Форум » Описания торговых систем » Торговля по уровням » Ответить

Торговля по уровням

Evgeny: Привет народ! Наверно уже позабыли меня Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

Ответов - 50, стр: 1 2 3 4 All

Sergey: Evgeny пишет: Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет. Привет! Твоя профессия случайно не связана с маркетингом? Еще ничего не дал, а уже заинтриговал....

Genry: Evgeny пишет: Привет народ! Наверно уже позабыли меня О как! Бывают чудеса на Рождество С возвращением!

Evgeny: Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д. Вопросы известные: - где искать сделку - какое направление преобладает на рынке - когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там - какой стоп - какой тейк-профит По сути, на них отвечать мало кто хочет. Вместо этого люди годами копаются в инете и ищут "станок для печатания денег". Тратят время на поиски каких-то эффективных систем. Теряют деньги, потому что торгуют то по одной, то по другой. При этом, мало кто готов потратить время с ручкой и листом бумаги, чтобы написать пошаговую инструкцию, алгоритм работы. Кстати, формализовать на бумаге алгоритм торговли от и до чудовищно сложно. Это самое сложное в трейдинге. И этот первоначальный этап пропускают, приступая сразу к делу. Вторая проблема. Фиксирование сделок, ведение статистики ошибок. Человека спрашивают, где он входил в рынок, почему он входил и по какой системе, он ответить не может. Не находит на графике место входа. На вопрос, так почему же ты вошел в сделку, в глазах пустота. Нет двух ответов на 6 и 7 вопросы: - фиксация результата - оценка качества сделки. Статистика допущенных ошибок. Ошибки - это нарушения собственной системы, которые значительно снижают вероятность успеха. Система торговли по уровням реально работает. Это не мое утверждение. Доказано многими трейдерами. Один из наиболее известных Герчик, как бы там к нему не относились. Чье либо отношение меня мало волнует. Итак. Достаточно прописать алгоритм, который каждый раз позволит отвечать на 5 вопросов: 1. Уровни 2. Направление 3. Точка входа 4. Стоп 5. Потенциал И вести статистику: 6. Результат 7. Качество сделки


Scriptong: Evgeny пишет: Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д. Вопросы известные: - где искать сделку - какое направление преобладает на рынке - когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там - какой стоп - какой тейк-профит Некоторый смысл в этом, конечно же, есть. Но все равно это не панацея. Иначе бы любая автоматизированная стратегия давала бы прибыль. Ведь формально все АТС удовлетворяют приведенным требованиям.

Evgeny: Начну с последнего пункта "Качество сделки". Пояснения по данному разделу будут необходимы при разборе 1-5 пунктов. Систему оценки качества разрабатывал самостоятельно. Под оценкой качества сделки подразумевается вероятность достижения прибыли в процентах. За основу принимается вероятность успеха 80% при отсутствии ошибок на всех этапах с 1-го по 5-й. Базовая вероятность получения прибыли по сделке принимается за 80%, если в рамках принятого алгоритма торговой системы: 1. корректно определены ценовые уровни 2. позиция сопутствует позиции крупного игрока, который создал дисбаланс на рынке 3. точка входа открыта на уровне и после получения подтверждения для входа (сигнала) 4. верно поставлен стоп 5. верно определен потенциал по сделке, проставлен тейк-профит. 1. Уровни - это цены, где обязательно столкнутся интересы покупателей и продавцов (открыты крупные позиции, скапливается масса мелких ордеров на открытие или стоп-ордеров, "круглые" психологические уровни и т.д.). Это ценовые уровни, при достижении которых начинается борьба интересов. Борьба на ценовом уровне оставляет следы в виде консолидаций, ложных пробоев или реальных пробоев. Варианта исхода всего два: движение останавливают и разворачивают (отбой), либо происходит выбивание с рынка встречных позиций и пробой уровня. Некорректно построенные уровни (нарушение алгоритма) по моей системе качества это - 40% к базовой вероятности сделки. То есть вероятность успеха сделки сразу падает ниже 50%. Вероятность всего 40% успеха. 2. Открытие позиции сопутствующей позиции крупного игрока - 0%, против позиции - 20%. То есть, сделка может открываться против направления (сделка на откате), но нужно учесть, что качество сделки составит 60%, а не 80%. Делается поправка на повышенный риск при торговле против крупных игроков. 3. Точка входа - ошибки при входе это - 20% (цена еще не пришла к уровню, вход на уровне без сигнала) 4. Ошибки установления стопа это - 20% (слишком близкий стоп будет выбит, слишком большой стоп снижает доходность) 5. Потенциал - неверно определенный ход цены это -20% (цена не дойдет до тейка, поскольку перед тейком находится уровень; упадет доходность по сделке, поскольку тейк поставлен "в воздухе" где нет никаких уровней и препятствий) То есть, 1-ый пункт является фундаментом всей торговой системы. Без уровней торговля будет иметь шансы менее 50% со всеми вытекающими. Здесь важно также отметить, что нужны именно ценовые уровни, а не диапазоны. Поэтому разработанные ранее индикаторы уровней, которые показывают ценовые диапазоны, к этой системе будут не применимы. Нужен алгоритм максимально простой, понятный и дающий точные ценовые уровни. Алгоритм я нашел и опишу его при разборе 1-го пункта. По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15 Были допущены 3 ошибки: сделка открыта рано, против направления и слишком далеко поставлен тейк-профит (на 2-м по удалении уровне). Качество такой сделки 80-20-20-20=20%. Результат был следующий: цена дошла до 1-го целевого уровня, на 2-ой не пустили. Развернулась и закрылась по стопу. Если бы тейк был поставлен на 1-ом уровне, то качество составило бы 40% и сделка закрылась бы в плюсе, но с низким потенциалом ниже 2:1. Потому что, из-за раннего входа перед уровнем пришлось увеличивать размер стопа, чтобы поставить его за уровень. Вход на уровне без первой ошибки (ранний вход) позволил бы получить потенциал 3:1 и качество сделки 60%. Сам пример покажу на картинке при разборе 3-го пункта "Точка входа"

Sergey: Evgeny пишет: По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15 Нужна картинка. Без неё текст тяжело воспринимается.

Sergey: Evgeny пишет: Всё по порядку Да, уж лучше по порядку. Ощущение, что проводится разбор полетов, а задание на полет еще не выдано. Логичнее начать с уровней и сигналов, тогда будет понятнее, почему входы могут быть ранние или поздние.

Evgeny: Торговля внутридневная. Как строить уровни: - уровни рынка определяются на дневных графиках; - локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения; - необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены; - при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни; - значения желательно округлять до 3-4 знака. Пример: EUR/USD 29.12.2015 закрытие рынка на 1.0919 Уровень сопротивления 5 1.1024 + 105 Уровень сопротивления 4 1.0991 + 72 Уровень сопротивления 3 1.0967 + 48 Уровень сопротивления 2 1.0956 + 37 Уровень сопротивления 1 1.0940 + 21 Цена закрытия 29.12.2015 1.0919 Уровень поддержки 1 1.0905 - 14 Уровень поддержки 2 1.0836 - 83 Уровень поддержки 3 1.0825 -94 Уровень поддержки 4 1.0812 - 107 Уровень поддержки 5 1.0750 - 169 После построения на дневном графике этих уровней, на М15, М30, H1 можно посмотреть движение цены на этих уровнях

Sergey: Evgeny пишет: Торговля внутридневная. Как строить уровни: - уровни рынка определяются на дневных графиках; - локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения; - необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены; - при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни; - значения желательно округлять до 3-4 знака. Подход понятен. Единственное замечание - нет условия отмены уровней. А без него можно набросать кучу уровней и запутаться в них. И нужно уточнение - открытие и закрытие дневных баров при переходе с пятнице на субботу часто сопровождается гепом. Какую цену брать за уровень?

Evgeny: Вероятное направление рынка определяется по: - реакции цены при подходе к уровню и последующему движению относительно уровня; - где относительно уровня открывается и торгуется рынок. Покупки (действует крупный покупатель) – цена отскакивает от уровня поддержки, происходит дневное движение вверх, закрытие и открытие рынка над уровнем поддержки; Продажи (действует крупный продавец) – цена отскакивает от уровня сопротивления, происходит дневное движение вниз, закрытие и открытие рынка под уровнем сопротивления. Важно: - крупный игрок двигает рынок от уровня к уровню как по тренду так и против него. Поэтому не нужно опираться на тренд в левой части графика; - задача трейдера подождать, когда цена придет к уровню, и посмотреть что будет дальше происходить с ценой на уровне. - только на уровнях нужно искать точки входа в рынок. Понятно, где ставить стоп. Уровни дают возможность ставить короткий стоп. Продолжение примера: 28-29 декабря рост был остановлен крупным лимитным продавцом на уровне 1.0991 (уровень сопротивления 4), сформирован новый уровень 1.0967 (уровень сопротивления 3) от которого цена ушла вниз, пробив еще 2 уровня 1.0956 и 1.0940. Закрытие рынка ниже 1.094. Вывод: действует крупный продавец. Продажи от уровней сопротивления. Дневное движение вниз SHORT Открытие рынка под уровнем 1.0940 продажа по направлению над уровнем 1.0905 покупка против направления

Evgeny: Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой. Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки.

Sergey: Evgeny пишет: Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой. Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки. Не все пробои или отскоки формируют эти модели. К примеру, импульсный порбой не имеет откатов к уровню. Но это не самая большая проблема. Набор моделей при желании можно и расширить. Проблема в определении ТФ регистрации паттернов пробоев или отскоков. Понятно, что 7 баров на Н1 - это 14 на М30 и 28 на М15. Если принимать решение по М5, можно поспешить, а если по Н1 - можно опоздать. Есть ли понимание в решении этой проблемы?

Evgeny: *PRIVAT*

Evgeny: Сигналы по уровням (уровни построены 29 декабря. Первый скрин в теме) 29 декабря. Первая половина дня. Сформировалась полка. Продажа. Качество сделки 80% 29 декабря. Вечер. Сформировалась полка. Покупка. Качество сделки 60% (-20% против направления). У меня качество было 20% как писал, поскольку -20% за ранний вход до прихода цены к уровню, -20% против направления, -20% за потенциал (неверно поставил тейк-профит перед уровенем 2 - 1.0956, а нужно было перед уровнем 1 - 1.0940) Развитие событий 6-11 января

Evgeny: Заключительный пост по описанию системы касается 5 пункта - Потенциал по сделке. Есть понимание что ценовые уровни являются "ключом" к рынку. Есть алгоритм их построения. Доказано, что цена движется от уровня к уровню. Значит ничто не мешает ответить на вопрос, где нужно ставить тейк-профит. А значит можно точно посчитать потенциал по каждой сделке еще до ее открытия. Если потенциал по сделке меньше 2:1, то в такую сделку не имеет смысла входить. Риск не оправдан. Данное требование в системе торговли будет являться отличным фильтром при открытии сделок. На последнем скрине 6 января видно, что цена крутится около трех плотно стоящих уровней, каждый из которых является препятствием для движения цены. Так зачем входить внутри зажатого диапазона, если потенциал по сделкам будет 1:1. С другой стороны, 11 января появляется возможность войти в сделку с потенциалом 6:1 от уровня 1.0905 до уровня 1.0836. Качество сделки 80%. Вот пожалуй и всё что я хотел написать о системе торговли по уровням. А 6 пункт Результат - это фиксация каждой сделки. Ведение журнала сделок с комментариями, описанием ошибок и оценкой качества. Которые нужно распечатывать в виде отчета и подшивать в папку. Чтобы можно было в любой момент открыть её, полистать и посмотреть все свои сделки.



полная версия страницы