Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Genry: Scriptong пишет: Пока, я смотрю, разговор идет вокруг да около... Да, сейчас выбираю индикаторы для стратегии. Пока в списке: PercentageZigZag_v6 (или WavesOnPercentageZZ), FiboPivotAV_Steps_v3, DTOSC Вопросы записал. Ответы появятся через некоторое время, когда понаблюдаю как все работает. Scriptong пишет: каким образом устанавливается соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора? каким образом выбирается лаг Рабочий вариант: лаг - это интервал на графике когда осциллятор находится в зоне перекупленности-перепроданности. т.е. левая граница графика - это когда осциллятор вошел в зону перекупленности-перепроданности, правая - когда вышел, на этом участке ищем соответствие экстремумов графика цены и экстремумов индикатора. Второй критерий, связанный с первым, но пока в стадии анализа - когда цена находится в рабочих зонах FiboPivotAV_Steps_v3, при этом внутренняя зона где-то 30%. Просто особенность FiboPivotAV_Steps_v3 такова, что в большинстве случаев цена (м15) оказывается на границе канала, в рабочей зоне, готовая к развороту либо после 3 либо 5 волны. По рекомендации neval начал учитывать показания RSI c большим (1500 - 2000) периодом. Основная цель - это стратегия для разворота рынка после 5 волны, где дивергенция подтверждает разворот. Но! И переход 3-4-5 тоже вкусный участок
neval: Genry пишет: попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные.. у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.)
Genry: neval пишет: попробуйте, но я думаю у нас разные подходы..но это неговорить что Ваш хуже или лучше моего, просто разные.. у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какые то уровни, обёмы и.т.д.) Думаю подходы почти одинаковые, я так-же торговал дивергенцию между ценой и индикатором. И только изрядный напряг для зрения заставил искать подходы, когда надо сидеть у экрана, а когда можно дать глазам отдохнуть Для определения движений и разворотов использовал индикаторы All_ADX, All Woodies CCI yb v1.0_edit на которых отображаются все ТФ сразу Когда показания согласуются - время приличных движений, тогда и дивергенции смотрел. А потом на голом графике смотрел структуры и фибо. Еще интересная тема - Исторические уровни где происходят развороты цены (статья Память рынка). Возле этих уровней тоже возникают значимые дивера.
neval: Уважаемые, трейдеры! Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет.. Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени.
Genry: neval пишет: Такой эксперт особо полезен был бы на фючерсах...фючерсы вообше рай для диверов...так как между огромного количество фючерсов всегда можно найти такого, где самый сильный сигнал по диверам. В ручном режиме, для поиска это занимет очень много времени. День добрый, neval ! Это очень интересно, мой опыт ограничивается валютами. А посмотреть бы именно в свете теории Доу - дивергенция между связанными инструментами, о чем я писал выше на примере соевой муки и соевого масла. Есть ли у Вас опыт подобной торговли и насколько этот подход подходит для автоматизации?
neval: Genry пишет: дивергенцию между связанными инструментами я непрактикую..только между индикатором и ценой и она работает на любых рынках
Genry: neval пишет: Поверьте, невозможно автоматизировать торговлю по диверам. Я по ними работаю всю свою трейдерскую жизнь, там столько ньюансов...есть и определёные графическые паттерны в которых появляется дивер но которых торговать нельзя. На мой взглядь, единнственное что можно делать - для экономии время можно создать эксперта, который на всех инструментах и таймфреймах искает диверов по тем же уже известным алгоритмам и выдает сигнал когда расхождение обнаруженно...и дальше трейдер сам принимает решение - торговать или нет.. Я думаю, что в автоматизации этого процесса можно продвинуться дальше. За несколько лет работы были создано несколько эффективных инструментов анализа рынка. Если Bы можете описать условия, то найдется и способ как их находить, пусть не все, но это сократит время.
neval: я торгую только дивергенции класса А и в некоторых случаех скрытую дивергенцию
neval: некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать
neval: Преимущество в торговле диверов (по моему подходу): 1) чаще всего вход в рынок снайперскый..и это позволяет хорошо поставить в бу 2) ненадо долго анализировать, решение для открытие ордера принимается быстро и легко так как мы опираемся лишь на диверах. Недостатки: 1) диверов не много, поэтому их надо искать на всех инструментах и таймфреймах 2) дивер неуказывает как далеко цена пойдет в нашем направлении, поэтому для ТП надо использовать свои приёмы Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики )
Genry: Ок, я думаю объединяя используемые подходы можно дополнить собственные знания. neval пишет: Извиньяюсь за грамматическые ошибки...я из прибалтики ) Лично мне все что Вы пишите - понятно Здесь попадаются участники, которые сознательно пишут с ошибками, без заглавных букв и без знаков препинания
Genry: neval пишет: некоторые недавные дивери которых ненадо было игнорировать А как Вам ситуация на UsdJPY ? Вот картинка с графика D1:
Genry: neval пишет: у меня только дивери...всю остальную теорию рынка я игнорирую ( волны, какие то уровни, обёмы и.т.д.) Все зависит от того, насколько эта теория рынка применялась на практике. Я тоже не держу эти индикаторы на графике и не использую их постоянно, скорее когда надо объяснить свою мысль здесь на форуме. Просто это происходит само собой, как у Вас с диверами - взгляд набит и Вы их видите. Так и я эти структуры и уровни вижу без индикаторов по привычке. Объемы другое дело, но Игорь разработал целый класс тиковых индикаторов, которые, если надо, дают всю необходимую информацию. В общем все эти "бантики" нужны чтобы прикинуть вероятный тренд или разворот и в нужное время ждать уже конкретный сигнал - дивергенцию, например, а в остальное - заниматься другими делами. Ну и идеале потом сделать робота, если все работает как надо.
Genry: Для примера, Вы давали скрин с дивергенцией на UsdCAD 19 декабря. Канадца я не торгую, но разбирая Ваш пример заинтересовался ситуацией на нем. Последний тренд сделал 1.618 по Фибо и оказался в боковике между двумя историческими разворотными линиями ( на графике их 4 тонкие горизонтальные линии цвета OrangeRed на истории за 7 лет). Идет набор объема, потом либо вверх - вероятную цель я отметил, либо будет коррекция вниз. Если пунктир внизу пробъет, то коррекция может перейти в нисходящий тренд. Если после коррекции цена дойдет вверх до конца пятой волны, то возможно будет тот большой дивер о котором я говорил и можно будет прилично заработать. Правда Рождественская неделя, Новый Год, рынок тонкий и для прогноза время не айс. Теперь надо ждать Получилась такая картинка:
neval: Я бы невзял дивер по USDJPY на Вашем картинке по той простой причине что я неработаю с осцилятору которому маленкые, стандартные настройки а у Вас там явно такие. Но это незначит что имено тот дивер несмогут сработать.
полная версия страницы