Форум » Индикаторы » Индикаторы Тренда » Ответить

Индикаторы Тренда

Genry: "Наиболее очевидный критерий, по которому можно проводить анализ, это направление тренда. Другое дело, что определять это направление можно различными методами.", - Scriptong, статья "Что там, на другом таймфрейме?" Тренд ( в переводе с англ. trend – тенденция) – это однонаправленное движение цены, действующего в течение определенного времени Ветка создана для идей и реализаций индикаторов тренда. Можно сформулировать как у Игоря: "Определение направления тренда различными методами"

Ответов - 50, стр: 1 2 3 4 All

Scriptong: Genry пишет: Т.е. отсчитывать назад нужное количество чтобы попадать на сформировавшийся 1 бар тф Н4? Да. В данном случае не лучший способ. Второй выходит проще. Genry пишет: Да, к сожалению это так. Придется на статистике смотреть, что дает больше убытка - сделка открытая на "слабом" пересечении или не закрытая из-за дельты. Буду пробовать. В случае необходимости достижения дельты можно запоминать факт пересечения, а потом, при достижении нужной дельты, обрабатывать сигналы, чтобы уйти от ситуации одновременного совпадения условий. То есть логика немного усложняется.

Genry: Scriptong пишет: В случае необходимости достижения дельты можно запоминать факт пересечения, а потом, при достижении нужной дельты, обрабатывать сигналы, чтобы уйти от ситуации одновременного совпадения условий. То есть логика немного усложняется. Я так и сделал. И даже еще немного усложнил - добавил счетчик действия сигнала. А то бывает что после запоминания факта пересечения флет тянется, тянется, потом цена делает небольшой рывок в направлении сигнала - позиция открылась и тут сильный отскок в другую сторону да еще с пробоем. Думаю, что если за 5-15 бар сигнал не подтвержден лучше посидеть на заборе - еще будут входы В такой ситуации объемы могли бы существенно помочь!

Genry: Scriptong пишет: Второй выходит проще. 2. Не использовать данные с высшего тайфмрейма при тестировании, передавая в iCustom нужный таймфрейм во втором параметре. extern int iTimeFrame = 240; ... double HAd1 = iCustom(NULL, iTimeFrame, "haDelta - mtf", TimeFrame, BetterFormula, SignalPeriod, SignalMethod, 0, 1); Игорь, я правильно понял рекомендацию - вызов оформляется так (здесь файлы)? Вопрос возник потому что появились приличные задержки в исполнении сигнала. Получается, что я читаю историю до 8 бар Н1 назад и ищу там пересечение, если оно там было то это и есть моя задержка, т.е. на текущем Н1 я узнаю о сигнале на Н4 до 8 бар спустя Цена уже ушла от сигнала - как на скрине ниже? И правильный сигнал уже стал убыточным, получается так? Или надо рисковать и смотреть 0 бар Н4, тогда задержка будет до 4 бар Н1, но нет гарантии что сигнал сохранится. Задумка была определить направление тренда на Н4, а потом ловить на нем импульсы ADRSI (или асимметрии) на Н1 (и ниже) в направлении основного тренда. Вот и Евгений про импульсы тоже писал. Я, кстати, посмотрел индикаторы на том участке истории, который он показал на своих скринах - ADRSI хорошо согласуется с теми зонами которые он отметил.


Scriptong: Genry пишет: Игорь, я правильно понял рекомендацию - вызов оформляется так (здесь файлы)? Вопрос возник потому что появились приличные задержки в исполнении сигнала. Да, все верно. В этом случае, как всегда, нужно решать, что важнее - 100% правильная отработка сигналов или более ранний вход в сделку. Я думал, что это изначально понятно. Ведь наверное нет такого трейдера, который бы не попытался пытались работать по пересечению МАшек. Так, если входить на открытии бара пересечения МАшек, то система чуть ли не Грааль. А вот пододвинуться на 1 бар вправо, когда можно будет явно регистрировать пересечение, и система переворачивается с ног на голову - одни убытки.

Genry: Genry пишет: Вот что бы метаквотам сделать в новой версии МТ маленькую полезную добавку - повторный прогон теста на результатах первого прохода. Это реально сократило бы время оценки параметров. Т.е. когда они среди миллиона находят 10 000 вариантов на каком-то участке истории, естественно было бы взять эти результаты, изменить временной диапазон и снова прогнать тест на 10 000 ранее найденных параметрах. Пару таких проходов и останутся только те параметры, которые успешно держат различные участки истории. Или урезанном варианте - сбросить результаты тестирования в файл, а потом при открытии советника в тестере - пусть он последовательно берет строки с параметрами из этого файла, грустно конечно, но на безрыбье ... Scriptong пишет: Описанное называется форвард-тестированием. В МТ4 его приходится выполнять вручную. В МТ5 форвард-тестирование включено в терминал. Правда, оно не настолько продвинуто, как описано, а попроще. В итоге, если вариантов миллиард, а тестер выбирает 10000, приходится изголяться так: 1. Выбрать интервал тестирования: например с 1 ноября 2013 по 1 сентября 2014 2. разбить его на 2: например с 1 ноября 13 по 31 марта 14 - первый интервал, и с 1 апреля 14 по сегодня - второй. 3. прогнать независимую оптимизацию на каждом из 2-х интервалов и сравнить, если есть близкие параметры и они для каждого из двух интервалов дали наилучший результат, то продолжать подбор вокруг них.

Genry: Привет, Коллеги! Вот еще один подход к определению тренда: Метод Сперандео (Трейдер Вик) (описан на strategy4you.ru,) Выдержка из описания метода: "пошаговый способ, который предложил Виктор Сперандео (Victor Sperandeo). Очень простой метод построения линий тренда Сперандео был назван “Смена тренда на раз-два-три” (1-2-3 change of trend). Процесс построения линии тренда по методу “Смена тренда на раз-два-три”: Нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся точки сопротивления или иными словами – ценовые максимумы. Восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся точки поддержки или другими словами – ценовые минимумы. По основному определению, линия тренда должна быть проведена хотя бы через 2 максимума либо 2 минимума. Но вся трудность в построении начинаются тогда, как только трейдеру нужно определить через какие именно максимумы либо минимумы нужно проводить данную линию тренда. Если следовать методу Сперандео, нисходящая линия тренда соединяет последовательно понижающиеся ценовые максимумы, которые предшествуют самому низкому минимуму данного ценового движения. И исходя из этого, восходящая линия тренда соединяет последовательно повышающиеся минимумы, которые предшествуют самому высокому максимуму исследуемого движения цены. Построение линий тренда Линия тренда, проведенная из точки А в В, была проведена правильно, так как точка В соответствует максимуму, предшествующему самому низкому минимуму нисходящего движения. Линия тренда, которая проведена из точки А в С, была построена ошибочно, т.к. точка С была сформирована гораздо позже самого низкого минимума на графике. Вскоре будет ясно, почему так важно, чтобы локальный максимум предшествовал минимуму текущего ценового движения. На рис. 1 показаны примеры правильного и ошибочного построения нисходящей линии тренда. Смена тренда на раз-два-три 1. Линия текущего тренда должна быть пробита – точка 1 2. Цена на графике, должна еще раз протестировать глобальный минимум или максимум, как это случилось в точке 2. 3. Цена на графике должна пробить уровень, который соответствует локальному максимуму или минимуму, предшествующему снова образованному (при втором тестировании) дну или вершине, что мы можем наблюдать в точке 3. Использование техники построения линий тренда по Сперандео: Существует несколько вариантов использования данного подхода. Одна из стратегий, предлагаемых Виктором Сперандео, заключается в том, что покупка актива производится во время повторного тестирования линии тренда (точка 2 на рис. 2), а стоп-лосс располагается под минимумом рассматриваемого ценового движения. Затем, после того, как цена прошла точку 3, скользящий стоп-лосс перемещаем сразу под уровень, который соответсвует точке прорыва рассматриваемого локального максимума. Помимо того, определяя данным способом момент смены тренда, можно так же принимать решения, опираясь на другие техники. К примеру, если вами было зафиксировано пробитие нисходящего тренда на дневном интервале, вы можете использовать так же именно сигнал, который используете именно вы, для открытия длинной торговой позиции. Повторное тестирование ( в точке 2) – критический момент, а уже после того как цена прошла успешно точку 3, можно открыть дополнительную длинную торговую позицию.

Genry: Еще про Сперандео. Такой материал: БЕЗОШИБОЧНОЕ построение трендовых Sperandeo Trader Vic: "Метод разворота на 123" - Адаптация для новичков. Есть еще ветка Индикатор по Сперандео. На форуме mql4 есть ветка " Лучший индикатор определения тренда", где размещен советник который рисует линии по Сперандео от трейдера tara . Оригинал не компилируется из-за точек в именах переменных, вот версия, где точки заменены Комментарий tara: То, что Вы считаете частным случаем, мне представляется принципиальной и главной особенностью трендоследящих торговых систем: возможность "дать прибыли расти" на фоне возможности "резать убытки". Делается это легко и непринужденно: 1. Поскольку тренд распознается с существенной задержкой, входим в рынок по опережающему сигналу на разворот тенденции, например - по патерну "1-2-3". TP и SL, естественно, устанавливаем и свято блюдем. При этом тренд старшего порядка можно использовать для фильтрации ложных сигналов (с, Paukas) наряду с подбором оптимальных характеристик фракталов, используемых при построении патерна (с, Gerasimm). 2. Если с течением времени при незакрытой позиции распознается тренд в попутном направлении,- TP превращается в простую индикаторную линию, при достижении которой позиция не закрывается("даем прибыли расти"), а SL переносится в безубыток (или еще куда-нибудь, т.е. "режем убытки"). 2.1. При повторном сигнале на открытие, SL переносится на уровень новой позиции, открывать эту позицию, или остаться в рамках первой - дело вкуса. Режем убытки. 2.2. Закрытие позиции - по сигналу о развороте, или окончании тренда. Даем прибыли расти. 3. Если тренд отменяется до момента пробоя уровня TP, то немедленно "подтягиваем" куда-нибудь SL (не обязательно) и закрываем позицию при достижении TP, или SL (как повезет). Следствия: 1. Ненужность прогнозирования. Неважно, докуда дойдем,- сидим на тренде, пока он жив. 2. Строгость формализации ТС и возможность динамической оптимизации параметров вследствие невысокой вычислительной сложности. tara: На рисунке - только глобальные тренды,- те, относительно которых рынок был всегда по одну сторону, даже, если продлить эти линии "обратным" лучем. Иначе говоря, глобальный тренд - это всегда касательная, т.е. линейный элемент аппроксимации огибающей рынка за все время его (рынка) существования. О Сперандео: для меня определяющим является его предложение рассматривать те и только те тренды, максимальная "просадка" цены для которых произошла после крайнего касания тренда ценой. Кстати, такой подход, по-сути, уравнивает понятия тренда и линии, проведенной из точки "1" через точку "3" патерна "1-2-3" в бесконечность :) с той лишь разницей, что такой тренд будет локальным. Скрин с советника:

Genry: http://ruforum.mt5.com/attachment.php?attachmentid=392683&stc=1&d=1347967478 Адаптивный метод Сперандео (видео) GIG999: вот как можно использовать стратегию 1 2 3 с минимальным убытком

Scriptong: Genry пишет: Оригинал не компилируется из-за точек в именах переменных, вот версия, где точки заменены Видимо, ошиблись с версией. В этой точки есть, не компилируется, а автозамена в таком большом коде не совсем то, что нужно, делает. А вообще интересно, как описал Worsh формализацию максимумов и минимумов. Выходит, что индикатор должен постоянно перерисовывать свои показания. Опять же - на истории будет выглядеть отлично, а вот как это будет смотреться онлайн... В общем, пока не будет написан индикатор хотя бы по каким-то правилам, представить себе эту тактику трудно. Ну а вручную смотреть график, конечно же, чревато большими временнЫми затратами и большим количеством ошибок.

Genry: Scriptong пишет: Видимо, ошиблись с версией. В этой точки есть, не компилируется, а автозамена в таком большом коде не совсем то, что нужно, делает Звиняйте! Исправил и на прошлой ссылке и здесь ЗЫЖ Я еще оставил интерпретатор MQL старой версии для кодов с такими особенностями .

Genry: Еще одна разработка (правда с проблемой): Трендовая по Сперандео Scriptong пишет: А вообще интересно, как описал Worsh формализацию максимумов и минимумов. Выходит, что индикатор должен постоянно перерисовывать свои показания. Опять же - на истории будет выглядеть отлично, а вот как это будет смотреться онлайн... Игорь, ответы на некоторые вопросы в этой ветке Индикатор по Сперандео в обсуждениях Worsh и tarа. Принцип переноса трендовых (Worsh). Текущий тренд вверх. Но вот появился бар, у которого Хай и Лоу ниже предыдущего бара (в настройках индикатора желательно иметь возможность задать параметры насколько должен быть выше или ниже Хай или Лоу). Сразу по этим 2 барам начинает рисоваться трендовая линия. Но через бар, максимум был обновлен. Новый тренд удаляется, а старый перерисовывается по новому Лоу, который предшествовал новому максиму. Но вот снова появился бар, у которого Хай и Лоу ниже предыдущего бара, и опять по этим 2 барам начинает рисоваться трендовая линия. Но через один бар, трендовая нарушается растущим баром, но максимум не обновляется, зато обновляет предыдущий Лоу. Трендовая перерисовывается по максиму, предшествовавшему новому минимуму. Ниже пунктиром нанесены временные трендовые, которые индикатор вначале нарисовал бы, но потом он их должен переносить.

Scriptong: Genry пишет: Игорь, ответы на некоторые вопросы в этой ветке Индикатор по Сперандео в обсуждениях Worsh и tarа. Это был не вопрос, а утверждение, которые Вы отлично подтвердили на нижеследующих рисунках (кстати, очень информативные и качественные рисунки ). Получаем, что либо индикатор будет выводить слишком много информации (на семи барах четыре трендовые линии), либо будет показывать только итоговый результат, достигнутый перерисовкой. А перерисовка, это, к сожалению, обман непосвященных. То есть тот, кто разбирается в теории построения этих линий, никакого Грааля на экране не увидит. Для него это будет один из полезных инструментов. А вот новичок, который не догадывается об алгоритме построения, будет восхищаться "чутьем" индикатора.

Genry: Scriptong пишет: Получаем, что либо индикатор будет выводить слишком много информации (на семи барах четыре трендовые линии), либо будет показывать только итоговый результат, достигнутый перерисовкой. А перерисовка, это, к сожалению, обман непосвященных. Да, линий много, будет получаться как-то так: Эти рисунки в версии Worsh: " Переносится трендовая до тех пор, пока не будет пробита на 1-2-3, по Вику. На скрине ниже желтыми показаны пробитые, а красными которые переносились." Вот уще фрагмент обсуждения на эту тему: ZZZEROXXX пишет: Нет, пытаюсь понять до каких пределов-условий тренд должен быть непоколебим. "Пробит, а не перенесен,- после чего его место займет новый тренд." - имеется ввиду противоположный? tara пишет: Нет, я не о коррекции/развороте. Изначально был выявлен понижающий тренд с наклоном -20 пт/бар. После его пробоя вверх был выявлен понижающий тренд с наклоном -15 пт/бар. Никаких переносов,- просто - новый тренд- тоже понижающий. AlexeyVik: На каком, максимально, расстоянии в барах(свечах) должен находиться минимум/максимум точки отсчёта? Т.е. от какого максимума должна идти трендовая? И от какого минимума искать ближайший максимум через который будет проведена это трендовая? Worsh пишет:" Эту уже конкретный вопрос, что уже радует. Ответ прост - от любого Максимума или Минимума если выполняется условия для трендов: для понижающегося - High(2)< High(1) и Low(2) < Low(1), то бишь, Хай и Лоу текущего бара должны быть ниже предыдущего. для повышающегося - ровно наоборот. И не важно какое расстояние от прошлого Максимума или Минимума." Красными линиями обозначены несостоявшиеся тренды. Их слишком много. Казалось бы, ну за чем они такие нужны мини тренды? А логика здесь кое какая есть... первые 3 тренда не состоялись, зато 4 мини тренд из 2 свечей в итоге перерос в супер тренд! Ищем то что другие пока даже не рассматривают.

Genry: В данной ситуации малиновая линия через локальный максимум проведена неправильно т.к. он образовался уже после разворота.

Genry: ZZZEROXXX: Ну нашли мы вход по вику, допустим, а выходить где? Worsh: Что бы зайти по Вику, надо сразу видеть потенциальную цель, там где и выстовляется ТП. И тогда только можно определить соотношение ТП к СЛ. А соотношение это, как я писал раньше, не может быть меньше чем три к одному. Иначе слив вопрос времени. Как определять эти цели, частично описанно в книге Вика. А частично приходит с опытом. Самый простой выход из позы, это противоположный сигнал по системе 1-2-3. То есть поза, просто переворачивается. Но по этой системе, нельзя рассчитать соотношение ТП к СЛ. AlexeyVik: Вся проблема в том, что рисовать трендовую можно по-разному, по разному видеть хаи пред экстремумом. ZZZEROXXX: Поэтому Worsh и предлагает строить их везде где возможно, главный критерий - непересечение линии с другими, заключенными между двумя экстремумами по которым она строится, хаями или ло-ями. bolt: Вопрос знатокам метода Сперандео. На каких таймфреймах есть смысл применять этот метод? Worsh: На мой ИМХО, лучше всего 15 мин, часовка, ну и конечно дневки. 30 мин не смотрю, не люблю этот таймфрейм. Но вообще самый оптимальный таймфрейм для интрадея, это конечно часовка. На этом таймфрейме, меньше всего ложных сигналов. Кстати, 4 часовой таймфрейм, не смотрю вообще, после того когда увидел, что у разных брокеров, они совсем разные. Это происходит от того что сдвиг от GMT, у разных брокеров свой. То есть, у одних это час, у других два, а есть у которых отличается и на 4 - 5 часов. Соответственно, и четырехчасовки у всех отличается. Дневки тоже отличаются, но там это пропорционально.



полная версия страницы