Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции (продолжение) » Ответить
Практика дивергенции (продолжение)
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
neval: Sergey FX пишет: На золоте дивер. нельзя эту брать
neval: ...
neval: есть сигнал, можно покупать nzdchf
neval: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив
Genry: neval пишет: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив Да и форекс полудохлый. Народ не знает что делать и сидит на заборе. Вчера с 19 часов вообще на рынке объемов не было. Вошел в ожидании отскока или разворота на евро, а цена за 9 часов нарисовала просто прямую линию на м15 еле закрылся с мизером. Или Америка вчера не торговала ... ?
neval: сигнал по nzdchf половину отработал уже
SHRIKE74: neval, на каком расстоянии ты переводишь в безубыток?
Эдуард:
Sergey: neval пишет: эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием.
neval: Sergey пишет: Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием. Сергей, то что я пишу, до этого я сам докопался...нигде мои правила неописанны, думаю даже сам изобретатель стохастика Лейн так его неиспользовал. И это реально работает, по крайней мере для меня. Перед моими глазами, невероятно стабильная и прыбильная система. В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет и основа системы - деформации стохастика плюс очень устойчивий стохастик....Правильно возникает вопрос, почему я ещё не миллионер....я таким буду...пока главное препятствие в том, что сигналов мало...в неделе где то 4-5...без сканера дивергенции тут никак необойтись... Правильно Игорь сказал, я никого ничему незаставляю а просто делюсь некой информации потому что внутри меня много эмоции )))
Sergey: Sceptic пишет: А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40. Я таких систем не знаю..... Рынок меняется и под рынок я использую те или иные стратегии. Даже 99,9% не дает гарантию успеха. Проблема как вы сами сказали в реквотах, которые не учитывает тестер стратегий. К тому же из темы понятно, что >90% - это предполагаемый личный опыт и не надо на этом заострять внимание. neval пишет: а именно так, 90% прибыльных ордеров..завидуйте и пошел вон пока незбанили Вас окончательно ) А вот это вы зря. neval пишет: В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет Так вы уже определитесь. А то страсти накаляются, а вы еще думаете. И как вы уже поняли, тему читают не только новички трейдинга, так что будьте готовы к разного рода замечаниям. Обиды, при этом, лучше отложить в сторону.
neval: ...
neval: Sergey пишет: Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием. Сергей, давай ещё вопрос... допустим то что Ты написал это правда...и я думаю именно так многие и торгует....вопрос....а работает ли это ?????? во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? )))
Sergey: neval пишет: во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? ))) Потому, что D/C это всего лишь сигнал, а торговля ведется по ТС, в которую по мимо сигналов входят еще много других факторов. Нужно понимать, что % прибыльных сделок зависит прежде всего от уровней SL и TP. К примеру, если переводить ордера в безубыток на дистанции спреда, мы получим ~ 94% прибыльных сделок, но по итогу - убыток. Вопрос: Какую дистанцию профита гарантирует сигнал полученный по вашему методу? P.S. Я всегда считал и считаю, что сигналы в торговле играют второстепенную роль. Они лишь повышают доходность системы, но не гарантируют ее прибыльность. Это определяющий момент!!!! Вход в сделку определяется знанием куда может дойти цена с высокой долей вероятности и сигналом на вход, но не самим сигналом. Если я не вижу цели, сигнал для меня ничто! А вы говорите о качестве сигнала.... Что под этим подразумевается?
Sceptic: Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим: Изображение Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах. Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
полная версия страницы