Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
neval: Sergey пишет: По моему ни один брокер не дает столько символов для MT4. JFD Brokers дает больше, по моему даже 800 )
Genry: neval пишет: JFD Brokers дает больше, по моему даже 800 ) А, тогда нормально. Восемь компьютеров по 100 окон ...маленький центр управления форексом
Scriptong: Genry пишет: А, тогда нормально. Восемь компьютеров по 100 окон ...маленький центр управления форексом Зачем 8 компьютеров? Достаточно одного. Восемь терминалов вполне возможно запустить. Главное, чтобы оперативной памяти было побольше (для x64, иначе теряется смысл в большой памяти). Я уже писал в другой ветке - на плохеньком VPS (2GB RAM, 2GHz CPU) спокойно работает 3 терминала с 24-я графиками на каждом.
Genry: Scriptong пишет: Зачем 8 компьютеров? Достаточно одного. Восемь терминалов вполне возможно запустить. Главное, чтобы оперативной памяти было побольше (для x64, иначе теряется смысл в большой памяти). Я уже писал в другой ветке - на плохеньком VPS (2GB RAM, 2GHz CPU) спокойно работает 3 терминала с 24-я графиками на каждом. Тогда восемь мониторов или один, но оооочень большой. Дело именно в возможности удобно смотреть и анализировать, а когда все поделено на малюсенькие квадратики - чего там увидишь
Scriptong: Genry пишет: а когда все поделено на малюсенькие квадратики - чего там увидишь В моем понимании постоянно таращиться на график не нужно. При появлении дивера на том или ином символе/ТФ будет звуковое оповещение, плюс планирую сделать мерцание значков для привлечения внимания. Если внимание обращено, пользователь нажимает на значок, мерцание и звук пропадают.
Scriptong: neval пишет: хочу одновременно отслеживать 600 инструментов на уровне h1 )) Вынужден огорчить: у МТ4 ограничение - 100 графиков. Правда, это ограничение распространяется только на реально открытые окна. Как там с виртуальными графиками, надо будет посмотреть. Второй момент - по горизонтали 600 символов не влезет в окно. Разбивать их на несколько уровней будет несколько напряжно алгоритмически.
Genry: Еще вариант панели с комментариями. А маленькие серые прямоугольники могут окрашиваться и соответствовать, например, типу дивергенции
Scriptong: Genry пишет: Еще вариант панели с комментариями. На мой взгляд, все же, лучше не выводить комментарии на график - очень громоздко, эстетика теряется. Удобнее, когда они отображаются во всплывающих подсказках. Понимаю, что всплывающих подсказок, как таковых, не было в версиях МТ до 600-го билда. Сейчас появились. P. S. Долго мучал код советника, чтобы запустить. Компиляция старых программ в новых билдах - тот еще экстрим.
Genry: Scriptong пишет: P. S. Долго мучал код советника, чтобы запустить. Компиляция старых программ в новых билдах - тот еще экстрим. Для этой цели я оставил Metalang старой версии и такие программы компилирую им. Если не сохранилась такая версия - могу выложить
Scriptong: Genry пишет: Если не сохранилась такая версия - могу выложить Так я ведь уже выложил рабочую версию выше...
Genry: Scriptong пишет: Так я ведь уже выложил рабочую версию выше... Я о ситуациях в будущем, нет-нет да попадаются такие тексты.
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, все же, лучше не выводить комментарии на график - очень громоздко, эстетика теряется. Да, в нашем случае текст точно лишний, остальные бантики выглядят красиво
igorTrader: Scriptong пишет: "...по горизонтали 600 символов не влезет в окно" А зачем 600 символов должны постоянно висеть в окне? Разве нельзя алгоритмически сделать, чтобы в окно выводились только символы, на которых что-то есть? А символы без обнаруженных дивергенций пусть мирно спят за пределами окна, дожидаясь своего часа. Или так нельзя сделать?
Scriptong: igorTrader пишет: А зачем 600 символов должны постоянно висеть в окне? Разве нельзя алгоритмически сделать, чтобы в окно выводились только символы, на которых что-то есть? А символы без обнаруженных дивергенций пусть мирно спят за пределами окна, дожидаясь своего часа. Или так нельзя сделать? Можно, конечно. Только что делать, когда на подавляющем большинстве символов именно сейчас есть дивергенция? Не нужно исключать такую ситуацию, когда дивер образовался одновременно на всех 600-ах символах. Я понимаю, вероятность очень низкая, но она есть. Более того, вероятность увеличивается в геометрической прогрессии тем фактом, что по умолчанию каждый символ будет отслеживаться на "всех фронтах" (9 таймфреймов).
igorTrader: Scriptong пишет: Не нужно исключать такую ситуацию, когда дивер образовался одновременно на всех 600-ах символах. Ну, тогда придется ограничить аппетиты и выводить ограниченное количество символов, вбитых пользователем вручную. Сотни символов для сканера - это конечно перебор )
полная версия страницы