Форум » Идеи для статей » Как оценить качество советника » Ответить
Как оценить качество советника
Stoletov: Здравствуйте коллеги! Сейчас расскажу вам, как можно оценить качество торговой системы (советника). Идея изложена в книге Ван Тарпа «Супертрейдер. как зарабатывать на бирже в любых условиях». По мнению автора качество системы определяется отношением M/S, где М - матожидание (средняя прибыль или убыток в расчете на 1 сделку), а S - среднеквадратичное отклонение (оно определяет изменчивость системы). Для понимания лучше рассмотреть это на примере. Я изложу это немного по другому и попроще, чем автор книги. Пусть вы совершили 3 сделки с такими результатами: 1: прибыль +50 пипсов, 2: убыток -30 пипсов, 3: прибыль +10 пипсов. Тогда М=(50-30+10)/3=10 пипсов, S= (√(50-10)^2+(-30-10)^2+(10-10)^2)/3=32.66 (здесь стоит квадратный корень из всего выражения) M/S=10/32.66=0.31 Качество системы автор (напомню - Ван Тарп) оценивает по отношению M/S так: 0,16-0,19 – низкое, но торговать можно 0,20-0,24 – среднее 0,25-0,29 – хорошее 0,30-0,50 – отличное 0,50-0,69 – превосходное >0.70 – священный Грааль Автор также отмечает, что рассчитывать эти величины (M, S и M/S) имеет смысл при количестве сделок N как минимум 30, чтобы результаты были достовернее. Он рекомендует постоянно их рассчитывать по мере накопления новых сделок, чтобы контролировать качество своей системы. При N=100-200 можно уже будет почти наверняка сделать вывод о качестве системы по приведенным выше цифрам. Если конечно еще останутся деньги на счете… Понятно, что с добавлением каждой новой сделки величины M, S и M/S будут меняться. Я сам сосчитал их для своей системы на исторических данных. Это мне было сделать легко, т.к. у меня свой тестер, специально написанный для моей системы, который выводит результаты сделок в массив. Так вот, сначала при малых N значения M/S иногда были даже отрицательными, но по мере увеличения N до 50-100 они все меньше меняются и стремятся к положительному числу. А если система убыточная, то получите отрицательное число, зато хоть будете знать, что такую систему применять не надо. Для иллюстрации и лучшего понимания прикладываю рисунок. Уж извините, что нарисовал от руки, да ведь мы здесь не научные статьи пишем.
Ответов - 25, стр:
1 2 All
полная версия страницы