Форум » Индикаторы » Импульсы рынка » Ответить
Импульсы рынка
Evgeny: Привет Игорь! Необходимо подумать над разработкой индикатора, который будет находить на графике импульсы рынка, которые с большой долей вероятности покажут дальнейшее направление движения цены. Эти импульсы могут показывать как реакцию цены на резкое вливание крупного объема на мелких таймфреймах (М1-М5), так и возможное начало разворотов глобальных трендов на D1. То есть они выглядят одинаково на всех таймфреймах, визуально их несложно найти. Интересно еще и то, что это можно находить без тиковых объемов по одной только цене. Но при этом, объемы в процессе формирования импульса могут добавить уверенности. Суть я покажу на скрине. Как это запрограммировать самому не знаю. На M1 http://shot.qip.ru/00tOAH-5m9euvhU7/ http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUb/ http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUc/ http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUd/ 3-ая точка (второй лоу) должна быть по закрытию не ниже 1-ой точки (первый лоу), 4-ая точка (второй хай) должная быть по закрытию выше чем 1-ая (первый хай). После появления 4-ой точки и соблюдения условий, необходимо на графике выделить прямоугольником зону входа в сделку. Это ценовой диапазон от 2-ой точки (первый хай). Как на рисунке ниже. http://shot.qip.ru/00tOAH-6m9euvhUe/
Genry: Евгений, день добрый! Про Волны Эллиотта у Игоря было много статей (остались на MQLabs). Но как он написал в статье "Три индейца" есть большой подводный камень: "Критерии поиска экстремумов Во всех теориях, связанных с построением тех или иных волн, краеугольным камнем становится нахождение критерия, по которому тот или иной экстремум должен причисляться к точке начала волны или отбрасываться как несущественный. В волновой теории Ральфа Эллиотта отсутствие четкого критерия привело к возникновению множества взглядов на одну и ту же рыночную картину. Причем было бы понятно, если бы каждое отдельный взгляд просто использовал какой-то определенный критерий для формирования волновой картины. Но в том то и дело, что в рамках одного подхода эти критерии меняются от случая к случаю, т. е. не поддаются формализации. Одним из известных способов формализации нахождения экстремумов волн является использование стандартного индикатора ZigZag. Ну а недостатки зиг-зага известны всем. Scriptong, "ZigZag и статистика" [цитата]: "Из множества индикаторов, отлично работающих на истории и мало чем полезных в реальной торговле, наиболее "красивым" является ZigZag (ЗигЗаг, далее ЗЗ). Мало еще какой индикатор может похвастаться точным указанием точки входа с точностью до одного пункта. Правда, как уже отмечалось, вся эта "красота" показывает точные входы только на истории. При реальной торговле последний пик (экстремум) ЗЗ все время находится в движении и точка останова может оказаться намного дальше того значения, на котором этот пик появился впервые. И лишь при появлении нового пика, предыдущий пик фиксируется и остается таким на истории." Так что нужен критерий для определения вершин, тем более что не всегда движение пятиволновое, очень часто бывает 3-х волновка. Когда Игорь делал этот скрин у него не было тиковых индикаторов, теперь бы, скорее всего на уровне 1.3845 - где закончилась 3-волна и нарисовалось двойное дно, тиковые индикаторы показали лимитник ММ. Лично я надеюсь, что новые рабочие критерии даст тема объемов. Ниже статьи Scriptonga на MQLabs где речь идет о построении "Волны Эллиотта", список точно не полный . 0. Проект Аnavar 1. Волновая теория в действии. 2. Три индейца 3. Уровни ДиНаполи 4. Новый ZigZag. 5. Каналы Чувашова. 6. Паттерны гармонической торговли. 7. Ударный день Ларри Вильямса 8. ЗигЗаг и статистика 9. Три волны
Scriptong: Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории: 1. Что такое импульс? 2. Где и как определяется точка начала отсчета волн? 3. Как определяется начало и окончание волны? Надежный ответ на эти вопросы приводит к получению Грааля. Без шуток. Обоснованные ответы на эти вопросы дать очень трудно. Ну а пока, к сожалению, имеем еще одну попытку работы по волнам, которая в статьях на MQLabs (выше Genry указал) предпринималась неоднократно. В статьях MQLabs ответы на указанные вопросы давались эмпирическим путем, без привязки к серьезному теоретическому обоснованию.
Evgeny: Genry пишет: Игорь, мы поверхностно обсуждали один теоретический подход - генератор самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ). Тема лежит в идеях, называется " Фрактальные модели" Genry, давай об этой теме не здесь. Genry пишет: На мой взгляд каждый экстремум должен быть привязан к объему (уровни, паттерны, HVN, LVN) или историческому уровню - тогда вершина получит обоснование и вероятность ложных сигналов уменьшится. Да, импульсы нужно искать на уровнях. Но об этом попозже. Пока попробую ответить вот на это: Scriptong пишет: Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории: 1. Что такое импульс? 2. Где и как определяется точка начала отсчета волн? 3. Как определяется начало и окончание волны?
Evgeny: Scriptong пишет: Для развития этой темы необходимо дать четкие формализованные определения, как минимум, следующим трем составляющим теории: 1. Что такое импульс? 2. Где и как определяется точка начала отсчета волн? 3. Как определяется начало и окончание волны? Надежный ответ на эти вопросы приводит к получению Грааля. Без шуток. Обоснованные ответы на эти вопросы дать очень трудно. Ну а пока, к сожалению, имеем еще одну попытку работы по волнам, которая в статьях на MQLabs (выше Genry указал) предпринималась неоднократно. В статьях MQLabs ответы на указанные вопросы давались эмпирическим путем, без привязки к серьезному теоретическому обоснованию. Привет Игорь! Да. Попытка работы по волнам далеко не первая. И грааля не будет Думаю доходность системы заключается не в одной формализации какого-то паттерна - волнового, импульсного или иного, а еще во включении в эту систему алгоритма защиты денег. В любой системе должен быть алгоритм снижения риска и фиксации части прибыли. Без этого получится как всегда - не шатко, не валко. 1. Формализация импульсного паттерна. Ничего концептуально нового не предложу. Но и отмечу, что зигзаг или фракталы для этой задачи не подойдут. Предлагаю выгодно использовать такие недостатки всех индиакторов как сглаживание значений из-за использования в формулах средних, а значит и запаздывание. Рабочий таймфрейм выбираем М1. В качестве основного инструмента - 3-х баровый МА. Потому что по 3-м барам все ищут возможные экстремумы (фракталы например) и МА наиболее "близка к цене". Тип расчета МА лучше Median Price HL/2 (учет амплитуды движения), метод Simple. Прочие индикаторы будут не годны. Увеличивать период МА бессмысленно - это отдалит нас от действительности, уменьшать тоже. Цикл по выявлению импульсного паттерна на примере лонговой ситуации (27 августа евродоллар, первый скрин в моем посте) 1 этап - экстремум претендующий на первый опорный лоу. МА3>МА2<МА1 2 этап - первый импульс. Подтверждение 1-го опорного лоу-экстремума. Импульс не должен быть менее 3 пунктов. Для этого необходимо найти первый хай-экстремум и посчитать расстояние. Если расстояние <3 пунктов хай-экстремум отбрасывается и ждем новый хай-экстремум, который даст >3 пунктов. Если на 2-м этапе МА опустится ниже первого МА лоу-экстремума, претендующего на опорный лоу, то весь цикл отменяется (сбрасывается). Область отмены цикла на скрине 2 показана зеленым прямоугольником. МА туда опустилась - отбой. В данном примере видим подтверждение и лоу-экстремум становится 1-м опорным лоу-экстремумом в формирующемся импульсном паттерне и первый хай-экстремум, претендующий на 1-й опорный хай. 3 этап - подтверждение 1-го опорного хая откатом. Если после того, как найден 1-й МА хай-экстремум, цена не откатилась вниз и не появился 2-ой МА лоу-экстремум, то 1-й МА хай отбраковывается и запускается снова 2-ой этап. Если найден, то ситуация будет выглядеть как на следующем скрине. МА не опускается в область отмены (зеленый прямоугольник), т.е. 2-ой МА лоу > 1-ого МА лоу. При этом, 1-ый хай становится опорным (подтвержденным). Третий этап завершен. 4 этап - второй импульс. Подтверждение 2-го опорного лоу-экстремума. Импульс не должен быть менее 3 пунктов. Если после появления 2-го лоу МА опустится ниже его и появится еще один лоу, но МА при этом не достигнет области отмены цикла, то за 2-ой лоу принимается появившийся, а предыдущий 2-ой лоу отбраковывается. Далее ждем появления 2-го МА хая. Если 2-й МА хай появился, а расстояние между 2-ым хаем и 2-ым лоу менее 3 пунктов - отбраковка. Если более 3-х пунктов, но 2-й МА хай < 1-го МА хая - тоже отбраковка. Если условие на 4-м этапе наконец выполнено, то 2-й лоу подтверждается и становится опорным. Подтверждение пометил галочками. Возникает закономерный вопрос - а насколько пунктов должен 2-ой МА хай быть выше 1-го. Думаю, что просто должен быть выше хотя бы на 1 пункт. Потому что, если посмотреть как будет выглядиеть паттерн графически, мы увидим восходящий треугольник. Восходящий треугольник - это лонговая формация, где повышающиеся лоу свидетельствует о давлении и силе покупателей в моменте, в то время как продавцы не могут опустить 2-ой хай ниже 1-го хая. Это слабость продавцов в моменте. 5 этап - точка входа. Точкая входа - это появление 3-го лоу в области покупки между 1-ым хаем и 2-ым лоу. Где ставить стоп лосс видно на скрине ниже. В данном примере стоп лосс получается 8 пунктов = 6 пунктов + спред 1 пункт по сделке + еще 1 спред за хвост.
Evgeny: Как писал выше, в любой системе должен быть алгоритм снижения риска и фиксации части прибыли. Этапы сопровождения сделки. 1 этап - подтягивание стопа под 2-й МА лоу импульсного паттерна. Это необходимо делать когда цена достигла 2-го МА хая паттерна и закрепилась выше. Как вариант, можно подтягивать стоп, когда появился 3-й МА хай > 2-го хая. Здесь важно понять, что цель - это снижение риска по сделкам, а не перевод в безубыток. Если вход был верный, сделка в безубытке с вероятностью 90% выбьется перед началом основного движения. Потому что, верный вход - это значит вошли на каком-то ценовом уровне, который можно увидеть на старших таймфреймах. А если вошли на уровне, значит его могут потестить еще разок. При тесте цена возвращается к точке входа на высадку "трясущихся" пассажиров (перевели в б/у). 2 этап - вывод сделки из риска. Частичная фискация прибыли. Каждая открытая сделка - это принятие риска на депозит. Риск присутствует абсолютно по каждой сделке. Значит нужно стремиться первым делом получить реальную компенсацию за принятый риск. Первоначальный стоп по сделке в данном примере 8 пунктов. Если по сделке достигается плюс 8 пунктов, необходимо перейти в безрисковый режим, т.е. закрыть половину позиции. Вторая половина останется в рынке без риска и можно спокойно подождать большей прибыли. Алгоритм следующий. Вход был на 3-ем МА лоу, значение которого было 1.31581. Необходимо найти такой МА хай, значение которого будет не менее 1.31581+80 = 1.31661
Scriptong: Идея с определением волн понятна. Возможно, как-нибудь и ее опробуем. Для начала потребуется разработка индикатора, отображающего волны, чтобы можно было визуально оценить саму систему. Поэтому с правиалми входа лучше повременить. Мысли по поводу самой МА. Есть такой неприятный момент - пологость МА (даже 3-баровая), на которой визуально экстремумов нет, а в действительности может быть как минимум, так и максимум. В этом направлении тоже потребуется какой-то фильтр. P. S. Почему так упорно не хотите вставлять рисунки прямо в текст?
Anatoliy: Scriptong пишет: P. S. Почему так упорно не хотите вставлять рисунки прямо в текст? Как вставить???
Scriptong: Anatoliy пишет: Как вставить??? Здесь описано.
Evgeny: Scriptong пишет: Мысли по поводу самой МА. Есть такой неприятный момент - пологость МА (даже 3-баровая), на которой визуально экстремумов нет, а в действительности может быть как минимум, так и максимум. В этом направлении тоже потребуется какой-то фильтр. Почему он такой неприятный? Если он есть, значит надо его учитывать. И зачем какой-то фильтр не понял. Фильтр в данном случае - это выполнение всех условий на описанных этапах формирования паттерна. Наблюдаем за сделкой на доллар/йена по описанному паттерну. На селл не смотрим. Селл открыт по другой стратегии - на корреляции валютных пар. По доллар/йена и евро/йена сейчас расхождение. Об этом напишу в соответствующей теме. По евро/йена с утра сегодня уже два импульса на покупку было. Определите сами на скрине где они были.
Evgeny: Теоретическая сделка на покупку по доллар/йене достигла бы только 1-го этапа сопровождения - подтягивания стопа под 2-ой опорный лоу. После чего выбило по стопу 4 пункта. Всегда хотелось бы знать почему так получается и как это по возможности предугадать и избежать? Думаю по этой сделке можно еще посмотреть, что произошло в плане сигналов на продажу? Были такие или нет? Логично предположить, что если цена не пошла вверх, значит её остановили продавцы. Смотрим на скрин ниже. Видим, что еще до появления точки входа в покупку, сформировался первый импульс на продажу и уже подтвержден 1-ый опорный МА хай импульсного паттерна на селл, а после входа подтвердился еще и 1-ый опорный лоу. Что получается? Открыли покупку и видим, что перед носом благополучно формируется паттерн на продажу, а третий импульс на покупку отсутствует и хай не обновился. Значит есть давление .... Всё это выглядит красиво. Но вот уверен, что 99% трейдеров будет тупо смотреть и ничего не делать, потому что в голове тумблер с "покупки" так быстро не способен переключиться в состояние "продажа". Психология. Даже у опытного трейдера тумблер не факт, что успеет переключиться и он только что открыв бай, сможет зайти в селл по обратному сигналу. Развитие ситуации по селл. При стопе в 6 пунктов цена прошла на скрине 13 и паттерна на бай пока нет.
Nize: Evgeny Вы описываете волновой паттерн 1-2-3 в толк не возьму в чем новизна, индикаторы такого паттерна по-моему есть. Если же под импульсом имеется ввиду именно вливание крупного объема, то это будет резкое движение, цена улетает на много пунктов(300 и более), практически вертикальное, но по Вашим скринам что-то другое. Отмечу также что места крупного вливания очень важны, видно их невооруженным взгядом
Evgeny: Nize пишет: Evgeny Вы описываете волновой паттерн 1-2-3 в толк не возьму в чем новизна, индикаторы такого паттерна по-моему есть А никакой новизны и не будет. Дело не в новизне, дело в продуманном алгоритме. Нужен качественный индикатор по описанной технологии и сопровождение сделки. Если Игорь сделает это, посмотрим как работает на М1 и если всё ок, можно на его базе реализовать безрисковую систему разгона депозита. Цель создать новое и цель зарабатывать профит, мне важнее второе.
Nize: А какова роль индикатора? 2 волны не трудно выделить глазами. По вашей тактике нужно выставлять ордер(понятно где) стоп(понятно где) и профит(не понятно где). Профит конечно самое лучшее Я пропустил про вход он по рынку? по машкам? или лимитником? Я заметил сообщения пропадают? чистка?
Genry: Nize пишет: Я заметил сообщения пропадают? чистка? По умолчанию видны последние [новые] сообщения, чтобы видеть все надо выбрать здесь: Ответов - 1 новых [см. все] - см.все
Scriptong: Evgeny пишет: Почему он такой неприятный? Я имел в виду такие вот ситуации: Колебания значений МА на графике видны, но происходит это только потому, что масштаб графика достаточно большой. В абсолютных величинах различия в значениях линий составляют одну десятитысячную (!!!) пункта. Именно в таких случаях нужно определяться, какую разницу значений МА необходимо считать как существенную, а какую - как несущественную. Причем для различных финансовых инструментов это будет разная величина. Наиболее простое решение проблемы - использование специального настроечного параметра, который указывает минимально допустимую разницу значений МА. Для более продвинутого алгоритма (автоадаптивного) потребуется использование фильтра значений.
полная версия страницы