Снайпер 2.0

Форум » Описания торговых систем » Снайпер 2.0 » Ответить

Снайпер 2.0

Seamen: Всем привет! Не дает покоя вопрос автоматизации вышеупомянутой системы. Сразу оговорюсь, то стратегия принадлежит Павлу Дмитриеву. Ссылка на официальный сайт: http://dmitriev-pavel.ru Авторские права соблюли, теперь о самой системе. В целом система состоит из 3х основных состовляющих: 1. Правила входа(выхода) 2. Правило сейфа 3. Безрисковый разгон депозита Начну с пункта 1: Вход можно описать как "На старт - Внимание - Марш" На старт - робот фиксирует факт захода цены в разворотную зону (По ТС РЗ). Разворотными зонами служат: а)область ближайших экстремумов (макс, мин), обычно 2-3 предыдущих дня, реже 5 и более дней. Область обычно составляет +/- 10-35 пунктов от разворотного уровня (описание ниже) б)Ближайшие неработавшие ранее уровни открытия торгового дня по лондону (банковские уровни) в) Уровень резкой смены тренда, хорошо просматривается на Н1 (УРСТ). Уровень от которого цена шарахнулась единожды имеет обыкновение ретеститься. г) Зона консолидации (ЗК) - продолжителный горизонтальный флет шириной 6-18 пунктов Внимание - появился Разворотный уровень - уровень непосредственного перелома, смены тенденции. Старт - разворотный момент, обычно проявляется одной свечей на М5 от 6 пунктов, после чего происходит закрепление цены выше локального минимума (максимума) Как только соблюдены все три условия : Цена зашла в разворотную зону + нарисовала разворотный момент свечей от 6 пип + сформировала новый разворотный уровень закрепившись выше него - открываем позицию со стопом под/над локальным экстремумом. Выход по обратному сигналу. Поиск разворотных зон в ручном режиме идет на Н1, ищем вход на М5. Вход на закрытии свечи. При тестах не потребуются все тики, что ускорит процесс тестирования. Ссылки на подробное описание от автора: 1: https://cloud.mail.ru/public/CxHx/oPJ7SArkW 2: https://cloud.mail.ru/public/Mke4/g2TR1nf7e 3: https://cloud.mail.ru/public/FZm9/KQpFFuMeH 4: https://cloud.mail.ru/public/JWCT/KV4qvH6FZ 5: https://cloud.mail.ru/public/AoFZ/ydhe6YgP4 6: https://cloud.mail.ru/public/Km9u/4WGZxYR2f 7: https://cloud.mail.ru/public/3UAK/tf5j335ZZ Если сможем автоматизировать хотя бы это дальше модифицировать систему будет проще, потому как речь пойдет о работе непосредственно с ордерами.

Ответов - 71, стр: 1 2 3 4 5 All

Scriptong: Добрый день, Seamen. Прочитал Ваше описание, а затем приступил к изучению приложенных материалов. На данный момент прочитал только первую часть. Тем не менее, уже могу сделать некоторые выводы. Как ни странно, но Ваше лаконичное описание более располагает к поиску путей формализации системы, чем то, что дано в "подробном описании". Проблема в том, что "подробное описание" говорит обо всем, но на самом деле ни о чем. Оно слишком эмоциальное и навязчивое: в нем много всего того, что характеризует текст не как описание, а как рекламу. Это очередной способ завлечь людей с целью получения от них денег. По этой причине предлагаю самим разработать конкретные правила системы, которые возможно будет формализовать. То есть будем брать термины из описанной системы и сами решать, как строить тот или иной уровень. Ведь именно этого в приложенных "документах" и нет, только умозрительные заключения. Итак, для начала нам потребуется дать четкие определения трем понятиям, дающих базовую точку входа: 1. РУ (разворотный уровень) 2. РМ (разворотный момент) 3. РЗ (разворотная зона) В своем списке (а - г) Вы уже попытались дать некоторые описания для этого. Давайте попробуем поставить знаки соответствия и дать точные определения для каждого из трех терминов.

Эдуард: Более полное описание ТС Снайпер. click here Похожая стратегия. click here Проще, а может и лучше, чем Снайпер.

Seamen: Я прошу прощения, пост на форуме писал глубокой ночью. Стратегия на самом деле называется Снайпер, не скальпер. К сожалению отредактировать не имею возможности. Определения логичнее расположить в следующем порядке: 1. РЗ - разворотная зона. Это зона наиболее вероятного отката или смены тренда. Визуально ее легко можно определить на Н1 или Н4. Это зона вокруг следующих уровней: - минимум (максимум) предыдущих дней. Важно здесь и далее следует иметь ввиду, что уровни(ровно как и зоны вокруг них) учитываются до первой отработки, после чего теряют свою силу и в расчет более не принимаются. - банковский уровень (БУ) - уровень начала торговой сессии по лондонскому времени за последние 5 дней. Также учитываются до их отработки. Отработкой можно считать, если пара среагировала (откат, разворот) от этих уровней в +/-3 пункта. Зачастую БУ отрабатывает пипка в пипку. БУ я бы выделил отдельно. Вокруг него не строится РЗ - это конкретный уровень и он частый повод для смены тенденции внутри дня. Можно рассматривать как дополнительный инструмент когда робот начнет обрастать мускулами. Кроме того, БУ зачастую совпадают с другими зонами и уровнями, но иногда выступают и вполне самостоятельной единицей. - Зона вокруг УРСТ(уровень резкой смены тренда) - это уровни от которых пара шарахалась как ошпаренная, зачастую выглядит одной часовой свечкой с длинной тенью. Автор системы утверждает, что пара достигнув такого уровня повторно в большинстве случаев ведет себя таким же образом, шарахается от него опять. Этот феномен я наблюдал не раз. Так же на первых порах этой зоной можно пренебречь. - И, наконец, ТИУ (тотальный импульсный уровень). Очень важный уровень - это уровень смены тенденции на Н1 - Н4. Вспомним как меняется тенденция: пара шла вниз, после чего чаще всего резко меняет направление либо одной свечей либо зиг-загом перекрывая при этом уровень последней волны. Зачастую лично я использовал трендовую линию, чтобы определить пробита ли она таким движением. Если да, то скорее всего речь идет о развороте (откате).

Admin: Seamen пишет: Я прошу прощения, пост на форуме писал глубокой ночью. Стратегия на самом деле называется Снайпер, не скальпер. К сожалению отредактировать не имею возможности. Название изменил. На будущее: для изменения названия темы топикстартеру достаточно перейти в первое сообщение темы, нажать "Правка" и отредактировать поле "Заголовок" (поле над самим сообщением), не трогая содержимого сообщения.

Seamen: Продолжение следует...

Seamen: К разворотной зоне еще можно отнести ЗК - зону консолидации. В настоящий момент фантик демонстрирует именно ее. Встречается довольно редко, в основном на тихоокеанской сессии. Зачастую после нее пара движется однонаправленно весь день принося существенную прибыль.

Scriptong: Из всего описанного, к сожалению, конкретику увидел только для РЗ (разворотной зоны). Ее мы будем определять на основании дневных экстремумов за последние несколько дней. Для указания конкретного числа дней, я так понимаю, будет использоваться настроечный параметр. Но и в этом случае описание неполное. Ведь мы описываем зону. А это означает, что нахождение одного уровня явно недостаточно, нужен еще один уровень. Так, для РЗ при переходе от восходящего движения к нисходящему у нас имеется верхняя граница зоны (максимум одного из предыдущих дней), но нет определения для поиска нижней границы. Соответственно, для РЗ при переходе от нисходящего движения к восходящему имеется нижняя граница зоны (минимум одного из предыдущих дней), но нет правил для поиска верхней границы. Эти правила нуждаются в разработке. Банковский уровень и уровень резкой смены тренда пока опустим, если они на данном этапе не являются важными. Тем более, что по ним пока вообще ничего не понятно. Тотальный импульсный уровень тоже описан в стиле Дмитриева: вроде что-то и сказано, но однозначно интерпретировать сказанное невозможно. В частности, требуют точных определений термины: "пара шла вниз", "меняет направление одной свечей либо зигзагом". Отдельно остановимся на термине "уровень последней волны". Откуда он вообще возник, если о волнах мы пока вообще не говорили? Зона консолидации понятна умозрительно. Но нужно отдавать себе отчет в том, что это субъективный подход, который невозможно описать каким-либо алгоритмом. Таким образом, при описании, пожалуйста, используйте точные определения. К примеру: зона консолидации - это 22 свечи подряд, высота каждой из которых не превышает 10 пунктов, а общая высота всей зоны (от локального максимума интервала до локального минимума) не превышает 20 пунктов. Пример утрирован (и, соответственно, является глупостью) специально для того, чтобы показать, насколько точным следует быть при описании того или иного термина.

Seamen: Scriptong пишет: Ведь мы описываем зону. А это означает, что нахождение одного уровня явно недостаточно, нужен еще один уровень. Скажу больше, требуется даже не 1, а 2 уровня для определения зоны. :) Я и сам заметил, что в ТС Павла некоторые уровни и зоны называются разными терминами, все зависит от анализируемого ТФ. На Н1-Н4 разворотный уровень зовется Тотальный импульсный уровень для пущей важности. :) Дело в том, что я не дошел еще до механики разворота. От сюда и неразбериха. Начну все по порядку и своими словами, надеюсь будет понятнее. Для начала получим ответ на вопрос, что такое Разворотная зона, для чего она нужна, как ее определять? Маленькое отступление, торговля ведется на м5. Разворотные патерны взяты из прайс экшн и эксплуатируются давно. При открытии позиции мы всегда смотрим, что творится в левой части графика, но так как он оганичен по информативности дополняем ближайшие важные уровни с Н1-Н4. Пример, мы имеем максимум и минимум вчерашнего дня. Сегодня пара находится посреди этих уровней и мы пока не знаем куда она пойдет. Допустим пара пошла наверх, возможны 4 исхода такого события: 1. пара не доходит до максимума и разворачивается 2. доходит с погрешностью +/- 2-3 пункта и разворачивается 3. пробивает максимум и идет выше 4. пробивает значительно и возвращается на 75-80% Для нас важно само событие, пара как то себя ведет у важного для нас уровня - максимума вчерашнего дня. У этого уровня мы ищем точку на вход. Иными словами разворотные зоны являются фильтром, позволяющим отсеить ложные или незначительные сигналы. Как только пара входит в такую зону (к механике ее определения я еще вернусь) вступает в силу логика поиска точки на вход. Иными словами, мы работаем с двумя типами разворотных уровней. Уровни на н1-н4 служат фильтром, локальные разворотные уровни на м5 проявляются только в режиме реального времени и как только мы их находим, входим в рынок. Технически оба типа строятся одинаково, только на разный таймах. Следующим по важности является разворотный момент - это модель поведения пары у разворотных зон. У Дмитриева таких моделей всего две. 1. Ложные пробой(прокол уровня) с последующей сменой тенденции. Существует правило, в 80% случаев смена тенденции происходит после ложного пробития ближайшего разворотного уровня на Н1-Н4. Я специально не стал называть его тотальным импульсным уровнем, как звучит в оригинале, чтобы не было путаницы в определениях. 2. Невозможность пробития, пара упирается и продолжительное время стоит у него. Это может быть и час и два и полдня. После чего разворачивается. Есть еще одна модель поведения, пара пробивет уровень, закрепляется снизу(сверху), продолжает нисходящее(восходящее) движение. И, наконец, как только предыдущие два условия соблюдены, начинаем искать точку на вход, а именно локальный разворотный уровень. Механика смены тенденции бывает разная, но нас интересуют только те развороты, которые сопровождаются резкими выбросами цены - импульсами от 6 пунктов и более. Каждый такой импульс может содержать 2-3 пятиминутных свечи. Случаи, когда пара ломает тенденцию вяло, продолжительно и без интузиазма (без импульсов) считаются ложным сигналом и для входа не используются. Скоро подготовлю картинки для наглядности, как говорится, одна картинка стоит тысячи слов. И постараюсь, насколько возможно, формализовать задачи для программирования. Надеюсь на активность пользователей форума, одна голова... в поле не воин. Сообща точно, что нибудь придумаем.

Genry: Seamen пишет: Скоро подготовлю картинки для наглядности, как говорится, одна картинка стоит тысячи слов. И постараюсь, насколько возможно, формализовать задачи для программирования. День добрый! А какие результаты дает Ваша ручная торговля по данному методу? Что получается легко, а где Вы столкнулись с проблемами, если они есть, когда начали по нему торговать?

Seamen: Genry пишет: День добрый! А какие результаты дает Ваша ручная торговля по данному методу? Что получается легко, а где Вы столкнулись с проблемами, если есть, когда начали по нему торговать? Добрый день! Проблема любой ручной ТС в субъективности оценки той или иной ситуации в поведении пары не смотря на то, что казалось бы, все правила оговорены и прописаны. Кроме того, ручная торговля сопровождается эмоциональными переживаниями мешающими адекватно оценить текущую рыночную ситуацию. В настоящий момент я использую некоторые постулаты этой ТС, точнее сказать постулаты прайс экшн, но это нельзя назвать торговлей по системе. В основе моей текущей тактики торговли лежит банальный сеточник. Что касается Снайпера, то ничего нового в нем нет. Все те же уровни поддержки и сопротивления, разворотные патерны прайс экшн, закрытие половины открытой позиции при первой возможности, утренний флет, банковские уровни и т.д. Все это работает с определенной степенью вероятности. Точнее сказать НЕопределенной степенью вероятности. А вот чтобы эту вероятность определить имеет смысл наконец то атоматизировать данную ТС. Определено, рациональное зерно в ней есть, ровно как и есть все шансы на успех при ее использовании. Но так как на слово я верить не привык, стоит проверить все на истории, а это может только робот. Кроме того, часто слышал, что правила используемые в Снайпере формализовать нельзя. Хотелось бы опровергнуть этот постулат. Уверенности мне добавил Scriptong, на АдмиралМаркетс он творил просто чудеса, формализовал неформализуемое. Так, что верю силу коллективного разума или группу просто талантливых людей, одержимых одной общей идеей.

Scriptong: Seamen пишет: что такое Разворотная зона, для чего она нужна, как ее определять? Что такое РЗ, я думаю, всем понятно из ее названия. А вот точное определение того, как вычисляются ее уровни, жизненно важно для создания советника. Seamen пишет: Скоро подготовлю картинки для наглядности, как говорится, одна картинка стоит тысячи слов. Да, во многих случаях это так. Но в данном конкретном случае получается как раз наоборот: рисунков у Дмитриева приведено достаточное количество. Причем интуитивно по ним все понятно. Но этого явно недостаточно для формализации системы, т. к. без математического описания рисунков они теряют свою эффективность. Для реализации ТС Снайпер на начальном этапе нам потребуется разработать такие правила: 1. Определение границ РЗ. Одна граница у нас уже есть - экстремум дня. Нужна вторая граница. 2. Определение события отскока цены от РЗ. Чем характеризуется такое событие? Разработав эти правила, мы получим точку входа в сделку. Далее можно будет переходить к поиску точки выхода.

Seamen: Scriptong пишет: Для реализации ТС Снайпер на начальном этапе нам потребуется разработать такие правила: 1. Определение границ РЗ. Одна граница у нас уже есть - экстремум дня. Нужна вторая граница. 2. Определение события отскока цены от РЗ. Чем характеризуется такое событие? Давно вынашиваю идею разработать робота анализатора, точнее помочь в разработке. К примеру, мы можем пойти простым путем и известных нам РУ задать погрешность +/- в обе стороны. Чтобы оценить величину такой погрешности, вполне можно было бы поручить это роботу, но придется глазенками. Или другой пример, дать роботу задание, оценить потенциал роста пары после пробития уровня начала дня. На какой профит стоит расчитывать, положительно ли мат ожидание? Ну и в этом духе...

Genry: Seamen пишет: Кроме того, ручная торговля сопровождается эмоциональными переживаниями мешающими адекватно оценить текущую рыночную ситуацию. В свое время я с удовольствием по Снайперу торговал. Вся хитрость этой системы сводится к определению разворотных зон. Варианты поиска таких зон здесь предлагались разные в том числе и мною: по объемам, по фибо, по историческим уровням цены, по фрактальным фигурам или волнам Элиота. Так что суть автоматизации Снайпера сводится к одному: если формализуете рабочие уровни поддержки-сопротивления - система заработает и снайпер начнет стрелять Я прочел Ваш пост и по старой памяти совершил две двойные сделки: на покупку и продажу, используя свое понимание фракталов и фибо. Все как надо - с сейфом, но только без положительного лока, а с закрытием сделки. Так что надо формализовать поиск уровней, тогда и советник появится естественным образом. Seamen пишет: В основе моей текущей тактики торговли лежит банальный сеточник. Я сегодня в разделе Индикаторы выложил информацию по индикатору Quantum, может он будет полезен. На срине выше разворотные квадратики - это его сигналы. Seamen пишет: Уверенности мне добавил Scriptong, на АдмиралМаркетс он творил просто чудеса, формализовал неформализуемое. Так, что верю силу коллективного разума или группу просто талантливых людей, одержимых одной общей идеей. Игорю еще и на жизнь надо зарабатывать, так что чем выше степень формализации - тем с большей вероятностью он возьмется за проект

Seamen: Genry пишет: Так что надо формализовать поиск уровней, тогда и советник появится естественным образом. Для этого я и тут, будем стараться. Genry пишет: Вся хитрость этой системы сводится к определению разворотных зон. А вот тут позволю себе с вами не согласится. На мой взгляд разворотные зоны как на ладони и их искать не нужно. А вот точки входа вызывают некоторые затруднения. Genry пишет: Все как надо - с сейфом, но только без положительного лока, а с закрытием сделки. А вот разбалансированный то замок как раз и есть самый цинус.

Genry: Seamen пишет: На мой взгляд разворотные зоны как на ладони и их искать не нужно. А вот точки входа вызывают некоторые затруднения. Возможно для человеческого взгляда они как на ладони и особенно на истории, когда все видно. Хорошо если Вы сможете перенести этот взгляд в техзадание, т.к. здесь и начинаются сложности.

Seamen: Непосредственно к формализации. Будет логичным начать с определения разворотных уровней и, как следствие, разворотных зон от них. С точки зрения ТС важны 2 события, которые было бы не плохо отобразить графически. Это разворот и продолжение тренда. И то и другое подтверждается разворотными уровнями. Приведу несколько примеров: Напрашивается определение РУ - это уровень (в случае нисходящего тренда) пробитый в точке локального минимума импульсом. В большинстве случаев этот уровень подтверждается закреплением цены снизу вверх усиливая тем самым его значимость. В дальнейшей перспективе каждый такой уровень является кандидатом на повторную отработку. После такой отработки перестает быть значимым и удаляется. Новый ретест его как бы затирает и подменяет новым РУ. Новый РУ уже берет начало от последнего экстремума. Сразу вопрос, дает ли mql4 возможность отображать такие уровни или что то нужно будет придумывать?

Sergey: Seamen пишет: Будет логичным начать с определения разворотных уровней и, как следствие, разворотных зон от них. К примеру такой алгоритм

Seamen: Sergey пишет: К примеру такой алгоритм Может быть он и не плох, но сложно судить не зная принципов. На первый взгляд не совсем то, что нужно.

Sergey: Seamen пишет: Может быть он и не плох, но сложно судить не зная принципов. На первый взгляд не совсем то, что нужно. Или так?

Seamen: Sergey пишет: Или так? Уже похоже на правду. Тут действительно отражаются нужные экстремумы. На основе этих уровней уже можно рисовать разворотные зоны. Границы этой зоны предлагаю рисовать ориентируясь по наибольшему скоплению цен. Чуть позже я приведу несколько примеров на эту тему. Кроме того, крайне необходимо учитывать разницу РЗ на Н1-Н4 и М5 ввиду их разного масштаба. Погрешность при их построении также будет существенно различаться. Если на Н1-Н4 она составляет примерно +/- 5-35 пунктов, то на М5 она будет существенно ниже. В настоящий момент я как раз изучаю этот вопрос, чтобы уже выйти на форум с конкретным предложением.

Sergey: Seamen пишет: Сразу вопрос, дает ли mql4 возможность отображать такие уровни или что то нужно будет придумывать? Увы, придется.

Seamen: Sergey пишет: Увы, придется. Я не против, легких путей не ищем. Если уж размножаться, то стоя и в гамаке.

Seamen: Красота какая, прошу обратить внимание как уровни фибо совпадают с разворотными зонами. Самое интересное, что зоны мной были нарисованы уже давно, а вот фибу я натянул только сейчас.

Sergey: Seamen пишет: Красота какая, прошу обратить внимание как уровни фибо совпадают с разворотными зонами. Самое интересное, что зоны мной были нарисованы уже давно, а вот фибу я натянул только сейчас. Да! Только фобо надо набрасывать наоборот. В данном случае от минимума к максимуму.

Seamen: Sergey пишет: Да! Только фобо надо набрасывать наоборот. В данном случае от минимума к максимуму. Конечно, только это я оценивал потенциал роста пары, как видно из картинки РЗ на Н4 мы еще не достигли так, что спокойно можем еще туда нырнуть Легко заметить, что расширения фибо уровней так же совпадают с РЗ на Н4

Scriptong: Sergey пишет: Только фобо надо набрасывать наоборот. В данном случае от минимума к максимуму. Тут уже смотря, для каких целей. Если оценивать величину откатов, то да - наоборот. А если для оценки возможного продолжения тренда, то как раз именно так.

Sergey: Scriptong пишет: Тут уже смотря, для каких целей. Если оценивать величину откатов, то да - наоборот. А если для оценки возможного продолжения тренда, то как раз именно так. Все верно. Но я исходил из выставленных Sell позиций. Зачем выставлять Sell если анализируешь потенциал Buy?

Seamen: Sergey пишет: Все верно. Но я исходил из выставленных Sell позиций. Зачем выставлять Sell если анализируешь потенциал Buy? Чтобы оценить размер риска по вновь открываемым позициям в сетке. Депозит то не резиновый Сетка сетке рознь, можно и мартина врубить, но если потенциал роста пары великоват, то и поскромничать с лотностью не грех

Scriptong: Seamen пишет: Красота какая, прошу обратить внимание как уровни фибо совпадают с разворотными зонами. В этом случае Вы занимаетесь самообманом. Уровень сетки 100% находится в будущем по отношению к тем ситуациям, где видны уровни поддержки и сопротивления. То есть до момента появления максимума сегодняшнего дня всей этой красоты не могло быть видно. Кстати, обратите внимание на то, что Вы просто выделили то, что хотели увидеть. На самом же деле пропустили несколько РЗ, которые не совпадают с уровнями Фибо. Речь о трех РЗ (две - сопротивления и одна - поддержка), сформированных за 12 и 13 ноября. Думаю, что при более скрупулезном разборе можно будет увидеть и большее количество РЗ, не совпадающих с уровнями Фибо. Именно в этом и заключается наибольшая проблема ручной торговли - много субъективно оцененных факторов.

Seamen: Scriptong пишет: Именно в этом и заключается наибольшая проблема ручной торговли - много субъективно оцененных факторов. Абсолютно с вами согласен, человеку свойственно выдавать желаемое за действительное. Я довольно давно эксперементирую с фибой. Были примеры, когда по первой волне можно было спрогнозировать дальнейшее поведение пары. На начало волны ставим 0, на конец волны строится 38,2%. Замечал, как в дальнейшем рост пары учитывает вышестоящие уровни вплоть до 100% Вот яркий тому пример.

Sergey: Seamen пишет: Вот яркий тому пример. Не стандартный подход... Надо посмотреть....

Seamen: Sergey пишет: Не стандартный подход... Надо посмотреть.... Беда в том, что он работает, но далеко не всегда. Как и все остальное на этом рынке

Seamen: Вот что получается по разворотным зонам. Я насчитал 3 варианта: 1. РЗ ближайшего экстремума Н1 2. РЗ сформированная после отката на М5 3. РЗ локальная - будет применяться для открытия позиции Разворотные зоны предлагаю строить по следующим критериям. РЗ ближайшего экстремума Н1 Событие первое, пробой ближайшего максимума слева (цифра 1 слева). Уже можем построить РЗ по двум точкам - минимум и РУ. Событие второе, закрепление над РУ. (точка 3 слева). Этот уровень не обязательно будет совпадать с РУ. Предлагаю компромис, если выше РУ - перестраиваем РЗ по новой точке, если ниже оставляем как есть. Может возникнуть вопрос сколько свечей анализировать, чтобы убедиться, что пара закрепилась на том или ином уровне. Предлагаю следующее решение: замечено, что пара может сменить тенденцию внутри дня до 5ти раз. Если мы торгуем на М5 свечей в сутках 288 свечей. Делим на 5 возможных тенденций, получаем 57 5ти минутных свечей для анализа. Учитывая, что смена тенденций внутри дня скорее всего будет распределяться неравномерно, количество анализируемых свечей скорее всего придется сократить. Этот вопрос требует некоторого исследования на истории. РЗ сформированная после отката на М5 Первая точка задается аналогично по РУ, точку 2 предлагаю строить по наибольшему скоплению цен, точка 3 по аналогии - после закрепления над РУ. (цифры 123 справа). РЗ локальная - будет применяться для открытия позиции Строится аналогично второму варианту РЗ. Разница лишь в том, что в случае подхода цены в РЗ ближайшего экстремума снизу, начинаем искать локальный РУ на продажу исключая те случаи когда цена пролетает нашу РЗ ближайшего экстремума импульсом и далеко. В этом случае ждем когда пара подойдет к следующей значимой РЗ Можно конечно искать локальный РУ и на продолжение тенденции, но во флете такая тактика будет проигрывать. В любом случае имеет смысл проверить все на истории.

Scriptong: Не могу уследить за мыслью. В последовательности рассуждений наблюдаются вкрапления каких-то мыслей, которые в описании пропущены. Итак, подробнее. Seamen пишет: РЗ ближайшего экстремума Н1 Событие первое, пробой ближайшего максимума слева (цифра 1 слева). Пропущено описание определения локального максимума. Судя по рисунку, это может быть любой экстремум с рангом не более 5. Под рангом подразумеваю количество свечей, расположенных справа и слева от экстремума, которые не пробивают его. К примеру, у фракталов Билла Вильямса ранг - 2. А на приведенном рисунке ранг может колебаться от 1 до 5 включительно (на 6-ом баре происходит пробой). Также, вполне возможно, что применяется асимметричный ранг, т. е. слева от экстремума считается одно количество свечей, а справа - другое. Таким образом, уже первое предложение требует уточнений. Seamen пишет: Уже можем построить РЗ по двум точкам - минимум и РУ. Здесь откуда-то появляется РУ, хотя выше нигде нет ссылок на нее. По сути же я понимаю, что, т. к. произошел пробой локального максимума, уже можно выделить некую зону, максимум которой - точка 1, минимум - точка 2 (минимум интервала от свечи 1 до момента пробоя свечи 1 вверх). А вот причем тут РУ - неясно. Seamen пишет: Событие второе, закрепление над РУ. (точка 3 слева). Этот уровень не обязательно будет совпадать с РУ. Ну вот, опять какой-то РУ. Мы ведь ведем речь о разворотной зоне (РЗ). Кроме того, шатко-валко, но зона уже определена. Далее, насколько я понимаю, нам требуется получить подтверждение правильности определения РЗ. Это происходит путем дальнейшего наблюдения за ценой. Цена не должна уже заходить в РЗ, все попытки подобных действий должны приводить к отскоку от РЗ. В принципе, именно это и видно на рисунке. Seamen пишет: Может возникнуть вопрос сколько свечей анализировать, чтобы убедиться, что пара закрепилась на том или ином уровне. Без "может" Вопрос закономерный. Но, опять же, использовать наперед заданное количество свечей, на мой взгляд, неправильно. Нужно ожидать какого-то события. К примеру, на рисунке к этому располагает первая хвостатая свеча перед цифрой 3. По-моему, достаточно веский критерий - цена отскочила от верхней границы РЗ. После закрытия свечи я бы уже открывал Buy. Seamen пишет: Предлагаю следующее решение: замечено, что пара может сменить тенденцию внутри дня до 5ти раз. Если мы торгуем на М5 свечей в сутках 288 свечей. Делим на 5 возможных тенденций, получаем 57 5ти минутных свечей для анализа. Учитывая, что смена тенденций внутри дня скорее всего будет распределяться неравномерно, количество анализируемых свечей скорее всего придется сократить. Этот вопрос требует некоторого исследования на истории. К сожалению, как бы мы ни пытались запихнуть рынок в какие-то рамки, у нас ничего не выйдет. У рынка попросту нет таких рамок. Точнее, они есть, но никак не связаны с международной системой единиц (СИ). Тем более, мое предложение, указанное выше, вроде бы, рабочее. Seamen пишет: РЗ сформированная после отката на М5 Первая точка задается аналогично по РУ, точку 2 предлагаю строить по наибольшему скоплению цен, точка 3 по аналогии - после закрепления над РУ. (цифры 123 справа). Здесь не совсем понятно, т. к. речь идет о графике М5, а на рисунке - М15. Видимо, нужно было еще и график М5 привести с синхронизирующей разметкой (одинаковые вертикальные линии на обоих рисунках). Seamen пишет: Строится аналогично второму варианту РЗ. Тут, к сожалению, вообще не за что зацепиться, т. к. идет ссылка на предыдущий пункт, по которому также почти ничего не понятно.

Seamen: Scriptong пишет: Пропущено описание определения локального максимума. На приведенном рисунке Точка 1 и есть локальный максимум. Анализируются свечи слева. Что касается ранга, из картинки следует, что даже анализ 16 последних свечей на максимум не противоречит нашим целям. Если учесть, что на рисунке М15, то для М5 придется анализировать аж 45 свечей. Из чего следует, что параметр этот должен быть настраиваемым. Асимметричный подход для анализа свечей более предпочтителен. Скажем, если на М5 30-40 свечей сформировали некий диапазон, то пробитие оного 3 - 5 свечами считаю событием значимым. Конечно же, ситуация как на картинке будет появляться далеко не всегда, поэтому требует подбора оптимальных параметров на истории. Не считаю это лучшим решением, но по всей видимости избежать такого подбора не получится. Scriptong пишет: А вот причем тут РУ - неясно. Сам по себе пробой никакой ценности не представляет. Дело в том, пробой того или иного уровня не является гарантом того, что пара вновь не развернется и не пойдет вниз (как в нашем случае из картинки). Пробив локальный максимум мы получаем некий уровень пробития, но он еще не является РУ. РУ он становится только после теста на прочность сверху. И только после того как наш уровень устоит становится разворотным. Какое количество свечей он должен устоять вопрос открытый и требует анализа по истории. Другими словами речь идет об еще одном настраиваемом параметре. Scriptong пишет: Цена не должна уже заходить в РЗ, все попытки подобных действий должны приводить к отскоку от РЗ. В принципе, именно это и видно на рисунке. Очень похоже на правду, но не совсем и далеко не всегда. Зачастую пара будет заходить в РЗ и пробовать ее на прочность. В нашем случае куда важнее не пробитие минимума этой РЗ. Что касается РУ, то пара не всегда отрабатывает его пипка в пипку (ретест точка 3), поэтому я и рекомендую РЗ расширять после ретеста РУ. В будущем, вход цены в РЗ будет являться критерием для открытия позиции. Будет обидно, если пропустим сигнал на вход когда пара не дойдет до РЗ 1-2 пипки. Тут еще чую тоже нужно будет поэкспериментировать с шириной и правилом построения РЗ. Пока мои предложения строятся на неоднократных наблюдениях описанной ситуации, но как они проявят себя на тесте не могу знать. Scriptong пишет: К примеру, на рисунке к этому располагает первая хвостатая свеча перед цифрой 3. По-моему, достаточно веский критерий - цена отскочила от верхней границы РЗ. После закрытия свечи я бы уже открывал Buy. В нашем случае критериями для открытия позиции будут следующими: 1. Вход цены в разворотную зону (РЗ) 2. В случае отскока ждем когда пара нарисует развороный уровень (определение выше). Входим не сразу, а помолясь. Пауза (количество анализируемых свечей для закрепа над РУ пробуем найти на тестах) 2. Дмитриев еще настаивает на разворотном моменте (РМ). В нашем случае он обеспечен асимметричным анализом свечей. Если такое событие наступило, то РМ по определению уже случился. Как то так, иначе снайпер не снайпер Scriptong пишет: У рынка попросту нет таких рамок. Хотел сумничать - вдруг пригодится. На самом деле тема довольно интересная и требует анализа. Немного предыстории. До снайпера была такая система по имени "мясо". Так вот сам мясник утверждает, что рынок имеет всего три модели поведения. Отсчет ведется от цены открытия дня. 1. Тренд вверх(вниз) 2. Развод - Пара пошла вверх, потом вниз и замерла на цене открытия 3. Двойной развод - тоже самое, что и развод только 2 раза. Если научиться определять модель рынка в самом начале, можно во благо использовать поведение пары в дальнейшем, но это уже отдельная тема. Scriptong пишет: речь идет о графике М5, а на рисунке - М15 Мой грех, картинка была нагляднее. Из рекомендаций Дмитриева: основна торговля ведется на М5 с оглядкой на Н1, либо на М15 с оглядкой на Н4. В любом случае рекомендуется использовать какой то один таймфрейм, чтобы модели его поведения вбивались в подкорку. Но, как мы понимаем, это актуально для ручной торговли. Игорь, очень правильно иметь обратную связь. Я пишу, но понятия не имею дошли ли мои слова до читателя. Кто то сказал: "Мысль изреченная - есть ложь". Хотелось бы работать на одной волне.

Scriptong: Seamen пишет: На приведенном рисунке Точка 1 и есть локальный максимум. Анализируются свечи слева. Что касается ранга, из картинки следует, что даже анализ 16 последних свечей на максимум не противоречит нашим целям. Если учесть, что на рисунке М15, то для М5 придется анализировать аж 45 свечей. Из чего следует, что параметр этот должен быть настраиваемым. Асимметричный подход для анализа свечей более предпочтителен. Скажем, если на М5 30-40 свечей сформировали некий диапазон, то пробитие оного 3 - 5 свечами считаю событием значимым. Конечно же, ситуация как на картинке будет появляться далеко не всегда, поэтому требует подбора оптимальных параметров на истории. Не считаю это лучшим решением, но по всей видимости избежать такого подбора не получится. Насчет настроечного параметра я догадывался Не проблема сделать их два: баров слева и баров справа. Seamen пишет: Игорь, очень правильно иметь обратную связь. Кроме как писать в ответ, никакой обратной связи предложить не могу Seamen пишет: Я пишу, но понятия не имею дошли ли мои слова до читателя. А этого, к сожалению, никто никогда не узнает. В любом типе общения между людьми понимание сути собеседником - самая большая беда. Человека, который бы понимал тебя с полуслова, приходится искать чуть ли не всю жизнь. Seamen пишет: Хотелось бы работать на одной волне. Мне бы тоже, но чур - на моей, а не на Вашей Пока же Вы просто описываете некий тип торговли, который подойдет только для субъективного восприятия. Я же, в силу своей профессии, пытаюсь сразу уложить все эти условия на рельсы объективизма. На данный момент мы дальше асиметричных фракталов не продвинулись.

Seamen: Scriptong пишет: На данный момент мы дальше асиметричных фракталов не продвинулись. Будет пожалуй лучше, если вы будете задавать наводящие вопросы на своей волне , а я буду стараться вам помогать своим видением общей картины. Последовательно, шаг за шагом придем к решению.

Scriptong: Seamen пишет: Будет пожалуй лучше, если вы будете задавать наводящие вопросы на своей волне Попытаюсь, конечно. Но проблема в том, что тот, кто ставит вопрос, загоняет отвечающего в некоторые рамки допустимого ответа, чем существенно уменьшает степени свободы фантазии отвечающего. Итак, нам нужно формализовать понятие "разворотная зона". Для определения ее границ вначале темы мы, вроде бы, взялись за экстремумы последних дней (сколько именно - настроечный параметр). Но чуть позже переместились к асимметричным фракталам. В итоге, нужно либо выбрать один из этих двух путей, либо связать их воедино, чтобы четко понимать, в каких случаях применяется один способ, в каких - другой, а в каких - их гибрид. Для способа с асимметричными фракталами нам не хватает точки отсчета для построения фракталов. Так, на рисунке Вы показали точки 1 (UP-фрактал), 2 (DOWN-фрактал) и точку пробоя первого фрактала. После этого мы, вроде бы, начинаем строить РЗ. Но при этом нужно понимать, что новые фракталы продолжают появляться. Как быть с ними? Таким образом, нужны правила, определяющие, что при одних условиях мы регистрируем фракталы и обрабатываем их, а в других условиях занимаемся окончанием регистрации РЗ, пропуская новые фракталы. Для способа с дневными экстремумами положение лучше. Осталось лишь определить правила построения противоположной границы РЗ.

Seamen: Scriptong пишет: Для способа с дневными экстремумами положение лучше. Осталось лишь определить правила построения противоположной границы РЗ. Пойдем простым путем. Учитывая тот факт, что пара может пробить предыдущий экстремум, а может и развернуться не дойдя до него предлагаю строить РЗ как диапазон от экстремума. К примеру если последний известный экстремум есть 1.3500, то разворотной зоной будем считать диапазон +/- 20 пунктов 1.3480-1.3520. Параметр лучше сделать настраиваемым. Желательно, чтобы робот помнил экстремумы за последние 5-10 дней и держал в уме РЗ от них. Бывает пара пролетает одну разворотную зону, а то и две не спотыкаясь, но какая-нибудь РЗ ее обязательно остановит. Если мы не в разворотной зоне, робот расслаблен и ничего не делает. Как только пара входит в такую РЗ робот начинает напрягаться и искать точку входа. Вот тут вступает логика поиска разворотного уровня на м5, тут мы начинаем искать пробой уровня последнего фрактала, но этого считаю недостаточным сигналом на вход. Будет лучше, если над уровнем последнего фрактала пара закрепится. Другими словами выдержать паузу в несколько свечей. Количество свечей настраивается. Условием на вход будет если за эту паузу не был пробит локальный минимум на м5

Scriptong: Seamen пишет: Пойдем простым путем. Учитывая тот факт, что пара может пробить предыдущий экстремум, а может и развернуться не дойдя до него предлагаю строить РЗ как диапазон от экстремума. К примеру если последний известный экстремум есть 1.3500, то разворотной зоной будем считать диапазон +/- 20 пунктов 1.3480-1.3520. Параметр лучше сделать настраиваемым. Да, путь совсем простой. То есть добавляем еще один настроечный параметр, который указывает половину высоты РЗ. В принципе, имеет право на жизнь такая идея. От себя добавлю, что можно еще будет попробовать указывать это расстояние не в пунктах, а в единичных волатильностях, как это часто делалось в советниках MQLabs (значение ATR, умноженное на коэффициент). Seamen пишет: Желательно, чтобы робот помнил экстремумы за последние 5-10 дней и держал в уме РЗ от них. Бывает пара пролетает одну разворотную зону, а то и две не спотыкаясь, но какая-нибудь РЗ ее обязательно остановит. А здесь нужно подробнее. Мы ведь первым параметром указали, среди скольких последних дней следует искать экстремумы для РЗ. Чтобы оперировать более ранними РЗ, нужно, опять же, как-то задать, сколько именно РЗ нужно помнить. Более того, в этом случае видится, как минимум, два подхода: 1. Брать РЗ, рассчитанные для прошлых дней как есть. К примеру, сегодняшняя РЗ - минимум за последние 5 дней (с 23.11 по 27.11), вчерашняя РЗ - минимум за 20.11 - 26.11, позавчерашняя РЗ - минимуму за 19.11 - 25.11 и т.д . 2. Рассчитывать РЗ для разных периодов, основываясь на текущем дне. То есть рассчитать РЗ за 5 дней, потом за 10, потом за 15 дней и т. д. Это вполне могут быть разные уровни. Seamen пишет: Если мы не в разворотной зоне, робот расслаблен и ничего не делает. Как только пара входит в такую РЗ робот начинает напрягаться и искать точку входа. Вот тут вступает логика поиска разворотного уровня на м5, тут мы начинаем искать пробой уровня последнего фрактала, но этого считаю недостаточным сигналом на вход. Будет лучше, если над уровнем последнего фрактала пара закрепится. Другими словами выдержать паузу в несколько свечей. Количество свечей настраивается. Условием на вход будет если за эту паузу не был пробит локальный минимум на м5 Все-таки с поиском точки входа пока мало, что понятно. Нужен более четко описанный алгоритм.

Seamen: Scriptong пишет: значение ATR, умноженное на коэффициент Сразу анегдот вспомнил Изя, я тебе долг решил вернуть Изя: "Почему бы и нет?" Мойша: "Ну нет так нет..." Если этот иструмент будет достаточно эффективным, можно и попробовать. Scriptong пишет: сколько именно РЗ нужно помнить Дело в том, что EURUSD последние несколько лет взяла дурную привычку делать за 1 торговый день выбросы свыше 500 пип. Если мы не будем помнить разворотные зоны прошлого, такие выбросы будут губительны для депозита в худщем случае, в лучшем - пропустим хорошую точку на вход. Глобальные разворотные зоны предлагаю искать на Н1-Н4, а вот локальные на М5-М15. Scriptong пишет: Это вполне могут быть разные уровни. Если это экстремумы на Н1-Н4 все они имеют право на существование Scriptong пишет: Все-таки с поиском точки входа пока мало, что понятно. Нужен более четко описанный алгоритм. Всегда пожалуйста. Пара находится в найденной нами ранее РЗ на ТФ Н1-Н4 - это сигнал для робота искать разворотную зону на М5-М15. Иными словами, если мы не в глобальной РЗ, точку входа не ищем. В снайпере практически все входы на отскок, на пробой РЗ допускается, но в реальной торговле еще не видел такого входа. Когда мы входим на отскок, легко можно определитьс со стопами и лотностью открываемой позиции соответственно, т.е. РМ обязателен. Не более 1% на сделку. Как искать РЗ на М5-М15 мы уже вроде обсудили, предлагалось использовать хвосты, и анализ в обе стороны + закреп пары в настраиваемое количество свечей.

Scriptong: Seamen пишет: Глобальные разворотные зоны предлагаю искать на Н1-Н4, а вот локальные на М5-М15. Что-то Вы меня совсем запутали. Мы ведь говорим о ТФ D1. Почему вдруг произошел переход на меньшие таймфреймы?

Seamen: Scriptong пишет: Почему вдруг произошел переход на меньшие таймфреймы? Добро. Был такой разговор, где хай лоу ищем на D1. Можно и так, тем более решили упростить поиск РЗ от этих уровней. Но вот поиск точки входа все равно придется искать на М5, а то и на М1, т.к. для точки входа на нужно будет найти разворотную зону на младших таймах на отскок от глобальных зон D1.

Scriptong: Seamen пишет: Был такой разговор, где хай лоу ищем на D1. От этого и предлагаю отталкиваться. На днях сделаю простенький индикатор, который отображает РЗ по дням, количество которых задано в настроечном параметре. Плюс будет параметр для указания высоты РЗ. В итоге получим некоторую точку отсчета. А то очень трудно вести разговор, объясняя различные понятия "на пальцах".

Scriptong: Итак, вот что имеем на данный момент по системе: Получился модифицированный PChannel. Отличия: 1. На любом таймфрейме оперирует данными с ТФ D1. 2. Используется отступ от локальных максимумов вверх и вниз для указания зоны, а не единичной границы.

Seamen: Вот теперь картинка нагляднее, спасибо! На рисунке выделил РЗ которые нас интересуют в первую очередь. В первом случае это совпадение РЗ хай линии. Более того, последующие ступени этой линии также совпадают, что на мой взгляд дает этой РЗ больший вес. На картинке такая комбинация привела к смене тренда. Во втором случае совпадают РЗ хай и лоу, что также делает эту зону значимой и скорее всего будет учтена поведением цены в будещем. Предлагаю объединить совпадающие или находящиеся в непосредственной близости зоны в одну. Так мы отфильтруем кучу не имеющих особого значения разворотных зон.

Scriptong: Seamen пишет: Предлагаю объединить совпадающие или находящиеся в непосредственной близости зоны в одну. Этого бесконечно мало. Нужно подробное описание того, как такое сделать. Во-первых, следует разработать классификатор совпадений РЗ (например, минимумы с максимумами, минимумы с минимумами, максимумы с максимумами). Во-вторых, для каждого классификатора описать, каким образом он определяется. В-третьих, как необходимо отобразить полученные совпадающие РЗ? В-четвертых, определить, что дают нам такие совпадения, как на них нужно реагировать. К примеру, на Вашем рисунке там, где образуется первое совпадение минимума и максимума, регистрация совпадения происходит через 8 дней после образования минимума. При этом цена отошла от этой РЗ на 5 фигур. Какой смысл в регистрации этого уровня, если спустя полтора месяца цена ни на йоту не приблизилась к нему? Возможно, стоит подумать о времени, в течение которого действителен тот или иной уровень? Также можно подумать насчет допустимого расстояния до уровня. Ведь в приведенном мною примере очевидно, что уровень, находящийся за 5 фигур от цены, нам не понадобится.

Seamen: Прошу прощения за задержку, вязну в рутине :) Scriptong пишет: Нужно подробное описание того, как такое сделать. Наши разворотные зоны определены как диапазон цен +/- 10 пип. Объединять их предлагаю по следующим критериям: Если РЗ верхней линии на 80% совпадает с РЗ нижней линии - объединяем их. Процент пересечения разворотных зон параметр настраиваемый. Если РЗ верхней(нижней) линии на 80% совпадает с РЗ той же линии спустя 3-5 дней - объединяем. Кол-во дней настраиваемый параметр. Отображение объединенных линий можно реализовать предложенным мною способом - синий прямоугольник. Scriptong пишет: В-четвертых, определить, что дают нам такие совпадения, как на них нужно реагировать Пока о реакции речи не идет. Мы еще только пробуем найти и отобразить значимые РЗ от шума - будем последовательны. :) Значимой РЗ я называю ту зону, которую пара учитывает неоднократно. Таких зон много быть не может по определению, но именно они дают больше шансов в торговле при сравнительно небольшом риске. Другими словами, есть значимые РЗ и есть проходы между ними. Пара просто мечется между РЗ. Достигнув одной сразу стремится к другой, на этом и будем пробовать заработать. Потенциал прохода большой, а риски маленькие - при открытии позиции стопы ставим за границей текущей РЗ. Сейчас они составляют примерно 20-30 пунктов при потенциале прохода 40-550 пунктов. Scriptong пишет: Какой смысл в регистрации этого уровня, если спустя полтора месяца цена ни на йоту не приблизилась к нему? Недавние события по паре EURUSD показали, что 5 фигур для пары не являются большим препятствием. Такое поведение пары последние годы становится нормой. Поэтому все таки стоит держать в уме наиболее вероятные цели для таких выбросов несмотря на то, что кажутся они на первый взгляд недосягаемыми. Scriptong пишет: Возможно, стоит подумать о времени, в течение которого действителен тот или иной уровень? РЗ действительна до тех пор пока пара ее не отработает (разворот в этой зоне). Этот разворот заменит старую РЗ на новую но уже, скорее всего, с некоторым смещением.

Scriptong: Seamen пишет: Наши разворотные зоны определены как диапазон цен +/- 10 пип. Объединять их предлагаю по следующим критериям: Если РЗ верхней линии на 80% совпадает с РЗ нижней линии - объединяем их. Процент пересечения разворотных зон параметр настраиваемый. Если РЗ верхней(нижней) линии на 80% совпадает с РЗ той же линии спустя 3-5 дней - объединяем. Кол-во дней настраиваемый параметр. Отображение объединенных линий можно реализовать предложенным мною способом - синий прямоугольник. На первый взгляд, информации достаточно. Возможно, на этапе разработки появятся вопросы.

Evgeny: Привет! Бегло посмотрел тему. Снайпер мне знаком. Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера". Алгоритм построения уровней на дневном графике напишу в своей ветке, как будет готов. Так или иначе нужны уровни. При создании алгоритма буду использовать подход, который использовался при создании кластеров.

Seamen: Evgeny пишет: Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера". Алгоритм то вроде бы в последних постах найден, остался вопрос реализации.

Scriptong: Evgeny пишет: Похоже и здесь всё сводится к поиску алгоритма построения уровней. Нет уровней, нет"Снайпера". Да, именно уровни. Но в данном случае уже имеется отправная точка, от которой можно рассчитывать все остальные данные.

genfed: Scriptong пишет: Да, именно уровни. Можно воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas

Scriptong: genfed пишет: Можно воспользоваться индикатором PowerDynamiteAreas Еще бы ссылочку на него...

genfed: Scriptong пишет: Еще бы ссылочку на него... Нет проблем... http://finpamm.ru/indikatory/33-indikator-urovnej-podderzhki-i-soprotivlenij

Scriptong: genfed пишет: Нет проблем... http://finpamm.ru/indikatory/33-indikator-urovnej-podderzhki-i-soprotivlenij Спасибо. Да, тоже вариант. Но, как и все подобные алгоритмы, он не может динамически подстроиться под рынок. Трейдер сам должен указать глубину поиска уровней поддержки/сопротивлений и следить за тем, чтобы указанное значение постоянно соответствовало действительности. К примеру, есть уровни, которые будут действительны несколько месяцев, а есть такие, которые отрабатывают в течение дня. В PowerDynamiteAreas такой анализ не производится. Индикатор не "видит" ничего, глубже, чем maxLoopBackBars баров в истории. Более того, он и не может остановиться раньше, чем это же количество баров. В итоге все уровни у него как братья-близнецы: от сих и до сих, и ни на йоту больше/меньше. P. S. Вау, этот индикатор еще и за собой не "прибирает"... Совсем плохо.

genfed: Но ведь можно все переменные индикатора сделать факторами оптимизации, поместив их во входные параметры.

Scriptong: genfed пишет: Но ведь можно все переменные индикатора сделать факторами оптимизации, поместив их во входные параметры. Да, конечно, можно. Только что мы получим на выходе? Мы получим параметры, наилучшим образом соответствующие периоду истории, на котором проводится оптимизация. При выходе за пределы этой истории качество соответствия будет падать тем больше, чем дальше от тестируемого периода мы находимся. Это удел любого подхода к оптимизации. В идеале индикатор уровней поддержки/сопротивлений должен сам настраиваться на текущую рыночную ситуацию. Но для разработки подобного индикатора нужна идея соответствующего уровня. Такой идеи пока не видел.

genfed: Scriptong пишет: Такой идеи пока не видел. Вот идея: самооптимизирующийся советник http://forex-top.ucoz.ru/load/files/sovetniki/sovetnik_lbs/3-1-0-36. Правда, советник, но, думаю, можно и к индикатору применить.

Scriptong: genfed пишет: Вот идея: самооптимизирующийся советник http://forex-top.ucoz.ru/load/files/sovetniki/sovetnik_lbs/3-1-0-36. Правда, советник, но, думаю, можно и к индикатору применить. К сожалению, ссылка битая. А идея самооптимизирующегося советника достаточно давняя. Со своей стороны я ее реализовал в далеком 2009-ом году: Советник с самотестом. Часть 1 и Советник с самотестом. Часть 2. Хотя в русле текущей темы речь не шла об автооптимизации - это путь в никуда. Нужна идея, которая позволит без подбора параметров учитывать важные уровни рынка.

genfed: Вот, нашел подборку индикаторов поддержки\сопротивления для Снайпера. http://forum.goodtrading.ru/threads/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-pivot-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-mt4.6/#comments

genfed: Seamen пишет: Всем привет! Не дает покоя вопрос автоматизации вышеупомянутой системы. Уже автоматизировали. https://vk.com/doc219468910_437785530?hash=51bdd84b155f15a978&dl=976afc05d1f039b796

Scriptong: genfed пишет: Уже автоматизировали. https://vk.com/doc219468910_437785530?hash=51bdd84b155f15a978&dl=976afc05d1f039b796 Сколько же лохотронов существует в этом мире... У людей, поступающих как указанный автор, понятие совесть отсутствует как класс: Я выпущу всего 100 копий, и многие остаются за бортом а потом: Пакет ВИП – 1200 599$ Пакет Премиум – 5000 899$ Пакет Платинум - 10 000 1899 $ Но самое убойное: Выдача робота начнется через 14 дней НО оплата начинается с момента публикации этого поста. То есть еще и робота никто не представил, и он, может быть, будет через 14 дней. Воистину, нет предела человеческой алчности и наглости.

Sergey: Scriptong пишет: Воистину, нет предела человеческой алчности и наглости.

Ann88: Sergey пишет: вот автор написал что вебинар бесплатный проводит в субботу эту, чт ото про тиус будут рассказывать и похоже робота покажет, интересно своими глазами посмотреть

genfed: Scriptong пишет: То есть еще и робота никто не представил... Уже представлено в открытой печати. http://rgho.st/8bJdQDsK8

Scriptong: genfed пишет: Уже представлено в открытой печати. Я так понимаю, что это неторгующий советник (это сигнальщик). По крайней мере, в тестере за внушительный интервал времени нет сделок. К тому же в настроечных параметрах нет возможности указать объем ордеров.

genfed: К нему были еще сопроводительные документы. Может получится доработать его до настоящего робота. УДАЛЕНО

Scriptong: genfed пишет: К нему были еще сопроводительные документы. Может получится доработать его до настоящего робота. УДАЛЕНО Гугл не пропускает: "Осторожно, поддельный сайт! Посещение сайта УДАЛЕНО может привести к установке вредоносного ПО или хищению вашей личной информации (например, паролей, телефонных номеров и данных кредитных карт)." Вряд ли гугл в данном случае ошибается. Рисковать не буду. Ссылку Вашу удалю, чтобы другие не попадались на нее.

genfed: Правильно сделали. Вообще интересный поворот: я поместил материал на тот же файлообменник, что и советник, который Вы скачали без приключений. Поместил на Яндекс диск https://yadi.sk/d/NWBr860XzQLFM

Scriptong: genfed пишет: Поместил на Яндекс диск https://yadi.sk/d/NWBr860XzQLFM Да, здесь уже без приключений. По самим же докам, кстати, правильно написано в описании: Но! Я уже говорил – это не кнопка «бабло»! Тебе нужно сделать все правильно! По максимум избегай ошибок на этот раз! Работа программы как дорогой спорткар. Не поедешь же ты на спорткаре 380 км/час, если ты первый раз сел за руль такого транспортного средства?! Таким образом, без опытного трейдера здесь тоже не обойтись. Это все равно инструмент. К сожалению, многие относятся к советникам, как к некоему гуру, которым сам знает, как и что делать. А потому подобные люди обречены на провалы. С другой стороны, те трейдеры, которые хорошо понимают систему Снайпер, скорее всего увидят в этом эксперте хороший инструмент.

полная версия страницы