Форум » Идеи для статей » Как оценить качество советника » Ответить

Как оценить качество советника

Stoletov: Здравствуйте коллеги! Сейчас расскажу вам, как можно оценить качество торговой системы (советника). Идея изложена в книге Ван Тарпа «Супертрейдер. как зарабатывать на бирже в любых условиях». По мнению автора качество системы определяется отношением M/S, где М - матожидание (средняя прибыль или убыток в расчете на 1 сделку), а S - среднеквадратичное отклонение (оно определяет изменчивость системы). Для понимания лучше рассмотреть это на примере. Я изложу это немного по другому и попроще, чем автор книги. Пусть вы совершили 3 сделки с такими результатами: 1: прибыль +50 пипсов, 2: убыток -30 пипсов, 3: прибыль +10 пипсов. Тогда М=(50-30+10)/3=10 пипсов, S= (√(50-10)^2+(-30-10)^2+(10-10)^2)/3=32.66 (здесь стоит квадратный корень из всего выражения) M/S=10/32.66=0.31 Качество системы автор (напомню - Ван Тарп) оценивает по отношению M/S так: 0,16-0,19 – низкое, но торговать можно 0,20-0,24 – среднее 0,25-0,29 – хорошее 0,30-0,50 – отличное 0,50-0,69 – превосходное >0.70 – священный Грааль Автор также отмечает, что рассчитывать эти величины (M, S и M/S) имеет смысл при количестве сделок N как минимум 30, чтобы результаты были достовернее. Он рекомендует постоянно их рассчитывать по мере накопления новых сделок, чтобы контролировать качество своей системы. При N=100-200 можно уже будет почти наверняка сделать вывод о качестве системы по приведенным выше цифрам. Если конечно еще останутся деньги на счете… Понятно, что с добавлением каждой новой сделки величины M, S и M/S будут меняться. Я сам сосчитал их для своей системы на исторических данных. Это мне было сделать легко, т.к. у меня свой тестер, специально написанный для моей системы, который выводит результаты сделок в массив. Так вот, сначала при малых N значения M/S иногда были даже отрицательными, но по мере увеличения N до 50-100 они все меньше меняются и стремятся к положительному числу. А если система убыточная, то получите отрицательное число, зато хоть будете знать, что такую систему применять не надо. Для иллюстрации и лучшего понимания прикладываю рисунок. Уж извините, что нарисовал от руки, да ведь мы здесь не научные статьи пишем.

Ответов - 25, стр: 1 2 All

Scriptong: Инструмент разработан.

Stoletov: Недавно узнал, что для оценки риска обычно используется обратная величина к коэффициенту ВанТарпа: CV=S/М (где М и S - матожидание и среднеквадратичное отклонение величин прибыли/убытка), которая называется коэффициентом вариации. Но сам я уже настолько привык к коэффициенту Ван Тарпа М/S, что уже не хочу перестраиваться. Это все равно, что привык к метрам, а мне навязывают футы. По Ван Тарпу чем больше величина М/S, тем прибыльнее стратегия. Но вот пример, взятый из одной умной книги, который вроде как доказывает обратное. Рассматриваются два проекта, которые дают такие доходности по годам в процентах: год | проект 1 | проект 2 1-й | 20 | 40 2-й | 15 | 24 3-й | 18 | 30 4-й | 23 | 50 Для проекта 1 матожидание М=(20+15+18+23)/4=19% S=КОРЕНЬ((20-19)^2+(15-19)^2+(18-19)^2+(23-19)^2) / 3)=3.4% М/S= 5,59 Для проекта 2 матожидание М=(40+24+30+50)/4=36% S=КОРЕНЬ((40-36)^2+(24-36)^2+(30-36)^2+(50-36)^2) / 3)=11.4% М/S= 3,16 Получается, что по критерию Ван Тарпа, проект 1 выгоднее, т.к отношение М/S у него больше. Однако из данных видно, что минимальная доходность проекта 2 больше максимальной доходности проекта 1 (24>23). Так что проект 2 явно выгоднее. Этот парадокс по моему решается просто: на практике не могут быть одни только прибыльные сделки со знаком "+". Убыточные сделки со знаком "-" все расставят на свои места и отношения М/S станут более реалистичными - меньше 1. Больше 1 они в реальной жизни быть и не могут. Даже Священный Грааль по Ван Тарпу начинается при М/S>0,7. Так что критерий прибыльности стратегии Ван Тарпа все-таки вещь очень полезная. Обратите внимание, что при вычислении S сумма под корнем делится на 3, а не на 4. Это потому, что при вычислении выборочной дисперсии для небольшого количества данных надо делить на N-1, а не на N (на N делят при вычислении генеральной дисперсии для всей генеральной совокупности). Вот такой экскурс в теорию вероятностей.

Genry: Stoletov пишет: Вот такой экскурс в теорию вероятностей.


Scriptong: Stoletov пишет: Но вот пример, взятый из одной умной книги, который вроде как доказывает обратное. Тут можно и засомневаться (в умности книги) Ведь для статистики правильнее брать не величины доходности, а результаты каждой из сделок, т. к. доходность сама по себе является агрегатной. Это все равно что усреднять среднее значение...

Stoletov: Scriptong пишет: Тут можно и засомневаться (в умности книги) Ведь для статистики правильнее брать не величины доходности, а результаты каждой из сделок То, что эта книга умная, сомнения нет. Даже пожалуй слишком умная, лично я в ней не все понял. Это вузовский учебник под редакцией В.А. Половникова "Финансовая математика". В данном месте автор рассматривал не биржевую торговлю, а доходность какого-нибудь проекта. Например, купил двух скунсов, лучше разного пола. Через год у них появилось потомство, от которого часть продал на мясо или шкурки и получил доход. На следующий год поголовье еще приумножилось и снова получил доход. Поэтому все доходности из примера с плюсом. Вот если случится эпидемия и из племени много передохнет, то в этот год будет минус. Но как правило, в серьезных проектах каждый год прибыльный.

Scriptong: Stoletov пишет: Но как правило, в серьезных проектах каждый год прибыльный. К сожалению, это только в теории. О развитии собственного бизнеса в реальном секторе экономике знаю не по наслышке (занимался в 2004 - 2007 гг.). Так вот, именно первые год-два, как правило, убыточные. Это связано с набором клиентской базы, становлением бизнес-отношений как внутри предприятия, так и за его пределами, борьба с конкурентами, нишу которых начинаешь занимать, и т. д. Не может проект, стартовавший с нуля, сразу же генерировать прибыль. Таким образом, открывая свой бизнес, нужно рассчитывать на то, что после проведения капитальных вложений еще какое-то время потребуется осуществлять вложения на поддержку этого бизнеса.

Stoletov: Scriptong пишет: К сожалению, это только в теории. О развитии собственного бизнеса в реальном секторе экономике знаю не по наслышке (занимался в 2004 - 2007 гг.). Не потому ли, Игорь, закончили заниматься бизнесом в 2007, что начали торговать на форексе в 2006? Согласен, на начальной стадии бизнеса много проблем. Все-таки, по мне так любой бизнес, даже не особо прибыльный, но свой, лучше биржевой торговли. Один знакомый, с которым я учился на МВА, директор фирмы по производству стальных канатов, стропов и разных металлоконструкций, рассказывает, что клиентура и заказы у него есть. Проблемы с оплатой. Многие из его клиентов - госпредприятия, которые сильно задерживают оплату за отгруженную продукцию. Как следствие, кассовые разрывы и угроза банкротства. Сколько я с ним общался, почти всегда его дела шли туго. К примеру провальным для него был 2013 год, когда до санкций и падения рубля было еще далеко. Однажды я рассказал ему, что занимаюсь форексом (это было в 2014 году). Вспомнили преподавателя , который нам тогда в 2009 году прочитал пару лекций по форексу. Ему было лет 60. Как-то этот преп рассказал, что в одной сделке на форексе заработал 80 тыс. рублей. Тогда я вообще плохо понимал предмет, торговый терминал в глаза не видел. Интересно, какой у препа был депозит. Если предположить, что он в этой сделке сделал 100 п., а курс доллара тогда был в районе 30 рублей, то объем сделки должен быть больше 2-х лотов! Так вот, упомянутый директор фирмы и говорит "ну преподаватели понятно получают мало, вот он и подрабатывает на форексе". Как я уже сказал, бизнес у директора шел туго, но он и не помышлял поправить свои дела с помощью форекса. Тогда на лекциях по форексу преподавателю мало кто задавал вопросы, ведь никто торговлей валютами не занимался. Видно моих вопросов было больше всех, и преп это заметил. Хитро прищурившись, говорит "Что, заинтересовались? Ну давай вперед, типа того, зрение подсадите точно". На самом деле я и не думал тогда этим заниматься... Единственный человек из нашей группы, который играл на форексе, был чел лет 40. У него был счет в 1000 $. Он имел троих детей, к тому же был безработный. Но занимался он в группе не долго, ведь за учебу надо платить, а с каких шишей, если нет работы. Однажды он сказал, что много потерял денег из-за того, что случайно не на то нажал (видимо при открытии ордера было по умолчанию задано слишком много лотов, а он этого не заметил, и пошло против позиции; на что еще такое можно нажать, чтобы много потерять? - это мое предположение). После такого рассказа вряд ли у кого появится желание торговать на форексе. Примерно через 2 года, т.е .в 2011, мой шеф рассказал про одну знакомую даму-трейдера. По его словам, она в месяц делала в среднем 3000 $. При этом торговала внутри дня, сидела за монитором по 6 часов в день и счет у нее был небольшой. По образованию она была химик. Шеф человек серьезный и ему можно верить. Но и на этот раз я форексом не заинтересовался. Видите, какой я трудный на подъем! И только через 3 года, в 2014, я впервые скачал и запустил терминал. В этот момент у меня по работе было не сильно напряженно, думал, чем бы заняться, и вот... Вот тогда спросил у шефа, можно ли пообщаться с той мадам, может научит как строгать по 3000 баков в месяц. Оказалось, что трейдерша уже уехала, видно там за бугром нашла применение своим способностям (с картинками лучше воспринимается). Вот он готовый рецепт, как сколотить на форексе капитал: торговать внутри дня по 6 часов, при этом не обязательно быть экономистом и иметь большой счет. Если кто хочет, то тоже может написать, как пришел к мысли заняться валютной торговлей. А можно открыть тему где-нибудь на этом сайте, например, в "свободном общении".

Scriptong: Stoletov пишет: Не потому ли, Игорь, закончили заниматься бизнесом в 2007, что начали торговать на форексе в 2006? Я не перестал заниматься бизнесом по сей день. Просто перешел из реального сектора экономики в "виртуальный" - в IT-сектор Торговля же на Форекс мне еще не принесла прибыли. Stoletov пишет: Один знакомый, с которым я учился на МВА... Если кто хочет, то тоже может написать, как пришел к мысли заняться валютной торговлей. А можно открыть тему где-нибудь на этом сайте, например, в "свободном общении". Интересный рассказ. Спасибо. Подходить к Форексу нужно именно так- долго обдумывая и взвешивая все "за" и "против". Многие, к сожалению, бросаются в него, как в омут. И только после встревания в серьезные финансовые проблемы начинают разбираться, в чем же тут дело. А дело, оказывается, непростое и слишком рискованное.

Stoletov: Scriptong пишет: Торговля же на Форекс мне еще не принесла прибыли. Тут вы Игорь не одиноки. Не думаю, что кто-то из наших коллег стабильно выигрывает в эту игру. Да не каждый признается, что торгует не очень успешно. У меня вначале был небольшой счет 10 тыс. рублей. Через год осталась тысяча. Это я считаю, еще долго продержался благодаря тому, что все ставки были 0,01 лота, торговал не часто - в среднем 1-2 сделки в день, и ставил стопы (а когда несколько раз не ограничил потери , то потерял за эти несколько сделок 1/3 от всего депозита) . Если бы не те 2 успешных трейдера, о которых я писал до этого (преп и тетка), то и не начинал бы. Но если кто-то сумел, то почему не смогу я, верно? Хотя эта логика действует и не всегда. И еще я понял одну штуку: чтобы выиграть в эту игру, мало соблюдать дисциплину, иметь хорошую прибыльную систему и следовать ей. Надо иметь к тому определенный склад характера, такой, чтобы спокойно относится к потерям и не забирать прибыль раньше времени. Один владелец крупной корпорации потерял купюру 100 баков и очень переживал. Его компаньон сказал ему "подумай, каждую секунду акции твоей компании колеблются плюс-минус на 100 долларов". Вот и я бывает чувствую нечто подобное, только масштабы не такие ... Вначале я думал, что вот научусь торговать на форексе и в случае потери работы будет чем заработать на хлеб, даже с маслом. Правда теперь оптимизма поубавилось, но есть еще порох в пороховницах и не все резервы исчерпаны, так что сдаваться рано. А.Элдер, бывший врач-психиатр, сравнивает поведение трейдеров с заседаниями общества анонимных алкоголиков. Если заменить слово "алкоголик" на "проигравший", то в остальном все совпадает. Когда Элдер садится за монитор, то говорит себе - я проигравший. Поначалу я думал - бред какой-то. Потом проникся этой идеей и сам стараюсь себя настраивать подобным образом: типа я всегда могу проиграть и не буду держаться за проигрышную сделку. В августе прошлого года, когда начали говорить о сирийских беженцах в Европу, я решил - евро пипец, ну и нехай идет ко дну, а я к этому добавлю, и на следующий день продал евро против доллара. Почти сразу пошло против позиции, но я не верил, что это надолго и не поставил стоп. Вышел через 3 дня с потерей 250 пунктов. Благо при объеме 0,01 лота убыток составил не так много - 1600 рублей. После этого придерживаюсь стратегии "я проигравший". Да-а, сирийцы не смогли поколебать европейский союз. Вот если бы к ним присоединились еще китайцы, то стране фюреров и ежи с ними был бы точно капут.

Scriptong: Stoletov пишет: Вначале я думал, что вот научусь торговать на форексе и в случае потери работы будет чем заработать на хлеб, даже с маслом. Да, у меня, тоже в определенный момент была такая мысль. Но потом понял, что стабильно (месяц к месяцу) зарабатывать здесь невозможно. Прибыль возможно получить только по итогам достаточно продолжительного времени (год и более). А потому рассматривать Форекс как основной источник дохода невозможно. Stoletov пишет: Вот если бы к ним присоединились еще китайцы, то стране фюреров и ежи с ними был бы точно капут. Не, китайцы не будут пилить сук, на котором сидят



полная версия страницы