Форум » Индикаторы » Индикатор Quantum » Ответить
Индикатор Quantum
Genry: Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения перекупленность или перепроданность рынка. Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading. Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка
Genry: [Фрагмент обсуждения по теме с другого форума] Vassiliy пишет: При безоткатных движениях сетка закрывается по противоположному сигналу в минус. Возможно-ли вставить проверку на закрытие только по сигналу (не важно какой по счету) при профите сетки >0. DENYA пишет: Кстати да, потенциально это должно увеличить устойчивость системы. Добавить правило: При появлении обратного сигнала идет проверка по балансу и эквити: 1. Если эквити больше баланса - то вся сетка закроется и откроется противоположная (открытие противоположной сетки соответственно по настройкам советника) 2. Если эквити меньше баланса - то сетка не закрывается, противоположная НЕ открывается. Ждем следующего сигнала (сигналы либо с каждой новой свечкой, либо в одном из модов по текущей стоимости). Genry пишет: Вход в рынок важен, но выход - еще важнее. Если пропустить сигнал на выход, то следующий сигнал может дать дядя Коля . На скрине слева - серия сигналов в селл, под пунктирной линией - все закрывающие сигналы в бай и ни один из них не даст закрыть сетку в плюс. По имеющемуся предложению мы их пропустим, а последующее продолжение бычьего тренда при увеличении объема ордеров счет переживет??? По условиям у нас итак уже минус. И следующий сигнал в бай опять не сильно отошел от линии, хотя при увеличенных лотах верхних ордеров скорее всего даст плюс. Вывод: надо фильтровать сигналы на вход. Вот, кстати, участок графика EURUSD который я использую для тестирования таких ситуаций : с 2 по 4 июня 2015. Если сет проходит этот участок, то он отбирается как перспективный. Следующий - 27 июля 2015. При тестах на этих днях становится понятно насколько правильно подобрано увеличение объема ордеров , но лучше в такие дни посидеть на заборе.
Mirostoses: Необходимость резать убытки - это часть работы совы. Как я думаю. Но увеличение лота может свести эти убытки на первом скрине к минимуму. Может есть хорошие значения для периода стохастика? Вот для GPB/JPY http://shot.qip.ru/00ON6O-5Wd8G0W8d/
Scriptong: Mirostoses пишет: Может есть хорошие значения для периода стохастика? На мой взгляд, тут дело не в периоде того или иного индикатора, т. к. это всегда подстраивание под историю, которая вряд ли повторится. Хотя, конечно же, элементами подбора не стоит совсем уж брезговать. Тут главное не заиграться. Проблема, как выше заметил Genry, в том, что нужно еще и вовремя закрыть сделку. А с этим пока еще много вопросов.
Genry: Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро ветка "QUANTUM LONDON.INC (индикаторная сетка-усреднитель GBPUSD M1)" author Vassiliy: Получился более менее вменяемый сет за 2015г. Хочу обратить внимание, исключил полностью торговлю после 15-00. При таких настройках просадочных получаются 4 сетки в году: 12.08._ Начало открытия 10.17sell 21.08._ Начало открытия 13.00sell 18.09._ Начало открытия 13.36bay 21.09._ Начало открытия 12.09bay Хочу найти, что дало безоткат в это время. Подскажите где смотреть архив новостей, чтобы исключить такие дни из торговли. Исключив же время, падает прибыльность. Я думаю легче исключить "просадочные дни". Нужно понять какие. При остановке советника в такие дни он без напряга проходит год при депо 2000 и снятии после каждых 100%.
Scriptong: Genry пишет: Еще несколько "критических дней" на М1 для проверки данной стратегии с ТрайдЛакиПро Да, действительно, если исключить безоткатные движения, то стратегия станет Граалем. Но, впрочем, как и всякий другой Мартингейл или сеточник, для которых такие движения как раз и убийственны. Удивляет, что author Vassiliy свято верит в то, что подобные движения где-то анонсируются Но решение проблемы имеется. Причем оно не является секретом или каким-либо гениальным ходом: прибыльные сделки должны превышать в абсолютном значении убыточные сделки. Это позволит чаще ошибаться при входе в сделку, но при этом оставаться в прибыли. Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации.
Genry: Scriptong пишет: Дело лишь, как всегда, в нахождении баланса количества ошибок и величины прибыли для каждой конкретной рыночной ситуации. Пока по моим наблюдения прилично отрабатывает фибо-канал вокруг машки. Слабое место этой стратегии проявляется при входе в рынок на формировании первой волны. Так как вторая волна не обновляет начальный экстремум (нулевую точку) первой волны, то Квантум не дает обратный сигнал и эти позиции попадают на безоткат 3 волны. Аналогичная ситуация с 4 волны на 5. Думаю посмотреть как Квантум будет взаимодействовать с Вашими фибо-индикаторами из статей о Волновой теории По любому, до включения советника надо делать анализ старших ТФ последовательно исключая ситуации о которых я написал.
Scriptong: Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами. По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием.
Genry: Scriptong пишет: По системе Quantum у меня вектор такой: уменьшить количество сигналов так, чтобы хватало для входа одной сделкой с разумным, но небольшим, стопом и с достаточно ощутимым профитом. Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра. Можно входить несколькими ордерам, как в том-же снайпере и закрывать их частями: первый тейк (сейф), второй тейк и далее по обратному сигналу (или стопу ). На скрине 23 сигнала квантума, но ордера открывал только по трем, которые отмечены внизу. Киосотто тоже дает дополнительную информацию: если входить на сигналах сильного киосотто, то даже если тренд не развернулся и была только коррекция - можно перенести СЛ и выйти в безубытке или с мизером. Начальную версию советника я уже разработал и протестировал. Увидел все слабые места, как на ладони. В итоге сформировались идеи по преодолению этих проблем. Теперь дело за следующей реализацией и тестированием. Обнадеживающий процесс На трайдлакипро вышла версия 1.6.1. мод10 ЕА от Staxisa, вполне приличная. Но к сожалению они сейчас не идут путем улучшения качества сигналов квантума, пока идеи связаны с их обработкой.
Scriptong: Genry пишет: Игорь, еще раз покажу скрин с каналом в качестве фильтра К сожалению, не умею восхищаться подобными рисунками . Я просто не понимаю, что на нем изображено. Речь о каком-то канале, но акцент сделан на сигналах индикатора Киосото. Это индикатор вижу (и слышу о нем) впервые. Буду смотреть его код.
Genry: Я разместил индикатор Киосотто на ФорексФактори. Было небольшое обсуждение его совместной работы с индикатором Квантум. Killian19 нашел ошибку в логике его работы: надо изменить условие с >= на > (убрать проверку на равенство). With n starting at 1 and kolichestvo being 0 we take a look at the RSI of bar 1 and 0. 0 lays in the future so this is where the indicator will fail us. Chaning the n >= to > we get the correct values. [pre]i = 1 j = 0; shift=1 datetime date = iTime(Symbol(), 0, shift); int bsht = 1; int kolichestvo = 1 - 1 = 0 for (int n=bsht;n>=kolichestvo;n--) { double ii = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,n); [/pre]
Genry: Еще одним результатом обсуждения на ФФ было предложение от Kilian19: I am happy that the time spend accomplished something. I usually stay away from such kind of conversation as they usually always turn out the same but I got into the swingspot / quantum method over a year ago and pretty much liked the idea. If we take the tweaked indicator and look for divergence of bars next to each other we still get some pretty nice entries. This type of system requires to cut as many false signals as possible and to get as late into the trend as possible and it seems like this accomplishes both tasks pretty well Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного входа в рынок. Я тоже использовал эту особенность Киосотто, но брал диапазон пошире:
Scriptong: Genry пишет: Т.е. часто в конце серии сигналов Квантума, перед разворотом, Киосотто дает сигнал дивергенции. Это можно использовать для своевременного входа в рынок. Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли?
Genry: Scriptong пишет: Третий сигнал на первом рисунке - конвергенция. Не так ли? Трудно сказать, это скрин от Kilian19, видно плохо - сигналы квантума закравают бары, наверно
Genry: Версия Киосотто в варианте Kilian19: [pre] //+--------------------------------------------------+ //| | //| Based upon Kiosotto Kilian19@FF | //+--------------------------------------------------+ #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 clrRed #property indicator_color2 clrGreen #property indicator_width1 2 #property indicator_width2 2 extern int dev_period = 150; extern int bars = 1000; double ExtMapBuffer1[]; double ExtMapBuffer2[]; int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer1); SetIndexLabel(0,"SELL"); SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM); SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2); SetIndexLabel(1,"Buy"); return(0); } int start() { int limit = Bars-IndicatorCounted(); if (limit > bars) limit=bars; for(int i = limit; i >= 0; i--) { double TSBUL = 0; double TSBER = 0; double globalHigh =0; double globalLow = 9999999; for(int j = 0; j<dev_period; j++) { int shift=i+j; double rsi = iRSI(Symbol(),0,dev_period,PRICE_CLOSE,shift); double high = iHigh(Symbol(), Period(), shift); double low = iLow(Symbol(), Period(), shift); double close = iClose(Symbol(), Period(), shift); double power = rsi * close; if (high > globalHigh) { globalHigh = high; TSBUL += power; } if (low < globalLow) { globalLow = low; TSBER += power; } } ExtMapBuffer1[ i] = TSBER/TSBUL; ExtMapBuffer2[ i] = TSBUL/TSBER; } return(0); }[/pre]
Sergey: Genry пишет: Версия Киосотто в варианте Kilian19: Ошибка: нужны квадратные скобки от i ExtMapBuffer1|i| = TSBER/TSBUL; ExtMapBuffer2|i| = TSBUL/TSBER;
полная версия страницы