Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume" » Ответить
Система "MarketProfile + ClusterVolume"
Evgeny: Всем привет! Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам. 1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости. По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне. Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов. http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/ В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера. 2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем. В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах. http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/ 3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент. - вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется. - короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается. - базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток. Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать. По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу. 4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс. В процессе написания...
Evgeny: Идеальное время для торговли на америке? В такое могу поверить если вы торгуете большим капиталом и стопы у вас пунктов по 300-500, либо вообще без стопов на усреднение.... На америке с этой системой делать нефиг из-за волатильности и обилия новостей....её основа минимальные стопы от 30 до 70-80 пунктов.
Scriptong: Evgeny пишет: Идеальное время для торговли на америке? Кстати. Американская сессия, скорее всего, непригодна для европейских финансовых инструментов. К примеру, для йены, с которой я сейчас работаю, самое лучшее время как раз - американская сессия. Возможно, это временное явление. На европейской сессии сигналы хоть и не менее точны, но дают слишком малую прибыль (менее 100 5-изначных пунктов).
Evgeny: Снова о сигналах входа/выхода. Приводил примеры трех: молот/висельник (одна свеча с объемом в хвосте), ложный пробой (две свечи без хвостов) и площадка (2-3 и более свечей с хвостами). А на самом деле, всё это один и тот же тип сигнала. Визулально по-разному, а техничеки одно и то же. Сейчас не доллар/йена прошел stop volume. Завтра вероятнее всего пойдем обратно вверх. Ключевой уровень сейчас 101.55 PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами.
Scriptong: Evgeny пишет: PS: Игорь! Огромная просьба по индиактору ClusterBox. Очень нужно, чтобы на график была выведена кнопка включения/выключения отображения кластеров. Это позволит в одном окне анализировать графические формации и уровни без загромождения цифрами. Вроде бы и нужный функционал... Не могу так сразу сказать. Давайте начнем с того, каким образом это должно выглядеть.
Evgeny: Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки
Scriptong: Evgeny пишет: Нажал на кнопку - цифры исчезли. Нажал еще раз - появились. Или две кнопки Это техника. Про нее не спрашиваю. Она - с меня. Я говорил о дизайне.
Scriptong: Scriptong пишет: Сейчас не доллар/йена прошел stop volume. О, да! Стоп я сегодня получил Зашел по сигналу свечи 15:45 buy по 101.699. Выкинули меня уже в 16:30. P. S. Перешел на шаг сетки 10 пунктов. Пока привыкаю, смотрю, какие здесь объемы "большие". На Н1 с таким шагом работать однозначно неудобно.
Evgeny: Про USDJPY сегодня. Игорь! Стоп вы получили заслуженно. Заходить в сделку buy когда началась фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите). Это еще и после того, как нижнюю границу утренней наторговки прошли 101.7. Обратное движение было тестом. Истинные сигналы по паре сегодня утром были очень хорошо видны. Первое - это две свечи в 8.15 и в 8.30 которые есть ни что иное как сигнал "ложный пробой" уровня 101.8 Кластеры не видел. После этого можно было лимитник ставить в продажу. Сигнал наверно был еще в 10.45 или в 13.00. А "stop volume" виден хорошо на вашем скрине в 16.45. К 101.55 мы еще вернемся. А потом надо искать входы в покупку. PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение.
Scriptong: Evgeny пишет: фаза распределения объема от ключевого уровня 101.76 (профиль смотрите) Тут возникает два закономерных вопроса: 1. Что подразумевается под фазой распределения объема? 2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал. Evgeny пишет: PS: дизайн не имеет значения. Как угодно на ваше усмотрение. Подумаю. Лучше бы такие пожелания в какую-то особую ветку, но пока сам не знаю, как это лучше сделать. В "идеи" - точно не годится. Пока сохранил себе в "ящик".
Evgeny: Scriptong пишет: 2. Как при текущем наборе инструментов смотреть профиль? По ClusterBox_Histogramm? Ведь профиль по дням я еще не делал. По обычной гистограмме из Охота на объемы
Evgeny: Scriptong пишет: 1. Что подразумевается под фазой распределения объема? Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел. Евродоллар сегодня http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtV/
Genry: Evgeny пишет: Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Посмотрите на медвежью свечу которая пробила нижнию границу. Там в кластере объемы - каждое пробитие чего-то значимого на рынке сопровождается объемом. Эти показывали сбор стопов лонговых позиций. Импульс прошел. Игорь, а на скрине Евгений показал идеальный вход по стратегии "Последний поцелуй". Мы обсуждали вопрос что считать границами канала, Евгений показал вполне рабочий вариант.
Scriptong: Genry пишет: Вы пытались зайти вот где... http://shot.qip.ru/00q9fP-6AlvJhMtJ/ Да, именно в этом месте. Но приведенный скрин мне ни о чем не говорит. Что на нем нужно видеть? Откуда взялись зеленые линии? Чем так примечательна медвежья свеча, пересекающая нижнюю зеленую линию? Вопросов стало только больше.
Scriptong: Scriptong пишет: Евгений показал вполне рабочий вариант. Видимо, один я ничего не понял
Genry: Scriptong пишет: цитата: Евгений показал вполне рабочий вариант. Видимо, один я ничего не понял Игорь, в "Идеях для индикаторов на тиках" есть материал по профилю объемов и двум его параметрам : High Volume Nodes (HVNs) и Low Volume Nodes (LVNs). С примером: http://www.mypivots.com/Site/UserFile/3725/bd70447b-0dfb-4a11-bfd8-c79f398ae4fe.gif На скрине Евгений сверху и снизу от HVN выделил зелеными линиями два LVN, как границы канала. А дальше все как в стратегии LastKiss (вверху ложный пробой ), а внизу по правилам - пробой, возврат, касание и разворот. Советник Вы уже разработали, надо изменить правила построения канала. Индикатор WVAP, который приведен в ветке "Предвзятое среднее" строит PVP (Peak Volume Price and shows the price from StartDate with highest volume) - или HVN, но без LVN - канала нет, а расчет LVN позволит нанести на график уровни SR, построенные на тиковых объемах .
полная версия страницы