Форум » Идеи для статей » Уровни рынка-"память" рынка. » Ответить
Уровни рынка-"память" рынка.
Genry: Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .
Genry: Scriptong пишет: Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров. Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени. Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно. Игорь, не все условия обработаны Напрашивается еще вариант: 1. Цене глубоко наплевать на время 2. И если первое верно , то наплевать на дискретную шкалу времени -------------------------- цитата А.А. Алмазов "Фрактальная теория" Познакомившись с фракталами, открываются поразительные вещи, которые могут изменить наше представления о уже знакомых нам процессов. Один из таких примеров был описан в книге Эдгара Петерса «Фрактальный анализ финансовых рынков»(рис.): «Игра начинается с трех точек, которые очерчивают треугольник. Обозначим три точки как (1,2), (3,4) и (5, 6). Это – поле для игры, которое показано на рисунке. Теперь выберите точку наугад. Эта точка может быть в пределах очертания треугольника или вне его. Пометьте точку Р. Бросьте правильную игральную кость. Продвиньтесь на половину расстояния от точки Р, к точке (или углу), помеченному выпавшим числом, и поставьте новую точку. Если у вас выпала цифра 6, продвиньтесь на половину расстояния точки Р к углу С (5,6) и поставьте новую точку. Используя компьютер, повторите эти шаги 10000 раз. Если первые 50 точек у вас выпали как переходные процессы, в конце у вас получится картинка, показанная на рисунке. Такая фигура получила название треугольника Серпинского, и она представляет собой бесконечное число треугольников, содержащихся внутри большого треугольника. Если вы увеличите разрешение, вы увидите еще больше маленьких треугольников. Такое самоподобие является важным, хотя и не единственным свойством фракталов. Интересно, что форма не зависит от исходной точки. Неважно, где вы начинаете, вы всегда приходите к треугольнику Серпинского, несмотря на то, что для игры необходимо два случайных события: (1) выбор исходной точки и (2) выпадение кости. Таким образом, на местном уровне точки всегда расставляются в случайном порядке. Не смотря на то, что точки расставляются в разном порядке каждый раз, когда мы играем в эту игру, треугольник Серпинского появляется всегда, потому, что система реагирует на случайные события детерминистическим образом.» А теперь давайте посмотрим, как эту игру можно применить к фундаментальному анализу. Очень многие фундаменталисты любят приводить следующие 2 факта, утверждая при этом, что рынок есть случайная система: 1) Крупный банк или физическое лицо может совершить покупку большого объема валюты не известной нам валюты, что соответственно должно привести к изменению курса. 2) Не возможно предугадать, когда и кем будет совершена данная операция. Из этих поставленных задач мы имеем 3 случайных величины: А) Мы не знаем, какую именно валюту собирается приобрести тот или иной банк. Б) В какое время произойдет данная операция В) Кто осуществит сделку банк или физическое лицо. Комментарий: предположим, что случайно выбранная точка, это банк, который захотел осуществить интервенцию (покупка валюты с целью ослабления либо укрепления курса). Причем нам не важно какой это банк, так как в примере описанном выше, данная точка выбирается случайно. Границы нашего треугольника будут представлять ограниченность финансовых участников валютного рынка Forex. И здесь это будет справедливо, так как их хоть и много, но все же ограниченное число. Для того, что бы банку А совершить операцию, он должен связаться с другим участником валютного рынка, который находится в области нашего треугольника, в данном примере это банк D. Соответственно, с каким именно банком он будет осуществлять операцию нам не известно. Для нас это не имеет значения, поскольку подразумевается одинаковое их влияние на валютный рынок, т.е, банк не меняет условия обмена валютного курса, например на фиксированный. Самое главное это то, какую валюту собирается приобрести банк А? Выбор валюты мы приравняем к подбрасыванию игральной кости, так как исход имеет случайный результат. Теперь осталось только время. Мы действительно не знаем того, когда будет проведена данная операция. Самое интересное в том, что периоды времени между броском игральной кости не играют никакой роли! Подбросим мы ее через пол часа или через секунду, результат будет одним и тем же. Многие трейдеры жалуются на то, что в выходные дни рынки не работают, а следовательно невозможно отследить всю структуру рынка в целом. Этой проблеме даже посвящены некоторые теории, что якобы котировки специально скрывают для того, чтобы трейдер не смог определить направление рынка. Начнем с того, что скрывать ее не от кого, так как практически большинство участников рынка, не может толком использовать его структуру. Более поразительное и на первый взгляд невероятное заключается в том, что когда на рынок не поступают цены в результате чего образуются разрывы, они не оказывают никакого влияния на САМУ СТРУКТУРУ! Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге. Допустим, что у вас это займет 10 – 15 минут. Затем подбросьте монету еще 70 раз и также отметьте на бумаге. Запишите время и дату последнего броска. Через неделю подкиньте еще 30 раз. Вы будете удивлены тем, что получите тоже самое соотношение. -------------------------- Конец цитаты А.А. Алмазов "Фрактальная теория"
Scriptong: Genry пишет: Игорь, не все условия обработаны Напрашивается еще вариант: 1. Цене глубоко наплевать на время 2. И если первое верно , то наплевать на дискретную шкалу времени Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным Genry пишет: Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге. Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора. С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания), но, как противовес этому утверждению, сгодится. Так, человека усаживали перед двумя колонками, в которых случайным образом воспроизводились щелчки: то в левой, то в правой. Испытуемому ставилась задача усилием воли заставить звучать щелчки в одной из колонок чаще, чем в другой. И что удивительно - многим это удавалось. Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым.
Genry: Scriptong пишет: Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным На экзамене: - Сколько спартанцев осталось у Фермопильского прохода вместе с царем Ленидом? - 300! - Правильно! А теперь перечислите их поименно! Scriptong пишет: Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым. Поэтому хитрый (или опытый) Алмазов и предлагает кидать 100 раз! Требуется практика в ашраме, чтобы удержать концентрацию на все 100 бросков Хотя есть методы, типа "Метод Хозе Сильва" для моделирования или "Турбо-Суслик" для принятия результата Scriptong пишет: Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора. Только надо программку написать, чтобы шлепать по 2 клавишам для фиксации и подсчета бросков, и маркировки серий.
Genry: Scriptong пишет: С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания)... Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере. Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников во главе с Максвеллом - как волна. Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон), а при перемещении - как волна. Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора
Scriptong: Genry пишет: Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере. Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников во главе с Максвеллом - как волна. Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон), а при перемещении - как волна. Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора Ну это вообще очень интересная тема. Тем не менее, к решению этой проблемы уже вплотную подобрались. Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им.
Genry: Scriptong пишет: Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им. Да, полезный фильм . Я посмотрел его первый раз в осенью 2007 года, попался в сети он и "Секрет" на каком-то сайте.
Genry: Scriptong пишет: Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант). Вот еще книга в тему: Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги
Genry: Решил обновить страницу для актуальности . Добавил пост из темы по дивергенциям. ================================================================== Vag60 пишет: Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным. Sergey пишет: Для меня - это дивер на уровне поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления и дивергенция у границ таких областей - тема важная в торговле. Поэтому хочу напомнить, что здесь были обсуждения методик построения таких областей и Scriptong разработал серию индикаторов на эту тему. Разберем подход ручной разметки графика и построения Исторических областей поддержки/сопротивления(ОПС). Обоснование почему эти области работают в ветке " Уровни рынка- память рынка" Обновим описание как находить Исторические Области или Уровни поддержки/сопротивления: 1. Берем чистый график инструмента с которым собираемся работать. 2. Меняем вид графика на Линия (по цене закрытия). 3. Выбираем ТФ MN1 и масштабом настраиваем на экране истории побольше. 4. Находим ближайшие к цене экстремумы на который происходили развороты цены и отмечаем их. Желательно размещать линии так, чтобы они цепляли как можно больше экстремумов на этом уровне цены - уровень будет точнее и сильнее работать. 5. Затем последовательно переходим на ТФ уровнем ниже и делаем тоже самое. 6. Область между близкими экстремумами можно выделить прямоугольником, а уровни ключевых вершин - линией. 7. Так вы дойдете до ТФ где собираетесь работать и у вас на экране будет нанесены значимые уровни и ОПС всех старших ТФ. 8. Затем смотрим на дивергенции у этих уровней-областей, наносим сетки фибо от них - в общем работаем в привычном для себя стиле, но уже с Историческими уровнями поддержки/сопротивления перед глазами. 9. Процесс можно автоматизировать индикаторами от Scriptonga Ссылки на эти индикаторы в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей" Из других индикаторов на эту тему хочу отметить SS_SupportResistance_v04c_614 (от Игоря) и разные версии SupDem (скрин ниже). Жизнь индикаторы облегчают, но разметку ручками не заменят - голова-то работает круче А это скрин с комментариями к построению руками: С фибо на D1 в черновике получится вот такая "мазня" .... но иначе как вам показать "черновик" разметки??? Зато по этой мазне видно: где "кучкуются" Фибо-линии от разных подходов с разметкой, потом в этих местах цена пробивает, разворачивается или уходит в боковик и здесь-же рядом обычно находятся исторические разворотные уровни. Потом места концентрации Фибо можно отметить, а лишние сетки удалить. Более того, если подгрузить тиковые индикаторы от Игоря, то там же будут фиксироваться вливания больших объемов.
Scriptong: Пункты 1 - 7 достаточно легко автоматизировать - хорошая идея для индикатора. По пункту 8 пока ничего не понял.
Genry: Scriptong пишет: По пункту 8 пока ничего не понял. Игорь, пункт 8 - это уже как пользоваться результатом когда области и уровни построены. Хотя, если автоматизировать расчет сеток фибо, то вместе с историческими уровнями и объемами это будет достаточно полная система построения уровней поддержки - сопротивления. Со всеми вытекающими... Алгоритм построения фибо можно описать, в основе своей он мало чем отличается от ценовых уровней. Главный его элемент - это области скопления фибо, уровни формируются в местах таких скоплений, то есть : 1. сначала нашли на истории ценовые уровни, 2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации. 3. шаг: ищем места где совпали исторические уровни и фибо. 4. можно сделать еще один шаг: от тех-же ключевых экстремумов строим временнЫе фибо-сетки, так-же определяем места их концентрации 5. насколько уровень работает можно понять отслеживая увеличение объемов около таких уровней. А после этого можно и советник по Снайперу создавать, вся суть Снайпера - это импульсы между уровнями
neval: Genry, конечно это все должно работать и улучшить работу по диверам, но, например, мне мало времени для онлайн торговли и подходить мне только такая система, которая простая и сигнал обнаружится быстро и легко.. Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват, чертить, думать и много анализировать при открытие сделки.
Genry: neval пишет: Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват, чертить, думать и много анализировать при открытие сделки. Дело в том, что такие уровни стоят годами, их не надо постоянно пересчитывать. Один раз нанес и потом наблюдаешь дивера и видишь где они формируются Пересчитывать надо , если цена вышла на новые ценовые уровни, которые не попали в предыдущий обсчет.
Genry: Genry пишет: 2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации. Игорь, я написал эту фразу, а потом прочел Ваше замечание в ветке Эдуарда: Scriptong пишет: Пока самая большая проблема этой системы - точка отсчета. Этой точки просто нет. При растягивании сетки Фибо трейдер выбирает ближайшие экстремумы, которые он видит на экране, на свое усмотрение. Изменив масштаб графика, трейдер, вполне вероятно, растянет сетку по -другому. В итоге, требуется разработать четкое правило определения экстремумов для линий Фибо. Чтобы это правило в одном и том же месте всегда указывало одни и те же экстремумы, вне зависимости от точки, с которой была начата торговля. Мы уже затрагивали этот вопрос раньше в этой ветке, но он как-то оказался забыт или отложен : Genry пишет: Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны. Scriptong пишет: На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны? Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ. Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум от него начинаю отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура. Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры. Думаю они вполне подойдут
Genry: Genry пишет: Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ. Игорь, кстати, Сергей также пришел к такому решению (его ответ из ветки Эдуарда): Sergey пишет: С момента открытия темы, я просмотрел все известные мне и Генри индикаторы по построению уровней Фибоначчи в попытке решить эту проблему. Самое удачное их исполнение отталкивается от ZigZag. При этом, что в общем то не странно, лучший подход к решению проблемы был реализован Игорем в проекте "Анавар". Однако, все версии индикатора PercentageZigZag заточены под выше указанный проект и в данном случае могут быть применены лишь как пробный вариант. Нужны изменения в фильтрации и иной подход к точке начала построения индикатора. На мой взгляд есть еще один интересный подход к решению задачи которую ставил Евгений - оценка импульсов и расчет по Фибо последующего движения рынка. Эта разработка на тему взятия движения на импульсе закончилась созданием индикатора. Предложил ее Борисыч (borisytch), индикатор по его ТЗ делал Nen, на MQL4-форуме " Прогноз на ускорителе и фибо" Это скрин с результатами работы индикатора (со страницы 17 той темы). Индикатор находит ипульс с подтверждением и строит сетку Фибо: Если идти путем Архимеда и искать точку опоры - это исторические уровни. Можно только предполагать чьи интересы они защищают из года в год, но они регулярно себя проявляют. Можно сказать это статическая часть и точка отсчета обычно формируется где-то рядом. Затем начинается динамическое развитие - пошла волна, можно фиксировать импульсы и накидывать Фибо. Цена - как биллиардный шар ударяется об уровни и откатывается по фибо ... картина однако
Sergey: Genry пишет: Предложил ее Борисыч (borisytch), индикатор по его ТЗ делал Nen, на MQL4-форуме " Прогноз на ускорителе и фибо" Подход очень интересный.
полная версия страницы