Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Genry: neval пишет: некоторые недавные сигнали по РСИ... сигналов мало, но качественные... лосей очень мало...и это позволяет заниматся тем, чему нельзя - разгоном. Да, сигналы на больших периодах индикаторов оказались реально качественными.
neval: система разгона такая - по 2000 периодному РСИ сканируем все инструменти на уровне h1,h4..когда возникает явная дивергенция класса А, откроемся с нагрузкой депозита 50 проц...сл за хаем, лоувом, тп - 12 пунктов+спред ....сущствует маленкая вероятность что после дивера цена непройдёт 12 пунктов...что и на самом деле мало.
Genry: neval пишет: система разгона такая - по 2000 периодному РСИ сканируем все инструменти на уровне h1,h4.. когда возникает явная дивергенция класса А, откроемся с нагрузкой депозита 50 проц...сл за хаем, лоувом, тп - 12 пунктов+спред ....сущствует маленкая вероятность что после дивера цена непройдёт 12 пунктов... что и на самом деле мало. Я понимаю, что имея качественный сигнал хочется рискнуть и использовать его, но нарушение ММ всегда чревато. Фраза "сл за хаем, лоувом, " мало что говорит при входе 50% депозита - не понятно сколько пунктов от входа до сл, но ясно что в случае СЛ убыток будет существенный. Есть более безопасные способы разгона депозита и не за счет основного депозита, а за счет профита, полученного на первом этапе разгона. Об этой системе говорил Evgeny, называется она "Снайпер" в варианте одного автора и "Мясо" - другого. Некоторой гарантией является не просто хай или лоу, а исторический уровень поддержки сопротивления рядом с местом разворота. Посмотрите последний скрин в разделе Прогноз валют. Видно , что было открыто 5 профитных сделок в селл, только на сетке фибо и исторических уровнях - вообще без индикаторов. Форум в Давосе вносил фактор неопределенности, развороты происходили не по ситуации, а по заявлениям политиков и финансистов, поэтому депозит не разгонял - просто закрыл сделки. Для разгона надо иметь профит, который обеспечивает отодвигание стопа от точки входа при входе большим лотом. Открыть позу я могу за счет депозита, а вот риск по СЛ - только за счет ранее полученной прибыли.
neval: Вы из секты снайперистов? разгонять надо мелкие суммы...тогда при сливе ничего нетеряем
Genry: neval пишет: Вы из секты снайперистов? Нет, не из них - я из фрактальщиков Но сам подход снайперистов мне понятен: надо найти два уровня и цену между ними затем подождать импульс от одного уровня в направлении другого. В нашем случае предвестник импульса - это дивер класса А или скрытая дивергенция. Если у одного уровня возникает такой дивер, то входим стандартным лотом с коротким стопом - риск не более 1/100 депозита. Когда пройдем в сторону тейка, например 12 пунктов , закрываем часть прибыли. Когда цена доходит до противоположного уровня, то открываемся в обратную сторону большим лотом - хоть на весь депозит, но риск по СЛ = полученному профиту. И еще нюанс - при открытии обратной позиции предыдущую не закрываем. Т.е. если разворот не удался и закроется по стопу мы потеряем часть прибыли, но у нас в плюсе останется профит от первого закрытия и то что мы получим на продолжении движения. Подход вполне понятный, осталось найти качественный сигнал для первого входа и он у нас есть разгонять надо мелкие суммы...тогда при сливе ничего не теряем При озвученном подходе - какая разница сколько разгонять? Хоть 10$, хоть 10 000$. Депозит убивает первоначальный риск. Если у нас качественный сигнал и открытие первой сделки почти без риска, весь последующий риск только на размер ранее полученной прибыли. Базовый капитал остается целым. На скрине в Прогнозах я разметил структуру волны, после 3 волны идет коррекция на 4 волне. Если Вы посмотрите на скрин, Вы увидите синими черточками внизу намеченные тейки. Если не заявление Драги цена дошла бы вниз, набралось мясо и я открыл бы сделку вверх в направлении 5 волны увеличенным депозитом. Фиолетовыми линиями отмечены исторические уровни поддержки-сопротивления. Но ничего страшного, на следующей неделе скорее всего и золото на W1 развернется.
igorTrader: neval пишет: "...... по 2000 периодному РСИ .........." Странно... У меня РСИ с периодом 2000 выглядит как прямая линия. В чем секрет вашего столь "рельефного" РСИ?
Genry: igorTrader пишет: Странно... У меня РСИ с периодом 2000 выглядит как прямая линия. В чем секрет вашего столь "рельефного" РСИ? День добрый, igorTrader! Подсказка на 2 странице ветки: neval пишет: Один такой пример есть 1500 периодный РСИ (не надо закрепить мин. и мах. значение) .
neval: Коллеги, то что я предлагал, конечно не грааль но это вещь крутая и реально работающая поэтому давайте пусть основные идеи остается только в рамках этого форума.
Genry: neval пишет: Коллеги, то что я предлагал, конечно не грааль но это вещь крутая и реально работающая поэтому давайте пусть основные идеи остается только в рамках этого форума. Читаю я конечно много форумов, но пишу практически только здесь, нравится мне атмосфера форума Скриптонга и мыслями делиться здесь приятно. Относительно влияния наших усилий на финансовое состояние рынка Форекс - думаю что в любых вариантах они ничтожно малы и деньги для нас у форы в любом случае найдутся , брокер конеЧно пожаднее будет . Однако я уважаю Вашу просьбу
Genry: Уж коли в шапке этой ветки я написал не просто о дивергенции, а дивергенции между инструментами, то чтобы соответствовать заявке открою читателям этой темы еще один секрет - трейдеры торгующие на общем регионе существа коллективные, можно сказать стадные. Вот к примеру Австралия и Новая Зеландия, вроде фундаментальные факторы у них разные, но младшая сестричка Н.Зеландия трепетно отслеживает поведение более весомой Австралии, что видно на скрине ниже. На левом графике AUDUSD мы видим явную дивергенцию, а на правом NZDUSD - явная конвергенция, т.е. полное согласие цены и индикатора. Но! В след за старшей сестрою новозеландка свалилась к медведям и без сигнала, а по принципу "делай как я". В целом обе валюты идут синхронно, посмотрите сами на других ТФ. Так что после сигнала австралийца, можно и новозеланцу отложку поставить.
neval: не то что форе нехватит денег для нас, а то, чем меньше людей знает о прыбильной системе тем она дольше будут работать для нас.. представьте как легко нам торговать...по лишь одному сигналу...пока другие трейдери днями, часаму мучается, например, с расчётами по Ганну )))
Genry: neval пишет: не то что форе не хватит денег для нас, а то, чем меньше людей знает о прибыльной системе тем она дольше будут работать для нас.. Это шутка, мотив мне понятен. Поверьте, подобное обсуждение здесь возникало не раз, когда человек что-то преодолевает в себе и делится результатом своего труда . У Игоря на эту тему был спич, не помню в какой ветке... ну может он помнит.
Scriptong: Genry пишет: У Игоря на эту тему был спич, не помню в какой ветке... ну может он помнит. М-да, найти оказалось непросто. На данный момент и вообще безрезультатно. Общий смысл был (и остается) таков: Нет смысла скрывать очередную суперидею от других, т. к., чаще всего, ценность этой суперидеи чувствует только сам автор. Для других эта идея ценности практически не представляет. По крайней мере, до тех пор, пока эти "другие" не приложат хотя бы половину усилий автора. Кроме того, большинство таких суперидей оказываются очень далеки от Грааля. Опубликовав идею, можно найти единомышленников, которые вполне могут помочь в развитии системы, вложив в нее каплю своих мыслей/труда. В итоге получаем, что обогащая (не в материальном смысле) других, мы обогащаем себя.
Scriptong: Версия индикатора 1.03. Добавлен функционал: 1. Встроен индикатор Derivative из статьи "Производная функции цены". 2. Введена проверка на предмет выхода одного из значений базового индикатора за пределы линии дивергенции. Так, линия, проведенная по максимумам, должна на своем интервале быть выше всех значений индикатора. Соответственно, линия, проведенная по минимумам, должна быть ниже всех значений индикатора. При невыполнении этого условия дивергенция не регистрируется. 3. Введена проверка для линий дивергенции на ценовом графике по образу и подобию п. 2. Исправлена ошибка: Дивергенции, у которых экстремумы цены и экстремумы индикатора совпадали с точностью до одного бара, определялись, но не отображались на графике.
Genry: Scriptong пишет: Версия индикатора 1.03. Добавлен функционал: 1. Встроен индикатор Derivative из статьи "Производная функции цены". Спасибо, Игорь Долгожданная версия! 2. Введена проверка на предмет выхода одного из значений базового индикатора за пределы линии дивергенции. Так, линия, проведенная по максимумам, должна на своем интервале быть выше всех значений индикатора. Соответственно, линия, проведенная по минимумам, должна быть ниже всех значений индикатора. При невыполнении этого условия дивергенция не регистрируется. 3. Введена проверка для линий дивергенции на ценовом графике по образу и подобию п. 2. Надеюсь теперь лишнии линии уйдут с графика и все станет нагляднее Игорь, если можно еще добавить индикатор сентимента - он тоже горазд дивергенции показывать.
полная версия страницы