Форум » Эксперты » Импульсный скальпинг » Ответить

Импульсный скальпинг

Evgeny: Всем привет! Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

Ответов - 40, стр: 1 2 3 All

Genry: Evgeny пишет: Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги А какова идея, Евгений? Связана с диапазонами которые выявляют объемы?

Evgeny: Нет, Genry. Это абсолютно другое направление. Одно из самых высокодоходных. Все трейдеры первоначально нарабатывают капитал на скальпировании. Тема с объемами направлена на среднесрочную торговлю. Здесь же интрадей с высокой частотой сделок.

Genry: Понятно. Мне темы "Охота на объемы" и "Память рынка" дают информацию, которую наношу на любые графики Поэтому и интерес.


Evgeny: Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года. 1. Необходимые условия для импульсного скальпинга: - вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10. - высокая ликвидность и средняя волатильность. Фунт и евробакс подходят. Но эта система полагаю может дать взрывную доходность на золоте. - большое количество сделок. Скальпинг дает высокий доход только при высокой частоте открытия позиций. У меня за 10 месяцев получилось порядка 5000 сделок. - процент успешных сделок должен быть более 50% при соотношении 1:1, либо более 30% при соотношении 2:1. - короткие стопы и быстрый трейлинг. - прогрессивный мани-менеджмент. При росте капитала лот должен постепенно расти. 2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов. Основа системы: устанавливается два отложенных ордера (чтобы не было проблемы с проскальзыванием) на расстоянии SP пунктов от цены, которые модифицируются каждые TM секунд. По евродоллару SP = 50 пунктов, TM = 30 секунд. При импульсе отложенный ордер цепляется ценой и срабатывает. 3. Сопровождение позиций. Короткие стопы: SL от 50 до 100 пунктов (максимум 150). Трейлинг: от 30 до 100 пунктов (TS). Размер стопа (SL), коридор (SP) и размер трейлинга (TS) сильно взаимосвязанны, не могут ставиться "как попало", поскольку приведет к отрицательному матожиданию системы. 4. Хеджирование: активны оба отложенных ордера одновременно. Если один сработал, другой отложник не удаляется, а подтягивается за ценой путем модификации. Если цена рванется резко в другую сторону, получим хедж или лок другими словами. Но, поскольку есть тралл и соотношение параметров трейлинг, стоплосс и ширина канала подобрано с определенным замыслом, мы в итоге получим следующие варианты: - один ордер выйдет в плюс, будет тралится и закроется с профитом, который частично или даже полностью (есть такой шанс) компенсирует потерю по стопу от встречного ордера - при определенном соотношении параметров есть шанс, что оба ордера закроются с профитом. Сначала тралится один потом другой. Такое тоже возможно. 5. Ограничение работы по времени. Ночью не имеет смысла торговать. Введены параметры: время старта (SH) в часах и время окончания (EH) Раздельные тесты за 2013 год на евробаксе. Это значит, что проанализирована результативность отдельно по сделкам на покупку, отдельно по сделкам на продажу. А потом уже в обе стороны. Стоплосс 50 пунктов, трейлинг с 30 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил) http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBD/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBE/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBF/ Стоплосс 50 пунктов, трейлинг со 100 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил) http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBG/ http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBH/ Если включить риск в процентах от депо на одну сделку, начнет выделяться слюна. Но сразу скажу, что рано радоваться. Надо потестить в реалтайме. Код могу отправить по почте.

Sergey: Evgeny пишет: 2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов. В таком виде только тиковый режим. Evgeny пишет: - вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10. ECN в тесте 10 тиков - 1пункт.

$inoptik: можно ли выложить советник непосредственно в сеть ...

Sergey: Наши совы во многом схожи. Только сигналы я получаю при помощи фильтрации и выделения важных фракталов. Об этом позже.+ перевод в безубыток + два вида трала (для спокойного рынка фрактальный с % настройкой отката цены, для импульсного - постоянный, работающий в тиковом режиме). Genry+

Evgeny: Sergey, отправил на почту

Genry: Evgeny пишет: Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года. Спасибо, Евгений, читаю, буду осозновать суть Вопрос такой: а чем можем мы поучаствовать в ее развитии? Над каким вопросом надо подумать?

Evgeny: Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

Genry: Evgeny пишет: Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам. Ок!

Genry: Пока не тестировал углубленно - сижу в рынке, жду выхода пятничных новостей по сша. Сделал один прогон на евробаксе - есть участки где идет длинная убыточная серия, потом буду ее смотреть подробнее почему она возникает Просматриваю материалы по теме. У Игоря была статья про ускорение цены. ЕА, кстати, на этом методе получился вполне приличный, так что и здесь ожидаю хороший результат.

Scriptong: Если я правильно понял, то система задумывалась для быстрых рыночных движений. К сожалению, в тестере такие скользкие моменты проверять нельзя, потому как в нем тики идут через равномерный промежуток времени, правда, уникальный для каждой свечи (потому что тиков на свечу разное количество). На рынке такой роскоши нет - есть либо пакет тиков, либо одиночные тики. Кстати, совсем недавно Ренат Фатхуллин озвучил еще одну особенность работы программ МТ4/5: индикаторы обрабатывают все пришедшие тики, а советники - только последний из пачки. То есть в момент прихода пачки тиков одновременно вместо 10-20 раз советник запускается только 1 раз. Этот нюанс может серьезно повлиять на саму систему. Ну и не нужно забывать, что на резких движениях очень затруднительно оперировать значимыми объемами. В свое время пытался проделывать такие штуки с объемами в 1 стандартный лот (это для которого залог в $1000 на USDCHF при плече 1:100 - для кого-то это смешные деньги). Брокеры либо реквотят отчаянно, либо (если Market Execution) скользят на те пункты, которые я собирался урвать от рынка. Не лучше ситуация и с тралом - "брокер занят" или "Нет цены" (хотя вот это "нет цены", по идее, к тралу никакого отношения иметь не должно). Ну и последний гвоздь в этой проблеме - срабатывание стопа от трала. Скольжение при активном рынке очень часто уводит в минус. Поэтому пытался делать виртуальный стоп, но в этом случае опять возвращаемся к проблеме реквотов или тех же скольжений. Вывод: работать с такими торговыми системами можно (определенные люди так и зарабатывают), но не ходя при этом в простых клиентах брокера, потребуются связи и влияние. Нужно ехать, договариваться с брокером об индивидуальном обслуживании (класть на счет солидный депозит - не меньше $100 000), размещать свой сервер максимально близко к серверу брокера (в идеале - в той же комнате ). Только в таких случаях и можно надеяться на положительный исход. Ну или на демо-счете. Там такие системы работают "на ура".

Эдуард: Наверно, эта тема уже, не актуальна. Я заказывал такой советник. В тестере творит чудеса, на реале сливает.

Эдуард: Другой робот. Принцип, тот же, история, та же.

Genry: День добрый, Эдуард! Да, реальность и тестер частенько бывают разными сторонам одной монеты - форекса Но иногда они сближаются

Эдуард: Здравствуйте, Генри. Расскажите как устроен робот, если, не секрет.

Genry: Эдуард пишет: Здравствуйте, Генри. Расскажите как устроен робот, если, не секрет. Это мне по партнерке прислали на попробовать, но без исходных текстов. По настройкам - сеточники с локом, открывается по импульсу. Просадку на графике организовал сам - руками закрыл ордера, так как робот открыл серию против тренда, а рынок ушел. Торгуют на м5, правда приглядываю (без присмотра думаю сольют) и ставлю направление открытия сделок - Only long | short по тренду на Н4. Короче нервы себе пощекотать на Черном ящике Сейчас такая картина:

Sergey: Genry пишет: Просадку на графике организовал сам - руками закрыл ордера, так как робот открыл серию против тренда, а рынок ушел. Нет граалей. За всеми роботами нужен присмотр, иначе кердык депозиту.

Genry: Sergey пишет: За всеми роботами нужен присмотр, иначе кердык депозиту. Се ля ви Ситуацию контролирует ЕА, который закроет все сделки если просадка подойдет к начальному депо + 50$ Осталось 150 $ ... интересно, вырулит или кердык

Genry: Sergey пишет: ..., иначе кердык депозиту. ЗЫ. Задумался, а как правильно пишется кЕрдык или кИрдык, и оказалось, что возможны оба варианта Варианты взяты из татарского языка, хотя слово есть и в других языках. 1) KİLDEK/KIJLDIK или KERDEK/KIRDIK слово в этом значении применимо когда барышня поехала на танцы через весь город и на подходе к клубу у нее сломался каблук. ... напоминает СЛ. 2) КЫРДЫК (инфинитив - КЫРУ, которое означает "истреблять, уничтожать, морить, травить, косить, губить") ... похоже на мартин с множителем 10

Scriptong: Да, сейчас такой рынок, что сеточники и мартины рулят. Но вот вышли пэйролсы и им хана... Genry пишет: как правильно пишется кЕрдык или кИрдык Правильно пишется - КАПЕЦ

Scriptong: Опять же, не забываем, что тестирование советника происходит на истории, которая уже в прошлом. "Исторических Граалей" существует великое множество, даже у меня есть. Но стоит лишь поменять историю, все эти Граали оказываются не у дел. Все эти феномены хорошо описаны в статье Сергея Ковалева "Мой первый Грааль".

Genry: Scriptong пишет: Да, сейчас такой рынок, что сеточники и мартины рулят. Но вот вышли пэйролсы и им хана... Пока держится ... с 27 мая трудится не переставая, а то в июне я сам что-то устал от форекса - почти не смотрел в терминал и совсем не торговал... спасибо роботу - он оставался в тонусе

Эдуард:

Scriptong: Это реал? Если да, то круто, однако.

Genry: Scriptong пишет: Это реал? Если да, то круто, однако. Реал то он реал, но не настолько круто. Окрыленный успехом этого робота я открыл еще счет с настройками как у первого. И если первый начал с 920$, то второй с 1300$ и слил их через 10 дней ... так что июнь - это совсем не май и от этих доходов 1300 надо отнять Поэтому завтра буду анализировать результаты прошедшего месяца - насколько этот результат повторим или просто был пойман удачный момент для входа.

Scriptong: Genry пишет: или просто был пойман удачный момент для входа Да, сеточники и мартингейлы сильно зависят от точки отсчета. Поэтому до сих пор существует множество адептов этих систем, которым достаточно часто везет с точкой входа. Хотя вполне возможно, что они умеют ее выбирать.

Genry: Scriptong пишет: Хотя вполне возможно, что они умеют ее выбирать. Такое положение дел много лучше простого везения

Scriptong: Genry пишет: Такое положение дел много лучше простого везения На мой взгляд, это самый реальный вариант для индивидуального трейдера: своя стратегия + свой опыт. На основании только одного из этих компонентов торговля в лучшем случае не будет ощутимо успешной, а в худшем - вообще не будет прибыльной. Ведь жесткое исполнение стратегии не сможет принести результат, т. к. стратегия-Грааль - это утопия (не может создать ее один или два человека, только коллективный разум ученых с мировым именем). Используя же только свой опыт (полная ручная торговля), трейдер не защищает себя от простых ошибок, связанных с настроением и физическим состоянием. Кроме того, скорость реакции человека заведомо ниже, чем у программы.

Эдуард: Scriptong пишет: стратегия-Грааль - это утопия Грааль есть. Цена ходит только вверх и вниз, и нельзя сделать систему, которая всегда будет зарабатывать? - можно.

Genry: Пока я кувыркался в лазарете эксперт трудился без меня, сегодня заглянул домой на мелкий юбилей - почти 2 месяца его работы (запущен 27 мая). Баланс дорос до $7050 баксов, но без присмотра рост прибыли стал почти горизонтальным: сов набрал минусовых ордеров, минус колебался в диапазоне -3600 .. -3000$. Пришлось половину закрыть и теперь баланс 5700$, а прибыль ~4000$, за минусом стартовой 1000 = 3000 доход. Лето, Греция ... будем считать что в общем пока справляется

Sergey: Genry пишет: за минусом стартовой 1000 = 3000 доход.

Genry: Sergey пишет:

Scriptong: Genry пишет: Sergey пишет:  цитата:

Genry: Genry пишет: Баланс дорос до $7050 баксов, но без присмотра рост прибыли стал почти горизонтальным: сов набрал минусовых ордеров, минус колебался в диапазоне -3600 .. -3000$. Пришлось половину закрыть и теперь баланс 5700$, а прибыль ~4000$, за минусом стартовой 1000 = 3000 доход. Прошла еще неделя, теперь есть данные за полных два месяца работы. Все советники настроены работать от минимального лота на пятизнаке 0.01, но даже при таком раскладе в минусе, оставшись без моего без присмотра, оказалось 3000$ за неделю. Как писал выше, пришлось половину закрыть (-1500$). Оставшиеся -1500$ то увеличиваясь до -1700$, то уменьшаясь до -1400$ так и болтаются всю неделю. Но под присмотром совы возобновили более уверенный рост и за неделю прибыль выросла с 4700 на 5400, картинка получилась такая (см. ниже). Осталось обобщить результат и определить кто торговал успешно, а кто нет, как в сказке о лисе, которую гнали собаки: Лиса пустилась к лесу и юрк в нору; спряталась в норе и спрашивает: - Ох вы, мои глазоньки, что вы смотрели, когда я бежала? - Ох, лисонька, мы смотрели, чтоб ты не спотыкнулась. - А вы, ушки, что делали? - А мы все слушали, далеко ли псы гонят. - А ты, хвост, что делал? - Я-то, - сказал хвост, - все мотался под ногами, чтоб ты запуталась, да упала, да к собакам в зубы попала. - А-а, каналья! Так пусть же тебя собаки едят. И, высунув из норы свой хвост, лиса закричала: - Ешьте, собаки, лисий хвост! Собаки за хвост потащили и лисицу закамшили. Так часто бывает: от хвоста и голова пропадает.

Genry: Нда, пятница оказалась полна сюрпризов... за 4 часе совы натаскали еще профит

agrimskall: а можете подсказать это стратегия или советник???

Scriptong: agrimskall пишет: а можете подсказать это стратегия или советник??? Уточните, пожалуйста, о чем именно Вы спрашиваете. Ветка получилась достаточно флудовая. Конкретики почти нет. Поэтому трудно понять, чей именно пост вызвал Ваш вопрос.

Stepann: Вот такой советник https://www.mql5.com/ru/market/product/13436#



полная версия страницы