Форум » Идеи для статей » Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции » Ответить
Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции
Genry: В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов. В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?", Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение цены и показаний индикатора." Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где мы искали расхождения в движении различных символов.
Genry: Scriptong пишет: В свое время поднимал эту проблему и решал ее здесь. Игорь, Ваша статья "Гонки символов" для меня краеугольная в подходе к поиску дивергенции на разных инструментах. Поэтому я надеюсь мы вернемся к дополнению ее индикаторов и советников под методы дивергенции
neval: Вчера блуждал по темам Игоря в MQLabs и нашел интересную статью под названием "Детализация истории котировок"...и задался вопросом, как дивери будут выглядить на эквиобъемных графиках или на графике равновысоких свечей.... правда, самому эти графики запускать неудалось..наверно не до конца что то понял
Genry: neval пишет: Недостатки: 1) диверов не много, поэтому их надо искать на всех инструментах и таймфреймах 2) дивер неуказывает как далеко цена пойдет в нашем направлении, поэтому для ТП надо использовать свои приёмы neval пишет: есть одна закономерность - вот, например в РСИ нет сглаживания, а есть индикаторы в которых помимо периода, можно задать и период сглаживания... так вот, при сглаживание 1, можно рассмотреть и работать по всем видам дивергенции, а при сглаживание больше 1, только по классу А, так как резко возрастает ложные дивери из других класс. Не знаю чем это связанно, это просто моё наблюдение. Именно для того, чтобы исключить подобные ситуации я хотел подтянуть анализ волновой структуры. Дивергенция ведь может быть по основному тренду - когда заканчивается коррекция и против основного тренда, когда коррекция только начинается. Возможно сглаживание приводит к запаздыванию контр-трендовых сигналов индикатора и позиция открывается слишком поздно - опять начинается тренд. А сигналы по тренду при сглаживании почти не страдают. Такое есть предположение
Genry: Scriptong пишет: Таким образом, от идеи с поиском экстремумов индикатора в зонах перекупленности/перепроданности отказываемся (48 и 50 по RSI это далеко от крайних значений индиктаора)? Ведь несмотря на то, что идея достаточно здравая, она изначально отсекает те дивергенции, у которых хотя бы одна из опорных точек находится между зонами. neval пишет: Да, ненадо зоны перекупленности/перепроданности тут изпользовать.. и наличие, отсутствие дивергенции определяем по некому, минимальному нами заданному диференциалу между экстремумов Да, если основной сигнал формирует RSI с периодом за 500, то зон перекупленности-перепроданности нам не видать Тогда надо обсудить еще вопрос, чего мы ждем от сигнала дивергенции - только разворота тренда или еще и сигнала смены тренда. После сигнала смены тренда может быть коррекция с последующим возобновлением тренда. Пока у меня мало статистики насколько RSI с большим периодом может "брать" коррекции. Вопрос поднимаю потому, что столкнулся с редкими сигналами, хотелось бы увеличить частоту торговли за счет контр-трендовых сигналов. Можете посмотреть примеры с входами по дивергенции на Чемпионате 2007 (YuraZ), ТФ - М15 Один приведу здесь:
neval: сигналы редкие да, но это плохо или хорошо? ) я склонен что это хорошо, потому что при обычних стандартных периодах дивергенции будут много, на всех парах и таймфреимах...будут некий хаосс...и трейдеру в этом хаоссе надо правильно ориентироватся какой из диверов брать и какой нет...а мы же вооружени терпением смело берём все дивергенции )
neval: количество сигналов увеличивается если используем дополнительные таймфрейми - H2, H6, H8, H12 и мы затронули пока только РСИ...я же использую ещё 2,3 индикаторов..и там где РСИ непокажет дивер, там сработает эти индикаторы
Genry: neval пишет: количество сигналов увеличивается если используем дополнительные таймфрейми - H2, H6, H8, H12 К сожалению в метатрейдере стандартные H1, H4, а потом сразу дневной. neval пишет: и мы затронули пока только РСИ...я же использую ещё 2,3 индикатора..и там где РСИ не покажет дивер, там сработают эти индикаторы А вот это пожалуй выход из ситуации с редкими сигналами: ЕА может брать сигнал от разных индикаторов. neval пишет: сигналы редкие да, но это плохо или хорошо? ) я склонен что это хорошо, потому что при обычных стандартных периодах дивергенции будут много, на всех парах и таймфреимах...будут некий хаос... Я тоже за качественный сигнал ! Даже если он редкий, но срабатывает правильно, можно увеличивать риски и работать лотом побольше. Просто для статистики работы советника надо порядка 100 сделок, а у меня на м30 получилось не более 6 - 8 сделок за год Маловато будет , но вариант с несколькими индикаторами может решить эту проблему.
neval: позвольте показать мое второе оружие - Макди Блауа ... совсем недавный сигнал..желтая линия - дивергенция класса А...и потом сразу скрытий дивер...это очень часто встречаемый паттерн при развороте.. в этом ситуации если был бы только дивер А, я бы неоткрылся так как диференциал тут неуверенный..но наличие потом второго дивера снимает все сомнения настройки 8000 2 1
Genry: neval пишет: позвольте показать мое второе оружие - Макди Блауа ... настройки 8000 2 1 Надо попробовать! У меня были индикаторы Блау, но МАСД среди них не оказалось. Спасибо интернету нашел здесь
neval: насчет прыбилности моего подхода - система не грааль, лосьи бывает и будут, это нормально... путём экспериментов я пытался приблизится граальу, но появился такой эфект, что индикатор диверов невыдал вообше...он 100 процентно всегда копировал графику цены.. а насчет рабочих таймфреимов, то опускатся ниже м15 нельзя..я основном и торгую h4 до м15
Genry: neval пишет: а насчет рабочих таймфреимов, то опускатся ниже м15 нельзя..я основном и торгую h4 до м15 Для М30 при оптимизации получались такие периоды RSI
Genry: Scriptong пишет: Далее можно повторять пп. 3 - 6 для поиска других дивергенций, построенных на крайнем правом экстремуме. Тут, опять же, возникает вопрос, до какой глубины искать левый по графику экстремум. Ведь подобным образом можно прошерстить и всю историю. Но надо ли? Думаю не надо. Если индикатор показал дивергенцию, то она будет. Другое дело в каком виде, все ждут разворота тренда, а это может быть только гэп в предсказанном направлении. Поэтому, если мы нашли дивергенцию, надо ждать ее исполнения. Вот только не всегда возможно зафиксировать исполнение, насколько я это понимаю. Дивергенция состоялась, но ее не удалось зафиксировать и мы продолжаем ждать ее исполнение.
iglob: Genry Здравствуйте! Вы не могли бы выложить индикатор DivViewer 1.05. Игорь выкладывал, но его там уже нет. Спасибо.
Genry: iglob пишет: Genry Здравствуйте! Вы не могли бы выложить индикатор DivViewer 1.05. Игорь выкладывал, но его там уже нет. Спасибо. День добрый, iglob! Версия 1.05
neval: а что за систему? и уверен что алгоритм системы правильно определяеть дивергенции ? незнаю говорилось это у Вас раньше, но при создании советника предлагаю вести правило о том, какое могут быть максимальное расстояние между вершинам графика цены чтобы это был дивер, потому как, я считаю что нельзя брать слишком большое расстояние..это небудет дивер а просто расхождение
полная версия страницы