Форум » Идеи для статей » Уровни рынка-"память" рынка. » Ответить
Уровни рынка-"память" рынка.
Genry: Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .
Scriptong: Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты. С другой стороны, если говорить о системе, которая максимально, насколько возможно, приближается к действительно автоматической торговой системе (в народе именуется Грааль ), то она, по идее, и должна быть довольно сложной. С наскока ее не то, что разработать, понять нельзя будет.
Scriptong: Genry пишет: Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны. На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны? Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум от него начинаю отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура. Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры. Думаю они вполне подойдут
Genry: Scriptong пишет: Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты. В итоге инструментов будет мало, просто сейчас на графике размещено несколько дублей схожих индикаторов для выбора лучшего. Еще присутствуют линии младших ТФ на графике старших, лениво было для каждой линии выставлять область видимости. Алгоритм на самом деле простой, основная трудоемкость - в сортировке : 1.Строим много-много горизонтальных и вертикальных Фибо, начиная со старших ТФ и до рабочего. Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны. Если структура еще мала, то берем от предыдущей первой волны. Ищем места наибольшей концентрации линий Фибо и там рисуем ОПС. Это самый нудный и трудоемкий этап. 2. Для уменьшения количества Фибо берем значимые экстремумы волновой структуры. Выделяем их индикатором типа Зиг-Заг. 3. В волновой структуре применяем следующие диапазоны: 3.1. (Internal price retracements) от минимального минимума до максимального максимума начиная с текущей первой волны или от предыдущей. Используем уровни Фибо: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (желательно список настраивать). Данный подход применяется для определения вероятной области завершения коррекции, т.е. сравнивать участки тренда направленные в противоположные стороны. Вот пример работы программы "AUTO FIBO RETRACEMENT-V2.ex4" (я добавил значение 76.4 для наглядности работы этих уровней) 3.2. (Price projections (APP) ) волны идущие в одном направлении, например трендовые: 0-1, 2-3; коррекционные: 1-2, 3-4. Если волны коррекционные (2, 4), то используем уровни Фибо: 0.618, 1.0, 1.618 Если волны трендовые (1, 3), то используем уровни Фибо: 0.382, 0.618, 1.0 Т.е. если имеем коррекцию А-B-C , то к колебанию 0 - А применяются коэффициенты 0.618, 1.0, 1.618 Затем результаты откладываются от минимума волны В в направлении вероятной волны С. Если мы имеем волну состоящую из 4 секций, то для расчета возьмем секции 0-1, 2-3, 0-3 рассчитаем уровни фибо (0.382, 0.618, 1.0) и построим полученные проекции от волны 4 в направлении вероятной волны 5 . 3.3. (External price retracements), уровни Фибо за пределами 100% волны, применяются коэффициенты 1.27, 1.618, 2.618 Полезны при разметке целей например для 5 волны в пятиволновом тренде, или целей для волны С в коррекции А-В-С 3.4. (Price expansion) , в данном случае за 100% берется длина 1 волны(0-1), применяются коэффициенты 0.618, 1.00, 1.618, 0.200, 2.618 Используя эти 4 подхода к разметке графика можно определить ОПС. Данный подход достаточно известен. Чем этот подход можно дополнить для увеличения точности и превращения ОПС в КУПС? 1. Построением ОПС с ТФ MN1 до рабочего ТФ. В этом случае каждой линии назначается вес. Тогда скопления ОПС текущего ТФ получает больший вес и соответственно ценность для прогноза, если совпадает с линией Фибо старшего ТФ. Т.е. если одно скопление линий фибо, построенное на ТФ М5 сформировалось рядом с линией Фибо ТФ W1, а другое скопление на М5 не содержит такой линии рядом, вероятность что цена отработает именно первое скопление выше чем у второго. 2. Построением исторических разворотных уровней начиная с ТФ MN1. Этим линиям тоже назначается вес. Подход к анализу как в п.1 выше. 3. Построение горизонтальных тиковых объемов, LVN, HVN. Любой динамический уровень объема, рядом с вышеперечисленными уровнями увеличивает их вес. После объединения этих подходов мы с высокой вероятностью сможем ответить на вопрос "ГДЕ?". Где будут возникать Импульсы и к какой цели они будут стремиться. Эта информация позволит чаще и с бОльшей уверенностью использовать метод разгона депозита. Еще одна цель разработки - оставить на экране только значимые уровни, ближайшие к цене, и убрать все остальные линии с экрана. ------------------------------------------------------------------------ Ответив на вопрос "Где?" нам надо решить еще две задачи: 1. Ответить на вопрос "КОГДА?" На этот вопрос мы ответим применив такой-же подход к "Временным уровням Фибо" . Эти уровни откладываются на временнОй оси графика. Ответ на вопрос "Когда?" нам нужен для того, чтобы подтвердить пересечение линий Где и Когда как рабочее для открытия сделки. 2. Как подтвердить что точка пересечения Где и Когда - рабочая? Для этой цели попробуем протестировать Моментум на стохастике, RSI и т.п. Если мы отметили на графике уровень и при подходе к нему цены моментум оказался в зоне прекупленности/перепроданности - то вероятный разворот можно считать подтвержденным, особенно если индикатор снимает совпадающие показания нескольких ТФ. Гуру импульсной торговли дали рабочие методы анализа импульсов, но относительно уровней дело обстоит похуже и неопределенности больше. Если понимать в какой точке волновой структуры находится цена, где возможен ближайший разворот, то торговля становится значительно комфортнее. Большим плюсом будет учет времени выхода новостей. PS. Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )
Genry: Вот здесь находится описание всех четырех подходов построения сетки Фибо. Все кратенько и на английском. Internal price retracements Internal Retracements are retracements of less than 100%. This can be seen as a correction to the prior trend. Most common ratios for internal retracements - 38.2, 50, 61.8, 78.6%. External price retracements An external retracement, since it is greater than 100% of the swing that is retraced, can be seen as part of new trend. Most common ratios for external retracements – 127, 161.8%. Price expansion Price Expansions expand the price swing by a chosen ratio. Most frequent use of price expansions are expansions of wave1 in Elliott Wave Theory to predict the end of the wave3, but can be used in any other case as well. Most common ratios for price extensions – 61.8, 100, 161.8, 200, 261.8% Price projections (APP) Price Projections (also called APP-alternative price projections) are measurements which compare swings in the same direction. They project trend swings with trend swings and corrections with corrections. We simply take low to high swing and project it from different point on the chart. Most common ratios for projections – 61.8, 100, 161.8, 200%
Genry: Здесь можно посмотреть примеры графиков с нанесенными сетками Фибо
Scriptong: На мой взгляд, вопрос "Когда?" является лишним. Да и прогнозировать по времени-цене еще сложнее, чем по цене. Ведь способов построения графиков существует огромное количество, и каждый из них вносит свою погрешность в работу со временем. Тот же МТ работает по времени слишком дискретно (пропускает время, где не было цены; в итоге бар отсутствует). Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно. Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств
Genry: Scriptong пишет: Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств Полезная идея!
Genry: Scriptong пишет: Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно. Время исключительно для того чтобы планировать свой рабочий день Зачем портить глаза пялясь в экран, если там всерно ничего полезного не произойдет? Вернемся к развитию событий на AUDUSD за прошедшую недели и посмотрим как отработали уровни: Можно сказать что коррекция закончилась, сформировалось двойное дно и второй минимум демонстрирует явняй недобой до уровня показанного первым минимумом, т.е. намек на рост. Цена в боковике, она уперлась в уровень где дважды (красные линии слева) ММ заливал приличные объемы. По модели - должен быть пробой, но пока неизвестно набрал ли ММ объема или флет продолжится. Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы.
Scriptong: Немного оффтопа от меня, хотя и близко к теме. Genry пишет: т.е. намек на рост. По технике, вроде бы, да. Но в таких вот случаях не стоит забывать о "тренд скорее продолжится чем прекратится". На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда. Да, тренд притормозил и даже проявляет признаки перелома. Но, исходя из моего опыта, это обманчивое впечатление. Коррекции - ненадежные друзья, а вот "тренд - твой друг". Если и покупать, то только понимая, что вероятность успеха не 50/50, а намного ниже. Ну и стоп не очень далеко располагать. Для продажи сейчас тоже не очень хороший момент - нужен далекий стоп. Если есть возможность пересидеть возможную значительную просадку, то можно и с текущих уровней продаться. Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения.
Genry: Scriptong пишет: Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения. Почти 40 минут писал ответ, а потом нажал Бакспейс за пределами окна редактирования и от сработал как возврат на предыдущий экран - все пропало Заново писать лениво. Напишу в двух словах. Предполагая движение вниз с предшествующим откатом вверх будем делать положительный замок, т.е. если будут импульсы в бай купим и не закрывая бай ордеров на вершинке откроемся в продажу большим лотом - стоп поставим вверху на весь заработанный бай.
Genry: Scriptong пишет: На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда. Игорь, мое предположение - только предположение, все покажут ипульсы на границе ОПС, поэтому я написал: Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы. У нас ведь подход простой - находим уровень ОПС, фиксируем направление импульсов, если видим пробой уровня и закрепление цены, то смотрим на моментум, если он в области перекупленности/перепроданности - есть условия на открытие сделки.
Scriptong: Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда. Разве что любителям агрессивной торговли встать в Buy с достаточно небольшим стопом (на 0.8630) - 50-60 четырехзначных пунктов. Но я бы не купил - слишком мала вероятность успеха. Хотя выход годного с вариантом Buy достаточно сладкий - 1:3.
Genry: Scriptong пишет: Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда. Игорь, торговля на минутках на экране длинная Покажу на Н1, а то не хватит скрина. Время появления импульса вниз совпало с прогнозом по сетке Временного фибо - сначала гэп в селл, а потом импульс в селл. Открылся в бай лотом 0.1 (на счете 800$) на откате после импульса (1) - этим создал страховочный капитал для последующего открытия бОльшим лотом в Селл. Считал движение в бай коррекцией после импульса на которой ММ сбивает стопы у трейдеров уже вставших в селл, что подтверждал моментум в зоне перепроданности. И импульс ткнулся в нижнюю кривую Боллинжера, что признак отскока. Т.е. прибыль от лота бай будет равна убытку по стопу от лота Селл, если разворот не состоится. Рискну, но в случае неудачи выйду с рынка без убытка. Вверху на уровние фибо, который подтвержден входом стохастика в зону перекупленности и разворотом стохастика, открыл 2 ордера х 0.25 в селл (2). После пробоя горизонтального уровня объема и закрепления цены ниже этого уровня закрыл ордер бай (3). При тестировании исторического уровня внизу и развороте стохастика закрыл оба селл (4). Хотя видно, что цена тестируя обновляет минимум. Вы совершенно правильно сделали анализ выше - двойное дно оказалось ложным! Но по стратегии я не ждал исплнения своего ошибочного прогноза на рост, а смотрел на направление импульсов у границы ОПС и на показания моментума. Дополнительную информацию (и КУПС) дали горизонтальные объемы. Хочу отметить, что правила торговли по системе я нарушил . 1. Рановато закрыл ордер Бай. Закрыл потому, что увидел горизонтальный объем - сигнал того что селл продолжится. Не сделал сейф на первой сделке - хотел иметь запас побольше, чтобы открыть селл лотом покрупнее. 2. Не сделал сейф половиной объема по сделке Селл - не закрыл половину объема после выхода в плюс. Тоже из-за гориз.объема. Предположил, что после вливания ММ сделка в селл исполнится с высокой вероятностью - опять пожадничал . По системе надо было сделать сейф, держать бай и перевести сделку в безубыток. 3. Закрыл внизу оба селл. По системе надо было сделать правильно сейфы в п.1 и п2, оставить открытым селловский ордер и ждать следующего импульса в селл, идти вниз за ценой и двигать стоп - отрабатывать следующие импульсы вниз (минимум еще 2) доливаясь. Сейчас посмотрел - до следующего уровня было 362 п пятизнака, еще потенциальных 180$. Этого я не сделал, устал, взял что наторговалось и вышел с рынка . А робот бы сидел и торговал дальше по правилам !!! Вот где-то так.
Sergey: Неплохой расклад!
полная версия страницы