Форум » Идеи для статей » Опционы, фьючерсы и форекс » Ответить
Опционы, фьючерсы и форекс
Genry: Коллеги! Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс. Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами. Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.
Scriptong: Это справедливо для всех фьючерсов или только для каких-то конкретных биржевых площадок?
Genry: Scriptong пишет: Это справедливо для всех фьючерсов или только для каких-то конкретных биржевых площадок? Для всех, а площадки у себя определяют пределы ценовых колебаний. Для примера правила РТС - переводить не надо Лимит колебания фьючерса (планка) — значение, выше (больше) / ниже (меньше) которого не может быть цена заключения фьючерсного контракта. Определяется правилами клиринга Публикуется на сайте биржи По фьючерсам на бирже РТС первоначальный лимит колебаний устанавливается на уровне 5% от вечернего клиринга. 1. делим размер ГО на 2 и прибавляем/отнимаем ко вчерашней расчетной цене — получаем верхнюю и нижнюю планки 2. Если цена доходит до планки и стоит на ней 15 минут (без откатов!) — то уже говорим о приостановке торгов и увеличении ГО (на 50% для начала). Если цена доходит до второй планки — то планки двигаются в сторону движения цены (т.е. например, при падении — верхняя встанет на первоначальный уровень, нижняя уедет еще ниже). 3. во время вечерней сессии никакого раздвижения планок не происходит — если уперлись — стоять будем до утра или пока не откатим 4. Гарантийное обеспечение (ГО) — это уровень денежных средств, резервируемых на счете трейдера для покупки 1 фьючерсного контракта. Если ГО составляет 10% от стоимости контракта, это означает, что кредитное плечо при работе с этим инструментом составляет 1 к 10. Если инструмент, купленный с 10 плечом, упадет в цене на 10%, то клиент может получить отрицательный баланс счета. Для того, чтобы избежать подобных ситуаций в случае резкого изменения цены актива за 1 день, биржа увеличивает гарантийное обеспечение на 50%, в случае, если цена фьючерса достигла дневного лимита колебаний (планки). Порядок установления лимитов колебаний на РТС устанавливается Приложением Ф5 к Правилам осуществления клиринговой деятельности РТС.
Scriptong: Genry пишет: Для всех, а площадки у себя определяют пределы ценовых колебаний. В таком случае биржа может поставить предел колебаний и 100%
Genry: Scriptong пишет: В таком случае биржа может поставить предел колебаний и 100% Да просто беспредел , вернее нет предела этим колебаниям
Genry: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents®, a Web-based application that displays real-time CME® eFX futures prices in spot equivalent terms. The application is designed to make CME FX futures markets more easily accessible to traders accustomed to trading FX spot markets. E-quivalents can be found at www.cme.com/e-quivalents CME Group E-quivalents
Scriptong: Genry пишет: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents® Живой стакан цен с реальными объемами - это очень даже неплохо. Как-нибудь надо будет подумать в сторону способа считывания этих данных и перекидки их в МТ4/5. Задача достаточно сложная - вся страница на Java-скриптах.
Genry: Информеры: http://www.forexpf.ru/chart/
skilful_coder: *PRIVAT*
Scriptong: skilful_coder пишет: Пожалуйста, уберите в сообщении галку "показывать только модераторам". Иначе никто, кроме администратора, Ваше сообщение прочесть не сможет. Если нужно отправить сообщение администрации, то просто отправьте личное сообщение пользователям Admin или Scriptong.
Genry: Genry пишет: The CME Foreign Exchange (FX) team developed E-quivalents® Scriptong пишет: Живой стакан цен с реальными объемами - это очень даже неплохо. Как-нибудь надо будет подумать в сторону способа считывания этих данных и перекидки их в МТ4/5. Задача достаточно сложная - вся страница на Java-скриптах. Живой стакан закрыли - теперь платный доступ. Есть открытые данные с задержкой в 10 минут: http://www.cmegroup.com/market-data/delayed-quotes/agricultural.html http://www.cmegroup.com/market-data/volume-open-interest/fx-volume.html Табличка вполне читаемая
Scriptong: Где-то совсем недавно на форуме MQL проскакивало очередное обсуждение вопроса чтения данных CME. Топикстартер искал "вменяемый парсер PDF". Но, по-моему, ни до чего конкретного там не договорились.
Genry: Scriptong пишет: Где-то совсем недавно на форуме MQL проскакивало очередное обсуждение вопроса чтения данных CME. Топикстартер искал "вменяемый парсер PDF". Но, по-моему, ни до чего конкретного там не договорились. Игорь, я думаю нет особых проблем читать таблицу данных СМЕ в реале из DLL. А когда придумают как из MQL - поменять функцию на встроенную. А?
Sergey: Genry пишет: Игорь, я думаю нет особых проблем читать таблицу данных СМЕ в реале из DLL. Еще проблема в том, что таблица данных СМЕ часто меняет свой облик. А сервисы, которые готовы моментально подстраиваться под такие изменения платные.
Genry: Sergey пишет: Еще проблема в том, что таблица данных СМЕ часто меняет свой облик. А сервисы, которые готовы моментально подстраиваться под такие изменения платные. Да, неприятный момент. Думаю, есть за что зацепиться Они меняют компоновку, но вряд ли меняют наименования элементов: начало таблицы данных: <div class="cmeTitle section"> И сами колонки: ЗЫ. С прошлого четверга залег с гриппом, сегодня первый день т=37 , но голова еще не совсем в порядке. Когда оклемаюсь посмотрю все более предметно.
Sergey: Genry пишет: С прошлого четверга залег с гриппом, сегодня первый день т=37 Неприятный момент. Поправляйся!
полная версия страницы