Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume" » Ответить
Система "MarketProfile + ClusterVolume"
Evgeny: Всем привет! Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам. 1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости. По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне. Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов. http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/ В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера. 2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем. В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах. http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/ 3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент. - вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется. - короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается. - базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток. Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать. По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу. 4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс. В процессе написания...
Ответов - 63, стр:
1 2 3 4 5 All
Scriptong: Сегодня обнаружил сигнал по описываемой системе. По крайней мере, я так это воспринимаю. Возможно неправильно. Свеча с верхним хвостом имеет в своем хвосте объем, определенный мною как большой - более 2000 тиков. По всей видимости, на открытии свечи 10:00 13.06.2014 следует продавать. Причем цель в этом случае заранее не видна - нужно ждать соответствующего сигнала покупки, т. е. постоянно мониторить рынок. Хотя вполне возможно, что достаточно будет увидеть скопление объемов на некоем уровне без формирования хвостатой свечи.
Evgeny: Добрый день, Игорь! Всё верно. У вас на скрине 12 июня еще один вход на продажу есть. Кому как удобно, а я не стал бы брать выше М15. Поскольку главное - короткие стопы. Да и суть кластеров в регистрации крупных выбросов объема в короткий момент времени (в моменте). Просьба. Покажите пожалуйста тот же самый участок, но на М15. Вот пара скринов по EURUSD на М15. Постараюсь дописать тему вечером. http://shot.qip.ru/00q2HK-5gbw3dnn8/ - 10 июня http://shot.qip.ru/00q2HK-6gbw3dnn9/ - 13 июня 13 июня зашел в покупку на отмеченной бычьей свече. Со входами у меня стало проще и точнее, а вот с выходами беда. Знаю свою систему, а когда в позиции, мозг как будто отключается. Пропустил очевидные сигналы выхода отмеченный тоже на скрине. Да и новый уровень наторговали уже. Как под гипнозом. Эффект хомячка В итоге вместо отличного профита 4:1 (профит 200 стоп был, 50 ставил за хвостом свечи) получил безубыток и пропустил продажу. По продаже вход имел стоп максимум 70 пунктов (за хвостом), профит 420. Итого 6:1.
Evgeny: Прежде чем продолжить, напишу 3 главных правила в любой системе торговли: - Не менять пару и не менять таймфрейм. Нарушение этой прописной истины является причиной постоянных метаний и многих убытков. Потому что влечет невыполнение второго правила. - Короткий стоп. Максимальный стоп должен быть всегда один и тот же. И волатильность здесь ни причем. Точки входа нужно искать отвечающие этому требованию. К примеру: на EURUSD на М15 нет никакого смысла делать стопы выше 100 пунктов. Это резко повышает доходность системы. - Риск на одну сделку. Далее по теме: 4. Урезание убытков, соотношение профит-лосс, выходы, увеличение базового риска. - Урезание убытков. Депозит 10 000 руб., максимально допустимый стоп по сделкам 100 пунктов, риск 1 процент. Выполнение достигается при лоте 0.03. То есть при всех сделках убыток составит не более 100 рублей. Однако, как я писал, стопы надо ставить не более 100 пунктов, а менее можно. Если взять пример лонга со скрина за 13 июня - стоп поставленный сразу за хвостом свечи получился фактически равным 50 пунктам. Вот такой и ставим - за хвостом сигнальной свечи. При этом расчетный лот остается 0.03. Убыток снижается до 50 рублей, тогда как, потенциал прибыли остается на неизменном уровне. - Соотношение профит-лосс и выходы. В этой системе при коротких стопах, соотношение по сделкам может достигать реально и 5:1 и 8:1. Но это случается конечно же реже, чем 2:1 ... 3:1 или 4:1. Один важный момент: соотношение профит-лосс считается не от фактического стопа, а от максимально допустимого 100 пунктов. Значит 2:1 это 200 к 100, а не 100 к 50 как в примере со сделкой в покупку 13 июня. 1 вариант. Исходя из этого имеет смысл брать половину прибыли если достигнуто соотношение 2:1 или 3:1, что собственно, обычное дело в сделках по такой системе. Остальную часть прибыли имеет смысл брать когда регистрируется обратный сигнал. 2 вариант. Достигаем 2:1 или 3:1 переводим всю позицию в безубыток. Система показала, что если нет обратного сигнала - значит фаза распределения продолжается и риск срабатываения безубытка значительно снижен. Да если и сработает - не беда. А при поступлении обратного сигнала фиксим половину позиции, остальную в безубыток. Потому что далеко не всегда обратный сигнал разворачивает рынок. И к тому же обратный сигнал может появится не в зоне стоимости - а значит это фикс позиций крупных игроков. То есть выход, а не вход. Вход происходит в зоне стоимости. - Увеличение базового риска. Видел некую систему "Снайпер". Сразу скажу - ничего толкового не увидел. Кроме одного момента. Это система "разгона депозита". Только она там какая-то безумная. А вот то, что я предлагаю - может дать реально разгон. Ситуация: получили мы профит 4:1 или в деньгах 400 рублей при нормативном риске 100 (а по факту было бы 50). Это 4% от депозита. Нам ничто не мешает в следующей сделке допустить стоп в размере 50% от заработанной прибыли в последней сделке. То есть 200 рублей. Тогда при нормативном стопе 100 пунктов (а по факту может быть и ниже) мы получаем лот уже не 0.03, а 0.06. 1 вариант. Получили убыток. Потеряли максимум 200 рублей. Осталось 200 рублей прибыли с последней удачной сделки. Вернулись на ступень назад - к лоту 0.03 и стопу 100 рублей. 2 вариант. Получили прибыль. Если получили снова более 2:1 можно перейти на новую ступень, если 2:1 то есть 400 рублей. Половина от профита будет 200 рублей. Оставляем лот 0.06. И так далее.... Получается, что после очень удачной сделки, которая имела соотношение более 2:1, можно включать эту ступенчатую систему разгона. И при этом мы не потеряем более 50% от прибыли последней сделки. При удачной серии сделок из 3-5 ступеней, можно посчитать, что будет.
Scriptong: Evgeny пишет: Просьба. Покажите пожалуйста тот же самый участок, но на М15. Для начала вернемся к Н1, чтобы была понятна суть вертикальных линий: Первый сигнал я уже показывал. После него развитие ситуации пошло не очень резво. Да, некоторое падение цены было, но 100 пунктов (10 пп. на 4-хзнаке) профита, на мой взгляд, слишком мало. За то имеем повторный сигнал чуть позже (хвостатая свеча, указанная правой вертикальной линией). Рынок нам сигналит, мол, вы еще не поняли, что буду двигаться вниз, для тугодумов повторяю второй раз. На данный момент позиция по первому сигналу выходит в небольшом минусе, а по второму сигналу - в небольшом плюсе. Теперь то же самое на М15. Приходится делать широкий скриншот, т. к. при уменьшении масштаба объемы сливаются, а при имеющемся масштабе и ширине графика не видна вся ситуация: На мой взгляд, ситуация уже не настолько красноречивая, как на Н1. Явно хвостатая свеча лишь одна - в 16:15, но ее объем 1164 нельзя назвать полностью принадлежащим хвосту. Он больше относится к телу.
Evgeny: Игорь, привет! Посмотрел скрины. Всё на самом деле очень просто. Торговля на H1 по кластеру - это не для интрадей как ни крути, а это для среднесрока. И рынок там не просто сигналит, а откровенно показывает формирование уровня продаж на 102.04. Даже бабушка, с лавочки, которая никогда не видела форекс, увидит циферки в ряд. После свечи в 16.00 можно ставить лимитник на 102.09 со стопом за хвостом на 102.14 - выходит стоп 50 пунктов. Другой вариант - входим рыночным на 102.04 стоп нп 102.14 - итого 100 пунктов. В среднесроке имеем высокую вероятность пробития 101.64. А если не смотреть так далеко - минимум 3:1 будет. Торговля на М15 совсем другая тема. Это интрадей без творчества. Всё верно - нет очевидного сигнала на вход в 9 утра. Но! Есть кое-что другое, о чем я пока не писал. Это две свечи в 10.45 и 11.00 с крупными объемами. Одна медвежья, другая бычья. Эту формацию называют "ложным пробоем" и если сложить две эти свечи и представить их на таймфрейме М30, получим тот же сигнал - свечу с объемом в хвосте. А в 16.15 отличный и четкий вход в продажу! Это же фактически подарок. Можно спокойно удваивать риск, надежный сигнал с вероятностью 80-90%. Насчет принадлежит объем хвосту или нет - не на это нужно в первую очередь обращать внимание. Нужно смотреть в первую очередь на тело. А тело то короткое совсем. Чем короче тело - тем лучше сигнал.
Scriptong: Evgeny пишет: А в 16.15 отличный и четкий вход в продажу! Это же фактически подарок. Можно спокойно удваивать риск, надежный сигнал с вероятностью 80-90%. Возможно, так и есть. Итогом стало движение от 102.09 до 101.72. Но т. к. я зашел раньше по 102.003 и ожидал профит где-то на 101.60, то пришлось выйти утром в понедельник по 101.85, увидев (неформализуемо ) разворот рынка. Итак, развитие ситуации после 13-го числа вечера. Здесь еще движение не развито: Здесь уже 16-ое число. Развитие движения: А вот дно и разворот:
Scriptong: День 16-го числа прошел относительно спокойно. Возможно, можно было попасться на хвостатые свечи в 16:30 (впрыгнуть в Buy) или в 17:00 (Sell), но как-то не захотелось Почему - не могу конкретизировать. А вот интересная свеча в 18:45, но что-то на ней нет объемов. Видимо, время уже позднее для большой активности:
Scriptong: Ночь 17-го числа сигналов не дала, хотя получился небольшой up-тренд: Утро 17-го числа. Есть красивый хвост в 09:45, но объем на ней малый. Запас хода вверх получился чуть более 100 пунктов (мало): И закончим текущим моментом. Тем, кто зашел по свече в 09:45 с ценой порядка 101.94 следовало бы закрыться после свечей 17:00, 17:15, 17:30 по 102.20 (250 пунктов тоже хлеб) Ну и вроде снова имеем сигнал продажи от 102.20 со стопом выше 102.24 (с учетом спреда и прочих запасов где-то на 102.30) P. S. Вот еще подумал, посмотрев на эту хвостатую свечу (17:15). Она ведь поглощена свечей слева. Следовательно, это хвост нельзя рассматривать как полноценный. Возможно, фейк.
Evgeny: Scriptong пишет: P. S. Вот еще подумал, посмотрев на эту хвостатую свечу (17:15). Она ведь поглощена свечей слева. Следовательно, это хвост нельзя рассматривать как полноценный. Возможно, фейк. Это не фейк. Это сигнал и очень неплохой! На уровне да еще и такие объемы в ряд выстроились. Да еще и три хвоста при них. Это же "площадка" - разворотная графическая формация на уровне, подкрепленная объемами. Стоп 70 профит 350 (5:1). Можно использовать "save" - половину позиции закрываем при достижении 2:1 или 3:1, остальное в БУ до появления обратного сигнала.
Evgeny: Несколько комментов: 1. заходы утром на среднем объеме показывают высокий процент четкого последующего исполнения. Как утром 17 числа на твоем скрине. И запас хода в 100-200 пунктов это отличный повод заработать когда остальные еще только просыпаются. Главное здесь соотношение профит-лосс, а не сколько пунктов прошла цена. По фунту, к примеру, сегодня был такой сигнал. Стоп 50 пунктов а движение 200. Соотношение 4:1. И еще один очень важный момент - сигнал выхода не заставляет себя долго ждать и объем появляется примерно равноценный. На скрине тоже увидишь. Такие движения я стал называть подготовительными. Эти объемы вливаются, чтобы подвести цену к какому-то уровню интереса от которого потом начнется 2-ой основной этап работы ММ. То есть основное движение. А 3-ий этап происходит на америке - это выходы на каком-то целевом уровне. http://shot.qip.ru/00q5mY-6uFoPLXmV/ 2. Я не пытаюсь теперь оценивать 200, 300 пунктов или 500 пунктов - много это или мало. Это заблуждение. Главное соотношение профита и лосса. Если стоп 50 пунктов и лот исходя из риска 1-2%, то при движении даже в 100 пунктов + 2-4% это отличный результат за пару часов работы. 3. Принимать сигналы или не принимать, помогает их месторасположение относительно профиля объема. Я уже писал это. Это неотъемлимая часть системы. Если идет наторговка объемов рядом с ценовым уровнем утром или днем (но не вечером!), там и ищем входы. Если идет распределение или цена ушла далеко от зоны стоимости - значит то, что появляется это однозначно фиксация позиций. Это выходы и они бывают вечером на америке. Смысла вечером искать входы нет. PS: Еще раз! никому не советую торговать вечером на америке европейские валюты. Это 3-ий этап работы ММ где они фиксят прибыль. Там творится бардак и болтанка, т.к. ММ на ликвидности манипулируют ценой, чтобы скинуть объемы. Насчет азиатских валют ничего сказать не могу, но похоже там нужно подходить иначе ко времени.
Scriptong: Evgeny пишет: 1. заходы утром на среднем объеме показывают высокий процент четкого последующего исполнения. Как утром 17 числа на твоем скрине. Утро это для нас, а в Японии - конец дня. Так что тут еще нужно смотреть, сравнивать с поведением европейских валют. В Азии вообще все не так, как в Европе, с ритмом дня получается. У них ведь там европейские и американские инвесторы погоду еще как делают. Evgeny пишет: И запас хода в 100-200 пунктов это отличный повод Запас хода - это уже по факту. До начала движения никто ничего не знал. Стоп там никак меньше 50 пунктов не выходил, а начальное соотношение 1:2 - мало. Именно об этом я и писал, когда имел в виду 100 пунктов. Evgeny пишет: http://shot.qip.ru/00q5mY-6uFoPLXmV/ Какие-то маленькие объемы для М15. Это всегда у брокера такой бедный тиковый поток? Ладно бы 4-хзнак... Evgeny пишет: 3. Принимать сигналы или не принимать, помогает их месторасположение относительно профиля объема. Я уже писал это. Это неотъемлимая часть системы. Если идет наторговка объемов рядом с ценовым уровнем утром или днем (но не вечером!), там и ищем входы. Если идет распределение или цена ушла далеко от зоны стоимости - значит то, что появляется это однозначно фиксация позиций. Это выходы и они бывают вечером на америке. Смысла вечером искать входы нет. Ну а вот с этим еще работать и работать. Причем речь даже не о формализации, а об интуитивном понимании - "видении".
Evgeny: Scriptong пишет: Какие-то маленькие объемы для М15. Это всегда у брокера такой бедный тиковый поток? Ладно бы 4-хзнак... Да не в этом дело Дело в сравнительном анализе и в месторасположении и в форме свечи, где он проявился и в профиле, относительно которого появилась такая свеча с объемом и еще в ряде таких объемов на одном уровне.....Совокупность факторов определяет
Scriptong: Evgeny пишет: Да не в этом дело Я просто не понял - это реальные данные индикатора или примерно накиданные вручную? То есть именно этот вопрос касался не самой торговой системы, а количественной составляющей, прилагающейся к рисунку.
Evgeny: Scriptong пишет: Я просто не понял - это реальные данные индикатора или примерно накиданные вручную? То есть именно этот вопрос касался не самой торговой системы, а количественной составляющей, прилагающейся к рисунку. Реальные данные индикатора на 5-ти знаке.
Scriptong: Evgeny пишет: Реальные данные индикатора на 5-ти знаке. Ясно. Значит, действительно, бедноватый тиковый поток у брокера. Возможно, связано с тем, что поставщиков котировок не 5-6, а 2-3. Ну или фильтры шибко закручены, что половина котировок не проходит конечному пользователю.
Petr: Evgeny пишет: Еще раз! никому не советую торговать вечером на америке европейские валюты. Это 3-ий этап работы ММ где они фиксят прибыль. Там творится бардак и болтанка, т.к. ММ на ликвидности манипулируют ценой, чтобы скинуть объемы. Насчет азиатских валют ничего сказать не могу, но похоже там нужно подходить иначе ко времени. Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе?
Scriptong: Вернемся к практике по озвученной системе. На мой взгляд, неплохой сигнал покупки (в 17:15 нужно было бы покупать): Тем более, что на Н1 уже давно скапливаются объемы на этом уровне: Хотя на Н1 немного сбивает с толку свеча 15:00 - верхний хвост и достаточно большой объем на свече.
Evgeny: На USDJPY формируется лонговая формация. Объемы нацелены в покупки. Очень высока вероятность, что будет удачное пробитие 101.9 который является основным тормозом для роста пары. Нужно смотреть на реакцию пары. Если будет мощный импульс роста значит потенциал покупок сильный. В 17.15 действительно нужно было ставить лимитник на объеме в хвосте 101.795 и ждать когда его зацепит на тесте.
Scriptong: Вчерашний сигнал покупки остается пока (на 14:00) единственным торговым сигналом. Даже при условии покупки по рынку (цена 101.83) текущая сделка была бы в хорошем плюсе. Сейчас цена 102.07.
Evgeny: Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход.
Scriptong: Evgeny пишет: Не видел сегодня кластеры. На 102.1 профиль наторговали. Там где-то выход. С йеной получилась следующая последовательность. В пятницу 20-го на Н1 сформировалось два последовательных, но противоположных сигнала: В 18:00 покупка (по свече 17:00), а в 19:00 (по свече 18:00) - продажа. Покупка не принесла ощутимых убытков (-32 пункта, 5-знак). Продажа была открыта по 102.128, стопом 102.22 и целью 101.850 (соотношение 1:3, т. к. йена сейчас не особо волатильна). В течение ночи 23-го июня сделка закрылась по профиту, что избавило от необходимости искать выход по рынку. Сегодня, 23-го июня первый сигнал появился на Н1 только в 15:00 - покупка: Ни профит, ни стоп достигнуты не были. Закрылся по рынку с копеечной прибылью (35 пунктов). В 18:00 и затем в 19:00 - сигналы продажи. Причем первый из этих сигналов хорошо подтверждается на М15: Поэтому пока продаю. Вход 101.886 (мне удалось получить цену 101.895 при помощи лимитника), стоп за 101.94 (у меня по факту 101.965), профит 101.724 (снова 1:3, если брать сигнальные цены, а не фактические).
Evgeny: Всё абсолютно верно. Стопы не страшны - они очень малы.
Scriptong: Ну вот потихоньку проникаемся системой. Такое понимание поможет в ее формализации.
Scriptong: Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов. Сегодняшний день не дал сигналов на М15. Был сигнал на Н1 (свеча 16:00), который нужно было бы читать, как продажа (у свечи верхний хвост), но общая картина как раз свидетельствовала о формировании поддержки. Поэтому сделка не была совершена. Как видно постфактум, короткая была бы не к месту.
Evgeny: Scriptong пишет: Вчерашний Sell закрылся по стопу. Итог: -70 пунктов. Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15). А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30. Время терминальное. Добавить +1 час и будет по Москве.
Scriptong: Evgeny пишет: Сегодня на 101.83 в 4 утра был сигнал на покупку и соответственно сигнал на закрытие sell (таймфрейм М15). На скришоте указанная свеча показана синей вертикальной линией: Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано.
Scriptong: Evgeny пишет: А еще сигналы на покупку в 12.45 в 16.15 и в 16.30. Также отмечены линиями: Первый и третий сигналы - да, свечи с нижними хвостами, но объемы не позволяют. А вот второй сигнал - свеча без хвоста.
Evgeny: Scriptong пишет: Свеча с нижним хвостом, но выдающегося объема на ней не зафиксировано. Какой у вас шаг сетки стоит? 50 пунктов? Это же грубо очень. У меня 10 пунктов стоит. Вот смотрите скрины. http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtY/ - в 4 утра http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2GtZ/ - в 12.45 Были обсуждения как формализовать формации "площадка" и "ложный пробой" (о которых кстати говорил Герчик в записях семинаров по трейдингу, только он про объемы ничего не говорил) Вот смотрите на первый скрин - это типичная формация "площадка". Это 3-4-5 свечей, которые все закрылись на одной и той же цене. Это подсказка - цену не пускают вниз. Выставлен лимитник, который защищает чью-то позицию. И хвосты. А в нашем случае еще и объемы видны. На втором скрине "ложный пробой" уровня (не ювелирная точность до пункта, но посмотрите на профили как точно отработка прошла - наторговка была на уровнях 101.83-101.86 три последних дня 19,20 и 23 июня. Вот их коснулись и тут же обратно). Как я уже писал, сложите мысленно эти две свечки на М30 и получится знакомая ситуация. Сигнал выхода из покупок 24 июня на америке http://shot.qip.ru/00q8u8-5Dbzb2Gu0/
Evgeny: Petr пишет: цитата: Евгений, а что посоветуете торговать во время американской сессии? И есть ли какие-то рекомендации по парам и сессиям применительно к Вашей системе? Ничем не советую торговать. Дело не в системе. На америке рынок непредсказуем. Да и смысл ловить на горках удачу. На америке надо выходить. По парам ... нужно торговать что-то одно, где высокая ликвидность и низкие спреды. По сессиям.... на европе самый техничный рынок. Примерно с 8 до 12 утра наилучшие входы появляются. Два-три часа работы и достаточно. Реально можно за это время брать одну-две сделки с потенциалом от 3 к 1 до 6 к 1 и стопы самые короткие именно на европе. Интрадей. Опасно переторговать - долго находится в профитной позиции. 3 к 1 не сложно достигнуть, а потом хочется больше и больше. И чем дольше ты сидишь в позиции, тем сложнее выйти и зафиксировать прибыль. Я так много раз пропускал сигналы закрытия и получал безубыток вместо прибыли. Главная цель взять прибыль с множества удачных сделок, а не пытаться высидеть суперсделку. На азии лучше выспаться как следует
Petr: Печально) Американская сессия - идеальное время для торговли вручную для меня
Evgeny: Идеальное время для торговли на америке? В такое могу поверить если вы торгуете большим капиталом и стопы у вас пунктов по 300-500, либо вообще без стопов на усреднение.... На америке с этой системой делать нефиг из-за волатильности и обилия новостей....её основа минимальные стопы от 30 до 70-80 пунктов.
Scriptong: Evgeny пишет: Идеальное время для торговли на америке? Кстати. Американская сессия, скорее всего, непригодна для европейских финансовых инструментов. К примеру, для йены, с которой я сейчас работаю, самое лучшее время как раз - американская сессия. Возможно, это временное явление. На европейской сессии сигналы хоть и не менее точны, но дают слишком малую прибыль (менее 100 5-изначных пунктов).
Evgeny: Снова о сигналах входа/выхода. Приводил примеры трех: молот/висельник (одна свеча с объемом в хвосте), ложный пробой (две свечи без хвостов) и площадка (2-3 и более свечей с хвостами). А на самом деле, всё это один и тот же тип сигнала. Визулально по-разному, а техничеки одно и то же. Сейчас не доллар/йена прошел stop volume. Завтра вероятнее всего пойдем обратно вверх. Ключевой уровень сейчас 101.55 PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.
Scriptong: Evgeny пишет: PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами. Вроде бы и нужный функционал... Не могу так сразу сказать. Давайте начнем с того, каким образом это должно выглядеть.
Evgeny: Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки
Scriptong: Evgeny пишет: Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки Это техника. Про нее не спрашиваю. Она - с меня. Я говорил о дизайне.
Scriptong: Scriptong пишет: Сейчас не доллар/йена прошел stop volume. О, да! Стоп я сегодня получил Зашел по сигналу свечи 15:45 buy по 101.699. Выкинули меня уже в 16:30. P. S. Перешел на шаг сетки 10 пунктов. Пока привыкаю, смотрю, какие здесь объемы "большие". На Н1 с таким шагом работать однозначно неудобно.
Evgeny: Про USDJPY сегодня. Игорь! Стоп вы получили заслуженно. Заходить в сделку buy когда началась фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите). Это еще и после того, как нижнюю границу утренней наторговки прошли 101.7. Обратное движение было тестом. Истинные сигналы по паре сегодня утром были очень хорошо видны. Первое - это две свечи в 8.15 и в 8.30 которые есть ни что иное как сигнал "ложный пробой" уровня 101.8 Кластеры не видел. После этого можно было лимитник ставить в продажу. Сигнал наверно был еще в 10.45 или в 13.00. А "stop volume" виден хорошо на вашем скрине в 16.45. К 101.55 мы еще вернемся. А потом надо искать входы в покупку. PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение.
Scriptong: Evgeny пишет: фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите) Тут возникает два закономерных вопроса: 1. Что подразумевается под фазой распределения объема? 2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал. Evgeny пишет: PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение. Подумаю. Лучше бы такие пожелания в какую-то особую ветку, но пока сам не знаю, как это лучше сделать. В "идеи" - точно не годится. Пока сохранил себе в "ящик".
Evgeny: Scriptong пишет: 2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал. По обычной гистограмме из Охота на объемы
Evgeny: Scriptong пишет: 1. Что подразумевается под фазой распределения объема? Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел. Евродоллар сегодня http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtV/
Genry: Evgeny пишет: Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел. Игорь, а на скрине Евгений показал идеальный вход по стратегии "Последний поцелуй". Мы обсуждали вопрос что считать границами канала, Евгений показал вполне рабочий вариант.
Scriptong: Genry пишет: Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Да, именно в этом месте. Но приведенный скрин мне ни о чем не говорит. Что на нем нужно видеть? Откуда взялись зеленые линии? Чем так примечательна медвежья свеча, пересекающая нижнюю зеленую линию? Вопросов стало только больше.
Scriptong: Scriptong пишет: Евгений показал вполне рабочий вариант. Видимо, один я ничего не понял
Genry: Scriptong пишет: цитата: Евгений показал вполне рабочий вариант. Видимо, один я ничего не понял Игорь, в "Идеях для индикаторов на тиках" есть материал по профилю объемов и двум его параметрам : High Volume Nodes (HVNs) и Low Volume Nodes (LVNs). С примером: http://www.mypivots.com/Site/UserFile/3725/bd70447b-0dfb-4a11-bfd8-c79f398ae4fe.gif На скрине Евгений сверху и снизу от HVN выделил зелеными линиями два LVN, как границы канала. А дальше все как в стратегии LastKiss (вверху ложный пробой ), а внизу по правилам - пробой, возврат, касание и разворот. Советник Вы уже разработали, надо изменить правила построения канала. Индикатор WVAP, который приведен в ветке "Предвзятое среднее" строит PVP (Peak Volume Price and shows the price from StartDate with highest volume) - или HVN, но без LVN - канала нет, а расчет LVN позволит нанести на график уровни SR, построенные на тиковых объемах .
Evgeny: Genry пишет: Мы обсуждали вопрос что считать границами канала, Евгений показал вполне рабочий вариант. Границу канала я строил руками. Программно это сделать пока не удасться. Нужен конкретный алгоритм. Scriptong пишет: Да, именно в этом месте. Но приведенный скрин мне ни о чем не говорит. Что на нем нужно видеть? Откуда взялись зеленые линии? Чем так примечательна медвежья свеча, пересекающая нижнюю зеленую линию? Про зеленые линии написал. Руками построил. Есть версия, как этот процесс автоматизировать. Работаю над этим. Медвежья свеча пересекающая границу примечательна тем, что когда она пересекала зеленую линию в кластере проявились объемы. Как я писал - это подтверждение существования реального уровня, который пробили.
Scriptong: Спасибо всем за ответы. Сегодня еще раз внимательно изучил материалы. Пока понял следующее. 1. Одна из границ канала строится на основании уровня, достигнутого в предыдущий день свечей с максимальным объемом (по стандартном Volume). Это верхняя или нижняя граница в зависимости от типа уровня. Его Евгений и назвал Stop Volume. 2. Тест цены Stop Volume в течение следующего дня подтверждает или опровергает точность нахождения этого уровня. Чем больше тестов, тем прочнее уровень. (Тут еще нужно определиться с понятиями "тест" и "пробой"). 3. Противоположная граница канала строится по уровням сегодняшнего дня - это наибольшая/наименьшая цена закрытия до момента первого теста Stop Volume. Обновление этого экстремума после теста считается первым торговым сигналом. 4. Подтверждение сигнала - возврат цены к уровню противоположной границы канала. От нее и входим. Видимо, лимитником.
Evgeny: Scriptong пишет: Stop Volume Это лишь одно из событий на рынке. Далеко не каждый день появляется. Для построения границ требуется более универсальный подход. Думаю над этим. Визуально всё красиво. Руками можно построить. Но как уже сказал - это частный случай.
Genry: Evgeny пишет: Границу канала я строил руками. Программно это сделать пока не удасться. Нужен конкретный алгоритм. На MQL5 обсуждался вопрос нахождения максимумов Рыночного профиля, есть статья (автор Dmitry): Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5 В прицепе к статье - софт. В результате анализа гистограммы автор находит наибольшую вершину (POC) профиля и вторичные вершины - HVN (high volume node) найдены. Автор пишет: "На рисунке выше видно уровень, на котором рынок торговался максимальное количество времени, он обозначен самой длинной линией в гистограмме. Ее называют Точкой Контроля, сокращенно POC (Point of Control). Иногда, как видно на рисунке, у гистограммы есть две вершины, одна чуть меньше другой в этом случае, хотя индикатор показывает один POC, на самом деле их два и это надо учитывать." Кроме этого, процентный уровень диапазона в гистограмме тоже создает дополнительные уровни, так называемые вторичные уровни Secondary POC: По идее, нам для построения каналов гистограммы, осталось найти минимумы LVN (low volume node) между HVN. Получиться должно так или так А на большом интервале так Отличный материал, правда на английском, лежит здесь Surfing Risk Intraday - Volume Profile and Order flow Но там так много хорошо оформленных скринов, что тема читается влет
Genry: Попался вот такой сайт, а на нем вот такая картинка на каком-то индикаторе, который называется VolumeLevels. Предназначен для внутридневной торговли от уровней образованных максимальным объемом за день на таймфрейме М5. В индикаторе есть возможность выбора источника данных объема — тиковые объемы МТ4 или объемы со СМЕ (необходимо наличие индикатора объемов от clusterdelta.com). Правда, что за проект и где эти индикаторы - непонятно, но описания почитать интересно, можно для себя полезное найти
Scriptong: Genry пишет: На MQL5 обсуждался вопрос нахождения максимумов Рыночного профиля, есть статья (автор Dmitry): Объемы в этом случае не учитывались, но суть рассуждений ясна и легко переносится на представление профиля на основании объемов. Genry пишет: Получиться должно так или так Это можно будет анализировать только по горизонтальным объемам в разрезе дней. Горизонтальные объемы по дням еще даже не делал. Смогу это сделать только после публикации всех материалов, накопленных за июнь (все индикаторы тиковых объемов переделаны и классифицированы, добавлен "диагональный" индикатор, обновлена одна из моих старых статей, которая публиковалась на стороннем ресурсе).
Genry: Scriptong пишет: Это можно будет анализировать только по горизонтальным объемам в разрезе дней. Горизонтальные объемы по дням еще даже не делал. Смогу это сделать только после публикации всех материалов, накопленных за июнь (все индикаторы тиковых объемов переделаны и классифицированы, добавлен "диагональный" индикатор, обновлена одна из моих старых статей, которая публиковалась на стороннем ресурсе). О, будет что почитать А то с мая информационный голод, однако
Sergey: Genry пишет: Правда, что за проект и где эти индикаторы - непонятно, но описания почитать интересно, можно для себя полезное найти Интересный ресурс, но он еще в разработке.
Evgeny: Genry, я видел раньше эти скрины Алгоритм построения уровней должен фиксировать и передавать суть происходящего на рынке. Проще говоря, опять учитывать объемы. Прежде чем перейти к уровням, вернемся к статичным и динамичным крупным игрокам. 1. Построение уровней. Уровни появляются из-за срабатывания лимитных заявок выставляемых в плотном ценовом диапазоне. Необходимо учитывать фактор времени. Уровень может завершить формирование за 4-5 часов, потому что ликвидность невысокая, а может и за 1 час - потому что ликвидность высокая и позволила скупить быстро. 2. Пробитие уровней. Чтобы получить прибыль, нужно запустить фазу распределения объемов, а для этого требуется сломать чье-то сопротивление/поддержку. Это событие заметно по направленному импульсному движению цены. Цена как будто срывается с цепи. Думаю все такое наблюдали. Пример есть на скрине USDJPY. Что предлагаю по п.1. Предлагаю ввести и анализировать такой параметр как концентрация объема на условную единицу времени. У нас теперь есть матрица объемов, создается индикатором ClusterBox. По горизонтали сетка ценовых уровней с шагом 10 п. (получаем 4-х знак как на биржах), по вертикали - время. Условная единица времени - это 1 бар (5 минут, 15 минут, 60 минут и т.д.). Зачем это всё нужно? \ Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля. Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны. Как это можно понять и увидеть? Это видно когда цена, например, вследствие покупок толпы, начинает уползать выше зоны стоимости и вдруг упирается в крупный лимитник. Этот лимитник срабатывает в моменте, останавливает рост и возвращает цену в зону стоимости. Такое событие происходит быстро в сравнении с временем формирования зоны стоимости. Проявляется верхняя граница. С другой стороны, есть нижняя граница, которую цена пока не может преодолеть из-за наличия массы ордеров в рынке на покупку. Чтобы началось распределение их надо "высадить". Срабатывание защитных лимитников дает объем в моменте, а если сложить объемы на данном ценовом уровне и поделить на количество баров, из которых складывался данный уровень, то концентрация объема в расчете на 1 бар получится выше, чем у других цен во всей зоне стоимости. Вот пример расчетов на EURUSD М15 за 26.06. http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTb/ http://shot.qip.ru/00qbwT-6LHJwjoTc/ По п.2. Пробой и выход из зоны стоимости можно считать состоявшимся, когда мы увидели и зафиксировали появление импульсной свечи. Как это формализовать пока не думал. Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов. Дальше остается только ждать формирования новой зоны стоимости, которая превысит по объему предыдущую в течение торговых суток, а также находить и регистрировать уровни с высокой концентрацией объемов на 1 бар. Это по пути движения цена будет натыкаться на препятствия в виде стопов и желающих поймать разворот.
Genry: Evgeny пишет: Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля. Да, это интересный вариант. Я встречал похожие решения на скринах англоязычных форумов, даже профиль объема на баре строили для разбора концентрации.
Evgeny: Genry пишет: даже профиль объема на баре строили для разбора концентрации Это явно лишнее. Нужен только один профиль объема - суточный. Это делает гистограмма внутри торгового дня. А концентрацию на 1 бар нужно будет считать и выводить на каждый ценовой уровень профиля с шагом сетки.
Sergey: Evgeny пишет: Я предлагаю по концентрации объема на 1 бар находить и строить верхние и нижние границы зон стоимости, которые соответственно нужно искать выше и ниже профиля. Логика здесь такая. Если профиль - это ценовой уровень где валюта находится наибольшее время и по этой цене совершается наибольшее количество сделок, то границы зоны стоимости - это те ценовые уровни за которые крупный игрок, формирующий свою позицию в несколько тысяч контрактов, не выпускает блуждание цены из подконтрольной зоны. Идея хорошая. Натолкнула меня на другой вариант ее реализации. У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам, получим сдвиг линии формирования максимального объема. Таким образом легко определяется выбранное ММ направление его действий. Если уровень нового индикатора лежит выше максимального по профилю рынка, значит ММ не пускает вверх - продаем (или готовимся к продажам). Если наоборот - покупаем (или готовимся к покупкам). Такой алгоритм легко можно положить на пробойную стратегию.
igorTrader: "Можно к примеру импульсную свечу находить по длине её тела не менее 40-50 пунктов. Если свеча имеет тело 40--50 пунктов и закрытие ниже нижней границы зоны стоимости - получаем пробой и выход из зоны стоимости. А это ничто иное как начало фазы распределения объемов." Вполне логично. Правда, напрашивается проблема градации минимального размера "импульсной свечи" для каждого таймфрейма. То есть в идеале (при ручной торговле с индикатором, учитывающим данный алгоритм) было бы наверное так: переходим на другой таймфрейм - и индикатор, видя другой таймфрейм, сам меняет критерий нахождения этой самой "импульсной свечи". И на М5 ищет для нас уже "импульсную свечу" с минимальным телом скажем, 10 пунктов. А не 40-50, как на Н1.
Evgeny: igorTrader пишет: И на М5 ищет для нас уже "импульсную свечу" с минимальным телом скажем, 10 пунктов. А не 40-50, как на Н1 Не стоит так делать. Первое правило о котором писал - не менять рабочий таймфрейм. Во-вторых, на таймфреймах выше М15 система теряет ту точность, которую она может давать. Это преимущество нужно использовать, а на H1 оно теряется. Пробой происходит быстро - в моменте. Поэтому что на М5, что на М15 "импульсная" свеча не будет сильно расходиться по пройденному расстоянию. Импульс в 10 пунктов - это вовсе не импульс для EURUSD. Величина настраиваемая, но для пары скорее, а не для таймфрейма. И с другой стороны, импульсную свечу нам нужно находить и регистрировать не для принятия торговых решений по входу в сделку, а для того, чтобы зафиксировать момент выхода из зоны стоимости. Это позволит разделить фазы рынка. Зафиксировали зону стоимости - зафиксировали выход из неё - ищем новую зону стоимости - ищем новые верхние и нижние границы новой зоны стоимости. А входы по другим сигналам. Я писал по каким.
Scriptong: Sergey пишет: У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам Возможно, Вы имеете в виду то, что уже разработано - ClusterBox_DayHistogramm (описан здесь). Ну а по сути всего сообщения: Sergey пишет: Идея хорошая. Натолкнула меня на другой вариант ее реализации. У нас есть профиль объемов, построенный по тиковым объемам минуток. По нему четко определяется максимальный уровень набора ликвидности. Если построить аналогичный индикатор, но с алгоритмом расчета по кластерам, получим сдвиг линии формирования максимального объема. Таким образом легко определяется выбранное ММ направление его действий. Если уровень нового индикатора лежит выше максимального по профилю рынка, значит ММ не пускает вверх - продаем (или готовимся к продажам). Если наоборот - покупаем (или готовимся к покупкам). Такой алгоритм легко можно положить на пробойную стратегию. Правильно ли я понял, что Вы предлагаете сравнивать цены, на которых находятся максимумы профиля рынка (это тот, который построен просто по цене) и кластерного профиля рынка (ClusterBox_DayHistogramm)?
Andrey: Добрый день. Очень внимательно наблюдаю за развитием тем, связанных с учетом объемов при торговле, решил попробовать внести свой скромный вклад. Ранее (не помню в какой теме) обсуждалось применение VSA паттернов в качестве дополнительных фильтров\сигналов, там же звучали соображение, что они задумывались не для форекса. Так же выше было соображение, что две свечи с телами противоположного направления при удвоении ТФ дают хвостатую свечу. 1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек. 2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором. 3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу. Ну как то так, сильно не ругайтесь. С уважением!
Scriptong: Добрый день. Andrey пишет: 1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек. 2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором. По хвостатым свечам с объемами можно посмотреть новую статью - Объемные хвосты. Правда, этот индикатор работает только с текущим таймфреймом. Но никто не мешает параллельно открыть несколько графиков одного символа с разными ТФ, прикрепив к ним индикатор CaudateVolume. Andrey пишет: 3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу. В этом направлении работа еще впереди. Да и вообще еще много всего, что требует исследований. Мы вот одну только цену исследовали несколько лет, а теперь появилась возможность исследовать тиковые объемы. Разобрать их отдельно - уже много времени. А если в сочетании с ценой? Получаем в два раза большее количество возможных сочетаний
Admin: Сообщения, касающиеся создания нового индикатора, были перенесены в отдельную тему: Индикатор PVACD.
полная версия страницы