Форум » Индикаторы » Индикаторы Тренда » Ответить

Индикаторы Тренда

Genry: "Наиболее очевидный критерий, по которому можно проводить анализ, это направление тренда. Другое дело, что определять это направление можно различными методами.", - Scriptong, статья "Что там, на другом таймфрейме?" Тренд ( в переводе с англ. trend – тенденция) – это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени Ветка создана для идей и реализаций индикаторов тренда. Можно сформулировать как у Игоря: "Определение направления тренда различными методами"

Ответов - 50, стр: 1 2 3 4 All

Genry: Scriptong пишет: Исходя из этих трех пунктов, возникают вопросы: 1. В месте, где указана т. 3, откатом в 10% не пахнет (он ниже). Отсюда и непонятность расположения этой т. 3. Игорь, это я неудачно сделал копию экрана - обрезался верх. Если вы посмотрите 18-19 дек-2012 года то там будет так: 2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)?

Genry: Метод 10% мне пришлось продумывать из-за ситуаций, когда индикатор не доходил до уровня закрытия сделки - у меня он был при пересечении от 0.9 до 0.95 СНИЗУ (это подбирается при оптимизации), т.к. при пересечении этого уровня СВЕРХУ потери были больше - в начальной версии индикатора было 0.5 Сверху и я оставил этот уровень как второй уровень генерации сигнала закрытия. Но зато иногда возникали вот такие подарки Кстати, для данного инструмента уровень меньше 0.9 и = 0.85

Genry: Scriptong пишет: 2. Что делать, если показания индикатора после стабилизации все же продолжают расти (как на рис)? Думаю надо закрывать позицию на 0.95. Первый импульс, в котором (как неоднократно говорил Евгений) участвуют ММ, его вершина достаточно хороша и вызывает приличный рост индикатора до 0.9 - 0.95. Можно поймать эту вершину, взять этот профит и успокоиться. Думаю развитие темы тиковых индикаторов в итоге даст нужный фильтр. для очень точного закрытия сделки. Вторую вершину частенько формирует толпа, которая хочет запрыгнуть в " Последний вагон уходящего поезда" - здесь индикатор может еще добавить, но цена .... она-то может стремительно упасть и пока мы увидим 10% на следующем баре откат уже может быть приличными. А мы лучше закроемся на первой вершине и попробуем открыть обратную сделку . Но окончательное мнение можно составить после проверки этих подходов - пока у меня нет такой статистики для анализа ------------------------------------------------------------------- ЗЫ. Кстати, Игорь, инструмент на верхнем скрине - золото, очень дружественно к статистическим методам, посмотрите его в тестере, это стоит потраченного времени. Нач.депозит 600$, лот - 1% (0.01 в начале графика и 0.07 в конце), позиций - до 5, т.е. мах.риск - 5%. А это летний "тонкий рынок" сегодняшнего дня, eurusd m15, открыто 5 позиций ...в итоге к вечеру проторговал 8 трейдов, из примечательных 64x2 и 54x2 пункта (1 закрылся по стопу, остальные - мелочь), что вполне приемлемо для такого узкого флета.


Scriptong: Genry пишет: Метод 10% мне пришлось продумывать из-за ситуаций, когда индикатор не доходил до уровня закрытия сделки - у меня он был при пересечении от 0.9 до 0.95 СНИЗУ (это подбирается при оптимизации), т.к. при пересечении этого уровня СВЕРХУ потери были больше - в начальной версии индикатора было 0.5 Сверху и я оставил этот уровень как второй уровень генерации сигнала закрытия. Да, кстати, правильно подмечено, что уровни 0.9 и выше линия индикатора часто не достигает, а сделку уже нужно закрывать. Рассчитывать на подарки (что цена заставит нырнуть индикатор до нуля, а потом все же дойдет до 0.9), на мой взгляд, не стоит. Тут, действительно, нужно придумать что-то другое. Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений. К сожалению, пока не могу полноценно участвовать в общении, т. к. недостаточно вник в эту тему. А для этого потребуется больше времени, которого пока нет. Так что заранее прошу прощения за то, что мои ответы в будущем будут носить несколько поверхностный характер.

Genry: Scriptong пишет: Тут, действительно, нужно придумать что-то другое. Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений. Да, распознать коррекция это или разворот было бы очень кстати .

Scriptong: Genry пишет: Да, распознать коррекция это или разворот было бы очень кстати Это всегда кстати. Я имел в виду, что в данном случае нужно рассмотреть вариант решения этой проблемы в свете показаний индикатора MCCS. К примеру, в одних случаях при падении показаний MCCS от 0.5 к нулю новый индикатор-фильтр ведет себя в одном ключе, а в других случаях - совершенно по-другому. То есть MCCS визуально одинаков при падении, а вот второй индикатор - различный. В идеале эта разница и должна указывать на смену тренда/коррекцию.

Genry: Scriptong пишет: К примеру, в одних случаях при падении показаний MCCS от 0.5 к нулю новый индикатор-фильтр ведет себя в одном ключе, а в других случаях - совершенно по-другому. То есть MCCS визуально одинаков при падении, а вот второй индикатор - различный. В идеале эта разница и должна указывать на смену тренда/коррекцию. Да, я веду поиски в этом направлении, поэтому так много разных индикаторов на скринах (я еще половину выкидываю, чтобы экран не забивали). Но статистические индикаторы тем и интересны, что опережающие и целый класс индикаторов на МА отпадают - прилично отстают. Напрашиваются объемы А пока о экстремумах руками подсказываю, через глобальную переменную if (GlobalVariableTime(gv_TD_State) >= Time[0]) { // если время установки переменной обновилось TrendDirectionGV = NormalizeDouble(GlobalVariableGet(gv_TD_State), 0); // считываем новый сигнал if (TrendDirection != TrendDirectionGV) { TrendDirection = TrendDirectionGV; } } Хотя Ваша формулировка, Игорь, упростила мне задачу. Я искал индикатор чтобы постоянно контролировать MCCS , а так мне надо найти что-то для экстримальной области 0.1 и 0.9. Спасибо за подсказку!

Genry: Scriptong пишет: Видимо, нужен какой-то показатель другого плана (то есть не этот же индикатор), который подскажет, является ли движение линии этого индикатора MCCS от 0.5 до 0 коррекцией тренда или его истощением. То есть можно будет сделать что-то типа характеристики "веса" линии для каждого из ее значений. Подбор кандидата начал с классики в ее современном исполнении индикатор-регулятор Master-Slave - измеряет и нормирует объемы, торговый диапазон TR и стандартную девиацию в произвольном временном окне Окно параметров: Source – источник для оценки волатильности. 0 – объем, 1 – ATR, 2 – стандартная девиация. Period – период источника. В случае объема – период его МА (как и TR). Window – ширина окна оценки в барах. Sensitivity – чувствительность в пунктах (в случае объема - в тиках). Отсекает «шумовые» колебания при значениях >0. Signal – период сигнальной линии. и на его основе Адаптивный Параболик SAR от Svinozavra В свое время читал у автора ( Уэллс Уайлдер), что AF SAR можно менять в диапазоне от 0.018 до 0.021, у стандартного SAR это не меняется (берет AF с 0.02 и чешет до 0.2), а в адаптивном - настраивается. О своем варианте Svinozavr пишет: Стандартный параболик имеет два параметра: Step - шаг фактора ускорения (AF) и он же его - AF - начальная величина. Maximum - максимальное значение AF. В предлагаемом индикаторе Step является функцией от волатильности, измеряемой индикатором _MasterSlave, специально предназначенным для целей адаптации др. индикаторов к характеру рынка. Параметр параболика Maximum я не трогал. Входной параметр параболика Step разбит на два - границы его изменения - StepFrom и StepTo. На этом отличия от стандартного параболика заканчиваются. Остальные входные параметры индикатора _SAR_Slave относятся к _MasterSlave. На скриншоте у автора приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2). Для наглядности в подокне выведен _MasterSlave. Без комментариев - все очевидно.

Scriptong: Genry пишет: На скриншоте у автора приведены стандартный (красный) параболик с параметрами (0.02, 02) и адаптивный (синий) параметрами (0.005 - 0.02, 0.2). Возможно, я в чем-то не разобрался, но, по всей видимости, имеем дело с неправильными выводами Svinozavr'a. Так, корректнее сравнивать показатели адаптивного SAR с показаниями стандартного SAR не по максимальной, а по минимальной отметке шага. В итоге получаем совершенно другую картину: Здесь синие точки - _SAR_Slave, желтые - PSAR... Нет желтых точек? Просто все они под синими И это не выдранный кусок истории, показывающий цену адаптивности. Вся история по EURUSD с 2009-го года такая.

Genry: Scriptong пишет: Так, корректнее сравнивать показатели адаптивного SAR с показаниями стандартного SAR не по максимальной, а по минимальной отметке шага. В итоге получаем совершенно другую картину: Умеете Вы, Игорь, настроить горячую голову на трезвый лад Я, правда пост отправил и уехал от терминала в пятничные автомобильные пробки, так что пока времени не было разобраться и посмотреть. Если будет чем дополнить - напишу позже

Genry: Scriptong пишет: Вторая версия индикатора 1. Обе линии имеют настраиваемый период. 2. Добавлена гистограмма разности значений линий. Чтобы оставить отображение только одной гистограммы, без линий, достаточно указать цвет "None" для первых двух буферов на закладке "Цвета" свойств индикатора. Andrey пишет: На скрине у индикатора периоды 25 и 100. Соображения: 1. Совпадающие экстремумы на двух разнопериодных PVACD на одном графике достаточно хорошо коррелируют с экстремумами цены. 2. Без приведения PVACD разность (гистограмма) не отражает реальной картины. Но при коэффициенте "быстрой" PVACD =1 (ну или при достаточно большой разности периодов) гистограмма нагляднее однопериодной PVACD (первая версия индикатора). Игорь, день добрый! Просматриваю развитие темы "Индикатор PVACD". Вот так выглядит скрин со второй версией индикатора PVAСD и MultipleSCorrelationCoefficient_Signals. Очень интересно совпадают циклы MultipleSCorrelationCoefficient_Signals и пересечения с нулевой линией гистограммы и медленной линии PVAСD - судя по всему они могут подтвердить цикл MultipleSCorrelationCoefficient_Signals и подсказать направление тренда. В еще одном окне индикатор Trend_Definition, который тоже справляется с задачей и показывает в каком направлении идет смена тренда MultipleSCorrelationCoefficient_Signals - делает именно то, что я пытался реализовать через "Метод 10%" , но иногда запаздывает PVAСD дает более ранний сигнал, но при флете "болтается" у нулевой линии. Гистограмма ведет себя интереснее, а может ей сигнальную линию добавить как у MACD?

Scriptong: Genry пишет: PVAСD Я бы насчет PVACD не спешил. Автор индикатора только еще разбирается в том, что же он хочет получить. Что-то, конечно же, наклевывается, но пока еще очень смутно. Со своей стороны занял выжидательную позицию: посмотрим, к чему придем, а потом, если "смутные подозрения" будут продолжать беспокоить, попробую реализовать их в виде своей точки зрения на подобные индикаторы.

Genry: Игорь, день добрый! Попался мне вот такой mtf- индикатор на основе Heiken Ashi ( forex-tsd) From an article made by BNP-Paribas it seems that we can have better representation with Heikin Ashi if we made the following modified Heikin-Ashi candlesticks as follows: a. haOpen, haHigh and haLow according to Dan Valcu formulas. b. haClose is calculated first according to the formula (Open+Close)/2+(((Close-Open)/(High-Low))*ABS((Close-Open)/2)), then smoothed with a 2 days (bars) trader adaptive moving average (could be a 3-period T3 moving average or a 2-period Kaufman moving average). Traditional Dan Valcu's formula: haClose = (O+H+L+C)/4 haOpen = (haOpen (previous bar) + haClose (previous bar))/2 haHigh = Maximum(H, haOpen, haClose) haLow = Minimum(L, haOpen, haClose) What Is haDelta? Heikin-Ashi is a price filtering technique based on modified open/high/low/close (OHLC) values. Its revolutionary charts reveal trends, consolidations and reversals in greater detail. A remarkable enhancement of this technique comes with the construction of haDelta, defined as the difference between haClose and haOpen. As a momentum indicator it can be used to alert for impending trend reversals but also as other momentum indicators. Since haDelta is a raw measurement of Heikin-Ashi candles, it is recommended to use it together with a short 3-bar simple average SMA(3). The examples in this article are an excellent practical guide for traders. As with any technique or strategy, haDelta and Heikin-Ashi in general, should be implemented with solid risk management rules. So here is the haDelta indicator. There is one addition to the original idea : BetterFormula parameter. If you set it to tru it will use the so called Better formula for heiken ashi calculation (it is described at this thread : Heikin Ashi (better formula) ), otherwise it will use the "classical" calculation. "Better formula" is a bit "faster" so if one plans to use this indicator for scalping it might be a good idea to turn the better formula on. Other than that, I think no additional explanation is needed : it is a classical value + signal line indicator and it can be used for entries on crosses of the 2 lines (along with 0 line crosses, of course : remember that 0 line cross of the value itself means that heiken ashi trend has changed) Вставил я его в этот советник, но сигналы его странно отрабатывают, примеры ниже. Возможно дело в том что он mtf. В моем случае он стоит на Н1 eurusd, а сигналы берет с Н4. И еще один вопрос: в сигнальной части закрыт комментарием код, где кроме пересечения дополнительным условием является расхождение кривых на некоторую величину HATresh, чтобы избежать ситуации флета, когда кривые идут практически соприкасаясь. Это условие написано корректно? if (((HAd1 > HAs1) && (HAd2 < HAs2))) { // && (MathAbs(HAd1 - HAs1) > HATresh)) { // delta пересекла сигнальную снизу вверх и отошла на Tresh - покупка Signal = 1; } else if (((HAd1 < HAs1) && (HAd2 > HAs2))) {// && (MathAbs(HAs1 - HAd1) > HATresh)) { // delta пересекла сигнальную сверху вниз отошла на Tresh - продажа Signal = -1; } Спасибо!

Scriptong: Индикатор не компилируется. Пришлось привести его в более-менее божеский вид. Да и после этого он приводил к фатальной ошибке. Исправлено. Исправления Genry пишет: Вставил я его в этот советник, но сигналы его странно отрабатывают, примеры ниже. Это распространенная ошибка при использовании мультипериодных индикаторов, которые берут данные с высших таймфреймов. Так, используя данные на баре №1 таймфрейма Н1, высока вероятность того, что на Н4 это бар №0. В итоге то, что берется с бара №1 сейчас, может иметь совершенно другое значение потом, на истории. В коде эксперта поставил Print для примера, который выводит совершенно другие значения, отличные от тех, которые потом видны на истории. Именно в этом и проблема - пресловутая проблема нулевого бара. Выхода два: 1. Делать отступы в барах, учитывая факт формирования бара высшего таймфрейма (функции iCustom при съеме данных с первого бара нужно передавать значения 1 или 4 для соотношения ТФ Н1/Н4, а не только 1). 2. Не использовать данные с высшего тайфмрейма при тестировании, передавая в iCustom нужный таймфрейм во втором параметре. Genry пишет: Это условие написано корректно? Написано то корректно. Но нужно понимать, что такой подход чреват пропуском пересечений - не все пересечения сразу дают нужную дельту. Новая позиция не откроется, но старая ведь не закроется. При этом тренд может пойти в сторону пересечения, дав нужную дельту. Но условие открытия уже не выполнится - нет пересечения.

Genry: Scriptong пишет: 1. Делать отступы в барах, учитывая факт формирования бара высшего таймфрейма (функции iCustom при съеме данных с первого бара нужно передавать значения 1 или 4 для соотношения ТФ Н1/Н4, а не только 1). Т.е. отсчитывать назад нужное количество чтобы попадать на сформировавшийся 1 бар тф Н4? Scriptong пишет: 2. Не использовать данные с высшего тайфмрейма при тестировании, передавая в iCustom нужный таймфрейм о втором параметре. Так, вроде понял это надо попробовать! Scriptong пишет: Написано то корректно. Но нужно понимать, что такой подход чреват пропуском пересечений - не все пересечения сразу дают нужную дельту. Новая позиция не откроется, а вот старая не закроется. При этом тренд может пойти в сторону пересечения, дав нужную дельту. Но условие открытия уже не выполнится - нет пересечения. Да, к сожалению это так. Придется на статистике смотреть, что дает больше убытка - сделка открытая на "слабом" пересечении или не закрытая из-за дельты. Буду пробовать. Это я продолжаю подбор фильтров о котором мы говорили выше Спасибо, Игорь, завтра буду разбираться дальше!



полная версия страницы