Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение) » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов. До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD "Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает. Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки: 1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close). 2. Диверы класса А. 3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки". 4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу. 5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом. 6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2. 7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда, казалось бы, надежды на успех почти нет. 8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "
Genry: Scriptong пишет: С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах". Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть Именно на флетовом участке, между трендами, стохастик может дать оччень правильный сигнал разворота - если его отфильтровать по высоте, то можем и пропустить отличную точку входа. Может для стохастика это вылечит фильтр по времени работы (не работы), а вот для МАКДи именно фильтр по высоте свечей. По видимому напрашиваются категории фильтров которые можно включать с разными индикаторами. Таки вот мысли ... --------------------- Вот в каких ситуациях стохастик-400 может дать отличный сигнал - боковой тренд (флет) перед разворотом
Genry: Вот мнение Neval по стохастику и ... все идет к тому, чтобы была возможность в DivergenceViewer_AD выбирать разные фильтры под разные индикаторы: Сигналы по стоху на h1 в прошлой неделе, я считаю неплохо... если по рси и макди блауа нежелательно брать большое расстояние между вершинам, то по стоху можно
Scriptong: Genry пишет: Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть Так это ведь не проблема. В индикаторе и без того уже много настроек. Незнающий и не осилит их все сразу. А знающему - только плюс. Поэтому одним переключателем меньше, одним больше - разницы уже нет. Уже понятно, что при составлении описания для индикатора Divergence_Viewer получится не одна статья, а несколько, объединенных под одним разделом. Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс.
Genry: Scriptong пишет: Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс. Думаю это увеличение вполне окупится Спасибо!
Genry: Обработка индикатором DivergenceViewer_AD недельных данных от индикатора WILLCO CFTC.
Genry: Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое. Возможно это сократит время поиска диверов для входа в рынок несколькими парами. Посмотреть таблицу корреляции можно здесь Пример c www.mataf.net для Н1 :
neval: Genry пишет: Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое оно так и есть, часто на разных инструментах одновременно сформировался дивер
Scriptong: Genry пишет: Пример c www.mataf.net для Н1 : Прикольная таблица. Удобно. Genry пишет: Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары. К примеру, для EURUSD посмотреть на EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF с одной стороны (по евро) и на GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD с другой стороны (по доллару).
igorTrader: Genry "Уж надоела вся эта обманка с калькуляторами и статистикой, сколько времени на нее положил У дедушки Доу только счеты были, карандаш и графики ... и как-то жил" (практически стихи) Уважаемый Genry! Меня заинтриговали Ваши манипуляции с валютами и буферами: "..Потом загрузим индикатор Игоря и подсунем ему на вход это чудо из инета и вуаля - пошли вполне разумные сигналы, даже профит можно было заработать если по ним входить..." Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ?
Genry: День добрый, igorTrader! igorTrader пишет: Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ? Ок. Берем любой индикатор который отображает данные в виде линии, в нашем случае это оказался "!xMeter_Indy AVI_MA.ex4", а можно взять хоть машку с ценового окна. 1. Сразу обратим внимание на его сложное имя - это может быть проблемой при передаче этого имени в индикатор Игоря - DivergenceViewer_AD, поэтому, для начала, я переименовал его во что-то попроще: PM.ex4 2. Так как исходника нет, запускаем его на графике и изучаем вкладки Параметры и Цвета. В Параметрах проблему могут вызывать нечисловые значения, например символьное обозначение валютных пар - EURUSD, т.к. из DivergenceViewer_AD в настройки индикатора можно передавать только числовые значения. Это можно обойти оставив все по-умолчанию, т.е. параметров настройки в PM вообще не передавать. 3. На вкладке Цвета мы увидим буфера индикатора - их порядковый номер и цвет, теперь мы знаем на каком буфере какая валюта сидит. 4. Теперь загружаем DivergenceViewer_AD и настраиваем его как на скрине ниже ... все должно получиться. + Если значение Кол-во параметров 0, то можно в окошке "Значение 1-го параметра" ставить номер буфера, это не будет передано в индикатор, но отобразится в статусной строке и будет видно где какой буфер используется. Если буфер у индикатора всего один и у Вас есть исходник индикатора, то в случае с именами валют придется добавить в него таблицу соответствий и для настройки передавать индекс валютной пары: string SymbolReturn(int symbol_index) { switch(symbol_index) { case 1: return("EURUSD"); break; case 2: return("GBPUSD"); break; case 3: return("USDCHF"); break; case 4: return("USDJPY"); break; case 5: return("AUDUSD"); break; } } Возможно Игорь, прочтя это описание, что-нибудь изменит для удобства настройки, но и в таком варианте все работает. Спасибо, Игорь
Scriptong: Genry пишет: настройки индикатора можно передавать только числовые значения К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы. Причем отказ у него завуалированный - индикатор загрузился, индикатор выгрузился. Ну а дальше по тексту все верно. Как упростить процесс, я пока не придумал.
Genry: Scriptong пишет: К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы. Вот оно как! Спасибо, не знал.
igorTrader: Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов?
Genry: igorTrader пишет: Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов? Ну, в этом вопросе дела обстоят так: 1. с одной стороны мы получили сигнал дивергенции, можно к нему так и относиться - торговать как обычную дивергенцию. 2. с другой стороны мы имеем валютные пары, которые связаны между собой напрямую или через доллар, а также товары тоже связанные между собой. Правила для такой торговли я приводил в самом начале этой темы - выдержки из "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas на первой странице, а Игорь описал в статье "Гонки символов" - ссылка в шапке темы. Выше этого сообщения есть ссылка на сайт с таблицей Корреляции валют, по которой можно найти валюты однонаправленные или разнонаправленные и учитывать это в торговле: если нашлась дивергенция на одной валюте, то надо сразу смотреть родственную - возможно и там дивергенция. Если взять сам индикатор XMeter, то корни его растут с forex-tsd : http://www.forex-tsd.com/ideas-suggestions/7732-new-ea-based-xmeter.html Но та версия, которая мне попалась, доработана уже местным умельцем, о чем он говорит здесь: Мультивалютный индикатор под 7 валют Рекомендаций от него мало: Скрин движухи на сегодня 3 мая 2011 года на пятиминутке. На примере две новости в 7:30 и 11:30. Там все описано что к чему. То есть при выходе любых новостей в движение приходят редко две валюты, в основном 3-4 валюты и на индикаторе видно куда хвосты индикаторов начинают разворачиваться. Если быть расторопным, можно открыться по от 2 до 6 валютным парам. Часто бывает, что новость негативная, а валюта растет. Удачи! Ну это локальные бантики - какой брать индикатор, думаю есть достаточно предложений в сети Главное, что Игорь дал средство для нахождения дивергенций между инструментами, а самые разные стратегии, которые наилучшим образом подходят Вам для такой торговли, можно найти на форумах. Думаю, с учетом возможностей индикатора, и мы здесь придумаем еще что-нибудь на эту тему, но сейчас первоочередная задача - определение функционала и тестирование DivergenceViewer_AD
Vag60: Как вариант вот такой график для анализа. движение второй ВП нанесено на график. Моменты раскорреляции ВП видно сразу. Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша
полная версия страницы