Форум » Идеи для статей » Опционы, фьючерсы и форекс » Ответить
Опционы, фьючерсы и форекс
Genry: Коллеги! Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс. Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами. Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.
Scriptong: Genry пишет: "См график фунта с 2010 года. Каждый раз когда объем сделок put по всем контрактам резко вырастал, начинался рост фунта. С 10 года таких случаев было 10. В одном из них залет против был 2 фигуры, в втором - 7 фигур, но сигнал появлялся на протяжении всех этих 7 фигур. Поэтому думаю отработка неплохая." Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put.
Genry: Scriptong пишет: Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put Эх, Игорь, опять упираемся в содержимое отчетных документов CFTC и CME. Требуемые данные находятся в отчете: Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options.pdf - архив с ftp cme. Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные
Scriptong: Genry пишет: Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение.
Genry: Scriptong пишет: Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение. Ок! Ждемс
Genry: Коллеги, попался интересная статья Предлагаю для ознакомления материал о новой форме отчета CFTC COT (Commitment of Traders Report), а точнее о его относительно новой модификации – COT FFT (Financial Futures Report). Впервые, отчет по новому формату был опубликован в июле 2010 года. Прочесть о нем вы можете на по данной ссылке: Статья Петра Сергеева от 12 марта 2013 года. Форма отчета: Распределение производных инструментов по топ 25 коммерческим организациям в США (в млн.долларов) размещается на сайте www.occ.treas.gov Новый отчет разделяет больших игроков финансовых рынках на четыре категории: 1.Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник. 2.Asset Manager/Institutional – Управляющий Активами/Институционал. 3.Leveraged Funds – Хедж фонды. 4.Other Reportables – Остальные отчитывающиеся. Новый отчет, как и все предыдущие, каждый вторник дает разбиение по открытым позициям на рынках, на которых 20 или более трейдеров имеют открытые позиции выше установленных уровней CFTC. Графики с информацией по открытому интересу, и другой аналитикой, Вы можете найти по следующей ссылке (на примере фьючерса на евро): http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14 http://www.barchart.com/commodityfutures/Euro_FX_Futures/E6?search=E6* ------------------- Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них можно брать данные он-лайне без pdf
Scriptong: Genry пишет: Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них можно брать данные он-лайне без pdf Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются.
Genry: Scriptong пишет: Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются. Игорь, день добрый! Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709 А остальные данные можно посмотреть выбрав инструмент и параметры в окне под ним: http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14 там есть окошко volume в котором можно выставить например contract_volume Я сам еще не разобрался, но можно предположить, если эта информация доступна у них на сайте, то она доступна в какой-нибудь из платформ. В сообщении еще упоминался какой-то BIS, с которого можно через макросы эксель грузить данные. Что за бис и какие данные тоже непонятно, пока нашел вот эту страницу http://www.bis.org/
Scriptong: Genry пишет: Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709 Уже кое-что видно. Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему. С BIS тоже пока непонятно. Хотя люди пишут, что эти данные есть на сайте (да, нужно еще найти на каком; тот ли это BIS?) и их можно оттуда скачать программно.
Genry: Scriptong пишет: Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему Да, странно. График есть и в стратегия http://www.barchart.com/quotes/forex/Euro_Fx/US_Dollar/%5EEURUSD тоже, а с индикаторами пустые окна показывает.
Genry: Несколько полезных сервисов для просмотра биржевых данных по фьючерсам и опционам. Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes Данные с : http://fxcoder.net/services/options-volumes Данные с: http://www.barchart.com/commodityfutures/Gold_Futures/GC?search=GC*
Genry: Genry пишет: Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes понедельник, 6 октября 2014 г. Прекращение работы сервисов объёмов и RVL Server 3 октября CME Group прекратила публиковать данные, на основе которых работали сервисы объёмов и RVL Server. Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи. Проблема в том, что самостоятельная покупка подобных данных здесь не окупится.
Scriptong: Genry пишет: Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи. В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж?
Genry: Scriptong пишет: В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж? Игорь, это была копия сообщения о прекращении работы RVL -сервера. Мы с Вами подумали как его использовать, но потом отказались и как оказалось правильно - сервис закрылся из-за прекращения публикации дневных отчетов СМЕ. Думаю что после закрытия эти данные перевели в категорию платных, наверно об этом писал автор RVL-сервера. Это с СМЕ: http://www.cmegroup.com/market-data/files/datamine-market-depth-sell-sheet.pdf Какие то тиковые данные здесь http://eareview.net/tick-data#guides http://www.truefx.com/?page=downloads http://ratedata.gaincapital.com/ Эти ссылки я брал здесь: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68015 Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53 Надеюсь что-то оказалось полезным?
Scriptong: Genry пишет: Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53 Интересно, где они взяли данные по евро-парам за 1986-й год? Понятно, что прообразом евро в те годы служит дойчмарка, но, все же, получаем, некоторый обман пользователей. Причем каких бы то ни было сносок на сей счет не наблюдается. Genry пишет: Надеюсь что-то оказалось полезным? Трудно сказать... Информация имеет свойство пригождаться с определенной задержкой во времени.
Genry: Нюансы объемов фьючерсных рынков День добрый, Коллеги! Некоторые нюансы фьючерсных рынков: фьючерсные контракты имеют ограничение величины, на которую может измениться в любой день их цена. Величина этого дневного лимита устанавливает биржа, на которой торгуется данный фьючерс. Движения до лимита обычно возникают в результате неожиданного повышения предложения или спроса. Наибольшая проблема для фьючерсного трейдера — это оказаться пойманным на плохой стороне продолжительного движения до границ лимита и не иметь возможности выйти из своей позиции, это влечет за собой достаточно большие убытки. Относительно объемов: данные по объемам фьючерсов искажаются в лимитированные дни - обычно они получаются минимальными, но в это же время рынок находится в сильнейшем бычьем или медвежьем ценовом движении. Т.е. будет очевидное преобладание продавцов или покупателей, но по показаниям объемов мы это не узнаем из-за остановленных торгов.
полная версия страницы