Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Linker: Добрый вечер! Размер архива 238 байт ?
Scriptong: Linker пишет: Добрый вечер! Размер архива 238 байт ? Прошу прощения. Ссылка исправлена.
Genry: Scriptong пишет: Новая версия индикатора Divergence_Viewer (1.06) Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины. Правда на графике есть приличный геп. Глубина поиска у них одинаковая = 117 бар. Оба индикатора прилагаю.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, увидел интересную ситуаци, на скрине отметил ее овалами: индикатор по разному выбрал вершины для построения линии дивергенции в одинаковой ситуации. По идее в нижнем окне индикатор должен был отметить еще скрытую медвежью дивергенцию по наибольшим вершинам, но он взял только дивергенцию с меньшими экстремумами , а в окне выше взял бОльшие вершины. Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума.
Genry: Scriptong пишет: Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума. Интересная ситуация
Scriptong: Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы). Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD. Использование этого индикатора в качестве базового настроено по умолчанию. Значения параметров William Blau MACD указаны те, которые были рекомендованны neval: 8000, 2, 1.
Genry: Scriptong пишет: Разработана очередная версия (1.07) индикатора Divergence_Viewer (см. в разделе Индикаторы). Новая версия обладает встроенным базовым индикатором William Blau MACD. Спасибо, Игорь! Удобно - он часто используется
Scriptong: Genry пишет: При загрузке RSI - ошибка связывания массивов с буферами индикатора. Ошибка №0. Спасибо за сообщение. Забыл проверить работу индикатора с другими базами. Исправленная версия загружена на сайт.
Genry: Scriptong пишет: Правая вершина, которая сформирована индикатором Psychology_Index, не является "чистым" экстремумом. Это площадка (показания на двух соседних барах равны друг другу, но больше, чем показания на барах справа и слева от этих баров). А потому программа не рассматривает ее в качестве максимума. Genry пишет: Интересная ситуация Игорь, день добрый! Кажется "интересная ситуация" не настолько редка и дивергенции в этом случае теряются. Что усугубляет: так как алгоритм нахождения вершин одинаков и для цены, и для индикатора, то и потери удваиваются. Если в прошлый раз мой пример был для "площадки" на данных индикатора, то теперь аналогичная ситуация на графике цены. Может усложнить условия анализа и учесть равенство значений площадки? Сегодня проверял новую версию индикатора с Блау МАКД. Были настроены 2 окна, одно со стандартными параметрами , но "High/Low", а во втором окне "Сlose/Close" и вот что получилось:
Genry: Игорь, и еще один момент хотелось уточнить: если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более значимый экстремум. А в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Тогда он должен работать по Close соседних бар тоже, иначе, фильтруя по хаям, он будет отклонять правильные дивергенции по Close-Close. Вот ситуация похожая или причина в другом... ?
Scriptong: Genry пишет: Игорь, и еще один момент хотелось уточнить: если мы строим по хаям то работает фильтр, который не дает проводить линию дивергенции для вершин между которыми есть более значимый экстремум. Но в случае когда мы работаем по Close-Close этот алгоритм тоже фильтрует? Но тогда он должен работать только по Close соседних бар иначе фильтруя по хаям он будет отклонять правильные дивергенции. Вот ситуация похожая или причина в другом... ? Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо. Благодаря такой скрупулезности удалось найти сразу две ошибки в индикаторе. P. S. Просьба ко всем, кто заинтересован в разработке индикатора поиска дивергенций: анализируйте показания и выкладывайте здесь свои соображения по поводу правильности/неправильности построения линий дивергенции. Не стоит доверять в этом плане индикатору - инструмент еще очень далек от совершенства.
Genry: Scriptong пишет: Вот это я понимаю - анализ, так анализ Спасибо. Игорь, Вы отлично делаете свою часть работы. Было бы свинством с нашей стороны плохо делать свою ЗЫ. Вау! Посмотрел как работает 1.08 - график преобразился
Genry: Игорь, день добрый! Провел анализ рынка на новом индикаторе. Напрашивается фильтр разницы между экстремумами цены. Я выложил скрины в ветке Neval от 20 февраля на которых видно, что реже исполняются (на стохастике например) так называемые "математические" дивера "класса А" - у которых разница между экстремумами цены (и индикатора) маленькая и линии дивергенции - практически прямые, чуть ли не параллельные линии с минимальным углом наклона. Понятно, что здесь "участвуют" особенности стохастика давать ложные разворотные сигналы на продолжительном тренде, которые исполняются на одном-двух барах. И наклоны этих диверов настолько маленькие, что взять их мог только индикатор, трейдер глазами, думаю, их пропустили бы. Что самое интересное - некоторые из них исполняются, т.к. стохастик вполне рабочий индикатор и умеет давать правильные сигналы
Genry: Перенес некоторое обсуждение этого вопроса из ветки Neval: ----------------------------------------------------------- neval пишет: поставь стохастика с настройками (400,1,1) и на H1 посмотри последных некоторых сигналов по всем парам... и только диверов классы А, то есть, противотрендовых...и потом расскажи какое впечатление ) Genry пишет: Да, Neval, понятно о чем речь, я попробовал разные настройки. Здесь проблема в том, что индикатор видит больше дивергенций чем трейдер. C 400,1,1 чувствительность выше - расхождений больше и диверов больше, но, к сожалению, ложных сигналов меньше не стало Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр отсекающий "слабые", "математические" дивергенции класса А почти без наклона линий - которые видит не глаз трейдера, а только индикатор. ... надеюсь получится придумать как Может есть предложения из Вашего собственного опыта - как отличать правильные дивергенции от пустых? neval пишет: почему Вы упорно хотите связыватся с индикатором? не то что советника невозможно построить по дивергенциям, но я уверенн, что и индикатора тоже, ибо он будет брать буквально все расхождение но не все они будет торгуемым диверам...а чтобы научить индикатора отметить только важные расхождение надо его наделить искусственым интелектом.. а вот по стохастику на х1 по всем парам почти не одного лося небыло а дивери (на глаз обнаруженные) класные ) Genry пишет: Он добавляет мне возможностей анализа Раньше я просматривал весь список валют и акций за час, а теперь минут за 15. Я сразу вижу все дивергенции на разных индикаторах и обращаю внимание только на актуальные сейчас, потом уже добавляю свой анализ к пока еще слабоватому "искусственному интеллекту" индикатора 45 минут глаза отдыхают
igorTrader: Genry: "...Надо к индикатору дивергенций добавлять фильтр..." Что касается фильтра диверов "класса А" я пока вижу только поиск подтверждающих диверов на старших таймфреймах и, возможно, какой-то канальный индикатор, а может быть, индикатор ППЗ... В общем, пока это неопределенно. А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции: 1." show hidden divergence only" и типа: 2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально. Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны.
полная версия страницы