Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Genry: Достаточно подробно данный подход изложен в книге "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas Попробую выделить из книги материал который напрямую касается данной темы и сформулировать его здесь для описания правил торговли.
Scriptong: Genry пишет: Попробую выделить из книги материал который напрямую касается данной темы и сформулировать его здесь для описания правил торговли. Интересно, давайте. А то использование расхождения цен различных символов у меня все время упирается в точку отсчета. Если бы знать, как и где ее правильно поставить, то можно было бы рассуждать об общем результате. А до этого тяжело говорить об их правильности - нет внутреннего убеждения что результат не является банальным стечением обстоятельств, которые никак не коррелируют между собой.
Genry: Из книги "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas Раздел 2 Технические исследования, Глава Дивергенция (Divergence) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми Первое важное условие о котором пишут авторы книги: до рассмотрения дивергенции необходимо определить состояние рынка - в трендовом или нетрендовом состоянии он находится. Основное различие между этими двумя типами состоит в том, что на нетрендовом рынке торги по дивергенции могут производиться в любом направлении, в то время как на трендовом рынке сигналы дивергенции против тренда должны быть в общем случае проигнорированы (с возможным исключением попыток поймать основные пики и впадины). Основные торговые правила Дивергенции - достаточно опасные торговые сигналы, потому что они возникают на пиках или дне. Отсюда возникает еще одно правило: необходимо дождаться, пока дивергенция будет подтверждена закрытием свечи или нескольких свечей в направлении нового тренда. Не опережайте события. Большинство графиков содержат несостоявшиеся потенциальные дивергенции, которые в результате оборачиваются отсутствием разворота и продолжениями тренда. Если вы поспешите с вхождением, то рискуете оказаться на неправильной стороне значительного рыночного движения, особенно если дивергенция находится на впадине или пике,- это ставит вас на неправильную сторону прорыва. На трендовых рынках, если вам удалось попасть на правильную сторону тренда, ваше вхождение не отличается (кроме того, что было более ранним) от нормального вхождения при следовании за трендом. Установите ваш SL, как вы это делаете для трендового рынка. Используйте Параболическую систему Уайлдера (PSAR) или относительно далекий трал, или оба подхода. Если вы поймали краткосрочный пик или дно на неустойчивом (флетовом) рынке, используйте очень близкие следящие остановки, или торговую цель, или и то, и другое. Серийные дивергенции Дивергенции часто возникают в виде серий с небольшими интервалами на отдельном рынке. Очевидно, только последняя дивергенция в серии хоть что-то значит, и чем длиннее серия, тем сильнее сигнал. Одно из наблюдений говорит, что дивергенции собираются в тройки, так называемые А-В-С дивергенции. Наше наблюдение свидетельствует о том, что двойные и тройные дивергенции возникают на трендовых рынках, в то время как совершенно правильные одиночные дивергенции возникают на нетрендовых рынках. Нет очевидной подсказки в каком случае можно принять первую дивергенцию в качестве сигнала, а когда подождать. Многие значительные рыночные развороты в последние годы были предсказаны по одиночным дивергенциями. Примерно столько же было определено множественными дивергенциями. Как видите, в методе торговли по дивергенциям больше искусства, чем науки. Судя по всему, нужно действовать при появлении первой дивергенции и минимизировать возможные убытки.
Genry: Дивергенции на связанных рынках - собственно предмет данной ветки. Важно быть готовым, что дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах. Как мы утверждали ранее, теория Доу базируется на дивергенциях связанных рынков которые предлагают прекрасные сигналы на вход, и их не следует игнорировать. Биржевые индексы, в частности, часто показывают дивергенцию рядом или непосредственно на рыночном пике (смотрите график дивергенции Доу / S&Р фьючерсов). Индустриальный Доу-Джонс достиг новых рыночных пиков в первых числах января 1990, в то время как фьючерсы на S&P не подтвердили новый рыночный пик (как и многие другие биржевые индексы). Предположение состоит в том, что это было вызвано увеличением количества хеджеров на фьючерсном рынке, которые понизили цены достаточно, чтобы показать неподтверждение. Как бы то ни было, недостижение пиков на обоих рынках является хорошей причиной, чтобы поверить, что рынок готовится к коррекции. Аналогичный феномен произошел в августе 1990, когда Доу достиг нового абсолютного пика. (Смотрите рисунок ниже) Для того, чтобы показать, что вышесказанное не обязательно относится к биржевому рынку, мы привели ежедневные и внутридневные дивергенции на рынке нефти. (Смотрите рисунки 2-32 и 2-33.) Другие дивергенции, предлагаемые вашему вниманию, - это казначейские обязательства в сравнении с казначейскими билетами , соевые бобы в сравнении с соевым маслом или соевой мукой и дивергенции между валютами. Основной применяемый принцип торговли по данному методу Основной применяемый принцип состоит в том, чтобы торговать в направлении рынка, который не смог подтвердить движение. Например, если бы соевая мука создала новую впадину, а соевое масло -нет, надо покупать соевое масло. Или другими словами, покупать более сильные товары на сигналах покупки и продавать более слабые на сигналах продажи. Возможное исключение из этого правила может быть, когда один из контрактов не обладает достаточной ликвидностью. Тогда торгуются инструменты которые имеют наибольший объем.
Genry: Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы 1. Создайте страницу пятиминутных графиков по двум или трем связанным товарам. Например, сравните пятиминутные графики S&P, NY Composite и Основного Рыночного Индекса (Major Market Index). Вы могли бы также сравнить казначейские обязательства (T-bonds), казначейские билеты (T-notes) и муниципальные обязательства (muni bonds). Существуют другие возможные связанные группы, как валюты, энергетические фьючерсы или соевый комплекс, но лучшие торги в течение дня обычно получаются на фондовых индексах или обязательствах. 2. Сравните пятиминутные графики на предмет дивергенции, когда один рынок создает новый пик или впадину, и один или несколько других рынков в группе не могут подтвердить движение и создать свой пик или впадину. (Смотрите рисунок 4-3.) 3. Когда дивергенция определена, торговля должна проводиться на наиболее торгуемом (наиболее ликвидном) рынке в группе. Например, в случае фондовых индексов, вам бы следовало торговать S&P, а не Основным Рыночным Индексом. 4. После вхождения в торговлю рекомендуется применить какой-нибудь метод следящих остановок. Например, отслеживание остановки в примерно 125 пунктов на S&P могло бы стать отправной точкой. Было бы логичным использовать более удаленные остановки во время периодов волатильности и более близкие остановки, когда рынки находятся в спокойном состоянии. 5. Если вы получили быстрый доход в $500 в течение получаса, просто зафиксируйте его. Если торговля проходит медленнее, удерживайте позицию, пока кажется, что она движется в правильном направлении. Гарри не ждет сигнала к закрытию торговли, а использует здравый смысл для принятия решения о том, когда зафиксировать прибыль, а когда убытки. Этот метод не является законченной системой из-за отсутствия специальных остановок и более определенной стратегии выхода. Ваши результаты могут быть лучше или хуже в зависимости от ваших навыков в определении выходов. Нам (прим.: это Charles LeBeau and David W.Lucas) трехмерная техника Охамы нравится методом вхождения в рынок.
Scriptong: Genry пишет: Или другими словами, покупать более сильные товары на сигналах покупки и продавать более слабые на сигналах продажи. Этот момент для Форекса не подойдет, т. к. валютная пара не может быть "сильной" (более подверженной росту) или "слабой" (менее подверженной росту). Видимо, для Форекса определение будет трансформировано в: "покупать или продавать более волатильные пары".
Genry: Scriptong пишет: Этот момент для Форекса не подойдет, т. к. валютная пара не может быть "сильной" (более подверженной росту) или "слабой" (менее подверженной росту). Видимо, для Форекса определение будет трансформировано в: "покупать или продавать более волатильные пары". Игорь, думаю эту оценку "сильный-слабый" для товара или валюты надо рассматривать в значении фразы: "Основной применяемый принцип состоит в том, чтобы торговать в направлении рынка, который не смог подтвердить движение". Если есть несколько альтернатив среди инструментов, которые не смогли подтвердить движение, то выбирается наиболее ликвидный - просто смотрим где торгуемый объем больше, сравнивая со средней за некоторый период. Т.е. в разбираемой ситуации: "Например, если бы соевая мука создала новую впадину, а соевое масло -нет, надо покупать соевое масло", т.е. соевое масло не подтвердило движение вниз и не создало новую впадину. Если дивергенция возникла применительно к впадине, то мы ожидаем сигнал в бай, а покупать надо "более сильные товары на сигналах покупки" - получается соевое масло. Тоже применительно и к валютам, если падали EURusd и GBPusd, и фунт впадины не создал, то покупать будем фунт как более сильный в сравнении с евро. Впрочем, логично было покупать тот инструмент, который дошел до дна и создал впадину поглубже Хотя, как мы знаем, гуру частенько пишут книги так, чтобы потом можно было пригласить на семинар или курсы
Genry: Из книги "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and David W.Lucas Раздел 2 Технические исследования, Глава Дивергенция (Divergence) [продолжение] ------------------------ Модель установки Джордж Лэйн выделяет форму дивергенции, называемую им "сетап быков и медведей", когда осциллятор устанавливает новый пик или дно, а цены это не подтверждают. Лейн заключает: когда медвежья установка возникает после восходящего тренда, следующая консолидация может произойти на важной вершине.(см. рис.) Используйте обратную логику для бычьих установок после нисходящего тренда. Другое мнение: один из подписчиков нашего листка исследовал эту модель и пришел, как кажется, к противоположному заключению. Он сделал наблюдение, что за медвежьей установкой часто следует взрывной прорыв в верхнем направлении. Мы видим долю правды в обоих наблюдениях, которые могут привести к комбинации необычно прибыльных торгов: 1. если вы покупаете на консолидации, следующей за медвежьей установкой, как рекомендовал наш подписчик, вы можете получить очень взрывную торговлю на повышение. НО! 2. за этой большой торговлей в направлении вверх последует вершина, которую искал Джордж Лэйн, после чего и вы можете ожидать прибыльной торговли в нисходящем направлении. Сложно по маленькому рисунку понять всю картину , чтобы составить мнение о сути их спора Видно, что цена рисует двойное дно, второй ценовой экстремум не создает новый минимум. Есть A-B-C, причем художник остановил цену на уровне вершины В. Это может быть откат на второй волне, и ... чего угодно Хотя обсуждая консолидацию не лишним будет вспомнить другого гуру - Р.Майнера: "Наложение - это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется назад в диапазон предшествующей секции. Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию". Наложение художник не нарисовал...
Genry: Scriptong пишет: Интересно, давайте. А то использование расхождения цен различных символов у меня все время упирается в точку отсчета. Если бы знать, как и где ее правильно поставить, то можно было бы рассуждать об общем результате. А до этого тяжело говорить об их правильности - нет внутреннего убеждения что результат не является банальным стечением обстоятельств, которые никак не коррелируют между собой. Когда-то читал фантастический рассказ, где герои искали на Земле проявление инопланетного контакта. В какой-то момент один из исследователей предположил, что проявление контакта должно быть очевидным для всех - так под подозрение попало Северное сияние Если применить такой подход, то в качестве точки отсчета можно взять окончание 3-й волны - очень заметный участок на любом графике. Начав отсчет от 3 волны можно определить последующие 4 и 5 волну, а на пике волны 5 формируется дивергенция и, отыскав эту дивергенцию, можно открыть сделку на крупной коррекции A-B-C после 5 волны. В книге "Фрактальная теория " Алмазова есть глава о дивергенции, в частности о 5 волне: Дивергенция – это расхождение между максимальными значениями цены и индикатора. (рис.18). Конвергенция – есть процесс, когда мы наблюдаем согласованность между ценой и индикатором, без каких либо противоречий (рис.18). Применяя дивергенцию в сочетании со структурой цены, мы всегда сможем определить степень истощения потенциала восходящего (нисходящего) хода. Однако, не все так просто. На рынке очень часто возникают ситуации, которые могут запутать нас в определении максимальных значений на индикаторе: 1. Не возможно определить от какой точки ориентироваться для дальнейшего рассмотрения пиков. 2. Разногласие между масштабами. Если посмотреть на MACD, то можно увидеть множество различных возвышенностей, каждая из которых, то выше, то ниже предыдущей. Сразу же встает вопрос от какой точки брать отсчет? Как я уже говорил, мы будем применять не просто голый индикатор, а будем согласовывать его со структурой цены. Отсчет пиков мы будем брать от начальных условий цикла (модели). То есть, если мы предполагаем, что перед нами волна origin, смотрим за дальнейшим развитием ситуации и согласуем ее с показаниями индикатора, пик, которого должен приходится на ход волны impulse, дивергентная точка образуется волной spark (рис.18). Очень часто бывает так, что на одном масштабе мы не в состоянии увидеть согласованность между пиками индикатора (рис.19), что может в значительной степени запутать нас. Для этого нужно настроить индикатор таким образом, чтобы он показывал ситуацию, так как в масштабе на уровень выше. Рис.19 Рассмотрим индекс NASDAQ на 30 минутном графике и 15 минутном (рис.20). Попробуем применить для определения дивергенции индикатор Awesome oscilyator с настройками 5; 34; 5. На рисунке (А) он показывает дивергенцию и идет согласно цене, тогда как на рисунке (Б) он уже не показывает очевидной дивергенции. Вместе с данным индикатором мы применили MACD с настройками 5; 64; 5. В результате ситуация на 15 минутном графике стала полностью согласовываться с 30 минутным, что позволяет нам легко сориентироваться на рынке. В зависимости от анализируемого нами масштаба мы всегда должны учитывать развитие ситуации на уровень выше, таким образом, достигается согласованность в определении ключевых точек максимумов индикатора. (А) 30 минутный график (Б) 15 минутный график Рис. 20
Genry: Теорию изложил. Правда цель темы была дивергенция между разными инструментами, но получается идем последовательно : дивергенция на графике - на разных ТФ - на разных инструментах. Теперь поищем прецеденты, может кто уже копал тему Посмотрел инет на предмет идеи с дивергенцией на 5 волне и нашел что-то в тему на MQL4 автор FOReignEXchange (25.06.2009 02:12 ): Двойная дивергенция на разных ТФ. Наблюдаем за работой системы. Эксперт рассчитывает все таймфреймы, такие как М5, М15, М60 и М240. Внутри кода идёт поиск дивергенций по отдельным таймфреймам и при возникновении двух дивергенций на соседних ТФ заключается сделка против тренда. Вот одна из недавно открытых сделок с тестера. И вот такие скрины:
Genry: В более поздней ссылке речь идет о работе с разными валютами, (и еще скрины в инструкции здесь) Как видите, образованы 4 группы валютных пар. 1-ая группа - доллар против евровалют, 2-ая группа - кроссы евровалют, 3-ья группа - доллар против сырьевых валют, 4-ая группа - кроссы йены. Валютные пары разделены таким образом, чтобы между группами была наименьшая корреляция. Допустим, если внутри четвёртой группы все пары движутся как под копирку, то EURJPY и GBRUSD движутся по разному даже на одном ТФ. А внутри каждой группы исследуемые ТФ не повторяются. Поэтому, хоть кроссы йены и движутся практически одинаково, но на разных ТФ они имеют графики, отличные друг от друга. Таким образом, наш мультивалютный эксперт исследует 14 разных графиков, которые наименее коррелируют между собой. Эксперт охватывает все возможные колебания всех основных валют на разных ТФ и ищет нормальные дивергенции везде и в тоже время не заключает идентичных сделок в одном направлении, что сглаживает просадочную составляющую системы. Это основная идея стратегии, по которой работает эксперт на основе этой системы. Вот таки результаты поиска прецедента ...
neval: Дивергенции реально работает, я сам их торгую ежедневно. Но, в техническом анализе и во многих книгах неправильно рассказывает как их торговать. Я это называю стандартным подходом торговли диверов, по которому торгует большинство трейдеров и сливается. Путём опыта, путём проб и ошибок я кое что изменил и добился того, что имеется 100 проц. рабочая система основанна лишь на "голых" диверов без каких либо фильтров. Если интересно, можем эту тему развывать дальше. загрузил pdf, там некоторые сделки из моего дневника по диверам click here
Genry: neval пишет: Если интересно, можем эту тему развывать дальше. День добрый, neval! Приветствую на сайте! Эта ветка как раз для рабочих идей по дивергенции, которые можно автоматизировать. Цель ветки - обосновать, что дивергенция между разными товарами и валютами дело прибыльное и имеет смысл сделать эксперта. Но кроме мультивалютной есть и другие варианты дивергенции, которые могут давать приличную прибыль. Так что любые идеи - приветствуются А основатель сайта - Игорь (Scriptong), если материал интересный, может написать по нему статью к которой обычно разрабатываются индикатор и советник.
Genry: Посмотрел файл, по аскетизму примеров видно, что система устоялась: чистый график и один индикатор в подвале.
neval: Привет! После праздников я напишу основные принципы как я торгую дивергенции а насчет советника, я крайне скептичен ибо я ещё невстречал индикатора который правильно определяет дивергенции. Такой индикатор должен иметь некий искусственный интеллект ибо не все расхождении можно торговать и можно назвать дивером.
Genry: neval пишет: После праздников я напишу основные принципы как я торгую дивергенции а насчет советника, я крайне скептичен ибо я ещё невстречал индикатора который правильно определяет дивергенции. Такой индикатор должен иметь некий искусственный интеллект ибо не все расхождении можно торговать и можно назвать дивером. Согласен, не все йогурты одинаково полезны Поэтому Алмазов и предлагает рассматривать сигналы индикатора с учетом структуры рынка. Когда сигнал возникает там, где разворот ожидаем (конец 3, 4 или 5 волны), то риск входа в рынок ниже, чем открываться против рынка в середине тренда (растяжения 3 волны, например).
Genry: neval пишет: После праздников я напишу основные принципы как я торгую дивергенции Для того чтобы разобраться с терминологией процитирую материал с MT5 "Типы Дивергенции (Классифицирование типов дивергенции)" Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда. Ее можно описать следующим образом: • Более высокие максимумы цены и более низкие максимумы осцилляторы, указывающие на разворот тренда вниз. Такая модель известна, как Медвежья дивергенция. • Более низкие минимумы цены и более высокие минимумы осциллятора, указывающие на разворот тренда вверх. Это известно как Бычья дивергенция. Правильная Дивергенция указывает, что основной импульс цены может уменьшаться и что возможно появление основания или вершины. Правильную Дивергенцию можно классифицировать по трем типам согласно уровню силы + скрытая дивергенция: 1. Дивергенция “Класса A” 2. Дивергенция “Класса B” 3. Дивергенция “Класса C” 4. Скрытая дивергенция
Scriptong: Genry пишет: 4. Скрытая дивергенция Секреты (то, что скрыто) - они всегда вне классификации
Genry: Scriptong пишет: Секреты (то, что скрыто) - они всегда вне классификации Хэх, нет ничего невозможного... классифицируем секреты легко: ... секретно, совершенно секретно, перед прочтением - сжечь
Scriptong: neval пишет: насчет советника, я крайне скептичен ибо я ещё невстречал индикатора который правильно определяет дивергенции. Такой индикатор должен иметь некий искусственный интеллект ибо не все расхождении можно торговать и можно назвать дивером. Да, к сожалению, совершенство в этом мире практически не встречается. Но к нему можно хотя бы ассимптотически приблизиться. Для этого в программу закладывается как можно большее количество различных рыночных ситуаций. И чем больше их будет заложено, тем лучше программа будет отображать дивергенции. В идеале, такая программа должна постоянно совершенствоваться (а вместе с ней и автор). В нее вносится все больше различных случаев, что делает программу все лучше и лучше. Существующие индикаторы, которые определяют дивергенции, оперируют достаточно простыми условиями, т. к. авторы либо не умели (не знали), либо не хотели углубляться в эту тему. Если есть опыт работы с дивергенциями, который можно систематизировать, то разработка сносного индикатора дивергенций станет реальностью.
Genry: Еще немного теории: Скрытая бычья дивергенция - это когда осциллятор делает пик ниже предыдущего, а цена на графике не идет ниже предыдущего минимума. Это еще называется Обратная Бычья Дивергенция(ОБД) Пример ниже. ОБД подтверждает продолжение бычьего тренда. Для поиска входов следует использовать сигналы младших ТФ в сторону сигнала старшего ТФ.
neval: Давайте, сначала о том, почему у большинство трейдеров печальный опыт с диверам. Казалось бы, ничего сложного тут нету - дивер, сигнал простой и его легко обнаружить. Тут проблемы нету но они начинается когда перед нами есть выбор осциляторов и их настроек, которых использовать в торговле. И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже )
Genry: neval пишет: И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже ) К сожалению, только подбором настроек одного или группы осцилляторов риски свести до приемлемого уровня вряд ли получится. Применительно ко мне - я сторонник теории заговора, поэтому экзерсисы индикаторов связываю со стратегией крупных игроков на рынке. Имея правильный математический аппарата, данные по объемам, SL и TP участников торгов, можно "помочь" в нужные моменты спровоцировать индикаторы на нужные показания и заставить АТС принимать неверные решения. Поэтому, кроме правильно подобранных и настроенных осцилляторов надо иметь иные, желательно работающие по другому принципу, источники данных. Тогда риски снижаются до разумных, ну и правильный ММ. ЗЫ. Речь идет об автоматической торговле, когда руками, то разумный подход и опыт трейдера решает многое без индикаторов
neval: я не претендую на абсолютную истинну но могу подсказать принцип по которому я работаю и я доволен. И так, чтобы работать лишь по голым диверам нам надо индикатор который хорошо копирует график цены по ценам закрытия раз, и два, для того, чтобы в сильных трендах он недал ложных диверов, будем использовать его на максимальное замедление. Один такой пример есть 1500 периодный РСИ ( ненадо закрепить мин. и мах. значение) . Вообшем то, по моему принципу из МТ4 стандартного набора подходить только РСИ и ещё 3 из просторах интернета. У меня значит есть 4 рабочие индикаторы которим можно доверять. Стохастик, МАКДИ, awesome oscillator, CCI, ОСМА - сливные, как бы парадоксально это небыло...я пытался их менять и подстроить, но ничего толком неполучилось...в трендах они лгут.
neval: значит основная опора в моей системе - подходящего индикатора максимальный период, максимальное замедление - эти два вместе дает хорошый результат, поверьте..правда..диверов много небудет..поэтому надо отслеживать много инструментов...но когда дивер появится, то его игнорировать неследует..
neval: индикатор подходящым можно называть тогда, когда при его максимальных настроек он точно повторяеть графику цены по ценам закрытия и дивер появится лишь иногда...вот эти моменты и надо ловить
Genry: Какой-то сбой, шрифт слетел. Текст убрал, оставил только картинку - лень заново ответ набивать. А по iVAR повторю: Индикатор отображает индекс вариации ценового ряда, вычисленного на минимальном предшествующем интервале длины 2^n. Индекс вариации показывает, что преобладает во временном ряду - трендовая или флетовая составляющая, или же ряд ведет себя случайно. М.М. Дубовиков и др. - Размерность минимального покрытия и локальный анализ фрактальных временных рядов. Общие правила применения индикатора следующие: Значение индикатора ниже 0.5 означает трендовое состояние рынка. Экстремально низкое значение часто предшествует концу (коррекции) текущего тренда. Значение индикатора выше 0.5 означает флэтовое состояние рынка. Экстремально высокое значение часто предшествует началу значительных трендов. Значение индикатора в районе 0.5 означает неопределенное состояние рынка.
neval: но Вы посмотрите...на Вашем картинке тоже ложные дивера достатачно..как с этим будете справлятся? я незнаю что это за индикатор ..
Genry: neval пишет: но Вы посмотрите...на Вашем картинке тоже ложные дивера достатачно..как с этим будете справлятся? я незнаю что это за индикатор .. iVAR не показывает дивергенции, он используется чтобы оценить состояние рынка: тренд, флет, разворот и по нему можно смотреть доверять осцилляторам или нет. А на той картинке для меня был только один сигнал дивергенции который я ждал - отмеченный желтым сигнал продажи по окончании 5 волны. Про торговлю на этом сигнале я писал Игорю выше: Genry пишет: в качестве точки отсчета можно взять окончание 3-й волны - очень заметный участок на любом графике. Начав отсчет от 3 волны можно определить последующие 4 и 5 волну, а на пике волны 5 формируется дивергенция и, отыскав эту дивергенцию, можно открыть сделку на крупной коррекции A-B-C после 5 волны. Я отметил белым волны и прошу прощения за сетки фибо, обычно рисую уровни чтобы каши не было, но сейчас в торопях да и шрифт в предыдущем сообщении при отправке что-то слетел. Не знаю как это сообщение отправится. Или, если быть поточнее, то картинка будет такой:
Scriptong: Пока, я смотрю, разговор идет вокруг да около... Попытаюсь перенести его в более конкрентное русло, которое поможет понять, является ли определение дивергенций чисто опытом трейдера или под этим умением есть четкая, математически описываемая, стратегия. Итак, первый, основополагающий вопрос: каким образом устанавливается соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора? На данном этапе речь не идет о конкретном индикаторе, только о технике построения линий. Здесь, насколько я знаю, экстремумы по времени совпадают очень редко, всегда есть какой-то лаг. То есть расширением заданного вопроса являются такие моменты: каким образом выбирается лаг и что делать, если в пределах лага имеется два экстремума индикатора (цены)?
Genry: Scriptong пишет: Пока, я смотрю, разговор идет вокруг да около... Да, сейчас выбираю индикаторы для стратегии. Пока в списке: PercentageZigZag_v6 (или WavesOnPercentageZZ), FiboPivotAV_Steps_v3, DTOSC Вопросы записал. Ответы появятся через некоторое время, когда понаблюдаю как все работает. Scriptong пишет: каким образом устанавливается соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора? каким образом выбирается лаг Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора. Второй критерий, связанный с первым, но пока в стадии анализа - когда цена находится в рабочих зонах FiboPivotAV_Steps_v3, при этом внутренняя зона где-то 30%. Просто особенность FiboPivotAV_Steps_v3 такова, что в большинстве случаев цена (м15) оказывается на границе канала, в рабочей зоне, готовая к развороту либо после 3 либо 5 волны. По рекомендации neval начал учитывать показания RSI c большим (1500 - 2000) периодом. Основная цель - это стратегия для разворота рынка после 5 волны, где дивергенция подтверждает разворот. Но! И переход 3-4-5 тоже вкусный участок
neval: Genry пишет: попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные.. у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.)
Genry: neval пишет: попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные.. у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.) Думаю подходы почти одинаковые, я так-же торговал дивергенцию между ценой и индикатором. И только изрядный напряг для зрения заставил искать подходы, когда надо сидеть у экрана, а когда можно дать глазам отдохнуть Для определения движений и разворотов использовал индикаторы All_ADX, All Woodies CCI yb v1.0_edit на которых отображаются все ТФ сразу Когда показания согласуются - время приличных движений, тогда и дивергенции смотрел. А потом на голом графике смотрел структуры и фибо. Еще интересная тема - Исторические уровни где происходят развороты цены (статья Память рынка). Возле этих уровней тоже возникают значимые дивера.
neval: Уважаемые, трейдеры! Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет.. Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени.
Genry: neval пишет: Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени. День добрый, neval ! Это очень интересно, мой опыт ограничивается валютами. А посмотреть бы именно в свете теории Доу - дивергенция между связанными инструментами, о чем я писал выше на примере соевой муки и соевого масла. Есть ли у Вас опыт подобной торговли и насколько этот подход подходит для автоматизации?
neval: Genry пишет: дивергенцию между связанными инструментами я непрактикую..только между индикатором и ценой и она работает на любых рынках
Genry: neval пишет: Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет.. Я думаю, что в автоматизации этого процесса можно продвинуться дальше. За несколько лет работы были создано несколько эффективных инструментов анализа рынка. Если Bы можете описать условия, то найдется и способ как их находить, пусть не все, но это сократит время.
neval: я торгую только дивергенции класса А и в некоторых случаех скрытую дивергенцию
neval: некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать
neval: Преимущество в торговле диверов (по моему подходу): 1) чаще всего вход в рынок снайперскый..и это позволяет хорошо поставить в бу 2) ненадо долго анализировать, решение для открытие ордера принимается быстро и легко так как мы опираемся лишь на диверах. Недостатки: 1) диверов не много, поэтому их надо искать на всех инструментах и таймфреймах 2) дивер неуказывает как далеко цена пойдет в нашем направлении, поэтому для ТП надо использовать свои приёмы Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики )
Genry: Ок, я думаю объединяя используемые подходы можно дополнить собственные знания. neval пишет: Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики ) Лично мне все что Вы пишите - понятно Здесь попадаются участники, которые сознательно пишут с ошибками, без заглавных букв и без знаков препинания
Genry: neval пишет: некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать А как Вам ситуация на UsdJPY ? Вот картинка с графика D1:
Genry: neval пишет: у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какие то уровни, обёмы и.т.д.) Все зависит от того, насколько эта теория рынка применялась на практике. Я тоже не держу эти индикаторы на графике и не использую их постоянно, скорее когда надо объяснить свою мысль здесь на форуме. Просто это происходит само собой, как у Вас с диверами - взгляд набит и Вы их видите. Так и я эти структуры и уровни вижу без индикаторов по привычке. Объемы другое дело, но Игорь разработал целый класс тиковых индикаторов, которые, если надо, дают всю необходимую информацию. В общем все эти "бантики" нужны чтобы прикинуть вероятный тренд или разворот и в нужное время ждать уже конкретный сигнал - дивергенцию, например, а в остальное - заниматься другими делами. Ну и идеале потом сделать робота, если все работает как надо.
Genry: Для примера, Вы давали скрин с дивергенцией на UsdCAD 19 декабря. Канадца я не торгую, но разбирая Ваш пример заинтересовался ситуацией на нем. Последний тренд сделал 1.618 по Фибо и оказался в боковике между двумя историческими разворотными линиями ( на графике их 4 тонкие горизонтальные линии цвета OrangeRed на истории за 7 лет). Идет набор объема, потом либо вверх - вероятную цель я отметил, либо будет коррекция вниз. Если пунктир внизу пробъет, то коррекция может перейти в нисходящий тренд. Если после коррекции цена дойдет вверх до конца пятой волны, то возможно будет тот большой дивер о котором я говорил и можно будет прилично заработать. Правда Рождественская неделя, Новый Год, рынок тонкий и для прогноза время не айс. Теперь надо ждать Получилась такая картинка:
neval: Я бы невзял дивер по USDJPY на Вашем картинке по той простой причине что я неработаю с осцилятору которому маленкые, стандартные настройки а у Вас там явно такие. Но это незначит что имено тот дивер несмогут сработать.
Genry: neval пишет: Я бы не взял дивер по USDJPY на Вашем картинке по той простой причине что я не работаю с осцилятору которому маленкие, стандартные настройки, а у Вас там явно такие. Но это не значит что имено тот дивер не смогут сработать Да, я понял. При периоде 1500 - 2000 у индикатора RSI, он почти точно копирует движение валютной пары и если в таких условиях появилась дивергенция, то есть веская причина ждать что она состоится.
Scriptong: Genry пишет: Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора. Кстати, неплохое решение. Такой подход избавляет от привязки к количеству баров, если не считать того, что период осциллятора привязан к нему. Правда, есть у этого подхода и минус - не для каждого осциллятора можно установить такие зоны. К примеру, тот же MACD не обладает зонами перекупленности и перепроданности.
Scriptong: neval пишет: Уважаемые, трейдеры! Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет.. На мой взгляд, некоторые торговые системы нельзя автоматизировать по двум причинам: 1. У системы нет четких правил, т. к. трейдер использует такую систему "по наитию" (интуиция). В итоге достаточно нередкими являются случаи, когда одна и та же техническая картинка приводит к трем различным решениям: Buy, Sell, вне рынка. То есть даже без этой системы результаты торговли трейдера были бы примерно такими же. Это означает, что никакой выстроенной торговой системы на самом деле нет. Такой трейдер обманывает других (и может быть даже себя тоже), указывая, что система есть. 2. То, что трейдер представляет как целостную торговую систему, на самом деле является только ее частью. В действительности система достаточно сложна, что и приводит к разным решениям при одной и той же технической картине. Например, при использовании системы учитывается фундаментальный фон, который сам по себе является тяжело формализуемым. Но для человеческого интеллекта задача сопоставления множества фактов решается несравненно проще, чем это делается в программе, ограниченной двоичной логикой. В итоге трейдер воспринимает скрытую от других часть своей торговой системы как личный опыт. Хотя на самом деле это те правила, которые он уже установил для себя. Но в силу достаточно высокой сложности работы человеческого мозга перенести все эти правила в формализуемое русло оказывается нетривиальной задачей. Человеку, который никогда не занимался программированием, это, действительно, очень трудно. Программисту - проще. В таких случаях всегда предлагаю последовательно, шаг за шагом, разобраться в сложностях системы, перенеся ее на программную стезю. Результатом такого труда может стать поистине впечатляющая программа, работающая не намного хуже трейдера. В таких случаях, как этот, я всегда исхожу из того, что у трейдера работает вариант №2... Хотя опыт пока дает 100%-ое попадание в вариант №1.
Scriptong: neval пишет: некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать Я и предлагаю начать с малого - с видимой части айсберга: правил построения диверов. Какие из них нужно игнорировать, а какие - нет, обсудим позже. Вот, к примеру, на графике USDCAD трендовая линия на графике цены проведена от свечи не с самой минимальной ценой. Слева от этой свечи находится более значимый локальный минимум. Что это: какое-то правило, неточность построения или субъективный подход? Хотя если бы начало трендовой линии было перемещено на локальный минимум, то это никак не сказалось бы на появлении дивера. На втором графике (AUDUSD) ситуация еще интереснее: трендовая линия на графике цены проведена от цены закрытия свечи к минимуму свечи. Снова неясность: на одной и той же линии действуют разные правила определения опорных точек. И самый интересный пример приведен на третьем графике: обе опорные точки трендовой линии графика цены игнорируют какие-либо цены свечей. Это ни максимум, ни минимум, ни цена открытия, ни цена закрытия. Пока я склоняюсь к тому, что на рисунках попросту не выдерживалась точность построения. Тогда это все объясняет.
neval: Уважаемый Scriptong, да, я на быструю руку рисовал...там все дивери по ценам закрытия
neval: Genry, Вы правильно поняли мою философию ...надо индикатор который при макс. настройках точно копирует графику цены и только лишь в некоторых случаех он выдает дивер...тогда такой дивер есть самодостаточный сигнал для открытия позиции.. На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD.
Genry: neval пишет: На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD. Я на скорую руку в советнике Игоря из статьи "Дивергенция. Миф или полезный инструмент" заменил MACD на RSI и поставил на оптимизацию - посмотрю какой будет результат Чуть позже напишу.
Genry: Genry пишет: Я на скорую руку в советнике Игоря из статьи "Дивергенция. Миф или полезный инструмент" заменил MACD на RSI и поставил на оптимизацию - посмотрю какой будет результат Чуть позже напишу. Новогодние праздники не способствуют работе Назвать лобовую переделку качественной нельзя. У MACD есть положительные и отрицательные значения и есть переход через 0 линию, у RSI диапазон от 0 до 100, но при большом периоде диапазон значений RSI колеблется в основном от 53 до 58, а значит 50 - не середина диапазона. Попробовал UsdJPYю Сделок мало во всех вариантах оптимизации, на часовом графике за 8 месяцев всего 2- 3, типовой результат: -6$, +368$, +66$ при объеме 0.1
neval: Привет, трейдери! С Новым Годом Вас :) Давайте, посмотрим каких диверов в прошлой неделе нам предлагал RSI. Рассмотрим только уровень H1. С красной вертикальной обозначен вход по диверу.
neval: есть одна закономерность - вот, например в РСИ нету сглаживание, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживание...так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Незнаю чем это связанно, это просто моё наблюдение.
Genry: neval пишет: С Новым Годом Вас :) Спасибо, и Вас с Новым Годом! neval пишет: есть одна закономерность - вот, например в РСИ нету сглаживание, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживание...так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Незнаю чем это связанно, это просто моё наблюдение. Инересно, надо посмотреть! Спасибо, neval
Genry: Привет, Коллеги! Попалась статья Rustamzhanа Salidzhanovа и индикатор по дивергенции между инструментами: MultiTrandOscilator Краткое описание: "Осциллятор с сигнальными линиями, получаемыми с других пар. Предназначен для работы по EURUSD на минутке, сигналы синтезирует с йены и франка. Есть сводный режим, ненужный сигнал можно спрятать, методы Ма и ценовые режимы соответствуют документации. Этот индикатор написан для проверки идеи, о том , что движения по EURUSD предваряются движениями Евры по Ейене. Таким образом гистограмма - это схождение-расхождение МА по евре. Линия синего цвета это евра по йене из расчета EURJPY-USDJPY. Зеленым евра по франку EURCHF-USDCHF. Черным сводная Ма ((EURCHF-USDCHF)+(EURJPY-USDJPY))/2 Черным Усредненная Ма по всем трем инструментам (EURUSD+(EURCHF-USDCHF)+(EURJPY-USDJPY))/3 желательно использовать на мелких ТФ для определения направления основного тренда с параметрами 169/313 или 144\169
Scriptong: Genry пишет: Давайте, посмотрим каких диверов в прошлой неделе нам предлагал RSI. Рассмотрим только уровень H1. С красной вертикальной обозначен вход по диверу. Таким образом, от идеи с поиском экстремумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности отказываемся (48 и 50 по RSI это далеко от крайних значений индиктаора)? Ведь несмотря на то, что идея достаточно здравая, она изначально отсекает те дивергенции, у которых хотя бы одна из опорных точек находится между зонами. В итоге алгоритм поиска дивергенции пока напрашивается такой: 1. Находится крайний справа по графику экстремум индикатора. 2. В районе (здесь подразумевается лаг влево-вправо по графику для поиска) этого экстремума ищется соответствующий ценовой экстремум. По какой цене считать этот экстремум пока неважно - всегда можно сделать отдельным настроечным параметром для удобства. Но для простоты изложение примем цены закрытия. 3. Идем влево по графику в поисках соответствующего экстремума индикатора. 4. В его районе вновь ищем соответствующий экстремум цены. 5. Виртуально проводим линии на графиках цены и индикатора. 6. Определение наличия/отсутствия дивергенции. Далее можно повторять пп. 3 - 6 для поиска других дивергенций, построенных на крайнем правом экстремуме. Тут, опять же, возникает вопрос, до какой глубины искать левый по графику экстремум. Ведь подобным образом можно прошерстить и всю историю. Но надо ли?
neval: Scriptong пишет: Да, ненадо зоны перекупленности/перепроданности тут изпользовать.. и наличие, отсутствие дивергенции определяем по некому, минимальному нами заданному диференциалу между экстремумов
Scriptong: Genry пишет: Попалась статья Rustamzhanа Salidzhanovа и индикатор по дивергенции между инструментами: MultiTrandOscilator Идея интересная, но, к сожалению, Рустам не учел один существенный момент - индексация баров на графиках различных символах не является синхронной. Другими словами, бар с индексом 10 на графике EURUSD далеко не всегда имеет то же самое время открытия, что и бар с индексом 10 на графике USDJPY. На старших ТФ эта проблема возникает редко, но на ТФ М1 - сплошь и рядом. В свое время поднимал эту проблему и решал ее здесь.
Genry: Scriptong пишет: В свое время поднимал эту проблему и решал ее здесь. Игорь, Ваша статья "Гонки символов" для меня краеугольная в подходе к поиску дивергенции на разных инструментах. Поэтому я надеюсь мы вернемся к дополнению ее индикаторов и советников под методы дивергенции
neval: Вчера блуждал по темам Игоря в MQLabs и нашел интересную статью под названием "Детализация истории котировок"...и задался вопросом, как дивери будут выглядить на эквиобъемных графиках или на графике равновысоких свечей.... правда, самому эти графики запускать неудалось..наверно не до конца что то понял
Genry: neval пишет: Недостатки: 1) диверов не много, поэтому их надо искать на всех инструментах и таймфреймах 2) дивер неуказывает как далеко цена пойдет в нашем направлении, поэтому для ТП надо использовать свои приёмы neval пишет: есть одна закономерность - вот, например в РСИ нет сглаживания, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживания... так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции, а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Не знаю чем это связанно, это просто моё наблюдение. Именно для того, чтобы исключить подобные ситуации я хотел подтянуть анализ волновой структуры. Дивергенция ведь может быть по основному тренду - когда заканчивается коррекция и против основного тренда, когда коррекция только начинается. Возможно сглаживание приводит к запаздыванию контр-трендовых сигналов индикатора и позиция открывается слишком поздно - опять начинается тренд. А сигналы по тренду при сглаживании почти не страдают. Такое есть предположение
Genry: Scriptong пишет: Таким образом, от идеи с поиском экстремумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности отказываемся (48 и 50 по RSI это далеко от крайних значений индиктаора)? Ведь несмотря на то, что идея достаточно здравая, она изначально отсекает те дивергенции, у которых хотя бы одна из опорных точек находится между зонами. neval пишет: Да, ненадо зоны перекупленности/перепроданности тут изпользовать.. и наличие, отсутствие дивергенции определяем по некому, минимальному нами заданному диференциалу между экстремумов Да, если основной сигнал формирует RSI с периодом за 500, то зон перекупленности-перепроданности нам не видать Тогда надо обсудить еще вопрос, чего мы ждем от сигнала дивергенции - только разворота тренда или еще и сигнала смены тренда. После сигнала смены тренда может быть коррекция с последующим возобновлением тренда. Пока у меня мало статистики насколько RSI с большим периодом может "брать" коррекции. Вопрос поднимаю потому, что столкнулся с редкими сигналами, хотелось бы увеличить частоту торговли за счет контр-трендовых сигналов. Можете посмотреть примеры с входами по дивергенции на Чемпионате 2007 (YuraZ), ТФ - М15 Один приведу здесь:
neval: сигналы редкие да, но это плохо или хорошо? ) я склонен что это хорошо, потому что при обычних стандартных периодах дивергенции будут много, на всех парах и таймфреимах...будут некий хаосс...и трейдеру в этом хаоссе надо правильно ориентироватся какой из диверов брать и какой нет...а мы же вооружени терпением смело берём все дивергенции )
neval: количество сигналов увеличивается если используем дополнительные таймфрейми - H2, H6, H8, H12 и мы затронули пока только РСИ...я же использую ещё 2,3 индикаторов..и там где РСИ непокажет дивер, там сработает эти индикаторы
Genry: neval пишет: количество сигналов увеличивается если используем дополнительные таймфрейми - H2, H6, H8, H12 К сожалению в метатрейдере стандартные H1, H4, а потом сразу дневной. neval пишет: и мы затронули пока только РСИ...я же использую ещё 2,3 индикатора..и там где РСИ не покажет дивер, там сработают эти индикаторы А вот это пожалуй выход из ситуации с редкими сигналами: ЕА может брать сигнал от разных индикаторов. neval пишет: сигналы редкие да, но это плохо или хорошо? ) я склонен что это хорошо, потому что при обычных стандартных периодах дивергенции будут много, на всех парах и таймфреимах...будут некий хаос... Я тоже за качественный сигнал ! Даже если он редкий, но срабатывает правильно, можно увеличивать риски и работать лотом побольше. Просто для статистики работы советника надо порядка 100 сделок, а у меня на м30 получилось не более 6 - 8 сделок за год Маловато будет , но вариант с несколькими индикаторами может решить эту проблему.
neval: позвольте показать мое второе оружие - Макди Блауа ... совсем недавный сигнал..желтая линия - дивергенция класса А...и потом сразу скрытий дивер...это очень часто встречаемый паттерн при развороте.. в этом ситуации если был бы только дивер А, я бы неоткрылся так как диференциал тут неуверенный..но наличие потом второго дивера снимает все сомнения настройки 8000 2 1
Genry: neval пишет: позвольте показать мое второе оружие - Макди Блауа ... настройки 8000 2 1 Надо попробовать! У меня были индикаторы Блау, но МАСД среди них не оказалось. Спасибо интернету нашел здесь
neval: насчет прыбилности моего подхода - система не грааль, лосьи бывает и будут, это нормально... путём экспериментов я пытался приблизится граальу, но появился такой эфект, что индикатор диверов невыдал вообше...он 100 процентно всегда копировал графику цены.. а насчет рабочих таймфреимов, то опускатся ниже м15 нельзя..я основном и торгую h4 до м15
Genry: neval пишет: а насчет рабочих таймфреимов, то опускатся ниже м15 нельзя..я основном и торгую h4 до м15 Для М30 при оптимизации получались такие периоды RSI
Genry: Scriptong пишет: Далее можно повторять пп. 3 - 6 для поиска других дивергенций, построенных на крайнем правом экстремуме. Тут, опять же, возникает вопрос, до какой глубины искать левый по графику экстремум. Ведь подобным образом можно прошерстить и всю историю. Но надо ли? Думаю не надо. Если индикатор показал дивергенцию, то она будет. Другое дело в каком виде, все ждут разворота тренда, а это может быть только гэп в предсказанном направлении. Поэтому, если мы нашли дивергенцию, надо ждать ее исполнения. Вот только не всегда возможно зафиксировать исполнение, насколько я это понимаю. Дивергенция состоялась, но ее не удалось зафиксировать и мы продолжаем ждать ее исполнение.
iglob: Genry Здравствуйте! Вы не могли бы выложить индикатор DivViewer 1.05. Игорь выкладывал, но его там уже нет. Спасибо.
Genry: iglob пишет: Genry Здравствуйте! Вы не могли бы выложить индикатор DivViewer 1.05. Игорь выкладывал, но его там уже нет. Спасибо. День добрый, iglob! Версия 1.05
neval: а что за систему? и уверен что алгоритм системы правильно определяеть дивергенции ? незнаю говорилось это у Вас раньше, но при создании советника предлагаю вести правило о том, какое могут быть максимальное расстояние между вершинам графика цены чтобы это был дивер, потому как, я считаю что нельзя брать слишком большое расстояние..это небудет дивер а просто расхождение
Genry: neval пишет: а что за систему? и уверен что алгоритм системы правильно определяеть дивергенции ? Это советник из статьи Игоря "Дивергенция. Миф или реальность?" Только я МАКД поменял на РСИ.
Genry: ds_HDiv_OsMA_01 - Еще один индикатор по скрытой дивергенции OsMA
neval: Спасибо что выложил. Тут на графическом примере шикарно видно, то почему большинство торгуя по диверам сливает - доверяеть диверу которого нарисовал индикатор + губительные настройки. Это и на самом деле так..я в много форумах читал ветки по дивергенциям и везде одно и тоже. А потом везде кричут что дивери неработает и по ними торговать нельзя. )))
Scriptong: neval пишет: нашел интересную статью под названием "Детализация истории котировок"...и задался вопросом, как дивери будут выглядить на эквиобъемных графиках или на графике равновысоких свечей.... Это несколько устаревшая информация. Новый инструмент для создания нестандартных графиков - здесь. Чтобы немного помочь в понимании, укажу основные этапы при создании графиков: 1. Скачать тиковую историю нужного символа здесь (раздел Инструменты - Тиковые объемы - История тиков). 2. Поместить полученный файл в папку MQL4\Files терминала. 3. Запустить на соответствующем символе индикатор TicksCollector (сборщик тиков). В настроечных параметрах индикатора указать, какие графики создавать (см. "Создание нестандартных таймфреймов" в статье "Сборщик тиков"). 5. Открыть соответствующий нестандартный график через меню терминала Файл - Открыть автономно. Если сборщик тиков при этом будет собирать тики, то оффлайн график превратится в онлайн-график, который обновляется наравне со стандартными графиками.
Scriptong: Чтобы перевести тему в русло более конкретных разговоров (в техническом плане), предлагаю начать разработку индикатора. В ближайшие дни выложу первый черновой вариант, который и предлагаю общественности доводить до кондиции (в смысле вносить предложения по путям дальнейшего развития). Причем вовсе не исключается вариант мультивалютного контроля дивергенций. Ну это так, пока далекие мечты. Нужно для начала хотя бы с одним инструментом разобраться.
Genry: Scriptong пишет: Чтобы перевести тему в русло более конкретных разговоров (в техническом плане), предлагаю начать разработку индикатора. В ближайшие дни выложу первый черновой вариант, который и предлагаю общественности доводить до кондиции (в смысле вносить предложения по путям дальнейшего развития). Причем вовсе не исключается вариант мультивалютного контроля дивергенций. Ну это так, пока далекие мечты. Нужно для начала хотя бы с одним инструментом разобраться Вот и славно! Игорь, у меня где-то на бумаге остались распечатанными обсуждения со старого форума после выхода статьи по дивергенции. Если найду, то перепишу оттуда некоторые полезные мысли сюда в ветку, может что пригодится
Genry: Ссылка на еще одну модификацию FX5_Divergence -kosma-2.02 от Василия Пушкарева. Думаю анализ имеющегося в инете на этом можно приостановить, тем более Игорь решил перейти к написанию индикатора. Внешние переменные kosma-2.02 : fast = 12; slow = 26; sig = 9; k = 1; n = 2; drawDivergenceLines = true. Первые три параметра - из стандартного индикатора OsMA (fast, slow, signal). k - коэффициент умножения стандартных параметров, для отображения значения OsMA нестандартного таймфрейма на текущем ТФ. n - количество баров справа/слева начиная с которого считается пик/впадина (по умолчанию 2 бара). drawDivergenceLines - если выставить false, отключает стрелки на основном графике и все линии дивергенции. Стрелки показывают бар, на котором становиться виден сигнал дивергенции (зависит от параметра n). Также можно, например, поставить k=6 на графике H1, тогда в окне индикатора будет отображаться OsMA 6-часового ТФ.
Genry: Пример kOSMA co значениям fast - 108, slow - 8000, sig - 9
neval: Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать.
Genry: neval пишет: Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать. Как правило Игорь разрабатывает новый индикатор. На стадии идеи рассматриваем уже имеющиеся разработки, если они есть, поэтому я накидал ссылки на индикаторы, которые обсуждались на форумах. Для советника мне показалось интересным учесть возможность обрабатывать сигналы дивергенции от разных индикаторов, или от одного, но с разными подходами к расчёту, например RSI, MACD, как Вы это делаете в ручной торговле.
neval: вот график равновысоких свечей...тоже хорошо видно дивергенции
Scriptong: neval пишет: Игорь, я не до конца понял что именно будем творить - индикатора который обнаружить дивера или такой индикатор уже есть, а надо сделать систему как по диверам торговать? Если и то и то, тогда наверно только Вам сперва надо решить - какой подход использовать и какие индикаторы использовать. Чуть выше я привел примерный алгоритм индикатора. Это будет, конечно же, новый индикатор под текущий билд МТ4 (765). Необходимость нового индикатора вызвана такими причинами: 1. Нужно сделать как можно более универсальный вариант, который достаточно легко поддается будущим модернизациям/исправлениям. К примеру, в новую версию будет достаточно легко вписать любой линейный индикатор (стандартный или пользовательский). Забегая вперед приоткрою одну из идей - сразу вставить в индикатор возможность выбора одного из стандартных линейных индикаторов МТ4. 2. Уже есть множество идей для новой программы, которые никоим образом не вписываются в концепции построения предыдущих версий индикаторов-диверов. 3. Старые индикаторы писались в духе старого МТ4, что уже само по себе ретро-стиль.
neval: Scriptong пишет: Ну давайте, сделайте а мы потом в реальном времени будем тестировать и выявить возможные ошибки. С моей стороны хотелось бы в индикаторе такую функцию где можно ограничивать расстояние между вершинам при поиске диверов.. Вот на данном примере тут технически расхождение есть но в практике я такую неторгую так как расстояние большое
Scriptong: neval пишет: Ну давайте, сделайте а мы потом в реальном времени будем тестировать и выявить возможные ошибки. То, что в разработанный индикатор сразу не сможет "показывать правильно" я вполне осознаю. Но такую ситуацию не отношу к ошибкам. Первый вариант будет суперчерновым - первое касание темы, хотя и с высоты некоторого накопленного опыта. Скажем так, первое касание на новом уровне понимания. Далее этот индикатор, надеюсь, просмотрит достаточное количество посетителей форума и выскажет свое мнение по поводу его недостатков и способов их устранения (конструктивная критика). Разумные идеи будут воплощены в следующей версии. В идеале этот процесс будет идти постоянно, т. к. со временем выплывут новые рыночные ситуации, которые необходимо учесть в индикаторе. Если получится организовать именно такой процесс, то на выходе (через полгода-год) в нашем распоряжении появится достаточно мощный инструмент определения дивергенций, который в некоторых моментах сможет соперничать с трейдером. neval пишет: С моей стороны хотелось бы в индикаторе такую функцию где можно ограничивать расстояние между вершинам при поиске диверов.. Вот на данном примере тут технически расхождение есть но в практике я такую неторгую так как расстояние большое На начальном этапе такой параметр будет. Но очень надеюсь, что в процессе разработки мы найдем другой, более универсальный, критерий, указывающий максимально возможную продолжительность дивера.
Genry: Вот набил некоторые мнения из распечатки старого форума после выхода статьи "Дивергенция. Миф или реальность?" Возможно что-то будет полезным. -------------------------------- Дивергенция - это только сигнал будущего разворота ценового графика и не несет никакой информации о продолжительности и амплитуде движения после разворота. Сигнал выполнен, как только направление движения изменилось. Сигналы дивергенции опережающие и всегда выполняются. От начала генерации сигнала дивергенции до начала его исполнения, как правило, проходит 2-3 бара. На текущем ТФ сигнал дивергенции не является сразу исполняемым сигналом разворота - это сигнал будущего разворота (нового тренда или коррекции). Исполнение сигнала начнется при сигнале дивергенции на этом ТФ и одновременном наличии сигналов дивергенции на всех младших ТФ. Отсюда недостатки советников, работающих на этом принципе. О выполненной и невыполненной дивергенции. Почему-то многие считают, что по сигналу дивергенции/конвергенции развернуться должен именно тренд. Не развернуться, например на коррекцию, а именно развернуться должен тренд. А если по сигналу дивергенции выполнена коррекция и потом тренд продолжил движение в прежнем направлении, то дивергенция, мол, "ложная". Недоразумение возникает из-за отсутствия определения понятия “исполненная” и «неисполненная» дивергенция. Введем определение: сигнал дивергенции выполнен, если направление движения ценового графика изменилось в сторону, определенную этим сигналом. Сигнал дивергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления по этому сигналу.
Genry: Scriptong пишет: На начальном этапе такой параметр будет. Но очень надеюсь, что в процессе разработки мы найдем другой, более универсальный, критерий, указывающий максимально возможную продолжительность дивера. Genry пишет: Сигнал дивергенции является только сигналом будущего изменения направления ценового движения и не несет никакой информации ни о продолжительности, ни об амплитуде ценового движения после изменения направления по этому сигналу. Тройку лет назад я уделил некоторое время изучению индикатора ADX. В поисках информации по нему попал на форум, где трейдер "Ваганыч" излагал свой взгляд на торговлю по ADX. Используя показания ADX на разных ТФ он получал вполне убедительные прогнозы по амплитуде и продолжительности движения. И именно подход к анализу на разных ТФ помогал ему справляться с основным недостатком ADX - запаздыванием при прогнозе. Вот только подходы остались в виде еще одной распечатки , опять придется заняться переводом в электронный вид. ----------------------- PS. Попробовал в поисковиках набить фразы с бумаги, но поиск ничего не дал. Наверно ветка удалена. Трейдер Ваганыч встречается на forum.freshforex, но темы "Использование в работе Индиктора ADX" там больше нет, хотя ссылки на картинки, что в распечатке из темы, еще работают. Вот одна из них совместно с RSI и ADX. Чтобы не забивать тему дивергенции информацией о побочных индикаторах я разместил информацию по АДХ в ветке индикаторы
neval: хочу Вам показать нестандартный вид дивергенции, которого нету в книгах..буквально недавно отработал... думаю с картинку все понятно как строится
Genry: neval пишет: хочу Вам показать нестандартный вид дивергенции, которого нет в книгах.. буквально недавно отработал... думаю с картинки все понятно как строится Да, на самом деле неочевидный дивер А на младшем ТФ не было более привычного варианта?
neval: вот ещё пример на истории...классный паттерн...но этого точно невозможно автоматизировать
Genry: Genry пишет: Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора. Scriptong пишет: Кстати, неплохое решение. Такой подход избавляет от привязки к количеству баров, если не считать того, что период осциллятора привязан к нему. Правда, есть у этого подхода и минус - не для каждого осциллятора можно установить такие зоны. К примеру, тот же MACD не обладает зонами перекупленности и перепроданности. К сожалению, из-за отсутствия литературы мы знаем не все идеи заложенные авторами индикаторов в свои творения. Так и с МАСД Я не встречал переводного материала по MACD, который был написан в 1979 году Джеральдом Аппелем при выходе индикатора в свет. Информацию о нем взял из Лукаса и Лебо, которые ссылались на торговые рекомендации Аппеля по МАСД. Чтобы не смешивать материал - добавил описание в разделе индикаторы: "Особенности торговли по MACD".
neval: давайте поговорим о МАКДИ. Он наверно есть класика по диверам...я его тоже люблью и использую но с осторожностью...его невозможно настроить по моему подходу так как других осциляторов... я сразу отбросил его стандартные настройки и для себя нашел боле достоверную комбинацию периодов 55 144 9.. по своим наблюдением могу сказать что по макду боле безопасно торговать именно скрытих диверов..потому что..дивергенция класса А очень часто на нем ложная.. я слабо знаком с теории волн, но на интуитивном уровне мне понятно что его надо совмещать и фильтровать именно с теории волн.. на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер..но я очень рано вышел из сделки...
Genry: neval пишет: на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер..но я очень рано вышел из сделки... Вы тоже обратили на него внимание? Да, отличный был дивер для торговли! Я о нем писал здесь на 3 странице, только на дневном графике: В итоге получилось 2063п пятизнака, но тоже рано вышел из-за того, что дернулась сигнальная линии на пересечение вверх:
Genry: neval пишет: Давайте, сначала о том, почему у большинство трейдеров печальный опыт с диверам. Казалось бы, ничего сложного тут нету - дивер, сигнал простой и его легко обнаружить. Тут проблемы нету но они начинается когда перед нами есть выбор осциляторов и их настроек, которых использовать в торговле. И так, проблемы начинается тогда, когда при сильном тренде ВСЕ осциляторы дает ложных, многократных диверов и с этими трейдеры несправляется. Какой тут выход?? Выход есть и он скрывается в правильном выборе осцилятора (не все подходить для диверов) и в их настроек. Но об этом позже ) Вообшем то, по моему принципу из МТ4 стандартного набора подходить только РСИ и ещё 3 из просторах интернета. У меня значит есть 4 рабочие индикаторы которим можно доверять. Стохастик, МАКДИ, awesome oscillator, CCI, ОСМА - сливные, как бы парадоксально это небыло...я пытался их менять и подстроить, но ничего толком неполучилось...в трендах они лгут. Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. Scriptong пишет: 1. Нужно сделать как можно более универсальный вариант, который достаточно легко поддается будущим модернизациям/исправлениям. К примеру, в новую версию будет достаточно легко вписать любой линейный индикатор (стандартный или пользовательский). Забегая вперед приоткрою одну из идей - сразу вставить в индикатор возможность выбора одного из стандартных линейных индикаторов МТ4. Игорь, вот напрашивается для торговли дивергенций подход принятый в генетическом программировании. Похожая идея реализована Вами в " Комплексном советнике" Scriptong пишет: Все это наводит на мысль, что можно значительно упростить себе жизнь, объединив самые распространенные принципы торговли в одном торговом роботе, чтобы не писать отдельную программу для каждого индикатора, а всего лишь выбрать в комплексном советнике нужный индикатор (или индикаторы), настроить его параметры и сразу приступать к работе. Только более эффективно чтобы торговали не просто лучшие параметры советника, но и лучшие для данного момента торговые правила. Можно иметь заранее определенный набор шаблонов правил торговли, где Шаблон правил (ШП) — это частичное описание правил торговли куда потом подставляются нужные параметры. Шаблоны правил, определенные таким образом, можно пронумеровать, поставив в соответствие каждому шаблону набор параметров. Первое число в наборе используется как индекс в таблице шаблонов правил. Оставшиеся числа набора используются для заполнения шаблона, в результате чего мы получаем нужное правило для разных рыночных ситуаций - тренда или флета. И в зависимости от селектора - например показаний ADX на разных таймфреймах, выбирается нужный шаблон, который вызывает наиболее подходящие индикаторы. Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам. Т.е. если селектор показал изменения, то эксперт тестирует новые параметры до начала торговли.
Genry: Genry пишет: Плюс, где-то была статья о самотестировании советником своих параметров и торговли по наилучшим для данного состояния рынка результатам. Т.е. если селектор показал изменения, то эксперт тестирует новые параметры до начала торговли. Помню что читал такую статью с примером. Попробовал найти, но пока попалась только с mql4: " Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли" Есть предположение, что эксперт с подогнанными под историю параметрами будет первое время, пусть и достаточно недолгое, прибыльно торговать. Косвенные свидетельства в пользу этого предположения появились после наблюдений за чемпионатом по автотрейдингу в разделе Automated Trading Championship 2006 текущего сайта. В начале работы чемпионата прибыльных советников было значительно больше, а по прошествии небольшого промежутка времени многие из них отсеялись. Отсюда и появилось предположение о том, что большинство из отсеявшихся советников были просто подогнаны под историю. Идея проверить это предположение на практике родилась на форуме в разделе Идеальная механическая торговая система. Основной принцип идеи заключается в том, чтобы один раз в сутки в указанное время автоматически запускалась оптимизация советника и полученные после оптимизации значения анализировались и записывались в переменные советника. Для реализации этой идеи решено было взять готовый советник MACD Sample из клиентского терминала MetaTrader 4 и вставить в него свою функцию автоматической оптимизации. Через некоторое время код автооптимизатора был готов и выложен на форуме в разделе автооптимизатор. По прошествии еще некоторого времени в ветке автооптимизатор появились и первые подтверждения идеи. В дальнейшем, после внесения некоторых изменений для более удобного использования, автооптимизатор был переделан в mqh-библиотеку. Еще результаты поиска ..... Нашлись обсуждения здесь: Новый грааль на анализе ценовых моделей прошлого Возможно это была статья Самообучающийся ЭКСПЕРТ Но я не хотел затрагивать NN, а использовать именно Генетические Aлгоритмы(ГА). Генетическому процессу поручить возможность создать наилучшую модель входа из набора заранее подобранных идей. ГА будут искать во множестве решений наилучшую модель входа, которая может подойти для текущей ситуации на рынке из имеющихся шаблонов правил и соответствующих индикаторов. Возможен ли такой подход? Более детальное описание подхода и исходные тексты ГА на С в этой книге . Часть II. Исследование входов в рынок Глава 12. Генетические алгоритмы. ЗЫ. Перенес и этот материал в отдельную ветку: " Самонастройка параметров эксперта в процессе торговли"
Scriptong: Итак, первое касание. Пока только два базовых индикатора, но в будущем будет достаточно легко добавить. Наиболее важные параметры индикатора: 1. Глубина поиска второй опорной точки линии дивергенции. Чем больше значение, тем большее количество дивергенций от одной точки будет найдено. Уже при значении 50 на графике зачастую видим кашу. 2. Интервал поиска экстремумов цены от экстремумов индикатора. Чем больше значение, тем хуже качество найденных дивергенций. Пока понравились результаты при настройках по умолчанию на часовике франка:
Genry: Scriptong пишет: Итак, первое касание. Пока только два базовых индикатора, но в будущем будет достаточно легко добавить. Спасибо, Игорь! Однако Рождественский подарок
neval: Игорь, на чем основан индикатор и почему дивери строится по хаям, ловам? скачал и понял )
Genry: neval пишет: почему дивери строится по хаям, ловам Для МАКД нормально по хаям и ловам, но если надо поменять можно кликнуть мышкой на этом пункте и появится выбор варианта хай/лоу или close/close
Genry: neval пишет: на скрине недавная сделка именно по макди...замечательный скрытий дивер.. День добрый, neval ! Новый индикатор Игоря этот дивер тоже поймал, вот: neval пишет: Я бы не взял дивер по USDJPY на Вашей картинке по той простой причине что я не работаю с осцилляторами у которых маленькие стандартные настройки, а у Вас там явно такие. Но это не значит, что имено тот дивер не сможет сработать. Neval, подскажите, пожалуйста, а торговлю на сигналах дивергенции по двум осциллятора с разными периодами - один с большИм, а второй - более быстрый в другом окне, Вы пробовали? Если да, то какие получались результаты?
neval: а что Вы хотите достичь применяя двух осциляторов разного периода?
Genry: neval пишет: а что Вы хотите достичь применяя двух осциляторов разного периода? Отвечу словами Ч.Лебо написанными для МА: "Долгосрочные скользящие средние в основном реагируют слишком медленно, чтобы быть полезными для выходов. Используйте альтернативную стратегию выхода. Мы думаем, что наиболее распространенной ошибкой при работе со скользящими средними является применение одного набора скользящих средних для входов и для выходов. Если вы используете медленные средние, вы будете медленно выходить и терять большую часть дохода. Если вы используете более быстрые скользящие средние, у вас будут лучшие выходы, но вы обнаружите, что получаете дергания при вхождениях. Даже такая простая вещь, как следящая долларовая остановка, обычно лучше, чем выход по скользящей средней с возможной потерей доходов." При совпадении сигналов дивергенции медленного и быстрого можно доверять сигналу от быстрого осциллятора. Плюс в том, что это могут быть разные ТФ и значит больше сделок.
neval: вам быстрый осцилятор автоматически будет ненужным если будете смотреть совпадает ли сигналы на обоих осциляторов и при этом медленный осцилятор является первычным для принятия решения .. я казалось знаю где проблема - Вас неустраивает малое количество сигналов...при моем подходе без терпении никак.. если хочется много сигналов и адреналина можно игратся используя только быстрие осциляторы но тут обязательно каждый сигнал надо как то фильтровать ибо больше половине сигналов будет ложные.
Genry: neval пишет: я казалось знаю где проблема - Вас не устраивает малое количество сигналов...при моем подходе без терпении никак.. Все не так однозначно Попробую изложить свою взгляд на открытие сделок при наличии сигнала ... Я сторонник фрактальности рынков и рассматриваю таймфреймы как матрешки. Самая старшая волновая структура содержит в себе все младшие. На м5 за сутки возникает до четырех полноценных волновых структур от начала до завершения. Поэтому, если на Д1 возникла дивергенция, которой можно доверять, то на всех структурах ниже Д1 можно торговать волны или сигналы в направлении дивергенции на Д1. Поэтому я ищу точки отсчета, которым можно доверять. Для меня нет большого значения, что дает мне такую точку. Волна Вульфа - хорошо, Три индейца - тоже хорошо, Дивергенция по Вашему методу - отлично! neval пишет: если хочется много сигналов и адреналина можно игратся используя только быстрие осциляторы но тут обязательно каждый сигнал надо как то фильтровать ибо больше половине сигналов будет ложные Главное убедиться что главный сигнал качественный, а у Вашего подхода сигнал достаточно качественный. Если я получил на недельном, дневном или Н4 графике подтвержденный сигнал, то буду на всех ТФ ниже искать сигналы в этом-же направлении. Если есть сигнал на Д1 это повод отработать все на М5 или М15 и открыться можно на короткое время лотом побольше, главное чтобы "держался" сигнал на старшем ТФ. И здесь уже можно использовать индикаторы с периодом поменьше, даже при неудачном входе верхний сигнал вытянет "кривую" сделку на младшем ТФ. Но еще раз повторюсь, даже на младшем, если точку входа искать по правилам, то будет все ок. Взгляните, я приводил пример отработка такого подхода в ветке Фрактальные модели Там есть скрин, стейт и отчет. За 2 дня 38 сделок и только 4 неудачные.
neval: Иногда я тоже опускаюсь на нижных таймфреймах чтобы найти боле точную точку входа. Но это редко, основная работа непозволяет весь день сидеть и ловить входы на мелкый фреймах. А если не секрет, на чем основана система по которой сейчас торгуйте?
Genry: neval пишет: А если не секрет, на чем основана система по которой сейчас торгуйте? Систем думаю несколько. Сначала наторговываю опыт вручную, а потом делаю шаги в сторону автоматизации. Один из последних подходов я приводил в ветке " Уровни рынка - Память рынка" Начало на 2 странице с заголовка "Отправлено: 29.10.14 12:15. Заголовок: Уровни рынка + Фибо + Объемы" Если коротко, то ищу зарождающиеся волновые структуры и как только пойму, что нашел такую - торгую любые известные мне сигналы, если они соответствуют моему пониманию этой структуры. Если что-то не срастается - закрываю сделки и ищу другую точку отсчета.
Genry: neval пишет: Но это редко, основная работа не позволяет весь день сидеть и ловить входы на мелкий фреймах Да, такое ограничение мне понятно, тогда поиски входов на М5 предлагать сложно. Иногда я тоже опускаюсь на нижние таймфреймы, чтобы найти боле точную точку входа. Понимаете, это Вы говорите о процессе подтверждения основного сигнала. Предположим все идет как надо, Вы нашли дивер на Н1, спустились на М15, уточнили сигнал и вошли. Все, одна сделка открыта и по Вашим правилам Вы ее держите например четыре часа как в Вашем последнем примере на CADCHFm. За это время на М5 сформируется 48 бар и будут сигналы в направлении Н1. Эти 48 бар могут сформировать волновую структуру, у которой будут локальные минимумы и максимумы. Если Вы открыли на Н1 основную сделку в бай, то на М5 или М15 ловите первый откат с локальным минимумом и открываетесь еще раз в бай. Это совсем упрощенное описание подхода. Чтобы доверять сигналу, можно ждать на этом откате дивер по тренду и только тогда входить в рынок. Таких входов будет меньше, но они более качественные. И здесь, для поиска второго дивера по тренду, Вам потребуется осциллятор с меньшим периодом, потому что на Вашем основном уже стоит сигнал на покупку. Таким образом, пока действует сигнал бай на Н1, Вы можете открыть на М5 или на М15 покупку после окончания 2 волны на 3 волне , а затем на окончании 4 волны - на пятой. Если учесть, что участок 3 волны на М5 - будет выглядеть как импульс на Н1, открыться можно лотом побольше и закрыть, как только 3 волна отработает. Стоп - ниже впадины 2 волны будет близким и риски минимальные. Только прошу относиться к этому описанию как идее, а не инструкции. При анализе сам я использую исторические уровни, фибо, профиль рынка, объемы короче все, что мы обсуждаем на этом форуме. Но весь смысл анализа для меня - именно в изначальном понимании развивающейся Волновой структуры, все остальное служит лишь подтверждением этого понимания, включая дивергенции. Другое дело скрупулёзно просматривать много валют - утомительно для глаз, поэтому автоматически находить рынки готовые к росту - дело полезное. А сильный сигнал дивергенции вполне для этого подходит , как и "затухший" на всех ТФ ADX.
Genry: Genry пишет: Если вы используете медленные средние, вы будете медленно выходить и терять большую часть дохода. Если вы используете более быстрые скользящие средние, у вас будут лучшие выходы, И для выходов быстрый осциллятор подойдет, особенно если стоит на более старшем ТФ. В примере с дивером USDJPY на Н1 - я вышел по сигналу быстрого осциллятора на D1.
neval: на этой неделе по основным валютным парам на уровне h1 было 10 сигналов дивергенции по МАКДИ БЛАУА, все в плюсе...думаю неплохо..вот в чем прелесть мультывалютной торговлье - всегда рано или поздно где то появляется хорошый сигнал ...
Genry: neval пишет: на этой неделе по основным валютным парам на уровне h1 было 10 сигналов дивергенции по МАКДИ БЛАУА, все в плюсе...думаю неплохо..вот в чем прелесть мультывалютной торговлье - всегда рано или поздно где то появляется хорошый сигнал ... А что показал индикатор в этих случаях? Есть совпадения?
neval: на h4 3 сигнала и в плюсе.. Вы имейте в виду индикатора Игоря? шас посмотрю сколько сигналов дал РСИ
Genry: neval пишет: Вы имейте в виду индикатора Игоря? Да, по сути данный индикатор Игорь делал с Ваших слов и нужна обратная связь чтобы продолжить разработку Ваше мнение по функционалу будет определяющим - ни у кого нет такого опыта работы по данному методу, как у автора .
neval: по умолчанию ошибок много, но чтобы менять и экспериментировать с настройками Вам надо подсказать что тут написанно
Genry: neval пишет: по умолчанию ошибок много, но чтобы менять и экспериментировать с настройками Вам надо подсказать что тут написанно Оу! Наверно такого шрифта нет в системе. Надо его добавить. Вот скрин:
neval: смотрите какая красота...фючерс AAPL... вот таких диверов надо на всех фючерсов отслеживать тогда будет счастье
Genry: neval пишет: смотрите какая красота...фючерс AAPL... вот таких диверов надо на всех фючерсов отслеживать тогда будет счастье Да, красиииво Индикатор отрисовал этот график так:
neval: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам...даже не обязательно по диверам...по любой системе...так как в каждой системе есть моменты, когда сформированный сигнал можно назвать идеальным.
Genry: neval пишет: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам Да, разработка сканера интересное направление. Сделать сканер, например по диверам или по АДХ, очень полезно для скоростного поиска "вкусных" инструментов для торговли. А то пока все посмотришь - время идет. Размещать много окон с разными валютами - затратно по ресурсам компьютера. Например, если у РСИ период рабочий до 2000 бар, по МАКДИ БЛАУА до 8000 бар, и хотелось бы видеть несколько ТФ одного инструмента, то индикаторные буфера память укушают прилично и 8ГБ ноута может не хватить (особенно когда открывается Лондон или америка и параллельно, в фоновом режиме, антивирус и Виндовс затевают обновление баз и софта). Пока выручает дневник трейдера: найдешь, запишешь - потом проверяешь ... полезно, но каменный век конечно по сравнению с возможностями биржевого крупняка реагировать на ситуации.
neval: вот именно, тупо нехватка свободного времени мне тоже непозволяет все эти сигналы брать и хоть разгонять депо ..а сканер был бы полезная штука ...но для сканера по диверам надо чтобы индюк боле менее правильно их определил
Genry: neval пишет: ...но для сканера по диверам надо чтобы индюк боле менее правильно их определил Согласен, Коллега! Но для этого надо все свои замечания по работе индикатора DivergenceViewer_AD выкладывать Игорю, желательно со скринами и примечаниями как он должен работать в данной ситуации, иначе, без обратной связи с нашей стороны, процесс правильного определения дивера будет идти дольше.
Scriptong: neval пишет: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам...даже не обязательно по диверам...по любой системе...так как в каждой системе есть моменты, когда сформированный сигнал можно назвать идеальным. Исходя из недавнего личного положительного опыта могу дополнить: при диверсификации торговли достаточно иметь один истинный сигнал среди десяти финансовых инструментов, чтобы получить итоговую прибыль. Этот истинный сигнал, чаще всего, перекрывает убытки по ложным сигналам всех остальных инструментов. Что уж говорить, когда в портфеле единовременно возникает два-три и более неложных сигналов?
Scriptong: Scriptong пишет: Оу! Наверно такого шрифта нет в системе. Надо его добавить. Думаю, это будет затруднительно на нерусскоязычной Windows. Поэтому начал локализацию индикатора. В настроечных параметрах теперь есть англоязычные надписи. Также в новой версии 1.01 добавлено два индикатора: Momentum и RVI.
Genry: Scriptong пишет: Думаю, это будет затруднительно на нерусскоязычной Windows. Поэтому начал локализацию индикатора. В настроечных параметрах теперь есть англоязычные надписи. Также в новой версии 1.01 добавлено два индикатора: Momentum и RVI.
Scriptong: Ну и жду каких-то замечаний. Пусть они будут даже достаточно абстрактные. Будем совместно думать, как их описать математически.
neval: сегодняшний сигнал по фунту индикатор почти правильно отрисовал, но смотрите какая каша позади
neval: смотрите господа...вчерашние РСИ сигналы по одному лишь ЕУРУСД и на довольно опасном таймфрейме... чем не грааль? :D
Sergey: А теперь, давайте найдем отличия! И в чем прикол? (Alpari, ECN, Real)
neval: в котировках... у нас несовпадает...это нормально...там где у меня есть дивер у Вас могут небыть..и наобарот
Sergey: neval пишет: в котировках... у нас несовпадает...это нормально...там где у меня есть дивер у Вас могут небыть..и наобарот Вот и я о том же... В целом синхронность движения котировок не должна отличаться. Если сигналы дают различия - это слабые сигналы. Анализ таких сигналов на истории, а именно это Вы демонстрируете на протяжении всей темы, это самообман. Подгонка технического инструмента под конкретного брокера и счет не даст стабильности результатов. Возможно стоит подумать о механизмах согласования сигналов от разных брокеров или иных отличных условий?.....
Genry: Scriptong пишет: Ну и жду каких-то замечаний. Пусть они будут даже достаточно абстрактные. Будем совместно думать, как их описать математически Тот-же участок с RSI (2000) и двумя окнами индикаторов.
Genry: Sergey пишет: Вот и я о том же... В целом синхронность движения котировок не должна отличаться. В целом она и не отличается Дьявол скрывается в деталях. Кстати дивер на Альпари состоялся, но чуть позже. Если сигналы дают различия - это слабые сигналы. Анализ таких сигналов на истории, а именно это Вы демонстрируете на протяжении всей темы, это самообман. Подгонка технического инструмента под конкретного брокера и счет не даст стабильности результатов. Сергей, откуда подгонка? Neval торгует на котировках своего брокера! У каждого брокера свои источники котировок которые формируются из разных поставщиков да еще и фильтруются на серверах брокеров. Сигнал дивергенции - опережающий, экстремум формируется за ним, и именно на таких "спорных" участках чаще возникают конфликты интересов трейдеров и брокеров. У каждого форекс-брокера свой стакан, он видит баланс ордеров и софт всегда чуууть-чуть подвинет котировки в нужную сторону в случае приличного куша. Понаставит трейдерам сделанный для простаков в EX4 очередной "сверхприбыльный" ЕА из интернета стопы в 1 пункт за низинкой, а рынок возьми и пройди вниз 3 пункта.... у данного брокера. И что, в претензии написать что на бирже в Чикаге такой цены не было? Тогда и торговать надо на бирже, там другой пул законов регулирует торговлю и ответственность участников другая. А банк предоставляющий ecn, если твой ордер "наберет мяса" и станет интересен, против твоей позиции откроет свою позу и у кого денег больше? И цена развернется или не развернется так, что не подкопаешься - никаких кухонь, толпа открылась туда - крупняк сюда, цена пошла за крупняком, деньги трейдеров туда же ушли и никаких проскальзываний И против брокера банк может открыть, если отношения брокер-банк не вась-вась. Только бизнес! Поэтому брокер будет стараться быть расчётной палатой для своих клиентов и если немного денег не хватит - подрулит где надо. А если много не хвалит - организует клиринг и выведет позы на доверенный банк с которым разрулит ситуацию правильно. Поэтому набившие шишек трейдеры-одиночки зарабатывают на бесконфликтных участках торговли, когда денег много и можно спокойно войти и выйти. Ну, а у кого есть инсайд, тому везде хорошо . Так что лучше принять ту реальность в которой торгуешь и в ней получать прибыль. И в данном случае мерилом правильности применяемого торгового метода является прибыль Neval ее нашел и получил . Я видел стейты пары управляющих, которые 1.5 -2 года назад оооочень успешно торговали логическую дырку в МТ. Потом разработчик терминала ее нашел и убрал. Но тот период наличия ошибки терминала был для них вполне успешным. У меня, за сутки движухи вниз на евробаксе в августе 2011, просто пару хедж-ордеров из терминала пропало - сутки были, а потом исчезли. Имея vip-статус я связался со своим куратором с ним все обсудил, логи показал, пошла заявка в саппорт - концов не нашли. И вип-статуса не стало. Возможно стоит подумать о механизмах согласования сигналов от разных брокеров или иных отличных условий?..... Каждый трейдер работает с котировками своего брокера и видит ту картину, которая складывается из расчётов на этих котировках - другие у него в терминале не появятся. И даже если появится, все что мы у себя в терминале "согласуем" нельзя использовать при доказательстве правоты трейдера в случае конфликтной ситуации. При вынесении вердикта брокер основывается на своих котировках при "разборе полетов" да и комиссия при кроуфр тоже. Такие ситуации бывали, истец предъявлял котировки от других поставщиков и показывал что там шпилек не было, ему отвечали, что когда загружали и использовали чужие котировки вы видели сообщение в МТ что они не могут быть использованы в случае конфликта?
Sergey: Genry пишет: Такие ситуации бывали, истец предъявлял котировки от других поставщиков и показывал что там шпилек не было, ему отвечали, что когда вы загружали чужие котировки вы видели сообщение что они не могут быть использованы в случае конфликта? Я рассуждал не о исках и спорах, а о значимости сигнала. Совпадающие сигналы, полученные от разных брокеров, можно считать белее достоверными. Genry пишет: Каждый трейдер работает с котировками своего брокера и видит картину, которая складывается из расчётов на этих котировках - другие у него в терминале не появятся. Существуют копировщики. По их аналогии предлагаю обрабатывать сигналы дополнительно у других брокеров, а торговлю вести у своего. Genry пишет: Сергей, откуда подгонка? Neval торгует на котировках своего брокера! У каждого брокера свои источники котировок которые формируются из разных поставщиков да еще и фильтруются на серверах брокеров. Я больше говорил о самообмане. С подгонкой разберемся позже. Года два назад я написал с десяток индикаторов по дивергенциям всех типов, пытался найти грааль. Анализировал месяца два. Результат: D/C - сигнал ни чем не отличающийся от любого другого, полученного на анализе цены. Масса ложных сигналов требующие фильтрации. Genry пишет: Сигнал дивергенции - опережающий, экстремум формируется за ним... Вопрос спорный. С такой же легкостью заблуждаются те, кто зоны перекупленноси или перепроданности осцилляторов считают разворотными моментами. На каждый такой аргумент можно привести с десяток примеров, где от не сработал.
Genry: Sergey пишет: Вопрос спорный. С такой же легкостью заблуждаются те, кто зоны перекупленноси или перепроданности осцилляторов считают разворотными моментами. На каждый такой аргумент можно привести с десяток примеров, где от не сработал. Я тоже пару лет назад тоже исследовал дивера и в выводах мы сходимся. В сухом осадке: на данный момент, лично для меня, дивер - подтверждающий сигнал, не основной. Буду рад, если эти исследования изменят мои представления в сторону большего доверия этим сигналам. Метод Neval мне кажется интересным. ---------- PS Если торговать памм лучше подумать о конфликтах заранее .
neval: фунт на h1 давал второй дивер по РСИ...рядом первому диверу...я неоткрылся потому что неповерил что отработает...а зря..
Genry: neval пишет: фунт на h1 давал второй дивер по РСИ...рядом первому диверу...я неоткрылся потому что неповерил что отработает...а зря.. На фунте м30 сегодня такая картинка (RSI, пер.2000, лаг между вершинами = 2):
Scriptong: Genry пишет: На фунте м30 сегодня такая картинка (RSI, пер.2000, лаг между вершинами = 2): Как определили, что с последним на рисунке Buy следует подождать? Ведь дивер возник намного раньше и по худшей цене.
Genry: Scriptong пишет: Как определили, что с последним на рисунке Buy следует подождать? Ведь дивер возник намного раньше и по худшей цене. DTOSC в зоне перекупленности, куда уж в бай-то Но есть еще один признак, он хорошо озвучен в системе Снайпер: "Дядя Саша говорит: На самом деле Вы должны понять всего лишь две вещи: 1) Пробитие уровня – продолжение движения 2) Недобитие – разворот" Там как-раз случай 2.
neval: господа, все работает...вот мой недавный вход.. я бы сказал что терпение чуть ли не самый главный в трейдинге...так и при диверах....хорошый дивер по моему подходу - не частый гость
Genry: neval пишет: господа, все работает...вот мой недавный вход.. Neval, дружище, перед тем как сделать скрин поместите, пожалуйста, в подвал торгуемых Вами инструментов индикатор DivergenceViewer_AD ! Тогда мы будем одновременно видеть ситуацию с Вашей точки зрения и как ее отрабатывает индикатор. Иначе будет мало статистики с разбором реальных рабочих ситуаций Игорь, судя по картинке напрашивается проверка наличие бОльших вершин между вершинами дивергенции (например ситуация 27 ноября 16:00).
Genry: Хочу предложить вашему вниманию, Коллеги, рассмотреть дивергенции на еще одном индикаторе - сентимента, в задачу которого входит отражать рыночные настроения. Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" (скачать можно с forex-TSD нажав здесь). Автор: "brax64", a variation of ASO indicator by eagle777 Выглядит он несколько необычно для отображения дивергенции, т.к. значения только положительные и направление отмечается цветом. Как работает судите сами:
Scriptong: Genry пишет: На самом деле Вы должны понять всего лишь две вещи: 1) Пробитие уровня – продолжение движения 2) Недобитие – разворот" По DTOSC - понятно. А вот насчет уровней - неясно. Имеется в виду тот факт, что цена не смогла обновить предыдущий High?
Genry: Scriptong пишет: По DTOSC - понятно. А вот насчет уровней - неясно. Имеется в виду тот факт, что цена не смогла обновить предыдущий High? Да, Игорь, именно так. У нас 3 вершины: двойная справа и одиночная слева. Эта вершина слева - конец 3 волны, после нее 4 вниз, а потом формировалась 5 волна, но оба раза не получилось пробить High сформированный 3 волной + DTOsc = высокая вероятность разворота.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, судя по картинке напрашивается проверка наличие бОльших вершин между вершинами дивергенции (например ситуация 27 ноября 16:00). В смысле: 1. Нужно выбирать бОльший максимум/меньший минимум из найденных или 2. Не искать вторую линию после нахождения первой из одной и той же точки. Я в принципе и сам уже думаю о том, чтобы не отображать несколько линий дивергенции, проведенных из одной точки, чтобы каши не было, но как подойти к этому, не знаю.
Genry: Scriptong пишет: 2. Не искать вторую линию после нахождения первой из одной и той же точки. Я в принципе и сам уже думаю о том, чтобы не отображать несколько линий дивергенции, проведенных из одной точки, чтобы каши не было, но как подойти к этому, не знаю. Ситуация неоднозначная. Бывает множественная дивергенция, когда участвует экстремум слева и потом формируются два справа. При этом первый справа срабатывает слабо, а второй дает более сильное движение. Но экстремум первый слева остается участником построения дивергенции, если мы начнем его фильтровать то пропустим вторую рабочую дивергенцию.
Genry: Scriptong пишет: В смысле: 1. Нужно выбирать бОльший максимум/меньший минимум из найденных Да, надо выбирать большие экстремумы. Вот пояснение на скрине:
Scriptong: Genry пишет: Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" Добавлю выбор "пользовательского индикатора" для расчета дивергенции. Это несложно.
Genry: Genry пишет: Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" Scriptong пишет: Добавлю выбор "пользовательского индикатора" для расчета дивергенции. Это несложно. Спасибо, Игорь! Меня так-же интересует мнение коллег о дивергенциях на этом индикаторе.
neval: Genry пишет: А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет? )
neval: бывает такие моменты когда перед отработкой диверов происходить ложный выброс...вот как сегодня...был дивер на два осцилятора и я знал что он должен отработать хоть немного..в итоге сел ложному выбросу на саму голову )) Такой паттерн иногда бывает
Genry: neval пишет: А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет? ) В том варианте как он сделан на нем очень неудобно смотреть медвежьи дивергенции . Если бычьи совпадают по направлению, то медвежьи надо мысленно переворачивать. Я использую Вуди ССI в торговле и привык распознавать такие фигуры, но лучше этому индикатору добавить отрицательную зону и развернуть туда медвежьи гистограммы. Но дивергенции он рисует вполне приличные, взгляните сами Сентимент дело такое, страх и жадность, это питательная почва дивергенций Может Игорь поправит его, чтобы появилась отрицательная зона у гистограммы Пока я изгалился и сделал второй индикатор где все значения отрицательные, поставил окна рядом и теперь хорошо видны сигналы дивергенции. Но если индикатор подправить, то будет такая картинка:
Genry: День добрый, Scriptong! Игорь, хотелось бы уточнить по значениям параметров "Первый период рассчета" и "Второй период рассчета". Имеется ввиду, что если у индикатора есть быстрая и медленная линии мы через эти параметры задаем значения? А если это например RSI, то какой параметр индикатора будет использоваться и что со вторым - он игнорируется ?
Genry: neval пишет: А как Вы сам думайте, можно его диверам придать значение или нет?) Интересный рисунок в двух верхних окнах (где скомбинирован режим fast индикатора): цена по лоу идет горизонтально (отмечено синей линией на графике цены), а значение сентимента падает к новой впадине. Это не отмечено чтобы не замазать мелкие сигналы на покупку, но видно что левый минимум ниже предыдущего. Описания такой разновидности расхождений не встречал. Однако режимы Fast, Slow и Balance дают сигналы на покупку, что я и сделал.
Genry: neval пишет: был дивер на два осцилятора и я знал что он должен отработать хоть немного.. Благодаря Вашей вчерашней картинке по USDCAD я попробовал индикатор и там, результат получил только что:
Sergey: if(sentBull > sentBear) { if(sentBull >= sentBull[i + 1]) trendupplus = sentBull-sentBear; else trendupminus = sentBull-sentBear; } if(sentBear > sentBull) { if(sentBear >= sentBear[i + 1]) trenddnplus = sentBull-sentBear; else trenddnminus = sentBull-sentBear; } Генри, надеюсь разберешься, с пропущенными квадратными скобками.
Genry: Sergey пишет: Генри, надеюсь разберешься, с пропущенными квадратными скобками. Привет, Сергей! Времени - цейтнот, в код смотреть было некогда, поставил минусы перед значениями и вперед на график. С твоими поправками теперь все стало ок! Спасибо
Scriptong: Genry пишет: Да, надо выбирать большие экстремумы. Вот пояснение на скрине: Нет, не понял. На скрине написано: "выбрал вершины, которые не являются экстремумами и построил линии через экстремумы". По-моему, тут какой-то логический недочет По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. Посмотреть, к сожалению, не могу - не нашел пары NZDCAD у себя.
Scriptong: Scriptong пишет: хотелось бы уточнить по значениям параметров "Первый период рассчета" и "Второй период рассчета". Имеется ввиду, что если у индикатора есть быстрая и медленная линии мы через эти параметры задаем значения? А если это например RSI, то какой параметр индикатора будет использоваться и что со вторым - он игнорируется ? Да, у различных индикаторов отличается количество необходимых входных параметров. Пока из всех используемых стандартных индикаторов имеем дело с максимумом - 2. Но по мере расширения списка, видимо, придется добавлять третий, четвертый и т. д. параметры.
Genry: Scriptong пишет: Посмотреть, к сожалению, не могу - не нашел пары NZDCAD у себя Игорь, у Вас вроде был тестовый на альпари - там есть такой инструмент.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, у Вас вроде был тестовый на альпари - там есть такой инструмент. Ну да, надо настроить. На данный момент все рабочие терминалы (для экспериментов), по старинке, от AM остались.
Scriptong: Genry пишет: Ситуация неоднозначная. Бывает множественная дивергенция, когда участвует экстремум слева и потом формируются два справа. При этом первый справа срабатывает слабо, а второй дает более сильное движение. Но экстремум первый слева остается участником построения дивергенции, если мы начнем его фильтровать то пропустим вторую рабочую дивергенцию. Проблемы пропуска нет - вершины ищутся справа налево по графику. Поэтому опорной точке слева не может соответствовать более одной точки справа. А вот наоборот - может. Именно об этой проблеме я и веду речь. Если убрать множественность дивергенций из одной точки, то пользователь просто не будет видеть, что дивергенций нашлось более, чем одна. На мой взгляд, наличие нескольких дивергенций в одной точке также можно воспринимать как указание бОльшей достоверности дивергенции.
Genry: Scriptong пишет: На мой взгляд, наличие нескольких дивергенций в одной точке также можно воспринимать как указание бОльшей достоверности дивергенции Согласен! Как вариант для очистки графика: может вынести это в настройку?
Scriptong: Genry пишет: Согласен! Как вариант для очистки графика: может вынести это в настройку? В принципе, можно. Но индикатор уже достаточно громоздкий получается (с большим количеством параметров), а в будущем этих параметров станет значительно больше. В итоге пользователи просто начнут от него шарахаться - столько настроек.
Scriptong: Sergey пишет: Генри, надеюсь разберешься, с пропущенными квадратными скобками. Да, форум не дает нам возможности указывать индексы в скобках - воспринимает это как BB-код "курсив". Решение - отделять скобки от символа "i" - вот так: [ i ].
Genry: Scriptong пишет: отделять скобки от символа "i" - вот так: [ i ].
Sergey: Scriptong пишет: Решение - отделять скобки от символа "i" - вот так: [ i ]. Спасибо, учту.
neval: приболел..сижу дома 2 дня и наблюдаю за рынком ...шикарные дивери, шикарная отработка..вплоть до м5 по всем инструментам...вот вещь которая реально работает и думаю будут работать всегда... все гениальное - простое
Genry: neval пишет: приболел..сижу дома 2 дня и наблюдаю за рынком Здоровья! шикарные дивери, шикарная отработка..вплоть до м5 по всем инструментам...вот вещь которая реально работает и думаю будут работать всегда... все гениальное - простое
Genry: Scriptong пишет: По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. Посмотреть, к сожалению, не могу - не нашел пары NZDCAD у себя. Вот еще картинка с NZDCAD и снова есть места где между локальными экстремумами цены и индикатора оказались более значимые экстремумы:
Genry: Игорь, в архивах Ваших разработок есть индикатор который показывает вполне рабочие дивергенции - Derivative.mq4 Взгляните как вместе с индикатором сентимента они дружно рисуют очень полезные линии (Чтобы избежать заблуждений читающими сей текст коллегами : индикаторы рисуют только свои кривые , линии дивергенций на них дорисованы вручную )
Scriptong: Genry пишет: есть индикатор который показывает вполне рабочие дивергенции - Derivative.mq4 Видимо, все гениальное, действительно, просто . Индикатор, который, по сути, состоит из одной строки, затыкает за пояс признанных классиков: MACD и RSI. Включу его в поставку DivergenceViewer на правах стандартного индикатора .
Genry: Scriptong пишет: . Включу этот индикатор в поставку DivergenceViewer на правах стандартного индикатора
Linker: Добрый вечер. Не подскажете из какой статьи индикатор?
Genry: Linker пишет: Добрый вечер. Не подскажете из какой статьи индикатор? Здравствуйте! Производная функции цены Производная функции цены. Часть 2. Scriptong пишет: Поставщиком сигналов системы является индикатор Derivative, трактовка показаний которого предельно проста: пересечение линией индикатора нулевого уровня снизу вверх дает сигнал покупки, а пересечение нулевого уровня сверху вниз - сигнал продажи (см. рис. 1 статьи Производная функции цены). Тот же рисунок с дивергенцией
Genry: Scriptong пишет: Но индикатор уже достаточно громоздкий получается (с большим количеством параметров), а в будущем этих параметров станет значительно больше. В итоге пользователи просто начнут от него шарахаться - столько настроек. Игорь, есть еще одно важное условия для обработки сигналов дивергенции - направление тренда. Все видно на скрине выше. Разумно торговать дивергенцию "Класса А" - ее сигнал наиболее сильный и за ним часто следует разворот тренда. А вот Класс В и С - часто предвестники коррекции. Для повторного входа на откатах полезно было бы учесть сигналы В и С в направлении тренда. Вот только определение направления тренда в советнике или в индикаторе? Вот повод для соединения темы дивергенции, ADX и FiboPivotAV_Steps_v3
neval: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже... где вход? как сопровождаем сделку..?
Sergey: neval пишет: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже... где вход? как сопровождаем сделку..? Так вот и поделитесь своими секретами. Вы же спец по диверам.....
Genry: neval пишет: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... Для начала надо определиться, система (стратегия) для какой торговли: 1. ручной; 2. полуавтомат, который выдает рекомендации, но сам не открывает сделки; 3. полностью автоматическая торговля? Я предполагаю автоматическую увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) Ответ связан с предыдущим пунктом. Кто увидел? Трейдер или индикатор дивергенций? Видение ситуаций у них может быть разное. Техническое задание Игорю никто не писал. Был озвучен личный опыт участников и некоторые идеи. В этой ситуации Игорь выдает версии постепенно, чтобы мы тестировали, а потом вносили предложения и замечания в процессе разработки. Из деревянных бревен кирпичный дом не построишь. Большинство торговых систем строится на сигналах индикаторов, стратегию обработки сигналов и принятия торговых решений содержит советник. входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже...где вход? как сопровождаем сделку..? Будет бета-версия индикатора, увидим какие он дает сигналы - появятся обоснованные ответы и на эти вопросы. Надо тестировать индикатор и проверять его функционал в различных ситуациях. В первую очередь Игорю для ведения разработки нужно наше участие и обратная связь. К советнику перейдем потом
Genry: neval пишет: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже... где вход? как сопровождаем сделку..? Другой вариант ответа на Ваш вопрос Возьмём пустой график: Построим на графике канал. Видим на канале несколько касаний границы. Это сигнал? Будет отбой от границы или пробой? Найдем сигналы дивергенции на этом же графике: Сколько сопровождать сделку ? Можно часть до середины канала, а потом до другой границы канала или противоположного сигнала дивергенции. Стоп ставим на стоп-линии за границей канала. Это система?
Scriptong: На мой взгляд, до торговой системы еще очень далеко. Мы ведь пока обсуждаем технику определения дивергенций. Вот когда эта техника будет достаточно отработанной, то можно и перейти к подбору оптимального индикатора, по которой ее строить. На данный момент мы так и не сдвинулись с начальной точки: техники выявления дивергенций. В идеале хотелось бы слышать предложения правил построения дивергенции. Но так как идеал встречается очень редко, то более реальным форматом вижу описания в стиле: "вот увидел такую дивергенцию, а индикатор ее построил вот так или вообще пропустил". Ну и таких случаев побольше, что даст возможность вывода из этих ситуаций каких-то правил.
Genry: Scriptong пишет: По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. Игорь, день добрый! Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах Пока это основной найденный недостаток индикатора - неправильное определение экстремумов при построении линий дивергенций, что и устраивает "кашу на экране", как отмечает Neval, особенно если в подвале пару-тройку индикаторов DivergenceViewer_AD c разными настройками. Вот картинка с графика XAUUSD Н4, видно что и на этом инструменте линии дивергенции индикатором построены от бар, которые экстремумами цены не являются. Желательно в идентификатор объекта добавить имя индикатора (RSI, Drv, MACD и т.п.) который его сформировал и так-же добавить этот указатель к идентификатору DivViewer в подвале. Это создаст дополнительное удобства в работе и при демонстрации скрина.
neval: живой пример, сделка в реалтайм, чтобы скептики неговорили что дивери только на истории работает... на данный момент переставил в бу..жду подхода до верхнего уровня..
Genry: Еще пример с той-же проблемой gbpusd M30. Три ошибочные линии отмечены, 4 вершина (не очень заметно) тоже пересекается.
neval: давайте, ещё немного философии о том, в чем преимущество моего подхода на рынке... и это - МАЛО сигналов ...сигналов мало но качественны... все гуру рынка на курсах, вебинарах, книгах потверждает что всегда боле полезно для депо когда трейдер большинство времени находятся ВНЕ рынка..то есть...ненадо стремится к количество сигналов а к качество... Genry, Вы питайтесь совместить диверов с другими индикаторами (канали) и ищите общый сигнал который потверждается на обоих индикаторов одновременно...но надо вспомнить что такой подход отсеиваеть не только ложных сигналов но и много прыбильных ...например, цена небудет на какой то границ канала но дивер все равно где то дасть хорошую отработку по предидущему сигналу выбило меня по бу
Genry: neval пишет: Genry, Вы пытаетесь совместить диверов с другими индикаторами (каналами) и ищите общий сигнал, который потверждается на обоих индикаторов одновременно, ...но надо вспомнить, что такой подход отсеивает не только ложные сигналы, но и много прибыльных ...например, цена не будет на какой то границе канала, но дивер все равно где то дасть хорошую отработку Вечер добрый, Neval! Ситуация немного иная. Вы предполагаете что касаний границ канала будет меньше чем дивергенций и прибыльные дивергенции отсеются. 1. Все не так плохо: касаний канала не меньше чем дивергенций по Вашему методу. И можно разместить еще пару окон, где уменьшить период индикатора - тогда дивергенций и касаний канала становится поровну и их сигналы подтверждают друг друга. 2. Граница канала - раннее предупреждение чтобы быть повнимательнее и искать дивергенцию. Пока индикаторы не сформируют экстремум Вы еще не знаете будет дивер или нет, но если граница близко - это как желтый сигнал светофора. 3. Кроме границы у индикатора канала от Игоря есть еще две кривые в канале которые можно учитывать.
Genry: Ещё один пример на Н1 золото, индикатор RVI, параметры ниже: Игорь, день добрый! Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. Может в порядке следования переменных i_barsPeriod первыми ставить медленные? Если после MACD, где настройки по умолчанию i_barsPeriod1 = 30; i_barsPeriod2 = 1000; и ведущий период = 1000, выбрать индикатор RSI, то его период будет равен 30 по значению из первого параметра. Такая смена логики несколько неудобна, а если все сделать правильно и для RSI поставить: i_barsPeriod1 = 1000; i_barsPeriod2 = 0; то индикатор выдаст сообщение "второе количество баров для расчета показаний индикатора менее 1. Индикатор отключен."
Scriptong: Genry пишет: Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах Нет, не удалось. Дело в том, что я даже не совсем понимаю суть проблемы, т. к. для этого нужно хотя бы видеть картинку вживую на терминале, а не на форуме. Если есть примеры с другими валютами, то, пожалуйста, приведите (и параметры не забудьте). Лучше всего для любого мажора (они везде есть). P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях.
Scriptong: Genry пишет: Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. К тому же, решение проблемы простое - не устанавливать 0 в этом параметре. При расчетах значений базового индикатора параметр все равно будет игнорироваться. Genry пишет: Ещё один пример на Н4 золото: Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться.
Genry: Scriptong пишет: P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях. Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться. Ура! Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. Да, Н1 ... Н1 золото, индикатор RVI, параметры были на втором скрине ниже: Scriptong пишет: Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. Ок! Разобравшись, я уже привык, так что это точно не смертельно
Genry: На всякий случай еще пример с индикатором RVI на eurusd H1, т.к. рабочий период у него небольшой и он регулярно дает сигналы дивергенции.
Scriptong: Genry пишет: Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. Разобрался. Это не баг, а издержки подхода построения линий дивергенции. За основу берутся экстремумы базового индикатора, а уже от них производится поиск ценовых экстремумов. Если лаг экстремумов цены выбран малый (например 1, как в данном случае), то используется текущий ценовой экстремум, без оглядки на более лакомые куски. Применительно к рассматриваемой ситуации: Более высокий максимум базового индикатора (посередине линии) был пропущен при поиске дивергенции, т. к. на его основе дивергенция просто не состоялась (цена и индикатор двигались в унисон - конвергенция). Поиск пошел дальше, чем и вызвана регистрация такой вот дивергенции. Пока вижу решением учесть подобные случаи по правилу: вторая опорная точка линии дивергенции, взятая по базовому индикатору, должна быть выше (для максимумов) и ниже (для минимумов), чем все предыдущие (отсчет справа налево по графику) подобные экстремумы (из рассмотрения исключается экстремум первой опорной точки); в противном случае дивергенция не регистрируется. Это нововведение, по идее, даст положительный эффект (рассматриваемая линия исчезнет), но и будет иметь некоторые пробелы в регистрации реальных дивергенций, фиксируемых "через один экстремум". Также, как дополнение к правилу, надо будет подумать над тем, чтобы экстремум второй опорной был не просто "выше/ниже", а так, чтобы при проведении линии за нее не выходил ни один из соответствующих экстремумов. Ну и в дальнейшее развитие - посмотреть, как при этом работать с ценой. Для нее, видимо, тоже будут какие-то подобные правила. Сейчас их вообще нет - все пляшет от базового индикатора.
neval: некоторые недавные сигнали по РСИ... сигналов мало, но качественные...лосей очень мало...и это позволяет заниматся тем, чему нельзя - разгоном.
Genry: neval пишет: некоторые недавные сигнали по РСИ... сигналов мало, но качественные... лосей очень мало...и это позволяет заниматся тем, чему нельзя - разгоном. Да, сигналы на больших периодах индикаторов оказались реально качественными.
neval: система разгона такая - по 2000 периодному РСИ сканируем все инструменти на уровне h1,h4..когда возникает явная дивергенция класса А, откроемся с нагрузкой депозита 50 проц...сл за хаем, лоувом, тп - 12 пунктов+спред ....сущствует маленкая вероятность что после дивера цена непройдёт 12 пунктов...что и на самом деле мало.
Genry: neval пишет: система разгона такая - по 2000 периодному РСИ сканируем все инструменти на уровне h1,h4.. когда возникает явная дивергенция класса А, откроемся с нагрузкой депозита 50 проц...сл за хаем, лоувом, тп - 12 пунктов+спред ....сущствует маленкая вероятность что после дивера цена непройдёт 12 пунктов... что и на самом деле мало. Я понимаю, что имея качественный сигнал хочется рискнуть и использовать его, но нарушение ММ всегда чревато. Фраза "сл за хаем, лоувом, " мало что говорит при входе 50% депозита - не понятно сколько пунктов от входа до сл, но ясно что в случае СЛ убыток будет существенный. Есть более безопасные способы разгона депозита и не за счет основного депозита, а за счет профита, полученного на первом этапе разгона. Об этой системе говорил Evgeny, называется она "Снайпер" в варианте одного автора и "Мясо" - другого. Некоторой гарантией является не просто хай или лоу, а исторический уровень поддержки сопротивления рядом с местом разворота. Посмотрите последний скрин в разделе Прогноз валют. Видно , что было открыто 5 профитных сделок в селл, только на сетке фибо и исторических уровнях - вообще без индикаторов. Форум в Давосе вносил фактор неопределенности, развороты происходили не по ситуации, а по заявлениям политиков и финансистов, поэтому депозит не разгонял - просто закрыл сделки. Для разгона надо иметь профит, который обеспечивает отодвигание стопа от точки входа при входе большим лотом. Открыть позу я могу за счет депозита, а вот риск по СЛ - только за счет ранее полученной прибыли.
neval: Вы из секты снайперистов? разгонять надо мелкие суммы...тогда при сливе ничего нетеряем
Genry: neval пишет: Вы из секты снайперистов? Нет, не из них - я из фрактальщиков Но сам подход снайперистов мне понятен: надо найти два уровня и цену между ними затем подождать импульс от одного уровня в направлении другого. В нашем случае предвестник импульса - это дивер класса А или скрытая дивергенция. Если у одного уровня возникает такой дивер, то входим стандартным лотом с коротким стопом - риск не более 1/100 депозита. Когда пройдем в сторону тейка, например 12 пунктов , закрываем часть прибыли. Когда цена доходит до противоположного уровня, то открываемся в обратную сторону большим лотом - хоть на весь депозит, но риск по СЛ = полученному профиту. И еще нюанс - при открытии обратной позиции предыдущую не закрываем. Т.е. если разворот не удался и закроется по стопу мы потеряем часть прибыли, но у нас в плюсе останется профит от первого закрытия и то что мы получим на продолжении движения. Подход вполне понятный, осталось найти качественный сигнал для первого входа и он у нас есть разгонять надо мелкие суммы...тогда при сливе ничего не теряем При озвученном подходе - какая разница сколько разгонять? Хоть 10$, хоть 10 000$. Депозит убивает первоначальный риск. Если у нас качественный сигнал и открытие первой сделки почти без риска, весь последующий риск только на размер ранее полученной прибыли. Базовый капитал остается целым. На скрине в Прогнозах я разметил структуру волны, после 3 волны идет коррекция на 4 волне. Если Вы посмотрите на скрин, Вы увидите синими черточками внизу намеченные тейки. Если не заявление Драги цена дошла бы вниз, набралось мясо и я открыл бы сделку вверх в направлении 5 волны увеличенным депозитом. Фиолетовыми линиями отмечены исторические уровни поддержки-сопротивления. Но ничего страшного, на следующей неделе скорее всего и золото на W1 развернется.
igorTrader: neval пишет: "...... по 2000 периодному РСИ .........." Странно... У меня РСИ с периодом 2000 выглядит как прямая линия. В чем секрет вашего столь "рельефного" РСИ?
Genry: igorTrader пишет: Странно... У меня РСИ с периодом 2000 выглядит как прямая линия. В чем секрет вашего столь "рельефного" РСИ? День добрый, igorTrader! Подсказка на 2 странице ветки: neval пишет: Один такой пример есть 1500 периодный РСИ (не надо закрепить мин. и мах. значение) .
neval: Коллеги, то что я предлагал, конечно не грааль но это вещь крутая и реально работающая поэтому давайте пусть основные идеи остается только в рамках этого форума.
Genry: neval пишет: Коллеги, то что я предлагал, конечно не грааль но это вещь крутая и реально работающая поэтому давайте пусть основные идеи остается только в рамках этого форума. Читаю я конечно много форумов, но пишу практически только здесь, нравится мне атмосфера форума Скриптонга и мыслями делиться здесь приятно. Относительно влияния наших усилий на финансовое состояние рынка Форекс - думаю что в любых вариантах они ничтожно малы и деньги для нас у форы в любом случае найдутся , брокер конеЧно пожаднее будет . Однако я уважаю Вашу просьбу
Genry: Уж коли в шапке этой ветки я написал не просто о дивергенции, а дивергенции между инструментами, то чтобы соответствовать заявке открою читателям этой темы еще один секрет - трейдеры торгующие на общем регионе существа коллективные, можно сказать стадные. Вот к примеру Австралия и Новая Зеландия, вроде фундаментальные факторы у них разные, но младшая сестричка Н.Зеландия трепетно отслеживает поведение более весомой Австралии, что видно на скрине ниже. На левом графике AUDUSD мы видим явную дивергенцию, а на правом NZDUSD - явная конвергенция, т.е. полное согласие цены и индикатора. Но! В след за старшей сестрою новозеландка свалилась к медведям и без сигнала, а по принципу "делай как я". В целом обе валюты идут синхронно, посмотрите сами на других ТФ. Так что после сигнала австралийца, можно и новозеланцу отложку поставить.
neval: не то что форе нехватит денег для нас, а то, чем меньше людей знает о прыбильной системе тем она дольше будут работать для нас.. представьте как легко нам торговать...по лишь одному сигналу...пока другие трейдери днями, часаму мучается, например, с расчётами по Ганну )))
Genry: neval пишет: не то что форе не хватит денег для нас, а то, чем меньше людей знает о прибыльной системе тем она дольше будут работать для нас.. Это шутка, мотив мне понятен. Поверьте, подобное обсуждение здесь возникало не раз, когда человек что-то преодолевает в себе и делится результатом своего труда . У Игоря на эту тему был спич, не помню в какой ветке... ну может он помнит.
Scriptong: Genry пишет: У Игоря на эту тему был спич, не помню в какой ветке... ну может он помнит. М-да, найти оказалось непросто. На данный момент и вообще безрезультатно. Общий смысл был (и остается) таков: Нет смысла скрывать очередную суперидею от других, т. к., чаще всего, ценность этой суперидеи чувствует только сам автор. Для других эта идея ценности практически не представляет. По крайней мере, до тех пор, пока эти "другие" не приложат хотя бы половину усилий автора. Кроме того, большинство таких суперидей оказываются очень далеки от Грааля. Опубликовав идею, можно найти единомышленников, которые вполне могут помочь в развитии системы, вложив в нее каплю своих мыслей/труда. В итоге получаем, что обогащая (не в материальном смысле) других, мы обогащаем себя.
Scriptong: Версия индикатора 1.03. Добавлен функционал: 1. Встроен индикатор Derivative из статьи "Производная функции цены". 2. Введена проверка на предмет выхода одного из значений базового индикатора за пределы линии дивергенции. Так, линия, проведенная по максимумам, должна на своем интервале быть выше всех значений индикатора. Соответственно, линия, проведенная по минимумам, должна быть ниже всех значений индикатора. При невыполнении этого условия дивергенция не регистрируется. 3. Введена проверка для линий дивергенции на ценовом графике по образу и подобию п. 2. Исправлена ошибка: Дивергенции, у которых экстремумы цены и экстремумы индикатора совпадали с точностью до одного бара, определялись, но не отображались на графике.
Genry: Scriptong пишет: Версия индикатора 1.03. Добавлен функционал: 1. Встроен индикатор Derivative из статьи "Производная функции цены". Спасибо, Игорь Долгожданная версия! 2. Введена проверка на предмет выхода одного из значений базового индикатора за пределы линии дивергенции. Так, линия, проведенная по максимумам, должна на своем интервале быть выше всех значений индикатора. Соответственно, линия, проведенная по минимумам, должна быть ниже всех значений индикатора. При невыполнении этого условия дивергенция не регистрируется. 3. Введена проверка для линий дивергенции на ценовом графике по образу и подобию п. 2. Надеюсь теперь лишнии линии уйдут с графика и все станет нагляднее Игорь, если можно еще добавить индикатор сентимента - он тоже горазд дивергенции показывать.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, если можно еще добавить индикатор сентимента - он тоже горазд дивергенции показывать. Встраивать его в индикатор не буду, т. к. это приведет к разбуханию кода. Производная была включена, т. к. вычислялась в одну строку кода. Для таких индикаторов, как сентимент, будет введен тип "Пользовательский индикатор".
Genry: Scriptong пишет: Для таких индикаторов, как сентимент, будет введен тип "Пользовательский индикатор". Ок! Это новый подход, будем ждать появления Может на примере индикатора сентимента будет показано как использовать новый тип?
Scriptong: Genry пишет: Ок! Это новый подход, будем ждать появления Может на примере индикатора сентимента будет показано как использовать новый тип? Подход вовсе не нов. Многие экспертописатели в своих экспертах используют возможность использования заранее неизвестного пользовательского индикатора. Проблема такого подхода только одна - избыток настроечных параметров, т. к. невозможно знать наперед, сколько параметров использует тот или иной индикатор. Ну а пример будет.
neval: такова человеческая природа - никто нигде никогда небудет для всех выкладивать, продавать готовую реально хорошую систему для торговли...такая моя убеждённость и из этого следует, что большинство продуктов которые продается по форексу, в том чилсе обучающие курсы - лохотрон.
Scriptong: neval пишет: такова человеческая природа - никто нигде никогда небудет для всех выкладивать, продавать готовую реально хорошую систему для торговли...такая моя убеждённость и из этого следует, что большинство продуктов которые продается по форексу, в том чилсе обучающие курсы - лохотрон. Это еще одна блестящая возможность "движения против толпы". Попробуйте - Вам понравится . Дарить людям намного приятнее, чем получать подарки от кого-либо, а кроме того полезнее для собственного развития .
neval: давайте покажу, как я нахожу точку входа в рынок..все предельно просто - надо ждать когда до конца сформируется второй низ, вершина дивера на графике цены..сразу после того есть вход...на рисунке овалом показанн
Genry: neval пишет: давайте покажу, как я нахожу точку входа в рынок Подход понятен. Надо понаблюдать. Хочу отметить что новая версия индикатора Игоря отработала эту ситуацию. Каково Ваше мнение? Взгляните на скрин, тот-же инструмент(ну и спред для часового графика!!!!!! ).
neval: да, индикатор красиво нашел и нарисовал...
Genry: neval пишет: да, индикатор красиво нашел и нарисовал... Кстати, этот дивер в бай пока выглядит как коррекция, думаю возможен разворот и снова вниз.
neval: один Бог знает где цена пойдет дальше, но по Вашему конкретному диверу я шас невошел бы в покупках, уже поздно.. я на Вашем скрине разметил серийние дивери...как на практике будете с ними справлятся? ))
Genry: neval пишет: один Бог знает где цена пойдет дальше, но по Вашему конкретному диверу я шас невошел бы в покупках, уже поздно.. Да! Более того я считаю, что этот дивер уже отработал и сейчас будет обратный разворот. я на Вашем скрине разметил серийние дивери...как на практике будете с ними справлятся? )) Если честно, вообще желания нет торговать при таком спреде: 1.06410 - 1.05962 = 0.00448 Обсудим теоретически, с момента первого серийного дивера. Перед тем как влезать в торговлю я выполнил бы некоторые построения на графике. Сам подход ранее изложил в ветке "Уровни рынка - память рынка", если коротко получилось бы так: 1. Кинул на график исторические уровни, где цена разворачивалась ранее. 2. Так как на дневном графике фибо-индикатор Игоря канал не строит, накинул бы расширение фибо от ближайших вершин в направлении тренда. 3. Кинул сетку фибо от наибольшего максимума до минимального минимума. В итоге получил бы уровни, где тренд обычно набирает объем чтобы продолжить движение или разворачивается для коррекции (меняет направление). Не люблю эти картинки показывать - на них много линий и с непривычки все это кажется кашей. На самом деле технология простая : накинул сетки, увидел где они совпадают, нанес уровни, удалил сетки. Чтобы показать как и что строится я оставил промежуточные построения и получилось вот что: 1. Видим длинный медвежий тренд. 2. Определяем, где зона вероятной коррекции - отметил внизу малиновым прямоугольником. И там как раз возник дивер К чему бы это? Наверно к развороту. Поэтому, скорее всего ждал бы тестирования этого уровня. Но соблазн войти был бы Оба дивера, которые Вы показали, образовались у исторических разворотных уровней. Поэтому думаю, что только мысль о том, что цель 2.168 еще не достигнута и что после сильного импульса обычно идет еще импульс - другой могла удержался от входа и начал проверять дальше, что за дивер. Построил бы еще два других режима индикатора при том-же периоде , увидел что там только дивера "класса С" и стал дальше ждать захода цены в зону малинового прямоугольника. Кстати, вот и суть системы Снайпер: на дивере который 1.03444 открываем минимальным лотом бай (ну можно чуть больше, все же исторический минимум - 1.04320 был в 2005 году и разворотные объемы что надо). А дальше рассуждения простые: 1. если это коррекция, то обычно отскок бывает до уровней фибо 38.2 \ 50 \ 61.8 , но здесь тренд вниз был сильный, почти без отката, значит отскок сильным не будет - вон какие хвосты сверху у свечей на скрине. Так и вышло, между 38.2 и 50, у двойного исторического уровня, цена развернулась. Снизу до разворота прошли 3 790 пунктов пятизнака, если даже открывались 0.01 лота, то получилось 37$ - неплохо для начала. 2. Теперь думаем дальше: если это коррекция - то у нас есть точки А и В, тренд возобновится вниз и скорее всего дойдет минимум до А. если это уже разворот в бай, то тогда у нас есть первая волна и тренд на второй волне откатится минимум до 50 - 23.8 фибо от первой волны. А это как раз на уровне двух нижних исторических разворотов, отмеченных пунктиром, верхний из них - 1.05733. Цена барышня традиционная, если развернулась там раз, то развернется и другой. Значит от точки В или вершины первой волны на уровне 1.07547 мы входим в рынок с уровня 1.07480 - туда цена повторно добила тестируя вершину второй раз. У нас есть 37 ранее заработанных баксов, значит лотом не войдем, для стопа от точки входа 1.07480 до уровня 1.07547 + 3 пункта надо 70$, а вот пол лота - в самый раз . Закрываться будем на 1.05976 - это уровень 61.8 фибо перед историческим уровнем 1.05733 (он же FE 161.8 по сетке расширениq фибо). Получается, при первоначальном открытии 0.01 лота в бай на Дивере "класса С": От 37$ первоначального бая у нас осталось 24$ открывшись 0.5 лота на 1.07480 и закрывшись на 1.05976 мы получили 1504 пункта х 0.5 = 752 бакса + 24$ = 776$ ------------------ Правда все это теория - при таком спреде на этом инструменте, торговать подобным образом не очень интересно.
Scriptong: Genry пишет: Да! Более того я считаю, что этот дивер уже отработал и сейчас будет обратный разворот. Есть одна идея - показателем отработки дивергенции является образование фильтрованной хвостатой свечи. Т. е. определить окончание работы дивергенции можно при помощи индикатора QualityCaudateCandle. Стрелками показаны моменты открытия рыночных ордеров, крестиками - моменты закрытия. Таким образом, получаем, что в данный момент нужно продавать EURUSD от 1.12289. К этому времени ордер в небольшом минусе.
Genry: Scriptong пишет: Есть одна идея - показателем отработки дивергенции является образование фильтрованной хвостатой свечи. Т. е. определить окончание работы дивергенции можно при помощи индикатора QualityCaudateCandle Интересно! Буду смотреть. Важный критерий, особенно если против тренда дивер!
neval: сигнал в режиме реального времени, покупаю USDDKK...смотрим на отработку
Genry: День добрый, Neval! Интересный подход - сделка в онлайне . покупаю USDDKK Хм, инструмент незнакомый, сейчас накину на него стандартный темплейт и посмотрю чем он дышит. Да, дивер на Н1 в бай есть - скрытая бычья, на Д1 тоже есть - противоположный дивер в селл (Класс А) и на W1 тоже в селл (Класс А). Конфликт интересов, лучше когда дивера согласованы. Я бы посидел на заборе, но: Бог не выдаст - SL не съест.
neval: нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо .. завтра увидим результат
Genry: neval пишет: нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо .. Там два движения в селл назревали: на Н1 - этот откат частично состоялся 26 января и на Н4 - этот будет исполнятся 27 января. Поэтому цена просядет от "идёт где надо .." опять вниз. Цена сейчас между 6.62200 и 6.58500 идет набор объема для импульса. По мне так цена должна сначала сходить на коррекции вниз, но сейчас в связи с политикой, Грецией и т.д. возможно все что угодно.
neval: кстати по eurusd сегодня просто шикарный дивер и отработка...жаль что у компа небыл
neval: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких )
Genry: neval пишет: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких ) И я согласен без них обойтись, но когда появляется первый дивер, то только потом становится известно что он первый в серии Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов?
neval: да их нету..серийный дивер - это страшно, эта одна из причин почему гибнут новички по диверам
Genry: Genry пишет: Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов? neval пишет: да их нет Это существенный плюс. У меня еще нет статистики, но у Вас она уже есть и это очень хорошо!
Genry: neval пишет: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) Да никаких джунглей, все просто: 1. Посмотреть ситуацию на старших ТФ инструмента и выбрать ТФ на котором буду торговать На этой стадии смотрю два индикатора, которые показывают все ТФ - All_ADX и ALL_CCI 2. Определить в какой стадии находится движение валютной пары. Здесь учитываю уровни, сформированные ценой, пробой которых дает сильное движение или пробой ведет в возврату и развороту. Здесь я и определяю буду искать и торговать дивергенцию. 3. Нанести уровни поддержки-сопротивления (с учетом старших ТФ) А потом - выбираю тот подход в торговле, который изучил и понимаю что он подходит для ситуации.
Mihalich: Добрый день! Выскажу свое мнение про дивергенции. Начну с введения в классический, технический анализ. В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы: "Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен «вверх ногами» и получил тот же самый результат." Уоррен Эдвард Баффетт. Крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на 2010 год оценивается в 47 млрд долл. США. "Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое." Питер Линч. Американский финансист, инвестор. В период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Проблема классического, технического анализа - это факт, что инструменты этого анализа (Moving Average, MACD, RSI, CCI, Stochastic, ADX, и другие) основаны на линейной алгебре, поэтому, могут дать хорошие результаты на линейных сигналах. Но финансовые рынки - это хаотичные системы. Сигналы обмен валют - это нелинейные, динамичные, сильно зашумленные сигналы, в которых иногда встречаются линейные компоненты. Поэтому классический, технический анализ не совсем пригоден для Форекса. Его можно использовать как дополнительный анализ, но не как основной. Дивергенции тоже относятся к классическому, техническому анализу. Я согласен, что дивергенция - самый сильный сигнал классического, технического анализа. Но это далеко от гральности. Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль. Вы смотрите на графики, и видите случай, когда цена после дивергенции пошла в правельном направлении на много пунктов. Вы радуетесь, но забываете, что это Вы видите на истории. Но это и есть самообман - в реальном времени Вы не знаете, как далеко поидет цена. Вы закроете сделку раньше - допустим на TP 40 п. Поэтому вместо 2000 п., Вы получите 40 п. Во многих случаях цена заденит SL (думаю, что SL Вы используете, чтобы не потерять вес депозит), и Ваша прибыль будет калибатся +40, +40, +40, -40, +40, -40 (пример такой), и так далее. Дивергенции известный метод торговли, и прятать тут нечего от других. Но некто особенно не разбогател на дивергенциях. И такие варианты, как RSI c периодом 2000 - это даже на графике не отображается, какие там могут быть дивергенции. Также дивергенции ищут по High-High или Low-Low ценам, а не соединяя Low с Open. Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция) - http://file.sampo.ru/85696g/ Но как и ожидалось, результаты слабые.
Scriptong: Доброго времени суток. Mihalich пишет: В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы: Да, о техническом анализе (ТА) говорили и говорят много. С одной стороны, это наука, опирающаяся на математику (т. е. должна быть точной), но с другой стороны, никакой точности в прогнозах по ТА ждать не стоит. Отсюда и скепсис многих трейдеров в отношении ТА. И, к сожалению, достоверно доказать или опровергнуть действенность ТА на данный момент невозможно - не хватает математического аппарата. Хотя, опять же, будь ТА однозначно действенным (100%-ое прогнозирование), существование спекуляции на бирже оказалось бы под угрозой, т. к. все трейдеры смогли бы предвидеть дальнейшие шаги других трейдеров. Так что тут палка о двух концах. Mihalich пишет: Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль. Немного странное выражение. Минимальную прибыль, по сравнению с чем? К тому же, немного неожиданно, когда слово "прибыль" приводится в контексте чего-то плохого Mihalich пишет: Но некто особенно не разбогател на дивергенциях. К сожалению, проверить это невозможно. Те, кто разбогател на спекулятивной торговле, в открытую не признают, при помощи какого метода они заработали состояние. Хотя не могу не согласиться с тем, что более правдоподобной версией о приобретении состояния будет использование различной малодоступной информации, а не простое сидение за графиками. Mihalich пишет: Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция). Но как и ожидалось, результаты слабые. Если изначально результаты ожидались слабыми, то странно ждать другого итога. В начале опыта в него нужно верить до мозга костей, а только по его завершении воспринимать возможную неудачу только как факт узости собственного знания, расширяя таким образом его границы. Ну а по самому советнику. Видно, что сыроват. Есть еще где развернуться. И, навскидку, ошибка в коде - при расчете классической бычьей дивергенции на основании RSI используются данные от MACD.
Genry: Пока сходил в магазин цена пробила до следующего уровня вниз.
Genry: А это собственно два дивера TF W1 и D1 на USDDKK
Scriptong: Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов. В качестве пользовательского индикатора можно использовать только индикаторы, у которых хотя бы один из буферов имеет линейный тип. Гистограммы, стрелки, секции и зигзаги для построения дивергенций не подходят. Среди настроечных параметров индикатора не должно быть строковых параметров. Для подключения пользовательского индикатора нужно: 1. Указать тип базового индикатора "Пользовательский". 2. В блоке параметров пользовательксого индикатора ввести имя индикатора, индекс индикаторного буфера, с которого необходимо считать данные (0 - 512), количество входных параметров индикатора (0 - 20) и значения каждого из входных параметров. Неправильное заполнение данных пользовательского индикатора может привести к зависанию терминала. По умолчанию в текущей версии индикатора внесены данные для индикатора Sentiment_Line.
Genry: Scriptong пишет: Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов. Класс!!! Душевно, Игорь, и несколько неожиданно, я думал версия будет на выходные. И в упаковке оказался Твикс - с индикатором сентимента. Буду смотреть. Еще раз спасибо
Genry: Игорь, день добрый! Смотрю индикатор, кое-что нашел в логике построения дивергенций. Если индикатор делает построения со значениями экстремумов в отрицательной и положительной областях относительно нулевой линии (т.е. восходящий и нисходящий тренд), то нельзя соединять экстремумы построением линии дивергенции с пересечением нулевой линии. Выше нулевой линии индикатор должен брать экстремумы-максимумы, ниже - экстремумы минимумы. Т.е. геометрически линии дивергенции остаются с внешней стороны кривой индикатора, если над нулевой линией - идут по вершинам, а под нулевой - по минимумам. Проверяя работу индикатора, я разместил DivergenceViewer_AD и Sentimen в одном окне и увидел, что линии дивергенций оказались закрашены индикатором Sentiment - это и были ошибочно построенные линии, которые попали во внутренние области.
Genry: Genry пишет: Смотрю индикатор, кое-что нашел в логике построения дивергенций. Еще разбор работы индикатора. Режим индикатора - Custom, значения параметров по умолчанию. Комментарии к пометкам на скрине: 1. График цены (ГЦ): Минимум взят на восходящем тренде на одиночной медвежьей свече. График индикатора (ГИ): линии дивергенции прошли через нулевую линию - подсказка, что соединены экстремумы с разных видов тренда. Индикатор не должен строить линии дивергенции пересекающие нулевую линию. 2. Ситуация как в случае №1. 3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее почему-то пропустил. 4. ГЦ: Индикатор взял минимумы на восходящем тренде, а должен брать максимумы. 5. Ситуация как в пункте №4 6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала. 7. ГЦ: неоднозначная ситуация, где левый экстремум - это минимум одиночной медвежьей свечи на бычьем тренде где браться должны максимумы, а правый экстремум правильный. Но в результате получилась прямая линия по минимумам на ГЦ, на ГИ - левый минимум в положительной области или на нулевой линии, а ПРАВЫЙ минимум находится НИЖЕ ЛЕВОГО - это непонятная дивергенция, используемые: Класс В: на ГЦ минимумы равны - горизонтальная линии, на ГИ левый минимум ниже правого; Класс С: на ГЦ левый выше правого, на ГИ минимумы равны. Правда цена на эту разметку среагировала бычьим подъемом, может и имеет место быть такое построение, даже интересно, но: 1. в основе построения лежит неверный левый экстремум 2. цена скорее всего среагировала на другую дивергенцию - правильную, экстремум которой которая совпал с этой.
Scriptong: Genry пишет: Минимум взят на восходящем тренде Сразу назревает вопрос: как отличить восходящий тренд от нисходящего? То же самое к пп. 4 и 7. Genry пишет: 3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее почему-то пропустил. Индикатор не ищет экстремумы цены правее экстремумов индикатора. В противном случае будем получать много красивых дивергенций на истории, которых в реальности никогда не увидим. Этот момент был осознано так сделан еще на этапе разработки первой версии индикатора. Genry пишет: 6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала. Это очень странно. Приведите, пожалуйста, значения минимумов свечей экстремума и соседних с ней свечей.
Genry: Genry пишет: цитата:6. ГИ - здесь индикатор отметил все правильно, а на ГЦ взял свечу, которая экстремумом не стала. Scriptong пишет: Это очень странно. Приведите, пожалуйста, значения минимумов свечей экстремума и соседних с ней свечей . Да, Игорь, Вы правы - лоу этой свечи оказался ниже следующей на 1 пип. 2015.01.23,04:00,1300.291,1300.426,1298.911,1299.326,1916 2015.01.23,04:30,1299.331,1300.531,1299.331,1299.684,2652 2015.01.23,05:00,1299.691,1299.734,1297.483,1298.372,2304< выбрана эта свеча 2015.01.23,05:30,1298.387,1298.394,1297.484,1297.642,1349<< 2015.01.23,06:00,1297.656,1298.136,1297.119,1297.802,1071 Другое дело, что необходимость использовать ее как экстремум отсутствует, свеча является рядовой в нисходящем тренде, но она определилась как экстремум и к ней построены две дивергенции (при фильтре на построение через нулевую линию эти дивергенции были бы отклонены). А как показано на скрине ниже, немного позже не определились экстремумы на которых строятся две сильные дивергенции. Genry пишет: 3. Руками отметил на индикаторе сентимента "Скрытую медвежью дивергенцию" по которой открыт ордер, но индикатор ее почему-то пропустил. Scriptong пишет: Индикатор не ищет экстремумы цены правее экстремумов индикатора. В противном случае будем получать много красивых дивергенций на истории, которых в реальности никогда не увидим. Этот момент был осознано так сделан еще на этапе разработки первой версии индикатора. Пример с того-же графика: на интервале в сорок 30-ти минутных бар не определились реальные экстремумы на которых сформировались две сильные дивергенции - первая скрытая, вторая - Класса А, они отмечены белыми линиями. Руками я открыл по ним сделки - обе в плюс, а индикатор, к сожалению, их не увидел. Т.е. на данный момент в работе индикатора могут возникать ситуации, когда некоторые значимые экстремумы теряются, а малозначительные - определяются.
Scriptong: Genry пишет: Если индикатор делает построения со значениями экстремумов в отрицательной и положительной областях относительно нулевой линии (т.е. восходящий и нисходящий тренд), то нельзя соединять экстремумы построением линии дивергенции с пересечением нулевой линии. Ситуация неоднозначная. Ведь вполне возможно, что для индикатора Sentiment это справедливо, а вот для какого-то другого индикатора вполне возможно использовать экстремумы с разным знаком числа.
Genry: Genry пишет: Минимум взят на восходящем тренде Scriptong пишет: Сразу назревает вопрос: как отличить восходящий тренд от нисходящего? То же самое к пп. 4 и 7. В данном случае отличить просто: значение выше нулевой линии - по показаниям индикатора тренд восходящий. Scriptong пишет: Ситуация неоднозначная. Ведь вполне возможно, что для индикатора Sentiment это справедливо, а вот для какого-то другого индикатора вполне возможно использовать экстремумы с разным знаком числа. Да, ситуация на самом деле неоднозначная. Статистики работы индикаторов маловато. Вообще по логике возможно и такое соединение, например: если после вершины начинается медвежий тренд - кривая индикатора идет вниз. Ее низины на кривой будут сначала положительные, а после перехода через нулевую линию - отрицательные, но это будут локальные минимумы одного тренда и по идее их можно соединять. Отрицательный момент такой логики видно на скрине (пометка №3): среди медвежьих свечей одна оказалась бычья и ее Хай выше соседей - локальный экстремум вершина, но находящаяся в отрицательной зоне индикатора и для построения дивергенции надо брать только ее Лоу - тренд нисходящий. Задачка Получается надо выделять (или не выделять) логику подобных ситуаций для класса индикаторов у которых значение относительно нулевой линии определяет (учитывает) направление тренда, типа МАКДи. Если не учитывать, то возникают ложные построения от которых мало проку, как в данном случае, на нисходящем тренде нам нужен только ЛОУ этой-же свечи. Т.е. необходимы следующие проверки, чтобы в каждом случае линиями дивергенции соединялись экстремумы одного типа: Если значения индикатора отрицательные - что соответствуют нисходящему тренду, то мы соединяем только минимумы. Если значения индикатора положительные - тренд восходящий, где мы соединяем только максимумы. А для свечей: High - High, Low-Low, Bear_Close - Bear_Close, Bull_Close - Bull_Close. На скрине отмечены случаи нарушения этого правила, есть линии между Bear_Close - Bull_Close. Вообще скрин оказался объемным - много неоднозначных ситуаций охватил. neval пишет: На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы которых можно использовать - RSI, ASI (Accumulation Swing Index), Anchored Momentum, William Blau MACD. Возникает крамольная мысль, может в первом варианте пусть индикатор содержит ограниченный набор для построения дивергенций - добавить в Custom еще индикаторы, которую оттестировал Neval, и довести это все до ума? Конечно статистики мало, но все что Вы включили в используемые индикаторы - работает. А в следующей версии, проанализировав как все это работает, можно реализовать новые идеи. Хотя возможно надо набрать больше статистики и хорошенько подумать. А то в сети есть индюки с большими списками индикаторов для построения дивергенций, из известных: Divergence_Petr, строит дивергенции на 35 индикаторах, но что они строят и как на этом торговать - одному Рынку известно?
Genry: Игорь, еще маленькая просьба: добавьте, пожалуйста, в индикаторную строку расшифровку параметров. Я понимаю, что это бантики и оставлено на потом, но наглядно при работе, когда много индюков на одном графике и при оформлении скрина. Чтобы Вам сейчас не терять на это время: я сделал небольшую вставку еще к прошлой версии, правда теперь она режим Сustom не полностью учитывает и берет параметры не оттуда , но в остальных случаях справляется: g_indName = "DivViewer(" + GetBaseIndicatorName() + IntegerToString(i_barsPeriod1) + "_"+ IntegerToString(i_barsPeriod2) + "_тик: "+ IntegerToString(GetTickCount()) + ")"; //+--------------------------------------------------+ //| Получение имени базового индикатора //+--------------------------------------------------+ string GetBaseIndicatorName() { switch (i_indicatorType) { case INDICATOR_TYPE_RSI: return ("RSI_"); case INDICATOR_TYPE_MACD: return ("MACD_"); case INDICATOR_TYPE_MOMENTUM: return ("Momentum_"); case INDICATOR_TYPE_RVI: return ("RVI_"); case INDICATOR_DERIVATIVE: return ("Derivative_"); case INDICATOR_CUSTOM: return (i_customName + "_"); } return (""); } А то идут изменения версий и неохота добавлять ее каждый раз в новый код.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще маленькая просьба: добавьте, пожалуйста, в индикаторную строку расшифровку параметров. Да, это можно.
Genry: Есть еще кое-что. Правда сбой этот мне совсем не понятен, не исчезает при смене ТФ, вот такие висячие линии базового цвета - красного и синего, вместо установленного в этом индикаторе - бирюзовый и пурпурный. Может остались при смене версий.
Genry: Игорь, есть еще особенность в работе индикатора, возможно с ней связано предыдущее сообщение. Если на одном инструменте работают два индикатора в режиме Custom и строят дивергенции на индикаторе Sentiment_Line, но в первом окне Sentiment_Line Fast, а во втором Balanced, то во втором окне линии дивергенции не отрисовываются. Если изменить параметры во втором окне - например просто перегрузить индикатор, то исчезают линии в первом окне и остаются только во втором. Если потом перегрузит в первом, то вроде все работает. Возможно это связано с поиском и определением имени окна индикатора.
Sergey: Genry пишет: Возможно это связано с поиском и определением имени окна индикатора. Все верно. Как вариант в настройки можно вывести один из этих параметров (либо префикс, либо имя). string g_indName; // Уникальное имя индикатора для простого нахождения подокна индикатора #define PREFIX "DIVVIEW_" // Префикс имени графических объектов, отображаемых индикатором
Genry: Sergey пишет: Все верно. Как вариант в настройки можно вывести один из этих параметров (либо префикс, либо имя). А, понятно! Спасибо, Сергей! Теперь понятно почему линии из второго окна индикатора не отображаются или размещаются в других окнах. Вот ситуация где загружены 2 индикатора: у первого цвета голубой и пурпурный, у второго синий и красный. На экране эта ситуация выглядит так:
Genry: neval пишет: На данный момент есть такие мною найденны и проверенны индикаторы, которые можно использовать - ...ASI (Accumulation Swing Index)... Neval, а Вы ASI используете только для дивергенции? Для торговли от уровней не пробовали?
Scriptong: Версия 1.05. Пока изменения лишь косметические: 1. Добавлено название базового индикатора в строку имени. 2. Исправление, касающееся одновременной работы двух индикаторов на одном графике при использовании пользовательских индикаторов в качестве базовых.
iglob: Scriptong пишет: Здравствуйте, Игорь! А можно еще раз индикатор выложить? Спасибо.
Genry: Scriptong пишет: Пока изменения лишь косметические: Эволюция процесс постепенный
Genry: В раздел "Индикаторы" добавил информацию по индикатору ASI о котором выше упоминал Neval. Вот как выглядит работа данного индикатора на минутном графике:
Genry: Здесь скрин с проблемной ситуацией на usdjpy H1. Условия нестрогие, дивергенций найдено много, но к сожалению, ситуация очевидная и хорошо распознаваемая глазами, индикатором не определилась.
Scriptong: Genry пишет: к сожалению, ситуация очевидная и хорошо распознаваемая глазами, индикатором не определилась. Видимо, нужно что-то думать с ограничением на сканирование "вперед по графику" (первая опорная точка линии дивергенции на графике цены находится правее первой опорной точки ЛД базового индикатора). Я уже упоминал выше, что это сделано осознанно еще в первой версии. Да, задачка нетривиальная, нужно думать.
Genry: Scriptong пишет: ... (первая опорная точка линии дивергенции на графике цены находится правее первой опорной точки ЛД базового индикатора). Я уже упоминал выше, что это сделано осознанно еще в первой версии. Я поэтому и показал эту ситуацию. На самом деле требуется нетривиальное решение, но требуется Может проверять оба графика на одинаковых принципах? Если на графике цены есть экстремум и при на сканировании " по графику" пределах i_findExtInterval, есть, получается уже ранее найденная ЛД индикатора - фиксируем дивергенцию?
Scriptong: Genry пишет: Может проверять оба графика на одинаковых принципах? Если на графике цены есть экстремум и при на сканировании " по графику" пределах i_findExtInterval, есть, получается уже ранее найденная ЛД индикатора - фиксируем дивергенцию? Думаю, наиболее правильным вариантом будет ведение поиска от текущего бара (того, на котором найден экстремум индикатора) одновременно в две стороны: назад по графику и вперед по графику, постепенно прибавляя по одному бару, начиная от текущего. У этой задачи получается две сложности: не залесть в перерисовку и обеспечить равноправность найденных экстремумов (те, которые будут найдены с разных сторон от текущего бара).
Genry: Еще один индикатор в тему к списоку начатому Neval: ADR аббревиатура от Advance Decline Ratio (не путать с Average Day Range) Описание есть в Википедии, нас интересуют его сигналы: Сигналы индикатора ADR Если ADR и график цены повышаются, это сигнал присутствия на рынке сильного восходящего тренда. Если ADR и график цены понижаются, это сигнал присутствия на рынке сильного нисходящего тренда. Если направление движения ADR расходится с направлением движения цены, тренд может поменять свое направление. Пересечение ADR уровня 1,00 снизу вверх – на рынке присутствует восходящий тренд. Пересечение ADR уровня 1,00 сверху вниз – на рынке присутствует нисходящий тренд. Дальнейшее отклонение ADR от уровня 1,00 – на рынке присутствует сильный тренд Как работает? Три сигнала отмечены на скрине:
Genry: Как-то объемы остались в стороне Вот еще один индикатор в копилку : VZO или Volume Zone Oscillator Попался даже код индикатора на С# с учетом значений ADX, ЕМА и построением дивергенций http://www2.wealth-lab.com/WL5WIKI/GetFile.aspx?File=TASCImages%2fWealthLab_VolumeZoneOscillator_Fig1.png
Scriptong: Genry пишет: Попался даже код индикатора на С# с учетом значений ADX, ЕМА и построением дивергенций Это для платформы cTrader? Других терминалов, на которых возможно использование API-подключений (Forex Tester не в счет, т. к. это не платформа), не знаю.
Genry: Scriptong пишет: Это для платформы cTrader? Других терминалов, на которых возможно использование API-подключений (Forex Tester не в счет, т. к. это не платформа), не знаю. Даже и не знаю что ответить Судя по всему это система продажи торговых сигналов, вот что написано: How it works We built WealthSignals to create a market place in which traders can publish trading system alerts, which we call WealthSignals, which allows subscribers to find turn-key trading solutions that meet their criteria without having spent the time and effort required to design and develop their own system. Правила описаны здесь есть Dashboard Возможно сервис достаточно интересный, и полезный для зарабатывания денег, но надо разбираться Код индикатора для МТ здесь
Scriptong: Genry пишет: Даже и не знаю что ответить Немного глянул, не регистрируясь. У них, как минимум, есть какая-то своя среда для разработки и тестирования стратегий. Писать можно как на C#, так и на любом .NET языке. Насчет онлайн торговли не уверен, поддерживает ли ее их платформа (чтобы скачать, нужно зарегистрироваться, а мне неохота). Скорее всего, это полноценный терминал, иначе бы не было смысла распространять торговые сигналы.
neval: ищу место где я мог бы ввести анализ, дневник, сигналы в онлайн и все остальное что связан с диверам..понятно что не тут, так как будут флуд... может в этом форуме другом разделе???
DER: neval, было бы здорово, если бы ты начал вести свою ветку. Все что выкладываешь - очень интересно, видно, что много труда и времени вложил в свою методику, тоже начал наблюдать. Есть вопросы. Так как многое, пока, непонятно. Ну и спасибо за идею!
Genry: neval пишет: ищу место где я мог бы ввести анализ, дневник, сигналы в онлайн и все остальное что связан с диверам..понятно что не тут, так как будут флуд... может в этом форуме другом разделе??? День добрый, Neval! В разделе "Свободное общение" есть тема "Прогноз валют", но думаю Вы можете там создать ветку типа "Сигналы дивергенции real-time". А может Игорь создаст новыю тему вверху типа "Сигналы real-time", а в ней уже желающие будут открывать свои темы с прогнозами по разным методикам. Думаю Scriptong появится сегодня-завтра прочтет и решит
neval: да пусть начальникы форума показывает в каком разделе могу это делать
neval: последнее время начинал тестить и эксперементировать с стохастиком...при некоторых условиях он тоже подает граальных сигналов
Genry: Игорь, есть еще предложение по индикатору: добавить возможность выбирать классы дивергенций по которым индикатор выдает сигналы, т.к. значимость этих сигналов различна. У нас есть 4 класса А, B, C и Hidden (Скрытая), но наиболее сильные А и скрытая, сигналы остальных классов иногда могут быть в пределах спреда для некоторых инструментов.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, есть еще предложение по индикатору: добавить возможность выбирать классы дивергенций по которым индикатор выдает сигналы, т.к. значимость этих сигналов различна. У нас есть 4 класса А, B, C и Hidden (Скрытая), но наиболее сильные А и скрытая, сигналы остальных классов иногда могут быть в пределах спреда для некоторых инструментов. Принимается. Но для начала, нужно обкатать саму методику. У меня сейчас на повестке дня следующие этапы разработки: 1. Отображение диверов, у которых экстремум по графику цены расположен правее правого экстремума базового индикатора. 2. Определение "трендов" для построения диверов только по максимумам или только по минимумам. 3. Отбрасывание "несущественных" диверов (neval где-то упоминал "мелкие" диверы, которые не стоит принимать в расчет).
neval: просмотрел форум и действительно самое подходящое место видится в разделе свободное общение и там создать новую тему по диверам. Думаю Игорь возрадить небудут
Genry: neval пишет: просмотрел форум и действительно самое подходящое место видится в разделе свободное общение и там создать новую тему по диверам. Думаю Игорь возражать не будет
Genry: Коллеги! Neval создал новую тему " Практика дивергенции" Аннотация: neval пишет: В данной теме буду выкладывать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме. neval пишет: Вкратце опишу суть, философию своей системе для тех, кто впервые это будет читать и возможно применять. И так, основная идея лежит в том, что мы добиваемся такое состояние, когда наш индикатор полностью копирует графику цены. И когда, при таком состояние между индикатором и графиком возникает дивергенция, то такой сигнал всегда будет серьёзный и самодостаточный для открытие ордера. Можно лишь по голому такому сигналу работать, ненадо никаких дополнительных фильтров ибо максимальное замедление индикатора уже есть самый мощный фильтр. И это и есть настоящая торговля по дивергенции, по одной лишь дивергенции. Надо сказать что далеко не всех индикаторов можно так настроить ибо это зависит от его формулы расчета. Вы можете пользоваться тому, что я уже многократно проверял. Из стандартного набора мт4 - это однозначно РСИ а на просторах интернета ещё есть 3-4 такие. Я глубоко уверен, что дивергенция - это самый мощный сигнал в теханализе и это единственный сигнал чему индикаторы могут быть полезны.
Admin: Genry пишет: Коллеги! Neval создал новую тему " Практика дивергенции" Тема перемещена в новый раздел. Смотреть здесь.
Genry: Некоторые полезные для разработки индикатора посты из новой ветки придется перетаскивать сюда -------------- DER пишет: Хорошо. Тогда вопрос к "отцам - основателям". Дивер определять надо по хвостам свеч или по телу свечи? igorTrader пишет: Так как формула RSI основана на ценах закрытия, то, наверное, дивер логичнее определять по телу свечи. Чтобы сравнивать схожие параметры как у цены, так и у индикатора RSI. Думаю, что устоявшегося мнения нет - дело личного опыта. Я обычно рисую по хвостам, реже - по ценам закрытия. Вопрос этот можно разрешить, если Игорь напишет советника по диверам, тогда все просто: у индикатора есть выбор по хаям или по слозам, можно будет прогнать сову на истории в двух вариантах и все станет понятно Но на пути к советнику есть некоторые проблемы о которых неоднократно говорил Scriptong: визуально мы не всегда видим все соотношения цены и индикатора, если алгоритм исполнять с математической точностью, то картина может быть другой. Вот то-же график EURUSD H1 что показал выше DER, но обработанный индикатором от Игоря, который с нашел еще 15 расхождений цены и RSI(1500) и ВСЕ эти сигналы дивергенции ИСПОЛНИЛИСЬ - после появления сигнала цена меняла направление (отмечено +). Но как заранее знать только по сигналу дивергенции: в каком случае имело смысл входить в рынок, а в каком проигнорировать? При работе "на глаз" мы входим только по крупной дивергенции - которую только "на глаз" и видим. Но если писать эксперта, то при входе по голому сигналу возникнут проблемы - движение будет небольшим и придется добавлять фильтр. Об одном фильтре Neval вроде упоминал - минимальное количество пунктов на свечах, которые образуют дивергенцию. Кстати, DER, для Вашего примера: маааленькая, почти незаметная на глаз медвежья дивергенция на Н1 закрыла найденный Вами сигнал "большого" дивера в покупку.
Genry: Scriptong пишет: Принимается. Но для начала, нужно обкатать саму методику. У меня сейчас на повестке дня следующие этапы разработки: 1. Отображение диверов, у которых экстремум по графику цены расположен правее правого экстремума базового индикатора. 2. Определение "трендов" для построения диверов только по максимумам или только по минимумам. 3. Отбрасывание "несущественных" диверов (neval где-то упоминал "мелкие" диверы, которые не стоит принимать в расчет). Ок! Читал план работ и понял, что может возникнуть потребность в еще одном свойстве - оповещении. Сам я не любитель разных дрыньканий терминала, но дивергенция на периодах Neval происходит редко и для торгующих руками сигнал будет не лишним. --------- Помню, когда Вы сделали озвучку Вуди CCI стало очень удобно паттерны отслеживать. Правда я некоторое время подпрыгивал, когда при максимальном звуке компьютер неожиданно говорил: " Евроюсд. Крюк HFE!" --------- Игорь, было еще одно предложение: мы кратко обсудили возможность поиска инструментов, где есть сигнал дивергенции, с помощью сканера. Если определить инструменты, где нормальный спред и хорошая волатильность, и внести этот список в индикатор который будет его просматривать и сигнализировать когда на определённых ТФ инструмента появляется дивергенция. Оформить его, например, как таблицу. По сигналу можно переходить к ручной торговле. neval пишет: сегодня был сигнал и по фунту...успел войти А то сложно целый день перескакивать по списку валют и товаров в поиске ситуации с новой дивергенцией Еще обиднее, когда смотришь как уходит поезд с дивером, импульс уже прошел и вскакивать в сделку себе дороже Как Вам подобная идея?
Scriptong: Насчет сканера мне пока не совсем понятна идея. Непонятна в плане: чем это отличается от установки индикатора на несколько графиков? Alert или что-то подобное со временем добавится, не проблема.
Genry: Scriptong пишет: Насчет сканера мне пока не совсем понятна идея. Непонятна в плане: чем это отличается от установки индикатора на несколько графиков? Alert или что-то подобное со временем добавится, не проблема. Я пересчитал сегодняшние пометки с инструментами и ситуациями, которые вызвали интерес - их оказалось 40. Но дивер появился за сегодняшний день на 2-х индикаторах и оба я просмотрел - инструменты были экзотические. Если инструментов немного и их графики помещаются на экране, то и индикатора с алертом вполне хватит. Но дивергенции на индикаторах с большим периодом бывают достаточно редко, приходится открывать и закрывать много окон просматривая ситуацию раз за разом - довольно утомительно. Поэтому, если брать много инструментов, удобнее свести данные в таблицу на одном экране, как-то так: Если отображать только таблицу без цены, то на экране можно мнооого валют разместить - и все перед глазами. Заодно по направлению стрелок сразу видно, какой сигнал дивергенции согласуется с другими на этом инструмента, а какой против старших ТФ. Можно даже не делать программы сканирования с реальной обработкой валют, а добавить в индикатор DivergenceViewer_AD выставление флажка с дивером в таблице глобальных символов. Сканер будет проверять только список глобальных символов, находить данные от индикаторов и отображать их в общей таблице сигналов дивергенций. Если сканер допускает на одном инструменте несколько индикаторов, то вместо стрелок можно использовать разноцветные цифры, например: зеленым цветом бычьи дивергенции с цифрой количества сигналов, например: 2 красным цветом - медвежьи: 3 если индикаторы дают противоположные сигналы, то они суммируются, но цвет - нейтральный: 2 Да, на картинках все нарисовано руками
Genry: День добрый, Коллеги! Хочу показать дивергенции еще на одном индикаторе: Tick volume indicator TVI , его описание можно увидеть в ветке Идеи для индикаторов на тиках. Автор этого индикатора Блау У. рассказал о нем в своей книге "Моментум, направленность и расхождение". Параметры для работы - почти по умолчанию.
Genry: День добрый, Коллеги! В продолжении предыдущего поста: пример дивергенции еще на индикаторе DeMarker. К сожалению опять выскочила проблема расхождения бара влево. Для работы по методу Neval период индикатора можно брать от 180, кстати, на больших периодах он находит дивер, построенный руками, без ошибки.
Genry: Нинзюки какой-то новый индикатор дивергенций придумали Понятно, это Индикатор Demand Index. Вот что пишут: Индикатор Demand Index был разработан Джеймсом Сиббетом (James Sibbet) и объединяет цену и объём торгов таким образом, что индикатор очень часто подаёт опережающие сигналы изменения цены. Вычисление индикатора является довольно сложным и занимает довольно много места. Автор индикатора использовал масштаб от -1 до +1, в то же время MetaStock использует для построения масштаб от -50 до +50. Существуют несколько основных правил анализа индикатора Demand Index, большинство из которых относятся к общим правилам анализа осцилляторов: 1. расхождение между индикатором Demand Index и трендом свидетельствует о приближающемся развороте или ослаблении тренда, 2. рост индикатора до нового максимального (минимального) значения свидетельствует о том, что и цена может вырасти (упасть) до нового максимального (минимального) значения, 3. когда индикатор Demand Index пересекает свою нулевую линию, это свидетельствует об изменении тренда, 4. когда индикатор Demand Index находится около нулевой линии, то это сигнализирует о том, что будут происходить либо уже происходят слабые изменения цены, 5. дивергенция между ценой и индикатором Demand Index на длительном периоде времени подаёт сигнал о глобальном минимуме либо максимуме цены. [url=ftp://80.240.216.180/Transmission/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B/S&C%20on%20DVD%2011.26/VOLUMES/V04/C04/FIN.pdf] Stocks & Commodities V. 4:4 (141-143): Fine-tuning the demand index by Thomas E. Aspray[/url]
Scriptong: Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) опубликована в разделе Индикаторы. Решена проблема поиска экстремумов цены, находящихся справа от экстремума базового индикатора. Так, ранее индикатор не находил дивергенций, для построения которых опорная точка линии дивергенции графика цены находилась позже по графику: Новая версия решает эту задачу, находя соответствующие дивергенции:
Genry: Genry пишет: Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) опубликована в разделе Индикаторы. ЗдОрово! Это было серьезное ограничение! .... побежал смотреть
Linker: Добрый вечер! Размер архива 238 байт ?
Scriptong: Linker пишет: Добрый вечер! Размер архива 238 байт ? Прошу прощения. Ссылка исправлена.
Genry: Scriptong пишет: Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины. Правда на графике есть приличный геп. Глубина поиска у них одинаковая = 117 бар. Оба индикатора прилагаю.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины. Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума.
Genry: Scriptong пишет: Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума. Интересная ситуация
Scriptong: Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы). Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD. Использование этого индикатора в качестве базового настроено по умолчанию. Значения параметров William Blau MACD указаны те, которые были рекомендованны neval: 8000, 2, 1.
Genry: Scriptong пишет: Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы). Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD. Спасибо, Игорь! Удобно - он часто используется
Scriptong: Genry пишет: При загрузке RSI - ошибка связывания массивов с буферами индикатора. Ошибка №0. Спасибо за сообщение. Забыл проверить работу индикатора с другими базами. Исправленная версия загружена на сайт.
Genry: Scriptong пишет: Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума. Genry пишет: Интересная ситуация Игорь, день добрый! Кажется "интересная ситуация" не настолько редка и дивергенции в этом случае теряются. Что усугубляет: так как алгоритм нахождения вершин одинаков и для цены, и для индикатора, то и потери удваиваются. Если в прошлый раз мой пример был для "площадки" на данных индикатора, то теперь аналогичная ситуация на графике цены. Может усложнить условия анализа и учесть равенство значений площадки? Сегодня проверял новую версию индикатора с Блау МАКД. Были настроены 2 окна, одно со стандартными параметрами , но "High/Low", а во втором окне "Сlose/Close" и вот что получилось:
Genry: Игорь, и еще один момент хотелось уточнить: если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более значимый экстремум. А в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Тогда он должен работать по Close соседних бар тоже, иначе, фильтруя по хаям, он будет отклонять правильные дивергенции по Close-Close. Вот ситуация похожая или причина в другом... ?
Scriptong: Genry пишет: Игорь, и еще один момент хотелось уточнить: если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более значимый экстремум. Но в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Но тогда он должен работать только по Close соседних бар иначе фильтруя по хаям он будет отклонять правильные дивергенции. Вот ситуация похожая или причина в другом... ? Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо. Благодаря такой скрупулезности удалось найти сразу две ошибки в индикаторе. P. S. Просьба ко всем, кто заинтересован в разработке индикатора поиска дивергенций: анализируйте показания и выкладывайте здесь свои соображения по поводу правильности/неправильности построения линий дивергенции. Не стоит доверять в этом плане индикатору - инструмент еще очень далек от совершенства.
Genry: Scriptong пишет: Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо. Игорь, Вы отлично делаете свою часть работы. Было бы свинством с нашей стороны плохо делать свою ЗЫ. Вау! Посмотрел как работает 1.08 - график преобразился
Genry: Игорь, день добрый! Провел анализ рынка на новом индикаторе. Напрашивается фильтр разницы между экстремумами цены. Я выложил скрины в ветке Neval от 20 февраля на которых видно, что реже исполняются (на стохастике например) так называемые "математические" дивера "класса А" - у которых разница между экстремумами цены (и индикатора) маленькая и линии дивергенции - практически прямые, чуть ли не параллельные линии с минимальным углом наклона. Понятно, что здесь "участвуют" особенности стохастика давать ложные разворотные сигналы на продолжительном тренде, которые исполняются на одном-двух барах. И наклоны этих диверов настолько маленькие, что взять их мог только индикатор, трейдер глазами, думаю, их пропустили бы. Что самое интересное - некоторые из них исполняются, т.к. стохастик вполне рабочий индикатор и умеет давать правильные сигналы
Genry: Перенес некоторое обсуждение этого вопроса из ветки Neval: ----------------------------------------------------------- neval пишет: поставь стохастика с настройками (400,1,1) и на H1 посмотри последных некоторых сигналов по всем парам... и только диверов классы А, то есть, противотрендовых...и потом расскажи какое впечатление ) Genry пишет: Да, Neval, понятно о чем речь, я попробовал разные настройки. Здесь проблема в том, что индикатор видит больше дивергенций чем трейдер. C 400,1,1 чувствительность выше - расхождений больше и диверов больше, но, к сожалению, ложных сигналов меньше не стало Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр отсекающий "слабые", "математические" дивергенции класса А почти без наклона линий - которые видит не глаз трейдера, а только индикатор. ... надеюсь получится придумать как Может есть предложения из Вашего собственного опыта - как отличать правильные дивергенции от пустых? neval пишет: почему Вы упорно хотите связыватся с индикатором? не то что советника невозможно построить по дивергенциям, но я уверенн, что и индикатора тоже, ибо он будет брать буквально все расхождение но не все они будет торгуемым диверам...а чтобы научить индикатора отметить только важные расхождение надо его наделить искусственым интелектом.. а вот по стохастику на х1 по всем парам почти не одного лося небыло а дивери (на глаз обнаруженные) класные ) Genry пишет: Он добавляет мне возможностей анализа Раньше я просматривал весь список валют и акций за час, а теперь минут за 15. Я сразу вижу все дивергенции на разных индикаторах и обращаю внимание только на актуальные сейчас, потом уже добавляю свой анализ к пока еще слабоватому "искусственному интеллекту" индикатора 45 минут глаза отдыхают
igorTrader: Genry: "...Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр..." Что касается фильтра диверов "класса А" я пока вижу только поиск подтверждающих диверов на старших таймфреймах и, возможно, какой-то канальный индикатор, а может быть, индикатор ППЗ... В общем, пока это неопределенно. А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции: 1." show hidden divergence only" и типа: 2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально. Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны.
Vag60: Скажите а какой принцип прорисовки этих линий индикатора. Может ли он снимать показания в % между шипами по которым рисуется дивергенция . Почему спрашиваю? Если у индикатора есть возможность считывать %. То можно в качестве фильтра поставить условие при расхождение менее 5%( условно). Дивер не отрисовывать и сигнал не показывать.
полная версия страницы