Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции (продолжение) » Ответить
Практика дивергенции (продолжение)
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
neval: а тепер анализ дивера по GBPNZD....можно ли сказать что дивер неотработал....НЕТ...смотрите сигнал сформировался на часовике и эта вершина является входом на покупку....прошло 80 пунктов в нашу сторону...я считаю что дивер сработал...и тут надо вспомнить одну истинну - дивер никогда неговорит как именно далеко пойдёт цена....поэтому по диверам нельзя пропустить точный вход и входить позже в надежде на продолжительность движении ..
Эдуард: Neval - всё нормально) одним стопом больше, одним меньше)))
neval: Эдуард пишет: Neval - всё нормально) одним стопом больше, одним меньше))) Тебе учёба и тепер будешь знать что по диверам нельзя пропускать точный вход
Scriptong: neval пишет: если так небудет то я покидаю форекс и дивери ) Зачем так категорично то? На Форекс ничего со 100% вероятностью не бывает. Если же мысленно формируется такая вот безальтернативная уверенность, то это значит, что нужно ждать подвоха.
Эдуард: Я думаю, то, что хотел сделать Neval - его уверенность, это правильно. Нужно к этому стремиться и в итоге всё получится. Со временем уверенность пройдёт, а придёт, просто знание.
neval: господа, а Вы заметили что послужил началом безоткатной движухи, например, по евро? )))) а вот что...
Genry: neval пишет: господа, а Вы заметили что послужил началом безоткатной движухи, например, по евро? )))) а вот что... Две оччень красивые полоски! Побольше бы таких при торговле
Scriptong: М-да, по William Blau таких диверов нет. Все медведей по евро кормит, но не хватает Потапычам, голодают Нужно что-то придумать для анализа по нескольким базовым индикаторам. Genry пишет: Две оччень красивые полоски! Девушкам такое не говорите
Genry: Scriptong пишет: Девушкам такое не говорите Однааако
Эдуард: Прогноз на понедельник. Посмотрим, что из этого получится.
neval: Эдуард пишет: Прогноз на понедельник. Посмотрим, что из этого получится. Эдуард, ответь - хочешь или нехочешь научится торговать дивергенции??? Или просто так ? Если хочешь, то почему явно нарушаешь правила? )
Эдуард: neval пишет: Эдуард, ответь - хочешь или нехочешь научится торговать дивергенции??? Или просто так ? Если хочешь, то почему явно нарушаешь правила? ) Конечно хочу. У меня есть версия, что вся цена - это постоянная дивергенция. На истории это работает. Надо только понять эту закономерность. В терминале на всех доступных инструментах, на Н1, Н4, D1, буду пытаться определить куда пойдёт цена, как здесь показал. Посмотрим - вдруг я прав:)))
Эдуард: Вот. Здесь всё получается.
neval: Genry, знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязанны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучшый....то есть, сам факт что я зависим от периода мне ненравится.... в связи с этого я подниму одного старого но Тебе знакомого индикатора - АСИ ...у него нету периода...надо посмотреть как сейчас ведёт себя ))
Genry: neval пишет: надо посмотреть как сейчас ведёт себя )) Ок, посмотрим!
Sergey: neval пишет: Genry, знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязаны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучший....то есть, сам факт что я зависим от периода мне не нравится.... А еще мы используем графики привязанные к периоду формирования сигналов и т.д. К стати никто не проверял индикатор дивергенций на синтетических барах? Теоретически нет пределу совершенства. Не увязнуть бы в самом процессе поиска. А то получится, как у большинства трейдеров - торговля превращается не в способ получения прибыли, а в процесс нахождения трейдера в постоянном поиске. Admin: Отредактировано. Не ставьте галочку "показывать это сообщение только модераторам"
Genry: Sergey пишет: Теоретически нет пределу совершенства. Не увязнуть бы в самом процессе поиска. А то получится, как у большинства трейдеров - торговля превращается не в способ получения прибыли, а в процесс нахождения трейдера в постоянном поиске Да, есть такой грех
Scriptong: neval пишет: знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязанны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучшый Возможно, стоит сделать что-то вроде системы подбора параметров? Критерий - наивысшая корреляция между показаниями индикатора и ценовым графиком. Правда, это придется оформить в виде отдельной программы. Хотя можно и "перегрузить" имеющийся DivergenceViewer. В любом случае буду добавлять в него фильтр качества дивергенции по этому методу. neval пишет: индикатора - АСИ Вы про этот?
Эдуард: Прогноз оправдался, кроме этой пары, но здесь, не учёл дивер в Бай. Снова нарушил правила, которые сам для себя сформулировал. Можно снова открыть Селл. Золото - цена ещё не пошла.
Эдуард: На Стохастике этого дивера нет. А сейчас вверх. Такое ощущение, что цена, не знает куда идти. Скорее всего будет сильное движение.
Эдуард: Каждый сигнал отрабатывается.
Эдуард:
Эдуард:
Эдуард:
Scriptong: Эдуард, ну нельзя так строить диверы! Линии дивергенции, построенные по максимумам, должны быть выше любой другой цены диапазона, который они охватывают. Соответственно, линии, построенные по минимумам, должны быть ниже любой цены, которая входит в интервал построения линии.
neval: 500-тий стохастик показывает удивительную стабильность в качестве сигналов на уровне H1....чуть не грааль... в этой неделе по всем парам был один чистий сигнал ...вот и он
Genry: neval пишет: 500-тий стохастик показывает удивительную стабильность в качестве сигналов на уровне H1....чуть не грааль... в этой неделе по всем парам был один чистий сигнал ...вот и он Да, Neval, еще раз спасибо за разработку такого интересного метода торговли дивергенций. Мне дивергенция понравилась сразу как я о ней узнал, но ваша идея максимально согласовать осциллятор с графиком цены дала очень стабильный результат.
neval: Вспомните что я сказал как надо анализировать и торговать дивери по стохастике.... шас я загружу 3 картинки где показаны дивери которых нельзя было торговать... если Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать то дорога к очень качественного сигнала Вам открыта )
Scriptong: neval пишет: Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать 1. На акциях мелокмягких в структуре дивера - гэп. Гэпы ломают картину дивера. 2. На битках - линия базового индикатора не повторяет рельеф линии цен закрытия. Это, кстати, то, что в скором времени сделаю в DV. 3. На "сладком" графике не вижу причин пропускать дивер. Все отлично. Кроме того, есть соответствующий тренд - нисходящий.
neval: Ещё пример, но более сложный... допустим Вы находитесь в точке 1 и по ходу движения в своем пути встречаете дивери 2-3, 4-5 и 3-6 ..... какие диверы Вы будете торговать и какие нет? )
neval: ..
Sergey: neval пишет: Вспомните что я сказал как надо анализировать и торговать дивери по стохастике.... шас я загружу 3 картинки где показаны дивери которых нельзя было торговать... если Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать то дорога к очень качественного сигнала Вам открыта ) Какой толк от истории. Выкладывайте свои сделки с пояснениями.
neval: Sergey пишет: Какой толк от истории. Выкладывайте свои сделки с пояснениями. От моих лишь пояснении толка небудет...пора и Вам начинать думать и анализировать самостоятельно...конечно, если вообше хотите усвоить дивергенции...и без разницы - реалтайм или история
neval: Обясняью картинку... В точке 1 мы начинаем движение, следуем цены. До точки 3 видим что стохастик идеально копирует графику цены и в точке 3 появляется дивер. Согласованность цены и индикатора до этого, позволяет открытся на продажу. Дальше цена падает и в точке 5 появляется дивер 4-5 на покупку...но он является нерабочим, потому что в точке 3 произошло деформация индикатора и до точки 5 он неуспевал плавномерно скопировать графика...дальше появляется дивер 3-6 но он тоже является нерабочим, потому что, из за того что точку 5 индикатор нарисовал неправильно ( она должно быть ниже) , точка 6 нарисовался тоже неправильно ( получился выше чем надо)....таким образом единственный рабочий дивер - первый... вот такой анализ надо проводить каждый раз и это отфильтрует большинство ложных диверов... в реалтайме при наличие дивера смотрите налево в истории и анализируйте что и как произошло до этого дивера и является ли он рабочим
Эдуард: Спасибо - стало понятней.
Sergey: neval пишет: От моих лишь пояснении толка небудет...пора и Вам начинать думать и анализировать самостоятельно...конечно, если вообше хотите усвоить дивергенции...и без разницы - реалтайм или история Нет разница есть и очень большая. Когда выставляются ордера, я вижу, что это не просто рассуждения о возможностях, а реальная стратегия. Причем показывающая реальные результаты с выкладкой доводов. Возьмем Ваш пример, я совершенно не согласен с обоснованием. Возьмем конвергенцию 2-3. Я бы ее не торговал по причине того, что стохастик ни одной из вершин не вошел в зону перекупленности, а значит вероятность разворота цена низкая. Конвергенцию 3-6 вообще бы не рассматривал, так как противоречит правилам построения (пробита свечей). А вот конвергенция 4-5 дает сигнал по тренду, стохастик не вошел в зону перекупленности, что говорит о потенциале сделки. Как Вам такие доводы? P.S. Вы много говорите о деформации стохастика, но каковы объективные условия распознания этой деформации. Раньше это было "залипание", на текущем графике такого нет. Так как его однозначно идентифицировать? Вот и скажите, можно ли обойтись без реальных примеров?
neval: Sergey пишет: ни одной из вершин не вошел в зону перекупленности Сергей, знайте сколько я посветил свое свободное время этим одним только несчастным диверам??? 3 года, ежедневно (дурак правильно? )))....пока я дошел до чего я дошел... и я недумаю что кто то другой подскажет боле эфективные приёмы чем мои... Я неверю зонам перепроданности, купленности. Деформацию распозновать легко...когда обнаружайте дивер, переключайтесь на линейний график цены и если, при создании дивера, стохастик идеально скопировал цену ( это значит, если цена вверх то и стохастик вверх, если вниз то и стох вниз), то такой сигнал идеальный... Ниже первый пример где произошло деформация а второй идеальный сигнал... в квадрате показал место где произошло несогласованность индикатора и цены и из за того на индикатора точка 2 нарисовался выше чем надо, то есть, появился якобы дивер
Sergey: neval пишет: в квадрате показал место где произошло несогласованность индикатора и цены В чем выражена это несогласованность?. Цена вниз - индикатор вниз. Такая "несогласованность" на каждом участке. Суть дивергенции как раз в несогласованности.
Scriptong: Sergey пишет: В чем выражена это несогласованность?. Цена вниз - индикатор вниз. Такая "несогласованность" на каждом участке. Суть дивергенции как раз в несогласованности. Я уже думал над формализацией этого способа фильтрации. У меня получилось так: нужно сравнивать дельты (разность соседних значений индикатора или цены) по знаку, а не по абсолютным величинам прироста или падения. В данном случае значения индикатора в указанном месте растут, в то время как цена - падает. Это и есть несогласованность. Дивергенции же будут возникать именно из-за различных величин роста или падения значений индикатора и цены.
Эдуард: Может такой подход применить: когда индикатор и цена расходятся - открываем ордер, когда снова сходятся(показывают одинаково) - закрываем.
neval: можно продать audchf хорошый сигнал
neval: также
Эдуард: Здравствуйте, Neval. MACD с такими настройками подходит для всех ТФ ?
Genry: Neval пишет: можно продать audchf хороший сигнал также audjpy Отличный пример прогноза по дивергенции
neval: да движуха сегодня нету соответсвенно отработка сигналов нету...топтаемся на месте...
neval: господа, в том что скрытие дивери хорошо работает у Вас сомнении больше недолжно быть....мало того, я Вам покажу один особо сильный приём по скрытим диверам... а тут на картинках последние дивери и отработка по валютам
neval: эдуард, я использую такие настройки - 21,144 55,144 13,1000 и 55,987...лучшый таймфреим h4 но можно и на h1
neval: нереально хороший приём по МАКДИ. По него торгуем только скрытие дивергенции. У макди есть одно закономерность - чем выше его настройки тем найдённый по ними дивер дает боле уверенную отработку. Будем работать с супертяжелым макди (55,987) и ловить большие волны отработки. Включаем график H4 и МАКСИМАЛЬНО уменьшаем его размер...и ищем скрытие дивери....НО.... между вершинам, низам должно быть больше 40 свечей и меньше 150...это своебразный фильтр...почему он нужен, небуду тут рассказывать... и так в картинках показываю как это выглядить... этот приём неотработает очень редко...
neval: Но это ещё не все.... я обнаружил и выделил такую дивергенцию на макди которую Вы ненайдёте в книгах по теханализу или где нибудь ещё.. Внимательно смотрите картинки.... на продажду такой образуется когда гистограмма Макди ниже нуля и на графике есть некие две вершинкы, где вторая выше первой а на макди первая выше второй....на покупку все наоборот... внешне такой диверпохож на скрытую дивергенцию а по условиям он соответсвует дивергенцией классы А ...то есть... это симбиоз этих двух видов дивергенции...и отработает он также хорошо как скрытий дивер...
Scriptong: neval пишет: внешне такой диверпохож на скрытую дивергенцию а по условиям он соответсвует дивергенцией классы А Не понял мысль. Каким образом указанный дивер "внешне похож на скрытую дивергенцию"? Только по той причине, что MACD находится в отрицательной зоне? Перед нами медвежья дивергенция класса А: обе линии проведены по локальным максимумам, правая точка на графике цены выше левой точки, а правая точка на графике базового индикатора ниже левой точки.
Genry: Спасибо, Neval! Просто энциклопедические познания диверов
neval: Genry пишет: Спасибо, Neval! Просто энциклопедические познания диверов можеть мне сделать патент на этих диверов потому что действительно они нигде не описанны...по крайней мере я невидел...))))
Genry: neval пишет: можеть мне сделать патент на этих диверов потому что действительно они нигде не описанны...по крайней мере я невидел...)))) ну, вполне разумно тиснуть статью в трейдерском журнале - факт публикации уже придает значение
Genry: neval пишет: потому что действительно они нигде не описаны я обнаружил и выделил такую дивергенцию на макди которую Вы не найдёте в книгах по теханализу или где нибудь ещё.. Внимательно смотрите картинки.... на продажу такой образуется когда гистограмма Макди ниже нуля и на графике есть некие две вершины, где вторая выше первой, а на макди первая выше второй....на покупку все наоборот... внешне такой дивер похож на скрытую дивергенцию, а по условиям он соответствует дивергенцией классы А ...то есть... это симбиоз этих двух видов дивергенции...и отработает он также хорошо как скрытий дивер... Neval, а такой дивер работает только на макди? А то сейчас индикатор Игоря универсален и 4 вида дивергенции работают на всех индикаторах. Данный тип дивергенции - экслюзив для макди или на остальных он тоже отрабатывает? neval пишет: между вершинам, низам должно быть больше 40 свечей и меньше 150...это своеобразный фильтр...почему он нужен, не буду тут рассказывать... Это Игорю придется вводить еще параметр, чтобы фильтровать подобным образом.
Scriptong: Genry пишет: Это Игорю придется вводить еще параметр, чтобы фильтровать подобным образом. Ввести параметр минимального расстояния между опорными точками?
Genry: Neval пишет: должно быть больше 40 свечей и меньше 150 Scriptong пишет: Ввести параметр минимального расстояния между опорными точками? В трактовке условий фильтрации, получается что так. До 40 свечей дивер не рассматривается. При таких параметрах, от 40 до 150, думаю речь идет о дивере возникающем на экстремуме 3 или 5 волны.
Genry: На золоте, Н4, новый въювер на 500 блохастике показал дивер на покупку Класс А (ночь, 10 минут второго )
Эдуард: Genry пишет: На золоте, Н4, новый въювер на 500 блохастике показал дивер на покупку Класс А (ночь, 10 минут второго ) В "сражениях" между фибо и дивером - чаще побеждает фибо)
Genry: Эдуард пишет: В "сражениях" между фибо и дивером - чаще побеждает фибо) У меня несколько иные настройки индикатора, Эдуард. Дивер на Вашем скрине - скорее доливка,у меня базовый дивер левее (отмечу на Вашем скрине). Так как стохастик - это процентное отношение разницы между последним закрытием и минимальным минимумом за период n и разницы между максимальным максимумом за период n и минимальным минимумом за этот период. Значит вполне допустимо для стохастика искать дивер не только между ценами закрытия, а и между экстремумами Хай/Лоу
neval: у меня есть грааль...2 ночь нормально неспал...в сознании что то переключился и я понял что и как надо делать....те же дивери ... имеется система где отработка сигнала больше 95 процентов...я смотрел на истории....тестировал...неверил своими глазами...ведь трейдери везде кричать что грааля нету... теперь вопрос что мне с Вами делать? понятно, если я систему и правило выложу тут, то скоро это узнает большинство трейдеров...но это я крайне нехочу...только дурак будут другим грааля рассказать... Вам троём тут можно доверять? )
Genry: neval пишет: Вам троём тут можно доверять? ) День добрый, Neval! Данный вопрос возникает не первый раз. Ранее требования конфиденциальности, данные друг-другу, мы исполняли. Взаимных претензий между договорившимися пока не было. Обменивались мнениями по почте.
Эдуард: neval пишет: у меня есть грааль... А у меня нет - пока нет - будет!
neval: Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать..это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открытся....и теперь если эти правила соединять с самой моей первой базовой идеой по диверам то получится то что я сказал.... напомню что базовая идея торговли дивергенци было о том, что надо добиватся того чтобы индикатор максимально точно скопировал графику цены..
Genry: neval пишет: Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать.. это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открыться Почему скептично? Я к этой мысли отнёсся внимательно и вернулся к теме статистического анализа (сегодняшний пост в теме: Статистические методы прогнозирования.Асимметрия). Игорь сделал первую попытку формализовать понятие "деформация" в индикаторе. Я вспомнил, что раньше использовал статанализ для выявления "нарастания деформации". Посмотрим, что можно с этим сделать и какой будет результат.
Эдуард: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему?
Genry: Эдуард пишет: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему? "Правильно скопировал" можно сказать с натяжкой. Левая часть кривой индикатора у дивера расходится с ценой. Поэтому силы дивера хватило только на полочку и разворот не состоялся, но на М15 думаю можно было заработать
Эдуард: Копирование индикатором цены, считается идеальным, или нет? Если да, то дивер должен был отработать, а если нет, то и рассматривать не надо.
Genry: Эдуард пишет: Копирование индикатором цены, считается идеальной, или нет? Если да, то дивер должен был отработать, а если нет, то и рассматривать не надо. Все так. Осталось перевести этот факт в условия работы индикатора.
Эдуард: Genry пишет: Все так. Осталось перевести этот факт в условия работы индикатора. Этих условий недостаточно.
Scriptong: Эдуард пишет: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему? Не все то золото, что блестит. Не стоит воспринимать правило правильности копирования индикатором поведения цены так, что это истина в последней инстанции, гарантирующая отработку дивергенции. Никакая система никогда не даст 100%-ого исполнения своих сигналов. Всегда будут сбои, их стоит учитывать.
Эдуард: В обоих случаях, цена скопирована правильно, но в одном случае дивер сработал, а в другом нет. Невал - в чём секрет?!!!
Эдуард: Genry пишет: Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал разворота, но силу его не определяет. Факт разворота по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек. Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика. Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет)
Genry: Эдуард пишет: Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет) Ну Вы даете, Эдуард! На рынке форекс, где все переменчиво, Вы обрели сигнал который ВСЕГДА срабатывает. И по методике Neval - это нечастый сигнал. Т.е., увидев такой дивер, Вы всегда знаете что обязательно будет реакция, только не знаете сильная или слабая. Сколько разных пустых сигналов дают многие инструменты на форе, а здесь сигнал рабочий. По силе сигнала - надо использовать дополнительные средства, вот поле для работы. И в любом случае обработка дивера - это вопрос рисков, каким лотом войти и где ставить стоп. А матожидание по данному подходу положительное и значит прибыль будет.
Genry: Эдуард пишет: В обоих случаях, цена скопирована правильно, но в одном случае дивер сработал, а в другом нет. Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал на изменение движения цены, но силу такого изменения не определяет. Это может быть боковое движение - "полочка", может быть небольшой отскок, а может быть коррекция или полноценный разворот. На скрине факт изменения движения цены по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек. Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика. Если Вы накинули фибо и видите дивер у 23 Фибо или у 78, то в силу Вашего опыта работы с сетками фибо у вас будет разное восприятие этих сигналов дивергенции. Neval из своего опыта видит свои признаки силы исполнения сигнала дивера. Для качественной автоматизации торговли по диверам Игорю надо дать (обосновать) дополнительные фильтры, которые позволяют прогнозировать силу исполнения сигнала дивергенции. В самом начале ветки "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции" я показывал дивергенции между вершинами 3 и 5 волны, которые возникают между ценой и показаниями MACD. Третью волну увидеть легко - она на графике достаточно протяженная. Даже если брать только такие сигналы можно получать приличный доход.
Эдуард: Невал - а я понял в чём секрет Я задал Вам вопрос и сам на него ответил)
neval: Эдуард, смотри что просиходило перед Твоим диверам...было 2 дивери на продажу...они чистие и там можно было продать ..и из за того что в точке 3 стохастик деформировался, дивер 1-2 является нерабочим...а на втором рисунке...если вешина 5 ниже 4 то там все порядке, дивер рабочий
Эдуард: На этих двух рисунках. неважно, что было до того. Цена чисто скопировалась. это первое условие, второе условие говорит - данный дивер отработает, или нет. Я прав? По крайней мере, на истории я прав.
neval: а тут элементарно...дивер 4-3 на покупку стохастик нарисовал первым...поэтому в точка 2 нерабочая...
Эдуард: Но ведь не это является секретом, который превращает диверы в Грааль?
neval: Эдуард пишет: Но ведь не это является секретом, который превращает диверы в Грааль? Эта очень важная часть Грааля. Даже в таком виде, если Вы научитесь правильно анализировать то отработка диверов будет очень высока. Тренируйтесь Эдуард на истории...ищите дивери и думайте рабочий или не рабочий дивер в конкретном случае.
Эдуард: То что пишу в личные сообщения до Вас доходят, или нет, напишите. Может у меня в настройках что-то не то.
Эдуард: Невал, давайте сделаем так: Вы выкладывайте диверы в реальном времени на Н1, Н4, а я буду говорить, отработает, или нет. Я не скажу как определяю, но станет понятно, правильно я понял суть, или нет.
Эдуард: Blau MACD копирует цену, не хуже Стохастика, а диверов больше.
Эдуард: Всё-таки имеет значение, по какому индикатору смотреть. На Стохастике сигналов меньше, но и точность, несоизмеримо выше.
Эдуард: Невал, скажите пожалуйста, на скрине выделенный участок можно считать деформацией?
Scriptong: Эдуард пишет: Невал, скажите пожалуйста, на скрине выделенный участок можно считать деформацией? Если цены закрытия в "полочке" равны, то да. Если же "полочка" является превратностью масштаба (цены закрытия не равны), то нет.
Эдуард: Scriptong пишет: Если цены закрытия в "полочке" равны, то да. Если же "полочка" является превратностью масштаба (цены закрытия не равны), то нет. Понятно.
Эдуард: Здравствуйте, Невал. По MACD так правильно?
Эдуард: Больше не получается загрузить.
neval: Эдуард, задание для Тебя ...вот график с стохастиком ..представляй что находишься в точке 1 и начинаешь отслеживать график двигаясь направо...так же как в реальном времени...по пути на этом участке Ты встречаешь несколько диверов...нарисуй какие из них рабочие, какие нет и почему...если справишся - будем двигатся дальше
Эдуард: Дивер 2 нерабочий, стрелкой показал, где индикатор неправильно скопировал. Не могу скрин вставить, не знаю почему. Позже ещё раз попробую. Admin: исправил ссылку.
Эдуард: Спасибо знающему)
neval: с красной линией нерабочие дивери, синой - рабочие
Эдуард: А почему диверы пересекают цену? Я думал так нельзя. И не по ценам закрытия ( некоторые) Сейчас на скрине покажу, если получится. Не получается. Почему последний красный нерабочий?
Scriptong: Эдуард пишет: А почему диверы пересекают цену? Я думал так нельзя. И не по ценам закрытия ( некоторые) Neval строит диверы только по ценам закрытия. Там, где Вам кажется, что дивер построен не по ценам закрытия, это просто некоторые неточности. Тут главное - понять, что имелось в виду. К примеру, последний рабочий дивер правой опорной точкой немного не доведен до свечи, являющейся локальным минимумом. Отсюда и кажущаяся неправильность построения. И диверы нигде не пересекают цену. Не смотрите на другие цены, кроме цен закрытия. Если построения ведутся по ценам закрытия, то тенями свечей и ценами открытия пренебрегают. Чтобы было проще, переведите вид графика в линейный вид. Или , чтобы видеть сами свечи, набросьте простую МАшку, построенную по ценам закрытия, с периодом 1.
Эдуард: Scriptong пишет: Neval строит диверы только по ценам закрытия. Там, где Вам кажется, что дивер построен не по ценам закрытия, это просто некоторые неточности. Тут главное - понять, что имелось в виду. К примеру, последний рабочий дивер правой опорной точкой немного не доведен до свечи, являющейся локальным минимумом. Отсюда и кажущаяся неправильность построения. Второй Бай тоже правильно построен? И зачем Вы за него пишите - пусть сам напишет. Невал, если хотите мне лапшу на уши повесить, то не угадали. Не получится.
Scriptong: Эдуард пишет: Не получается. Вы ставите не ту ссылку. Еще раз нажмите на рисунок, перейдете на последнюю страницу представления рисунка. Оттуда уже и копируйте ссылку. Ссылка на shot.qip.ru не должна начинаться с имени ресурса. Первые буквы после http:// должны быть f4, а последние - расширение файла рисунка (png, jpg, bmp и т. д.) Вот так неверно: Нужно вот так:
Эдуард: Scriptong пишет: Вот так неверно: Нет, не так. Я делаю всё правильно.
Admin: Эдуард пишет: Нет, не так. Я делаю всё правильно. Для чего Вы отрицаете очевидное? Вот Ваша ссылка в последнем сообщении с рисунком: http://shot.qip.ru/00Mw5U-6CCm5uHak/. Такой путь вставки рисунка является неверным, т. к. указана html-страница. Нужно же давать ссылку на сам рисунок. В данном случае его адрес http://f6.s.qip.ru/CCm5uHak.png. Еще раз исправил. Пожалуйста, в будущем используйте именно такой способ вставки рисунков.
Эдуард: Дайте другой пример.
neval: Приветствую всех новых посетителой данного форума!! На этой ветке продолжим обсудить дивергенции по стохастику и макди. чарли )
neval: скоро проанализируем какие сигналы стохастик нам дал в прошлой неделе
neval: предидущая неделя дала много ложных сигналов...но благодаря методику иследовании деформации стохастика, 90 процентов ложного сразу отфильтруется...вот некоторые очень чистие сигналы..по ним сразу можно было открытся
SHRIKE74: Привет дружище, если тебе не будет лень, может сбацаешь табличку с оптимальными настройками индюков для разных ТФ? ну типа по вертикали ТФ начиная с М30 заканчивая W1, а по горизонтали индюки rsi stoch макди блау, и еще какие-нибудь которые посчитаешь нужными, ну а на пересечении настройки.
Sergey FX: Приветствую всех и автора ветки! Я совсем запутался. Даже если увижу дивер, куда открываться вверх или вниз?
neval: Sergey FX пишет: Приветствую всех и автора ветки! Я совсем запутался. Даже если увижу дивер, куда открываться вверх или вниз? Пока неоткрывайтесь а читайте и усваивайте как можно больше материала который тут есть по диверам...а потом можно будет начинать практику
Эдуард: Здравствуйте. Я тут немного вспылил и казалось бы надо извиниться, но извиняться, не собираюсь. Невал - Вы сказали, что нашли Грааль. Да , Вы его нашли. Но, то что Вы рассказываете про диверы, имеет отношение к диверам и не имеет отношение к Граалю. Поэтому и вспылил. Может, Вы хотите сказать, что к нему можно прийти через диверы - да можно, но с таким же успехом можно прийти и через любую другую стратегию. В принципе, это всё, что хотел сказать. Передумал) Все, кто считает себя обиженными - извините.
neval: Эдуард пишет: Здравствуйте. Я тут немного вспылил и казалось бы надо извиниться, но извиняться, не собираюсь. Невал - Вы сказали, что нашли Грааль. Да , Вы его нашли. Но, то что Вы рассказываете про диверы, имеет отношение к диверам и не имеет отношение к Граалю. Поэтому и вспылил. Может, Вы хотите сказать, что к нему можно прийти через диверы - да можно, но с таким же успехом можно прийти и через любую другую стратегию. В принципе, это всё, что хотел сказать. Передумал) Все, кто считает себя обиженными - извините. и на самом деле имею грааль...и скрывается он в стохастике...но...не у Вас не у кого то другого нету желания этого освоить..и это не легко...я виделяю новые и новые виды деформации стохастика ...это все надо знать потому что это фильтр
neval: Sceptic пишет: Если у Вас, neval, есть грааль (что в форексе в принципе не возможно), то покажите реальные результаты - мониторинг или стейтмент реального счета. Так как реальная торговля в реальном времени - это одно, а ставить картинки из истории с разными линиями - это другое. Грааль невозможно потому что все говорят что это невозможно или как??? Я под граалем подразумываю систему с отработкой не меньше 90 процентов. Насчет мониторинга .....Вы смотрю новичок тут и наверно не в курсе о том что я раньше тут писал, а именно - система по моему подходу ( тем боле по граалю) дает очень и очень мало сигналов ...он могут возникнут на любой паре в любом моменте и все сигналы одному человку поймать нереально, мало того, без форекса есть и реальная жизнь и сидеть сутки за компом не для меня. Поэтому, вся надежда на Игоря, что он доведёт сканера до рабоччем состоянии и это решит много проблем. Для меня нету разницы история или реалтайм потому что, там где я на истории показал вход, я могу и в реалтайм без проблем войти. И мне по барабану верите или неверите. Ещё вопросы ??
Sergey: Sceptic пишет: Вопросы есть. Какова цель этих замечаний? Показать свою осведомленность... Или дискредитировать человека и его систему... Вряд ли здесь кто-либо представит готовый "грааль", если таковой вообще имеется. Мы здесь ищем новые подходы к торговле и приветствуются всякие идеи, не взирая на опыт и личности. Не нравится тема - не участвуйте в дискуссии. Давайте жить дружно, общаться вежливо, а замечания делать конструктивно!
neval: если эта текущая свеча через 15 минут закроется доджи или медвежой, то можно продать...есть сигнал... мне нади уезжать
Sergey FX: neval пишет: если эта текущая свеча через 15 минут закроется доджи или медвежой, то можно продать...есть сигнал... А что за сигнал? На каком осцилляторе?
neval: Sceptic! мало того что у меня раньше было!!!!!!!!!!! эта история...я и мой взгляд на торговлю постоянну меняется.. что я найду если увижу Ваши первые начинания и аккаунты на форексе??? если скажете что никогда несливали, то все начнёт смеятся тут...
neval: и так, сигнал по gbpchf на часовике состоялся, ждем отработку
neval: сигнал по гбцчф начинал отработаает
Sergey: neval пишет: хорошо, я ухожу навсегда отсюда...мне никому ничего доказать ненадо и несобираюсь находится в среде с тварами... Не горячись... И не обижайся. Таких моментов будет еще много в жизни. Мы не всегда "на коне". Взаимные упреки и обиды не к чему хорошему не приводят. Если каждый раз, когда тебя упрекают, сворачивать с намеченного пути - цели не достичь. До встречи....
Scriptong: Sceptic, пожалуйста, если есть, что спросить или высказать по теме, говорите. Не стоит здесь требовать от кого-то каких-то доказательств. Здесь проводится всего лишь обсуждение торговой системы. Neval просто рассказывает о своем типе торговли. Он никому не навязывает ее и, тем более, не продает. Индикаторы для работы по дивергенциям находятся в свободном доступе с открытыми кодами. Пользоваться всем этим или нет, решает каждый сам за себя. Пока я ограничусь лишь удалением Ваших постов, не относящихся к данной теме и вообще к теме форума.
neval: спасибо Игорь!!!! да, у меня бурный характер и я веду и пишу в разных форумах все что я хочу...а насчет красного форума....чтобы вместные тут знали...я хотел доброе дело проводить...сделал акцию на продажу грааля тому кто перечислить пожертвование детям у которых можеть никогда небудет полноценаая жизнь...да неудалось...ну фиг с ним....но это неговорить о том, что неработает мое Знание которое выложу и делюсь тут с всеми
neval: а вот специально для скептика...пару часов назад я дал онлай сигнал по граалю...смотри что случилось после сигнала
Sergey FX: На золоте дивер.
neval: Sergey FX пишет: На золоте дивер. нельзя эту брать
neval: ...
neval: есть сигнал, можно покупать nzdchf
neval: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив
Genry: neval пишет: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив Да и форекс полудохлый. Народ не знает что делать и сидит на заборе. Вчера с 19 часов вообще на рынке объемов не было. Вошел в ожидании отскока или разворота на евро, а цена за 9 часов нарисовала просто прямую линию на м15 еле закрылся с мизером. Или Америка вчера не торговала ... ?
neval: сигнал по nzdchf половину отработал уже
SHRIKE74: neval, на каком расстоянии ты переводишь в безубыток?
Эдуард:
Sergey: neval пишет: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием.
neval: Sergey пишет: Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием. Сергей, то что я пишу, до этого я сам докопался...нигде мои правила неописанны, думаю даже сам изобретатель стохастика Лейн так его неиспользовал. И это реально работает, по крайней мере для меня. Перед моими глазами, невероятно стабильная и прыбильная система. В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет и основа системы - деформации стохастика плюс очень устойчивий стохастик....Правильно возникает вопрос, почему я ещё не миллионер....я таким буду...пока главное препятствие в том, что сигналов мало...в неделе где то 4-5...без сканера дивергенции тут никак необойтись... Правильно Игорь сказал, я никого ничему незаставляю а просто делюсь некой информации потому что внутри меня много эмоции )))
Sergey: Sceptic пишет: А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40. Я таких систем не знаю..... Рынок меняется и под рынок я использую те или иные стратегии. Даже 99,9% не дает гарантию успеха. Проблема как вы сами сказали в реквотах, которые не учитывает тестер стратегий. К тому же из темы понятно, что >90% - это предполагаемый личный опыт и не надо на этом заострять внимание. neval пишет: а именно так, 90% прибыльных ордеров..завидуйте и пошел вон пока незбанили Вас окончательно ) А вот это вы зря. neval пишет: В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет Так вы уже определитесь. А то страсти накаляются, а вы еще думаете. И как вы уже поняли, тему читают не только новички трейдинга, так что будьте готовы к разного рода замечаниям. Обиды, при этом, лучше отложить в сторону.
neval: ...
neval: Sergey пишет: Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием. Сергей, давай ещё вопрос... допустим то что Ты написал это правда...и я думаю именно так многие и торгует....вопрос....а работает ли это ?????? во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? )))
Sergey: neval пишет: во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? ))) Потому, что D/C это всего лишь сигнал, а торговля ведется по ТС, в которую по мимо сигналов входят еще много других факторов. Нужно понимать, что % прибыльных сделок зависит прежде всего от уровней SL и TP. К примеру, если переводить ордера в безубыток на дистанции спреда, мы получим ~ 94% прибыльных сделок, но по итогу - убыток. Вопрос: Какую дистанцию профита гарантирует сигнал полученный по вашему методу? P.S. Я всегда считал и считаю, что сигналы в торговле играют второстепенную роль. Они лишь повышают доходность системы, но не гарантируют ее прибыльность. Это определяющий момент!!!! Вход в сделку определяется знанием куда может дойти цена с высокой долей вероятности и сигналом на вход, но не самим сигналом. Если я не вижу цели, сигнал для меня ничто! А вы говорите о качестве сигнала.... Что под этим подразумевается?
Sceptic: Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим: Изображение Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах. Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
neval: Sceptic пишет: Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим: Изображение Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах. Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40. что Вы такой что специально для Вас буду что то доказывать??? не смешно ли?? да именно так, 90% прибыльных ордеров..завидуйте и пошел вон пока незбанили Вас окончательно )
neval: Sceptic пишет: Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим: Изображение Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах. Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40. если речь идет о моим граалем а не той системой которую мы тут обсуждаем ( 500-тий стохастик), то моя система предусматрывает работу без СЛ и она специально для разгона так как 90 процентов цена после сигнала на уровне Х1 проходить 20 пунктов ...а чаше всего намного больше...
neval: я 4 года ебнул эти дивергенци...я думаю вполне логично что человек за такое время может до что то докапатся ..а тут некоторые за неделю хочеть освоить весь материал...не ...так непойдёт...
Sceptic: Ну если без СЛ, то в любой момент может быть полный слив депозита. Значит, Ваша система небезопасна. Все разгоны сливаются рано или поздно. И на том примере, где Вы показывали мне, там был-бы минус, а не плюс, как Вы утверждали.
neval: И как вы уже поняли, тему читают не только новички трейдинга, так что будьте готовы к разного рода замечаниям. Обиды, при этом, лучше отложить в сторону. а зачем мне сражатся с троллями и кому что то доказывать??? предлагаю сразу всех их забанить...раньше года, полугода назад тут хороший приятный форум был
Sergey: neval пишет: а зачем мне сражатся с троллями и кому что то доказывать??? предлагаю сразу всех их забанить... И я об этом же, на негатив не обращаем внимание. Админ отфильтрует если будет перейдена черта. neval пишет: раньше года,полугода назад тут хороший приятный форум был Он и сейчас такой, если не переходить на личности.
neval: А вы говорите о качестве сигнала.... Что под этим подразумевается? Высокая вероятность того что цена после сигнала пройдёт минимум 20 пунктов. Я на форексе стопы неиспользую...Вы сами по предидущему моему сигналу увидели что форекс с своими шпилками лохотрон и их прогнозировать невозможно
Sergey: neval пишет: Я на форексе стопы неиспользую... А вот это подход ошибочный. Если рынок развернется, все равно придется закрыться и лучше уж заранее определиться где.... пусть даже с большим стопом, но надо. P.S. Обычно стопы не используют системы закрывающиеся совокупной позицией. Но для D/C это не подходит, так как, сами говорите - сигналы редкие.
Sceptic: Вы меня называете тролем, но Вы так и не объяснили: 1) про то изображение, почему там сделка прибыльная, если там видно, что сработал СЛ (если СЛ < 35 пунктов)? 2) Про "грааль" без СЛ: а что делать если попадается сигнал из этих 10% убыточных? Слив депозита?
neval: Вы меня называете тролем, но Вы так и не объяснили: 1) про то изображение, почему там сделка прибыльная, если там видно, что сработал СЛ (если СЛ < 35 пунктов)? 2) Про "грааль" без СЛ: а что делать если попадается сигнал из этих 10% убыточных? Слив депозита? 1) там где шпилка там тот кто правильно торгует получил бы лось, это да 2) удвойте, утройте депозит и первоначальную сумму сразу выводите и потом по мере роста депозите по порциям продолжайте вывести
Sergey: neval пишет: 2) удвойте, утройте депозит и первоначальную сумму сразу выводите и потом по мере роста депозите по порциям продолжайте вывести Разгон депозита - это система. А мы пока что обсуждаем сигналы... Давайте не будем забегать вперед ..... и загонять друг друга в тупик.
Sceptic: Но такой подход очень рискованный! Так можно все свои деньги потерять, фактически это мартингейл с риском, одинаковым с размером депозита. Вы конечно можете торговать как хотите, но я могу сказать, что Вы рано или поздно потеряете свои деньги. Не один успешный трейдер не заработал свое состояние при разгонах или других лотереях. Но пробуйте. П.С. Про СЛ правда - если СЛ маленький, то большая вероятность попасть в минусы. Но без СЛ еще больше вероятность слить депозит.
neval: Разгон депозита - это система. А мы пока что обсуждаем сигналы... тут больше ничего обсуждать..я уже сказал что подразумываю под качеством сигнала... и все равно...без опыта тут необойтись...если я дам систему новичку то он сольёт так как помимо основного сигнала идет допольнительная фильтрация сигнала через деформации стохастика таким образом качество сигнала доводится до 90 проц... хотите это оисвоить - пожалуйста...
Sergey: neval пишет: и все равно...без опыта тут необойтись...если я дам систему новичку то он сольёт так как помимо основного сигнала идет допольнительная фильтрация сигнала через деформации стохастика Но ведь цель - создать инструмент учитывающий все нюансы (в т.ч. и деформации) для облегчения торговли. Это было вами заявлено ранее. А теперь что? На пол пути разочарование. Торговать с прибылью сможете только вы... даже если инструмент будет создан с учетом всех ваших замечаний.... Не обижайтесь! Это сарказм. Я выяснил все интересующие меня моменты и пока перехожу на сторону наблюдателей. Вам спасибо за ответы.
neval: фактически это мартингейл с риском, одинаковым с размером депозита насколько я знаю то мартингейл при входе дает шасн 50 на 50
Sceptic: Дело не в том. В Форексе, если Вы торгуете без системы, или просто бросаете монету, вероятность того, что угадаете направление, это 0.5. Если есть система, где, например пропорция меняется на 90/10, у Вас есть вероятность 0.9, что ордер закроется с плюсом. Но если у вас нет СЛ или каких нибудь других правил закрытия ордера, то Вы рано или поздно попадете с вероятностью 0.1 на слив. Вы вложите в 2 раза больше денег из своеи зарплаты, но опять сольете все. Именно поэтому все разгоны рано или поздно закончатся полной потерей депозита.
Scriptong: Я так понимаю, суть разногласий в том, что большинство присутствующих уже собралось торговать по диверам и пытаются выяснить, как же это правильно делать и почему Neval говорит о 90% качественных сигналов. Думаю, причина проста - сигнальная часть и торговая система не являются одним и тем же. Сигнальная часть - это лишь составляющая торговой системы. А потому, имея на руках только сигнальную часть Грааля, заработать не получится. Как я понял, Neval подразумевает под качеством процент отработки диверов. Но вот проблема: отработка отработке рознь. В итоге после одного дивера цена проходит 10 пунктов, после другого - пару фигур. И оба дивера отработали. При классическом типе торговли (TP >= SL) первый дивер принесет нам убыток. Отсюда следует, что при работе диверами нельзя применять такой тип торговли. На мой взгляд, наиболее правильным будет ведение торговли "по рынку", т. е. все операции открытия и закрытия должны производиться путем подачи соответствующих приказов. То есть уровень ТР вообще не следует использовать, а SL должен быть установлен как можно дальше от рынка (две-три фигуры), в зависимости от ММ, используемого трейдером. В идеале такой SL никогда не должен срабатывать, рыночный ордер следует закрывать задолго до подхода цены к этому уровню. Нужен такой уровень только для экстренных случаев. Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия.
Sergey: Scriptong пишет: Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия. Согласен, с закрытием не все так просто.
Эдуард: Sergey пишет: Согласен, с закрытием не все так просто. Можно так: Когда цена затухает, образуя некий уровень - подтянуть к нему СЛ, если цена не выбьет СЛ и пойдёт дальше в нашу сторону, то при образовании нового уровня, снова подтянуть к нему СЛ.
Sergey: Использовать тот или иной тралл можно будет по факту создания советника. Эдуард пишет: Когда цена затухает, образуя некий уровень - подтянуть к нему СЛ А вот такой тралл мне не известен. Нужна конкретика... Что значит затухает?
Эдуард: Sergey пишет: А вот такой тралл мне не известен. Нужна конкретика... Что значит затухает? Если, предположить, что наверху дивер, то так тралить.
Эдуард: Scriptong пишет: Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия. Можно тралить по свечам.
Эдуард: Scriptong пишет: На мой взгляд, наиболее правильным будет ведение торговли "по рынку", т. е. все операции открытия и закрытия должны производиться путем подачи соответствующих приказов. То есть уровень ТР вообще не следует использовать, а SL должен быть установлен как можно дальше от рынка (две-три фигуры), в зависимости от ММ, используемого трейдером. В идеале такой SL никогда не должен срабатывать, рыночный ордер следует закрывать задолго до подхода цены к этому уровню. Нужен такой уровень только для экстренных случаев. Может, в данном конкретном случае, есть смысл ставить лок, а при отработке следующего дивера раскрыть? В таком случае, лок будет в разы меньше потенциального стопа, и так безопасней мне кажется - нет?
neval: Давайте всем успокоится. Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа. Например в этой неделе помимо сигнала по нздчф где шпилка была, до этого момента было эщё два сигнала. Один по золото, второй по чфйпы. Напоминаю условие - я обозначу точку входа после которой цена с высокой вероятностью пройдут МИНИМУМ 20 пунктов. На 10 сигналов позволен 1 лось.
Sergey: neval пишет: Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа....... Напоминаю условие - я обозначу точку входа после которой цена с высокой вероятностью пройдут МИНИМУМ 20 пунктов. На 10 сигналов позволен 1 лось. Идея хорошая, но зачем так категорично. Амбициозность чаще всего наказывается... Ну не получится 90% и что дальше... Важен не факт сделки, а анализ - почему были выбраны те или иные параметры. В результате получим наметки системы.
Scriptong: neval пишет: Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа. Например в этой неделе помимо сигнала по нздчф где шпилка была, до этого момента было эщё два сигнала. Один по золото, второй по чфйпы. Это, конечно, супер. Но, на мой взгляд, Вы берете на себя повышенные обязательства перед другими. Я не вижу причины, по которой здесь кто-то кому-то обязан был что-либо доказывать. То есть если Вы показываете сигнал и указываете причины, по которым считаете его действенным, то этого более чем достаточно. Приведет такая торговля к получению прибыли или нет - дело десятое. Статистика - это уже по интересам.
neval: prjam shas mozno prodatj zoloto estj signal po moej sisteme!!!!! kartinku negruzaetsja sto to s kompjuterom
neval: золото м30 свеча в квадратике та где я получил сигнал...снова шпилка потом...видите почему нелюблю сл
Эдуард: Невал, какие настройки? У меня по другому показывает. Не могу скрин вставить. С настройками 500,1,1 - дивера нет. У Вас какие настройки?
Scriptong: Жаль, Neval опять куда-то исчез. В итоге не понятно, в каком направлении следует развивать диверы.
neval: Scriptong пишет: Жаль, Neval опять куда-то исчез. В итоге не понятно, в каком направлении следует развивать диверы. в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению.
Scriptong: neval пишет: в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению. Я пока вижу, что все диверы, которые находятся при помощи этой методики, отрабатывают. В момент регистрации дивера нужно каким-то образом определить, отработал уже дивер или нет. Этот вопрос как раз и есть тем недостающим элементом, которого не хватает для выведения системы диверов в статус реально зарабатывающей стратегии. Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов.
neval: если кому то все таки хочется дивери торговать то самый надежный, самый сильный сигнал бывает на стохастике с периодом 4000. Это самая вершина диверов, дальше двигатся и что то развивать тут нечего, так как, я нашел и выжимал максимальное полезное что можно достичь с диверам и индикаторам.
Genry: neval пишет: в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению. neval пишет: если кому то все таки хочется дивери торговать то самый надежный, самый сильный сигнал бывает на стохастике с периодом 4000. На Н1 сигнал на таком стохастике возникает довольно часто.
neval: .
Genry: Посмотрел стох-4000, спасибо! Но кое-что мне непонятно, Neval: по сути и он и другие индикаторы правильно прогнозируют следующий бар после дивера. Почему нельзя использовать сигнал обычной дивергенции для прогнозирования следующего бара ? Или у Вашего нового подхода выше точность прогноза чем после обычного дивера?
neval: Genry пишет: Посмотрел стох-4000, спасибо! Но кое-что мне непонятно, Neval: по сути и он и другие индикаторы правильно прогнозируют следующий бар после дивера. Почему нельзя использовать сигнал обычной дивергенции для прогнозирования следующего бара ? Или у Вашего нового подхода выше точность прогноза чем после обычного дивера? дивер имеет большую прогрешность а данный подход самый точный.. ты уловил суть паттерна? )
Genry: neval пишет: ты уловил суть паттерна? ) Да, рисунок вполне понятный
neval: Genry пишет: Есть вопрос: что здесь не так? Формула, индикатор... здесь исключительна важна подходящая формула потому что не все индикаторы позволит этого сигнала прыбильно торговать, ложных сигналов будет валом
neval: а подходящую формулу, то которую я нашел, мне не ахти дать здесь не потому что жаль для Вас а потому что нехочу чтобы мои идеи пошли публично на других форумах потом
Genry: neval пишет: а подходящую формулу, то которую я нашел, мне не ахти дать здесь не потому что жаль для Вас а потому что нехочу чтобы мои идеи пошли публично на других форумах потом А понятно, дело только в индикаторе? Но сам паттерн я нашел и отметил правильно?
neval: Genry, если ты честный и будешь держать язык за зубами то в скайпе могу открыть всю информацию
Genry: neval пишет: Genry, если ты честный и будешь держать язык за зубами то в скайпе могу открыть всю информацию Neval, это уже не первый такой вопрос от тебя. В прошлый раз Игорь, Сергей и я исполняли взятые обязательства. Лично я обязуюсь и дальше исполнять, коллеги надеюсь тоже
neval: Genry пишет: Neval, это уже не первый такой вопрос от тебя. В прошлый раз Игорь, Сергей и я исполняли взятые обязательства. Лично я обязуюсь и дальше исполнять, коллеги надеюсь тоже ну тогда скайп надо замутить или что то другое...будем четвера развывать эту тему..Серёга, правда, вряд ли захочет без этого паттерна есть ещё 2, не менее интересны как этот первый и все они прогнозирует одну свечу вперёд
Genry: neval пишет: ну тогда скайп надо замутить или что то другое...будем четвера развывать эту тему.. Серёга, правда, вряд ли захочет Ну, у Сергея скептический взгляд, но острый ум. Он-то как раз их таких людей которые ворчат, но работу знают и делают.
Sergey: neval пишет: Серёга, правда, вряд ли захочет Я за любой кипишь, кроме голодовки. Просто не встреваю, если не вижу перспективы. И не обламываю, так как могу быть не прав. Выше приведенные паттерны для WPR я рассматриваю как сигналы к ослаблению текущей тенденции. Опять же, при рассмотрении на меньших ТФ, они, скорее всего, сформируют дивергенцию.
Genry: Только я скайпом не пользуюсь, только форум или почта. Могу кинуть адрес в личку.
Genry: Попробовал обратный паттерн поискать, но он тоже дает свечу в селл почти во всех случаях. Странно, думал будет обратный в бай.
neval: Генру, скайп надо, так удобнее.
Genry: neval пишет: Генру, скайп надо, так удобнее. Ok, подумаю как его сделать У меня ничего лишнего на компьютерах нет.
neval: скачайте и поставьте этих два индикатора...второй строит стохастика по показаниям другого осцилятора...очень полезно и интересно.. click here click here
Genry: neval пишет: скачайте и поставьте этих два индикатора...второй строит стохастика по показаниям другого осцилятора...очень полезно и интересно. они для мт5, а есть версия для мт4? надо будет поискать. один нашел click here лето, я сейчас за городом - интернет еле тянет Думаю видео со скайпа ему вообще не потянуть, если только найти где прием лучше. Может для начала по почте, а когда в город вернусь тогда по скайпу
neval: организуйтесь быстрее, совместны, усилием сделаем грааль.. для бинарных опционов это точно есть и будет самый крутой подход
Genry: neval пишет: организуйтесь быстрее, совместны, усилием сделаем грааль.. для бинарных опционов это точно есть и будет самый крутой подход да его и к квантуму можно очень удачно прикрутить
neval: Genry пишет: да его и к квантуму можно очень удачно прикрутить твой квантум нормально работает на данный момент?? можно с еги депо разгонять?
Genry: neval пишет: твой квантум нормально работает на данный момент?? можно с еги депо разгонять? это флетовый советник, торгует на м1-м5, но не любит длительные тренды на флете отлично разгоняет, я думаю с твоим подходом можно заставить его идти по тренду
neval: Genry пишет: я думаю с твоим подходом можно заставить его идти по тренду каким образом? покажи
Genry: neval пишет: каким образом? покажи Ok, уйдет некоторое время на оформление идеи, наверно выложу в понедельник, или завтра вечером - надо отъехать по делам завтра с утра. Хотя материал по такому подходу был готов еще в ноябре, но теперь меняется источник дневного и четырехчасового сигнала - их дает твой метод. Т.е. сейчас советник на м5 по сигналу Квантума определяет начало разворота и открывает ордер. Если твой метод на Д1 определяет направление тренда, то надо открывать ордера не разворотные, а в направлении твоего сигнала. Смотри сколько ордеров Квантум без фильтрации открывает на безоткате против тренда. При определении направления он открыл бы не все максимумы, а все минимумы этого тренда.
neval: Genry пишет: Хотя материал по такому подходу был готов еще в ноябре, но теперь меняется источник дневного и четырехчасового сигнала - их дает твой метод. только имей ввиду, что при правильном индикаторе мой сигнал появится очень редко и не все сигналы отработает, это не грааль. Если одновременно использовать все 3 паттерна, тогда может получится твоя идея.
neval: если мы совместно улучшим мой метод то она станет лучшей методикой для определения будущего тренда, скажем, следущые 4 часа...а тогда вариантов как торговать масса, например, если на H4 сигнал на покупку то опускаемся на м5 и там ловим окончание всех откатов и следущые 4 часа только покупаем.
Genry: neval пишет: если мы совместно улучшим мой метод то она станет лучшей методикой для определения будущего тренда, скажем, следущые 4 часа...а тогда вариантов как торговать масса, например, если на H4 сигнал на покупку то опускаемся на м5 и там ловим окончание всех откатов и следущые 4 часа только покупаем. Да, именно так. Еще в ноябре 15 года был сделан ЕА по этому алгоритму, направление тренда для входа на м1-м5 определялось по совпадению сигналов от индикатора indi sbnr2+save2_alert на Д1 и MA-4H на H4. Но дневной индюк был пойман на повторных сигналах и перерисовке, а без него система не работала правильно. Вот тренд и сигналы Квантума, в зависимости от правильного сигнала c Д1+ Н4 можно брать нужные
Genry: neval пишет: предлагаю запрограммировать такую систему - для принятия решение используется два генератора случайних чисел. Первый будет генерировать число от 60 до 240 - это будет время в минутках на какое откроется ордер, после истечение сгенерированного числа - ордер закроется. ТП и СЛ неиспользуется. И второй генератор - для принятий случайних решение - покупать или продавать. Вот и все. Должно работать лучше знаменитого Квантума. Это тебя в заблуждение ввела предыдущая картинка. Хорошо, тогда покажу как Квантум ее решает в 3-х вариантах движения цены : восходящем, нисходящем, боковом Сова проходит 8 лет с 2007 года на истории со стартовым депо 500$, начиная каждую новую сетку с депо 500$, т.е. без учета ранее наторгованного. Так что с подсказкой направления она сумеет взять свое
evbut: Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре
Scriptong: evbut пишет: Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре Дивер отработал отлично - рост котировок более, чем на фигуру Кстати, нужно еще заметить, насколько помогают отработке дивера хвостатые свечи. Как видно на рисунке, их там две.
Genry: evbut пишет: Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре Scriptong пишет: Дивер отработал отлично - рост котировок более, чем на фигуру Да, интересный индикатор. Спасибо, evbut!
evbut: Scriptong пишет: Дивер отработал отлично Genry пишет: Да, интересный индикатор. Аха... вот еще хорошая отработка дивера(ов) Но это история уже... А вот сигнал по фунтойене на дневном графике...ЖДем-с отработку в бай... надеюсь до конца недели будет результат ) По вершинкам тоже конечно есть дивер, но его можно считать отработанным, если смотреть по методе предсказамуса следующей свечи после дивера )
evbut: Подшаманил индикатор безтрендовости, чтобы отображался на чарте - так кажется удобней смотреть и диверы отмечать. СКАЧАТЬ
Scriptong: evbut пишет: Подшаманил индикатор безтрендовости, чтобы отображался на чарте - так кажется удобней смотреть и диверы отмечать. Этот индикатор достаточно просто можно подключить к Divergence_Viewer, выбрав в качестве базового индикатора TrendLess. В итоге нужные диверы будут определяться автоматически. Вот настройки для Divergence_Viewer. А вот индикатор в окне.
evbut: Scriptong пишет: Этот индикатор достаточно просто можно подключить к Divergence_Viewer, Спасибочки за настройки... Давича прикручивал к нему на скорую руку смотрел - с настройками толком еще не разбирался
hal: Scriptong пишет: Вот настройки для Divergence_Viewer. А вот индикатор в окне. А можно повторно выложить, а то эти ссылки уже недействительны?
Scriptong: hal пишет: А можно повторно выложить, а то эти ссылки уже недействительны? Пожалуйста. Поставил истечение ссылки на 14 дней, по умолчанию там 7 дней.
genfed: Scriptong пишет: Поставил истечение ссылки на 14 дней, по умолчанию там 7 дней. Не успел. Можно еще раз?
Scriptong: genfed пишет: Не успел. Можно еще раз? Повторяю Архив распаковать в папку MQL4. Set-файл - это настройки для DivergenceViewer (подгрузить через кнопку "Загрузить" в окне свойств индикатора).
genfed: Scriptong пишет: Повторяю Архив распаковать в папку MQL4. Set-файл - это настройки для DivergenceViewer (подгрузить через кнопку "Загрузить" в окне свойств индикатора). Не рисует линии дивергенции. Во вложении индикатор Trendless_separate, и сет для DivergenceViewerWithTrendless, а одноименного индикатора нет.
Scriptong: genfed пишет: а одноименного индикатора нет. Индикатор DivergenceViewer никогда никуда не пропадал Это постоянная ссылка.
полная версия страницы