Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Scriptong: igorTrader пишет: Ну, тогда придется ограничить аппетиты и выводить ограниченное количество символов, вбитых пользователем вручную. Тут еще такой момент - разрешение дисплеев у трейдеров сейчас настолько различается, что очень трудно прийти к варианту, который бы устраивал большинство пользователей. К примеру, если ориентироваться на стандарт 1024 х 768 (такое разрешение доступно у 99%), то получим малое количество символов на графике. С другой стороны, если повышать базовое разрешение, то у пользователей с маленькими экранами на графике будет видна не вся информация. Таким образом, нужно разработать гибкое решение, которое бы ориентировалось на реальные размеры окна графика. Это та еще проблема.
neval: Игорь, есть ли возможность изменить сам мт4??? я хочу новых, другых таймфреимов
Scriptong: neval пишет: Игорь, есть ли возможность изменить сам мт4??? я хочу новых, другых таймфреимов В МТ4 есть эта возможность. На нашем сайте уже давно есть инструменты для создания нестандартных таймфреймов. Способ 1. 1. Берется история тиков по нужному инструменту нужного брокера. Если брокер какой-то другой (не Альпари, не GKFX, не АМ), то см. способ 2 ниже. 2. При помощи TicksCollector на основании тиковой истории генерируется нужный (нужные) ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать TicksCollector. Способ 2. 1. Используется имеющийся минутный график. 2. При помощи штатного скрипта терминала period_converter создается нестандартный ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать period_converter. Второй способ использовать проще, если нет необходимости в тиковой точности данных и не нужны ТФ ниже 1 минуты.
neval: Scriptong пишет: В МТ4 есть эта возможность. На нашем сайте уже давно есть инструменты для создания нестандартных таймфреймов. Способ 1. 1. Берется история тиков по нужному инструменту нужного брокера. Если брокер какой-то другой (не Альпари, не GKFX, не АМ), то см. способ 2 ниже. 2. При помощи TicksCollector на основании тиковой истории генерируется нужный (нужные) ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать TicksCollector. Способ 2. 1. Используется имеющийся минутный график. 2. При помощи штатного скрипта терминала period_converter создается нестандартный ТФ. 3. Нестандартный ТФ открывается как автономный график (Файл - Открыть автономно). Нестандартный ТФ будет обновляться по мере прихода новых тиков, если не выключать period_converter. Второй способ использовать проще, если нет необходимости в тиковой точности данных и не нужны ТФ ниже 1 минуты. это я знаю, но представляй какой хаосс будет если придется держать по каждой паре открытих автономных графиках.
Scriptong: neval пишет: это я знаю, но представляй какой хаосс будет если придется держать по каждой паре открытих автономных графиках. Графики открывать не обязательно. Они только для визуализации. Достаточно использовать одно окно, в котором будет работать несколько TicksCollector (каждый для создания нужного нестандартного ТФ), и один дивер-сканер, настроенный на нужные ТФ (хорошо, что заговорили о нестандартных ТФ, нужно будет учесть возможность их подключения в сканере). Когда обнаружен дивер, то открывается нужный график, принимается решение. После этого график можно закрыть до следующего момента принятия решения. P. S. Тут недавно был разговор о 600-а символах, что никаких неудобств не вызывало
neval: коллеги, граальность скрывается не только в количество инструментов но и в количестве возможных таймфреимов...для диверов сразу отбросаем все что ниже H1, а добавляем - H2, H6, H8, H12...я уверенн, что количество качественных сигналов увеличится в рази... используя только стандартфрейми мы сами себя вредим.
igorTrader: см ниже
neval: казалось бы решил проблему с таймфреимам - загрузил мт5...там есть много фреимов по умолчанию...но опять же, история котировок начинается только с января что делает невозможным применять мой метод...единнственное только по ASI можно...печаль
igorTrader: neval пишет: цитата: ...печаль А со скриптом period_converter в МТ4 разве нельзя любые нестандартные таймфреймы сделать? Хоть н3 хоть н12. Сейчас попробовал с накинутым индюком DivigrenceViever_AD - все прекрасно работает и с Blau_Macd С периодом 8000 - хоть с 2010 года можно строить цепочку таймфреймов. Правда, для того, чтобы висело, например, одновременно четыре нестандартных таймфрейма, надо для запуска скрипта открывать 4 графика Н1
Scriptong: igorTrader пишет: Правда, для того, чтобы висело, например, одновременно четыре нестандартных таймфрейма, надо для запуска скрипта открывать 4 графика Н1 Да, именно в этом аспекте TicksCollector удобнее, т. к. выполнен в виде индикатора. В отличие от скрипта, к одному графику можно присоединить несколько копий одного и того же индикатора с разными настройками.
Genry: Scriptong пишет: В моем понимании постоянно таращиться на график не нужно. При появлении дивера на том или ином символе/ТФ будет звуковое оповещение, плюс планирую сделать мерцание значков для привлечения внимания. Если внимание обращено, пользователь нажимает на значок, мерцание и звук пропадают. Игорь, еще хотел обсудить опциональную возможность использования нулевого бара в сканере для предварительного оповещения о ситуации с формированием новой дивергенции. Вопрос: какие для этого основания? Периодически возникают ситуации, когда условия для дивергенции были очевидны, но в строгом смысле дивергенцию индикатор отметил на один бар позже, а цена за этот час разницы (ТФ Н1) успела проделать приличный путь от вершины. Так как допуск между экстремумом индикатора и цены в среднем = 2 может будет полезно предварительно оповестить трейдера, что на инструменте есть условия формирования дивергенции? На часовом графике частота обработки достаточная для того, чтобы переключиться на график заранее и проанализировать ситуацию насколько дивер вероятен. Понятно, что такой подход увеличит "количество ложных вызовов" , но лучше скорая лишний раз прокатиться даром, чем с опозданием приедет к остывшему телу крупной сделки. Ленивые опцию могут выключить и работать только по первому бару. Сам сигнал оповещения на нулевом баре сделать отличным от сигнала на первом (по цвету и\или звуку).
Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще хотел обсудить опциональную возможность использования нулевого бара в сканере для предварительного оповещения о ситуации с формированием новой дивергенции. Посыл вполне здравый. Более того, к нему сразу есть мысль в развитие. К примеру, ситуация - ТФ Н1. Какой смысл говорить о возможном формировании дивергенции, когда на данный момент прошло только 5 минут этого часа? Выходит, что "предварительный сигнал" стоит рассматривать ближе к окончанию часа - где-нибудь после 50-55-ой минуты часа. Такой подход оставляет много времени для анализа и в значительной мере уменьшает количество ложных предварительных сигналов.
Genry: Scriptong пишет: Посыл вполне здравый. Более того, к нему сразу есть мысль в развитие. К примеру, ситуация - ТФ Н1. Какой смысл говорить о возможном формировании дивергенции, когда на данный момент прошло только 5 минут этого часа? Выходит, что "предварительный сигнал" стоит рассматривать ближе к окончанию часа - где-нибудь после 50-55-ой минуты часа. Такой подход оставляет много времени для анализа и в значительной мере уменьшает количество ложных предварительных сигналов. - Есть предложение дружить домами! - Есть встречное предложение: дружить семьями! - Интересное предложение! Надо подумать ( к/ф "Москва слезам не верит")
Genry: В процессе изысканий по парному трейдингу набрел на индикатор спреда spread_i_env (от Leonid553), который отвечает условиям Neval - повторяет график цены, а если отходит - то дивергенция Если не будет вызываться, не забудьте переименовать без знаков "_" в имени.
neval: Genry пишет: В процессе изысканий по парному трейдингу набрел на индикатор спреда spread_i_env (от Leonid553), который отвечает условиям Neval - повторяет график цены, а если отходит - то дивергенция Если не будет вызываться, не забудьте переименовать без знаков "_" в имени. все равно не запускается
полная версия страницы