Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Genry: Scriptong пишет: В итоге вполне вероятным видится выход бета-версии в следующее воскресенье
Genry: Решил перенести сюда этот пост - думаю что он будет интересен всем постоянным участникам этой темы Genry пишет: Игорь, все так и есть - дивергенция уже трудится на наше благо ... в тренде и контртренде , а флет позабыт позаброшен Scriptong пишет: Нет, к сожалению, она еще не трудится. Нужно доработать сканер и разработать советник на основе диверов, при помощи которого затем и подбирать фильтры. На данном же этапе относительно готовой можно считать только часть, связанную с отображением дивергенций на текущем графике. С появлением описания будет полностью готовой. На этой неделе как раз планирую заняться подготовкой текста и рисунков. По сканеру же еще достаточно много вопросов. Один из них - острая нехватка памяти при работе с большим количеством символов. В итоге план ближайших работ следующий: 1. Описание для Divergence_Viewer. 2. Разработка "голого" советника по дивергенциям. 3. Открытое тестирование и подбор фильтров. В течение этой работы, возможно, будет дорабатываться и сканер. Насчет части фразы про флэт - не соглашусь. Дивергенции справляются с любым рынком. Причем как раз на тренде их ошибки наиболее болезненны. На флэте - не так и страшно (относительно малый убыток).
Genry: Scriptong пишет: 2. Разработка "голого" советника по дивергенциям. Знаменательный момент! Ввиду сложности темы думал что к этой фазе мы подойдем чуть позже, однако новость приятная Scriptong пишет: По сканеру же еще достаточно много вопросов. Один из них - острая нехватка памяти при работе с большим количеством символов. Да, я сталкивался с этой проблемой при мультивалютной торговле... пришлось выбирать наиболее доходные пары Scriptong пишет: Нет, к сожалению, она еще не трудится. Игорь, с первой версии индикатора он стоит у меня на всех графиках вне зависимости от торгового метода. Так что могу сказать, благодаря Вам, дивергенция трудится в 2015 году не покладая рук
Scriptong: Genry пишет: Знаменательный момент! Ввиду сложности темы думал что к этой фазе мы подойдем чуть позже, однако новость приятная Это будет не так уж и сложно. Я давно уже написал этот советник "для себя". Потом еще несколько раз делал подобные на заказ. Так что наработок уже много. Как раз эта часть "плана" достаточно простая: переделка под общее пользование (универсализм), поддержка двух языков (русский и английский) и статья. В итоге получаем 2 - 3 дня работы. В моих реалиях это столько же недель (воскресений). Genry пишет: Да, я сталкивался с этой проблемой при мультивалютной торговле... пришлось выбирать наиболее доходные пары Есть уже наметки, как решать - писать расчет стандартных индикаторов самому, т. к. МТ4 не дает возможности оптимизировать их расчет - рассчитывает для всей доступной истории. Нам же нужно только для указанного количества баров. Правда, в случае использования пользовательского базового индикатора уже ничем не помочь - все индикаторы в код не внести.
Genry: Scriptong пишет: Правда, в случае использования пользовательского базового индикатора уже ничем не помочь - все индикаторы в код не внести. Да в принципе и мажоров хватает. Конечно можно брать сигналы с полного списка, но я предпочитаю сначала делать анализ тех валют на которых торгую, а на все времени не хватает. Scriptong пишет: Как раз эта часть "плана" достаточно простая: переделка под общее пользование (универсализм), поддержка двух языков (русский и английский) и статья. В итоге получаем 2 - 3 дня работы. В моих реалиях это столько же недель (воскресений). Да, однако плотный график. Жду с интересом, в свое время с Вашей макдишной и rsi-fibo версией я с удовольствием экспериментировал
Genry: Scriptong пишет: Жаль, Neval опять куда-то исчез. В итоге не понятно, в каком направлении следует развивать диверы. День добрый, Игорь! Да, опять возникла пауза. Судя по всему Neval периодически уходит в творческий процесс, а потом возвращается с результатом. Может это повод вернуться к изначальному моему предложению: определять дивергенции между различными (связанными) инструментами? С этой идеи собственно и начиналась ветка "Теория Доу..." , т.е. вместо индикатора - другая валютная пара.
Scriptong: Genry пишет: Может это повод вернуться к изначальному моему предложению: определять дивергенции между различными (связанными) инструментами? С этой идеи собственно и начиналась ветка "Теория Доу..." , т.е. вместо индикатора - другая валютная пара. Пауза получилась в соответствующей ветке форума, но не у меня Другой финансовый инструмент, наверное, подставим в DivergenceViewer. Хотя я вплотную (так, чтобы можно было сказать, насколько подобное осуществимо) еще об этом не думал. С другой стороны, именно в данный момент можно выбрать дальнейшее направление. У меня в планах был как раз советник на основе индикатора. Во-первых, на сайте катастрофически не хватает советников. Во-вторых, давно пора хоть как-то оценить стратегию статистически. В-третьих, самому интересно, что из этого получится Но если советник кажется преждевременным, то можно продолжить тему "наворачивания индикатора" такими вот плюшками. Это, в принципе, тоже вариант. На всё про всё у меня есть три ближайших воскресенья. После этого я займусь небольшой модернизацией рендж-баров в TicksCollector'e, т. к. обещал подобное Belbesik'у. На эти вопросы было бы интересно услышать мнение как можно большего количества участников форума. До воскресенья время еще есть.
Genry: Scriptong пишет: У меня в планах был как раз советник на основе индикатора. На первой странице темы http://scriptong.myqip.ru/?1-2-0-00000018-000-0-0-1424640624 находится описание "Техники Охамы" , подходит для советника к доработанному индикатору DivergenceViewer Как-то уже позабылось, но некоторые идеи для использования DivergenceViewer на связанных рынках там есть.
Scriptong: Genry пишет: Как-то уже позабылось, но некоторые идеи для использования DivergenceViewer на связанных рынках там есть. Идея неплоха. Но на начальном этапе необходимо получить хоть какие-то данные в тестере стратегий, а в МТ4 тестирование с учетом данных других валютных пар в лучшем случае затруднено, а в худшем невозможно. То есть этот ход придется оставить на будущее, когда появятся хоть какие-то результаты по одновалютной версии. В любом случае, если движемся в сторону советника начинать будем с простого - чистая дивергенция с различными настроечными параметрами. Ведь даже тут уже огромное поле для маневров: разные базовые индикаторы, разные их настройки, разные классы дивергенций в качестве сигналов, разные фильтры.
Genry: Я уже показывал результаты моих "вывертов" с разными индикаторами, чтобы подсунуть в DivergenceViewer данные с разных инструментов. Вот еще один пример работы DivergenceViewer и два связанных инструмента: eurusd, H1 и индекс _SP500. На график _SP500 накинута машка с периодом 1 и затем ее данные подаются в DivergenceViewer . Но все эти ухищрения немного неудобны Тот же график с включенным overlaps-сом.
Scriptong: Genry пишет: Я уже показывал результаты моих "вывертов" с разными индикаторами, чтобы подсунуть в DivergenceViewer данные с разных инструментов. А тут Вы уже ратуете за усовершенствование индикатора. В итоге и туда, и сюда А я не дождевой червь - после разрыва пополам уже никуда не поползу...
Sergey: Scriptong пишет: С другой стороны, именно в данный момент можно выбрать дальнейшее направление. Идея Генри мне понравилась. Советник нужен по связанным инструментам. Только вот с вариантами реализации нужно определиться. Мне больше импонирует техника "тройного контроля", применяемая в авиационно-космической индустрии. Выбираем три инструмента, если два из низ показывают одинаковый результат, принимаем его как сигнал. И желательно учесть направление котировки, чтобы сразу расширить возможности советника, так как его проверка в тестере стратегий будет не возможна. Торгуем 2 из 3 по тренду и 1 из 3 против тренда. Чтобы пока сильно не усложнять и без того навороченную систему, тренд определяем по наклону ЕМА. SL - на пике, TP - в пунктах + закрытие по обратному сигналу на соответствующем инструменте.
Эдуард: Предлагаю пойти по самому простому и быстрому пути. Есть готовый советник по диверам, который зарабатывает. Ваш индикатор обнаружения диверов, лучше, но там есть другие нюансы благодаря которым советник зарабатывает. Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты.
Sergey: Эдуард пишет: Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты. 1. C.Лихо - это сказочник! Рассказывая о стратегиях, он показывает их преимущества и скрывает недостатки. 2. Повторите - это как? Алгоритм по сказкам или есть, что то более конкретное? 3. Дивергенция -это просто сигнал, как и многие другие. Прибыльными советники делают не только сигналы, даже не столько сигналы, сколько оригинальные подходы к анализу рынка и управлению капиталом.
Эдуард: Sergey пишет: Рассказывая о стратегиях, он показывает их преимущества и скрывает недостатки. Да, умные люди, обычно так и делают. Если он сказочник. то сказочник - миллионер, в отличии от нас с Вами. Рано смеяться. Видите недостатки - укажите. Управление капиталом, это хорошо. Было бы чем управлять...
полная версия страницы