Форум » Идеи для статей » Определение отскока от уровня » Ответить

Определение отскока от уровня

Nize: Всем привет. В дополнение к теме "Голый Форекс" хочу высказать свои идеи, а скорее послушать советы, вот на какую тему: В своей стратегии я использую уровни, поддержки сопротивления, на которых размещаю лимитные ордера и жду когда цена скорректируется к уровню. Но частенько цена не отскакивает от уровня а пробивает его, особенно во флете, да и вообще рынок не предсказуем. Процент стопов не радует. Более надежным было-бы входить по рынку в случае истинного отскока от уровня. Но это большая проблема - надо мониторить n-цать графиков - очень муторно и отнимает все свободное время. А по закону подлости, хороший вход все-равно пропустишь) Возникла идея написать робота, определяющего отскок от уровня и совершающий сделки. Уровни построены просто вручную. Точность уровня в пределах +/- 10 пипок. Первое что пришло в голову - можно определить на уровне скажем определенный паттерн PA скажем pin-бар или просто сильно хвостатую свечу. Хвостатые свечи возникают на уровнях чаще всего(наверно процентов 80), но в некоторых случаях их не бывает. В принципе 80% не так мало и можно ограничиться этим условием, но вся проблема в том, что хвост-паттерн можно определить только по факту, т.е. по закрытию бара. В своей стратегии я не торгую ниже H1 и порой цена настолько резво отскакивает от уровня, что входить на следующем баре уже поздно - большой стоп. Более надежные хвостатые свечи можно увидеть на H4 или D1, но стоп будет совсем неприемлемый. Это если реализовывать в лоб, т.е. такой подход в принципе рабочий,но не очень эффективный. Т.е. задача стоит, определить отскок как можно раньше. В этом случае очевидно надо спускаться и анализировать меньшие таймфреймы. Но на минутках как известно паттерны PA не очень эффективны и очевидно не подойдут в качестве определяющих. Какие могут быть еще варианты и алгоритмы определения отскока?

Ответов - 32, стр: 1 2 3 All

Genry: Nize пишет: В своей стратегии я использую уровни, поддержки сопротивления, на которых размещаю лимитные ордера и жду когда цена скорректируется к уровню. Но частенько цена не отскакивает от уровня а пробивает его, особенно во флете, да и вообще рынок не предсказуем. Процент стопов не радует. Звиняй, дружище, но основные обсуждения последних 2 лет и статьи Scriptonga были посвящены именно уровням и зонам SR. Первые идеи и софт возникли в темах "Уровни рынка - "память" рынка" и "Память рынка". Т.е. построение для анализа исторических и динамических уровней SR. Советники из этой темы брали в расчет только те "хвостатые" свечи, которые формируются на границе таких зон. Чуть позже, Евгений привнес идеи связанные с анализом уровней которые формируются объемами. И теперь наглядно видно как происходит накопление объемов у уровней и на хвостах свечей. Вот этот материал и отвечает на Ваш вопрос: "Какие могут быть еще варианты и алгоритмы определения отскока?". Nize пишет: Уровни построены просто вручную. Т.к. информации по принципу построения уровней нет, мне сложно определить их значимость. Например на скринах Евгения значимость уровня подкреплена объемами. На моих скринах времен "памяти рынка" - уровни подтверждены разворотами цены на истории. Без учета этих наработок, подходы на чистом РА будут давать невысокий процент успешных сделок - есть статья Игоря по анализу эффективности паттернов РА без учета значимости уровней SR и объемов.

Scriptong: Описана классическая контртрендовая торговая система - торговля на отскок. Очевидно, что здесь три выхода: 1. Рациональный. Дожидаться факта отскока (закрытия свечи) и смотреть, удовлетворяет ли нас величина риска. Удовлетворяет - вход, иначе - сидим на заборе. 2. Агрессивный. Предполагать, что от обозначенного нами уровня произойдет отскок и совершать вход в пределах обозначенного нами уровня еще до момента закрытия свечи. 3. Принцип "голубого воришки". Дождаться факта отскока и установить лимитный ордер по более выгодной цене в надежде, что цена вернется к уровню, обеспечив нам наиболее комфортную величину риска. В лоб не работает ни один из перечисленных вариантов, т. к. в первом случае риск часто получается неприемлемо большим (рубятся на корню прибыльные сделки), во втором случае - большой процент пробоя уровней, а в третьем - либо цена не хватает наш ордер и убегает в нужном направлении, либо хватает ордер, но движется против нас. Вывод следующий: нужно анализировать какой-то вид информации, который отличается от классического представления, т. е. одной цены мало. Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%.

Evgeny: Nize, привет. Все проблемы, которые ты описал, мы начали решать почти год назад. Думаю, не стоит изобретать велосипед. Всё уже разработано. Внимательно изучи тему "Система MarketProfile + ClusterVolume" и посмотри как это действует на практике в теме "Прогноз валют" (я там привожу конкретные примеры). Scriptong пишет: Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%. Не согласен! Зачем искать еще что-то, чего искать нет смысла.


Scriptong: Evgeny пишет: Не согласен! Зачем искать еще что-то, чего искать нет смысла. Ну почему же - нет смысла? Объемы + цена дают 100%-ый результат определения дна/вершины? Нет. Значит, смысл есть. Движение к совершенству - это один из смыслов жизни человека.

Evgeny: Scriptong пишет: Ну почему же - нет смысла? Объемы + цена дают 100%-ый результат определения дна/вершины? Нет. Значит, смысл есть. Движение к совершенству - это один из смыслов жизни человека. Объемы и ценовые уровни приближают результат к 100%. Недостающее измерение в данном случае - это отслеживание трейдером ситуации, которая развивается при подходе к уровням и как себя проявляют объемы на этих уровнях. Ни один робот этого не сможет сделать. Движение к совершенству - это ежедневная системная работа трейдера с целью получения прибыли в долгосрочной перспективе. Иначе какой смысл во всем этом.

Nize: Scriptong пишет: В лоб не работает ни один из перечисленных вариантов, т. к. в первом случае риск часто получается неприемлемо большим (рубятся на корню прибыльные сделки), во втором случае - большой процент пробоя уровней, а в третьем - либо цена не хватает наш ордер и убегает в нужном направлении, либо хватает ордер, но движется против нас. Вы абсолютно верно подметили в точности и мои размышления. Вывод следующий: нужно анализировать какой-то вид информации, который отличается от классического представления, т. е. одной цены мало. Требуется найти еще несколько видов данных, которые по сути не коррелируют между собой. Одним из таких видов информации являются тиковые объемы, но и их, явно, недостаточно. Нужно найти третье, четвертое и т. д. измерения рынка. И чем больше их будет найдено, тем точнее можно определять моменты отскока, ассимптотически приближаясь к 100%. И тут согласен и буйная фантазия все-таки хочет изобрести велосипед) На данный момент тема анализа тикового объема для меня через чур громоздка с точки зрения технического применения много всего надо вешать в терминал, но и это не проблема при наличии большого желания. Главная же проблема остается - надо все мониторить вручную, а основная же моя цель это автоматизировать и написать эксперта. На базе имеющихся тиковых индюков для меня это пока слишком сложная задача) В любом случае нельзя рассматривать один лишь объем на уровне, этого не достаточно, нужны другие фильтры. Про сами уровни речь не идет, тут сотни способов их построений - классические, пробойные, объемные и черти какие.. причем они все работают, по-этому кому что нравится. В общем сейчас смотрю на какие-то простые методы фильтрации типа трендовых индюков- машки(пожалуй самое худшее), параболик или фракталы. Вот последнее думаю надо обмозговать. Естественно фильтрация будет на мелком масштабе типа M1 или М5. Конечно можно и объем прикрутить, но метода определения факта 100% отскока по объемам я не знаю, вероятно такой алгоритм будет занимать тысячи строк кода)

Evgeny: Nize пишет: но метода определения факта 100% отскока по объемам я не знаю Объем в хвосте свечи на кластерном графике, который проявился при подходе к уровню. Смотри отработки в теме "Прогнозы валют". Сегодня выложу за 15.07

Nize: Evgeny пишет: Объем в хвосте свечи на кластерном графике, который проявился при подходе к уровню. Смотри отработки в теме "Прогнозы валют". Сегодня выложу за 15.07 На скринах действительно виден объем в кластере свечи на уровнях но это может просто говорить о закрытии там позиций. А при пробитии уровня там не будет объема? думаю тоже будет и как тогда быть?

Scriptong: Nize пишет: А при пробитии уровня там не будет объема? думаю тоже будет и как тогда быть? В том то и дело, что доподлинно ничего неизвестно. Тем не менее, наличие большого объема в тени хвостатой свечи дает такое указание, которое уже само по себе есть конкурентное преимущество. Подтвердить правильность своих предположений необходимо другими путями: анализ профиля рынка, поиск "стоп-объемов" (термин от Evgeny). К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть.

Evgeny: Nize пишет: В общем сейчас смотрю на какие-то простые методы фильтрации типа трендовых индюков- машки(пожалуй самое худшее), параболик или фракталы. Вот последнее думаю надо обмозговать. Естественно фильтрация будет на мелком масштабе типа M1 или М5. Забудь про это. Пустая трата времени. Nize пишет: Главная же проблема остается - надо все мониторить вручную, Это не проблема - это работа. Nize пишет: основная же моя цель это автоматизировать и написать эксперта Еще раз говорю - забудь Хочешь реально зарабатывать - читай строкой выше хочешь поиграться и увлекаешься программированием - пиши роботов, но это не приблизит тебя к стабильному заработку. Я не учу жизни и не пытаюсь изобразить из себя этакого мудрого атца форумов и чатов. Пишу как есть в реальности.

Nize: В общем идеи есть, но четких правил нет. Хвостатая свеча на уровне и объем может говорить нам по крайней мере о закрытии позиций или срабатывании большого количества отложенный ордеров. Далее опять же 50 на 50 пробьет/отскочит, что перевесит. А отскок нам нужно диагностировать по факту - т.е. во-первых это должен произойти перелом допустим трендовой линии или канала прошлого движения, а во-вторых должна появится свеча с объемом в противоположную от уровня сторону, вот тогда с высокой долей вероятности можно сказать, что произошел отскок по факту, пока такие размышления.

Evgeny: В том то и дело, что доподлинно ничего неизвестно. Тем не менее, наличие большого объема в тени хвостатой свечи дает такое указание, которое уже само по себе есть конкурентное преимущество. Подтвердить правильность своих предположений необходимо другими путями: анализ профиля рынка, поиск "стоп-объемов" (термин от Evgeny). К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть. Профиль рынка смотрим для того, чтобы видеть где формируются позиции утром и где из них выходят вечером. Стоп-объемы лучше оставить в покое. Это частный случай и его не формализовать. Это просто ранняя предпосылка разворота цены в будущем, которая показывает что крупный игрок закрывает об толпу свои позиции в момент эйфории (рост) или в момент паники (продажи). Вот и возникают длинные свечи с объемами около её закрытия. И это не мой термин Он уже давно используется в трейдинге. Scriptong пишет: К сожалению, формализованных правил этой стратегии еще нет, пока все только исследуется, но положительные результаты уже есть. Они есть в специально созданной мной теме. И кроме того, правила уже давным давно известные - все входы происходят на тесте либо объемного уровня в интрадее, либо ценового уровня который рынок помнит и на котором цена не разворачивалась, а её разворачивали потому что было принято кем-то решение влиться в рынок по этой цене. Nize пишет: В общем идеи есть, но четких правил нет. Хвостатая свеча на уровне и объем может говорить нам по крайней мере о закрытии позиций или срабатывании большого количества отложенный ордеров. Далее опять же 50 на 50 пробьет/отскочит, что перевесит. А отскок нам нужно диагностировать по факту - т.е. во-первых это должен произойти перелом допустим трендовой линии или канала прошлого движения, а во-вторых должна появится свеча с объемом в противоположную от уровня сторону, вот тогда с высокой долей вероятности можно сказать, что произошел отскок по факту, пока такие размышления. Ой, ой... простите. Прошу привести мысли в порядок. Вы своим-то глазам хотя бы верьте. Четкие правила есть и прописаны, да еще и примеры показаны. Хвостатая свеча на уровне может говорить на европейских валютах утром на европе - только о том, что кто-то входит крупным объемом в рынок и это лимитник, а вечером на америке - только о том, что кто-то выходит крупным объемом из рынка. Какие 50 на 50? Элементарно дождитесь закрытия свечи и не будет никаких 50 на 50, а будет 80 на 20 условно говоря. Увидим объем в хвосте при подходе к уровню или в зоне накопления (у профиля объема) - уже понятно что это. А о пробое я тоже писал. Никакого там хвоста и в помине не будет. Будет импульсная свеча (или еще некоторые говорят что рынок "степает" - шагает как по лесенке) с объемами где-то в районе середины свечи. Там как раз и сломали уровень, а объемы показывают как это сделали - вышибли скопление стопов. Крупные игроки не входят по рынку, они работают лимитниками. Только это и дает шанс иметь нам сделки с максимально короткими стопами. Входить в рынок немедленным исполнением ломовым объемом означает буть глупцом - это вызовет потерю контроля над ценой. Позицию вынуждены набирать в узком диапазоне только по тихому и мелким порциями. Они это и делают.

Sergey: Всем привет! Evgeny пишет: Стоп-объемы лучше оставить в покое. Это частный случай и его не формализовать. Это просто ранняя предпосылка разворота цены в будущем Категорически не согласен. Останавливающий объем потому и останавливающий, что после него идет разворот. Будет это переворот тренда, либо глубокая коррекция, либо продолжение тренда после глубокой коррекции это вопрос другой. В большинстве случаев это пин-бар (наша хвостатая) с максимальным обьемом. А вот ап-траст или реверс ап-траст практически без хвостов, с большим объемом в конце тренда - есть кульминация продаж\покупок. Крупный игрок закрывается. Тренд может незначительно продолжиться, но все обязательно перерастет во флет. Дальнейшее направление определит результат теста флета.

Nize: Evgeny пишет: Итак! Мы теперь можем ответить на два вопроса: 1. ось X. Где искать точки входа? (ответ: в фазе накопления объемов на тех уровнях, где индикатор горизонтальных объемов показывает максимальную наторговку) 2. ось Y. Когда эти точки входа появляются? (ответ: в кластербокс мы увидим неприметную свечку в хвосте которой будет выявлен крупный объем). У нас есть ответы на вопросы: "где?" "когда?" но нет ответа на вопрос "куда?". Куда формируется крупная позиция, куда крупные игроки вкладывают свои миллионы - в покупку или в продажу? или никуда пока не вкладывают, потому что их пока нет в рынке?. Думал дежавю у меня, ан нет, писали же Вы Evgeny эти строки, пытаясь озадачится тем, куда же пойдет рынок, сейчас же это отбрасываете или с тех пор "известные давным давно" правило уже поменялись и хвост свечи однозначно говорит о направлении?

Evgeny: Nize пишет: Думал дежавю у меня, ан нет, писали же Вы Evgeny эти строки, пытаясь озадачится тем, куда же пойдет рынок, сейчас же это отбрасываете или с тех пор "известные давным давно" правило уже поменялись и хвост свечи однозначно говорит о направлении? Этот вопрос для меня решен. Я теперь не озадачиваюсь вопросом куда пойдет рынок. Я смотрю как развивается ситуация в текущем режиме и показываю отработки сигналов по своей системе. Перечитайте посты, где я описывал систему и посмотрите отработки по дням в прогнозе валют.



полная версия страницы