Форум » Эксперты » Импульсный скальпинг » Ответить

Импульсный скальпинг

Evgeny: Всем привет! Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

Ответов - 40, стр: 1 2 3 All

Genry: Evgeny пишет: Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги А какова идея, Евгений? Связана с диапазонами которые выявляют объемы?

Evgeny: Нет, Genry. Это абсолютно другое направление. Одно из самых высокодоходных. Все трейдеры первоначально нарабатывают капитал на скальпировании. Тема с объемами направлена на среднесрочную торговлю. Здесь же интрадей с высокой частотой сделок.

Genry: Понятно. Мне темы "Охота на объемы" и "Память рынка" дают информацию, которую наношу на любые графики Поэтому и интерес.


Evgeny: Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года. 1. Необходимые условия для импульсного скальпинга: - вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10. - высокая ликвидность и средняя волатильность. Фунт и евробакс подходят. Но эта система полагаю может дать взрывную доходность на золоте. - большое количество сделок. Скальпинг дает высокий доход только при высокой частоте открытия позиций. У меня за 10 месяцев получилось порядка 5000 сделок. - процент успешных сделок должен быть более 50% при соотношении 1:1, либо более 30% при соотношении 2:1. - короткие стопы и быстрый трейлинг. - прогрессивный мани-менеджмент. При росте капитала лот должен постепенно расти. 2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов. Основа системы: устанавливается два отложенных ордера (чтобы не было проблемы с проскальзыванием) на расстоянии SP пунктов от цены, которые модифицируются каждые TM секунд. По евродоллару SP = 50 пунктов, TM = 30 секунд. При импульсе отложенный ордер цепляется ценой и срабатывает. 3. Сопровождение позиций. Короткие стопы: SL от 50 до 100 пунктов (максимум 150). Трейлинг: от 30 до 100 пунктов (TS). Размер стопа (SL), коридор (SP) и размер трейлинга (TS) сильно взаимосвязанны, не могут ставиться "как попало", поскольку приведет к отрицательному матожиданию системы. 4. Хеджирование: активны оба отложенных ордера одновременно. Если один сработал, другой отложник не удаляется, а подтягивается за ценой путем модификации. Если цена рванется резко в другую сторону, получим хедж или лок другими словами. Но, поскольку есть тралл и соотношение параметров трейлинг, стоплосс и ширина канала подобрано с определенным замыслом, мы в итоге получим следующие варианты: - один ордер выйдет в плюс, будет тралится и закроется с профитом, который частично или даже полностью (есть такой шанс) компенсирует потерю по стопу от встречного ордера - при определенном соотношении параметров есть шанс, что оба ордера закроются с профитом. Сначала тралится один потом другой. Такое тоже возможно. 5. Ограничение работы по времени. Ночью не имеет смысла торговать. Введены параметры: время старта (SH) в часах и время окончания (EH) Раздельные тесты за 2013 год на евробаксе. Это значит, что проанализирована результативность отдельно по сделкам на покупку, отдельно по сделкам на продажу. А потом уже в обе стороны. Стоплосс 50 пунктов, трейлинг с 30 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил) http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBD/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBE/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBF/ Стоплосс 50 пунктов, трейлинг со 100 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил) http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBG/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBH/ Если включить риск в процентах от депо на одну сделку, начнет выделяться слюна. Но сразу скажу, что рано радоваться. Надо потестить в реалтайме. Код могу отправить по почте.

Sergey: Evgeny пишет: 2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов. В таком виде только тиковый режим. Evgeny пишет: - вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10. ECN в тесте 10 тиков - 1пункт.

$inoptik: можно ли выложить советник непосредственно в сеть ...

Sergey: Наши совы во многом схожи. Только сигналы я получаю при помощи фильтрации и выделения важных фракталов. Об этом позже.+ перевод в безубыток + два вида трала (для спокойного рынка фрактальный с % настройкой отката цены, для импульсного - постоянный, работающий в тиковом режиме). Genry+

Evgeny: Sergey, отправил на почту

Genry: Evgeny пишет: Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года. Спасибо, Евгений, читаю, буду осозновать суть Вопрос такой: а чем можем мы поучаствовать в ее развитии? Над каким вопросом надо подумать?

Evgeny: Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

Genry: Evgeny пишет: Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам. Ок!

Genry: Пока не тестировал углубленно - сижу в рынке, жду выхода пятничных новостей по сша. Сделал один прогон на евробаксе - есть участки где идет длинная убыточная серия, потом буду ее смотреть подробнее почему она возникает Просматриваю материалы по теме. У Игоря была статья про ускорение цены. ЕА, кстати, на этом методе получился вполне приличный, так что и здесь ожидаю хороший результат.

Scriptong: Если я правильно понял, то система задумывалась для быстрых рыночных движений. К сожалению, в тестере такие скользкие моменты проверять нельзя, потому как в нем тики идут через равномерный промежуток времени, правда, уникальный для каждой свечи (потому что тиков на свечу разное количество). На рынке такой роскоши нет - есть либо пакет тиков, либо одиночные тики. Кстати, совсем недавно Ренат Фатхуллин озвучил еще одну особенность работы программ МТ4/5: индикаторы обрабатывают все пришедшие тики, а советники - только последний из пачки. То есть в момент прихода пачки тиков одновременно вместо 10-20 раз советник запускается только 1 раз. Этот нюанс может серьезно повлиять на саму систему. Ну и не нужно забывать, что на резких движениях очень затруднительно оперировать значимыми объемами. В свое время пытался проделывать такие штуки с объемами в 1 стандартный лот (это для которого залог в $1000 на USDCHF при плече 1:100 - для кого-то это смешные деньги). Брокеры либо реквотят отчаянно, либо (если Market Execution) скользят на те пункты, которые я собирался урвать от рынка. Не лучше ситуация и с тралом - "брокер занят" или "Нет цены" (хотя вот это "нет цены", по идее, к тралу никакого отношения иметь не должно). Ну и последний гвоздь в этой проблеме - срабатывание стопа от трала. Скольжение при активном рынке очень часто уводит в минус. Поэтому пытался делать виртуальный стоп, но в этом случае опять возвращаемся к проблеме реквотов или тех же скольжений. Вывод: работать с такими торговыми системами можно (определенные люди так и зарабатывают), но не ходя при этом в простых клиентах брокера, потребуются связи и влияние. Нужно ехать, договариваться с брокером об индивидуальном обслуживании (класть на счет солидный депозит - не меньше $100 000), размещать свой сервер максимально близко к серверу брокера (в идеале - в той же комнате ). Только в таких случаях и можно надеяться на положительный исход. Ну или на демо-счете. Там такие системы работают "на ура".

Эдуард: Наверно, эта тема уже, не актуальна. Я заказывал такой советник. В тестере творит чудеса, на реале сливает.

Эдуард: Другой робот. Принцип, тот же, история, та же.



полная версия страницы