Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
neval: нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо .. завтра увидим результат
Genry: neval пишет: нормально всё...после входа на одну свечу откатила вниз и шас идёт где надо .. Там два движения в селл назревали: на Н1 - этот откат частично состоялся 26 января и на Н4 - этот будет исполнятся 27 января. Поэтому цена просядет от "идёт где надо .." опять вниз. Цена сейчас между 6.62200 и 6.58500 идет набор объема для импульса. По мне так цена должна сначала сходить на коррекции вниз, но сейчас в связи с политикой, Грецией и т.д. возможно все что угодно.
neval: кстати по eurusd сегодня просто шикарный дивер и отработка...жаль что у компа небыл
neval: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких )
Genry: neval пишет: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) я выбираю боле легкый путь - отсутствие серийних диверов как таких ) И я согласен без них обойтись, но когда появляется первый дивер, то только потом становится известно что он первый в серии Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов?
neval: да их нету..серийный дивер - это страшно, эта одна из причин почему гибнут новички по диверам
Genry: Genry пишет: Насколько я понял у Вашего подхода есть еще один плюс - практически не бывает серийных диверов? neval пишет: да их нет Это существенный плюс. У меня еще нет статистики, но у Вас она уже есть и это очень хорошо!
Genry: neval пишет: Genry я прочитал Ваш подход...честно говоря, для меня это джунгли...)) Да никаких джунглей, все просто: 1. Посмотреть ситуацию на старших ТФ инструмента и выбрать ТФ на котором буду торговать На этой стадии смотрю два индикатора, которые показывают все ТФ - All_ADX и ALL_CCI 2. Определить в какой стадии находится движение валютной пары. Здесь учитываю уровни, сформированные ценой, пробой которых дает сильное движение или пробой ведет в возврату и развороту. Здесь я и определяю буду искать и торговать дивергенцию. 3. Нанести уровни поддержки-сопротивления (с учетом старших ТФ) А потом - выбираю тот подход в торговле, который изучил и понимаю что он подходит для ситуации.
Mihalich: Добрый день! Выскажу свое мнение про дивергенции. Начну с введения в классический, технический анализ. В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы: "Я понял, что технический анализ не работает, когда перевернул графики цен «вверх ногами» и получил тот же самый результат." Уоррен Эдвард Баффетт. Крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов, состояние которого на 2010 год оценивается в 47 млрд долл. США. "Графики цен великолепны, чтобы предсказывать прошлое." Питер Линч. Американский финансист, инвестор. В период с 1977 по 1990 гг. руководил инвестиционным фондом Fidelity Magellan Fund. Проблема классического, технического анализа - это факт, что инструменты этого анализа (Moving Average, MACD, RSI, CCI, Stochastic, ADX, и другие) основаны на линейной алгебре, поэтому, могут дать хорошие результаты на линейных сигналах. Но финансовые рынки - это хаотичные системы. Сигналы обмен валют - это нелинейные, динамичные, сильно зашумленные сигналы, в которых иногда встречаются линейные компоненты. Поэтому классический, технический анализ не совсем пригоден для Форекса. Его можно использовать как дополнительный анализ, но не как основной. Дивергенции тоже относятся к классическому, техническому анализу. Я согласен, что дивергенция - самый сильный сигнал классического, технического анализа. Но это далеко от гральности. Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль. Вы смотрите на графики, и видите случай, когда цена после дивергенции пошла в правельном направлении на много пунктов. Вы радуетесь, но забываете, что это Вы видите на истории. Но это и есть самообман - в реальном времени Вы не знаете, как далеко поидет цена. Вы закроете сделку раньше - допустим на TP 40 п. Поэтому вместо 2000 п., Вы получите 40 п. Во многих случаях цена заденит SL (думаю, что SL Вы используете, чтобы не потерять вес депозит), и Ваша прибыль будет калибатся +40, +40, +40, -40, +40, -40 (пример такой), и так далее. Дивергенции известный метод торговли, и прятать тут нечего от других. Но некто особенно не разбогател на дивергенциях. И такие варианты, как RSI c периодом 2000 - это даже на графике не отображается, какие там могут быть дивергенции. Также дивергенции ищут по High-High или Low-Low ценам, а не соединяя Low с Open. Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция) - http://file.sampo.ru/85696g/ Но как и ожидалось, результаты слабые.
Scriptong: Доброго времени суток. Mihalich пишет: В инвестиционной среде бытует мнение, что технический анализ принадлежит к области искусства, а не науки. Действительно, даже такие авторитеты, как Джон Мерфи, соглашаются с этим утверждением. Или, например, вот что говорили другие преуспевающие инвесторы: Да, о техническом анализе (ТА) говорили и говорят много. С одной стороны, это наука, опирающаяся на математику (т. е. должна быть точной), но с другой стороны, никакой точности в прогнозах по ТА ждать не стоит. Отсюда и скепсис многих трейдеров в отношении ТА. И, к сожалению, достоверно доказать или опровергнуть действенность ТА на данный момент невозможно - не хватает математического аппарата. Хотя, опять же, будь ТА однозначно действенным (100%-ое прогнозирование), существование спекуляции на бирже оказалось бы под угрозой, т. к. все трейдеры смогли бы предвидеть дальнейшие шаги других трейдеров. Так что тут палка о двух концах. Mihalich пишет: Торговля на дивергенциях при разработанной системе и оптимальных параметрах даст минимальную прибыль. Немного странное выражение. Минимальную прибыль, по сравнению с чем? К тому же, немного неожиданно, когда слово "прибыль" приводится в контексте чего-то плохого Mihalich пишет: Но некто особенно не разбогател на дивергенциях. К сожалению, проверить это невозможно. Те, кто разбогател на спекулятивной торговле, в открытую не признают, при помощи какого метода они заработали состояние. Хотя не могу не согласиться с тем, что более правдоподобной версией о приобретении состояния будет использование различной малодоступной информации, а не простое сидение за графиками. Mihalich пишет: Спрограммировал советник по дивергенциям (использует MACD и/или RSI, классическая и/или скрытая дивергенция, интервал для поиска дивергенция). Но как и ожидалось, результаты слабые. Если изначально результаты ожидались слабыми, то странно ждать другого итога. В начале опыта в него нужно верить до мозга костей, а только по его завершении воспринимать возможную неудачу только как факт узости собственного знания, расширяя таким образом его границы. Ну а по самому советнику. Видно, что сыроват. Есть еще где развернуться. И, навскидку, ошибка в коде - при расчете классической бычьей дивергенции на основании RSI используются данные от MACD.
Genry: Пока сходил в магазин цена пробила до следующего уровня вниз.
Genry: А это собственно два дивера TF W1 и D1 на USDDKK
Scriptong: Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов. В качестве пользовательского индикатора можно использовать только индикаторы, у которых хотя бы один из буферов имеет линейный тип. Гистограммы, стрелки, секции и зигзаги для построения дивергенций не подходят. Среди настроечных параметров индикатора не должно быть строковых параметров. Для подключения пользовательского индикатора нужно: 1. Указать тип базового индикатора "Пользовательский". 2. В блоке параметров пользовательксого индикатора ввести имя индикатора, индекс индикаторного буфера, с которого необходимо считать данные (0 - 512), количество входных параметров индикатора (0 - 20) и значения каждого из входных параметров. Неправильное заполнение данных пользовательского индикатора может привести к зависанию терминала. По умолчанию в текущей версии индикатора внесены данные для индикатора Sentiment_Line.
Genry: Scriptong пишет: Версия индикатора 1.04. Добавлена возможность подключения пользовательских индикаторов. Класс!!! Душевно, Игорь, и несколько неожиданно, я думал версия будет на выходные. И в упаковке оказался Твикс - с индикатором сентимента. Буду смотреть. Еще раз спасибо
Genry: Игорь, день добрый! Смотрю индикатор, кое-что нашел в логике построения дивергенций. Если индикатор делает построения со значениями экстремумов в отрицательной и положительной областях относительно нулевой линии (т.е. восходящий и нисходящий тренд), то нельзя соединять экстремумы построением линии дивергенции с пересечением нулевой линии. Выше нулевой линии индикатор должен брать экстремумы-максимумы, ниже - экстремумы минимумы. Т.е. геометрически линии дивергенции остаются с внешней стороны кривой индикатора, если над нулевой линией - идут по вершинам, а под нулевой - по минимумам. Проверяя работу индикатора, я разместил DivergenceViewer_AD и Sentimen в одном окне и увидел, что линии дивергенций оказались закрашены индикатором Sentiment - это и были ошибочно построенные линии, которые попали во внутренние области.
полная версия страницы