Форум » Идеи для статей » Анализ действий крупных игроков » Ответить
Анализ действий крупных игроков
Evgeny: Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно? Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем! Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены. Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим. http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке. Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее. Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают. С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен. В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Evgeny: Привет, Игорь! Scriptong пишет: P. S. Или уже есть какие-то идеи? Конечно есть. И уже почти реализованные в "Что скрывают свечи?" "Тиковая история позволяет увеличить точность расчетов до одного тика. Так, изменение цены хотя бы на один пункт вверх будем относить к бычьему движению, а падение цены хотя бы на один пункт - к медвежьему движению." Индикатор BearBullBalanceOnTicks. "Более широкими столбиками гистограммы ярко-зеленого и ярко-красного цветов индикатор отображает преобладание одной из сторон над другой. Чем выше такой столбец, тем больше превосходство. Рассчитывается высота гистограммы просто - по разнице абсолютных величин силы быков и медведей." Это конечно не та дельта, но кто нам мешает проверить версию о том, что если индикатор BearBullBalanceOnTicks - это индикатор "дельты" в моменте, то при складывании тиковых дельт и отображении данных нарастающим итогом в виде графика мы получим индикатор накопительной тиковой дельты. Есть подозрение, что как и в первых двух ситуациях с гистограммой и кластером, мы попадем снова в точку.
Scriptong: Evgeny пишет: Конечно есть. И уже почти реализованные в "Что скрывают свечи?" "Тиковая история позволяет увеличить точность расчетов до одного тика. Так, изменение цены хотя бы на один пункт вверх будем относить к бычьему движению, а падение цены хотя бы на один пункт - к медвежьему движению." Ну что же. В качестве рабочей гипотезы принимается. Давайте проверим.
Evgeny: По теме индикатора накопительной тиковой дельты.. Важно, чтобы индикатор считал накопительную дельту не за какое то количество дней, а именно стартуя с начала новых суток, как гистограмма горизонтальных объемов. Такое ежесуточное обнуление индикатора связано как с торговлей интрадей, так и с тем, что рынок ежедневно может легко менять направленность своего интереса.
Genry: Попалась страничка с описанием различных Индикаторов Дельты. http://complex-soft.com/Default.aspx#Content=Products.Traddy.DeltaIndicators&Style=Navy&Language=ru
Scriptong: Evgeny пишет: Важно, чтобы индикатор считал накопительную дельту не за какое то количество дней, а именно стартуя с начала новых суток, как гистограмма горизонтальных объемов. Такое ежесуточное обнуление индикатора связано как с торговлей интрадей, так и с тем, что рынок ежедневно может легко менять направленность своего интереса. Так может ClusterBox_Histogramm тоже стоит переделать в интрадей? На этапе создания этого индикатора я тоже думал об этом, но остановился на том, что это будет некоторой копией HighVolumeBar_VerticalHistogramm. Хотя, по сути, это два различных метода, похожие только в способе отображения информации.
Genry: Scriptong пишет: На этапе создания этого индикатора я тоже думал об этом, но остановился на том, что это будет некоторой копией HighVolumeBar_VerticalHistogramm. Хотя, по сути, это два различных метода, похожие только в способе отображения информации. Можно установить по умолчанию параметр инициализации окна от начала дня, а возможность двигать рамку оставить. Чем удобна рамка - можно по сессиям смотреть и по большим интервалам. Сегодня, например, интересный день - практически нет публикации экономических данных, можно увидеть рынок как он есть
Scriptong: Genry пишет: Можно установить по умолчанию параметр инициализации окна от начала дня, а возможность двигать рамку оставить. Чем удобна рамка - можно по сессиям смотреть и по большим интервалам. Да, еще нужно подумать о том, чтобы совместить эти два подхода.
rus: Scriptong пишет: Да, еще нужно подумать о том, чтобы совместить эти два подхода. Вот это хорошо было бы.
Scriptong: Genry пишет: Попалась страничка с описанием различных Индикаторов Дельты. [url=http://complex-soft.com/Default.aspx#Content=Products.Traddy.DeltaIndicators&Style=Navy&Language=ru]http://complex-soft.com/Default.aspx#Content=Products.Traddy.DeltaIndicators&Style=Navy&Language=ru[/url] Отлично. Спасибо. Как раз то, о чем я сейчас думаю. Правда там вновь "Тик в покупку считается в +, тик в продажу в –", т. е. известно направление рыночной сделки, чего в МТ4 нет. Поэтому ничего не остается, как оценивать тип сделки по росту или падению цены. Для справки. Несмотря на то, что сделка всегда представляет собой одновременную покупку и продажу (одна сторона покупает, а другая - продает) одинакового количества товара по одной и той же цене, в сделке можно выделить активную и пассивную стороны. К примеру, имеем продавца картошки на рынке. Он кричит: "продам по 100 руб!" Никто не покупает. Тогда цена снижается: "продам по 90 руб!" Вновь нет покупателей. Когда цена снижается до 80 руб., покупатель находится. Покупатель в данном случае - активная сторона, т. к. именно по его инициативе произошла сделка. Аналогичным образом можно представить картину, когда покупатель кричит: "куплю картошку за 50 руб", но ему никто не продает. В тот момент, когда цена покупки устраивает одного из продавцов (70-80 руб), совершается сделка. В этом случае активная сторона - продавец, т. к. решение уже исходит от него. На бирже разделить покупателей и продавцов можно по типу заявок. Так, лимитные и стоповые заявки (они, как раз и формируют ту цену, которую мы видим в представлении Bid - Ask), это пассивные участники будущих сделок (в МТ4 это ордера Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit). Активные участники - это трейдеры, откликнувшиеся на предложенные заявки. От них поступают только рыночные ордера (Buy, Sell). Зная тип рыночной заявки, можно получать наиболее объективные данные о текущих рыночных настроениях и адекватно рассчитать дельту. P. S. Наиболее наглядным примером описанной ситуации является сервис WebMoney.Exchanger. Там мы видим "местный" стакан заявок с объемами. Причем ситуация с отрицательным спредом встречается не так уж и редко (находятся невнимательные клиенты, устанавливающие продажу по меньшей цене, чем существующая заявка на покупку, и наоборот).
Genry: Scriptong пишет: P. S. Наиболее наглядным примером описанной ситуации является сервис WebMoney.Exchanger. Там мы видим "местный" стакан заявок с объемами. Причем ситуация с отрицательным спредом встречается не так уж и редко (находятся невнимательные клиенты, устанавливающие продажу по меньшей цене, чем существующая заявка на покупку, и наоборот). Интересный сервис Я о таком и не знал
Sergey: Привет Игорь, Генри, Евгений, коллеги! Scriptong пишет: На бирже разделить покупателей и продавцов можно по типу заявок. Так, лимитные и стоповые заявки (они, как раз и формируют ту цену, которую мы видим в представлении Bid - Ask), это пассивные участники будущих сделок (в МТ4 это ордера Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit) Всегда считал, что на бирже заявки представляются только лимитными ордерами и профитами в виде тех же лимитных ордеров. Стоповые ордера и заявки по стоп-лоссам не возможно установить лимитниками, а потому ДЦ вынуждены транслировать их по рыночной цене, отсюда и проскальзывания. Или я что-то недопонимаю? Зная тип рыночной заявки, можно получать наиболее объективные данные о текущих рыночных настроениях и адекватно рассчитать дельту. А вот это в самую точку! Зная как действует в текущем моменте крупный игрок (работает по рынку или лимитниками) можно с высокой долей вероятности определить дальнейшее направление движения цены. В этом смысле, помимо дельты, есть еще некоторые наблюдения. Смею предположить, что лимитники крупный игрок выставляет в узком ценовом диапазоне, это проявляется всплеском объемов на минутках и маленьким диапазоном High/Low свечи. а вот действие его по рынку проявляется наличием все того же всплеска объема, но на большом диапазоне свечи. Набрать ликвидность не возможно на одном уровне. Сложность, как всегда, в определении границ диапазона...... Очень рад коллеги, что тема дельты внесена на обсуждение. И рад, что предложил ее именно Евгений... Ассоциация с третьим измерением - это круто! Всем Удачи!
Evgeny: Scriptong пишет: Так может ClusterBox_Histogramm тоже стоит переделать в интрадей? Однозначно да. Можно каждый раз по окончанию суток просто фиксировать на графике итоговую гистограмму с данными и оставлять ее для истории. Scriptong пишет: "Тик в покупку считается в +, тик в продажу в –", т. е. известно направление рыночной сделки, чего в МТ4 нет. Поэтому ничего не остается, как оценивать тип сделки по росту или падению цены. Ну и что. Надо проверить сначала эту версию. PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы.
Genry: Evgeny пишет: PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы. У меня тоже прошел сбой, но причина оказалась не в индикаторе - загрузил шаблон для нового окна и не заметил что в нем старая версия сборщика тиков И оказались на одном инструменте два сборщика - старый и новый .... получилась полная Но внешне выглядело как пропажа данных А так два дня все работает нормально.
Scriptong: Sergey пишет: Всегда считал, что на бирже заявки представляются только лимитными ордерами и профитами в виде тех же лимитных ордеров. Стоповые ордера и заявки по стоп-лоссам не возможно установить лимитниками, а потому ДЦ вынуждены транслировать их по рыночной цене, отсюда и проскальзывания. Или я что-то недопонимаю? Да, правильно. Ведь если мы разместим заявку на покупку, которая выше текущей цены Ask, то в идеале (при прямом доступе на биржу) получится отрицательный спред, что вызовет мгновенный рост цены с возможно таким же мгновенным возвращением цены в былой коридор. Это уже зависит от объема сделки. Но когда речь идет о куче посредников между конечным покупателем и продавцом, то нашу заявку никто, кроме посредника, не видит. Потому она и исполняется посредником по рынку. Применительно к МТ4/МТ5 об этом тяжело говорить, т. к. пользователи этих платформ используют разное количество посредников между собой и биржей. В итоге реальное влияние на рынок попросту нивелируется. Получается, что в каждом конкретном случае ситуация с нашим стоповым ордером может быть разной.
Scriptong: Evgeny пишет: PS: сегодня ClusterBox оставил работать на весь день. Ничего не трогал, т.к. меня попросту не было дома. Прихожу, а с 8 до 14.30 часов опять всё сбросилось. Был дисконнект. А потом вечером еще раза два и все сбрасывалось. Этот индикатор чрезвычайно важен и нужно найти способ решения проблемы. С первой версией есть еще одна загвоздка. Когда пропадает связь на время, большее чем период графика, с восстановлением связи происходит подкачка данных и новая отрисовка показаний индикатора. А т. к. индикатор нигде не запоминает данные, то и получается их потеря. Во второй версии ClusterBox при такой ситуации будут потеряны лишь тики, пришедшие за время обрыва связи.
полная версия страницы