Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Vag60: Если позволите еще раз вернусь к вопросу МА. Соглашусь с Genry что машки являются запаздывающим сигналом, но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА, и в качестве входа искать дивер для подтверждения своей ТС, то индикатор и может здесь помочь. Вот к примеру рассуждения одного из трейдеров .... ... На всех фреймах работает одинаково. Теперь попробуем рассмотреть какие МА нужно поставить правильно чтоб они показывали что происходит и как по ним ориентироваться. Итак, попробуем понять что двигает изменение цены на рынке, почему цена двигается в определённый момент вниз, а в какой-то момент вверх, ведь по идее должна быть причина для того чтоб произошло движение и главное до какого момента или до какой цены должно быть это движение. На рынке торгуются контракты и контракт либо покупается, либо продаётся, но как определить место где контракт покупается, а где его продают. Есть торговые периоды контрактов - 1, 3, 6, 9,12 месяцев. Всё что больше года это бумаги и кто торгует бумагами могут поставить по такому-же принципу и будет работать. Есть небольшая погрешность с учётом праздников и выходных, поэтому мы имеем 5 контрактов торгующихся на рынке где есть длина всего контракта каждого фрейма - это МА 350. Чтоб определить что происходит с контрактом, покупают его или продают, мы самый короткий контракт половиним т.к. одинаковые условия для покупок и продаж и получаем самую первую МА14 и по ней будем определять, цена ниже МА - продают, цена выше МА - покупают. Следующие контракты выставляем по порядку и получаем МА следующих периодов: 89, 200, 300, 350. Вся торговля начинается с фрейма М5, если мы видим что контракт покупают, т.е. цена пошла вверх проколов МА14 и дала бычью свечку после прокола, потом откатив не ниже МА14 покупаем. Стоп ставим ниже МА14 и цена пойдёт к следующему контракту МА89 и т.д. Когда цена пробивает МА350 мы переключаемся на М15 и по целям М15 и т.д. Колебания в пределах длины Н1 это состояние флэта, а вот пробой длины Н1 - МА350 - это тренд. При отскоке от какой-либо МА цена пойдёт в обратную сторону по М5, по машкам мы можем определить что происходит на рынке, покупают или продают контракт. У меня стоят две МА89, медвежья и бычья, медвежья красная, бычья зелёная, у красной в настройках сдвиг 5 - торговая неделя, кто сверху у того преимущество в среднесроке, чтоб определить сопротивление или поддержка возле цены, легко или тяжело проходить эту цену.... Мне например эти рассуждения показались вполне логичными и я решил это попробывать. Ниже картинка где бы я стал искать диверы используя данный индикатор. ( не обращайте внимание на то что написано внизу, эта картинка из тех задания написания советника)
Scriptong: Решил не разделять ответы по трем последним постам (от Genry, от igorTrader и от Vag60), т. к. вопросы примерно одинаковые. Итак: 1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций. 2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем. 3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению. Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции (те которые не стоит брать в работу, причем принадлежат таковые разным классам диверов) на основании того, как это предложил neval. Так, он пишет, что дивергенция не должна содержать "длинные" свечи. Вот в этом направлении я сейчас и хочу сосредоточиться. Пока есть идея делать это при помощи ATR (сравнивать единичную и среднюю волатильности). Но пока только наметки. Был бы рад обсудить подход фильтрации некачественных дивергенций.
Genry: Scriptong пишет: 3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению. Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь: дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация? Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Бера), CCI опережает на бар, но может сам привирать. И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах.
Scriptong: Genry пишет: Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь: дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация? Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Берра), CCI опережает на бар, но может сам привирать. И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах. ОК. Первое мнение по одному из вопросов получено По нему счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций. Ждем другие мнения по этому вопросу и просто мнения по другим вопросам (такой вот каламбурчик )
Balbesik: Scriptong пишет: Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции Со своей стороны (мне это интересно, т.к. я не понимаю понятие дивергенции в данной интерпретации). Где та система или единая точка отсчета, которая позволит сделать какие-либо выводы? "Машка" - да не смешите, всегда можно найти параметры "машки", что нет "дивера" и будет "дивер". "Правила игры" - Может быть с этого начать?
igorTrader: Scriptong: "...счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций." Но вроде бы счет 2:2 ?
Balbesik: igorTrader пишет: Но вроде бы счет 2:2 ? Я за правила ИГРЫ. Счет (если меня считать) 3:1.
Genry: Vag60 пишет: ..., но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА Согласен с написанным. Теперь понятно - сам рассуждал также, но применительно к ТС которые использую сам Правда по ходу обсуждения пришел к выводу, что на первом этапе надо создавать чистый индикатор дивергенций. А вот когда мы отладим его работу и будем на выходе получать сигналы дивергенции и знать какого они класса, тогда можно вводить фильтры, создавая комбинированный вариант индикатора. Позиция Neval сильна тем, что в его системе дивер - единственный сигнал и на этих сигналах построена вся его торговля как трейдера. Понятно, что подсознательно он учитывает много нюансов, являющихся частью его личного опыта, но на его скринах все обосновано только дивергенцией. Однажды он упомянул упор в виде большой импульсной свечи слева, но для него это влияет, насколько я понял, только на размер позиции, а не на факт отработки дивера как такового. Кстати, дивер на W1 даст еще какой приличный среднесрок ... igorTrader пишет: А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции: 1." show hidden divergence only" и типа: 2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально. Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны. Создавая индикатор дивергенций, мы должны получать на выходе именно дивергенции, а отсекать "вкусные" и "невкусные" дивера это уже вопросы торговых правил в которых потом анализируются все используемые трейдером сигналы, включая дивера. Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив. Neval учитывает высоту свечей на которых строятся дивергенции (об этом написал Игорь) и отсекает слишком высокие - так как это могут быть новостные"всплески" способные качнуть рынок туда-сюда за считанные секунды. Игорь предложил ввести фильтр по высоте, используя значения ATR, чтобы не думать о пунктах. Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций (я посмотрел его скрины, среднее количество свечей для дивера на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40) справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций. Наверно не стоит входить в рынок и на микроскопических уклонах дивергенций ночью, между закрытием Америки и открытием Океании Но это скорее временнОй фильтр. А вот правила пересечения и положения машек относительно цены - это уже сама по себе система, которая подвержена как искажениям после сильных всплесков, так и ложным пересечениям на флетовых участках. Neval фильтрует эти искажения очень большим периодом индикаторов которые и так уже машки - МАКДИ например. И теперь мы сверху намажем маслом из новых машек с меньшими периодами в качестве фильтра? Зачем?
Genry: Vag60 пишет: Дивер на нефти с подтверждением на Н4 Да, вот интересные сигналы - когда выстраивается цепочка подтверждающих друг-друга диверов на разных ТФ. Думаю, что если в такой ситуации на текущем ТФ дивер "Класса А", то на ТФ выше может быть любой В или С, главное в том-же направлении. Вот такая фильтрация очень даже понятная и обоснованная - диверами на разных циклах.
Vag60: Предложение, подвязать к индикатору прорисовку канала . Кто не много знаком с техникой Тренд Хантер меня поймет
Vag60: В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here
Scriptong: Balbesik пишет: "Правила игры" - Может быть с этого начать? Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций). Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем.
Balbesik: Scriptong пишет: Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций). Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем. Привет, Игорь! Я немного о другом. О некой систематизации в использовании дивергенции. Сначала, видимо, разбиваем на две части – фундамент (в т.ч. новости) и технический. Фундамент – очень объемная штучка, «немерено» показателей (вещь в себе) – не рассматриваем (хотя все может быть, возможно, кто-то будет рассматривать). Техника – вот тут я бы разбил тоже на две части – показатели, как производная от цены (1) и цена является производной от показателя (2). По 1- некие индикаторы (МАСД, РСИ и т.д.), я их называю «калькуляторы» и методы статистической оценки (более на «правду похоже») – можно назвать «статистики». По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность. Что еще на вскидку? Т.е. рассматриваем дивергенцию в 4 «ипостасях» – «калькуляторы» «статистики» Активность Волатильность Иначе в «каше» трудно.
Genry: День добрый, Balbesik! Balbesik пишет: По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность. Что еще на вскидку? Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо )
Balbesik: Genry пишет: Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо ) Добрый день! Две цены двух инструментов рынка - наверное Да. Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» , то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы). И если одним методом уменьшить неопределенность проблематично, то смотрится, как объединение методов по активности и волатильности, как не связанных между собой и что-то из первой группы (на мой взгляд, что-то из статистических методов), как не связанных со второй группой. Пусть каждый метод будет по отдельности и вместе, но иначе лично я не представляю, как сделать оценку работоспособности (качественной оценки) дивергенции, как подхода. Так или иначе объем информации громадный и требуется некая систематизация (план) – Правила игры.
Scriptong: igortrader пишет: Но вроде бы счет 2:2 ? Не понял, где взяли второго? В посте Balbesik'a нет посылов к использованию МА в качестве фильтра. В Вашем посте также нет никаких предложений. Или я их не заметил? По поводу предложения Vag60 очень хорошо ответил Genry - такой подход больше смахивает на формирование торговой стратегии. Мы же сейчас рассматриваем более узкий вопрос - нахождение дивергенций на графике. Возможно, я несколько сбил общественность термином "фильтрация". Под фильтром я имел в виду отсечение именно некачественных дивергенций. Причем некачественные дивергенции в данном смысле не значит, что они ложные (как указано выше, мы пока не рассматриваем вопрос торговли). Некачественные - это именно такие дивергенции, которые "плохо выглядят" с точки зрения трейдера. Чтобы было понятнее, попробую привести аналогию. Допустим, стоит задача определения наиболее красивой девушки в толпе людей. Как это сделать? Каковы критерии красоты? Мало того, что они различны для разных рас, так они окажутся еще различны и для разных групп людей. Тот же самый вопрос сейчас стоит с дивергенциями. Пока в версии 1.08 заложено мое видение красоты дивергенции. Но это видение, тем не менее, меняется под влиянием наших обсуждений. Вот такой фильтр и хотелось бы разработать.
Scriptong: Vag60 пишет: В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here Что конкретно нужно увидеть?
Genry: Scriptong пишет: Итак: 1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций. 2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем. Genry пишет: Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив. Как показала практика - эта "косметическая" штуковина имеет значение при принятии решения. Ниже еще один пример "математической" дивергенции. Почему я к этому примеру привязал цитату по Классам дивергенций? Как видно на скрине, при таких наклонах непонятно что за класс дивергенции, и значит неясно как к ней относиться Пока определяемся с наклонами, при разделении на классы, если установлен "Класс А" и индикатор дал линии - понятно что за гусь, а так
Genry: Genry пишет: Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо ) Balbesik пишет: Две цены двух инструментов рынка - наверное Да. Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» , то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы). Так этот инструмент мы и создаем. И версия 1.08 от Игоря уже обладает хорошими возможностями. Например, «сузим» задачку исходя из уже имеющихся «…технических исследований на соответствующих инструментах…»: 1. Найдем в инете любой первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту в индикаторном окне. Мне попался "!xMeter_Indy AVI_MA.ex4" без исходника, надеюсь без особых багов. Он даже на графике ссылку нарисовал на свое исходное местожительство. Думаю есть получше варианты, но нам сейчас всё равно - просто попробуем как идея Доу и индикатор Игоря работают вместе. Ну понятно, что каждый буфер этого индюка - валюта, возьмем 0 буфер чтобы не замарачиваться - это оказалось EUR и кинем индюк на любой график, пусть GBPSGD. 2. Потом загрузим индикатор Игоря и подсунем ему на вход это чудо из инета и вуаля - пошли вполне разумные сигналы, даже профит можно было заработать если по ним входить: Зачем ловить дивера между ценой и еще чем-то, если можно между ценой и ценой, как завещал великий Доу - и выглядит масштабно Уж надоела вся эта обманка с калькуляторами и статистикой, сколько времени на нее положил Оптимизация, подбор периодов и остальная хрень. У дедушки Доу только счеты были, карандаш и графики ... и как-то жил
Scriptong: Genry пишет: Зачем ловить дивера между ценой и еще чем-то, если можно между ценой и ценой, как завещал великий Доу Красиво решили задачу Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое.
Genry: Еще картинка сигналов с мультивалюты:
Genry: Scriptong пишет: Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое. Игорь, задачу решили Вы - создав индикатор, я просто собрал из лего машинку. Но это скорее модель решения, инструмент все-равно потребуется. Здесь есть особенности: 1. я на самом деле взял какой попало мультивалютный индикатор - вряд ли он настолько хорош. 2. в нем несколько валют, если на них просматривать рынок то на каждой паре возникают свои варианты: прямые, обратные, кроссовые . Поэтому трактовка дивергенций с учетом этих особенностей с непривычки выносит мозг и не сразу поймешь куда сигналит в этот раз, а новый инструмент из списка валют - и обдумывай новое расположение. Предстоит процесс подбора рабочих пар. Говорят такое упражнение для мозга спасает от Альцгеймера, но торговать сложновато - надо развивать специальные навыки В примере, слева - 5 валют мультивалютника, справа - калькуляторы (хороший термин от Balbesika)
neval: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно
Sergey: neval пишет: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр? Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках. На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА. Первый вход против тренда, второй по тренду.
neval: Sergey пишет: Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр? Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках. На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА. Первый вход против тренда, второй по тренду. а разве элементы ПА тоже ненуждается фильтрации? нуждается...получается, Вы вместе одного сигнала принимайте решение через совокупность двух сигналов и ещё которых надо отдельно фильтровать... получается безконечная цепочка где каждый фильтр фильтруется новым фильтром и в конце принять решение о открытие ордера невозможно ибо так много условий что они никогда неисполнится... я к тому, что это все только ненужно усложняет торговлью и есть ли от этого реального польза - незнаю... конечно, имхо
Genry: neval пишет: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно Да, понятно. Но дело в том, что индикатор гораздо более чувствителен чем глаз трейдера и находит достаточно много "математических" дивергенций у которых мало перспектив в части прибыли, но которые могут накормить ----------------------------------------------------------------------------->>>
Genry: Да, вопрос фильтрации дивергенций c накоплением статистики становится все более актуальным. В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы на флетовом участке, вот такие (при некоторой фантазии можно предположить что индикатор нарисовал нам пару смайлов ):
neval: Genry пишет: Да, вопрос фильтрации дивергенций по значимости c накоплением статистики становится все более актуальным. В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы на флетовом участке, вот такие: по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала...я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам
Genry: neval пишет: по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала... я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам Я для себя воспроизводил ситуации на скринах которые показаны для примера в Вашем диалоге с Эдуардом, а он рисует линии дивергенции Б МАКДи не по цене закрытия, а по хвостам. Вот ниже оригинал и на других скринах у Эдуарда тоже по хвостам.
Scriptong: Genry пишет: индикатор нарисовал нам пару смайлов Очень хороший пример того, что фильтровать нужно в обе стороны. С одной стороны, neval говорил о том, что стоит пропускать диверы, построенные на "визуально высоких свечах". С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах". Оно и верно - трейдер никогда не заметит такие вот мелкие диверы.
Genry: Scriptong пишет: С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах". Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть Именно на флетовом участке, между трендами, стохастик может дать оччень правильный сигнал разворота - если его отфильтровать по высоте, то можем и пропустить отличную точку входа. Может для стохастика это вылечит фильтр по времени работы (не работы), а вот для МАКДи именно фильтр по высоте свечей. По видимому напрашиваются категории фильтров которые можно включать с разными индикаторами. Таки вот мысли ... --------------------- Вот в каких ситуациях стохастик-400 может дать отличный сигнал - боковой тренд (флет) перед разворотом
Genry: Вот мнение Neval по стохастику и ... все идет к тому, чтобы была возможность в DivergenceViewer_AD выбирать разные фильтры под разные индикаторы: Сигналы по стоху на h1 в прошлой неделе, я считаю неплохо... если по рси и макди блауа нежелательно брать большое расстояние между вершинам, то по стоху можно
Scriptong: Genry пишет: Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть Так это ведь не проблема. В индикаторе и без того уже много настроек. Незнающий и не осилит их все сразу. А знающему - только плюс. Поэтому одним переключателем меньше, одним больше - разницы уже нет. Уже понятно, что при составлении описания для индикатора Divergence_Viewer получится не одна статья, а несколько, объединенных под одним разделом. Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс.
Genry: Scriptong пишет: Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс. Думаю это увеличение вполне окупится Спасибо!
Genry: Обработка индикатором DivergenceViewer_AD недельных данных от индикатора WILLCO CFTC.
Genry: Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое. Возможно это сократит время поиска диверов для входа в рынок несколькими парами. Посмотреть таблицу корреляции можно здесь Пример c www.mataf.net для Н1 :
neval: Genry пишет: Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое оно так и есть, часто на разных инструментах одновременно сформировался дивер
Scriptong: Genry пишет: Пример c www.mataf.net для Н1 : Прикольная таблица. Удобно. Genry пишет: Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары. К примеру, для EURUSD посмотреть на EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF с одной стороны (по евро) и на GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD с другой стороны (по доллару).
igorTrader: Genry "Уж надоела вся эта обманка с калькуляторами и статистикой, сколько времени на нее положил У дедушки Доу только счеты были, карандаш и графики ... и как-то жил" (практически стихи) Уважаемый Genry! Меня заинтриговали Ваши манипуляции с валютами и буферами: "..Потом загрузим индикатор Игоря и подсунем ему на вход это чудо из инета и вуаля - пошли вполне разумные сигналы, даже профит можно было заработать если по ним входить..." Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ?
Genry: День добрый, igorTrader! igorTrader пишет: Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ? Ок. Берем любой индикатор который отображает данные в виде линии, в нашем случае это оказался "!xMeter_Indy AVI_MA.ex4", а можно взять хоть машку с ценового окна. 1. Сразу обратим внимание на его сложное имя - это может быть проблемой при передаче этого имени в индикатор Игоря - DivergenceViewer_AD, поэтому, для начала, я переименовал его во что-то попроще: PM.ex4 2. Так как исходника нет, запускаем его на графике и изучаем вкладки Параметры и Цвета. В Параметрах проблему могут вызывать нечисловые значения, например символьное обозначение валютных пар - EURUSD, т.к. из DivergenceViewer_AD в настройки индикатора можно передавать только числовые значения. Это можно обойти оставив все по-умолчанию, т.е. параметров настройки в PM вообще не передавать. 3. На вкладке Цвета мы увидим буфера индикатора - их порядковый номер и цвет, теперь мы знаем на каком буфере какая валюта сидит. 4. Теперь загружаем DivergenceViewer_AD и настраиваем его как на скрине ниже ... все должно получиться. + Если значение Кол-во параметров 0, то можно в окошке "Значение 1-го параметра" ставить номер буфера, это не будет передано в индикатор, но отобразится в статусной строке и будет видно где какой буфер используется. Если буфер у индикатора всего один и у Вас есть исходник индикатора, то в случае с именами валют придется добавить в него таблицу соответствий и для настройки передавать индекс валютной пары: string SymbolReturn(int symbol_index) { switch(symbol_index) { case 1: return("EURUSD"); break; case 2: return("GBPUSD"); break; case 3: return("USDCHF"); break; case 4: return("USDJPY"); break; case 5: return("AUDUSD"); break; } } Возможно Игорь, прочтя это описание, что-нибудь изменит для удобства настройки, но и в таком варианте все работает. Спасибо, Игорь
Scriptong: Genry пишет: настройки индикатора можно передавать только числовые значения К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы. Причем отказ у него завуалированный - индикатор загрузился, индикатор выгрузился. Ну а дальше по тексту все верно. Как упростить процесс, я пока не придумал.
Genry: Scriptong пишет: К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы. Вот оно как! Спасибо, не знал.
igorTrader: Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов?
Genry: igorTrader пишет: Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов? Ну, в этом вопросе дела обстоят так: 1. с одной стороны мы получили сигнал дивергенции, можно к нему так и относиться - торговать как обычную дивергенцию. 2. с другой стороны мы имеем валютные пары, которые связаны между собой напрямую или через доллар, а также товары тоже связанные между собой. Правила для такой торговли я приводил в самом начале этой темы - выдержки из "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas на первой странице, а Игорь описал в статье "Гонки символов" - ссылка в шапке темы. Выше этого сообщения есть ссылка на сайт с таблицей Корреляции валют, по которой можно найти валюты однонаправленные или разнонаправленные и учитывать это в торговле: если нашлась дивергенция на одной валюте, то надо сразу смотреть родственную - возможно и там дивергенция. Если взять сам индикатор XMeter, то корни его растут с forex-tsd : http://www.forex-tsd.com/ideas-suggestions/7732-new-ea-based-xmeter.html Но та версия, которая мне попалась, доработана уже местным умельцем, о чем он говорит здесь: Мультивалютный индикатор под 7 валют Рекомендаций от него мало: Скрин движухи на сегодня 3 мая 2011 года на пятиминутке. На примере две новости в 7:30 и 11:30. Там все описано что к чему. То есть при выходе любых новостей в движение приходят редко две валюты, в основном 3-4 валюты и на индикаторе видно куда хвосты индикаторов начинают разворачиваться. Если быть расторопным, можно открыться по от 2 до 6 валютным парам. Часто бывает, что новость негативная, а валюта растет. Удачи! Ну это локальные бантики - какой брать индикатор, думаю есть достаточно предложений в сети Главное, что Игорь дал средство для нахождения дивергенций между инструментами, а самые разные стратегии, которые наилучшим образом подходят Вам для такой торговли, можно найти на форумах. Думаю, с учетом возможностей индикатора, и мы здесь придумаем еще что-нибудь на эту тему, но сейчас первоочередная задача - определение функционала и тестирование DivergenceViewer_AD
Vag60: Как вариант вот такой график для анализа. движение второй ВП нанесено на график. Моменты раскорреляции ВП видно сразу. Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша
Genry: Vag60 пишет: Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша Да, это два встречных желания : 1. видеть чистый график, чтобы было удобно анализировать ситуацию 2. иметь на экране все необходимые сигналы, чтобы не пропустить торговую ситуацию Надеюсь, что идея сканера дивергенций дойдет до реализации в свой черед
Vag60: Здесь и цели снижения можно видеть. Как правила графики движения сходяться в определенной точке. И лучше что бы это все было в линиях.
Genry: Scriptong пишет: Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары. Игорь, к Вашему примеру с Блау МАКДИ в "Практике дивергенций" На скрине ниже та-же ситуация с дивергенцией при мультивалютном подходе между AUDCHF и USDCHF. Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба. На межвалютном графике есть обе дивергенции, т.е. мы получили сигнал выхода из бай и вход в селл. Сигналов от Блау меньше и они "почище", мультивалютный подход дает больше сигналов, но некоторые из них довольно малозначительные, правда отработали правильно. Пометка с вопросом для наблюдения : для входа: сигналы планируем фильтровать, для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать Коллеги, какие будут мнения? Кстати, Вы взяли сигнал дивера от Блау на довольно длинной свече, думаю Neval сделает так
Scriptong: Genry пишет: Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба. В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов. Их нужно учитывать только в самой торговой системе, когда необходимо вычислить уровень стопа или профита. Genry пишет: Пометка с вопросом для наблюдения : для входа: сигналы планируем фильтровать, для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии: 1. Дивергенция должна относиться к классу А. 2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция). Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше). По выходу... Это очень больная тема
Genry: Scriptong пишет: В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов. Да, я тоже все чаще сразу ставлю Close/Close. В мультивалютном примере тоже настроено по цене закрытия. Scriptong пишет: Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии: 1. Дивергенция должна относиться к классу А. 2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция). Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше). Когда мы обсуждали с Neval противотрендовые дивергенции он аргументировал такой вход тем что Дивергенции "Класса А" довольно часто идут против тренда. Так как это "Класс А" - они отрабатывают, но выходить надо сразу, поэтому любая дивергенция против открытой позиции - это сигнал на выход.
Genry: В примере выше я использовал взятый на FxGeneral индикатор iCurrencyChart, Автор: Johnathan_Burov. Лежит он здесь Но у него инструмент отображения задается в виде символьной строки и в индикатор Игоря не передается. Пришлось добавить второй параметр - индекс валюты и вставить таблицу индексов в исходный индикатор. Если индекс = 0, то работает как исходный индикатор, если в диапазоне от 1 до 6, то берет валюту из таблицы. Это не очень удобно, но пока другого варианта решения проблемы нет. Индикатор с добавленным параметром качаем здесь. Поэтому сами меняйте и дополняйте список валют в индекс, здесь: //+------------------------------------------------------------------+ //| Соответствие индекса для вызова из DivergenceViewer_AD и валюты. | //+------------------------------------------------------------------+ string SymbolReturn(int symbol_index) { switch(symbol_index) { case 1: return("EURUSD"); break; case 2: return("GBPUSD"); break; case 3: return("USDCHF"); break; case 4: return("USDJPY"); break; case 5: return("AUDUSD"); break; case 6: return("USDCAD"); break; } } Если будете расширять диапазон за предел 6 валют, то надо поменять верхнюю границу здесь: int init() { if (isymbol > 0 && isymbol < 7) //диапазон индекса валют для SymbolReturn, можно оставить только if (isymbol > 0) symbol = SymbolReturn(isymbol); else symbol = StringUCase(symbol); Пример настройки для поиска дивергенций на шестой валюте (USDCAD):
Genry: И следом пример того, что и при торговле на мультивалютной дивергенции стопы - вещь далеко не лишняя. Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ, но в тогда ...тогда были сплошные сигналя в бай на расхождении 5 валют.
Scriptong: Genry пишет: Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate). Для любой валюты мира такая новость (объявление ставки рефинансирования) является самой важной из возможных. Реагировать на нее нужно единственным образом: уйти с рынка (на сигналы открытия не реагировать, текущие позиции закрыть). Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится. Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки.
Genry: Scriptong пишет: Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate). Игорь, здесь немного иное: я имел ввиду структуру от 15.02 которая перешла в боковой тренд с 26.02. В образовавшемся коридоре ММ набирает объемы, в коридоре хорошо видны импульсы и откаты с последующим пробитием импульсном уровня и сносом стопа, а новость - отличный повод взять объем побольше. Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится. Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки. Посмотрел на сигналы моего индикатора новостей, а он ... эдакий нехороший индюк... отметки там не поставил
Scriptong: Genry пишет: а новость - отличный повод взять объем побольше. Возможно, ММ и заработал на этом движении. Но говорить о том, что спровоцировано оно было именно им, нельзя. Все же, регулирование стоимости национальной валюты - это обязанность центрального банка. Именно он в данном случае является виновником случившегося, дав рынку сигнал о том, что хватит валить канадский доллар. На данный момент как раз прослеживается тенденция если не слома тренда (падения канадского доллара), то некоторой консолидации. Вполне возможно, что дальнейшие попытки падения CAD будут пресекаться интервенциями от Банка Канады (БК), который будет уменьшать наличие национальной валюты Канады в рынке. Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК.
Genry: Scriptong пишет: Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК. Вот что кажет отчет СFTC по этому поводу: есть дивер, три уровня и задумчивость операторов, чьи позиции сейчас не растут и не падают.
Scriptong: То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?
Genry: Scriptong пишет: То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу? С уверенностью можно сказать что отработал бычий, медвежий в данном случае показатель завершения бычьего, а то что продолжение будет показывет достаточно широкий боковой тренд. Надеюсь, что медвежьег дивера хватит не только на останов, но и на коррекцию до указанных уровней. Отложку на пробой можно поставить если по отчету CFTC операторы обозначат свое направление - сегодня по отчету посмотрю, пока они идут горизонтально. И еще: золото-то как вниз уронили...
neval: Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? )
Genry: neval пишет: Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? ) Хороший вопрос... может и знаком , а это что за зверь этот КАФ ?
neval: Genry пишет: Хороший вопрос... может и знаком , а это что за зверь этот КАФ ? комплексный анализ фибоначии, серёзная профессиональная система разработанна Першиковом. это потому что, кажется на Ваших скринах я увидел не только ретрейсмент фибо но и проекцию
Genry: neval пишет: комплексный анализ фибоначии, Ааа, вот это ктооо Да, этот подход я люблю
neval: Genry пишет: Ааа, вот это ктооо Да, этот подход я люблю я его тоже уважаю так как знаю что 100 проц. работает, самому только лень тягивать, натягивать...дивери не так сложны ))))
Genry: neval пишет: я его тоже уважаю так как знаю что 100 проц. работает, самому только лень тягивать, натягивать...дивери не так сложны )))) Ну так этот подход дает ответ на вопрос - когда выходить
Genry: neval пишет: комплексный анализ фибоначии, серёзная профессиональная система разработанна Першиковым. Спасибо! Нашел сайт автора и книгу: Комплексный анализ Фибоначчи Я то изучал этот метод по Фишеру, Майнеру и иже с ними, а вот о Першикове не знал
neval: Genry пишет: Нашел сайт автора и книгу: Комплексный анализ Фибоначчи да, я читал...знаю трейдеров которые по этой методике торгует...говорят что почты грааль...но непроста...
Genry: neval пишет: да, я читал...знаю трейдеров которые по этой методике торгует...говорят что почты грааль...но непроста... Эдуард пишет: На Евро/долларе, на D1 по Фибоначчи, если брать (нормальное) расстояние, не было, ни одного ложного сигнала за 20 лет. Что же , мнения совпадают
Genry: Scriptong пишет: То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу? Genry пишет: С уверенностью можно сказать что отработал бычий, медвежий в данном случае показатель завершения бычьего, а то что продолжение будет показывет достаточно широкий боковой тренд. Надеюсь, что медвежьег дивера хватит не только на останов, но и на коррекцию до указанных уровней. Отложку на пробой можно поставить если по отчету CFTC операторы обозначат свое направление - сегодня по отчету посмотрю, пока они идут горизонтально. Обработал данные последнего отчета CFTC и дивергенции на них. Диверов не добавилось, в остальном: Операторы незначительно сократили открытые позиции, но в целом их держат. Профи отреагировали на это действие операторов и тоже слегка закрылись. И только "смелые зайцы" - мелкие трейдеры наращивают свои позиции... думаю нас ожидает движение против них.
Scriptong: Genry пишет: думаю нас ожидает движение против них. Будет большая драка Быки продолжат свой банкет, но, т. к. ММ уже не на их стороне, им придется тяжко. Правда, и ММ-у придется непросто, т. к. перебить объемы быков пока еще трудно.
neval: Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь?
Genry: День добрый, Neval ! Neval пишет: Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь? Я уже эту тему поднимал здесь: Уровни рынка - память рынка, взгляни, а потом можно разобрать на графике каком-нибудь. Там есть примеры всех четырех сеток фибо и ссылка (две) от Игоря на книгу Роберта Майнера.
Genry: Например золото и фибо. Цена сейчас в двух разворотных областях, они отмечены прямоугольниками - первый, большой, с W1, а второй D1. По идее можно попробовать войти в бай с близким стопом, если выгорит - будет длинный ход вверх, если нет - небольшой убыток.
Sergey: Genry пишет: По идее можно попробовать войти в бай с близким стопом, если выгорит - будет длинный ход вверх, если нет - небольшой убыток. Ситуация не однозначная. Текущий долгосрочный нисходящий тренд еще не достиг целей (1095-1085), хотя в среднесрочном периоде вероятность отскока к 1460 еще сохраняется. Возможно отскочим от 1140.
Genry: Sergey пишет: Ситуация не однозначная. Эт точно! Можно особенно не лезть, а если будет отскок и цена нарисует А-В-С тогда и войти на пробу.
Sergey: Genry пишет: Эт точно! Можно особенно не лезть, а если будет отскок и цена нарисует А-В-С тогда и войти на пробу. Согласен нужны подтверждения. Я вот ждал отскока от 1190. Походу не я один. ММ слопал все ожидания. Хорошо, что был вне рынка, не было нужных сигналов.
Genry: Sergey пишет: Согласен нужны подтверждения. Я вот ждал отскока от 1190. Походу не я один. ММ слопал все ожидания. Да, не один. И у меня были планы на этот разворот
Balbesik: Genry! Я сегодня не адекватен. Но вот, что меня интересует - проверя-ли Вы (значимость сделки - "прибыльность") при прочих равных, без дивергенции (хотя бы соотношения)? Я уже писал, что я понятие дивергенции не приемлю и сточки зрения "физики" мне ни о чем не говорит. А практика (у меня) показывает обратное. Я прекрасно понимаю, что в рамках "пиара" форума можно писать о чем угодно, но со "своим" контингентом посетителей надо определиться! Я признал тебя за "ручки", но это не для всех, а это ты умолчал. P.S. Я не притенедую на знание русского языка, но словарь форума хотел бы желать лучшего (особенно, когда по пьяне - а интерпретация еще хуже). Форум Лайт в процессе противостояния делал "зеленую" улицу ублюдку, который коверкал и изгалялся над языком, с Александром мы знакомы лет 10 - 15 назад и я ему написал - За чем? Да так надо. Кому? Надеюсь на этом форуме этого не будет.
Genry: День добрый, Balbesik ! Balbesik пишет: Но вот, что меня интересует - проверя-ли Вы (значимость сделки - "прибыльность") при прочих равных, без дивергенции (хотя бы соотношения)? Я уже писал, что я понятие дивергенции не приемлю и сточки зрения "физики" мне ни о чем не говорит. А практика (у меня) показывает обратное. Все верно, так я и делаю: сначала нахожу сетап который торгуется и без дивергенции. Дивергенция подтверждает сетап. Правда Neval убедительно показал, что дивергенции на индикаторе с большим периодом - более качественный сигнал и исполняются значительно чаще. График золота вверху - там я дивергенции еще не смотрел, все выводы сделаны по фрактальной модели, исторических разворотах цены и сетках фибо.
Balbesik: Genry пишет: Все верно, так я и делаю: сначала нахожу сетап который торгуется и без дивергенции. День добрый, Genry ! Вот никогда я не умел донести мысль. Я, чисто технически, беру индикатор и сравниваю, далее оптимизирую и сравниваю. Я отказался от применения дивергенции - нет у меня оснований считать ее преимущество.
Genry: Balbesik пишет: Я, чисто технически, беру индикатор и сравниваю, далее оптимизирую и сравниваю. Я отказался от применения дивергенции - нет у меня оснований считать ее преимущество. Думаю это дело собственного торгового опыта. Игорь, вот, не особо любит торговлю против тренда, а я не сильно дружу с чифом. Вы отказались от дивергенции, Neval только ее и торгует. Здесь главное конечный результат - чтобы профит был , кто-то астрологию использует ... и не поспоришь
Scriptong: Balbesik пишет: Я сегодня не адекватен. Евгений, если ты это осознаешь, то может не стоит писать на форуме в такие моменты, и подождать, когда будет приемлемое для таких вещей состояние? Balbesik пишет: Вот никогда я не умел донести мысль. Да, это непросто. Но и подвижки в направлении ясности должны быть, потому как находить в твоих постах ведущую мысль очень сложно. Более того - ты потом начинаешь обижаться на неадекватность собеседников. Balbesik пишет: Я прекрасно понимаю, что в рамках "пиара" форума можно писать о чем угодно, но со "своим" контингентом посетителей надо определиться! Я признал тебя за "ручки", но это не для всех, а это ты умолчал. Это вовсе не пиар. По теме дивергенции создан конкретный инструмент - индикатор Divergence_Viewer. Он дает вполне определенные сигналы. Их ценность можно без проблем установить, набросив индикатор на график. Если кому-то эти сигналы не подходят по стилю торговли, то это говорит лишь о том, что такому человеку не подходит торговля по данной системе и нужно искать что-то другое. При этом есть масса трейдеров, которые торгуют именно по дивергенциям. Вот и вся логика.
Balbesik: P.S. Я вот о чем думаю. Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенци. А что это такое? Некое рассогласование! При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете, но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента. Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности. Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы? Я конечно знаком с теорией циклов и согласно ее вероятность более значима на смену направления. Но может быть убрать одну из составляющих неопределенности и смотреть более значимый сигнал? И что по пьяне в голову не придет?
Genry: Balbesik пишет: Я вот о чем думаю. Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенцию. А что это такое? Некое рассогласование! При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете, но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента. Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности. Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы? Логика здесь простая: график - производная от спроса и предложения, если связанные графики противоречат друг-другу можно предположить что где-то в данных врут поэтому возникло рассогласование. Можно сказать применили двойную бухгалтерию, нашли ошибку и сторнировали Разница пошла в профит. Так я вижу расхождение между инструментами. В "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas рассуждают так: "Индустриальный Доу-Джонс достиг новых рыночных пиков в первых числах января 1990, в то время как фьючерсы на S&P не подтвердили новый рыночный пик (как и многие другие биржевые индексы). Предположение состоит в том, что это было вызвано увеличением количества хеджеров на фьючерсном рынке, которые понизили цены достаточно, чтобы показать неподтверждение. Как бы то ни было, недостижение пиков на обоих рынках является хорошей причиной, чтобы поверить, что рынок готовится к коррекции. "
Balbesik: Genry пишет: Логика здесь простая: график - производная от спроса и предложения, если связанные графики противоречат друг-другу можно предположить что где-то в данных врут поэтому возникло рассогласование. Можно сказать применили двойную бухгалтерию, нашли ошибку и сторнировали Разница пошла в профит. Так я вижу расхождение между инструментами. Здесь очередной раз ты прав, но здесь ты как бы рассматриваешь значения одного порядка значимостм. Я писал о применении в Вашем (общем) случае "калькуляторов" и "попытки" сделать выводы. Т.е. немножко о разном. Пока не убедил.
Genry: Balbesik пишет: Здесь очередной раз ты прав, но здесь ты как бы рассматриваешь значения одного порядка значимости. Я писал о применении в Вашем (общем) случае "калькуляторов" и "попытки" сделать выводы. Т.е. немножко о разном. Пока не убедил. Так в основную тему этой ветки я предлагал торговлю расхождений именно между инструментами И индикатор Игоря делает это все лучше и лучше. Калькуляторы - это был первый этап, хотя и они тоже дают вполне рабочие входы, Игорь на прошлой неделе 3 приличных сигнала поймал На мой взгляд фильтры на серверах брокера умеют формировать ложные сигналы на калькуляторах, которые провоцируют эксперты на входы с лосями. Похоже на теорию заговора, но думаю это возможно. С двумя инструментами на чистой цене такой номер брокеру повторить будет сложнее, поэтому такой дивер мне интересен и оптимизировать практически нечего - времени экономим немеряно
neval: Balbesik пишет: P.S. Я вот о чем думаю. Вы тратите много мозговых и временных ресурсов на некую дивергенци. А что это такое? Некое рассогласование! При этом это рассогласование зависит от инструмента, который Вы применяете, но это вносит определенную неопределенность, т.е. добавочная неопределенность инструмента. Если есть некое рассогласование (опускаем значимость), то как минимум это говорит о неопределенности. Так зачем к неопределенности добавлять неопределенность и делать выводы? Я конечно знаком с теорией циклов и согласно ее вероятность более значима на смену направления. Но может быть убрать одну из составляющих неопределенности и смотреть более значимый сигнал? И что по пьяне в голову не придет? Балбесик, за что то ведь надо зацепится чтобы торговать - кому то фибо, другому ПА, третьему Ганн ..каждый выбирает то, что ему нравится и то, с чем он может сделать профит. А по поводу дивергенции, я думаю сомнение о их работоспособности больше быть недолжно.
neval: вот как по стоху в прошлой неделе отработало....ни одного ложного сигнала небыло!!!!
Scriptong: neval пишет: вот как по стоху в прошлой неделе отработало....ни одного ложного сигнала небыло!!!! Чтобы не закрашивать на рисунках информацию о позициях, можно использовать такой лайфхак: убрать отображение торговых уровней (Сервис - Настройки - Графики - Показывать торговые уровни).
neval: извиняюсь что параметры стоха не видно, но Вы коллеги их тут знаете )
Genry: neval пишет: извиняюсь что параметры стоха не видно, но Вы коллеги их тут знаете )
Sergey: Genry на фибоуровнях у тебя вместе с % выставляется цена. Как так сделать?
Genry: Sergey пишет: Genry на фибоуровнях у тебя вместе с % выставляется цена. Как так сделать? 161.8(%$)
Sergey: Genry пишет: 161.8(%$) Спасибо!
Vag60: Три совпадения и все отработали. Занятное совпадение
Vag60: И здесь тоже самое
Genry: Vag60 пишет: Три совпадения и все отработали. Занятное совпадение Vag60 пишет: И здесь тоже самое Cпасибо! Интересно подмечено - понаблюдаем
Sergey: Genry пишет: Спасибо! Нашел сайт автора и книгу: Комплексный анализ Фибоначчи Genry тебе спасибо за ссылку. Узнал некоторые дополнения к собственным наработкам. Надо понаблюдать.
Genry: Sergey пишет: Узнал некоторые дополнения к собственным наработкам. Надо понаблюдать.
Vag60: Думаю что с диверами по тренду все понятно. Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным. Когда это заметное постоянство будет нарушено.
Scriptong: Vag60 пишет: как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным Я уже предлагал вариант входа по диверу против тренда. Это повторяемость дивера - когда из правой опорной точки линии дивергенции расходится две и более линии дивергенции. Последний удачный пример такого входа был на прошлой неделе по EURGBP: При входе против тренда в качестве уровня цели не стоит устанавливать слишком большие профиты. Наилучший способ - поставить профит на линии поддержки/сопротивления. В данном примере это был уровень сопротивления нисходящего тренда. Отработала сделка на ура - запас по профиту был всего 40 пунктов.
Vag60: На USDJPY на Н4 сейчас как раз такой случай, но входить не буду, на сегодня лося одного на ней хватит. Буду ждать понижения легкого RSI и возможно нового канала
Scriptong: Vag60 пишет: На USDJPY на Н4 сейчас как раз такой случай, но входить не буду, на сегодня лося одного на ней хватит. Буду ждать понижения легкого RSI и возможно нового канала Не так. Я имел в виду случай, когда правая опорная точка общая, а расходится левая. Вы показали вариант наоборот: левая точка общая, а правая расходится.
Vag60: Предложение по индикатору. Мое мнение такое, что не плохо было бы видеть в нем линии которые показывают по мимо дивергенции на графике, но и понижение(повышение) между соседними вершинами через № количество баров. Данное изменение тоже приводит к движению цены и его можно торговать
Sergey: Vag60 пишет: Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным. Для меня - это дивер на уровне поддержки/сопротивления.
Scriptong: Vag60 пишет: Предложение по индикатору. Мое мнение такое, что не плохо было бы видеть в нем линии которые показывают по мимо дивергенции на графике, но и понижение(повышение) между соседними вершинами через № количество баров. Данное изменение тоже приводит к движению цены и его можно торговать Это, все-таки, не дивергенция, а линия тренда, построенная по показаниям индикатора. Поэтому подобное лучше оформить в виде отдельного индикатора. Когда это будет, не могу сказать. Сейчас больше фокус на MAChannel_Close (завершается разработка) и Divergence_Viewer (еще достаточно много работы впереди). Если сохраните интерес к этой теме до момента завершения указанных программ, то напомните, пожалуйста, в отдельной теме, обсудим еще раз.
Vag60: Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА, я вот только не соображу что это может нам дать.
Scriptong: Vag60 пишет: Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА Так? Красная линия - RSI с периодом 55. Синяя линия - базовый RSI 14. Vag60 пишет: я вот только не соображу что это может нам дать. Я пока тоже не знаю
Sergey: Vag60 пишет: Игорь, скажите ведь возможно построение на графике канала RSI с разными периодами как с МА, я вот только не соображу что это может нам дать. Я начинаю воспринимать форум как шоу. Ради бога, не хочу никого обидеть. Но продумывайте свои просьбы. Мы стараемся помочь друг другу, а не развлечь.
Genry: Neval пишет: Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь? Genry пишет: Я уже эту тему поднимал здесь: Уровни рынка - память рынка, взгляни, а потом можно разобрать на графике каком-нибудь. Там есть примеры всех четырех сеток фибо и ссылка (две) от Игоря на книгу Роберта Майнера. Neval, материал помог разобраться?
Genry:
Vag60: Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая
Scriptong: Vag60 пишет: Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая На рисунке видны значения далеко не всех настроечных параметров. Как минимум, нужно перевести Divergence_Viewer в режим построения линий по ценам Close ("Используемая рыночная цена" - Close/Close). Также, думаю, глубина поиска второго экстремума не 20, а, как минимум, 60 баров.
Genry: Vag60 пишет: Настройки вроде как у Вас а картина совсем другая Как говорят военные: "Сверим часы!" Котировки: ДЦ Альпари. Настройки индикатора: --------------- Пока клепал скрин, Игорь дедуктивным методом
Vag60: Настройка индикатора 60 не всегда хорошо. И вообще мое мнение это график Н4 и по тренду. Сигналов меньше но надежней
Genry: Vag60 пишет: Настройка индикатора 60 не всегда хорошо. Согласен, у меня там 50 (шутка) Значения данного параметра для разных индикаторов отличаются. Если анализировать архив скринов от Neval, где показаны успешные дивергенции, то получаются такие цифры: Genry пишет: Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций, справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций. Я посмотрел его скрины, среднее количество свечей для дивера: на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40. Для RSI - значения между ними. -------------------------------------- А пример выше был для показа ситуации, где дивера дают незначительное движение и надо помнить о стопах. Это на истории видно что тренд продолжился, а в момент формирования тех вершин расхождение отмечалось и даже руками можно было нарисовать дивер. Доверяя только дивергенции и входя без стопа - ненужный убыток .
neval: нету там дивера, Вы сломайте голову ели будете полагатся только на показании индикатора.. по стохастику там 100 процентно нету дивера, может мизерное расхождение на рси или макди блауа...но..нельзя по ними брать диверов где большое расстояние между вершинам..а по стохастику можно...он динамичный индикатор и лучше адаптируется к изменениям цены
Genry: neval пишет: нету там дивера, Вы сломаете голову если будете полагаться только на показании индикатора.. Neval, день добрый! Я даю эти примеры, так как если вместо трейдера будет программа, то она наши доводы учитывать не будет. Для нее все просто: есть сигнал от индикатора - открываем позицию. Вы оцениваете ситуацию значительно шире, индикатор так пока не может и вряд ли когда сможет работать как Вы . Игорь готовит новую версию индикатора и в ней будет фильтрация которая позволит уменьшить количество такие ситуации. Я их показываю, чтобы он видел разные варианты исполнения дивергенций, при разных настройках, и учитывал их с резолюцией "принял к сведению". neval пишет: по стохастику там 100 процентно нету дивера, может мизерное расхождение на рси или макди блауа...но.. нельзя по ними брать диверов где большое расстояние между вершинам.. И здесь согласен, я же написал что просмотрел Ваши примеры и получилось, что: Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций, справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций. Я посмотрел скрины, среднее количество свечей для дивера: на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40. neval пишет: а по стохастику можно... он динамичный индикатор и лучше адаптируется к изменениям цены Опять согласен - для стохастика в среднем 40 бар (можно даже до 50, у меня 50 там и стоит ) Понятно что короткий дивер с бОльшей вероятностью работает на одном импульсе, а когда длинный - это могут быть разные движения и разные тенденции и увязывать их вместе смысла нет, т.к. вместо сильного движения будет пшик. Много раз видел, что в такой ситуации дивергенции дают один - два мелких бара, как в моем примере. Кстати, может Игорь добавит стохастик в джентельменский набор Divergence_Viewer_AD ? ЗЫ. А стопы ставить никогда не лишне .
Genry: Vag60 пишет: Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным. Sergey пишет: Для меня - это дивер на уровне поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления и дивергенция у границ таких областей - тема важная в торговле. Поэтому хочу напомнить, что здесь были обсуждения методик построения таких областей и Scriptong разработал серию индикаторов на эту тему. Разберем подход ручной разметки графика и построения Исторических областей поддержки/сопротивления(ОПС). Обоснование почему эти области работают в ветке " Уровни рынка- память рынка" Обновим описание как находить Исторические Области или Уровни поддержки/сопротивления: 1. Берем чистый график инструмента с которым собираемся работать. 2. Меняем вид графика на Линия (по цене закрытия). 3. Выбираем ТФ MN1 и масштабом настраиваем на экране истории побольше. 4. Находим ближайшие к цене экстремумы на который происходили развороты цены и отмечаем их. Желательно размещать линии так, чтобы они цепляли как можно больше экстремумов на этом уровне цены - уровень будет точнее и сильнее работать. 5. Затем последовательно переходим на ТФ уровнем ниже и делаем тоже самое. 6. Область между близкими экстремумами можно выделить прямоугольником, а уровни ключевых вершин - линией. 7. Так вы дойдете до ТФ где собираетесь работать и у вас на экране будет нанесены значимые уровни и ОПС всех старших ТФ. 8. Затем смотрим на дивергенции у этих уровней-областей, наносим сетки фибо от них - в общем работаем в привычном для себя стиле, но уже с Историческими уровнями поддержки/сопротивления перед глазами. 9. Процесс можно автоматизировать индикаторами от Scriptonga Ссылки на эти индикаторы в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей" Из других индикаторов на эту тему хочу отметить SS_SupportResistance_v04c_614 (от Игоря) и разные версии SupDem (скрин ниже). Жизнь индикаторы облегчают, но разметку ручками не заменят - голова-то работает круче А это скрин с комментариями к построению руками: С фибо на D1 в черновике получится вот такая "мазня" .... но иначе как вам показать "черновик" разметки??? Зато по этой мазне видно: где "кучкуются" Фибо-линии от разных подходов с разметкой, потом в этих местах цена пробивает, разворачивается или уходит в боковик и здесь-же рядом обычно находятся исторические разворотные уровни. Потом места концентрации Фибо можно отметить, а лишние сетки удалить. Более того, если подгрузить тиковые индикаторы от Игоря, то там же будут фиксироваться вливания больших объемов.
Scriptong: Обновим индикатор.
Genry: Scriptong пишет: Обновим индикатор.
Genry: Немного поработал : произошел эволюционный скачок, можно было 1.10 ставить версию
Scriptong: Genry пишет: произошел эволюционный скачок Никакого скачка не было. Все нововведения направлены на повышение эргономичности индикатора. Алгоритм остался прежним. Изначально хотел добавить фильтр "красивых"/"некрасивых" дивергенций, но в итоге не смог реализовать его на приемлемом для себя уровне - ерунда получается. В этом направлении пока нужно еще подумать. ATR, по всей видимости, здесь не подходит.
Genry: Scriptong пишет: Никакого скачка не было. Все нововведения направлены на повышение эргономичности индикатора. Игорь, при ручной торговле это много значит. Одно дело самому в качестве сканера перебирать мажоры по списку, или весь список , другое дело получить звуковой сигнал, прочесть какой инструмент и открыть нужное окно
Scriptong: Genry пишет: Игорь, при ручной торговле это много значит. Одно дело самому в качестве сканера перебирать мажоры по списку, или весь список , другое дело получить звуковой сигнал, прочесть какой инструмент и открыть нужное окно Кстати, насчет сканера. Изначально думал делать мультивалютный индикатор. Но после разработки MAChannel_Close_MultiTF склоняюсь к одновалютному мультипериодному. Во-первых, такой подход немного увеличивает скорость работы системы, т. к. пользователь сам следит за количеством открытых графиков. Во-вторых, если вывести информацию по множеству валют на один график, то места на этом графике практически не останется. В-третьих, индикатор работает по тику своего символа, что приведет к неравномерной обработке результатов (на текущем символе нет тика, а на другом уже пять прошло).
Genry: Scriptong пишет: Кстати, насчет сканера. Отвлекся на торговлю по фибо. Надо подумать.
Genry: Scriptong пишет: Кстати, насчет сканера. Изначально думал делать мультивалютный индикатор. Но после разработки MAChannel_Close_MultiTF склоняюсь к одновалютному мультипериодному. Во-первых, такой подход немного увеличивает скорость работы системы, т. к. пользователь сам следит за количеством открытых графиков. Игорь, думаю в данном случае главную роль играет широта охвата инструментов. Цель у нас проверить как можно больше рабочих валют и вовремя отреагировать на сигнал дивергенции. Насколько я понимаю задумка Ваша такова, что пользователь открывает окна с теми инструментами которые ему интересны, ставит на них сканер и получает сигналы со всех ТФ этого инструмента. Я видел вариант сканера где список формировался в разделе "Обзор рынка", а сканер считывал оттуда активные валюты и отображал. Во-вторых, если вывести информацию по множеству валют на один график, то места на этом графике практически не останется. Я просмотрел сайты с различными вариантами dashboard, взгляните на один из них может там есть интересный вариант отображения. В-третьих, индикатор работает по тику своего символа, что приведет к неравномерной обработке результатов (на текущем символе нет тика, а на другом уже пять прошло). Ну, это не страшно, можно поставить на минутку любого мажора - думаю сигналов хватит
Scriptong: Genry пишет: Насколько я понимаю задумка Ваша такова, что пользователь открывает окна с теми инструментами которые ему интересны, ставит на них сканер и получает сигналы со всех ТФ этого инструмента. Да, это то же самое, что будет делать один мультивалютный инидикатор. Ведь данные он откуда-то брать будет. Значит, ему для работы необходимо формирование данных по всем символам. Разница лишь в том, что трейдер не видит графиков. Тем не менее, ресурсы все эти графики продолжают занимать. Если же проблема в экранном месте, то в случае с одновалютником достаточно свернуть большинство графиков, прибегая к ним тогда, когда возникнут сигналы. Genry пишет: Я просмотрел сайты с различными вариантами dashboard, взгляните на один из них может там есть интересный вариант отображения. Отображение красивое, глазу приятно. Ну а по сути, посмотрите - отображается всего 8 символов. Это, действительно, не проблема. Проблема, когда их 24 (и более), ни один монитор вместить не сможет
Genry: Scriptong пишет: Отображение красивое, глазу приятно. Ну а по сути, посмотрите - отображается всего 8 символов. Это, действительно, не проблема. Проблема, когда их 24 (и более), ни один монитор вместить не сможет Меня заинтересовали вот эти три:
Scriptong: Genry пишет: Меня заинтересовали вот эти три: При таком подходе, выходит, график нужен в качестве информационной панели, не более. О торговле на таком графике можно забыть, т. к. его практически не видно..
Genry: Scriptong пишет: При таком подходе, выходит, график нужен в качестве информационной панели, не более. О торговле на таком графике можно забыть, т. к. его практически не видно.. Да, именно так - это просто информационное табло, график ему вообще не нужен. Появился сигнал - идем на соответствующий график
Scriptong: Ну тогда нужно говорить о том, что график стоит убрать (программно это сейчас уже доступно). На освободившемся месте развертываем информационную панель.
Genry: Scriptong пишет: Ну тогда нужно говорить о том, что график стоит убрать (программно это сейчас уже доступно). На освободившемся месте развертываем информационную панель.
neval: да, Игорь, я согласен с Genry, надо такой сканер с отдельным панелом... хочу одновременно отслеживать 600 инструментов на уровне h1 ))
Genry: neval пишет: 600 инструментов Ого, 600! Neval, это уже обработка диверов в промышленном масштабе Потребуют лицензию, обучение персонала и аттестацию рабочего места Это бААААААльшууууущий экран нужен (это шутка) ------------------------------------------------------------------------------------------- Без шуток: При таких условиях придется делить 600 на несколько сканеров и задавать для каждого свою часть списка инструментов для обработки.
Sergey: Genry пишет: Ого, 600! Neval, это уже обработка диверов в промышленном масштабе По моему ни один брокер не дает столько символов для MT4.
neval: Sergey пишет: По моему ни один брокер не дает столько символов для MT4. JFD Brokers дает больше, по моему даже 800 )
Genry: neval пишет: JFD Brokers дает больше, по моему даже 800 ) А, тогда нормально. Восемь компьютеров по 100 окон ...маленький центр управления форексом
Scriptong: Genry пишет: А, тогда нормально. Восемь компьютеров по 100 окон ...маленький центр управления форексом Зачем 8 компьютеров? Достаточно одного. Восемь терминалов вполне возможно запустить. Главное, чтобы оперативной памяти было побольше (для x64, иначе теряется смысл в большой памяти). Я уже писал в другой ветке - на плохеньком VPS (2GB RAM, 2GHz CPU) спокойно работает 3 терминала с 24-я графиками на каждом.
Genry: Scriptong пишет: Зачем 8 компьютеров? Достаточно одного. Восемь терминалов вполне возможно запустить. Главное, чтобы оперативной памяти было побольше (для x64, иначе теряется смысл в большой памяти). Я уже писал в другой ветке - на плохеньком VPS (2GB RAM, 2GHz CPU) спокойно работает 3 терминала с 24-я графиками на каждом. Тогда восемь мониторов или один, но оооочень большой. Дело именно в возможности удобно смотреть и анализировать, а когда все поделено на малюсенькие квадратики - чего там увидишь
Scriptong: Genry пишет: а когда все поделено на малюсенькие квадратики - чего там увидишь В моем понимании постоянно таращиться на график не нужно. При появлении дивера на том или ином символе/ТФ будет звуковое оповещение, плюс планирую сделать мерцание значков для привлечения внимания. Если внимание обращено, пользователь нажимает на значок, мерцание и звук пропадают.
Scriptong: neval пишет: хочу одновременно отслеживать 600 инструментов на уровне h1 )) Вынужден огорчить: у МТ4 ограничение - 100 графиков. Правда, это ограничение распространяется только на реально открытые окна. Как там с виртуальными графиками, надо будет посмотреть. Второй момент - по горизонтали 600 символов не влезет в окно. Разбивать их на несколько уровней будет несколько напряжно алгоритмически.
Genry: Еще вариант панели с комментариями. А маленькие серые прямоугольники могут окрашиваться и соответствовать, например, типу дивергенции
Scriptong: Genry пишет: Еще вариант панели с комментариями. На мой взгляд, все же, лучше не выводить комментарии на график - очень громоздко, эстетика теряется. Удобнее, когда они отображаются во всплывающих подсказках. Понимаю, что всплывающих подсказок, как таковых, не было в версиях МТ до 600-го билда. Сейчас появились. P. S. Долго мучал код советника, чтобы запустить. Компиляция старых программ в новых билдах - тот еще экстрим.
Genry: Scriptong пишет: P. S. Долго мучал код советника, чтобы запустить. Компиляция старых программ в новых билдах - тот еще экстрим. Для этой цели я оставил Metalang старой версии и такие программы компилирую им. Если не сохранилась такая версия - могу выложить
Scriptong: Genry пишет: Если не сохранилась такая версия - могу выложить Так я ведь уже выложил рабочую версию выше...
Genry: Scriptong пишет: Так я ведь уже выложил рабочую версию выше... Я о ситуациях в будущем, нет-нет да попадаются такие тексты.
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, все же, лучше не выводить комментарии на график - очень громоздко, эстетика теряется. Да, в нашем случае текст точно лишний, остальные бантики выглядят красиво
igorTrader: Scriptong пишет: "...по горизонтали 600 символов не влезет в окно" А зачем 600 символов должны постоянно висеть в окне? Разве нельзя алгоритмически сделать, чтобы в окно выводились только символы, на которых что-то есть? А символы без обнаруженных дивергенций пусть мирно спят за пределами окна, дожидаясь своего часа. Или так нельзя сделать?
Scriptong: igorTrader пишет: А зачем 600 символов должны постоянно висеть в окне? Разве нельзя алгоритмически сделать, чтобы в окно выводились только символы, на которых что-то есть? А символы без обнаруженных дивергенций пусть мирно спят за пределами окна, дожидаясь своего часа. Или так нельзя сделать? Можно, конечно. Только что делать, когда на подавляющем большинстве символов именно сейчас есть дивергенция? Не нужно исключать такую ситуацию, когда дивер образовался одновременно на всех 600-ах символах. Я понимаю, вероятность очень низкая, но она есть. Более того, вероятность увеличивается в геометрической прогрессии тем фактом, что по умолчанию каждый символ будет отслеживаться на "всех фронтах" (9 таймфреймов).
igorTrader: Scriptong пишет: Не нужно исключать такую ситуацию, когда дивер образовался одновременно на всех 600-ах символах. Ну, тогда придется ограничить аппетиты и выводить ограниченное количество символов, вбитых пользователем вручную. Сотни символов для сканера - это конечно перебор )
Scriptong: igorTrader пишет: Ну, тогда придется ограничить аппетиты и выводить ограниченное количество символов, вбитых пользователем вручную. Тут еще такой момент - разрешение дисплеев у трейдеров сейчас настолько различается, что очень трудно прийти к варианту, который бы устраивал большинство пользователей. К примеру, если ориентироваться на стандарт 1024 х 768 (такое разрешение доступно у 99%), то получим малое количество символов на графике. С другой стороны, если повышать базовое разрешение, то у пользователей с маленькими экранами на графике будет видна не вся информация. Таким образом, нужно разработать гибкое решение, которое бы ориентировалось на реальные размеры окна графика. Это та еще проблема.
neval: Игорь, есть ли возможность изменить сам мт4??? я хочу новых, другых таймфреимов
Scriptong: neval пишет: Игорь, есть ли возможность изменить сам мт4??? я хочу новых, другых таймфреимов В МТ4 есть эта возможность. На нашем сайте уже давно есть инструменты для создания нестандартных таймфреймов. Способ 1. 1. Берется история тиков по нужному инструменту нужного брокера. Если брокер какой-то другой (не Альпари, не GKFX, не АМ), то см. способ 2 ниже. 2. При помощи TicksCollector на основании тиковой истории генерируется нужный (нужные) ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать TicksCollector. Способ 2. 1. Используется имеющийся минутный график. 2. При помощи штатного скрипта терминала period_converter создается нестандартный ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать period_converter. Второй способ использовать проще, если нет необходимости в тиковой точности данных и не нужны ТФ ниже 1 минуты.
neval: Scriptong пишет: В МТ4 есть эта возможность. На нашем сайте уже давно есть инструменты для создания нестандартных таймфреймов. Способ 1. 1. Берется история тиков по нужному инструменту нужного брокера. Если брокер какой-то другой (не Альпари, не GKFX, не АМ), то см. способ 2 ниже. 2. При помощи TicksCollector на основании тиковой истории генерируется нужный (нужные) ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать TicksCollector. Способ 2. 1. Используется имеющийся минутный график. 2. При помощи штатного скрипта терминала period_converter создается нестандартный ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать period_converter. Второй способ использовать проще, если нет необходимости в тиковой точности данных и не нужны ТФ ниже 1 минуты. это я знаю, но представляй какой хаосс будет если придется держать по каждой паре открытих автономных графиках.
Scriptong: neval пишет: это я знаю, но представляй какой хаосс будет если придется держать по каждой паре открытих автономных графиках. Графики открывать не обязательно. Они только для визуализации. Достаточно использовать одно окно, в котором будет работать несколько TicksCollector (каждый для создания нужного нестандартного ТФ), и один дивер-сканер, настроенный на нужные ТФ (хорошо, что заговорили о нестандартных ТФ, нужно будет учесть возможность их подключения в сканере). Когда обнаружен дивер, то открывается нужный график, принимается решение. После этого график можно закрыть до следующего момента принятия решения. P. S. Тут недавно был разговор о 600-а символах, что никаких неудобств не вызывало
neval: коллеги, граальность скрывается не только в количество инструментов но и в количестве возможных таймфреимов...для диверов сразу отбросаем все что ниже H1, а добавляем - H2, H6, H8, H12...я уверенн, что количество качественных сигналов увеличится в рази... используя только стандартфрейми мы сами себя вредим.
igorTrader: см ниже
neval: казалось бы решил проблему с таймфреимам - загрузил мт5...там есть много фреимов по умолчанию...но опять же, история котировок начинается только с января что делает невозможным применять мой метод...единнственное только по ASI можно...печаль
igorTrader: neval пишет: цитата: ...печаль А со скриптом period_converter в МТ4 разве нельзя любые нестандартные таймфреймы сделать? Хоть н3 хоть н12. Сейчас попробовал с накинутым индюком DivigrenceViever_AD - все прекрасно работает и с Blau_Macd С периодом 8000 - хоть с 2010 года можно строить цепочку таймфреймов. Правда, для того, чтобы висело, например, одновременно четыре нестандартных таймфрейма, надо для запуска скрипта открывать 4 графика Н1
Scriptong: igorTrader пишет: Правда, для того, чтобы висело, например, одновременно четыре нестандартных таймфрейма, надо для запуска скрипта открывать 4 графика Н1 Да, именно в этом аспекте TicksCollector удобнее, т. к. выполнен в виде индикатора. В отличие от скрипта, к одному графику можно присоединить несколько копий одного и того же индикатора с разными настройками.
Genry: Scriptong пишет: В моем понимании постоянно таращиться на график не нужно. При появлении дивера на том или ином символе/ТФ будет звуковое оповещение, плюс планирую сделать мерцание значков для привлечения внимания. Если внимание обращено, пользователь нажимает на значок, мерцание и звук пропадают. Игорь, еще хотел обсудить опциональную возможность использования нулевого бара в сканере для предварительного оповещения о ситуации с формированием новой дивергенции. Вопрос: какие для этого основания? Периодически возникают ситуации, когда условия для дивергенции были очевидны, но в строгом смысле дивергенцию индикатор отметил на один бар позже, а цена за этот час разницы (ТФ Н1) успела проделать приличный путь от вершины. Так как допуск между экстремумом индикатора и цены в среднем = 2 может будет полезно предварительно оповестить трейдера, что на инструменте есть условия формирования дивергенции? На часовом графике частота обработки достаточная для того, чтобы переключиться на график заранее и проанализировать ситуацию насколько дивер вероятен. Понятно, что такой подход увеличит "количество ложных вызовов" , но лучше скорая лишний раз прокатиться даром, чем с опозданием приедет к остывшему телу крупной сделки. Ленивые опцию могут выключить и работать только по первому бару. Сам сигнал оповещения на нулевом баре сделать отличным от сигнала на первом (по цвету и\или звуку).
Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще хотел обсудить опциональную возможность использования нулевого бара в сканере для предварительного оповещения о ситуации с формированием новой дивергенции. Посыл вполне здравый. Более того, к нему сразу есть мысль в развитие. К примеру, ситуация - ТФ Н1. Какой смысл говорить о возможном формировании дивергенции, когда на данный момент прошло только 5 минут этого часа? Выходит, что "предварительный сигнал" стоит рассматривать ближе к окончанию часа - где-нибудь после 50-55-ой минуты часа. Такой подход оставляет много времени для анализа и в значительной мере уменьшает количество ложных предварительных сигналов.
Genry: Scriptong пишет: Посыл вполне здравый. Более того, к нему сразу есть мысль в развитие. К примеру, ситуация - ТФ Н1. Какой смысл говорить о возможном формировании дивергенции, когда на данный момент прошло только 5 минут этого часа? Выходит, что "предварительный сигнал" стоит рассматривать ближе к окончанию часа - где-нибудь после 50-55-ой минуты часа. Такой подход оставляет много времени для анализа и в значительной мере уменьшает количество ложных предварительных сигналов. - Есть предложение дружить домами! - Есть встречное предложение: дружить семьями! - Интересное предложение! Надо подумать ( к/ф "Москва слезам не верит")
Genry: В процессе изысканий по парному трейдингу набрел на индикатор спреда spread_i_env (от Leonid553), который отвечает условиям Neval - повторяет график цены, а если отходит - то дивергенция Если не будет вызываться, не забудьте переименовать без знаков "_" в имени.
neval: Genry пишет: В процессе изысканий по парному трейдингу набрел на индикатор спреда spread_i_env (от Leonid553), который отвечает условиям Neval - повторяет график цены, а если отходит - то дивергенция Если не будет вызываться, не забудьте переименовать без знаков "_" в имени. все равно не запускается
Genry: neval пишет: все равно не запускается зАпостил скрин и понял в чем дело: надо в индикаторе валютные пары прописать на которых будет стоять, а то там инструменты с какой-то биржи. Я то сразу поменял и забыл: extern string Symbol1.Name="EURUSD"; // Нога BUY#I. Если не указан, берет по умолчанию текущий инструмент. extern string Symbol2.Name="GBPUSD"; // Нога SELL#I.
Scriptong: Обновление индикатора Divergence_Viewer (версия 1.10). Подробнее - здесь.
Эдуард: Лучше стал. Спасибо.
Scriptong: Эдуард пишет: Лучше стал. Скажем так, при значении параметра "От экс. цены до экс. инд." более 1 теперь дивергенций находится намного больше, чем ранее при таком же значении параметра. То есть параметр практически не работал, т. к. неправильно был составлен алгоритм поиска. В итоге сердце алгоритма было полностью переработано. Этот новый алгоритм пока только тестируется. Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются.
Genry: Scriptong пишет: В итоге сердце алгоритма было полностью переработано. Спасибо, Игорь! Можно сказать первомайский подарок - обновленный инструмент трудящимся трейдерам Сейчас поменяю и опробую Увлекся парным трейдингом, но дивера стоят во всех окнах и обычные и муьтивалютные. Нагрузка большая при такой торговле - в рынке постоянно десяток-другой ордеров, но дивера подсказывают
Genry: Scriptong пишет: Новая версия индикатора позволяет не только оперативно обнаруживать подобные дивергенции, но и находить такие расхождения, которые не определялись предыдущими версиями индикатора. Да, показания для Класс_А и Hidden изменились - появились дивергенции которые не "попадались" раньше. Scriptong пишет: Этот новый алгоритм пока только тестируется. Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются Кое что удивило: график Н1 GBPJPY, на 2000 бар нет дивергенций Класса В и С А и Нidden есть, В и С нет совсем. Посмотрел на других графиках - В и С не отображаются. В свойствах индикатора я их включал и выключал - ничего не менялось. Stoch, 400 или 500, 1, 1 Extr 2, Close\Close
Scriptong: Genry пишет: Кое что удивило: график Н1 GBPJPY, на 2000 бар нет дивергенций Класса В и С Вполне может быть такое. Дело в том, что такие дивергенции на 5-изнаках действительно редки. Причина - необходимость точного повторения цен закрытия, формирующих опорные точки линии дивергенции на ценовом графике. Посмотрел у себя на William Blau (настройки по умолчанию, показ диверов класса только В и С) - последний дивер на Н1 был 21.04.2015, класс В.
Эдуард: Scriptong пишет: Так что конструктивные замечания о работе индикатора приветствуются. Скорее не о самом индикаторе, а о том, как фильтровать рабочие/нерабочие диверы. Фильтровать предлагаю при помощи ЕМА 50 и MTF_RSI с разными настройками. Если дивер Бай находится выше ЕМА, или ниже, но смог его преодолеть, MTF_RSI выше 70, то отработает. Так же по MTF_RSI можно визуально определять когда закрывать ордер. В большинстве случаев работает. Имеет значение угол наклона мувинга.
Scriptong: Эдуард пишет: Скорее не о самом индикаторе, а о том, как фильтровать рабочие/нерабочие диверы. Мы с Genry уже рассуждали на этот счет немного выше по теме. Фильтрация дивергенций - это следующий шаг, который не относится непосредственно к задаче нахождения дивергенции. Фильтровать диверы (решать, использовать их в качестве торгового сигнала или нет) - дело стратегии. То есть то, что Вы предлагаете, это уже начало разработки торговой стратегии. В плане замечаний я имел в виду указания на возможные ошибки. К примеру, когда индикатор определил дивергенцию, которой на самом деле нет. Или, наоборот, дивергенция была пропущена индикатором и это не является следствием его настроек.
Genry: Игорь, день добрый! Интересная ситуация на Стохастике, слева построил Класс А, справа почему-то нет.
Scriptong: Genry пишет: справа почему-то нет. Так ведь свеча 2015.05.12 23:00 не является локальным максимумом. Следующая свеча имеет более высокий максимум. С другой стороны, при лаге в 2 свечи между соответствующими экстремумами цены и индикатора должны были бы быть найдены в качестве близких свеча 2015.05.13 00:00 ценового графика и свеча 2015.05.12 23:00 индикатора. Этого не произошло. Думаю, это случилось потому, что в алгоритме поиска не учитываются ситуации, когда на одной и той же свече есть локальные экстремумы цены и индикатора, но разных типов. Если бы одного из них не было, то поиск был бы продолжен до нахождения экстремума. Ну а так как экстремумы найдены, поиск окончен. Как решить эту задачу, пока не знаю, нужно хорошенько подумать.
Genry: Scriptong пишет: Думаю, это случилось потому, что в алгоритме поиска не учитываются ситуации, когда на одной и той же свече есть локальные экстремумы цены и индикатора, но разных типов. Если бы одного из них не было, то поиск был бы продолжен до нахождения экстремума. Ну а так как экстремумы найдены, поиск окончен Да, это самый подходящий вариант. Scriptong пишет: Как решить эту задачу, пока не знаю, нужно хорошенько подумать. Ну, главное ситуация проявила себя и мы ее обнаружили.
Scriptong: Выпущена новая версия индикатора Divergence_Viewer.
Genry: Scriptong пишет: Выпущена новая версия индикатора Divergence_Viewer. Исправлен поиск дивергенций для случаев появления экстремумов базового индикатора на соседних барах (к примеру, на одном - максимум, на следующем минимум).
Scriptong: Хорошие новости. На правах анонса Сегодня наконец-таки добил сигнальную часть сканера дивергенций (помучила она меня, ничего не скажешь). Теперь можно приступать к части визуализации полученных данных. В итоге вполне вероятным видится выход бета-версии в следующее воскресенье.
Genry: Scriptong пишет: В итоге вполне вероятным видится выход бета-версии в следующее воскресенье
Genry: Решил перенести сюда этот пост - думаю что он будет интересен всем постоянным участникам этой темы Genry пишет: Игорь, все так и есть - дивергенция уже трудится на наше благо ... в тренде и контртренде , а флет позабыт позаброшен Scriptong пишет: Нет, к сожалению, она еще не трудится. Нужно доработать сканер и разработать советник на основе диверов, при помощи которого затем и подбирать фильтры. На данном же этапе относительно готовой можно считать только часть, связанную с отображением дивергенций на текущем графике. С появлением описания будет полностью готовой. На этой неделе как раз планирую заняться подготовкой текста и рисунков. По сканеру же еще достаточно много вопросов. Один из них - острая нехватка памяти при работе с большим количеством символов. В итоге план ближайших работ следующий: 1. Описание для Divergence_Viewer. 2. Разработка "голого" советника по дивергенциям. 3. Открытое тестирование и подбор фильтров. В течение этой работы, возможно, будет дорабатываться и сканер. Насчет части фразы про флэт - не соглашусь. Дивергенции справляются с любым рынком. Причем как раз на тренде их ошибки наиболее болезненны. На флэте - не так и страшно (относительно малый убыток).
Genry: Scriptong пишет: 2. Разработка "голого" советника по дивергенциям. Знаменательный момент! Ввиду сложности темы думал что к этой фазе мы подойдем чуть позже, однако новость приятная Scriptong пишет: По сканеру же еще достаточно много вопросов. Один из них - острая нехватка памяти при работе с большим количеством символов. Да, я сталкивался с этой проблемой при мультивалютной торговле... пришлось выбирать наиболее доходные пары Scriptong пишет: Нет, к сожалению, она еще не трудится. Игорь, с первой версии индикатора он стоит у меня на всех графиках вне зависимости от торгового метода. Так что могу сказать, благодаря Вам, дивергенция трудится в 2015 году не покладая рук
Scriptong: Genry пишет: Знаменательный момент! Ввиду сложности темы думал что к этой фазе мы подойдем чуть позже, однако новость приятная Это будет не так уж и сложно. Я давно уже написал этот советник "для себя". Потом еще несколько раз делал подобные на заказ. Так что наработок уже много. Как раз эта часть "плана" достаточно простая: переделка под общее пользование (универсализм), поддержка двух языков (русский и английский) и статья. В итоге получаем 2 - 3 дня работы. В моих реалиях это столько же недель (воскресений). Genry пишет: Да, я сталкивался с этой проблемой при мультивалютной торговле... пришлось выбирать наиболее доходные пары Есть уже наметки, как решать - писать расчет стандартных индикаторов самому, т. к. МТ4 не дает возможности оптимизировать их расчет - рассчитывает для всей доступной истории. Нам же нужно только для указанного количества баров. Правда, в случае использования пользовательского базового индикатора уже ничем не помочь - все индикаторы в код не внести.
Genry: Scriptong пишет: Правда, в случае использования пользовательского базового индикатора уже ничем не помочь - все индикаторы в код не внести. Да в принципе и мажоров хватает. Конечно можно брать сигналы с полного списка, но я предпочитаю сначала делать анализ тех валют на которых торгую, а на все времени не хватает. Scriptong пишет: Как раз эта часть "плана" достаточно простая: переделка под общее пользование (универсализм), поддержка двух языков (русский и английский) и статья. В итоге получаем 2 - 3 дня работы. В моих реалиях это столько же недель (воскресений). Да, однако плотный график. Жду с интересом, в свое время с Вашей макдишной и rsi-fibo версией я с удовольствием экспериментировал
Genry: Scriptong пишет: Жаль, Neval опять куда-то исчез. В итоге не понятно, в каком направлении следует развивать диверы. День добрый, Игорь! Да, опять возникла пауза. Судя по всему Neval периодически уходит в творческий процесс, а потом возвращается с результатом. Может это повод вернуться к изначальному моему предложению: определять дивергенции между различными (связанными) инструментами? С этой идеи собственно и начиналась ветка "Теория Доу..." , т.е. вместо индикатора - другая валютная пара.
Scriptong: Genry пишет: Может это повод вернуться к изначальному моему предложению: определять дивергенции между различными (связанными) инструментами? С этой идеи собственно и начиналась ветка "Теория Доу..." , т.е. вместо индикатора - другая валютная пара. Пауза получилась в соответствующей ветке форума, но не у меня Другой финансовый инструмент, наверное, подставим в DivergenceViewer. Хотя я вплотную (так, чтобы можно было сказать, насколько подобное осуществимо) еще об этом не думал. С другой стороны, именно в данный момент можно выбрать дальнейшее направление. У меня в планах был как раз советник на основе индикатора. Во-первых, на сайте катастрофически не хватает советников. Во-вторых, давно пора хоть как-то оценить стратегию статистически. В-третьих, самому интересно, что из этого получится Но если советник кажется преждевременным, то можно продолжить тему "наворачивания индикатора" такими вот плюшками. Это, в принципе, тоже вариант. На всё про всё у меня есть три ближайших воскресенья. После этого я займусь небольшой модернизацией рендж-баров в TicksCollector'e, т. к. обещал подобное Belbesik'у. На эти вопросы было бы интересно услышать мнение как можно большего количества участников форума. До воскресенья время еще есть.
Genry: Scriptong пишет: У меня в планах был как раз советник на основе индикатора. На первой странице темы http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000018-000-0-0-1424640624 находится описание "Техники Охамы" , подходит для советника к доработанному индикатору DivergenceViewer Как-то уже позабылось, но некоторые идеи для использования DivergenceViewer на связанных рынках там есть.
Scriptong: Genry пишет: Как-то уже позабылось, но некоторые идеи для использования DivergenceViewer на связанных рынках там есть. Идея неплоха. Но на начальном этапе необходимо получить хоть какие-то данные в тестере стратегий, а в МТ4 тестирование с учетом данных других валютных пар в лучшем случае затруднено, а в худшем невозможно. То есть этот ход придется оставить на будущее, когда появятся хоть какие-то результаты по одновалютной версии. В любом случае, если движемся в сторону советника начинать будем с простого - чистая дивергенция с различными настроечными параметрами. Ведь даже тут уже огромное поле для маневров: разные базовые индикаторы, разные их настройки, разные классы дивергенций в качестве сигналов, разные фильтры.
Genry: Я уже показывал результаты моих "вывертов" с разными индикаторами, чтобы подсунуть в DivergenceViewer данные с разных инструментов. Вот еще один пример работы DivergenceViewer и два связанных инструмента: eurusd, H1 и индекс _SP500. На график _SP500 накинута машка с периодом 1 и затем ее данные подаются в DivergenceViewer . Но все эти ухищрения немного неудобны Тот же график с включенным overlaps-сом.
Scriptong: Genry пишет: Я уже показывал результаты моих "вывертов" с разными индикаторами, чтобы подсунуть в DivergenceViewer данные с разных инструментов. А тут Вы уже ратуете за усовершенствование индикатора. В итоге и туда, и сюда А я не дождевой червь - после разрыва пополам уже никуда не поползу...
Sergey: Scriptong пишет: С другой стороны, именно в данный момент можно выбрать дальнейшее направление. Идея Генри мне понравилась. Советник нужен по связанным инструментам. Только вот с вариантами реализации нужно определиться. Мне больше импонирует техника "тройного контроля", применяемая в авиационно-космической индустрии. Выбираем три инструмента, если два из низ показывают одинаковый результат, принимаем его как сигнал. И желательно учесть направление котировки, чтобы сразу расширить возможности советника, так как его проверка в тестере стратегий будет не возможна. Торгуем 2 из 3 по тренду и 1 из 3 против тренда. Чтобы пока сильно не усложнять и без того навороченную систему, тренд определяем по наклону ЕМА. SL - на пике, TP - в пунктах + закрытие по обратному сигналу на соответствующем инструменте.
Эдуард: Предлагаю пойти по самому простому и быстрому пути. Есть готовый советник по диверам, который зарабатывает. Ваш индикатор обнаружения диверов, лучше, но там есть другие нюансы благодаря которым советник зарабатывает. Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты.
Sergey: Эдуард пишет: Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты. 1. C.Лихо - это сказочник! Рассказывая о стратегиях, он показывает их преимущества и скрывает недостатки. 2. Повторите - это как? Алгоритм по сказкам или есть, что то более конкретное? 3. Дивергенция -это просто сигнал, как и многие другие. Прибыльными советники делают не только сигналы, даже не столько сигналы, сколько оригинальные подходы к анализу рынка и управлению капиталом.
Эдуард: Sergey пишет: Рассказывая о стратегиях, он показывает их преимущества и скрывает недостатки. Да, умные люди, обычно так и делают. Если он сказочник. то сказочник - миллионер, в отличии от нас с Вами. Рано смеяться. Видите недостатки - укажите. Управление капиталом, это хорошо. Было бы чем управлять...
Sergey: Эдуард пишет: Если он сказочник. то сказочник - миллионер, в отличии от нас с Вами. По себе других не судят... Осторожнее в выражениях. Эдуард пишет: Видите недостатки - укажите. Обсуждать видео здесь Я ценю свое время!
Эдуард: Sergey пишет: Осторожнее в выражениях. )
Scriptong: Эдуард пишет: Предлагаю пойти по самому простому и быстрому пути. Есть готовый советник по диверам, который зарабатывает. Где советник и где подтверждение того, что он зарабатывает автономно на длительном промежутке времени? Или Вы снова называете Граалем систему, сделавшую пять успешных сделок? У меня таких Граалей пруд пруди. Эдуард пишет: Ваш индикатор обнаружения диверов, лучше, но там есть другие нюансы благодаря которым советник зарабатывает. Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты. Там, насколько я понял, видео семинара, длившегося более часа. То есть, чтобы вникнуть в Ваше предложение, нужно потратить это время на просмотр (пусть даже за минусом 27 минут), проанализировать стратегию, формализовать ее и потом только высказаться о ней? Причем нужно еще понять, что Вы подразумеваете под "повторить". В итоге предложение заключается в том, чтобы "сделать так, как вон тот товарищ говорит". А где свои мысли? Или из того, что говорилось на семинаре за час, Вы полностью со всем согласны и не возникло никаких своих идей? Так не бывает. Скорее всего, Вы снова не потрудились проверить исходные данные. P. S. Ведущий, вроде бы, выдает себя за грамотного человека, но за последние полгода не удосужился исправить ошибку, режущую слух (дЕвергенция). Это сразу должно насторожить. Он ведь не на форуме пишет.
Scriptong: Итак, по состоянию на четверг, предложений пока два: 1. Сделать в индикаторе возможность подключения в качестве базового индикатора котировки указываемого символа. 2. Сделать советник по диверам. Сюда пока не включаю советник на основании "тройного контроля" по указанным мною выше причинам.
Эдуард: Scriptong пишет: Где советник и где подтверждение того, что он зарабатывает автономно на длительном промежутке времени? Это легко проверить, если есть желание. Scriptong пишет: Там, насколько я понял, видео семинара, длившегося более часа. То есть, чтобы вникнуть в Ваше предложение, нужно потратить это время на просмотр (пусть даже за минусом 27 минут), проанализировать стратегию, формализовать ее и потом только высказаться о ней? Смотрите с 36-ой по 38-ю минуту. Scriptong пишет: В итоге предложение заключается в том, чтобы "сделать так, как вон тот товарищ говорит". Нет - как сделал.
Scriptong: Эдуард пишет: Это легко проверить, если есть желание. Есть статистические выкладки? Эдуард пишет: Смотрите с 36-ой по 38-ю минуту. Я же говорю - мне неинтересно слушать, что говорит кто-то на видео. Выскажите свои мысли на основании сказанного этим товарищем. Для меня именно это представляет ценность. Эдуард пишет: Нет - как сделал. Не сделал, т. к. там результатов нет: ни советника, ни нормальных тестов.
Эдуард: Scriptong пишет: Выскажите свои мысли на основании сказанного этим товарищем. Для открытия сделки, одного сигнала диверенции недостаточно. Нужно, чтобы цена пошла в нашу сторону ( не должно остаться сомнений, что цена пошла). Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки.
Genry: Scriptong пишет: А тут Вы уже ратуете за усовершенствование индикатора. В итоге и туда, и сюда А я не дождевой червь - после разрыва пополам уже никуда не поползу... Нееее, Игорь Я последовательно подходил к этому вопросу: Scriptong пишет: Но если советник кажется преждевременным, то можно продолжить тему "наворачивания индикатора" такими вот плюшками. Это, в принципе, тоже вариант. Genry пишет: "Техники Охамы" , подходит для советника к доработанному индикатору DivergenceViewer... Т.е. я предполагал доработку индикатора и потом создание советника для проверки техники Охамы. Мои предыдущие эксперименты поиска дивергенций между инструментами были положительными, поэтому некоторая доля уверенности присутствует. Но я понимаю, что для оценки ранее сделанного нужна статистика и нужен советник. Поэтому можно начать с советника.
Scriptong: Genry пишет: Т.е. я предполагал доработку индикатора и потом создание советника для проверки техники Охамы. Выходит что-то типа матрешки? 1. DivergenceViewer отображает связанную дивергенцию (базовый индикатор - показания одного символа, индикатор запущен на другом символе). 2. Советник использует DivergenceViewer из п. 1 на трех символах (базовые символы могут быть разными). При совпадении направления двух и более дивергенций открывает сделку.
Genry: Scriptong пишет: Выходит что-то типа матрешки? В теории - да. Первый вопрос: как согласуется параметр i_findExtInterval для 3 символов, т.к. реакция разных инструментов несколько расходится по времени. Мой личный опыт пока ограничен обработкой сигналов между двумя инструментами да и рекомендации Доу тоже были парными. Но тесная связанность валют (и товаров) между собой позволяет найти требуемое количество нужных пар для подобного подхода.
Scriptong: Эдуард пишет: Для открытия сделки, одного сигнала диверенции недостаточно. Хорошо, что Neval Вас сейчас не читает, а то показал бы кузькину мать В том то и прелесть дивергенций, что они являются самодостаточными и, более того, опережающими сигналами. Нужно лишь научиться понимать ситуации, когда дивергенция уже отработала. В таких случаях нужно не зевать и закрывать сделку, открытую по сигналу дивергенции или даже не открывать новую сделку. Такое (отработка дивергенции к моменту ее формирования) часто бывает, когда сигнальная свеча оказывается достаточно высокой по сравнению с коридором цен на интервале дивергенции. Вот пример медвежьей дивергенции: Вертикальной линией обозначена сигнальная свеча, после закрытия которой мы, собственно, и можем зарегистрировать дивергенцию. Как видно, сигнальная свеча по отношению к высоте дивергенции (сплошные горизонтальные линии) занимает более половины ее размера. То есть уже на сигнальной свече высока вероятность отработки дивергенции. В итоге по такому сигналу лучше не открываться. Эдуард пишет: Нужно, чтобы цена пошла в нашу сторону ( не должно остаться сомнений, что цена пошла). Во-первых, тут требуется уточнение, что означает "пошла". А, во-вторых, опыт подсказывает, что когда сомнений в направлении движения цены нет, то это указывает на окончание движения или близость к нему Эдуард пишет: Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки. Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков.
Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: цитата: Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки. Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков. Игорь, про сетку ордеров это не я - это Эдуард
Scriptong: Genry пишет: Игорь, про сетку ордеров это не я - это Эдуард Да просто так странно цитата скопировалась: то ли я что-то не то нажал, то ли форум запутался, кого писать в заголовке цитаты Исправил.
Эдуард: Scriptong пишет: В том то и прелесть дивергенций, что они являются самодостаточными и, более того, опережающими сигналами. А что, на счёт фильтрации диверов по тренду и против тренда? Scriptong пишет: Во-первых, тут требуется уточнение, что означает "пошла". А, во-вторых, опыт подсказывает, что когда сомнений в направлении движения цены нет, то это указывает на окончание движения или близость к нему Если дивер в Селл, то в моём понимании "пошла", это две "падающие" свечи (нормального) размера относительно свечей сформировавших дивер. Да, это, не совсем начало движения, но лучше так, чем сразу словить стоп. Scriptong пишет: Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков. Может, я ошибаюсь, но если первый ордер вышел в плюс, то дальше риска нет. Или закроемся в ноль, или получим "большую" прибыль за счёт следующих ордеров в сетке. Если, уже есть несколько ордеров в прибыли, то следующие открывать большим лотом - по нарастающей. Ещё один момент, который Вы не любите, но всё же выскажу своё мнение. Может вместо стопа ставить лок? Тогда расстояние между противоположными ордерами будет в разы меньше, чем в случае со стопом. На следующем дивере, лок можно раскрыть и вывести не только в ноль, но и заработать. Мне кажется так правильнее, чем сразу смериться с убытком в случае со стопом. Или противоположный ордер поставить на уровне стопа, а на следующем дивере, уже постараться вывести в ноль, или уменьшить лок, и так на каждом дивере. В ручном варианте, я бы так не делал - мороки много, но если алгоритм сам будет это делать, то почему нет. Есть ещё идея по поводу дивера на скрине, но это потом. Хорошего понемногу)
Scriptong: Эдуард пишет: А что, на счёт фильтрации диверов по тренду и против тренда? Еще раз: сигнал дивергенции - самодостаточный. Более того, по самому определению дивергенция является контртрендовым сигналом. С ее помощью необходимо ловить как раз развороты трендов. Эдуард пишет: Если дивер в Селл, то в моём понимании "пошла", это две "падающие" свечи (нормального) размера относительно свечей сформировавших дивер. Это, в большинстве случаев, уже поздно. Эдуард пишет: Может, я ошибаюсь, но если первый ордер вышел в плюс, то дальше риска нет. Или закроемся в ноль, или получим "большую" прибыль за счёт следующих ордеров в сетке. При таком подходе будете получать вечный ноль. А в тех случаях, когда и с первым ордером ошибетесь, получите убыток. В итоге, как всегда, слив.
Scriptong: Genry пишет: Первый вопрос: как согласуется параметр i_findExtInterval для 3 символов, т.к. реакция разных инструментов несколько расходится по времени. Тут нужно будет принять какое-то решение. Проблему я вижу в следующем. На минутках, если заниматься синхронизацией символов, часто бывает такое (к примеру, на момент 18:05): один символ имеет свечи 18:01, 18:03, 18:04, а другой - 18:00, 18:02, 18:05. Как тут считать? История несинхронизирована, но, тем не менее, на интервале с 18:00 до 18:05 оба инструмента располагают данными в 3 свечи. С одной стороны - рассинхронизация, с другой - не обязательно, ведь количество данных совпадает. Вот если бы не совпадало количество данных, то другой вопрос. По идее, тогда и строить дивергенцию нельзя. Хотя с таким подходом достаточно взять одинаковое количество свечей, относительно текущего момента и все - проблема решена. Ну а смещение экстремумов относительно друг друга (указанный параметр - i_findExtInterval) при наличии одинакового количества данных на обоих символах работает точно также, как и в случае "стандартной дивергенции". Кстати, чем выше ТФ, тем менее значима должна становиться эта проблема. На Н1 мы о ней вряд ли вспомним.
Genry: Scriptong пишет: Кстати, чем выше ТФ, тем менее значима должна становиться эта проблема. На Н1 мы о ней вряд ли вспомним. Ок!
Эдуард: Никто не говорит как тралить цену... может так? Передвигать СЛ по зонам консолидации. Когда сформируется вторая - на уровень первой и т.д.
Scriptong: Эдуард пишет: Никто не говорит как тралить цену Потому что никто и не знает, как правильно это делать. Вопрос выхода из сделки еще более сложный, чем вопрос входа в сделку. Существующие же способы Trailing Stop только ухудшают результаты торговых систем, которые и без него то были не фонтан. Эдуард пишет: Передвигать СЛ по зонам консолидации. Картинка красивая, тут спору нет. Зоны показаны наглядно. Но, боюсь, что формализовать такой подход не выйдет - слишком уж противоречиво смотрится одна область относительно другой. И, опять же, все это хорошо на истории, когда виден правый край графика. При онлайн-торговли у нас нет такой роскоши - справа график всегда пуст. Если есть идеи на этот счет (как формализовать) и желание развить тему (доработать те правила, которые возникнут на первом этапе), то я бы с удовольствием поучаствовал в обсуждении. Только заведите для этого другую, отдельную, ветку.
Genry: Scriptong пишет: Асимметрию не забываю. Просто пока нет четкого понимания, как практичнее ее использовать Genry пишет: На то и коллективный разум - я продолжаю над этой темой неспешно работать, будет проверенная идея - озвучу Не идея - просто рабочий момент, возможно интересный График: EurUsd, H1 Данные в индикатор дивергенций поступают от индикатора асимметрии, его настройки параметров: i_skewnessPeriod = 27; // Глубина выборки i_skewnessPrice = PRICE_CLOSE; // Используемая цена свечи i_usedTF = PERIOD_M15; // Используемый таймфрейм i_indBarsCount = 1000; // Количество отображаемых баров Картинка ниже (будет и на М15 и на Н4 работать): H4: Интерес вызывает то, что сигнал с младшего таймфрейма достаточно хорошо передается на старший ТФ и является вполне полезным - по делу отметился на всех движениях Н4.
Scriptong: Genry пишет: Интерес вызывает то, что сигнал с младшего таймфрейма достаточно хорошо передается на старший ТФ и является вполне полезным - по делу отметился на всех движениях Н4. Тут надо бы проверить все это на предмет соответствия данных, полученных на М15, текущим барам Н1. Скорее всего, на графике Н1 мы видим данные базового индикатора с М15. То есть на текущем графике бар 1 на Н1 (открытие, к примеру, 18:00) - это бар 1 графика М15 (открытие - 18:15). Далее время на базовом индикаторе будет прирастать на 15 минут/бар, а на текущем графике, как и положено - 1 час/бар. Хотя видно, что на Н1 и Н4 конфигурация кривой разная.
Andrey: Добрый день. В теме посвященной объемам Scriptong написал целую линейку индикаторов PVACD. Внятной интерпретации показаний индикаторов на том этапе так и не удалось получить, по сути получился осциллятор. А вот дивергенция на этих индикаторах вполне даже неплохо смотрится. https://www.mql5.com/ru/charts/4370044/audcad-h1-alpari-limited Для Игоря: в индикаторах PVACD после третьей версии не работает параметр "Коэффициент умножения "быстрой" линии". По текущей теме - мне показалось, что неплохо было бы иметь в индикаторе дивергенций параметр, позволяющий переворачивать применяемый при построении дивергенций пользовательский индикатор (значение нового индикатора равно единица деленная на значение первоначального индикатора), т.к. при построении на индикатор, отображающий перевернутые валютные пары по отношению к текущей приходится исправлять код применяемого индикатора, что не всегда возможно. Поясню - например, EURUSD и USDCHF без подготовительных манипуляций анализировать не получится, нужно одну из пар построить в обратном соотношении. Такая опция мне попадалась в мультивалютных индикаторах, для того чтобы иметь возможность сравнивать перевернутые по отношению друг к другу пары. Следующее пожелание по индикатору дивергенций - иметь возможность заменять валютную пару, на которой строится дивергенция, на пользовательский индикатор, построенный на этой валютной паре. Поясню, почему мне кажется это полезным. Возможны следующие варианты построения дивергенций: 1. Валютная пара (далее ВП)- индикатор к этой ВП. 2. ВП - другая ВП. 3. ВП - индикатор другой ВП. Этот вариант получился, когда я искал мультивалютные индикаторы, которые можно применить для анализа, и во многих идет построение неким образом переработанных исходных значений пар. Т.е. при построении дивергенций мы сравниваем не просто котировки двух пар, а котировки текущей пары с некими переработанными значениями другой пары - а в широком смысле с любым индикатором, построенным на сравниваемую пару, например мы можем строить дивергенции, например, между той же EURUSD и стохастиком, построенным к GBPUSD. Ну и отсюда следующий вариант построения дивергенций: 4. Индикатор ВП - индикатор другой ВП. Т.е. строим дивергенции между, например, стохастиками, построенным к различным парам. В обоснование такого способа построения могу сказать следующее - мы применяем способ построения дивергенций по ценам Clous/Clous для того, чтобы исключить лишний шум, но в любом случае эти значения носят очень вероятностный характер, зависящий от котировок конктетного диллера и применяемого таймфрейма, применяя же для построения индикаторы, а не котировки, мы анализируем более глубокие тенденции, происходящие с ценой. И последнее - было бы удобно, если бы пользовательский индикатор, который указывается сейчас в индикаторе дивергенций, строился на задаваемую в настройках валютную пару. С уважением!
Scriptong: Andrey пишет: Для Игоря: в индикаторах PVACD после третьей версии не работает параметр "Коэффициент умножения "быстрой" линии". После третьей версии изменился смысл самого индикатора. Он стал отображать разность показателей. Умножая же абсолютные значения в данном случае, разность не изменяется. Поэтому и кажется, что параметр "не работает". Его просто нужно было убрать из тех версий. Andrey пишет: Возможны следующие варианты построения дивергенций: Это уже, на мой взгляд, лишнее. Есть индикатор дивергенций. Он дает возможность использовать показания другого пользовательского индикатора в качестве базового. То есть проблема только в наличии такого индикатора. К примеру, для того чтобы находить дивергенцию между разными символами, нужен индикатор, отображающий в текущем окне данные другого символа. Чтобы не искать такой индикатор, быстро накидал соответствующий (Another_Symbol). Получаем такую картинку: В подвале отображается котировка Close по EURUSD. Итог: получена дивергенция между GBPUSD и EURUSD. Все последующие предложения упираются в функционал другого пользовательского индикатора, их не следует смешивать с самим DivergenceViewer.
Andrey: Добрый день. Игорь, большое спасибо за оперативное решение вопроса, даже более полное, чем я подразумевал. Просьба добавить в индикатор Another_Symbol возможность строить график обратной валютной пары - например не USDCHF, а CHFUSD, это расширит возможности подбора пар. И подскажите пожалуйста, может такая возможность есть, но я ее не смог реализовать - можно ли в качестве базового индикатора при построении дивергенций использовать индикатор, наброшенный на индикатор в подвале - в нашем случае на индикатор Another_Symbol? Или это нужно прописывать в коде индикатора Another_Symbol? С уважением!
Scriptong: Andrey пишет: Просьба добавить в индикатор Another_Symbol возможность строить график обратной валютной пары - например не USDCHF, а CHFUSD, это расширит возможности подбора пар. В таком случае индикатор не сможет получать данные о символе, т. к. такого символа не существует. Может имеется в виду, что требуется добавить еще один параметр, при помощи которого можно указывать получение прямой или обратной котировки? Так, при прямой котировке берем текущую цену, а при обратной - (1 / текущая цена). Andrey пишет: И подскажите пожалуйста, может такая возможность есть, но я ее не смог реализовать - можно ли в качестве базового индикатора при построении дивергенций использовать индикатор, наброшенный на индикатор в подвале - в нашем случае на индикатор Another_Symbol? Или это нужно прописывать в коде индикатора Another_Symbol? Да, это нужно делать в самом индикаторе, который используется в качестве базового. В противном случае DivergenceViewer не сможет получить информацию.
Andrey: Добрый день. Scriptong пишет: Может имеется в виду, что требуется добавить еще один параметр, при помощи которого можно указывать получение прямой или обратной котировки? Так, при прямой котировке берем текущую цену, а при обратной - (1 / текущая цена). Да, именно это я предлагал. Scriptong пишет: Да, это нужно делать в самом индикаторе, который используется в качестве базового. Тогда наверное нужно вопрос по другому поставить - нужен пользовательский индикатор, который отображает значения, например того же стохастика, а в идеале любого пользовательского индикатора, накинутого на индикатор Another_Symbol в подвале (вместо индикатора Another_Symbol). С уважением!
Scriptong: Да, можно будет сделать в развитие, только бы время на это было.
полная версия страницы