Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Sergey: Эдуард пишет: Если он сказочник. то сказочник - миллионер, в отличии от нас с Вами. По себе других не судят... Осторожнее в выражениях. Эдуард пишет: Видите недостатки - укажите. Обсуждать видео здесь Я ценю свое время!
Эдуард: Sergey пишет: Осторожнее в выражениях. )
Scriptong: Эдуард пишет: Предлагаю пойти по самому простому и быстрому пути. Есть готовый советник по диверам, который зарабатывает. Где советник и где подтверждение того, что он зарабатывает автономно на длительном промежутке времени? Или Вы снова называете Граалем систему, сделавшую пять успешных сделок? У меня таких Граалей пруд пруди. Эдуард пишет: Ваш индикатор обнаружения диверов, лучше, но там есть другие нюансы благодаря которым советник зарабатывает. Просто повторите его, а уже потом, можно сделать и лучше.click here смтреть с 27 минуты. Там, насколько я понял, видео семинара, длившегося более часа. То есть, чтобы вникнуть в Ваше предложение, нужно потратить это время на просмотр (пусть даже за минусом 27 минут), проанализировать стратегию, формализовать ее и потом только высказаться о ней? Причем нужно еще понять, что Вы подразумеваете под "повторить". В итоге предложение заключается в том, чтобы "сделать так, как вон тот товарищ говорит". А где свои мысли? Или из того, что говорилось на семинаре за час, Вы полностью со всем согласны и не возникло никаких своих идей? Так не бывает. Скорее всего, Вы снова не потрудились проверить исходные данные. P. S. Ведущий, вроде бы, выдает себя за грамотного человека, но за последние полгода не удосужился исправить ошибку, режущую слух (дЕвергенция). Это сразу должно насторожить. Он ведь не на форуме пишет.
Scriptong: Итак, по состоянию на четверг, предложений пока два: 1. Сделать в индикаторе возможность подключения в качестве базового индикатора котировки указываемого символа. 2. Сделать советник по диверам. Сюда пока не включаю советник на основании "тройного контроля" по указанным мною выше причинам.
Эдуард: Scriptong пишет: Где советник и где подтверждение того, что он зарабатывает автономно на длительном промежутке времени? Это легко проверить, если есть желание. Scriptong пишет: Там, насколько я понял, видео семинара, длившегося более часа. То есть, чтобы вникнуть в Ваше предложение, нужно потратить это время на просмотр (пусть даже за минусом 27 минут), проанализировать стратегию, формализовать ее и потом только высказаться о ней? Смотрите с 36-ой по 38-ю минуту. Scriptong пишет: В итоге предложение заключается в том, чтобы "сделать так, как вон тот товарищ говорит". Нет - как сделал.
Scriptong: Эдуард пишет: Это легко проверить, если есть желание. Есть статистические выкладки? Эдуард пишет: Смотрите с 36-ой по 38-ю минуту. Я же говорю - мне неинтересно слушать, что говорит кто-то на видео. Выскажите свои мысли на основании сказанного этим товарищем. Для меня именно это представляет ценность. Эдуард пишет: Нет - как сделал. Не сделал, т. к. там результатов нет: ни советника, ни нормальных тестов.
Эдуард: Scriptong пишет: Выскажите свои мысли на основании сказанного этим товарищем. Для открытия сделки, одного сигнала диверенции недостаточно. Нужно, чтобы цена пошла в нашу сторону ( не должно остаться сомнений, что цена пошла). Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки.
Genry: Scriptong пишет: А тут Вы уже ратуете за усовершенствование индикатора. В итоге и туда, и сюда А я не дождевой червь - после разрыва пополам уже никуда не поползу... Нееее, Игорь Я последовательно подходил к этому вопросу: Scriptong пишет: Но если советник кажется преждевременным, то можно продолжить тему "наворачивания индикатора" такими вот плюшками. Это, в принципе, тоже вариант. Genry пишет: "Техники Охамы" , подходит для советника к доработанному индикатору DivergenceViewer... Т.е. я предполагал доработку индикатора и потом создание советника для проверки техники Охамы. Мои предыдущие эксперименты поиска дивергенций между инструментами были положительными, поэтому некоторая доля уверенности присутствует. Но я понимаю, что для оценки ранее сделанного нужна статистика и нужен советник. Поэтому можно начать с советника.
Scriptong: Genry пишет: Т.е. я предполагал доработку индикатора и потом создание советника для проверки техники Охамы. Выходит что-то типа матрешки? 1. DivergenceViewer отображает связанную дивергенцию (базовый индикатор - показания одного символа, индикатор запущен на другом символе). 2. Советник использует DivergenceViewer из п. 1 на трех символах (базовые символы могут быть разными). При совпадении направления двух и более дивергенций открывает сделку.
Genry: Scriptong пишет: Выходит что-то типа матрешки? В теории - да. Первый вопрос: как согласуется параметр i_findExtInterval для 3 символов, т.к. реакция разных инструментов несколько расходится по времени. Мой личный опыт пока ограничен обработкой сигналов между двумя инструментами да и рекомендации Доу тоже были парными. Но тесная связанность валют (и товаров) между собой позволяет найти требуемое количество нужных пар для подобного подхода.
Scriptong: Эдуард пишет: Для открытия сделки, одного сигнала диверенции недостаточно. Хорошо, что Neval Вас сейчас не читает, а то показал бы кузькину мать В том то и прелесть дивергенций, что они являются самодостаточными и, более того, опережающими сигналами. Нужно лишь научиться понимать ситуации, когда дивергенция уже отработала. В таких случаях нужно не зевать и закрывать сделку, открытую по сигналу дивергенции или даже не открывать новую сделку. Такое (отработка дивергенции к моменту ее формирования) часто бывает, когда сигнальная свеча оказывается достаточно высокой по сравнению с коридором цен на интервале дивергенции. Вот пример медвежьей дивергенции: Вертикальной линией обозначена сигнальная свеча, после закрытия которой мы, собственно, и можем зарегистрировать дивергенцию. Как видно, сигнальная свеча по отношению к высоте дивергенции (сплошные горизонтальные линии) занимает более половины ее размера. То есть уже на сигнальной свече высока вероятность отработки дивергенции. В итоге по такому сигналу лучше не открываться. Эдуард пишет: Нужно, чтобы цена пошла в нашу сторону ( не должно остаться сомнений, что цена пошла). Во-первых, тут требуется уточнение, что означает "пошла". А, во-вторых, опыт подсказывает, что когда сомнений в направлении движения цены нет, то это указывает на окончание движения или близость к нему Эдуард пишет: Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки. Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков.
Genry: Scriptong пишет: Genry пишет: цитата: Предлагаю открывать сетку ордеров. Второй открывается, когда первый находится в плюсе, и т.д. Закрываются по СЛ первого ордера, или по общему профиту всех открывшихся ордеров. Это повышает прибыльность, и решается вопрос - когда выходить из сделки. Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков. Игорь, про сетку ордеров это не я - это Эдуард
Scriptong: Genry пишет: Игорь, про сетку ордеров это не я - это Эдуард Да просто так странно цитата скопировалась: то ли я что-то не то нажал, то ли форум запутался, кого писать в заголовке цитаты Исправил.
Эдуард: Scriptong пишет: В том то и прелесть дивергенций, что они являются самодостаточными и, более того, опережающими сигналами. А что, на счёт фильтрации диверов по тренду и против тренда? Scriptong пишет: Во-первых, тут требуется уточнение, что означает "пошла". А, во-вторых, опыт подсказывает, что когда сомнений в направлении движения цены нет, то это указывает на окончание движения или близость к нему Если дивер в Селл, то в моём понимании "пошла", это две "падающие" свечи (нормального) размера относительно свечей сформировавших дивер. Да, это, не совсем начало движения, но лучше так, чем сразу словить стоп. Scriptong пишет: Пирамидинг просто так, без дополнительных сигналов, только повышает вероятность получения больших убытков. Может, я ошибаюсь, но если первый ордер вышел в плюс, то дальше риска нет. Или закроемся в ноль, или получим "большую" прибыль за счёт следующих ордеров в сетке. Если, уже есть несколько ордеров в прибыли, то следующие открывать большим лотом - по нарастающей. Ещё один момент, который Вы не любите, но всё же выскажу своё мнение. Может вместо стопа ставить лок? Тогда расстояние между противоположными ордерами будет в разы меньше, чем в случае со стопом. На следующем дивере, лок можно раскрыть и вывести не только в ноль, но и заработать. Мне кажется так правильнее, чем сразу смериться с убытком в случае со стопом. Или противоположный ордер поставить на уровне стопа, а на следующем дивере, уже постараться вывести в ноль, или уменьшить лок, и так на каждом дивере. В ручном варианте, я бы так не делал - мороки много, но если алгоритм сам будет это делать, то почему нет. Есть ещё идея по поводу дивера на скрине, но это потом. Хорошего понемногу)
Scriptong: Эдуард пишет: А что, на счёт фильтрации диверов по тренду и против тренда? Еще раз: сигнал дивергенции - самодостаточный. Более того, по самому определению дивергенция является контртрендовым сигналом. С ее помощью необходимо ловить как раз развороты трендов. Эдуард пишет: Если дивер в Селл, то в моём понимании "пошла", это две "падающие" свечи (нормального) размера относительно свечей сформировавших дивер. Это, в большинстве случаев, уже поздно. Эдуард пишет: Может, я ошибаюсь, но если первый ордер вышел в плюс, то дальше риска нет. Или закроемся в ноль, или получим "большую" прибыль за счёт следующих ордеров в сетке. При таком подходе будете получать вечный ноль. А в тех случаях, когда и с первым ордером ошибетесь, получите убыток. В итоге, как всегда, слив.
полная версия страницы