Форум » Идеи для статей » Фрактальные модели » Ответить

Фрактальные модели

Genry: Идея в разработке индикатора - генератора самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ) и прогноза последующего движения цены. Материалы: А. Алмазов "Фрактальная теория рынка Форекс" Седельников А.В., Корунтяева С.С., Подлеснова Д.П. PDF ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕЙЕРШТРАССА-МАНДЕЛЬБРОТА КАК СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ -------------- И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала. /Роберт Майнер

Ответов - 75, стр: 1 2 3 4 5 All

Genry: Игорь, день добрый! У Вас была статья в которой выбирался текущий паттерн цены, находился на истории ему подобный и делался прогноз дальнейшего движения цены. А если вместо паттерна -образца будет модель сгенерированная ФВМ, а сравнивать ее будем с текущей ценой взяв за точку отсчета минимальный минимум или максимальный максимум на некотором задаваемом интервале? http://www.adamaz.ru/uploads/posts/2008-01/obuchenie_fractal_13-14.gif Сам я подобную идею почерпнул года в 2010г в книге Алексея Алмазова "Фрактальная теория рынка форекс" издательства Адмирал Маркетс. Обычно я не читаю прогнозов на курсы валют в популярных изданиях, но если появляется такое желание, то смотрю страницу аналитики от Алексея. Вот его статья Фракталы на Форекс: История фракталов по теме Кстати из-за его книги я нашел сайт Адмирала где и познакомился с вашими статьями , а затем с Вами . В поисковике нашел страницу с некоторой реализацией подобной идеи Если идея покажется интересной - подберу еще материал или помогут желающие принять участие. Но есть еще идея - сильные исторические разворотные уровни и большие объемы как граничные условия развития модели, чтобы не тупо верить, что цена пойдет так из-за того что начало совпало, а потому что залиты деньги и исторические SR подпирают снизу или сверху Ну и Фибо- сетка как дополнительный шаблон оценки модели.

Scriptong: Genry пишет: У Вас была статья в которой выбирался текущий паттерн цены, находился на истории ему подобный и делался прогноз дальнейшего движения цены. Речь об этом - "История повторяется"? Да, это достаточно интересная тема. Но пришел я к ней по идее, полученной от другого человека (тоже программиста). К сожалению, сам этот человек так и не развил идею на достаточном уровне для исследований. Мне же хотелось ею заняться вплотную, но для этого, конечно же, катастрофически не хватало времени. В итоге я пошел на компромисс с самим собой - выпустил в виде статьи. Но это, конечно, только начало. До серьезных исследований здесь еще очень далеко. Возможно, новые веяния (тиковые объемы), к которым раньше я относился чрезвычайно скептично, дадут новый толчок этой идее, выводя ее на уровень совместного идейного творчества, а не одного человека, который опасался публикации подобных сведений. Хотя, в принципе, мы видим, что любой человек очень настороженно относится к своим идеям, полагая, что они представляют собой ценность еще для кого-то, кроме него. Предложенные Вами статьи еще не прочитал. С ними чуть позже разберусь. Спасибо за материал для изучения.

Genry: Scriptong пишет: Предложенные Вами статьи еще не прочитал. С ними чуть позже разберусь. Спасибо за материал для изучения. Более детально это описано в самой книге Алексея Алмазова, там приведены данные работы генератора и параметры к нему. Одна из книг о форексе, которая вызывает у меня уважение. Самые удачные сделки руками проходят когда видишь в какой фазе волна.


Scriptong: Genry пишет: Более детально это описано в самой книге Алексея Алмазова, там приведены данные работы генератора и параметры к нему. Одна из книг о форексе, которая вызывает у меня уважение. Самые удачные сделки руками проходят когда видишь в какой фазе волна. Прочел статьи. К сожалению, все в общем. Посмотрим, надеюсь в книге будет более конкретно.

Genry: В развитие темы, ниже - 3 скрина от 2-х программ: Fractan 4.4 - 2 скрина и FAM Generator. ------------------------------------------------------------------- FRACTAN 4.4 ФРАКТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Программа для вычисления корреляционной размерности, корреляционной энтропии и показателя Херста по временному ряду данных Copyright c 1998-2003 Вячеслав Сычев Лаборатория Обработки Данных Институт Математических Проблем Биологии РАН Пущино, Московская обл., Россия Пример модели обобщенного броуновского движения, чем не график цены

Genry: Функция Вейерштрасса-Мандельброта

Genry: Прогнозирование рынка при помощи фракталов. FAM Generator http://4dmitrievsky.livejournal.com/ http://www.cash-robot.com/index/fam_fraktalnyj_analiz_rynka_skachat_besplatno/0-53

Genry: Фрагмент из статьи Станислав Бернухов "Фракталы Мандельброта" (для fortrader.ru) ---------------------------------------------------------------- Наблюдение 1. Описание рынка с помощью фракталов Как оказалось, поведение рынка может быть описано с помощью фракталов. Самый базовый графический элемент рынка – это прямая линия, направленная сверху вниз или снизу вверх. Каждому трейдеру это хорошо понятно – цена либо растет, либо падает, этот процесс происходит во времени. Таким образом, у нас появляется инициатор, который выглядит следующим образом (см. рис. 2, 3). Даже если мы возьмем движение цены в рамках одной минуты, мы все равно получим линию, которая соединяет цену открытия и цену закрытия. Генератором же для движения цены является другая распространенная структура, хорошо известная трейдеру, – «импульс-коррекция-импульс», которая выглядит, как представлено ниже (см. рис. 4, 5). Генераторов на рынке может быть бесконечное множество, и точек перелома может быть вовсе не две. Какую же информацию могут дать трейдеру эти фигуры? Если посмотреть на движение цены отдельного инструмента, можно увидеть, что структура генератора повторяется на всех временных масштабах инструмента. Примем за данность, что внутригодовое движение цены представляет собой простую структуру из двух импульсов и одной коррекции как на рисунке 2 или 3. Если оба импульса и коррекцию заменить соответствующими фракталами (генераторами), мы получим следующую структуру (см. рис. 6): Переходя все глубже и глубже, мы дойдем до минутных, а затем и тиковых графиков, на которых вновь и вновь будет проявляться базовый фрактал. Что характерно, соотношения между линиями генератора будут оставаться фиксированными на любой временной структуре. Углы между линиями генератора на минутном и месячном графике будет соответствовать друг другу, соотношение их длинны также. Это удивительное открытие дает нам совершенно новый взгляд на привычное движение цены. Конечно, это понимание является упрощенным, и, по мнению самого Мандельброта, «карикатурным». Оно служит нам для описания общего принципа структуры ценового движения. Реальный рыночный генератор может быть гораздо сложнее. В моделировании поведения рынка Мандельброт использует более сложную «мультифрактальную» модель, которая использует три измерения и так называемый «фрактальный куб». На нем мы не будем подробно останавливаться. Вместо этого рассмотрим два других наблюдения фрактальной геометрии, которые более просты для понимания и дают трейдеру пищу для размышлений. Наблюдение 2. Рынок имеет память Обширные исследования рынка хлопка привели Бенуа Мандельброта к следующему выводу: периоды высокой волатильности или «турбулентности» имеют тенденцию собираться в «кластеры». Что же представляет собой «ценовой кластер»? Я уверен, вы догадались, что это «тренд». Для нас с вами, как трейдеров, это, безусловно, хорошая новость. Пока существуют тренды, работа трейдера будет неплохо оплачиваться. Наблюдение 3. Эффект «Ноя» И, наконец, третье наблюдение Мандельброта состоит в так называемом эффекте «Ноя». Из ветхого завета мы знаем, что всемирный потоп начался неожиданно, и разрушительная сила его оказалась очень велика. Эффект «Ноя» — метафора, характеризующая рыночные развороты – биржевые панические обвалы и взлеты. Они никогда не происходят плавно, почти всегда рынок взмывает вверх или обваливается с такой силой, которую никто из инвесторов не ожидал. Это всегда вызывает панику среди биржевой публики, которая шокирована такими движениями цены. Так, в 1987 году индекс Доу-Джонса упал на 22.6% за один день. После краха во всем обвиняли компьютерные программы, но у Бенуа Мандельброта совсем другое мнение – дело вовсе не в программах, дело в самой природе рынка. Именно внутренне присущий рынку характер обуславливает такую динамику. Эта гипотеза также является новой и не согласуется с гипотезой эффективного рынка, согласно которой рынок должен меняться плавно и последовательно. Об этом свойстве рынка следует помнить трейдерам, которые работают без «стопов», уповая на то, что рынок рано или поздно вернется к уровню открытия сделки. Выводы Резюме, которое делает Мандельброт, состоит в следующем: рынок – очень рискованное место, гораздо более рискованное, чем принято считать. Для трейдеров риск – не источник опасности, а потенциальный источник прибыли. Если правильно использовать знания о движении цен и оказываться на «правильной» стороне риска, он будет благом, а не проклятием. Исследования применения фрактальных моделей рынка только начинаются, но уже совершенно очевидно, что за этой областью большое будущее. Остается лишь признать, что мы живем в интересное время – время рождения новых финансовых теорий. Возможно, через 10 лет в наших терминалах будут установлены совсем другие индикаторы. Удачи Вам. ПО МАТЕРИАЛАМ ForexPodcast

Genry: Еще некоторые взгляды на данную тему

Genry: Можно получить некоторое представление о развитии текущей модели.

Эдуард: http://likho.ru/skalping-na-foreks-indikator-budushhego-future-price-fp/

Эдуард: http://likho.ru/skalping-na-foreks-indikator-budushhego-future-price-fp/ То, что Вы хотите сделать, уже сделали.

Scriptong: Эдуард пишет: То, что Вы хотите сделать, уже сделали. По приведенной ссылке есть только описание некоего индикатора. Самого индикатора я там не нашел. По сайту в его поисках не ходил. И еще раз повторюсь - поиск свечных или тиковых паттернов в прошлом для прогнозирования будущего (посмотрите тему "История повторяется" - http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/28.04.2013-mqlabs-istoriya-povtoryaetsya), на мой взгляд, себя не оправдал. Это слишком однобокий подход. С тем же успехом можно утверждать, что после облака в виде зайчика пойдет дождь, т. к. такое уже пару раз было. Если же проанализировать как можно более полные показатели, предшествовавшие дождю (температуру, давление, влажность и т. д.), то прогноз можно будет составить намного точнее. Так и на Форекс. Заниматься одним анализом свечного или тикового графика - слишком узкий подход. Эти вещи и предлагается сбрасывать на индикаторы с советниками. Обработка дополнительной информации, которую проблематично или даже невозможно описать математически, ложится на плечи трейдера.

Genry: Эдуард пишет: То, что Вы хотите сделать, уже сделали. К сожалению это сделал кто-то и скорее всего будет "черный ящик". Проекты Scriptonga - Open Source и способствуют коллективному творчеству Scriptong пишет: И еще раз повторюсь - поиск свечных или тиковых паттернов в прошлом для прогнозирования будущего (посмотрите тему "История повторяется" - http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/28.04.2013-mqlabs-istoriya-povtoryaetsya), на мой взгляд, себя не оправдал. Игорь, свечные и тем более тиковые - наверно, но своевременное распознание текущей "Фрактальной модели" дает прогноз с хорошей вероятностью о поведении рынка в пределах этой модели. Все это необходимо для определения вероятного направления движения цены и простановки контрольный уровней по достижении которых можно свериться - модель еще действует или что-то изменилось. Когда такой локальный участок такого вероятного движения цены определен - можно чуть увеличить риски. Уровень достигнут - сидим на заборе. Например в четверг- пятницу на Н1 GBPUSD предполагалось завершение Revival (4 волна) и начало 5 волны. Поэтому на минутках можно было посмелее открываться на импульсах в бай.

Scriptong: Genry пишет: Игорь, свечные и тем более тиковые - наверно, но своевременное распознание текущей "Фрактальной модели" дает прогноз с хорошей вероятностью о поведении рынка в пределах этой модели. Прошу прощения. Выразился неправильно. Я нападал не на сами паттерны, а на методику рисования кривых в будущем, которые якобы указывают стиль поведения цены так, как это сделано в RepeatOfHistory. Именно такой подход я считаю неверным. А вот прогнозировать направление будущего изменения цены (но не стиль) на основе паттернов - это фундамент ТА. И от этого фундамента я ни в коем случае не открещиваюсь.

Genry: Scriptong пишет: на методику рисования кривых в будущем, которые якобы указывают стиль поведения цены так, как это сделано в RepeatOfHistory. Да, к такому подходу и я отношусь скептически - есть собственный отрицательный опыт

Genry: Алексей Алмазов, "Фрактальная теории рынка ФОРЕКС" (выдержки) ВИДЫ ФРАКТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ Рассмотрим несколько видов самых часто встречающихся моделей на валютно – финансовом рынке. Их можно разделить на три категории: трендовые модели – это модель которая расположена под углом к оси времени корректировочные модели - это модель, которая находится внутри основной (большей модели). линейные модели – модель, которая расположена вдоль горизонтальной линии. Этот вид расположения моделей по своим свойствам, а главное деталям, ни чем не отличается от трендовых, однако располагается не под углом, а по горизонтали, что в значительной степени может повлиять на наше визуальное восприятие. Трендовая модель 1.5, лежит в основе большинства рыночных моделей, состоит из 4 секций, встречается на ТФ Н1, Н4, Д1 Корректировочная модель 1.7. лежит в основе большинства корректировочных моделей, встречается на всех ТФ, часто на М1 Горизонтальная модель 1.6, обычно возникает после продолжительного безоткатного восходящего тренда и образованию длинного коридора. Модель 1.43 содержит две основные части: 1 часть похожа на модели 1.7 и 1.5, а вторая часть напоминает классические "голова-плечи"

neval: читал эту книгу...интересно и наверно все так и есть, но как это применять на торговле незнаю..

Genry: neval пишет: читал эту книгу...интересно и наверно все так и есть, но как это применять на торговле незнаю.. Когда Вы показываете дивергенцию на инструменте который мне незнаком я не открываю сделку сразу , а обычно: 1. смотрю, начиная с ТФ MN1 какая Фрактальная структура 2. нахожу ее начало и от этой точки строю сетки фибо - получаю ключевые разворотные уровни структуры 3. строю исторические уровни поддержки- сопротивления на этом инструменте 4. смотрю как между собой связаны уровни 2 и 3 и где образовалась дивергенция, определяю SL и TP 5. если все ок - на ТФ ниже ищу точку входа и учитываю заливаемые объемы

Genry: Genry пишет: 1. смотрю, начиная с ТФ MN1 какая Фрактальная структура 2. нахожу ее начало и от этой точки строю сетки фибо - получаю ключевые разворотные уровни структуры 3. строю исторические уровни поддержки- сопротивления на этом инструменте Возьмем, к примеру, золото. Вот график на W1 c разметкой: нанесены сетки фибо и исторические разворотные уровни. Теперь поменяем таймфрейм этого графика на Н1 и увидим ту часть линий, которая важна для дневной торговли. Теперь добавим объемы, и увидим где MM входил в рынок разгоняя его или останавливая. Теперь можно дивера смотреть .

Genry: Genry пишет: Возьмем, к примеру, золото. Вот график на W1 c разметкой: нанесены сетки фибо и исторические разворотные уровни. Вот профиль этого окна с разметками. Можно поместить его в каталог profiles перед загрузкой метатрейдера и появится новое окно с уровнями которые я нанес для золота, только у меня оно называется XAUUSD у Вас вроде XAUUSDm - если так, то надо в редакторе поставить правильное название символа. Используйте это окно для построения дивергенций, понаблюдайте как работают эти уровни. http://dropmefiles.com/LFeKa

neval: ну тогда Вы можете только по уровням работать ибо связка дивер+уровни недасть полноценную картину. Как я понимаю Вы делаете упор на отскок и пробой какого то уровня и дивер к этому как бы придает больше уверенность на благоприятный исход. Но...как Вы преждевременно можете знать какой осцилятор, какие его настройки Вам выдаст именно тот дивер который послужить на благоприятный исход? Вариантов множество - можно смотреть макди, осма, стохастик, рси, сси, обв...все они выдает диверов, разных диверов...где то отработает, где то нет... это всё я к тому, что при связке дивер + уровни будет пропущенны очень много хорошых входов ..потому что был очень сильный уровень а какой то осцилятор недал дивера...он слгал...а какой то другой индюк там дал дивера..а Вы просто его неиспользовали... имхо конечно ) именно по этой причине я работаю только по голым дивером...для принятия решение у меня только один сигнал

Genry: neval пишет: Как я понимаю Вы делаете упор на отскок и пробой какого то уровня и дивер к этому как бы придает больше уверенность на благоприятный исход. Это еще не все Я смотрю объемы. Здесь есть ветка, ее открыл Evgeny, в которой мы обсуждали как обнаружить вливание больших денег. Уровни которые я нарисовал - исторические, фибо - более динамические и они показывают как формируется структура. Исторические уровни обычно связаны с деньгами ММ - это отложи банковские или фондов и они их защищают, от них танцуют. Появилось вливание - будет движение. Дело в том что я хочу уйти от торговли внутри дня. Были позиции которые держал 2-3 месяца. И чтобы открывать такую позу надо понимать структуру. И Вот здесь дивер подсказка. Я показывал пример, вот он: Если применить такой подход, то в качестве точки отсчета можно взять окончание 3-й волны - очень заметный участок на любом графике. Начав отсчет от 3 волны можно определить последующие 4 и 5 волну, а на пике волны 5 формируется дивергенция и, отыскав эту дивергенцию, можно открыть сделку на крупной коррекции A-B-C после 5 волны. Вот ситуация на золоте сейчас такова, что цена в точке возможного разворота - конец 4 волны, после которого может быть рост на 5 волне. Можно открыться в среднесрок и дать прибыли течь.

Sergey: Genry пишет: Вот ситуация на золоте сейчас такова, что цена в точке возможного разворота - конец 4 волны, после которого может быть рост на 5 волне. Можно открыться в среднесрок и дать прибыли течь. С направлением соглашусь, но... Для меня масса неопределенности. С одной стороны потенциал коррекции иссяк, при этом четко прорисовывается пятиволновка (на рисунке не показана) и можно входить в BUY до цели коррекции. С другой, есть опасения, что мы в начале 4 волны нисходящего тренда (три волны прорисованы). Мы даже не пробили луч 38.2. Причем к этому варианту я склоняюсь больше. Буду ждать сигнала на отскок от уровня окончания 4 волны.

Genry: Sergey пишет: С направлением соглашусь, но... Для меня масса неопределенности. С одной стороны потенциал коррекции иссяк, при этом четко прорисовывается пятиволновка (на рисунке не показана) и можно входить в BUY до цели коррекции. С другой, есть опасения, что мы в начале 4 волны нисходящего тренда (три волны прорисованы). Мы даже не пробили луч 38.2. Причем к этому варианту я склоняюсь больше. Буду ждать сигнала на отскок от уровня окончания 4 волны. Сергей, я этот скрин перетащил из "Прогноза валют" для иллюстрации, хотел ссылку поставить да ушел биатлон смотреть ;), но в тексте написал: :Вот ситуация на золоте сейчас такова, что цена в точке возможного разворота Я рассуждал так-же как и ты и поэтому написал в Прогнозах: По картинке за прошедшую неделю на золоте напрашивается движение вверх Но! Область между 1204 - 1207 (альфа и бета) осталась непротестирована, так что ждем подтверждение разворота (например двоеное дно) Поэтому тоже сижу на заборе и смотрю как цена с уровнями разберется. Кстати, обозначенная красным прямоугольником "Зона цели" нисходящей коррекции - это и есть зона под альфа и бета - именно та область, ниже которой не может опуститься коррекционная 4 волна. Т.е. в отличии от постулата Элиота, который говорит что 4 волна не может опускаться ниже вершины 1 волны, фрактальная теория предлагает считать что коррекция не может опускаться ниже начала 2 волны. Такой нюанс Если ее пробъет - значит c большой вероятностью это уже не коррекции, 5 волны не будет, и мы имеем дело с трендом вниз. PS. Написал этот текст, а потом увеличил на графике H1 начало второй волны и увидел там две маааленькие структуры - их окончания альфа и бета, соответственно это не 1204-1207 , а 1206-1217. Тогда коррекция побывала на 1216, значит в зону мы входили и вероятность разворота увеличилась. Вот скрин с ценовыми метками:

neval: почему хотите отказатся от внутридневной торговли?

Genry: neval пишет: почему хотите отказатся от внутридневной торговли? Зрение садится каждый день смотреть в экран выискивая сигналы. Ну совсем не хотел уходить, чтобы не терять навыки , но открыть позу которая спокойно растет ... и скальпировать в свое удовольствие. Если Игоря заинтересует идея сканера - то глаза ломать не придётся ---------- Кстати, по уровням тейки ставить удобно. Открылся на дивере и как ориентир - уровень. Вот по такому принципу трал сделать - может не будет сильно прибыль резать.

neval: расскажите как на любом графике найти окончание 3-й волны.

Genry: neval пишет: расскажите как на любом графике найти окончание 3-й волны. Так как 3 волна обычно бросается в глаза приличной длиной, то ее окончание знаменует приличная коррекция А индикатор типа МАКД нарисует там экстремум и начнет снижаться (расти). Можно посмотреть что рисует МАКД на ТФ выше Н1 - картинка будет покрупнее. на ней видно где закончилась 3 и началась коррекция вниз, а теперб видно, что МАКД сделал минимум и растет. Имея длину 1 волны и 3 волны я обычно прикидываю тейк для возможной 5 волны. Для этого надо умножить длину первой волны на 1.618, а длину 3 волны, начиная от вершины первой, на 0.618. Если взять золото со скрина Сергея, то получим область между 1313 - 1358 и расчет будет такой:

Genry: Genry пишет: на ней видно где закончилась 3 и началась коррекция вниз, а теперь видно, что МАКД сделал минимум и растет. Если взять этот же кусок графика на М15, то там уже целая волновая структура развилась и отработала. Надеюсь, что и на Н1 - Н4 нас ожидает подобно развитие. И после первой цели роста (ее обозначил Сергей на своем первом скрине) цена пойдет как на этом скрине, только в масштабе Н4 , продолжит движение к целям от 1213 до 1258

Sergey: Genry пишет: Так как 3 волна обычно бросается в глаза приличной длиной, то ее окончание знаменует приличная коррекция Лично для меня это под большим вопросом. Конец 4 волны не может быть ниже окончания 1 (Но это мы уже обсуждали и разошлись в подходах) Когда изучал теорию Эллиота, столкнулся с комбинацией 48 ее вариантов. Из чего и делаю вывод - сколько трейдеров, столько и мнений. История рассудит. В целом мы думаем в одном направлении, просто ожидаем отскока от разных уровней. И я не заглядываю в настоящий момент так далеко по целям.

Genry: Sergey пишет: Когда изучал теорию Эллиота, столкнулся с комбинацией 48 ее вариантов. Из чего и делаю вывод - сколько трейдеров, столько и мнений. История рассудит. Да, трактовкой Элиота этот мир прилично обогатился Если честно, то даже дальнейшее поведение цены не имеет особого значения. Форекс это место, где надо не доказывать свою правоту, а надо открываться правильным лотом, грамотно ставить SL и иметь положительное матожидание от своей ТС Ну думаю я так, а рынок начнет себя вести иначе - не буду-же я ему в график орать что он не прав , закроюсь или перевернусь. В целом мы думаем в одном направлении, просто ожидаем отскока от разных уровней. Эт точно!

Sergey: Genry пишет: Ну думаю я так, а рынок начнет себя вести иначе - не буду-же я ему в график орать что он не прав , закроюсь или перевернусь. 5 баллов!

Genry: Кстати наступил некий момент истины. Если взять волновую структуру, которая началась 11.02.2015 в 23-45 точкой разворота (это будет начало пятой волны), то сейчас она дошла до своего тейка и можно ожидать коррекцию. Т.е. 1216.119 - точка 0, длина первой волны 7717 п х 1.618 = 12486п - точка окончания 5 волны или 1236.317 на графике. Это мы сейчас имеем По идее должна начаться коррекция, которая либо закончится не дойдя 1216.119, либо оформит пробой (второй вариант от Сергея) и золото посыплется дальше вниз и если уйдет ниже 1206, то можно говорить о тренде вниз.

Genry: Сегодня Америка не торгует, после закрытия Европы биржи легли на бок Так что сегодня развития событий ждать не приходится

Genry: Алексей Алмазов, Фрактальная теории рынка Форекс.(извлечения) ------------------------------------------------------------------------------ В отличии от теории волн Эллиота, где каждая волна с присущими ей характеристиками, представляла из себя структуру, состоящую из 5 либо из 3-х волн, т.е была подобна остальным, входящим в состав целого цикла, наши волны Фрактальной теории таковыми не являются. Каждый элемент представляет из себя нечто уникальное и неповторимое, что делает нашу модель более приближенной к действительности, чем цикл Эллиота. Но самое интересное состоит в том, что некоторые части, которые мы выделим в «модель 1.9», могут и не присутствовать в «модель 1.7». Это обусловлено тем, что на рынке, как уже не раз упоминалось в данном курсе, не существует одной, строго выдержанной структуры. Мы с вами подробно рассмотрим «модель 1.9», так как она включает в себя наиболее полный и стандартный перечень элементов. Все остальные структуры являются производными от данной структуры. (К рисунку автора добавил красным приблизительное построение по теории Эллиота). Origin. Первая волна, которая будет нами рассмотрена, была названа origin (зарождение), т.к. она появляется в начале развития цикла и именно от ее размеров и характеристики зависят многие параметры всей модели в целом. В основе волны Origin лежит Модель 1.54 Примеры волны origin представлены на рис.10 ( А,Б, В, Г). Для данной волны характерны следующие особенности: 1. Начинается данная структура после нисходящего движения 2. Как правило, последняя волна в волне origin достаточно выражена, на рис.10 она показана стрелкой. 3. Откат от волны origin не должен пересекать ее основание. 4. Ключевым уровнем отмены данной структуры будет пробой 23.6 уровня Фибоначчи.

Genry: Trident. Второй элемент нашей модели называется Trident (трезубец). Данный элемент назван так потому, что напоминает по своей форме трезубец (рис.12). Эта часть модели очень важна для нас, поскольку она показывает угол и характер поведения всей модели в целом, а также именно эта волна определяет: будет ли цикл восходящим (нисходящим) или модель отменяется. Схематично структура trident показана на рис.13 Схемы лишь приблизительные. Это означает, что данная волна не всегда может быть именно в форме трезубца. Основные черты волны trident: 1. Ее никогда нельзя спутать с волной origin, т.к. она ни в коем случае не начинается от очередного минимума нисходящего тренда. 2. Данная волна образует переход от волны origin к волне impulse (рис.14). 3. Точка бета никогда не должна пересекать основание волны origin, также негативным последствием для цикла будет, если данная точка пересечет точку альфа (рис.15). В этом случае наблюдается либо горизонтальный цикл, либо цикл с укороченными волнами (рис.16,17). 4. Если угол наклона между точками альфа и бета крутой, то тренд будет достаточно мощным и импульсивным. Если пологий, то тренд будет идти не под углом, а в горизонтальном направлении (рис.16), так же возможны короткие волны (рис.17)

Genry: Impulse.Третий элемент – impulse (импульс). Данная волна получила такое название из-за характерного быстрого и продолжительного движения. Пробивая ключевой уровень, она устремляется вверх и достаточно быстро по отношению к предыдущим волнам, достигает своего максимума. На рис.18 показана структура данной волны Особенности волны impulse: 1. Является самой заметной из всех волн, что выражается в продолжительности и скорости ее хода. 2. Практически всегда достигает уровня 161.8 от волны origin. 3. Все индикаторы показывают максимальное значение на этапе окончания волны impulse. 4. Данная волна может состоять из 2-х циклов, в случае если она развивается на масштабах: Н4, D1, W.(рис.20) 5. У волны impulse характерный угол наклона. Изучите рисунки 18. Характерно то, что между двумя циклами, как правило, возникает переход, подробная схема изображена на рис.21. Рис.21 Pис.20 Данное явление, скорее всего, вызвано тем, что волна impulse является достаточно продолжительной и на более мелких масштабах мы можем разглядеть в ней несколько циклов, а переход является местом, где память о начальных условиях первого цикла полностью исчезает.

Genry: Revival . Четвертый элемент – revival (возрождение). Данная структура соединяет impulse и последнюю завершающую волну цикла. После мощного хода impulse, как правило, происходит откат и в середине появляется revival, которая указывает на возрождение основной тенденции. Данный элемент очень похож на trident, однако разница между ними все же есть. Почему они схожи, мы выясним чуть позже, когда будем рассматривать зеркальность модели. Примечательно то, что вы никогда не перепутаете trident и revival, т.к., последняя возникает на вершине восходящего цикла, а trident образуется в его начале, после волны origin. На рис.22 показана структура элемента – revival. Характерные особенности волны revival: 1. Возникает между волной impulse и spark. Волна spark изображена на рис.24 2. На рынке наблюдаются циклы, где данная волна может отсутствовать. 3. В отличие от волны trident, в данной структуре точки альфа и бета не представляют особой важности, так как уровень бета может оказаться значительно ниже альфа, что не означает отмены восходящего движения (рис.23) 4. В данной структуре очень важно следить за тем, чтобы максимумы revival не стали максимальными уровнями от всей модели в целом. Бывают исключения, но они достаточно редки.

Genry: Spark. И последний, завершающий элемент нашей модели – spark (искра). Данная волна, как и предыдущие 4, является неотъемлемой частью «модели 1.9» и именно она завершает ее. Основная черта ее заключается в том, что она создает дивергенцию по отношению к предыдущим волнам. Ее структура показана на рис.24 (А, Б). КОНВЕРГЕНЦИЯ – ДИВЕРГЕНЦИЯ Понятие дивергенции должно уже быть знакомо любому трейдеру, который когда-либо сталкивался с индикатором MACD. Дивергенция – это расхождение между максимальными значениями цены и индикатора. (рис.18). Рис.18 Конвергенция – есть процесс, когда мы наблюдаем согласованность между ценой и индикатором, без каких либо противоречий (рис.18). Применяя дивергенцию в сочетании со структурой цены, мы всегда сможем определить степень истощения потенциала восходящего (нисходящего) хода.

Sergey: Genry пишет: Алексей Алмазов, Фрактальная теории рынка Форекс.(извлечения) Очень интересный материал! Спасибо.

Sergey: Близится момент истины. ABC или 123. Если пройдем зону без коррекции, то 123. Отскок к уровню 1220 снизу будет 4 волной и далее цель о которой я говорил ранее (вариант 2). Если ABC, то скорее 2 волна и далее по сценарию Генри (вариант 1), но с другими первоначальными целями. Если нарисуем 5 волновку, то опять же далее вверх, но по целям так далеко заглядывать еще рано. В любом случае я закроюсь, если появятся сигналы разворота тенденции.

Genry: Sergey пишет: Близится момент истины. ABC или 123. Если пройдем зону без коррекции, то 123. Отскок к уровню 1220 снизу будет 4 волной и далее цель о которой я говорил ранее (вариант 2). Если ABC, то скорее 2 волна и далее по сценарию Генри (вариант 1), но с другими первоначальными целями. Если нарисуем 5 волновку, то опять же далее вверх, но по целям так далеко заглядывать еще рано. В любом случае я закроюсь, если появятся сигналы разворота тенденции. Scriptong пишет: На мой взгляд для движения вверх наметилась серьезная помеха: сформировано достаточно мощное сопротивление на уровнях 1245 - 1251 (исходя из дневного графика). Если тестирование уровня затянется, то, скорее всего, будет падение золота. Пробой и закрепление цены выше уровня 1252 - хороший сигнал к покупке с небольшим стопом (за 1240). Также стоит заметить, что последние три дневные свечи имеют явные верхние хвосты - признак торможения восходящего движения. Genry пишет: Все так и скоро встанет на свои места. Сейчас идет коррекция вниз, цена 1223 до 1216 (точки разворота) осталось всего-ничего - или нарисует двойное дно или поедем дальше вниз. Дружно мы

Sergey: Закрыл половину сделки и перенес SL в ожидании возможного отскока.

Genry: Sergey пишет: Закрыл половину сделки и перенес SL в ожидании возможного отскока. А после закрытия половины зачем СЛ переносить? На минимуме, если увидишь сигнал откройся в бай двойным-тройным лотом, до 2016 близко - стоп короткий. Если будет отскок на бае заработаешь - все по Снайперу (разгон депозита) , сел для страховки можно подержать - положительный замок, все будет только в плюсе.

Sergey: Genry пишет: Если будет отскок на бае заработаешь - все по Снайперу (разгон депозита) , сел для страховки можно подержать - положительный замок, все будет только в плюсе. У меня с такой тактикой есть недопонимание.... Если уверен в сделке, зачем оставлять противоположную. Далее слишком много расчетов и мало времени для принятия решения. И не могу постоянно пялиться в монитор, часто пропускаю сигналы. В общем синица лучше журавля.

Genry: Sergey пишет: Если уверен в сделке, зачем оставлять противоположную. Противоположную оставлять до подтверждения разворота. Sergey пишет: Далее слишком много расчетов и мало времени для принятия решения. Да, для таких ситуаций наверно нужен скрипт

Sergey: Sergey пишет: Закрыл половину сделки и перенес SL в ожидании возможного отскока. В подобных ситуациях я обычно закрываюсь полностью. руководствуюсь принципом "Скорее отскок, чем пробой", а если пробой, то вход в направлении сделки при повторном подходе к уровню, но уже с другой стороны.

Genry: Sergey пишет: В подобных ситуациях я обычно закрываюсь полностью. руководствуюсь принципом "Скорее отскок, чем пробой", В принципе да, точка бифуркации - все балансирует и пока не понятно куда ... Интересный момент через 40 минут, в 13-00 по мск, закроется свеча на Н4, будет более понятно куда

Sergey: Для любителей техники Снайпер (разгон депозита) и не любителей расчетов предлагаю использовать скрипт Игоря FollowPositions.

Genry: Sergey пишет: Для любителей техники Снайпер (разгон депозита) и не любителей расчетов предлагаю использовать скрипт Игоря FollowPositions ? Наверно я его пропустил, сейчас взгляну ! ... А! Он из статьи "Графическое управление торговлей", забыл про него. Спасибо!

Genry: Стохастик дивер в бай нарисовал на минутках Теперь исторический уровень 1224 на W1 - посмотрим, пробьёт или как

Sergey: Блин! Скрипт закрыл все сделки по профиту. Не выставил нужные параметры. А может оно и к лучшему. Пойду пообедаю.

Genry: Sergey пишет: Блин! Скрипт закрыл все сделки по профиту. Не выставил нужные параметры. А может оно и к лучшему. Пойду пообедаю. Пообедав ничего не потерял - только приобрёл, ну если только на минутках не скальпировать. Но уж очень на xauusd альпари спред для торговли на минутках большой, а структуры сейчас маленькие. Цена нарисовала на М1 три полные структуры. Стохастик Н4 и Н1 наконец легли вниз и готовы к развороту за Д1, а вот м5, м15, м30 еще вверху залипли, вот сходят вниз и думаю вместе с Н1 и Н4 будут пробиваться в бай

Genry: Genry пишет: Стохастик Н4 и Н1 наконец легли вниз и готовы к развороту за Д1, а вот м5, м15, м30 еще вверху залипли, вот сходят вниз и думаю вместе с Н1 и Н4 будут пробиваться в бай Да, сходииили так сходили до самого низа 2 волны 1204.266 - вопрос отмены волновой структуры на повестке Стоим на пороге ситуации по варианту 2 Сергея Sergey пишет: С другой, есть опасения, что мы в начале 4 волны нисходящего тренда (три волны прорисованы).

Genry: Scriptong пишет: На сегодня золотишко вплотную подобралось к первой поддержке - 1204. Пока движение выглядит достаточно убедительно для того, чтобы взять этот рубеж с продолжением банкета. Эх, сегодня был ударный день... альпари на м1 gap во всю свечу нарисовало В лучших традициях - котировки замерли аж на минуту и здравствуй гэп Да, рынок развернули прилично. Придется с Н4 переходить на дневной ТФ Операторы опять вышли на рынок, что решат? Развернут вверх или "Карфаген должен быть разрушен?" Логично сносить всю локальную структуру на Н4 вместе со стопами за ней. Ну чтож, вчерашний импульс вниз заставляет отказаться от локальной структуры, т.к. подошли к ее границам и надо смотреть шире иначе уже ничего не понятно Начало большой структуры у нас было от ближайшего глобального минимума - 1132 от 07.11.2014. Тогда нормальный откат на коррекции это 38.2% Фибо - 1198.839 вот к нему мы и подошли. Теперь все встало на свои места. Вот это и нарисуем :

Sergey: Вчера установил лимитник. Пока писал пост цена не дойдя до ордера полспреда так рванула к цели, что мои рассуждения оказались простой констатацией фактов. В результате все пришлось удалить. Вчерашнее послеобеденное падение вряд ли можно отнести к 5 волне (хотя цель на уровне 1204 и была достигнута). Потенциал падения еще есть. К сожалению сегодня для меня торговли на золоте пока нет. Не могу входить в сделку без четких уровней по SL. Единственный пока вариант (но не лучший) установить отложенник на пробой 1203,0 со стопом в 4 спреда. Если цена пойдет резво - заработаю, если нет - потеряю не много.

Genry: Sergey пишет: К сожалению сегодня для меня торговли на золоте пока нет. Не могу входить в сделку без четких уровней по SL. Единственный пока вариант (но не лучший) установить отложенник на пробой 1203,0 со стопом в 4 спреда. Если цена пойдет резво - заработаю, если нет - потеряю не много. Я тоже на заборе. Структуру перерисовал, теперь смотрю как отрабатывает.

Sergey: Sergey пишет: Если цена пойдет резво - заработаю, если нет - потеряю не много. Цена пошла в нужном направлении и достигла расчетного значения по TP. Однако я выставил отложенный ордер слишком рано, а потому получил убыток в 4 спреда на ложном пробое. Вот почему я не люблю отложенники. В 18:00 был хороший сигнал по РА (хвостатая + импульс на Н1), но я не сидел за монитором. Так, что сегодня по золоту небольшой убыток при верном анализе.

Genry: Sergey пишет: В 18:00 был хороший сигнал по РА (хвостатая + импульс на Н1), но я не сидел за монитором. Так, что сегодня по золоту небольшой убыток при верном анализе. Я руками наторговал, ушел ужинать, а советник успел открыться против рынка и его снесло. В итоге - тоже мелкий минус на золоте.

Genry: Модель 1.21. На скрине хорошо видно как идет развитие модели в процессе тренда.

Genry: А теперь посмотрим не на тренд из моделей 1.21, а на одну модель 1.21 и сравним ее с дневным графиком usdjpy. На лицо некая взаимосвязь данной модели и цены: резкий тренд вверх и боковое движение. А теперь обратим внимание на развитие фрактала и выделим как маленькая модель на графике usdjpy развилась в большую: сначала вся модель была в овале I, затем это I + II и в результате модель - это все что мы видим на графике. Такая вот матрешка

Genry: Чем меньше таймфрейм, тем чаще можно увидеть завершенные фрактальные структуры, сменяющие друг друга. Вот скрин с м1, золото. Нисходящий тренд, через 2 мааленькие модели (слева от первого овала, не отмечены), переходит на восходящий, он набирает силу, волатильность растет, и модели начинают прорисовываться все четче. Каждую из них можно торговать .... если спред позволяет И что мы видим? В масштабе м1 достаточно продолжительный восходящий тренд. Взглянем на модель 1.43 на второй странице ветки. Согласно этой версии теперь нас ожидает боковик (пока торгуют Дубай, Москва, Йоханнесбург) и затем всплеск волатильности, так как скоро откроется Франкфурт, Париж, Лондон.

Genry: И еще раз по поводу классификации моделей. Она предложена Алексеем Алмазовым. У функции Вейерштрасса – Мандельброта есть два параметра. Это параметр D и параметр b. Они играют очень важную роль в графическом изменении нашей модели. Параметр b определяет, какая часть кривой видна, когда аргумент t изменяется в заданном интервале. Если мы будем вводить значение данного аргумента в пределах 1<b<2, то сможем получать различные модели, которые имеют место быть на реальных финансовых рынках! Значение этого параметра и является обозначением модели, например "Модель 1.43" Параметр D принимает значения 1<D<2 и является показателем размерности фрактальной кривой. Данный параметр не является для нас столь важным как параметр b, однако при его изменении происходит изменение размерности нашей модели, что можно связать с усложнением ее структуры и показателем волатильности.

Balbesik: Игоря увидел. Привет! Пишу просто так. Похоже Игорь забыл про меня. Просто о себе напомнить. А что такое фракталы? Чем отличаются от обычной "машки"? Ну та же дискреция (разбивка участка на "кусочки" и замер от "базы") участка. Ну Мандельброт ввел кроме целых дробные (говорят это позволило Эйнштейну создать свою теорию - ну может быть). В чем фокус-то? Что это дает на практике? Где преимущество и в чем (ну на втором порядке малости точнее, ну и что?)?

Scriptong: Balbesik пишет: Похоже Игорь забыл про меня. Ой ли? Balbesik пишет: А что такое фракталы? В классическом понимании - это такая структура, которая повторяет свою форму на любом из уровней собственной детализации. Более развернуто - здесь. Билл Вильямс понятие фрактала упростил и чуть ли не опошлил, назвав фракталами локальные экстремумы цены. В том понимании фрактала, которое описывается в данной теме, фракталом можно считать некий паттерн, достаточно часто повторяющийся в истории котировок и приводящий к одному и тому же (или похожему) развитию дальнейших событий во всех своих проявлениях. Balbesik пишет: Что это дает на практике? На практике это дает следующее: если встретился тот или иной фрактал, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что за ним последуют те или иные события. То есть получается достаточно достоверный прогноз будущей цены. Что еще нужно трейдеру?

Genry: Sergey пишет: Для любителей техники Снайпер (разгон депозита) и не любителей расчетов предлагаю использовать скрипт Игоря FollowPositions. Появился советник для ручной работы по Снайперу : делит лот на два - один для сейфа, второй торговый. Автоматом считает лот для разгона депозита.

Scriptong: Genry пишет: Появился советник для ручной работы по Снайперу : Год уж прошел. Разве срок годности еще не вышел? Надо понюхать...

Genry: Scriptong пишет: Разве срок годности еще не вышел?

Genry: Scriptong:Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами. Попался на 2-х страницах интересный материал: Помогите смоделировать волну Элиота в МТ4

Balbesik: Genry пишет: Попался на 2-х страницах интересный материал Напомнило, что мне нравилось. "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования" Чарльз Миллер Возможно, что-то даст. С файлообменником что-то у меня проблемы - не могу прикрепить (хотя, кажется, я когда-то давно это делал - Миллера сюда скидывал)

Genry: Balbesik пишет: Напомнило, что мне нравилось. "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования" Чарльз Миллер Возможно, что-то даст. Спасибо! С наступающим

Balbesik: Genry пишет: Спасибо! С наступающим И тебя с Наступающим!

Scriptong: Genry пишет: Попался на 2-х страницах интересный материал: Помогите смоделировать волну Элиота в МТ4 Не могу пока оценить. Нужно будет серьезно вникнуть. Записал в план.

Genry: Scriptong пишет: Не могу пока оценить. Нужно будет серьезно вникнуть. Записал в план. Надеюсь время пришло



полная версия страницы