Индикатор PVACD

Форум » Индикаторы » Индикатор PVACD » Ответить

Индикатор PVACD

Scriptong: Сюда перенесены сообщения из темы Система "Market Profile + ClusterVolume".

Ответов - 50, стр: 1 2 3 4 All

Andrey: Здравствуйте. Подскажите пож-та, как процитировать сообщение. Спасибо.

Scriptong: Andrey пишет: Здравствуйте. Подскажите пож-та, как процитировать сообщение. Добрый день. Для этого: 1. В цитируемом сообщении мышью выделяется нужный текст. 2. Нажимается кнопка "Цитата". Или можно использовать BB-коды. Пишется: "Scriptong пишет:". Затем открывается блок цитаты тегом quote (обрамляется квадратными скобками с двух сторон), пишется цитируемое сообщение, а за ним ставится закрывающий тег /quote (тоже обрамляется квадратными скобками). P. S. И, пожалуйста, не ставьте галочку "показывать только модераторам". На этом форуме модераторов пока нет. Соответственно, никто, кроме администратора, не видит текст Вашего сообщения.

Andrey: Добрый день. К вопросу о сочетании объемов с ценой. Я к изучению объемов пришел, анализируя свечи с максимальным ATR. Очень уж заманчиво казалось - отслеживай большие свечи и иди в направлении импульса. Свою наивность я осознал очень быстро, отсюда интерес к объемам. Тем не менее именно свечи с большим ATR дают очень много информации о действиях крупных игроков - как минимум они в них участвуют, а точнее сами же и создают. Вопрос сводится к выяснению позиции этих игроков в моменты активного движения, точнее перед движением, из чего можно будет делать вывод, что происходит - начало тренда или флет. А теперь предложение, как мне кажется достаточно просто реализуемое - сравнить объем единичной свечи с ходом за время свечи (ATR с периодом 1), лучше построив индикатор. Так, если при маленьком объеме большой ход - скорее всего это обман рынка, в противном случае разгон тренда. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: сравнить объем единичной свечи с ходом за время свечи (ATR с периодом 1) Сравнивать объем с волатильностью? Или я неправильно Вас понял? Andrey пишет: Так, если при маленьком объеме большой ход - скорее всего это обман рынка, в противном случае разгон тренда. Проблема, как всегда, в определении этих самых критериев - "маленький" и "большой". Если предложение заключается в том, что нужно сравнить волатильности текущего и предыдущего баров (чтобы понять имеется рост волатильности или ее падение), а также объемы текущего и предыдущего баров (с той же целью), то такой индикатор уже есть в стандартном наборе МТ4 - Market Facilitation Index (MFI).

Andrey: Да, сравнивать объем с волатильностью. И даже наверное правильнее будет не с ATR, а с Standart Deviation. В индикаторе Market Facilitation Index анализ идет по сравнению с предыдущей свечей, т. е. фактически при периоде один. На маленьких ТФ получается рваная картина, по которой не видно тенденции, на больших ТФ лучше, но пропадает точность. Я предлагаю анализировать при разных периодах (по аналогии со скользящими средними), общий вид индикатора сделать как у MACD, с аналогичной интерпретацией. И тогда понятия "маленький" и "большой" можно будет привести к числовому выражению. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: Да, сравнивать объем с волатильностью. Именно это меня и удивляет. Ведь объем и волатильность - разные категории. Сравнивать их напрямую не имеет никакого смысла. Сравнение величин разных категорий возможно лишь при условии приведения этих величин к единой размерности. Например, в многоборье характеристики различных дисциплин (время, дистанция, высота) приводят к единой размерности - очкам. Но даже такое приведение отдает субъективностью. Andrey пишет: Я предлагаю анализировать при разных периодах (по аналогии со скользящими средними), общий вид индикатора сделать как у MACD, с аналогичной интерпретацией. Слишком мало информации. Даже представить не могу, что Вы имеете в виду. Постарайтесь развернуть мысль.

Andrey: Время и скорость- разные категории, но их увязывают через расстояние. В нашем случае объем (аналог скорости, а точнее аналог истраченного бензина) приводит к изменению цены (аналог расстояния), либо не приводит, поскольку зависимость не настолько прямая. но именно объем двигает цену, он же и останавливает. Наша задача найти участки, когда эта зависимость прямая, и когда ее нет. Через это мы сможем понять, какие интересы ММ в настоящий момент. По индикатору. В нашем случае большее значение имеет направление изменения, а не абсолютное значение, но сравнивать лучше с фоном. В формуле BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME заменим HIGH и LOWИ на OPEN и CLOUS, т.е. нам интересно изменение цены за период, деленное на объем за этот период. По этим значениям построим кривую. Сделать то же самое, но для N периодов (цена открытия N периодов назад, цена закрытия текущего бара, объем за N периодов. Обе кривые наносим на один график. Для начала можно остановиться. Нас будут интересовать точки пересечения графиков и экстремумы. Если же изобразить дельту между графиками в виде гистограммы (как MACD), данные будут нагляднее. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: Время и скорость- разные категории, но их увязывают через расстояние. В нашем случае объем (аналог скорости, а точнее аналог истраченного бензина) приводит к изменению цены (аналог расстояния), либо не приводит, поскольку зависимость не настолько прямая. но именно объем двигает цену, он же и останавливает. Наша задача найти участки, когда эта зависимость прямая, и когда ее нет. Через это мы сможем понять, какие интересы ММ в настоящий момент. Это не сравнение, а вычисление третьей величины на основании соотношения двух других. Та же скорость - это метры за секунду, т. е. производная от времени и расстояния. Тиков за пункт или пунктов за тик - это тоже производные величины, но при их получении не совершается сравнение тиков и пунктов. Andrey пишет: По индикатору. В нашем случае большее значение имеет направление изменения, а не абсолютное значение, но сравнивать лучше с фоном. В формуле BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME заменим HIGH и LOWИ на OPEN и CLOUS, т.е. нам интересно изменение цены за период, деленное на объем за этот период. По этим значениям построим кривую. Сделать то же самое, но для N периодов (цена открытия N периодов назад, цена закрытия текущего бара, объем за N периодов. Обе кривые наносим на один график. Здесь либо неточность, либо факт слабой проработки вопроса. К примеру, первая линия будет иметь значения следующего порядка ТФ Н1 EURUSD: (Open[1] - Close[1]) / Volume[0] = (1.35174 - 1.35073) / 9535 = 0.000 000 106. Вторая линия для периода 10 баров будет иметь значения: (Open[10] - Close[1]) / Сумма Volume [1 - 10] = (1.35254 - 1.35073) / 34540 = 0.000 000 0524. Даже при небольшом периоде значения отличаются на порядок. При увеличении периода разрыв в значениях будет увеличиваться. То есть для каждого значения периода придется еще и коэффициент приведения величин подбирать. В итоге получится анализ на основе притягивания значений двух разнокалиберных величин.

Andrey: Добрый день. Я думал о соразмерности величин, но честно скажу, не просчитывал значения. Я предположил, что при равномерном движении цены за одинаковые периоды времени проторговываются одинаковые объемы, которые соразмеримы с объемами за единичный период, нас же интересуют моменты, когда объем в единичный период отличается от среднего. Вы именно такой пример и привели: объем за единичный период 9535, а за десять периодов 34540, т.е. средний за период 34540/10=3454, в 2,76 раза меньше единичного 9535, так нам ведь эти моменты и интересны! 0.000 000 106/0.000 000 0524=2.02, коэффициенты вполне коррелируют. Кроме того, при противоположном движении цены значения как одного (любого), так и обоих могут быть отрицательными, а при изменении цены за единичный отрезок на большее значение, чем за N периодов (при развороте цены) больше будет значение при единичном периоде. Я считаю, что коэффициент приведения нам не понадобиться, т.к. величины будут одного порядка, а самое главное, как я уже писал, нас интересует не абсолютное значение, а точки пересечения и зоны экстремумов, пересечение в зонах экстремумов и динамика изменения дельты между разнопериодными величинами. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: Вы именно такой пример и привели: объем за единичный период 9535, а за десять периодов 34540, т.е. средний за период 34540/10=3454, в 2,76 раза меньше единичного 9535, так нам ведь эти моменты и интересны! О том, что в формуле необходимо использовать средний объем нигде нет ни слова. Это как раз решает проблему расхождения величин на порядок. А расхождение в 2-3 раза - это нормально. Andrey пишет: Кроме того, при противоположном движении цены значения как одного (любого), так и обоих могут быть отрицательными Это как бы само собой получается от разности цен.

Andrey: Добрый день. Да, действительно, я не писал о среднем объеме, но это получается автоматически, когда мы объем за период делим на число периодов. В развитие темы, я на MFI накинул скользящие средние, в общем то значения по логике должны получиться те же, как в предлагаемом мной алгоритме, правда неудобно разглядывать, но тенденция понятна. Мне понравился вариант, когда использовал три МА, с периодами 1,10 и 50. МА с периодами 10 и 50 осредняют разовые небольшие вбросы, при движении по тренду располагаются практически паралельно, при флете начинают многократно пересекать друг друга, а в моменты остановки цены около уровня МА1, которая колеблется вокруг МА10 пробивает ОБЕ МА 10 и 50, особенно интересен момент, когда перед пробоем все МА располагались по увеличению периода, но это видно когда разглядываешь на истории, как отфильтровать сигналы - по величине отклонения МА1, или например по тем же хвостатым свечам, или применить какой-нибудь осциллятор, говорить не могу, т.к. при том исполнении индикатора, которое я использовал, с наглядностью не очень получается. Видно , что какая то тенденция есть, но все в куче...

Andrey: Неверно написал в предыдущем посте: получается автоматически, когда мы изменение цены за N периодов делим на объем за N периодов.

Scriptong: Итог. В принципе реализовать этот индикатор несложно. Разработаю его и, если найду хоть какое-то внятное теоретическое обоснование для его применения, индикатор будет добавлен в базу Advance Tools.

Scriptong: Scriptong пишет: Итог. Индикатор PVACD создан. Но пока не могу понять его ценность. Вот результат работы индикатора на ТФ М15 и периоде усреднения 21: Возможно, сам алгоритм пока неправильный... Чтобы последующие сообщения вставлялись в правильной последовательности, цитируйте последнее сообщение в теме. В противном случае все новые сообщения будут попадать в заголовок темы.

Andrey: Здравствуйте. Мысли по индикатору: 1. Осредняющая MFI довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью. click here 2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда. 3. Отсюда напрашивается алгоритм торговли - входим по всем сигналам MFI с младшим периодом, если он подтвержден на старшем MFI (с периодом большем в 2-3 раза), или идет в направлении тренда (MFIс периодом большим в 10-20 раз). Уровень MFI, который будем считать сигнальным, зависит от периода, чем больше период, тем больше получается значение MFI в точках разворота, и соответственно тем эти точки значимее. 4. По реализации индикатора: - На один график нужно выводить с регулируемыми параметрами обе MFI - отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из MFI с меньшим периодом вычитать значение MFI с большим периодом - может быть(?) предусмотреть регулируемый коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами (иметь возможность убрать трендовую составляющую и видеть воздействие в моменте) С уважением.

Scriptong: Добрый день. Пока не могу сопоставить ни одно из Ваших предложений с обсуждаемой темой. Я так понимаю, обсуждение должно вестись по индикатору PVACD. С Вашей стороны, почему-то, фигурирует MFI.

Andrey: Добрый день. Под термином "MFI" я подразумевал показания индикатора PVACD, т.к. при периоде 1 значения равны. Согласен, не совсем корректно, попробую еще раз изложить мысли: 1. PVACD с периодом, отличным от 1 довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью. 2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда. 3. На график EURUSD на таймфрейме М1 я нанес три индикатора PVACD с периодами 50,100 и 500. Вход по сигналам PVACD с периодом 50, подтвержденным сигналом PVACD с периодом 100 или 500), - с учетом направления входа, т.к. исходя их смысла показаний индикатора PVACD, локальные максимумы цены соответствуют локальным минимумам значений индикатора, а минимумы цены - максимумам индикатора. Уровень PVACD, который считал сигнальным, зависит от периода, чем больше период, тем больше получается значение PVACD в точках экстремумов. Наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы. http://f6.s.qip.ru/dD49eBg5.png 4. По реализации индикатора: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: - На один график выводим обе PVACD с регулируемыми периодами (сейчас реализован вариант, когда один из периодов 1) - применять коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами - отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из PVACD с меньшим периодом вычитать значение PVACD с большим периодом (визуально как у индикатора МАСD, интерпретация аналогично). ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Все как в первом варианте, но применяем не абсолютные, а относительные значения PVACD.За 100% можно например взять максимальное по модулю значение индикатора на рассматриваемой истории. ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: - На один график выводим две PVACD с регулируемыми периодами. - Значения в относительном выражении (100% - максимум/минимум абсолютного значения PVACD на рассматриваемой истории, для PVACD с различными периодами экстремумы соответствующие ста процентам свои, -100%, 0% и 100 % при отображении совмещаем) - визуально как индикатор Стохастик, интерпретация аналогична, имеем на одном графике разнопериодные значения PVACD, приведенные к одной шкале. - для наглядности применяем к полученным значениям множитель -1. С уважением.

Scriptong: Движемся последовательно, постепенно, обдумывая каждое высказывание. Итак: Andrey пишет: 1. PVACD с периодом, отличным от 1 довольно хорошо коррелирует с графиком цены, правда с обратной зависимостью. Это нормально, т. к. показания индикатора строятся на показаниях цены. В этом нет ничего странного, но и ничего полезного нет. Это больше похоже на показания МАшки с единичным периодом: корреляция близка к 1, но никаких прогнозов по этим показаниям составить нельзя - это просто необработанная текущая история. Andrey пишет: 2. При подборе периода получается картина с той или иной степенью детализации, я смотрел на М1, при периоде 10-50 собираются все колебания, при периоде 500-1000 получается отслеживание тренда. Вот здесь я уже спотыкаюсь. Было бы неплохо видеть, как это видите Вы. Каким макаром происходит отслеживание тренда - простым положением линии относительно нуля? От этого тоже пока не видно пользы, т. к. дребезг показаний индикатора вокруг нуля все равно достаточно солидный даже при высокий периодах (на рисунке период 500):

Andrey: http://f5.s.qip.ru/dD49eBnh.png Уровень PVACD, который я рассматривал как сигнальный, наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы. В приведенном примере у индикатора PVACD в верхнем окне период 50, сигнальные уровни 2 и -2, в среднем окне период 100, уровни 10 и -10, в нижнем окне период PVACD 500, уровни 12 и -12.

Andrey: http://f5.s.qip.ru/dD49eBtq.png Добрый день. У меня за тот же период, что изображен на Вашей картинке, получаются совсем другие показания/график PVACD. (период 500)

Scriptong: Andrey пишет: Уровень PVACD, который я рассматривал как сигнальный, наносил на график при различных периодах на разном уровне, так, чтобы попадали экстремумы. В приведенном примере у индикатора PVACD в верхнем окне период 50, сигнальные уровни 2 и -2, в среднем окне период 100, уровни 10 и -10, в нижнем окне период PVACD 500, уровни 12 и -12. Теперь немного понятнее, как Вы смотрите на график. То есть были выделены некоторые горизонтальные уровни (отличные от нуля), пересечение которых линией индикатора является торговым сигналом. Сигнал покупки: пересечение положительного горизонтального уровня снизу вверх. Сигнал продажи: пересечение отрицательного горизонтального уровня сверху вниз. Так? Если так, то на рисунках сигналы стоят немного не в тех местах, а идеализировано. Если же исполнять сигналы вовремя (в момент пересечений), то получим слишком ранние входы по худшим ценам. Andrey пишет: Добрый день. У меня за тот же период, что изображен на Вашей картинке, получаются совсем другие показания/график PVACD. (период 500) Разные брокеры - разные показатели тиковых объемов. Это нормально. Со своей стороны я приводил рисунок не как показатель какого-то конкретного промежутка времени, а как демонстрацию "плохих случаев".

Andrey: Добрый день. Да, Вы правильно описали предлагаемые мной сигналы для покупки и продажи. Что же касается мест расположения сигналов, я понимаю, что они не совсем корректно поставлены, так ведь и сами уровни нарисованы "на глазок", и периоды выбраны примерно так же. Главное на этом этапе, как я понимаю, отследить возможные зависимости и корреляцию изменения цены и объемов при различных вариантах отображения информации, добиться наглядности выводимой информации, а потом уж в процессе оптимизации (советника?) подбирать таймфреймы, периоды PVACD и сигнальные уровни, для того чтобы входы были более оптимальными. Возможно использование двух и более разнопериодных индикаторов PVACD для формирования торгового сигнала (при выполнении условия одновременно на двух/трех периодах). Или использовать дополнительные фильтры для входов, как вариант использовать данный индикатор как фильтр для других систем. С уважением.

Scriptong: Добрый день. Здесь Вам и карты в руки. Тему подняли Вы. Я уже написал, что пока не вижу путей использования полученной информации. Но это объясняется тем, что я не думал в этом направлении серьезно и уж точно не думал именно так, как Вы. Поэтому описывайте свое видение далее. Те предложения, которые покажутся разумными, будут воплощены в код. Лишь просьба: писать как можно более просто и понятно, двигаясь по шагам, без заглядывания в далекое будущее.

Andrey: Добрый день. По реализации индикатора: ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: - На один график выводим обе PVACD с регулируемыми периодами (сейчас реализован вариант, когда один из периодов 1) - применять коэффициент приведения, для того чтобы уравнять вес кривых с разными периодами - отображать не абсолютные значения кривых, а разницу значений, для того, чтобы значения коррелировали с ценой, из PVACD с меньшим периодом вычитать значение PVACD с большим периодом (визуально как у индикатора МАСD, интерпретация аналогично). ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Все как в первом варианте, но применяем не абсолютные, а относительные значения PVACD.За 100% можно например взять максимальное по модулю значение индикатора на рассматриваемой истории. ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: - На один график выводим две PVACD с регулируемыми периодами. - Значения в относительном выражении (100% - максимум/минимум абсолютного значения PVACD на рассматриваемой истории, для PVACD с различными периодами экстремумы соответствующие ста процентам свои, -100%, 0% и 100 % при отображении совмещаем) - визуально как индикатор Стохастик, интерпретация аналогична, имеем на одном графике разнопериодные значения PVACD, приведенные к одной шкале. - для наглядности применяем к полученным значениям множитель -1. С уважением.

Scriptong: Мы же договорились - последовательно. А Вы сразу три варианта набросали. По первому варианту. Получается, что нужно отображать не две линии, а всего одну гистограмму (разница двух значений - одна величина). Правильно я понял? А вот насчет коэффициента привидения - подробнее пожалуйста. Каким образом он участвует в расчете?

Andrey: Добрый день. По первому варианту Вы правильно поняли - отображать нужно одну гистограмму. По коэффициенту приведения - можно на первом этапе обойтись без него - посмотреть на результаты. На мысль применять этот коэффициент меня навел тот факт, что при различных периодах PVACD значения расходятся в разы. При применении к значениям PVACD на одном из периодов некого постоянного коэффициента, при котором экстремальные значения PVACD на обоих периодах на некоторой истории равны, и получению разности между полученным результатом и вторым PVACD мы получаем результат, при котором вес PVACD на обоих периодах равен, возможно результат будет более нагляден (мне так кажется). Коэффициент я планировал вводить вручную, в настройках индикатора, но можно попробовать этот процесс формализовать - условие я уже назвал: после применения коэффициента приведения к одной PVACD экстремальные значения PVACD на обоих периодах на некоторой истории равны. С уважением.

Scriptong: Вторая версия индикатора 1. Обе линии имеют настраиваемый период. 2. Добавлена гистограмма разности значений линий. Чтобы оставить отображение только одной гистограммы, без линий, достаточно указать цвет "None" для первых двух буферов на закладке "Цвета" свойств индикатора.

Andrey: http://f5.s.qip.ru/dD49eBGS.png На скрине у индикатора периоды 25 и 100. Соображения: 1. Совпадающие экстремумы на двух разнопериодных PVACD на одном графике достаточно хорошо коррелируют с экстремумами цены. 2. Без приведения PVACD разность (гистограмма) не отражает реальной картины. Но при коэффициенте "быстрой" PVACD =1 (ну или при достаточно большой разности периодов) гистограмма нагляднее однопериодной PVACD (первая версия индикатора). Предлагаю пока отложить работу с коэффициентом приведения в силу неоднозначности целесообразности и перейти к реализации второго предложения - со значениями в относительных единицах (процентах), за 100% берем максимальное значение индикатора на рассматриваемой истории, за 0% берем минимальное по значение индикатора на рассматриваемой истории, отдельно для каждого периода. Реализация индикатора как во второй версии (регулируемый период для каждой PVACD и вывод разности/гистограммы в одно окно). При этом отпадает вопрос с коэффициентом приведения, результат, как мне кажется, будет тот же. Я понимаю, что это не совсем корректный способ расчета, но как мне кажется, самый простой по реализации при достаточной точности. Можно попробовать по другому - за 50% берем 0 PVACD, максимальное по модулю значение PVACD задает уровень 0% и 100%.

Scriptong: Andrey пишет: Предлагаю пока отложить работу с коэффициентом приведения в силу неоднозначности целесообразности и перейти к реализации второго предложения - со значениями в относительных единицах (процентах), за 100% берем максимальное значение индикатора на рассматриваемой истории, за 0% берем минимальное по значение индикатора на рассматриваемой истории, отдельно для каждого периода. Реализация индикатора как во второй версии (регулируемый период для каждой PVACD и вывод разности/гистограммы в одно окно). При этом отпадает вопрос с коэффициентом приведения, результат, как мне кажется, будет тот же. Непонятно. Как возможно рассчитать значение одновременно и в абсолютной и в относительной единицах? Покажите пример расчета.

Andrey: Добрый день. Я предложил пока отложить работу с индикатором в абсолютных величинах и перейти ко второму пункту моего предложения: отображение в относительных величинах. http://f5.s.qip.ru/dD49eBKb.png В приведенном примере для "быстрой" кривой с периодом 50 максимум 0.86221, минимум -0.45914 (рассматриваемая история в пределах скрина), за 100% берем максимальное по модулю значение 0.86221, 0 соответствует 50%, -0,86221 соответствует 0%, пересчитываем все значения этой кривой из абсолютных значений в относительные. Так, значение -0.45914 будет соответствовать 50%-50%/0.86221*0.45914=23,3742% Для "медленной" кривой (период 100) максимум 1.16895, минимум -0.23499. Значению 1.16895 соответствует 100%, значению -0.23499 соответствует 50%-50%/1.16895*0.23499=39,9487% С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: рассматриваемая история в пределах скрина Получается, что показания индикатора будут различны при различных масштабах окна: один бар влево или один бар вправо - все меняется. Такой подход никуда не годится. Попробуйте перейти к относительным величинам, основываясь на более прочном фундаменте. Предложенный вариант неимоверно зыбок. При его реализации показания индикатора будут изменяться покруче, чем у большинства перерисовывающихся индикаторов.

Andrey: Историю в пределах скрина я описал для пояснения алгоритма расчетов, брать нужно достаточно большую историю (10 000 баров?), такой, чтобы в неё попадали хотя бы два очень серьезных максимума, а т.к. период таких максимумов в той или иной степени повторяется, перерисовка во-первых не будет постоянной, а во-вторых не будет глобальной. Как вариант, возможна перерисовка только при появлении нового максимума, до тех пор запоминается последний из имевших место быть, независимо от отображаемой истории.

Scriptong: Andrey пишет: перерисовка во-первых не будет постоянной, Достаточно того, что она будет. Ведь все это приведет в итоге к тому, что спустя продолжительное время пользователь посмотрит на историю и скажет: "Как замечательно отображает индикатор историю в этом месте!" Но это будет самообман, т. к. в момент формирования этого участка истории таких показаний индикатора не было - они появились позже. Главное требование к любому индикатору: показания, которые индикатор сейчас отображает для последнего сформированного бара (бар с индексом 1) должны оставаться точно такими же, в любой другой момент будущего. В противном случае это не индикатор, а игрушка (или средство для обмана доверчивых трейдеров и новичков).

Andrey: Добрый день. Согласен с Вами абсолютно во всем, сам это прекрасно понимаю, и предложение исходило исключительно из простоты реализации при сохранении достаточной наглядности. Пожалуй только одно замечание: со временем отображение может только ухудшаться, т.к. возможно появление новых экстремумов, т.е. ситуации, когда пользователь посмотрит на историю и скажет: "Как замечательно отображает индикатор историю в этом месте!" при том, что она (ситуация) не была прорисована в момент формирования, быть не может. Отображение было и в момент формирования, при перерисовке же возможно некоторое ухудшение ситуации при формировании новых экстремумов. Кроме того, примерно такой же принцип (использование максимальной и минимальной цены за последние N периодов) используется в индикаторе Стохастик, и особо никого не смущает то, что применяемые при расчете максимумы/минимумы изменяется с течением времени. Предложений три: 1. Уже упомянутый алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов - за последние N периодов, без перерисовки. 2. В версии с относительными величинами использовать алгоритм расчетов, аналогичный расчету RSI- анализируется скользящие средние к обеим PVACD, расчет анологичен расчету RSI. 3. Доработать версию индикатора с абсолютными величинами (вторую), добавив во внешние параметры индикатора коэффициент приведения, на который делятся/умножаются показания одной из PVACD. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: Доработать версию индикатора с абсолютными величинами (вторую), добавив во внешние параметры индикатора коэффициент приведения, на который делятся/умножаются показания одной из PVACD. Это понятно и реализовано в третьей версии. Параметр "Коэффициент умножения значений быстрой линии". Первые два предложения практически непонятны. Нужны подробности.

Andrey: Добрый день. 1. Алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов аналогичен расчету индикатора стохастик, для каждого PVACD рассчитываем за последние N периодовтолько "быструю" (% К в терминологии стохастика) кривую, "медленную" (%D) пока не рисуем, может быть позже, для однопериодного индикатора PVACD, т.к. появились сомнения в целесообразности двухпериодного PVACD, но для чистоты эксперимента предлагаю все же продолжить работу с двумя PVACD, для каждой из которых рассчитываем %K_PVACD — PVACD в относительных единицах, аналог быстрого стохастика. Отображение как и раньше, оба графика в одном окне, там же гистограмма разности значений. Формула расчёта: %K_PVACD =(C_t - Ln)/(Hn - Ln) * 100, где C_t — цена закрытия текущего периода Ln — самая низкая цена за последние n периодов Hn — самая высокая цена за последние n периодов 2. Для второго варианта расчета применим формулу расчета RSI click here Отображение обоих графиков в одном окне, там же гистограмма разности значений. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: 1. Алгоритм определения применяемых при расчете экстремумов аналогичен расчету индикатора стохастик, для каждого PVACD рассчитываем за последние N периодовтолько "быструю" (% К в терминологии стохастика) кривую, "медленную" (%D) пока не рисуем, может быть позже, для однопериодного индикатора PVACD, т.к. появились сомнения в целесообразности двухпериодного PVACD, но для чистоты эксперимента предлагаю все же продолжить работу с двумя PVACD, для каждой из которых рассчитываем %K_PVACD — PVACD в относительных единицах, аналог быстрого стохастика. Отображение как и раньше, оба графика в одном окне, там же гистограмма разности значений. Формула расчёта: %K_PVACD =(C_t - Ln)/(Hn - Ln) * 100, где C_t — цена закрытия текущего периода Ln — самая низкая цена за последние n периодов Hn — самая высокая цена за последние n периодов Четвертая версия. В ней убрана гистограмма разности, т. к. значения индикатора теперь находятся в пределах от 0 до 100% (отсутствует возможность отображения отрицательных значений).

Andrey: Добрый день. http://f6.s.qip.ru/dD49eBUm.png На индикатор накинул ЕМА, стало значительно интереснее, как мне кажется. Предложения: 1. Все таки вынести гистограмму (в четвертой версии индикатора), ноль можно совместить с 50 % или в отдельное окно, пусть индикатор отображается в двух окнах. Повторюсь, есть сомнения в необходимости и второго графика в одном окне, и гистограммы, но прежде чем отказаться от них, хотелось бы доработать эти варианты, чтобы потом не грызли сомнения. Гистограмма может оказаться полезной для обозначения окончания тенденции - максимальное/минимальное значение при уменьшении/увеличении PVACD с бОльшим периодом - выход из сделки. 2. В четвертой версии индикатора отображать кроме PVACD скользящие средние к ним - смотри скрин. Плюс гистограмму для скользящих средних (лучше в отдельное окно). 3. Период расчета относительных значений индикатора сделать отдельно для каждой PVACD, иначе при появлении экстремальных абсолютных значений (граница суток, выходные, гэп) PVACD с мЕньшим периодом надолго выпадает из работы, а при уменьшении периода расчета относительных значений PVACD с бОльшим периодом становится неинформативна. С уважением.

Scriptong: В пятой версии: 1. Гистограмму удалось добавить. Правда, в MQL4 гистограмма индикатора в отдельном окне отображается только от нуля (либо вверх, либо вниз). Поэтому решение возникло следующее: значения линий уменьшены на 50. В итоге они оказались в пределах от -50 до +50 вместо 0 - 100. Гистограмма также претерпела изменения в связи с масштабом. Ведь ее значения в крайних положениях могут изменяться от -100 до +100. А так как такого интервала у нас нет, то пришлось в два раза уменьшить ее реальные значения. В итоге значение -50 это реальные -100, а +50 - реальные +100. 2. Периоды расчета относительных значений разделены на два параметра: для быстрой и для медленной линий отдельно. Средние не добавлены. На мой взгляд, слишком много линий. Если же говорить об отдельном окне, то один индикатор не может создать для себя еще одно окно. Второе окно - это уже другой индикатор.

Andrey: Добрый день. http://shot.qip.ru/00rjkI-6dD49eC2E/ Предложения: 1. На график вместо PVACD выводить скользящие средние - они сглаживают шумы. Разность значений скользящих средних выводим в гистограмму. Пример на скрине в верхнем окне (без гистограммы), и не нужно выводить PVACD, чтобы было меньше линий. 2. Оставляем одну PVACD и на неё накидываем скользящую среднюю - получается аналог стохастика. (В нижнем окне на скрине). Это два разных индикатора. С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: 1. На график вместо PVACD выводить скользящие средние - они сглаживают шумы. Разность значений скользящих средних выводим в гистограмму. Пример на скрине в верхнем окне (без гистограммы), и не нужно выводить PVACD, чтобы было меньше линий. Шестая версия

Andrey: Добрый день. Andrey пишет: 2. Оставляем одну PVACD и на неё накидываем скользящую среднюю - получается аналог стохастика. (В нижнем окне на скрине). Предлагаю к этой версии добавить параметр, аналогичный параметру стохастика замедление - т.е. на скользящую среднюю, накинутую на PVACD (метод расчета Simple, период - соответствует параметру "замедление" стохастика), накинкть скользящую среднию (метод расчета Exponential, период - соответствует параметру %D стохастика), PVACD отображать не нужно. http://f6.s.qip.ru/dD49eC9c.png С уважением.

Scriptong: Andrey пишет: Предлагаю к этой версии добавить То есть все остальные предложения, которые Вы оставляете, но я просто не успел обработать, Вас уже не интересуют? Если да, то, видимо, придется мне так и действовать - просто ждать после очередного предложения несколько дней, пока в нем просто отпадет надобность

Andrey: Надобность не отпала, дополнение относится к последнему предложению, его же дополняет. Меня просто смущает количество индикаторов, вот и решил чуть оптимизировать процесс. Но не возражаю и против пошагового движения. А из неотработаных предложений, кроме последнего, у нас осталось только одно Andrey пишет: Для второго варианта расчета применим формулу расчета RSI Так что вроде бы итак идет все в рамках обозначенного плана, ну да, возникают по ходу порывы вдохновения, так ведь для того и делаем, чтобы посмотреть что получится, и без промежуточных вариантов никак, ну разве их поменьше постараться создавать.

Scriptong: Andrey пишет: Но не возражаю и против пошагового движения. Золотые слова. Давайте и будем их придерживаться.

Scriptong: Andrey пишет: 2. Для второго варианта расчета применим формулу расчета RSI Очередная версия

Andrey: Добрый день. Не успел скачать файл, отправьте пожалуйста еще раз. Спасибо.

Scriptong: Еще раз

Andrey: Добрый день. Регулярно возвращаюсь к индикаторам в этой ветке, и как то все не мог понять, почему невнятные результаты получаются. Сегодня, можно сказать, снизошло озарение. При расчете индикатора мы делим пройденный ценой путь на объем на этом интервале. В итоге получаем не плотность рынка, а "РЫХЛОСТЬ" - чем больше полученное значение, тем меньше сопротивление рынка. Для получения плотности нужно объем делить на пройденный путь. return ((Open[leftIndex] - Close[index]) / g_point) / volumeAv; Так выглядит эта функция в индикаторе. Попробовал переписать вот так: return volumeAv / ((Open[leftIndex] - Close[index]) / g_point); Но в окне индикатора ничего не отображается. Просьба посмотреть, что я делал не так. Считаю, что данная тема заслуживает продолжения.

Scriptong: Andrey пишет: Но в окне индикатора ничего не отображается. В окне - не отображается, а вот в журнале - ошибка: 2017.10.29 16:04:19.089 PVACD_v7 GBPUSD,M30: zero divide in 'PVACD_v7.mq4' (243,22) Ведь перед выполнением операции деления нужно убедиться в том, что знаменатель не равен нулю. PVACD_v7

полная версия страницы