Форум » Идеи для статей » Фрактальные модели » Ответить
Фрактальные модели
Genry: Идея в разработке индикатора - генератора самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ) и прогноза последующего движения цены. Материалы: А. Алмазов "Фрактальная теория рынка Форекс" Седельников А.В., Корунтяева С.С., Подлеснова Д.П. PDF ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ФРАКТАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ВЕЙЕРШТРАССА-МАНДЕЛЬБРОТА КАК СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ -------------- И помним: цель теханализа не в том, чтобы поступать верно каждый раз. Так вряд ли получится. Но цель состоит в том, чтобы находить условия для входа с хорошо предсказуемым результатом и приемлемым риском для капитала. /Роберт Майнер
Genry: Модель 1.21. На скрине хорошо видно как идет развитие модели в процессе тренда.
Genry: А теперь посмотрим не на тренд из моделей 1.21, а на одну модель 1.21 и сравним ее с дневным графиком usdjpy. На лицо некая взаимосвязь данной модели и цены: резкий тренд вверх и боковое движение. А теперь обратим внимание на развитие фрактала и выделим как маленькая модель на графике usdjpy развилась в большую: сначала вся модель была в овале I, затем это I + II и в результате модель - это все что мы видим на графике. Такая вот матрешка
Genry: Чем меньше таймфрейм, тем чаще можно увидеть завершенные фрактальные структуры, сменяющие друг друга. Вот скрин с м1, золото. Нисходящий тренд, через 2 мааленькие модели (слева от первого овала, не отмечены), переходит на восходящий, он набирает силу, волатильность растет, и модели начинают прорисовываться все четче. Каждую из них можно торговать .... если спред позволяет И что мы видим? В масштабе м1 достаточно продолжительный восходящий тренд. Взглянем на модель 1.43 на второй странице ветки. Согласно этой версии теперь нас ожидает боковик (пока торгуют Дубай, Москва, Йоханнесбург) и затем всплеск волатильности, так как скоро откроется Франкфурт, Париж, Лондон.
Genry: И еще раз по поводу классификации моделей. Она предложена Алексеем Алмазовым. У функции Вейерштрасса – Мандельброта есть два параметра. Это параметр D и параметр b. Они играют очень важную роль в графическом изменении нашей модели. Параметр b определяет, какая часть кривой видна, когда аргумент t изменяется в заданном интервале. Если мы будем вводить значение данного аргумента в пределах 1<b<2, то сможем получать различные модели, которые имеют место быть на реальных финансовых рынках! Значение этого параметра и является обозначением модели, например "Модель 1.43" Параметр D принимает значения 1<D<2 и является показателем размерности фрактальной кривой. Данный параметр не является для нас столь важным как параметр b, однако при его изменении происходит изменение размерности нашей модели, что можно связать с усложнением ее структуры и показателем волатильности.
Balbesik: Игоря увидел. Привет! Пишу просто так. Похоже Игорь забыл про меня. Просто о себе напомнить. А что такое фракталы? Чем отличаются от обычной "машки"? Ну та же дискреция (разбивка участка на "кусочки" и замер от "базы") участка. Ну Мандельброт ввел кроме целых дробные (говорят это позволило Эйнштейну создать свою теорию - ну может быть). В чем фокус-то? Что это дает на практике? Где преимущество и в чем (ну на втором порядке малости точнее, ну и что?)?
Scriptong: Balbesik пишет: Похоже Игорь забыл про меня. Ой ли? Balbesik пишет: А что такое фракталы? В классическом понимании - это такая структура, которая повторяет свою форму на любом из уровней собственной детализации. Более развернуто - здесь. Билл Вильямс понятие фрактала упростил и чуть ли не опошлил, назвав фракталами локальные экстремумы цены. В том понимании фрактала, которое описывается в данной теме, фракталом можно считать некий паттерн, достаточно часто повторяющийся в истории котировок и приводящий к одному и тому же (или похожему) развитию дальнейших событий во всех своих проявлениях. Balbesik пишет: Что это дает на практике? На практике это дает следующее: если встретился тот или иной фрактал, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что за ним последуют те или иные события. То есть получается достаточно достоверный прогноз будущей цены. Что еще нужно трейдеру?
Genry: Sergey пишет: Для любителей техники Снайпер (разгон депозита) и не любителей расчетов предлагаю использовать скрипт Игоря FollowPositions. Появился советник для ручной работы по Снайперу : делит лот на два - один для сейфа, второй торговый. Автоматом считает лот для разгона депозита.
Scriptong: Genry пишет: Появился советник для ручной работы по Снайперу : Год уж прошел. Разве срок годности еще не вышел? Надо понюхать...
Genry: Scriptong пишет: Разве срок годности еще не вышел?
Genry: Scriptong:Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами. Попался на 2-х страницах интересный материал: Помогите смоделировать волну Элиота в МТ4
Balbesik: Genry пишет: Попался на 2-х страницах интересный материал Напомнило, что мне нравилось. "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования" Чарльз Миллер Возможно, что-то даст. С файлообменником что-то у меня проблемы - не могу прикрепить (хотя, кажется, я когда-то давно это делал - Миллера сюда скидывал)
Genry: Balbesik пишет: Напомнило, что мне нравилось. "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования" Чарльз Миллер Возможно, что-то даст. Спасибо! С наступающим
Balbesik: Genry пишет: Спасибо! С наступающим И тебя с Наступающим!
Scriptong: Genry пишет: Попался на 2-х страницах интересный материал: Помогите смоделировать волну Элиота в МТ4 Не могу пока оценить. Нужно будет серьезно вникнуть. Записал в план.
Genry: Scriptong пишет: Не могу пока оценить. Нужно будет серьезно вникнуть. Записал в план. Надеюсь время пришло
полная версия страницы