Форум » Индикаторы » Построение уровней Фибоначчи на заданном интервале » Ответить
Построение уровней Фибоначчи на заданном интервале
Andrey: Добрый день. Примерно год назад заинтересовался темой автоматизации торговли по методу Комплексного анализа Фибоначчи (КАФ), автор Виктор Першиков. В двух словах идея такова - строим уровни Фибоначчи на различных временных интервалах, в местах концентрации уровней - потенциально разворотные зоны. Genry неоднократно описывал, как применяет похожий метод при анализе. Итогом этого этапа должен стать индикатор, который отображает зоны повышенной концентрации уровней ретросейментов, построенных на различных временных отрезках (от двух недель до двенадцати лет) - кластеры в терминологии автора. Найденные зоны можно использовать как самостоятельные сигналы, так и в качестве фильтра сигналов. Ну и само собой в авторской стратегии. На сегодняшний день есть индикаторы для построения ретросейментов (уровней) Фибоначчи, для построения внутренних паттернов ретрейсмента (терминология автора) и разворота на канале. Готов предоставить их к общему пользованию, ну и потихоньку двигаться к написанию советника по этой стратегии. Все индикаторы написаны разными программистами по моим ТЗ, но все с разного рода недоработками. Выкладываю индикатор для построения ретросейментов, исполнитель выдохся на этапе перестроения при пробитии на обратной коррекции задаваемого уровня построенной Фибы - индикатор уходит в цикл. Это первый, самый базовый шаг во всей стратегии. В течении года я в ручном режиме пользовался различными инструментами этой стратегии, результат вполне даже устраивает, но уж сильно трудоемкий процесс, да и на графике после всех построений дремучий лес... С уважением. click here
Ответов - 29, стр:
1 2 All
Sergey: Andrey пишет: В двух словах идея такова - строим уровни Фибоначчи на различных временных интервалах, в местах концентрации уровней - потенциально разворотные зоны. Не стоит КАФ так упрощать. Скопление уровней само по себе ничего не значит. Andrey пишет: да и на графике после всех построений дремучий лес... Уверяю, пять трейдеров на пяти тайм-фреймах построят разные уровни и скопление у каждого будет свое. Нужны конкретные примеры с описанием.
Andrey: Sergey пишет: Скопление уровней само по себе ничего не значит. Полностью с Вами согласен. В данной стратегии значение имеет скопление определенных уровней, построенных по определенному алгоритму. Sergey пишет: Уверяю, пять трейдеров на пяти тайм-фреймах построят разные уровни и скопление у каждого будет свое. И с этим соглашусь. Только если трейдеры будут строить каждый по своему. Плюс метода в том, что четко прописан алгоритм построения - на каких временных интервалах, в каком направлении, какие инструменты используются, как происходит перестроение, и т.д. И при соблюдении этих правил пять трейдеров сделают одинаковые построения. Пожалуй единственный не регламентированный автором момент - что делаем при достижении какого либо кластера, в какой момент входим в сделку - по достижении кластера или при формировании сигнала (какого?), как ведем себя при появлении встречного сигнала при уже открытом ордере - выходим из сделки или открываем вторую (третью?) сделки, или отдаем приоритет сделке на старшем ТФ? Или той, которая уже близка к завершению? Для этого и нужен советник. Кроме того, в авторской версии торговля идет на достаточно больших ТФ, я с советником можно спуститься на малые таймфреймы, по крайней мере понять целесообразность этого. Считаю стратегию полностью готовой к автоматизации, на самом деле у меня готово полное ТЗ, но все целиком не вижу смысла выкладывать, я писал три месяца, сходу просто можно утонуть в деталях. Каждый блок вполне самодостаточен, и для восприятия более удобоварим. Поэтому я и выложил пока только самый первый шаг - построение уровней и кластеров. С уважением!
Sergey: Andrey пишет: Считаю стратегию полностью готовой к автоматизации, на самом деле у меня готово полное ТЗ, но все целиком не вижу смысла выкладывать, я писал три месяца, сходу просто можно утонуть в деталях. Каждый блок вполне самодостаточен, и для восприятия более удобоварим. Поэтому я и выложил пока только самый первый шаг - построение уровней и кластеров. В описании Andrey пишет: Строим ретросеймент по максимуму и минимуму цены в интервале заданной длины на заданном таймфрейме от текущей свечи. Направление построения ретросеймента в направлении движения цены на участке построения. Отрезок задается количеством свечей и ТФ, на котором идет подсчет, чтобы при смене ТФ уровни не перерисовывались. Определение экстремумов для построения уровней не может определяться количеством свечей. Грубейшая ошибка!!!!! Нужно полное описание с примерами, чтобы понять, где еще лежат подводные камни...
Genry: Мое сообщение в ветке Квантума по применению фибо от 14 декабря: http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=10633.msg327007#msg327007 Фибо-коррекции на usdcad : 61.8%, 76.4%, 88.2%. Выглядит как каша из линий, но как видите ... цена разворачивается. Можно отметить скопления и убрать остальное - получатся кластеры фибо. Потом переключить график на м5 , поставить ЕА и получить некоторый прогноз возможных разворотов цены. Темплейт usdcad_h4_141216_cluster.tpl в прицепе. Сегодня я сделал повторный скрин с того темплейта, прошел почти месяц - можно посмотреть как работают декабрьские фибо. На Н1: На Н4:
Andrey: Всем добрый день! Sergey пишет: Определение экстремумов для построения уровней не может определяться количеством свечей. Грубейшая ошибка!!!!! Хотел бы комментариев, почему такой способ построения Вы считаете ошибочным. Виктор Першиков в своей стратегии именно его и описывает - строятся уровни на отрезках от 13 лет до 2 недель. Чем плох способ задания отрезка для построения уровней в определении длинны отрезка для построения в свечах? Задавая этот параметр, мы можем на один график нанести разнопериодные построения одним индикатором, несколько раз накинутым на график с разным периодом. Ну а величину этих самых периодов для построения уровней мы и определим в свечах. ТЗ индикаторы КАФ
Sergey: Andrey пишет: Хотел бы комментариев, почему такой способ построения Вы считаете ошибочным. Сам подход не верен. Экстремумы определяются рыночной ситуацией, а это может быть и 20 и 40 и какое угодно количество свечей на одном и том же ТФ. В какой-то из тем мы это уже обсуждали. Я давно читал КАФ, перечитывать нет времени, но не помню, чтобы автор строил сетку по количеству свечей. Это ваше изобретение....
Andrey: Sergey пишет: Я давно читал КАФ, перечитывать нет времени, но не помню, чтобы автор строил сетку по количеству свечей. Это ваше изобретение... А вот как у автора стратегии: "В КАФ применяются следующие обозначения: месячный тренд, недельный тренд, дневной тренд, четырехчасовой тренд и часовой тренд. Эти обозначения применяются, когда мы говорим о том тренде, который определен на выбранном нами таймфрейме. Разумеется, данные таймфреймы не говорят о том, что, например, тренд по месяцу лежит в границах одного календарного месяца. Сроки жизни, принятые в Комплексном анализе Фибоначчи, следующие: • месячный тренд – 13 лет (точка отсчета для построения - 2001 год) • недельный тренд – 6 лет • дневной тренд – 2 года • четырехчасовой тренд – 6 месяцев • часовой тренд – две недели" Sergey пишет: Экстремумы определяются рыночной ситуацией, а это может быть и 20 и 40 и какое угодно количество свечей на одном и том же ТФ Тогда уж нужно говорить, что вся стратегия КАФ неверна, т.к. построения там идут на заданных временных отрезках. Я предлагаю определение отрезка построения по свечам использовать для стандартизации построения.Скажем, говорит автор, что строим на отрезке 6 месяцев - это 150 свечей на D1 или 900 свечей на Н4. При таком подходе при переключении таймфрейма построения не будут изменяться.
Sergey: Andrey пишет: А вот как у автора стратегии: Похоже вы не вникли в методику построения уровней по КАФ. Читаем дальше...... Для того, что бы построить ретрейсмент, необходимо следовать следующему алгоритму: • Определить сроки жизни тренда на интересующем нас таймфрейме. • Обнаружить наивысший максимум и наименьший минимум в определенном временном интервале. • Построить ретрейсмент Фибоначчи, с учетом правила пробоя уровня 61.8%. Если коротко, то согласно выше изложенного, экстремумы для построения ретрейсмента могут не совпадать с экстремумами периода. Техника изложенная автором применима для визуального анализа (ручной метод). Период, который определяет автор - это временной отрезок на котором ищется тренд путем ряда перестроений, а не по мах и мin, как в вашем ТЗ. В чистом виде эту технику не возможно положить на алгоритм в основном, как мне видится, по трем причинам: Нужны четкие стартовые условия определения первых экстремумов построения ретрейсмента, алгоритм расчета срока жизни тренда и четкие условия перестроения ретрейсмента по истечении срока жизни тренда. Коков выход? Предлагаю подробно с картинками описать несколько примеров построения ретрейсмента по методике автора. Подробно описать почему выбраны те или иные начальные экстремумы, как и почему происходит перестроение или отмена тренда. Возможно это натолкнет форумчан на мысли построения алгоритма.
Andrey: Genry, так выглядит анализ по КАФ USDCAD на 14 декабря- красная вертикальная линия. click here Сейчас нужно убегать, через час вернусь, допишу комментарии к построению.
Andrey: При построении использовал уровни 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. Во всяком случае у Першикова так. Я добавляю еще 76,4%. Эту пару я не торгую, накинул уровни так, как в стратегии. При это уровни 23,6 и 38,2 не являются ключевыми, важно помнить при анализе полученных кластеров. Получилось три фибы. Фиба на 13- летнем периоде после перестроения совпала с 6-ти летней, 2-летняя с 6-ти месячной. Еще накинул два расширения. Описание начинаю сверху вниз. Кластер на 1,38400 - образован уровнем 61,8% двухлетней фибы и 161,8% расширения на восходящем с мая 2016 года тренде. Попробую предположить, что до туда будем расти. Кластер на 1,35700 - образован уровнем 50% двухлетней фибы и 123,6% расширения на восходящем с мая 2016 года тренде. Отработал два раза. Оба кластера сформировались в середине мая 2016 года. Кластер на 1,33800 - образован уровнем 61,8% двухнедельной фибы, уровнем 23,6% шестимесячной фибы, 100% расширения на восходящем с января 2016 года тренде. Сюда же попадает 100% расширения на нисходящем с мая 2016 года тренде. Из ключевых уровней только 61,8 на двухнедельном тренде. Этот и три последующих кластера сформировались 14 декабря. Из них нет ни одного, где более одного ключевого уровня. Ну и отработали так себе. Следующий кластер сформировался в середине ноября. один раз отработал, уровень 61,8 расширения, слабый как сопротивление, является сильной поддержкой, когда цена возвращается к нему. попробую предположить разворот от этого кластера. А вот следующий кластер я не заметил, когда делал разметку. Уровень 23,6 - 1,3000, двухлетней фибы и 150 процентов расширения на этом же тренде. По Першикову при достижению ценой этого уровня сформируется паттерн на внутренних уровнях с целью на 61,8% - 1,38400. Самый нижний кластер сформировался в феврале 16 года. уровень 38,2 на 13- летней фибе, совпавшей с шестилетней и 200 % расширения - очень сильный кластер.
Andrey: Sergey пишет: Период, который определяет автор - это временной отрезок на котором ищется тренд путем ряда перестроений, а не по мах и мin, как в вашем ТЗ. В ТЗ: "Задаем параметр максимальной внутренней коррекции тренда, % между экстремумами, после которой считаем коррекцию новым трендом и ретросеймент перестраивается на экстремумы этого тренда. Если внутренняя коррекция тренда пробила заданный уровень, ретрейсмент перестраивается - необходимо взять следующий минимум или максимум, и вновь проверить, не пробит ли этот уровень локальной коррекцией, и т.д." кроме того, я выкладывал индикатор, который строит фибы, и даже перестраивается по достижении заданного уровня, но периодически уходит в цикл, правда спустя какое то время снова начинает строить правильно. Сейчас ссылка не активна, выкладываю снова. http://dropmefiles.com/KJ0sv Sergey пишет: В чистом виде эту технику не возможно положить на алгоритм в основном, как мне видится, по трем причинам: Нужны четкие стартовые условия определения первых экстремумов построения ретрейсмента, алгоритм расчета срока жизни тренда и четкие условия перестроения ретрейсмента по истечении срока жизни тренда. 1. Я решение этого вопроса вижу через анализ индикатором какого то количества баров истории до начала построения. Как в тестере. Скажем, равное отрезку построения. Тогда даже если случится более одного перестроения, мы придем к концу истории с правильно построенной фибой. Второй способ - вместо одной строить две фибы. Или три. Периоды построения - кратны числам фибоначчи. скажем 1000, 628 и 382 свечей. Тогда мы точно одной из фиб попадем в нужное по стратегии место. Но не красиво получается. С другой стороны сам Першиков говорил о вспомогательных фибах, на самые большие коррекции в тренде. 2 и 3. Пока не случилось пробития уровня 61,8% на отрезке построения. Sergey пишет: Подробно описать почему выбраны те или иные начальные экстремумы, как и почему происходит перестроение или отмена тренда К предыдущему графику USDCAD: 1. 13 лет. На этом отрезке минимум в ноябре 2007- 0,90350, максимум в январе 2016 - 1,46800 - отрезок АВ. Я выделяю два типа перестроений. Первый - это когда на отрезке построения цена один раз пробила уровень 61,8%. Тут все просто. Как только пробила цена уровень - перестраиваем фибу. Второй - когда перестроение происходит два и более раз. Здесь у нас происходит перестроение дважды. Оранжевыми прямоугольниками показаны места пробития уровней 61,8% соответствующих ретросейментов. Именно в этот момент и перестраиваем фибу. Если представить движение слева направо прямоугольника от точки А, то в какой то момент у нас был построен ретросеймент АС, затем он перестроился на CD, после очередного пробития стал BD. С остальными периодами аналогично. С уважением!
Sergey: Andrey пишет: Если представить движение слева направо прямоугольника от точки А, то в какой то момент у нас был построен ретросеймент АС, затем он перестроился на CD, после очередного пробития стал BD. С остальными периодами аналогично. Как алгоритмически найти точку С? Самый простой вариант - А С задать в стартовых условиях. Но лучше бы как то программно.....
Genry: Andrey пишет: Genry, так выглядит анализ по КАФ USDCAD на 14 декабря- красная вертикальная линия. День добрый, Андрей! Я изучал этот анализ по книгам Роберта Майнера и Роберта Фишера.... оба роберты Осталось совместить. Я на трейдлакипро выложил теплейт (usdcad_h4_141216_cluster.tpl - он по ссылке выше). Вы можете взять его и совместить Ваши построения с моими. Увидим что получится
Andrey: Добрый день, Genry. Нанес на шаблон мои построения. От первоначального моего варианта добавил синий прямоугольник, я этот кластер заметил позже, не стал перерисовывать вчера картинку. Andrey пишет: А вот следующий кластер я не заметил, когда делал разметку. Уровень 23,6 - 1,3000, двухлетней фибы и 150 процентов расширения на этом же тренде. Еще увеличил влево размер самого нижнего прямоугольника. Этот кластер актуален до сих пор. С уважением!
Genry: Andrey пишет: Добрый день, Genry. Нанес на шаблон мои построения. От первоначального моего варианта добавил синий прямоугольник, я этот кластер заметил позже, не стал перерисовывать вчера картинку. Отлично. Совпадение получилось достаточно плотным, но есть области которые у меня не отмечены. Возможно это связано с тем, что я редко строю фибо ниже Н4. Следующий мой шаг - это построение исторических линий разворота цены. Если эти линии совпадают с кластерами фибо, то вероятность разворота в этом диапазоне растет. Исторические линии нанесены с MN1 до Д1. Эти данные я использую при визуальном анализе. В советник "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-8-12[staxis]" добавлена возможность запрета построения сетки ордеров до пробития ценой некоторых уровней - их можно рассчитать или задать руками. Сейчас я использую последний вариант. Уровни беру от результатов этого анализа. Новый темплейт "usdcad_h4_141216_Fibocluster+History_MN1-D1.tpl" я добавил к сообщению по старой ссылке. http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=10633.msg327007#msg327007
полная версия страницы