Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Genry: neval пишет: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... Для начала надо определиться, система (стратегия) для какой торговли: 1. ручной; 2. полуавтомат, который выдает рекомендации, но сам не открывает сделки; 3. полностью автоматическая торговля? Я предполагаю автоматическую увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) Ответ связан с предыдущим пунктом. Кто увидел? Трейдер или индикатор дивергенций? Видение ситуаций у них может быть разное. Техническое задание Игорю никто не писал. Был озвучен личный опыт участников и некоторые идеи. В этой ситуации Игорь выдает версии постепенно, чтобы мы тестировали, а потом вносили предложения и замечания в процессе разработки. Из деревянных бревен кирпичный дом не построишь. Большинство торговых систем строится на сигналах индикаторов, стратегию обработки сигналов и принятия торговых решений содержит советник. входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже...где вход? как сопровождаем сделку..? Будет бета-версия индикатора, увидим какие он дает сигналы - появятся обоснованные ответы и на эти вопросы. Надо тестировать индикатор и проверять его функционал в различных ситуациях. В первую очередь Игорю для ведения разработки нужно наше участие и обратная связь. К советнику перейдем потом
Genry: neval пишет: господа, много индикаторов где смотреть диверов, конечно хорошо...но что ещё боле важно - это система как по ними торговать... увидели дивера...хорошо...ну а что дальше? ) входить по нему? если да, то почему, если нет то тоже... где вход? как сопровождаем сделку..? Другой вариант ответа на Ваш вопрос Возьмём пустой график: Построим на графике канал. Видим на канале несколько касаний границы. Это сигнал? Будет отбой от границы или пробой? Найдем сигналы дивергенции на этом же графике: Сколько сопровождать сделку ? Можно часть до середины канала, а потом до другой границы канала или противоположного сигнала дивергенции. Стоп ставим на стоп-линии за границей канала. Это система?
Scriptong: На мой взгляд, до торговой системы еще очень далеко. Мы ведь пока обсуждаем технику определения дивергенций. Вот когда эта техника будет достаточно отработанной, то можно и перейти к подбору оптимального индикатора, по которой ее строить. На данный момент мы так и не сдвинулись с начальной точки: техники выявления дивергенций. В идеале хотелось бы слышать предложения правил построения дивергенции. Но так как идеал встречается очень редко, то более реальным форматом вижу описания в стиле: "вот увидел такую дивергенцию, а индикатор ее построил вот так или вообще пропустил". Ну и таких случаев побольше, что даст возможность вывода из этих ситуаций каких-то правил.
Genry: Scriptong пишет: По самому скрину: на тех вершинах, где линий нет, с экстремумами явно что-то не то, они не определяются как экстремумы. Игорь, день добрый! Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах Пока это основной найденный недостаток индикатора - неправильное определение экстремумов при построении линий дивергенций, что и устраивает "кашу на экране", как отмечает Neval, особенно если в подвале пару-тройку индикаторов DivergenceViewer_AD c разными настройками. Вот картинка с графика XAUUSD Н4, видно что и на этом инструменте линии дивергенции индикатором построены от бар, которые экстремумами цены не являются. Желательно в идентификатор объекта добавить имя индикатора (RSI, Drv, MACD и т.п.) который его сформировал и так-же добавить этот указатель к идентификатору DivViewer в подвале. Это создаст дополнительное удобства в работе и при демонстрации скрина.
neval: живой пример, сделка в реалтайм, чтобы скептики неговорили что дивери только на истории работает... на данный момент переставил в бу..жду подхода до верхнего уровня..
Genry: Еще пример с той-же проблемой gbpusd M30. Три ошибочные линии отмечены, 4 вершина (не очень заметно) тоже пересекается.
neval: давайте, ещё немного философии о том, в чем преимущество моего подхода на рынке... и это - МАЛО сигналов ...сигналов мало но качественны... все гуру рынка на курсах, вебинарах, книгах потверждает что всегда боле полезно для депо когда трейдер большинство времени находятся ВНЕ рынка..то есть...ненадо стремится к количество сигналов а к качество... Genry, Вы питайтесь совместить диверов с другими индикаторами (канали) и ищите общый сигнал который потверждается на обоих индикаторов одновременно...но надо вспомнить что такой подход отсеиваеть не только ложных сигналов но и много прыбильных ...например, цена небудет на какой то границ канала но дивер все равно где то дасть хорошую отработку по предидущему сигналу выбило меня по бу
Genry: neval пишет: Genry, Вы пытаетесь совместить диверов с другими индикаторами (каналами) и ищите общий сигнал, который потверждается на обоих индикаторов одновременно, ...но надо вспомнить, что такой подход отсеивает не только ложные сигналы, но и много прибыльных ...например, цена не будет на какой то границе канала, но дивер все равно где то дасть хорошую отработку Вечер добрый, Neval! Ситуация немного иная. Вы предполагаете что касаний границ канала будет меньше чем дивергенций и прибыльные дивергенции отсеются. 1. Все не так плохо: касаний канала не меньше чем дивергенций по Вашему методу. И можно разместить еще пару окон, где уменьшить период индикатора - тогда дивергенций и касаний канала становится поровну и их сигналы подтверждают друг друга. 2. Граница канала - раннее предупреждение чтобы быть повнимательнее и искать дивергенцию. Пока индикаторы не сформируют экстремум Вы еще не знаете будет дивер или нет, но если граница близко - это как желтый сигнал светофора. 3. Кроме границы у индикатора канала от Игоря есть еще две кривые в канале которые можно учитывать.
Genry: Ещё один пример на Н1 золото, индикатор RVI, параметры ниже: Игорь, день добрый! Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. Может в порядке следования переменных i_barsPeriod первыми ставить медленные? Если после MACD, где настройки по умолчанию i_barsPeriod1 = 30; i_barsPeriod2 = 1000; и ведущий период = 1000, выбрать индикатор RSI, то его период будет равен 30 по значению из первого параметра. Такая смена логики несколько неудобна, а если все сделать правильно и для RSI поставить: i_barsPeriod1 = 1000; i_barsPeriod2 = 0; то индикатор выдаст сообщение "второе количество баров для расчета показаний индикатора менее 1. Индикатор отключен."
Scriptong: Genry пишет: Вам удалось разобраться с построениями ложных линий дивергенции на NZDСAD ? Похожая ситуация возникает и на других инструментах Нет, не удалось. Дело в том, что я даже не совсем понимаю суть проблемы, т. к. для этого нужно хотя бы видеть картинку вживую на терминале, а не на форуме. Если есть примеры с другими валютами, то, пожалуйста, приведите (и параметры не забудьте). Лучше всего для любого мажора (они везде есть). P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях.
Scriptong: Genry пишет: Заметил еще одно мелкое неудобство: для индикаторов с одним параметром периода выдается сообщение об ошибке если параметр i_barsPeriod2 = 0. Ситуация возникла, когда я у индикаторов RSI и RVI пробовал отключить 2 параметр. Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. К тому же, решение проблемы простое - не устанавливать 0 в этом параметре. При расчетах значений базового индикатора параметр все равно будет игнорироваться. Genry пишет: Ещё один пример на Н4 золото: Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться.
Genry: Scriptong пишет: P. S. Просьба насчет приведения примера отпала - Вы привели пример в следующих сообщениях. Вот хороший пример глюка (только не Н4, а Н1). Воспроизвел. Буду разбираться. Ура! Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. Да, Н1 ... Н1 золото, индикатор RVI, параметры были на втором скрине ниже: Scriptong пишет: Тут уже, к сожалению, ничего не поделаешь: каждый раз включая в индикатор новый базовый индикатор, потребуется перечислять его в специальном условии. Сделать нетяжело, но помнить об этом "пустячке" в каждой новой версии будет неудобно. Ок! Разобравшись, я уже привык, так что это точно не смертельно
Genry: На всякий случай еще пример с индикатором RVI на eurusd H1, т.к. рабочий период у него небольшой и он регулярно дает сигналы дивергенции.
Scriptong: Genry пишет: Если баг излечится и лишние линии исчезнут, то наглядность работы индикатора сразу возрастет. Разобрался. Это не баг, а издержки подхода построения линий дивергенции. За основу берутся экстремумы базового индикатора, а уже от них производится поиск ценовых экстремумов. Если лаг экстремумов цены выбран малый (например 1, как в данном случае), то используется текущий ценовой экстремум, без оглядки на более лакомые куски. Применительно к рассматриваемой ситуации: Более высокий максимум базового индикатора (посередине линии) был пропущен при поиске дивергенции, т. к. на его основе дивергенция просто не состоялась (цена и индикатор двигались в унисон - конвергенция). Поиск пошел дальше, чем и вызвана регистрация такой вот дивергенции. Пока вижу решением учесть подобные случаи по правилу: вторая опорная точка линии дивергенции, взятая по базовому индикатору, должна быть выше (для максимумов) и ниже (для минимумов), чем все предыдущие (отсчет справа налево по графику) подобные экстремумы (из рассмотрения исключается экстремум первой опорной точки); в противном случае дивергенция не регистрируется. Это нововведение, по идее, даст положительный эффект (рассматриваемая линия исчезнет), но и будет иметь некоторые пробелы в регистрации реальных дивергенций, фиксируемых "через один экстремум". Также, как дополнение к правилу, надо будет подумать над тем, чтобы экстремум второй опорной был не просто "выше/ниже", а так, чтобы при проведении линии за нее не выходил ни один из соответствующих экстремумов. Ну и в дальнейшее развитие - посмотреть, как при этом работать с ценой. Для нее, видимо, тоже будут какие-то подобные правила. Сейчас их вообще нет - все пляшет от базового индикатора.
neval: некоторые недавные сигнали по РСИ... сигналов мало, но качественные...лосей очень мало...и это позволяет заниматся тем, чему нельзя - разгоном.
полная версия страницы