Форум » Эксперты » Система "MarketProfile + ClusterVolume" » Ответить
Система "MarketProfile + ClusterVolume"
Evgeny: Всем привет! Создаю тему для описания и построения автоматизированной системы торговли по объемам. 1. Гистограмма объемов. Определение зоны стоимости. По индикатору "Гистограмма вертикальных объемов" (HighVolumeBar_VerticalHistogram) внутри торгового дня в режиме онлайн определяется текущий ценовой уровень, где на данный момент времени наторгован максимальный объем дня. "Текущий" и "на данный момент" предполагает учитывать тот факт, что в течение дня может быть наторгован новый максимальный объем на новом ценовом уровне. Без углублений в теории и рассуждения почему предлагается определять зону стоимости так, а не иначе, принимаем за текущую зону стоимости максимальный текущий наторгованный объем плюс/минус 100 пунктов. http://shot.qip.ru/00q0wV-656TNXUb4/ В пределах таких зон стоимости система будет регистрировать входы с помощью кластера. 2. Входы в покупку или продажу регистрируются по свечам, в хвостах которых появляется крупный объем. В качестве примеров, показываю что это за свечи. Пара EURUSD, таймфрейм М15, крупный объем - объем свыше 100. Вот примеры свечей с хвостами в кластерах. http://shot.qip.ru/00q0wV-556TNXUbc/ 3. Техника входов, стопы и риск-менеджмент. - вход осуществляется после регистрации свечи с крупным объемом в хвосте (закрытие бара) не по рынку, а лимитником. Ставить лимитный ордер необходимо на ценовом уровне, где проявился крупный объем в хвосте свечи. Судя по наблюдениям, на следующей же свече есть высокая вероятность, что "зацепит". Если не зацепит и цена уйдет из зоны стоимости, либо появится обратный сигнал - лимитник удаляется. - короткий стоп. Первоначальный стоп во всех сделках должен быть равен 100 пунктов с учетом спреда. Это основное правило. И стоп должен попадать за хвост. Если хвост слишком длинный и пересекает потенциальный стоп по сделке в 100 пунктов от входа, сигнал пропускается. - базовый риск. Первоначальный стоп 100 пунктов. Базовый риск к примеру 1%. В итоге, всегда во всех сделках будет известно заранее сколько составит максимальный убыток. Сразу оговорюсь, что в системе будут учтены ситуации, при появлении которых первоначальный стоп по открытой сделке будет урезаться и в случае срабатывания стопа, фактический убыток окажется меньше 100 пунктов. Убытки нужно резать. По поводу рисков. Риск по новым сделкам в случае получения прибыли по последней/последним сделкам может быть увеличен и составит выше базового. Но при этом, в случае неудачи убыток не должен быть больше чем 100% от заработанной прибыли в прошлой сделке. Алгоритм тоже опишу. 4. Выходы, урезание убытков, увеличение базового риска и соотношение профит-лосс. В процессе написания...
Andrey: Добрый день. Очень внимательно наблюдаю за развитием тем, связанных с учетом объемов при торговле, решил попробовать внести свой скромный вклад. Ранее (не помню в какой теме) обсуждалось применение VSA паттернов в качестве дополнительных фильтров\сигналов, там же звучали соображение, что они задумывались не для форекса. Так же выше было соображение, что две свечи с телами противоположного направления при удвоении ТФ дают хвостатую свечу. 1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек. 2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором. 3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу. Ну как то так, сильно не ругайтесь. С уважением!
Scriptong: Добрый день. Andrey пишет: 1. Предлагаю использовать разворотные паттерны РА, тем более и индикатор уже написан. Так, паттерны, рельсы, внутренний бар, внешний бар при увеличении ТФ в два раза дают хвостатую свечу, паттерны, состоящие из трех свечей формируют хвостатую свечу при увеличении ТФ в три раза, но чтобы работать на одном ТФ и не пропустить формирование хвостатой свечи, если она формируется дольше, чем шаг рабочего ТФ, имеет смысл расширить условие поиска разворотных точек. 2. Принимать во внимание только те паттерны, которые сформированы на объеме. В качестве фильтра предлагаю использовать индикатор VolimeByDayMedian, одна из свечей паттерна или непосредственно перед паттерном должна поподать в свечи, помечаемые индикатором. По хвостатым свечам с объемами можно посмотреть новую статью - Объемные хвосты. Правда, этот индикатор работает только с текущим таймфреймом. Но никто не мешает параллельно открыть несколько графиков одного символа с разными ТФ, прикрепив к ним индикатор CaudateVolume. Andrey пишет: 3. Еще один фильтр паттернов - зона формирования паттерна зона LVN или в непосредственной близости от зоны LVN. Как эту непосредственную близость обозначить, я не знаю, я так понял, что данный вопрос с самой зоной пока не формализован, тем не менее эта зона видна, а паттерн дает направление движения. Когда нанес все индикаторы на график, получилась очень интересная картина - в разрезе дня в этих зонах минимальные объемы торгов, в то же время именно в этих зонах присутствуют свечи с максимальными объемами, и на них чаще всего и происходит разворот, даже если они не сформированы в хвостатую свечу. В этом направлении работа еще впереди. Да и вообще еще много всего, что требует исследований. Мы вот одну только цену исследовали несколько лет, а теперь появилась возможность исследовать тиковые объемы. Разобрать их отдельно - уже много времени. А если в сочетании с ценой? Получаем в два раза большее количество возможных сочетаний
Admin: Сообщения, касающиеся создания нового индикатора, были перенесены в отдельную тему: Индикатор PVACD.
полная версия страницы