Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
neval: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам...даже не обязательно по диверам...по любой системе...так как в каждой системе есть моменты, когда сформированный сигнал можно назвать идеальным.
Genry: neval пишет: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам Да, разработка сканера интересное направление. Сделать сканер, например по диверам или по АДХ, очень полезно для скоростного поиска "вкусных" инструментов для торговли. А то пока все посмотришь - время идет. Размещать много окон с разными валютами - затратно по ресурсам компьютера. Например, если у РСИ период рабочий до 2000 бар, по МАКДИ БЛАУА до 8000 бар, и хотелось бы видеть несколько ТФ одного инструмента, то индикаторные буфера память укушают прилично и 8ГБ ноута может не хватить (особенно когда открывается Лондон или америка и параллельно, в фоновом режиме, антивирус и Виндовс затевают обновление баз и софта). Пока выручает дневник трейдера: найдешь, запишешь - потом проверяешь ... полезно, но каменный век конечно по сравнению с возможностями биржевого крупняка реагировать на ситуации.
neval: вот именно, тупо нехватка свободного времени мне тоже непозволяет все эти сигналы брать и хоть разгонять депо ..а сканер был бы полезная штука ...но для сканера по диверам надо чтобы индюк боле менее правильно их определил
Genry: neval пишет: ...но для сканера по диверам надо чтобы индюк боле менее правильно их определил Согласен, Коллега! Но для этого надо все свои замечания по работе индикатора DivergenceViewer_AD выкладывать Игорю, желательно со скринами и примечаниями как он должен работать в данной ситуации, иначе, без обратной связи с нашей стороны, процесс правильного определения дивера будет идти дольше.
Scriptong: neval пишет: Вот в чем граальность скрывается - это поиск идеального сигнала по всем машстабам и инструментам...даже не обязательно по диверам...по любой системе...так как в каждой системе есть моменты, когда сформированный сигнал можно назвать идеальным. Исходя из недавнего личного положительного опыта могу дополнить: при диверсификации торговли достаточно иметь один истинный сигнал среди десяти финансовых инструментов, чтобы получить итоговую прибыль. Этот истинный сигнал, чаще всего, перекрывает убытки по ложным сигналам всех остальных инструментов. Что уж говорить, когда в портфеле единовременно возникает два-три и более неложных сигналов?
Scriptong: Scriptong пишет: Оу! Наверно такого шрифта нет в системе. Надо его добавить. Думаю, это будет затруднительно на нерусскоязычной Windows. Поэтому начал локализацию индикатора. В настроечных параметрах теперь есть англоязычные надписи. Также в новой версии 1.01 добавлено два индикатора: Momentum и RVI.
Genry: Scriptong пишет: Думаю, это будет затруднительно на нерусскоязычной Windows. Поэтому начал локализацию индикатора. В настроечных параметрах теперь есть англоязычные надписи. Также в новой версии 1.01 добавлено два индикатора: Momentum и RVI.
Scriptong: Ну и жду каких-то замечаний. Пусть они будут даже достаточно абстрактные. Будем совместно думать, как их описать математически.
neval: сегодняшний сигнал по фунту индикатор почти правильно отрисовал, но смотрите какая каша позади
neval: смотрите господа...вчерашние РСИ сигналы по одному лишь ЕУРУСД и на довольно опасном таймфрейме... чем не грааль? :D
Sergey: А теперь, давайте найдем отличия! И в чем прикол? (Alpari, ECN, Real)
neval: в котировках... у нас несовпадает...это нормально...там где у меня есть дивер у Вас могут небыть..и наобарот
Sergey: neval пишет: в котировках... у нас несовпадает...это нормально...там где у меня есть дивер у Вас могут небыть..и наобарот Вот и я о том же... В целом синхронность движения котировок не должна отличаться. Если сигналы дают различия - это слабые сигналы. Анализ таких сигналов на истории, а именно это Вы демонстрируете на протяжении всей темы, это самообман. Подгонка технического инструмента под конкретного брокера и счет не даст стабильности результатов. Возможно стоит подумать о механизмах согласования сигналов от разных брокеров или иных отличных условий?.....
Genry: Scriptong пишет: Ну и жду каких-то замечаний. Пусть они будут даже достаточно абстрактные. Будем совместно думать, как их описать математически Тот-же участок с RSI (2000) и двумя окнами индикаторов.
Genry: Sergey пишет: Вот и я о том же... В целом синхронность движения котировок не должна отличаться. В целом она и не отличается Дьявол скрывается в деталях. Кстати дивер на Альпари состоялся, но чуть позже. Если сигналы дают различия - это слабые сигналы. Анализ таких сигналов на истории, а именно это Вы демонстрируете на протяжении всей темы, это самообман. Подгонка технического инструмента под конкретного брокера и счет не даст стабильности результатов. Сергей, откуда подгонка? Neval торгует на котировках своего брокера! У каждого брокера свои источники котировок которые формируются из разных поставщиков да еще и фильтруются на серверах брокеров. Сигнал дивергенции - опережающий, экстремум формируется за ним, и именно на таких "спорных" участках чаще возникают конфликты интересов трейдеров и брокеров. У каждого форекс-брокера свой стакан, он видит баланс ордеров и софт всегда чуууть-чуть подвинет котировки в нужную сторону в случае приличного куша. Понаставит трейдерам сделанный для простаков в EX4 очередной "сверхприбыльный" ЕА из интернета стопы в 1 пункт за низинкой, а рынок возьми и пройди вниз 3 пункта.... у данного брокера. И что, в претензии написать что на бирже в Чикаге такой цены не было? Тогда и торговать надо на бирже, там другой пул законов регулирует торговлю и ответственность участников другая. А банк предоставляющий ecn, если твой ордер "наберет мяса" и станет интересен, против твоей позиции откроет свою позу и у кого денег больше? И цена развернется или не развернется так, что не подкопаешься - никаких кухонь, толпа открылась туда - крупняк сюда, цена пошла за крупняком, деньги трейдеров туда же ушли и никаких проскальзываний И против брокера банк может открыть, если отношения брокер-банк не вась-вась. Только бизнес! Поэтому брокер будет стараться быть расчётной палатой для своих клиентов и если немного денег не хватит - подрулит где надо. А если много не хвалит - организует клиринг и выведет позы на доверенный банк с которым разрулит ситуацию правильно. Поэтому набившие шишек трейдеры-одиночки зарабатывают на бесконфликтных участках торговли, когда денег много и можно спокойно войти и выйти. Ну, а у кого есть инсайд, тому везде хорошо . Так что лучше принять ту реальность в которой торгуешь и в ней получать прибыль. И в данном случае мерилом правильности применяемого торгового метода является прибыль Neval ее нашел и получил . Я видел стейты пары управляющих, которые 1.5 -2 года назад оооочень успешно торговали логическую дырку в МТ. Потом разработчик терминала ее нашел и убрал. Но тот период наличия ошибки терминала был для них вполне успешным. У меня, за сутки движухи вниз на евробаксе в августе 2011, просто пару хедж-ордеров из терминала пропало - сутки были, а потом исчезли. Имея vip-статус я связался со своим куратором с ним все обсудил, логи показал, пошла заявка в саппорт - концов не нашли. И вип-статуса не стало. Возможно стоит подумать о механизмах согласования сигналов от разных брокеров или иных отличных условий?..... Каждый трейдер работает с котировками своего брокера и видит ту картину, которая складывается из расчётов на этих котировках - другие у него в терминале не появятся. И даже если появится, все что мы у себя в терминале "согласуем" нельзя использовать при доказательстве правоты трейдера в случае конфликтной ситуации. При вынесении вердикта брокер основывается на своих котировках при "разборе полетов" да и комиссия при кроуфр тоже. Такие ситуации бывали, истец предъявлял котировки от других поставщиков и показывал что там шпилек не было, ему отвечали, что когда загружали и использовали чужие котировки вы видели сообщение в МТ что они не могут быть использованы в случае конфликта?
полная версия страницы