Форум » Торговые системы OnLine » Практика дивергенции (продолжение) » Ответить
Практика дивергенции (продолжение)
neval: В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
Genry: neval пишет: Вам троём тут можно доверять? ) День добрый, Neval! Данный вопрос возникает не первый раз. Ранее требования конфиденциальности, данные друг-другу, мы исполняли. Взаимных претензий между договорившимися пока не было. Обменивались мнениями по почте.
Эдуард: neval пишет: у меня есть грааль... А у меня нет - пока нет - будет!
neval: Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать..это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открытся....и теперь если эти правила соединять с самой моей первой базовой идеой по диверам то получится то что я сказал.... напомню что базовая идея торговли дивергенци было о том, что надо добиватся того чтобы индикатор максимально точно скопировал графику цены..
Genry: neval пишет: Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать.. это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открыться Почему скептично? Я к этой мысли отнёсся внимательно и вернулся к теме статистического анализа (сегодняшний пост в теме: Статистические методы прогнозирования.Асимметрия). Игорь сделал первую попытку формализовать понятие "деформация" в индикаторе. Я вспомнил, что раньше использовал статанализ для выявления "нарастания деформации". Посмотрим, что можно с этим сделать и какой будет результат.
Эдуард: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему?
Genry: Эдуард пишет: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему? "Правильно скопировал" можно сказать с натяжкой. Левая часть кривой индикатора у дивера расходится с ценой. Поэтому силы дивера хватило только на полочку и разворот не состоялся, но на М15 думаю можно было заработать
Эдуард: Копирование индикатором цены, считается идеальным, или нет? Если да, то дивер должен был отработать, а если нет, то и рассматривать не надо.
Genry: Эдуард пишет: Копирование индикатором цены, считается идеальной, или нет? Если да, то дивер должен был отработать, а если нет, то и рассматривать не надо. Все так. Осталось перевести этот факт в условия работы индикатора.
Эдуард: Genry пишет: Все так. Осталось перевести этот факт в условия работы индикатора. Этих условий недостаточно.
Scriptong: Эдуард пишет: Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему? Не все то золото, что блестит. Не стоит воспринимать правило правильности копирования индикатором поведения цены так, что это истина в последней инстанции, гарантирующая отработку дивергенции. Никакая система никогда не даст 100%-ого исполнения своих сигналов. Всегда будут сбои, их стоит учитывать.
Эдуард: В обоих случаях, цена скопирована правильно, но в одном случае дивер сработал, а в другом нет. Невал - в чём секрет?!!!
Эдуард: Genry пишет: Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал разворота, но силу его не определяет. Факт разворота по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек. Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика. Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет)
Genry: Эдуард пишет: Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет) Ну Вы даете, Эдуард! На рынке форекс, где все переменчиво, Вы обрели сигнал который ВСЕГДА срабатывает. И по методике Neval - это нечастый сигнал. Т.е., увидев такой дивер, Вы всегда знаете что обязательно будет реакция, только не знаете сильная или слабая. Сколько разных пустых сигналов дают многие инструменты на форе, а здесь сигнал рабочий. По силе сигнала - надо использовать дополнительные средства, вот поле для работы. И в любом случае обработка дивера - это вопрос рисков, каким лотом войти и где ставить стоп. А матожидание по данному подходу положительное и значит прибыль будет.
Genry: Эдуард пишет: В обоих случаях, цена скопирована правильно, но в одном случае дивер сработал, а в другом нет. Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал на изменение движения цены, но силу такого изменения не определяет. Это может быть боковое движение - "полочка", может быть небольшой отскок, а может быть коррекция или полноценный разворот. На скрине факт изменения движения цены по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек. Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика. Если Вы накинули фибо и видите дивер у 23 Фибо или у 78, то в силу Вашего опыта работы с сетками фибо у вас будет разное восприятие этих сигналов дивергенции. Neval из своего опыта видит свои признаки силы исполнения сигнала дивера. Для качественной автоматизации торговли по диверам Игорю надо дать (обосновать) дополнительные фильтры, которые позволяют прогнозировать силу исполнения сигнала дивергенции. В самом начале ветки "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции" я показывал дивергенции между вершинами 3 и 5 волны, которые возникают между ценой и показаниями MACD. Третью волну увидеть легко - она на графике достаточно протяженная. Даже если брать только такие сигналы можно получать приличный доход.
Эдуард: Невал - а я понял в чём секрет Я задал Вам вопрос и сам на него ответил)
полная версия страницы