Опционы, фьючерсы и форекс

Форум » Идеи для статей » Опционы, фьючерсы и форекс » Ответить

Опционы, фьючерсы и форекс

Genry: Коллеги! Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс. Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами. Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.

Ответов - 82, стр: 1 2 3 4 5 6 All

Genry: В ближайшее время перенесу сюда посты по данной теме из ветки "Охота на объемы", чтобы не терять высказанные мысли по теме и все-же отделить пух от котлет

Genry: Sergey пишет: 2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно). Мне оба варианта не подсилу. Думаю не все так плохо Я уже давал ссылки на подобные проекты, но они были вне МТ4. А потом вспомнил (вот голова, скачал в 2010г, прочитал и забыл ) что был проект для МТ4 на articles.mql4.com, правда не Чикаго, а отчеты СОТ, вот он: Создана: 15.10.2009 Автор: Василий Соколов: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4 Ссылка на архив с софтом к статье: MetaCOT_14.03.2011.zip (51.2 Kb) Немного о содержании: "Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими. По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader."

Genry: Sergey пишет: Спасибо Genry! Обязательно посмотрю. Адрес с отчетами с 2009 года изменился, новый каталог с файлами отчетов CFTC находится: Здесь Я сделал архив с 2000 по 26 ноября 2013 -11мб(последний отчет доступный на 3 декабря) уже переименованный под конвертацию и с дополненным файлом names.ini Статья разбирает еженедельные отчеты комисси CFTC. Этот подход применим к ежедневным отчета биржи Чикаго, что даст оперативную информацию. Хотя, если успешно войти по недельному графикуууу...

Genry: Genry пишет: Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом Коллеги, надеюсь что вчерашнее и сегодняшнее движение на EurUsd, и торгуемые объемы не застали в расплох? Наблюдение Сергея вполне работает - видно накопление объемов на индикаторе перед движением цены. А вот время движения подскажет календари с новостями. Например, 6 декабря истекают биржевые контракты на опционы EurUsd ну и сами понимаете - вчера, сегодня и завтра киты собирают планктон пройдясь по премиальным уровням. Ближайшие даты по евре можете найти в отчетах СМЕ, например последний: [url=http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf]http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf[/url] раздел EURO FX AMERICAN & EURO & CME$INDEX CONTRACTS LAST TRADE DATES EXPIRATION: в самом верху. И у других валют тоже

Genry: Genry пишет: На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется. Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут. ---------- PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439 Evgeny пишет: Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события. Отличный был денек, Евгений! Постепенно разбираясь что к чему в подходах торговли на объемах я начал искать возможность увязать объемы форекс и биржевые объемы. Цель была такая: увидеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы. Когда подходит экспирация контрактов ММ предпринимает действия чтобы в очередной раз "обуть" толпу и оставить примии себе. Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ ну и выставить заранее отложки. Что вчера и сделал: 1.нанес на график опционы 2.построил уровни 3. и стал наблюдать как формируются центры "гравитации" объема и цены, ожидая, что на вчерашнем флете идет накопление объема чтобы взять цену 1.3767, где на елке висел красивый контракт. Открылся на 1.37220, а потом ММ нажал кнопку лифта вверх правда выйти пришлось на 1.37439, а после бессонной ночи сегодняшнюю часть движения просто проспал , но все-равно пустячок , а приятно Вот картинка с опционами за последние дни: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptT.png На нем хорошо видно как ММ, выпуская шпильки во все стороны, огребает подарки на Рождество Фильтр стоит от 2000 контрактов.

Genry: Привет, Коллеги! Некоторые статистические данные по объемам Картинка по Опционам и фьючам EurUsd с СМЕ по результатам пятничных торгов и темплейт для загрузки в МТ (тф Н1). Фильтр Открытого интереса (ОИ) снижен с 2000 до 1000. И для интересующихся: показания индикаторов по еженедельным отчетам CFTC (на 08.12.2013). Крупные операторы красным цветом (Net Oper), крупные игроки - синим (Non-commerc), открытый интерес (ОИ) - зеленым. Рождество на носу, Америка с Европой бегают по распродажам :sm38

Genry: Scriptong пишет: адрес публичного FTP-сервера CME ( Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки. Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный. К этой информации есть разборщик в виде отдельной программы здесь: OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ. О папке с объемами отдельно узнал вчера Scriptong пишет: Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез? Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf

Genry: Scriptong пишет: К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе. К предыдущим ссылкам добавлю еще одну Руководство по анализу отчетов CME Daily , может не так страшен OI как его малюют Ссылка на http раздел СМЕ http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=priceByVolume

Genry: Добро пожаловать, VNG_nemo! Спасибо, полезная информация . VNG_nemo пишет: Здравствуйте, обитатели ветки. Прочитал с большим интересом. Хочу внести свою лепту. Для автоматической закачки отчетов СМЕ ДВ можно импользовать программу AgentCoin от tumypv, для конвертации их из PDF в CSV его же программу для конвертации. Все взять на его сайте. Теперь про объемы. Я их беру из ТОС. Нужно зарегистрировать демку и войти не в папер мани, а в лайт. Тогда нет задержки, список инструментов огромный, в том числе и валютные фьючерсы. Можно настроить вывод по ДДЕ в Эксель, а оттуда уже в МТ4 через динамическую библиотеку Avals"а. В ТОС"е можно открыть опционный деск и тоже импортировать его в Эксель. Единственное неудобство - региться в демке ТОС нужно каждые 2 месяца. Но доступ бесплатный. Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте. Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти ТОС - это терминал Thinkorswim (TOS) ? А то я кроме метатрейдера ничего не использовал и где, что и как с этим ТОС еще надо разбираться . Пошаговую инструкцию нашел здесь, а здесь хелп на русском VNG_nemo пишет: Ссылки дать - не вопрос, но дело в том, что тогда могут быть нарушены правила форума. Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Там же можно найти ссылку на сайт Тимура. В ТОС"е самое сложное - регистрация. Если ее прошли успешно, то дальше проще, интерфейс интуитивно понятен. Вот ссылка на очень интересную статью http://blogstocks.ru/blog/thinkorswim/538.html, в ней рассказано, как создавать ВОТЧ листы по инструментам и дан пример обработки в Экселе выводимой по ДДЕ информации. Далее при помощи библиотеки mt4excel.dll http://codebase.mql4.com/ru/3667/page2#comments информация из нужной ячейки скидывается в МТ4 и обрабатывается потиково (пример http://forum.mql4.com/ru/44307). Получается тиковый график инструмента с реальными объемами.

Genry: VNG_nemo пишет: Привет всем! С наступающим! Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL http://tumypv.narod.ru/downloads/cmedb.zip AgentCoin http://tumypv.narod.ru/downloads/agentcoin.zip Попробую еще раз, может недоступно изложил. 1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ. 2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ. 3. При запуске скрипта запустится Эксель. 4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель) 5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм. Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем. Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались. Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке. Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4. Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера. Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода. Все отлично изложено и ссылки полезные! Просто обилие идей в ветке "Охота на объемы" затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки! Такое предложение ;) ---------------------------------------------------------------------------- Вот теперь открыли отдельную ветку для этой интересной темы

Genry: VNG_nemo пишет: Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Коллеги! Кто пользуется этими программами - вышла обновленная версия Благодаря серии статей Игоря по объемам у нас есть инструменты, а также результаты практического опыта Евгения и Сергея по их применению. Если у кого есть опыт торговли по Опционным уровням, что можете сказать глядя на уровни и показания индикаторов? Есть идеи?

Genry: Sergey пишет: Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу: Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев). Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса. В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле. В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД. P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить. VNG_nemo пишет: Sergey пишет, цитата: точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням. VNG_nemo пишет: "Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить" Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".

Genry: Вроде все что было по теме перенес - если что пропустил - звиняйте и добавляйте сами!

Sergey: Всем привет! Не плохая прога BetSyndicateOptions может стать помощником в изучении методов тогровли по опционным уравням. Включает много фильтров и уровни ставит при помощи индикатора. Ищем в поисковике... Всем удачи!

Sergey: Кстати, индикатор уровней #bso2.01 от BetSyndicateOptions имеет открытый код. А прога BetSyndicateOptions формирует отчет с учетом выбранных фильтров в формате CSV, что очень удобно для создания своих индикаторов. Нужны лишь идеи. (уровень баланса, call/put зоны и т.п. с формулами и обоснованиями). Удачных предложений!

Genry: Sergey пишет: Всем привет! Не плохая прога BetSyndicateOptions может стать помощником в изучении методов тогровли по опционным уравням. Включает много фильтров и уровни ставит при помощи индикатора. Ищем в поисковике... Привет, Сергей! Спасибо за информацию, прошелся по ссылкам и на сайте автора узнал, что с февраля 2013 года он BetSyndicateOptions больше не поддерживает - выпустил новую версию с названием BetSyndicateForex. Кажется прога выгодно отличается тем, что есть индикаторы для МТ по данным с СМЕ. Но в версии которую можно скачать сейчас из инструментов доступен только UsdJpy.

Genry: День добрый, Игорь и Коллеги! Изучая материалы по опционам обратил внимание на то, что участники этого рынка оперируют понятием "Историческая волатильность". Просмотрел еще раз статьи MQLabs по данной теме : Коррекция волатильности, Зигзаг волатильности, Отбой волатильности, Разворотные ступени рынка, Волатильность флета и тренда, Детектор спокойствия и т.п. и сделал вывод, что трактовка волатильности (средней волатильности) ценового движения и исторической волатильности несколько разнятся. Историческая волатильность оценивает размер и скорость ценовых движений, и сравнивает их с годовой девиацией ценовых изменений, и может выражаться в процентах. При подсчете используется цена дневных закрытий. Изменение значения исторической волатильности влечет за собой изменение цены опциона. Попробую найти такой индикатор для оценки его эффективности и применить к инструментам форекс. Игорь, а у Вас была такая разработка? Может я не нашел

Genry: И вот такие результаты поисков: Классическая историческая волатильность: http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_%28finance%29 Паркинсоновская аппроксимация исторической волатильности: http://www.ivolatility.com/help/3.html Но Паркинсоновская очень напоминает ATR (на скрине нижнее окно, где размещены оба индикатора) Коллеги, а вот историческая волатильность порадовала, я совместил ее в первом окне с индикатором VolumeByLastDayMedian_Correct и получил занятную картинку некоторой корреляции двух индикаторов - изменение исторической волатильности как реакции на вливание крупных объемов. Индикаторы автора TorBar взял тут: codebase.mql4 Скрин здесь: http://f5.s.qip.ru/2yrTZ0jP.png Идей пока нет , есть первое впечатление, которым решил поделиться

Genry: Хотя, как вшивый о бане ... если вернуться к статистике – коэффициенты асимметрии (skew) и эксцесса (kurtosis) – рассчитанные по историческим данным инструмента. Асимметричность распределения доходности (ожидание рынка по движению актива вниз/вверх) позволяет определить переоцененные и недооцененные опционы колл и пут. Скошенность (пикообразность) графика доходности выявляет переоцененные и недооцененные опционы «в деньгах» и «без денег». Графики распределения показывают распределение плотности частоты и показывают насколько "велика" волатильность. Например, график распределения плотности вероятности индекса волатильности за год. Некоторые идеи по теме можно почерпнуть здесь ----------- Игорь, вот некий алгоритм как ее считать. Ниже расчет 20-дневной годовой исторической волатильности в изложении трейдера по имени Владимир Ogneon: Шаг 1. Разделите сегодняшнее закрытие на предыдущее закрытие рыночного дня. Шаг 2. Возьмите натуральный логарифм частного, полученного в шаге 1. Для примера рассчитаем годовую историческую волатильность японской йены на март 1991 года. При написании даты будем использовать формат (год/месяц/день). Закрытие 910225, равное 74,52, разделим на закрытие 910222, равное 75,52. 74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Натуральный логарифм 0,9907309322 равен 0,009312258. Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рассчитайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2. Шаг 4. Найдите 20-дневную дисперсию выборки данных из шага 2. Для этого необходима 20-дневная скользящая средняя (см. шаг 3). Далее, для каждого из 20 последних дней вычтем скользящую среднюю из значений шага 2. Теперь возведем в квадрат полученные значения, чтобы преобразовать все отрицательные ответы в положительные. После этого сложим все значения за последние 20 дней. Наконец, разделим найденную сумму на 19 и получим дисперсию по выборке данных за последние 20 дней. 20-дневная дисперсия для 901226 составляет 0,00009. Подобным образом вы можете рассчитать 20-дневную дисперсию для любого дня. Шаг 5. После того как вы определили 20-дневную дисперсию для конкретного дня, необходимо преобразовать ее в 20-дневное стандартное отклонение. Это легко сделать путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Таким образом, для 901226 квадратный корень дисперсии (которая, как было показано, равна 0,00009) даст нам 20-дневное стандартное отклонение 0,009486832981. Шаг 6. Теперь преобразуем полученные данные в «годовые». Так как мы используем дневные данные и исходим из того, что по йене в году 252 торговых дня (примерно), умножим ответы из шага 5 на квадратный корень 252, то есть на 15,87450787. Для 901226 20-дневное стандартное отклонение по выборке составляет 0,009486832981. Умножив его на 15,87450787, получаем 0,1505988048. Это значение является исторической волатильностью, в нашем случае — 15,06%, и оно может быть использовано в качестве входного значения волатильности в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулса.

Genry: Кроме статистической исторической волатильности есть понятие "подразумеваемой волатильности". Ее алгоритм расчета обратный тому, как по исторической волатильности рассчитывается теоретическая цена - по рыночной цене ведется обратный расчет подразумеваемой волатильности. И если подразумеваемая волатильность не совпадает с исторической, то величина отклонения соответствует рыночным ожиданиям. Очень информативным индикатором, являющимся, скорее, дополнительным к волатильному индикатору, выступает корреляция между смещенной волатильностью и исторической. Игорь, взгляните, есть статья Т.Лозовой по теме " Опционы: индикаторы волатильности". Сама статья достаточно обзорная, но в ней есть некоторые идеи для статистического анализа данных на наличие асимметрии. На Чикагской бирже (СВОЕ) готовые уровни подразумеваемой волатильности калькулируют в виде индексов VIX (VXO). Версия VIX для МТ, насколько точна -хз .

Scriptong: Genry пишет: Игорь, взгляните, есть статья Т.Лозовой по теме " Опционы: индикаторы волатильности". Сама статья достаточно обзорная, но в ней есть некоторые идеи для статистического анализа данных на наличие асимметрии. Вы слишком мягко выразились. Статья не просто "достаточно обзорная", а вообще не проливает света на предмет описания. Выводы, сделанные в самой статье, вообще удивляют: " то ожидается понижение волатильности, т.е. опционы подешевеют". То ли под волатильностью имеется в виду что-то другое (не амплитуда изменения цен), то ли автор вообще не понимает то, что описывает. Genry пишет: Версия VIX для МТ, насколько точна -хз Индикатор очень простой. Он отображает отношение разности максимальной цены закрытия интервала баров и минимума бара к цене максимального закрытия, выраженное в процентах. Насколько он соответствует расчету "подразумеваемой волатильности", непонятно, т. к. в статье так и не упомянут алгоритм расчета этой волатильности.

Genry: Scriptong пишет: Вы слишком мягко выразились. Статья не просто "достаточно обзорная", а вообще не проливает света на предмет описания. Выводы, сделанные в самой статье, вообще удивляют: " то ожидается понижение волатильности, т.е. опционы подешевеют". То ли под волатильностью имеется в виду что-то другое (не амплитуда изменения цен), то ли автор вообще не понимает то, что описывает. ну все-таки барышня писала, постарался нежнее Если честно, то на статью я обратил внимание только из -за этого фрагмента: "Например, рассмотрим график (рис. 6) распределения плотности вероятности индекса волатильности за год. Вкачестве вывода по рисунку 6 можно сказать: математическое ожидание (среднее) волатильности было около 20%, и волатильность была не очень «волатильна». Другой вывод можно сделать, посмотрев на следующий график (рис. 7), где явно коэффициент эксцесса меньше 3 (т.е. распределение является плосковершинным)." Мы с Вами уже обсуждали возможность проводить статистический анализ колоколообразных структур на предмет асимметрии и эксцесса и формировать сигналы по принципу который Вы реализовали в индикаторе JarqueBera_Signal. В этих фразах я нашел еще одного кандидата для анализа - график исторической волатильности Сам индикатор исторической волатильности, который мне удалось найти (ссылку я дал выше), пока ведет себя разумно, я его держу на графике VolumeByLastDayMedian_Correct и приглядываюсь к показаниям.

Genry: Scriptong пишет: Индикатор очень простой. Он отображает отношение разности максимальной цены закрытия интервала баров и минимума бара к цене максимального закрытия, выраженное в процентах. Насколько он соответствует расчету "подразумеваемой волатильности", непонятно, т. к. в статье так и не упомянут алгоритм расчета этой волатильности. Ну, для меня главное найти зацепку ... Ответы нашел на странице очень полезной книги "Ральфа Винса: Математика управления капиталом" стр.78, Стр 79, стр 289 и др. Архив книги есть например здесь

Scriptong: Genry пишет: Ответы нашел на странице очень полезной книги "Ральфа Винса: Математика управления капиталом" стр.78 Да, здесь все разложено по полочкам. Четко описана последовательность, без теоретических блужданий. С этим материалом уже можно работать. Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

Genry: Scriptong пишет: Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему. Обижаете, Scriptong! Прежде чем рыться в интернете и разбирать непонятно что, я начинаю с проверенной классики - Ваших статей , и если мы это не расматривали раньше, начинаю копать в новом направлении. Genry пишет: Изучая материалы по опционам обратил внимание на то, что участники этого рынка оперируют понятием "Историческая волатильность". Просмотрел еще раз статьи MQLabs по данной теме : Коррекция волатильности, Зигзаг волатильности, Отбой волатильности, Разворотные ступени рынка, Волатильность флета и тренда, Детектор спокойствия ...[хрум] Scriptong пишет: Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему. Вот и я подумал, что теперь можно вернуться

Scriptong: Genry пишет: Обижаете, Scriptong! Я лишь уточнил, в каком направлении работает мысль. Ну а то, что мысли у разных людей часто оказываются одинаковыми, так это нормально. К тому же такое положение дел указывает на факт работы мыслей "на одной волне". Вчера часа два шерстил графики на предмет возникшей идеи. Но пока ничего сверхординарного нет: в некоторых местах работает отлично, а в других - как всегда.

Genry: Scriptong пишет: Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему. Вчера часа два шерстил графики на предмет возникшей идеи. Но пока ничего сверхординарного нет: в некоторых местах работает отлично, а в других - как всегда. Игорь, Ваши размышления принесли плоды Посмотрел новую статью Историческая волатильность и попробовал индикаторы - реализация понравились Понравился канал, который строит индикатор, много разных индикаторов строят каналы - мало что нравилось, но этот хорошо "чувствует" тренд и оптимально устанавливает ширину. И что еще очень важно - своевременный сигнал закрытия. Это первое впечатление, но думаю верное. Интересная особенность у HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов, интересно обыграть это свойство в советнике в виде регулируемого количества доливок - красивая пирамидка могла бы получиться И второй сигнал закрытия очень кстати ! По первому - при пробое канала можно переносить SL в безубыток (включить трал) или закрыть часть ордеров, а по второму крыть остальное. Рад, что Вы вернулись к этой теме, спасибо!

Scriptong: С этим материалом вообще интересно получилось. Как-то вечерком решил сделать индикатор по тому алгоритму, который Вы указали - вот здесь, чтобы не рыться в истории переписки. Сначала показалось, что ничего стоящего у индикатора нет. Но как только я его раскрасил и увидел "завершенные" и "не завершенные" движения, то идеи так и посыпались, только успевал записывать, чтобы не забыть. Такое впечатление, что заглянул в старый шкаф, в котором долго не прибирались.

Genry: Scriptong пишет: Такое впечатление, что заглянул в старый шкаф, в котором долго не прибирались. Да, приятно найти что-то нужное, убранное до поры до времени и позабытое Genry пишет: HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов,... Как я увидел при длинном тренде (например, 3 волна) ранних сигналов на разворот бывает достаточно много. Что-то надо придумать

Genry: Привет, Коллеги! Регулярно просматриваю тему опционов на разных сайтах и одно наблюдение меня заинтересовало: пост автор taxfreelt здесь Коротко суть и картинка, а остальное смотрите в сообщении автора: "См график фунта с 2010 года. Каждый раз когда объем сделок put по всем контрактам резко вырастал, начинался рост фунта. С 10 года таких случаев было 10. В одном из них залет против был 2 фигуры, в втором - 7 фигур, но сигнал появлялся на протяжении всех этих 7 фигур. Поэтому думаю отработка неплохая." Объем на самом деле резко возрастает и дает очень хороший и долгосрочный сигнал, смотрите сами на скрине автора: // к сожалению удалено по времени хранения

Scriptong: Genry пишет: "См график фунта с 2010 года. Каждый раз когда объем сделок put по всем контрактам резко вырастал, начинался рост фунта. С 10 года таких случаев было 10. В одном из них залет против был 2 фигуры, в втором - 7 фигур, но сигнал появлялся на протяжении всех этих 7 фигур. Поэтому думаю отработка неплохая." Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put.

Genry: Scriptong пишет: Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put Эх, Игорь, опять упираемся в содержимое отчетных документов CFTC и CME. Требуемые данные находятся в отчете: Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options.pdf - архив с ftp cme. Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные

Scriptong: Genry пишет: Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение.

Genry: Scriptong пишет: Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение. Ок! Ждемс

Genry: Коллеги, попался интересная статья Предлагаю для ознакомления материал о новой форме отчета CFTC COT (Commitment of Traders Report), а точнее о его относительно новой модификации – COT FFT (Financial Futures Report). Впервые, отчет по новому формату был опубликован в июле 2010 года. Прочесть о нем вы можете на по данной ссылке: Статья Петра Сергеева от 12 марта 2013 года. Форма отчета: Распределение производных инструментов по топ 25 коммерческим организациям в США (в млн.долларов) размещается на сайте www.occ.treas.gov Новый отчет разделяет больших игроков финансовых рынках на четыре категории: 1.Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник. 2.Asset Manager/Institutional – Управляющий Активами/Институционал. 3.Leveraged Funds – Хедж фонды. 4.Other Reportables – Остальные отчитывающиеся. Новый отчет, как и все предыдущие, каждый вторник дает разбиение по открытым позициям на рынках, на которых 20 или более трейдеров имеют открытые позиции выше установленных уровней CFTC. Графики с информацией по открытому интересу, и другой аналитикой, Вы можете найти по следующей ссылке (на примере фьючерса на евро): http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14 http://www.barchart.com/commodityfutures/Euro_FX_Futures/E6?search=E6* ------------------- Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них можно брать данные он-лайне без pdf

Scriptong: Genry пишет: Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них можно брать данные он-лайне без pdf Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются.

Genry: Scriptong пишет: Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются. Игорь, день добрый! Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709 А остальные данные можно посмотреть выбрав инструмент и параметры в окне под ним: http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14 там есть окошко volume в котором можно выставить например contract_volume Я сам еще не разобрался, но можно предположить, если эта информация доступна у них на сайте, то она доступна в какой-нибудь из платформ. В сообщении еще упоминался какой-то BIS, с которого можно через макросы эксель грузить данные. Что за бис и какие данные тоже непонятно, пока нашел вот эту страницу http://www.bis.org/

Scriptong: Genry пишет: Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709 Уже кое-что видно. Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему. С BIS тоже пока непонятно. Хотя люди пишут, что эти данные есть на сайте (да, нужно еще найти на каком; тот ли это BIS?) и их можно оттуда скачать программно.

Genry: Scriptong пишет: Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему Да, странно. График есть и в стратегия http://www.barchart.com/quotes/forex/Euro_Fx/US_Dollar/%5EEURUSD тоже, а с индикаторами пустые окна показывает.

Genry: Несколько полезных сервисов для просмотра биржевых данных по фьючерсам и опционам. Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes Данные с : http://fxcoder.net/services/options-volumes Данные с: http://www.barchart.com/commodityfutures/Gold_Futures/GC?search=GC*

Genry: Genry пишет: Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes понедельник, 6 октября 2014 г. Прекращение работы сервисов объёмов и RVL Server 3 октября CME Group прекратила публиковать данные, на основе которых работали сервисы объёмов и RVL Server. Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи. Проблема в том, что самостоятельная покупка подобных данных здесь не окупится.

Scriptong: Genry пишет: Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи. В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж?

Genry: Scriptong пишет: В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж? Игорь, это была копия сообщения о прекращении работы RVL -сервера. Мы с Вами подумали как его использовать, но потом отказались и как оказалось правильно - сервис закрылся из-за прекращения публикации дневных отчетов СМЕ. Думаю что после закрытия эти данные перевели в категорию платных, наверно об этом писал автор RVL-сервера. Это с СМЕ: http://www.cmegroup.com/market-data/files/datamine-market-depth-sell-sheet.pdf Какие то тиковые данные здесь http://eareview.net/tick-data#guides http://www.truefx.com/?page=downloads http://ratedata.gaincapital.com/ Эти ссылки я брал здесь: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68015 Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53 Надеюсь что-то оказалось полезным?

Scriptong: Genry пишет: Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53 Интересно, где они взяли данные по евро-парам за 1986-й год? Понятно, что прообразом евро в те годы служит дойчмарка, но, все же, получаем, некоторый обман пользователей. Причем каких бы то ни было сносок на сей счет не наблюдается. Genry пишет: Надеюсь что-то оказалось полезным? Трудно сказать... Информация имеет свойство пригождаться с определенной задержкой во времени.

Genry: Нюансы объемов фьючерсных рынков День добрый, Коллеги! Некоторые нюансы фьючерсных рынков: фьючерсные контракты имеют ограничение величины, на которую может измениться в любой день их цена. Величина этого дневного лимита устанавливает биржа, на которой торгуется данный фьючерс. Движения до лимита обычно возникают в результате неожиданного повышения предложения или спроса. Наибольшая проблема для фьючерсного трейдера — это оказаться пойманным на плохой стороне продолжительного движения до границ лимита и не иметь возможности выйти из своей позиции, это влечет за собой достаточно большие убытки. Относительно объемов: данные по объемам фьючерсов искажаются в лимитированные дни - обычно они получаются минимальными, но в это же время рынок находится в сильнейшем бычьем или медвежьем ценовом движении. Т.е. будет очевидное преобладание продавцов или покупателей, но по показаниям объемов мы это не узнаем из-за остановленных торгов.

Scriptong: Это справедливо для всех фьючерсов или только для каких-то конкретных биржевых площадок?

Genry: Scriptong пишет: Это справедливо для всех фьючерсов или только для каких-то конкретных биржевых площадок? Для всех, а площадки у себя определяют пределы ценовых колебаний. Для примера правила РТС - переводить не надо Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта. Определяется правилами клиринга Публикуется на сайте биржи По фьючерсам на бирже РТС первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга. 1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки 2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже). 3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим 4. Гарантийное обеспечение (ГО) — это уровень денежных средств, резервируемых на счете трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное плечо при работе с этим инструментом составляет 1 к 10. Если инструмент, купленный с 10 плечом, упадет в цене на 10%, то клиент может получить отрицательный баланс счета. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в случае резкого изменения цены актива за 1 день, биржа увеличивает гарантийное обеспечение на 50%, в случае, если цена фьючерса достигла дневного лимита колебаний (планки). Порядок установления лимитов колебаний на РТС устанавливается Приложением Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности РТС.

Scriptong: Genry пишет: Для всех, а площадки у себя определяют пределы ценовых колебаний. В таком случае биржа может поставить предел колебаний и 100%

Genry: Scriptong пишет: В таком случае биржа может поставить предел колебаний и 100% Да просто беспредел , вернее нет предела этим колебаниям

Genry: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents®, a Web-based application that displays real-time CME® eFX futures prices in spot equivalent terms. The application is designed to make CME FX futures markets more easily accessible to traders accustomed to trading FX spot markets. E-quivalents can be found at www.cme.com/e-quivalents CME Group E-quivalents

Scriptong: Genry пишет: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents® Живой стакан цен с реальными объемами - это очень даже неплохо. Как-нибудь надо будет подумать в сторону способа считывания этих данных и перекидки их в МТ4/5. Задача достаточно сложная - вся страница на Java-скриптах.

Genry: Информеры: http://www.forexpf.ru/chart/

skilful_coder: *PRIVAT*

Scriptong: skilful_coder пишет: Пожалуйста, уберите в сообщении галку "показывать только модераторам". Иначе никто, кроме администратора, Ваше сообщение прочесть не сможет. Если нужно отправить сообщение администрации, то просто отправьте личное сообщение пользователям Admin или Scriptong.

Genry: Genry пишет: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents® Scriptong пишет: Живой стакан цен с реальными объемами - это очень даже неплохо. Как-нибудь надо будет подумать в сторону способа считывания этих данных и перекидки их в МТ4/5. Задача достаточно сложная - вся страница на Java-скриптах. Живой стакан закрыли - теперь платный доступ. Есть открытые данные с задержкой в 10 минут: http://www.cmegroup.com/market-data/delayed-quotes/agricultural.html http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html Табличка вполне читаемая

Scriptong: Где-то совсем недавно на форуме MQL проскакивало очередное обсуждение вопроса чтения данных CME. Топикстартер искал "вменяемый парсер PDF". Но, по-моему, ни до чего конкретного там не договорились.

Genry: Scriptong пишет: Где-то совсем недавно на форуме MQL проскакивало очередное обсуждение вопроса чтения данных CME. Топикстартер искал "вменяемый парсер PDF". Но, по-моему, ни до чего конкретного там не договорились. Игорь, я думаю нет особых проблем читать таблицу данных СМЕ в реале из DLL. А когда придумают как из MQL - поменять функцию на встроенную. А?

Sergey: Genry пишет: Игорь, я думаю нет особых проблем читать таблицу данных СМЕ в реале из DLL. Еще проблема в том, что таблица данных СМЕ часто меняет свой облик. А сервисы, которые готовы моментально подстраиваться под такие изменения платные.

Genry: Sergey пишет: Еще проблема в том, что таблица данных СМЕ часто меняет свой облик. А сервисы, которые готовы моментально подстраиваться под такие изменения платные. Да, неприятный момент. Думаю, есть за что зацепиться Они меняют компоновку, но вряд ли меняют наименования элементов: начало таблицы данных: <div class="cmeTitle section"> И сами колонки: ЗЫ. С прошлого четверга залег с гриппом, сегодня первый день т=37 , но голова еще не совсем в порядке. Когда оклемаюсь посмотрю все более предметно.

Sergey: Genry пишет: С прошлого четверга залег с гриппом, сегодня первый день т=37 Неприятный момент. Поправляйся!

Scriptong: Genry пишет: Игорь, я думаю нет особых проблем читать таблицу данных СМЕ в реале из DLL. А когда придумают как из MQL - поменять функцию на встроенную. А? Читать сайт онлайн сейчас можно и без DLL - на то есть новая функция WebRequest. Проблема как раз в разборе прочитанного (парсере). Так, при чтении онлайн программа может не справиться с дизайном сайта, который "неожиданно" изменился. Если же есть таблица в PDF-формате, то она, по идее, должна содержать одно и то же количество колонок и их порядок. Кто и зачем будет менять "дизайн" PDF-документа? Вот об этом речь.

Scriptong: Появился индикатор-парсер для отчетов СОТ. После появления первых отчетов посмотрим, что за фрукт.

Genry: Scriptong пишет: Появился индикатор-парсер для отчетов СОТ. После появления первых отчетов посмотрим, что за фрукт. Интересно, со старым набором индикаторов возникли проблемы в прошлом году.

Genry: Genry пишет: Интересно, со старым набором индикаторов возникли проблемы в прошлом году. Автор решил поправить ситуацию: https://www.mql5.com/ru/articles/1573 По многочисленным заявкам пользователей, была создана новая версия MetaCOT - MetaCOT 2! MetaCOT2 использует новые функции языка MQL5, и обладает следующими возможностями: ◾Автоматическое скачивание отчетов с сайта www.cftc.gov, их распаковка и установка "на лету". Установка в один клик; ◾Не требуется перестраивать базу отчетов каждую неделю заново. Мастер установки отчетов просто скачивает отчет за последний год и обновляет существующую базу отчетов. Поэтому данные обновляются очень быстро; ◾Полная поддержка отчетов COT, включая специфические данные полной версии отчета (процент, занимаемый крупными участниками, количество трейдеров в каждой группе, категории All/Old/Other и т.д.); ◾Скорость построения отчетов существенно выше по сравнению с предыдущей версией. Разбор одного года отчета занимает всего 700-800 мсек., + время на скачивание самого отчета; ◾Одновременная поддержка типов "FuturesOnly" и "Futures And Options" (достаточно выбрать в индикаторе, тип отчета). ◾Произвольный набор типов данных в одном окне индикатора (для этого нужно запустить несколько индикаторов MetaCOT в одном подокне). ◾Возможность наложения стандартных индикаторов (например Bolinger Bands или RSI) на индикатор MetaCOT. Новая версия MetaCOT 2 в ближайшее время будет размещена в Маркете. В настоящее время MetaCOT 2 как и его предыдущая версия работает только с отчетами типа COT. Однако в будущем, планируется постепенное введение поддержки дополнительных типов отчетов (DCOT, CIT, TFF). Эти типы отчетов будут введены в версию MetaCOT 2.1. Сейчас прошло достаточно много времени для накопления статистики по этим типам отчетов, поэтому уже сейчас они представляют очень интересный источник информации. Для любителей MetaCOT 1.0 имеется также хорошая новость. После выхода MetaCOT 2.1, планируется реанимировать исходный код MetaCOT 1.0 до работоспособного состояния. Это значит, что наряду с MetaCOT 2.1 по-прежнему будет доступна и работоспособна первая версия проекта. Также как и всегда, она будет доступна в виде исходных кодов и прикреплена к данной статье. Однако поддержку пользователей MetaCOT 1.0 делать не планируется. Поэтому просьба не писать ко мне в личку с просьбой установить MetaCOT 1.0 на Ваш компьютер. MetaCOT 1.0 будет прежде всего рассчитан на программистов и энтузиастов, которые знают все тонкости конфигурирования этого монстрика. Для всех остальных будет MetaCOT 2.0.

Sergey: Genry пишет: Автор решил поправить ситуацию: https://www.mql5.com/ru/articles/1573 Не знаком с "монстром". И жаль, что интерес к теме в целом пропал.

Genry: Sergey пишет: Не знаком с "монстром". И жаль, что интерес к теме в целом пропал. Почему пропал ? Версия 1 МетаСОТ была вполне рабочая с индикаторами. Я все эти годы качал в субботу последний отчет, конвертировал, наносил на график. Но последнее время пошли сбои и рад что автор обещал 1 версию для 4 mql поправить до рабочей.

Scriptong: Поддержу Genry. Интерес вовсе не пропал. Просто так много всего интересного, что хотелось бы сделать, а времени "на все" не хватает. Ведь делать спустя рукава не хочется, а скрупулезная работа оказывается слишком растянутой во времени.

Sergey: Scriptong пишет: Ведь делать спустя рукава не хочется, а скрупулезная работа оказывается слишком растянутой во времени. Вот и я о том же, все как обычно, всегда находятся более "важные" дела. Стараясь избавиться от мелочей, мы откладываем долгосрочные дела на потом, а потом никак не наступает, потому что мелочи наваливаются вновь как ком. Это не в упрек, это правда жизни.

Genry: Тимур (Timur Vishnyakov (tumypv) ) завершил разработку и поддержку OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME и выложил исходники программы: https://bitbucket.org/tumypv/optl/downloads Сходная тема была на ФФ: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=509416

Genry: Последний вариант от Тимура https://yadi.sk/d/_WM8VOpLr3o9r И обсуждения вокруг: http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme/page66 Новая программа Option Trader v 1.16 C.Л. Булатникова http://bulatlab.ru/index.php?name=downloads&op=full&file=3&cat=1 И обсуждения: http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme/page67

Sergey: Genry пишет: Новая программа Option Trader v 1.16 C.Л. Булатникова Антивирусник на нее ругается. Автор обещает снять ограничения. Вот тогда и проверим.

Genry: http://www.timingcharts.com/ Отчеты СОТ в графическом исполнении.

Sergey: Genry пишет: Отчеты СОТ в графическом исполнении. Штука прикольная. Еще бы понять, как ее можно использовать.....

Scriptong: Genry пишет: http://www.timingcharts.com/ Отчеты СОТ в графическом исполнении. Спасибо. Утащил в закладки.

Genry: Scriptong пишет: Спасибо. Утащил в закладки. Игорь, а что скажите об этой страничке на Адмирале? http://take-profit.org/banksfull.php

Sergey: Genry пишет: Игорь, а что скажите об этой страничке на Адмирале? К Адмиралу это не относится... Сборная солянка с рекламой Адмирала. На первый взгляд, информация уже не актуальная... Так как входы банков хорошие, а вот закрытий нет. Вряд ли они удерживают отрицательные позиции. При умении хорошо войти, уж точно знают, где хорошо выйти.

Scriptong: Genry пишет: Игорь, а что скажите об этой страничке на Адмирале? http://take-profit.org/banksfull.php Задумка неплохая. Вопрос, как всегда, в достоверности информации. Ведь никто не запрещает выдать свои мысли за чужие.

Genry: Некоторая информация по Йене и ее механизмах. http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=2738.msg346088#msg346088 [quote author=Старик link=topic=2738.msg346088#msg346088 date=1488428012] .... 2) имхо, для фунта, иены и канадца с баксом сетки менее 200+ пп часто нежизнеспособны. Для этих пар 200 пп безотката практически норма. Скажем, иена часто падает почти всё время (нередко 2-3 дня подряд) просто потому, что плавающие %% по амерскому госдолгу чуть-чуть выросли и японские инвесторы продают иену и покупают амерский госдолг. %% по госдолгам в норме долго не растут, это 2-3 дня обычно - и в неделе где-то иену начинают выкупать по обратной причине параллельно (часто независимо) с каким-то новостным фоном. То есть иена "дышит" амерским госдолгом и только на этом может проскакать 200+ пипсов просто так, без видимых новостных и ТА причин. 3) по евре сценарии на весну от 0.97-1.02-1.04 до 1.08 в зависимости от развития политической ситуации, в первую очередь во Франции. По фунту правительство Британии будет пытаться начать процесс выхода из ЕС до конца марта и никто не знает что будет как - причем резко растет шанс повторного референдума о выходе Шотландии из Великобритании. Я в большинстве мажоров перехожу на асимметричные (в пользу бакса) сетки: не меняю сетки покупки бакса - но удлиняю в пипсах и снижаю лотность в сетках продажи бакса. Депо обеих сеток при этом примерно одинаков. В такие рисковые периоды высокой неопределенности асимметричность сеток спасение - сохраняющее возможность зарабатывать даже в бурю. [quote author=Oleg Snegov link=topic=2738.msg346124#msg346124 date=1488442987] Старик, когда то я видел Ваше развернутое описание поведения иены и ее внутренние пружины (там про то, что японские инвесторы имеют много бабла и принцип его вложения) - по глупости не поставил отметку. Дайте ссылку, если знаете о каком я посте - думаю, что не только мне - и многим полезно будет почитать. По поводу госдолга - в последнее время посматриваю сюда https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield видна корелляция. Ставка начала расти 28.02 в 12:00 иена стартовала в начале амер сессии в 19:00. [quote author=Старик link=topic=2738.msg346127#msg346127 date=1488444460] Oleg Snegov, http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=11821.msg298758#msg298758 этот? И смежный http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=11821.msg298775#msg298775

Scriptong: Пока больше похоже на использование текущего фундамента, который, как мне кажется, будет актуален максимум год-два. Далее потребуется новый фундамент. Но в любом случае не эти факты станут определяющими. Ведь не фундамент двигает рынки. Фундамент является лишь тем объяснением, которое дадут аналитики после "почему произошел обвал" или "почему произошел взлет". Причина то совсем другая - настроения инвесторов. А настроение инвесторов - это человеческая природа. Вот ее и стоит изучать. Ближе всего к ней как раз теханализ, а в нем - теория волн Эллиотта. Но, конечно же, это приближение всегда будет ассимптотическим.

Genry: Scriptong пишет: Причина то совсем другая - настроения инвесторов. А настроение инвесторов - это человеческая природа. Вот ее и стоит изучать. Игорь, под эту мысль и информация. Я увидел в связке: 1. из фразы Старика "плавающие %% по амерскому госдолгу чуть-чуть выросли и японские инвесторы продают иену и покупают амерский госдолг. " 2. Олега Снегова " По поводу госдолга - в последнее время посматриваю сюда https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield " некоторое отображение настроения японских инвесторов на показатели фундамента... в цифрах сайта от Олега. Можно и заглянуть туда перед началом торгов

Scriptong: Genry пишет: 2. Олега Снегова " По поводу госдолга - в последнее время посматриваю сюда https://ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield " На мой взгляд, это уже достаточно близко. Правда, описывать это будет лишь валюты в связке с USD. Но и это уже немало

Genry: Еще один источник данных. На этот раз от Казначейства США : аукционы ценных бумаг - векселя, облигации, FRN и TIPS. https://www.treasurydirect.gov/instit/annceresult/annceresult.htm

полная версия страницы