Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Sergey: Genry пишет: Такие ситуации бывали, истец предъявлял котировки от других поставщиков и показывал что там шпилек не было, ему отвечали, что когда вы загружали чужие котировки вы видели сообщение что они не могут быть использованы в случае конфликта? Я рассуждал не о исках и спорах, а о значимости сигнала. Совпадающие сигналы, полученные от разных брокеров, можно считать белее достоверными. Genry пишет: Каждый трейдер работает с котировками своего брокера и видит картину, которая складывается из расчётов на этих котировках - другие у него в терминале не появятся. Существуют копировщики. По их аналогии предлагаю обрабатывать сигналы дополнительно у других брокеров, а торговлю вести у своего. Genry пишет: Сергей, откуда подгонка? Neval торгует на котировках своего брокера! У каждого брокера свои источники котировок которые формируются из разных поставщиков да еще и фильтруются на серверах брокеров. Я больше говорил о самообмане. С подгонкой разберемся позже. Года два назад я написал с десяток индикаторов по дивергенциям всех типов, пытался найти грааль. Анализировал месяца два. Результат: D/C - сигнал ни чем не отличающийся от любого другого, полученного на анализе цены. Масса ложных сигналов требующие фильтрации. Genry пишет: Сигнал дивергенции - опережающий, экстремум формируется за ним... Вопрос спорный. С такой же легкостью заблуждаются те, кто зоны перекупленноси или перепроданности осцилляторов считают разворотными моментами. На каждый такой аргумент можно привести с десяток примеров, где от не сработал.
Genry: Sergey пишет: Вопрос спорный. С такой же легкостью заблуждаются те, кто зоны перекупленноси или перепроданности осцилляторов считают разворотными моментами. На каждый такой аргумент можно привести с десяток примеров, где от не сработал. Я тоже пару лет назад тоже исследовал дивера и в выводах мы сходимся. В сухом осадке: на данный момент, лично для меня, дивер - подтверждающий сигнал, не основной. Буду рад, если эти исследования изменят мои представления в сторону большего доверия этим сигналам. Метод Neval мне кажется интересным. ---------- PS Если торговать памм лучше подумать о конфликтах заранее .
neval: фунт на h1 давал второй дивер по РСИ...рядом первому диверу...я неоткрылся потому что неповерил что отработает...а зря..
Genry: neval пишет: фунт на h1 давал второй дивер по РСИ...рядом первому диверу...я неоткрылся потому что неповерил что отработает...а зря.. На фунте м30 сегодня такая картинка (RSI, пер.2000, лаг между вершинами = 2):
Scriptong: Genry пишет: На фунте м30 сегодня такая картинка (RSI, пер.2000, лаг между вершинами = 2): Как определили, что с последним на рисунке Buy следует подождать? Ведь дивер возник намного раньше и по худшей цене.
Genry: Scriptong пишет: Как определили, что с последним на рисунке Buy следует подождать? Ведь дивер возник намного раньше и по худшей цене. DTOSC в зоне перекупленности, куда уж в бай-то Но есть еще один признак, он хорошо озвучен в системе Снайпер: "Дядя Саша говорит: На самом деле Вы должны понять всего лишь две вещи: 1) Пробитие уровня – продолжение движения 2) Недобитие – разворот" Там как-раз случай 2.
neval: господа, все работает...вот мой недавный вход.. я бы сказал что терпение чуть ли не самый главный в трейдинге...так и при диверах....хорошый дивер по моему подходу - не частый гость
Genry: neval пишет: господа, все работает...вот мой недавный вход.. Neval, дружище, перед тем как сделать скрин поместите, пожалуйста, в подвал торгуемых Вами инструментов индикатор DivergenceViewer_AD ! Тогда мы будем одновременно видеть ситуацию с Вашей точки зрения и как ее отрабатывает индикатор. Иначе будет мало статистики с разбором реальных рабочих ситуаций Игорь, судя по картинке напрашивается проверка наличие бОльших вершин между вершинами дивергенции (например ситуация 27 ноября 16:00).
Genry: Хочу предложить вашему вниманию, Коллеги, рассмотреть дивергенции на еще одном индикаторе - сентимента, в задачу которого входит отражать рыночные настроения. Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" (скачать можно с forex-TSD нажав здесь). Автор: "brax64", a variation of ASO indicator by eagle777 Выглядит он несколько необычно для отображения дивергенции, т.к. значения только положительные и направление отмечается цветом. Как работает судите сами:
Scriptong: Genry пишет: На самом деле Вы должны понять всего лишь две вещи: 1) Пробитие уровня – продолжение движения 2) Недобитие – разворот" По DTOSC - понятно. А вот насчет уровней - неясно. Имеется в виду тот факт, что цена не смогла обновить предыдущий High?
Genry: Scriptong пишет: По DTOSC - понятно. А вот насчет уровней - неясно. Имеется в виду тот факт, что цена не смогла обновить предыдущий High? Да, Игорь, именно так. У нас 3 вершины: двойная справа и одиночная слева. Эта вершина слева - конец 3 волны, после нее 4 вниз, а потом формировалась 5 волна, но оба раза не получилось пробить High сформированный 3 волной + DTOsc = высокая вероятность разворота.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, судя по картинке напрашивается проверка наличие бОльших вершин между вершинами дивергенции (например ситуация 27 ноября 16:00). В смысле: 1. Нужно выбирать бОльший максимум/меньший минимум из найденных или 2. Не искать вторую линию после нахождения первой из одной и той же точки. Я в принципе и сам уже думаю о том, чтобы не отображать несколько линий дивергенции, проведенных из одной точки, чтобы каши не было, но как подойти к этому, не знаю.
Genry: Scriptong пишет: 2. Не искать вторую линию после нахождения первой из одной и той же точки. Я в принципе и сам уже думаю о том, чтобы не отображать несколько линий дивергенции, проведенных из одной точки, чтобы каши не было, но как подойти к этому, не знаю. Ситуация неоднозначная. Бывает множественная дивергенция, когда участвует экстремум слева и потом формируются два справа. При этом первый справа срабатывает слабо, а второй дает более сильное движение. Но экстремум первый слева остается участником построения дивергенции, если мы начнем его фильтровать то пропустим вторую рабочую дивергенцию.
Genry: Scriptong пишет: В смысле: 1. Нужно выбирать бОльший максимум/меньший минимум из найденных Да, надо выбирать большие экстремумы. Вот пояснение на скрине:
Scriptong: Genry пишет: Меня заинтересовал "sentiment histo" и его графики" Добавлю выбор "пользовательского индикатора" для расчета дивергенции. Это несложно.
полная версия страницы