Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Scriptong: igortrader пишет: Но вроде бы счет 2:2 ? Не понял, где взяли второго? В посте Balbesik'a нет посылов к использованию МА в качестве фильтра. В Вашем посте также нет никаких предложений. Или я их не заметил? По поводу предложения Vag60 очень хорошо ответил Genry - такой подход больше смахивает на формирование торговой стратегии. Мы же сейчас рассматриваем более узкий вопрос - нахождение дивергенций на графике. Возможно, я несколько сбил общественность термином "фильтрация". Под фильтром я имел в виду отсечение именно некачественных дивергенций. Причем некачественные дивергенции в данном смысле не значит, что они ложные (как указано выше, мы пока не рассматриваем вопрос торговли). Некачественные - это именно такие дивергенции, которые "плохо выглядят" с точки зрения трейдера. Чтобы было понятнее, попробую привести аналогию. Допустим, стоит задача определения наиболее красивой девушки в толпе людей. Как это сделать? Каковы критерии красоты? Мало того, что они различны для разных рас, так они окажутся еще различны и для разных групп людей. Тот же самый вопрос сейчас стоит с дивергенциями. Пока в версии 1.08 заложено мое видение красоты дивергенции. Но это видение, тем не менее, меняется под влиянием наших обсуждений. Вот такой фильтр и хотелось бы разработать.
Scriptong: Vag60 пишет: В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here Что конкретно нужно увидеть?
Genry: Scriptong пишет: Итак: 1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций. 2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем. Genry пишет: Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив. Как показала практика - эта "косметическая" штуковина имеет значение при принятии решения. Ниже еще один пример "математической" дивергенции. Почему я к этому примеру привязал цитату по Классам дивергенций? Как видно на скрине, при таких наклонах непонятно что за класс дивергенции, и значит неясно как к ней относиться Пока определяемся с наклонами, при разделении на классы, если установлен "Класс А" и индикатор дал линии - понятно что за гусь, а так
Genry: Genry пишет: Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо ) Balbesik пишет: Две цены двух инструментов рынка - наверное Да. Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» , то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы). Так этот инструмент мы и создаем. И версия 1.08 от Игоря уже обладает хорошими возможностями. Например, «сузим» задачку исходя из уже имеющихся «…технических исследований на соответствующих инструментах…»: 1. Найдем в инете любой первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту в индикаторном окне. Мне попался "!xMeter_Indy AVI_MA.ex4" без исходника, надеюсь без особых багов. Он даже на графике ссылку нарисовал на свое исходное местожительство. Думаю есть получше варианты, но нам сейчас всё равно - просто попробуем как идея Доу и индикатор Игоря работают вместе. Ну понятно, что каждый буфер этого индюка - валюта, возьмем 0 буфер чтобы не замарачиваться - это оказалось EUR и кинем индюк на любой график, пусть GBPSGD. 2. Потом загрузим индикатор Игоря и подсунем ему на вход это чудо из инета и вуаля - пошли вполне разумные сигналы, даже профит можно было заработать если по ним входить: Зачем ловить дивера между ценой и еще чем-то, если можно между ценой и ценой, как завещал великий Доу - и выглядит масштабно Уж надоела вся эта обманка с калькуляторами и статистикой, сколько времени на нее положил Оптимизация, подбор периодов и остальная хрень. У дедушки Доу только счеты были, карандаш и графики ... и как-то жил
Scriptong: Genry пишет: Зачем ловить дивера между ценой и еще чем-то, если можно между ценой и ценой, как завещал великий Доу Красиво решили задачу Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое.
Genry: Еще картинка сигналов с мультивалюты:
Genry: Scriptong пишет: Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое. Игорь, задачу решили Вы - создав индикатор, я просто собрал из лего машинку. Но это скорее модель решения, инструмент все-равно потребуется. Здесь есть особенности: 1. я на самом деле взял какой попало мультивалютный индикатор - вряд ли он настолько хорош. 2. в нем несколько валют, если на них просматривать рынок то на каждой паре возникают свои варианты: прямые, обратные, кроссовые . Поэтому трактовка дивергенций с учетом этих особенностей с непривычки выносит мозг и не сразу поймешь куда сигналит в этот раз, а новый инструмент из списка валют - и обдумывай новое расположение. Предстоит процесс подбора рабочих пар. Говорят такое упражнение для мозга спасает от Альцгеймера, но торговать сложновато - надо развивать специальные навыки В примере, слева - 5 валют мультивалютника, справа - калькуляторы (хороший термин от Balbesika)
neval: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно
Sergey: neval пишет: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр? Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках. На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА. Первый вход против тренда, второй по тренду.
neval: Sergey пишет: Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр? Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках. На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА. Первый вход против тренда, второй по тренду. а разве элементы ПА тоже ненуждается фильтрации? нуждается...получается, Вы вместе одного сигнала принимайте решение через совокупность двух сигналов и ещё которых надо отдельно фильтровать... получается безконечная цепочка где каждый фильтр фильтруется новым фильтром и в конце принять решение о открытие ордера невозможно ибо так много условий что они никогда неисполнится... я к тому, что это все только ненужно усложняет торговлью и есть ли от этого реального польза - незнаю... конечно, имхо
Genry: neval пишет: любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно Да, понятно. Но дело в том, что индикатор гораздо более чувствителен чем глаз трейдера и находит достаточно много "математических" дивергенций у которых мало перспектив в части прибыли, но которые могут накормить ----------------------------------------------------------------------------->>>
Genry: Да, вопрос фильтрации дивергенций c накоплением статистики становится все более актуальным. В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы на флетовом участке, вот такие (при некоторой фантазии можно предположить что индикатор нарисовал нам пару смайлов ):
neval: Genry пишет: Да, вопрос фильтрации дивергенций по значимости c накоплением статистики становится все более актуальным. В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы на флетовом участке, вот такие: по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала...я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам
Genry: neval пишет: по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала... я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам Я для себя воспроизводил ситуации на скринах которые показаны для примера в Вашем диалоге с Эдуардом, а он рисует линии дивергенции Б МАКДи не по цене закрытия, а по хвостам. Вот ниже оригинал и на других скринах у Эдуарда тоже по хвостам.
Scriptong: Genry пишет: индикатор нарисовал нам пару смайлов Очень хороший пример того, что фильтровать нужно в обе стороны. С одной стороны, neval говорил о том, что стоит пропускать диверы, построенные на "визуально высоких свечах". С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах". Оно и верно - трейдер никогда не заметит такие вот мелкие диверы.
полная версия страницы