Форум » Идеи для статей » Анализ действий крупных игроков » Ответить
Анализ действий крупных игроков
Evgeny: Цена учитывает все. Это так. Но, как правило, чего-то не хватает. Все это замечали. Возможно, вся проблема в том, что трейдеры не используют или не анализируют рыночные объемы. Особенно эта проблема остро стоит перед трейдерами на рынке Forex. Здесь нет доступных для анализа биржевых объемов. Дилинговые центры дают тиковые объемы, которые не отражают истинную картину происходящего. Истинная картина происходящего скрыта. Так ли всё безнадежно? Основатель VSA Том Вильямс: "если невозможно проанализировать реальные объемы, используйте для анализа тиковые"... Но тиковые объемы не отражают истинную картину! Однако, тиковые объемы отражают частоту сделок, а значит косвенно могут дать подсказку - где же крупные игроки вступают в бой! Как же быть? Думаю ответ прост: сделав попытку мы ничего не потеряем, а возможно обретем. Исходя из этого - попробуем! Первое моё убеждение: успех придет, если поменять представление о рынке в своей голове, т.к. чему учат в книгах и на семинарах - может и правильно, но не работает. Это факт друзья. Особенно когда речь идет о технических индикаторах, которые являются ничем иным, как производной от цены. Наша задача - понять замысел крупных игроков, а значит получить шанс увидеть их цель. Главное - попытаться понять, где проявляется заинтересованность крупных игроков в получении выгоды, находить след их воздействий на рынок и выявлять на ценовых графиках зоны активных действий крупных игроков. Возьмем дневной график EURUSD, уберем с него абсолютно все индикаторы, потому что тольку от них мало и посмотрим. http://shot.qip.ru/00e1W5-3nzgdnBYk/ Все значимые события в торговле происходят на уровнях равных, либо очень близких к данным уровням "глобальным ценам", которые являются круглыми: 1.30, 1.35, 1.29, 1.40 и т.д. Вот, я уверен в этом, первый и самый важный след действий крупных игроков на рынке. Акулы рынка не мелочатся, они покупают когда рынок на дне, и продают на пиках. Потому что это выгодно и именно исходя из максимального извлечения прибыли крупные игроки вливают на данных уровнях огромные объемы. Эти уровни можно назвать "психологическими" или "глобальными уровнями поддержки/сопротивления" или "зонами интересов крупных игроков" - кому как комфортнее. Отклоняясь от основной мысли, приведу простое объяснение почему пробойные системы не работают. С позиции интересов крупных игроков, а именно в таком ключе я буду пытаться в этой статье мыслить и никак иначе, - им невыгодно вливать объемы на противоположном в текущем отрезке времени экстремуме, иначе говоря зоне противостояния, чтобы пробить поддержку/сопротивление. Им выгодно дождаться момента, когда рынок обладающий инерцией, откатится к той области, где крупный игрок зашел первый раз большим объемом, и в этой же зоне близкой к первоначальной точке вливания докупить второй транш, а если будет необходимо и третий, чтобы потом накопив огромную совокупную позицию в узком ценовом диапазоне двинуть рынок со дна вверх или с пика вниз. Сила будет такова, что противопоставленный им уровень поддержки/сопротивления будет попросту сметен. В таком ключе привычно называемые нами боковые движения или флеты являются как раз теми зонами накопления объемов крупными игроками, а откат цены назад называемый коррекцией или тестированием уровней как раз той важнейшей точкой X, в которой крупные выгодно довливаются в рынок формируя импульс для последуюшего мощного пробития важного уровня и даже для разворота рынка. И кстати говоря, в этом же контексте кроется решение проблемы с оптимальными точками входа в позиции. Но об этом позже.
Nize: Выложить не проблема, только не знаю как Игорь отнесется к такому вандализму, потому-что для себя править это одно, а выкладывать как бы чужое но правленое это наверно не гуд) но я особо не вникал, смотрел ваши рисунки и тоже какие-то индюки видимо тестовые - не понял, решил сам сделать, там просто суммируется дельта и все, насколько я мог это понять из этой ветки
Evgeny: Выкладывай Потестируем и посмотрим на работу.
Nize: Вот индюк: DayTickCumDelta.mq4 Суммируется так: g_CumDeltaBuffer[index]=g_CumDeltaBuffer[index+1]+(g_bullBuffer[index] + g_bearBuffer[index]); Но что-то н. дельта все-время вниз идет Еще интересно сравнить результаты с аналогичным индюком от кластер-дельты. Щас чего-то мне времени нет, нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан. В общем выкладывайте скрины, интересно.
Genry: Nize пишет: что-то н. дельта все-время вниз идет Еще интересно сравнить результаты с аналогичным индюком от кластер-дельты. Щас чего-то мне времени нет, нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан. В общем выкладывайте скрины, интересно. XAUEUR, м15 с 27 мая по 3 июня Nize пишет: ... нет тиковой истории, а на кластердельту там вроде платно я не подписан ... Три индикатора, которые на скрине, раздаются и работают с кластердельтой бесплатно
Nize: И какие выводы? Есть ли что-то рациональное? Честно говоря я как-то писсимистично смотрел, потому-то на форексе ASK - BID это что-то синтетическое, дельта на фьючах совсем иное. Genry пишет: Три индикатора, которые на скрине, раздаются и работают с кластердельтой бесплатно Ок, я как-то ставил, все тормозило, потом забил, сейчас больше смотрю в направлении дневных графиков, внутри дня муторно стало, но точные входы по прежнему актуальны особенно если рОбота научить)
Scriptong: Nize пишет: Выложить не проблема, только не знаю как Игорь отнесется к такому вандализму Какие здесь могут быть претензии? Авторского права на индикаторы я не оформлял. Здесь действуют обычные законы вежливости: если взят индикатор и переделан, то об этом просто нужно сказать. Другое дело, когда люди берут код, добавляют пару строк и пишут, что это полностью их код. Вот это уже некрасиво, но не более. Ну а обижаться на такое тем более смысла нет. Так что любые свои коды или переделки чужих (в т. ч. моих) можно выкладывать смело. В некоторых случаях, возможно, даже дам рекомендации по усовершенствованию кода. Насчет индикаторов кумулятивной дельты. Они готовы. Пока не выкладываю, т. к. сейчас занимаюсь систематизацией наработок по тикам с целью удобного их оформления в виде более-менее конечного набора программ. Информации ведь набралось много и много разных версий, сам путаюсь. Представляю, каково пользователям, которые "не в теме".
полная версия страницы