Форум » Эксперты » Просто, как 123 » Ответить
Просто, как 123
Genry: Автоматизация интересного торгового метода от трейдера TooSlow с ФорексФактори.
Ответов - 20, стр:
1 2 All
Scriptong: Genry пишет: Слово "пытается" открыто для трейдера на его усмотрение и интерпретацию. Я умею задавать риторические вопросы За то есть поле для внесения в стратегию чего-то своего. Это тоже солидный плюс. Genry пишет: Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит. Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим. По состоянию на сегодня нужно решить две задачи: Найти фильтр для пробоя дневных экстремумов. Хотя я считаю, что в принципе не стоит ограничиваться дневными экстремумами. Достаточно найти добротные уровни поддержки/сопротивления. Этого материала за годы работы MQLabs скопилось немало. Нужно лишь выбрать подходящий способ. Поиграться с признаком разворота внутри свечи. Евгений правильно заметил объемы. Я немного обобщу - волатильность и тиковые объемы. Это тоже во многом исследовано. Дело лишь за подбором одного из существующих методов и применением его к рассматриваемой ситуации.
Genry: Попробовал не закрывать по SL и держать ордера до выхода в общую прибыль. Стало лучше, но по сути это мартышка на индикаторе Киосотто и дневных экстремумах с приличной просадкой, т.е. обезьяна с гранатой - если не будет коррекции для закрытия сетки - сольет.
Genry: Genry пишет: Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит. Scriptong пишет: Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим. Игорь, я же добавил: По крайней мере - в лоб, как торгуют руками в ветке TooSlow . " На тестовом прогоне стало очевидно, что трендовые участки могут давать существенный убыток даже при минимальном ТП, если использовать в ТС алгоритм TooSlow буквально. В тоже время тест без SL и с учетом сигналов Киосотто показал что входы близки к оптимальным, так как эти ордера быстро закрываются с прибылью. Более того я ввел еще пару условий: 1. каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки) 2. минимальное расстояние между такими входами В результате открытие на пробое дневных максимумов, с учетом Киосотто и добавленных условий, показало в тестере на: ТФ m15, с депозитом 10 000 и начальным лотом 0.2 спред 11 трал 1ATR ТП 70 или закрытие по противоположному сигналу вот такую кривую доходности (max DD 4000), начиная с 26 ноября 2012 года. Поэтому я смотрю на процесс автоматизации вполне оптимистично, но не базового алгоритма, а с дополнением
Scriptong: Genry пишет: каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки) Так дойдем до небес и ничего не сможем открыть... Нужен где-то сброс предыдущего значения.
Genry: Genry пишет:каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки). Scriptong пишет: Так дойдем до небес и ничего не сможем открыть... Нужен где-то сброс предыдущего значения. Все верно. В моем тесте этот путь занял 5 лет: с 261112 по 100417, но дальше дело встало - первый ордер открылся неудачно и сетка не смогла закрыться. Я пробовал добавить помимо общего SL для сетки SL для каждого ордера, чтобы они отваливались индивидуально и давали остальным ордерам сетки набрать положительный баланс для закрытия. Но пока сложный участок не преодолел.
полная версия страницы