Форум » Индикаторы » Индикатор Quantum » Ответить
Индикатор Quantum
Genry: Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения перекупленность или перепроданность рынка. Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading. Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка
Genry: С мая 2016 пробую торговый подход на 3-х индикаторах: Квантум, PFE и мтфRSI (или мтфStoch) с трех периодов, обычно m5, m15, H4. Подход не без проблем, но достаточно хорошо фильтрует ранние сигналы Квантума и уменьшает просадки. Пары для торговли подобрал с широким флетовым коридором: AUDCAD audchf eursek gbpnzd nzdcad nzdchf nzdsgd nzdusd usdcad интересно, но под вопросом: audjpy euraud gbpchf usdsek xagusd xauusd Набралась некоторая статистика - буду оформлять и выкладывать. Возможно результат будет интересен Игорю и появится статья. С 5 по 19 октября 2016 С 5 по 25 октября 2016
Scriptong: Genry пишет: Возможно результат будет интересен Игорю Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах). Затем можно будет посмотреть, как хорошо фильтруют друг друга SlpashAndShelf и Quantum. Вот с этим моментом еще не определился, т. е. как именно они должны друг друга фильтровать. Ведь возможных вариантов подхода к этой теме достаточно много.
Genry: Scriptong пишет: Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах). Мне тоже интересно это решение, так как оно позволяет добавить к данному методу расчет по Фибо сектора запрета на обработку сигналов Квантума о котором я уже писал. В данном случае мною движет желание поделиться вполне рабочей информацией по методу который полгода дает положительный результат в автоматической торговле.
Genry: Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE. Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год): используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина. Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы. Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA. На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности. На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.
Genry: Второй индикатор анализирует среднее значение показаний RSI или Стохастика на трех ТФ. Сигнал появляется когда средняя входи в зоны перекупленности\перепроданности. Скрины сделок: audcad m5 c 01фев по 21 сентября 2016 Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.
Scriptong: Genry пишет: Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход. Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.
Genry: Scriptong пишет: Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов. Игорь, в текущей версии советника уже уйма настоек которые учитывают эти нюансы. Я не стремился показывать наилучшие варианты, т.к. метод стабильно дает приемлемый для торговли результат. Скрины были взяты из архива как первопопавшиеся, вот другой получше - с 0102 по 210916, начальный депозит 500$, max DD 240$. Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.
Scriptong: Genry пишет: Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума. Просто Вы акцентировали внимание на результатах тестирования. Вот я о них и отзываюсь. Хотя, конечно, дело это неблагодарное и во многих случаях пустое. Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.
Genry: Scriptong пишет: Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.
Scriptong: Genry пишет: Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума. Порылся в теме и нашел описание самой системы: Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE. Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год): используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина. Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы. Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA. На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности. На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE. Это все? Или есть что-то "поглубже"?
Genry: Scriptong пишет: Это все? Или есть что-то "поглубже"? Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic. Когда такая средняя входит в экстремальные зоны перекупленности\перепроданности - это означает что как минимум 3 периода готовы к развороту. Например, если торгую на м5, тогда для расчета средней беру показания RSI c m5, m15, H4. Помимо учета экстремальных зон средней для каждой кривой индикатора МОГУТ учитываться собственные зоны перекупленности\перепроданности, т.е. 4 пары границ: для средней и трех кривых. При таком алгоритме можно получит дополнительные возможности: 1. Более строгий сигнал, если проверяется нахождение в перекупленности\перепроданности и средней и, например, кривой старшего периода - Н4 в зоне +85 и +15. 2. Менее строгий сигнал, когда можно взять значение средней с зонами 70 и 30 и вхождение м15 в зону 80 и 20.
Scriptong: Genry пишет: Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic. Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов
Genry: Scriptong пишет: Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших ТФ по отношению к торгуемому. Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер . Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших ТФ по отношению к торгуемому. Про ИЛИ я где-то пропустил, значит Genry пишет: Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими. Genry пишет: Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний. Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.
Genry: Scriptong пишет: Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ. Да, именно среднюю от 3-х ТФ. Scriptong пишет: Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими. Фрагмент оптимизации audcad_m5_с 010216 по 110916. Порог индикатора PFE 0.2- 0.3 - при таком уровне фильтрации сигналов достаточно . Стартовое депо 500$. [pre] № 2446 5433.33 694 2.07 7.83 1346.67 48.17% 0.16 2954 4451.95 1178 1.72 3.78 1168.52 48.98% 0.14 2677 4283.00 804 1.82 5.33 1425.54 49.05% 0.15 2570 3978.00 608 2.05 6.54 1476.17 48.67% 0.14 2569 3845.47 669 1.90 5.75 884.47 48.42% 0.16 2436 3824.50 1058 1.57 3.61 1678.35 39.61% 0.11 2041 3806.01 1178 2.09 3.23 1095.45 48.25% 0.13 2959 3675.29 1164 1.48 3.16 1670.05 42.58% 0.10 2825 3646.52 1130 1.63 3.23 1014.05 49.84% 0.13 2504 3631.38 1115 2.09 3.26 1038.67 48.14% 0.13 2939 3583.73 609 1.94 5.88 1304.60 49.00% 0.13 2703 3561.90 804 1.74 4.43 1111.77 46.64% 0.16 2252 3560.41 804 1.74 4.43 1111.38 46.64% 0.16 2014 3558.81 1082 2.08 3.29 1037.31 48.62% 0.13 2775 3556.49 804 1.74 4.42 1110.19 46.62% 0.16 2952 3552.61 804 1.74 4.42 1108.91 46.60% 0.16 2768 3470.45 1145 2.01 3.03 1035.34 47.97% 0.13 2848 3460.70 778 1.75 4.45 1109.61 48.52% 0.16 2956 3456.16 1048 2.07 3.30 1034.21 49.18% 0.13 2806 3450.40 757 1.77 4.56 1108.98 48.69% 0.16 2458 3447.86 1130 1.55 3.05 960.68 49.79% 0.13 2789 3439.21 1039 1.63 3.31 1015.99 48.68% 0.13 2384 3391.95 741 1.77 4.58 1111.20 48.12% 0.16 2285 3388.14 1072 1.56 3.16 963.56 47.68% 0.13 2984 3336.15 724 1.77 4.61 1108.25 49.58% 0.16 2274 3297.74 717 1.77 4.60 1110.91 49.98% 0.16 2872 3225.94 568 2.27 5.68 1216.93 43.81% 0.15 2770 3219.64 1039 1.54 3.10 962.82 48.78% 0.13 2930 3216.53 558 2.29 5.76 1215.47 43.46% 0.15 [/pre]
полная версия страницы