Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки

Форум » Индикаторы » Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки » Ответить

Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки

hoz: Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям. Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье. Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить. Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4: Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны. Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.

Ответов - 105, стр: 1 2 3 4 5 6 7 All

Scriptong: hoz пишет: Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Индикаторы типа ZigZag отображаются при помощи одного индикаторного буфера. Но это справедливо только для тех случаев, когда на одной свече точно не будет двух противоположных экстремумов индикатора. Универсально же потребуется два буфера: отдельно для High и отдельно для Low. Причем в этом случае стиль рисования нужно выбирать DRAW_ZIGZAG, а буферы сделать соседними по индексу (пример в PercentageZigZag). Формирование экстремумов ZigZag лучше производить в отдельном цикле, а поиск и обработку экстремумов производить после этого: int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { int total; int limit = GetRecalcIndex(total, rates_total, prev_calculated); // С какого бара начинать обновление? CalcIndicatorData(limit, total); // Отображение данных индикатора return rates_total; } void CalcIndicatorData(int limit, int total) { // Определение экстремумов ZZ for (int i = limit; i >= 0; i--) { g_highZZ[ i ] = ...; g_lowZZ[ i ] = ...; } // Поиск последних экстремумов for (int i = limit; i >= 0; i--) { if (g_highZZ[ i ] != EMPTY_VALUE) { // Найден максимум ZZ } if (g_lowZZ[ i ] != EMPTY_VALUE) { // Найден минимум ZZ } } } Если выделять нужные экстремумы хочется именно горизонтальными линиями, то лучше использовать для этого графический объект OBJ_TREND. С буферами индикатора в этом случае ничего не выйдет - нет таких стилей рисования. Ценовые координаты линии будут равны (что даст горизонталь), а координаты времени поставить отличающимися на один бар. Если оставить свойство "Луч", то линия будет продолжаться вправо по графику до бесконечности.

hoz: Scriptong пишет: Если выделять нужные экстремумы хочется именно горизонтальными линиями, то лучше использовать для этого графический объект OBJ_TREND. Ну а как же иначе? Не кружками же их выделять то Конечно, прямыми. Scriptong пишет: С буферами индикатора в этом случае ничего не выйдет - нет таких стилей рисования. Хм. Про буферы я и не думал. Ведь тут значения не загонишь в буфер. Я не в курсе как бы их пришлось считать, чтоб прямые вышли. По-любому, нада рисовать объект от одной координаты к другой. Игорь, мне вот интересно. Почему у стиля рисования DRAW_LINE 1 бфер, а у DRAW_ZIGZAG 2 буфера? Ведь и там и там по сути непустые значения соединяются линиями. Разве не так?

Scriptong: hoz пишет: Почему у стиля рисования DRAW_LINE 1 бфер, а у DRAW_ZIGZAG 2 буфера? Ведь и там и там по сути непустые значения соединяются линиями. Разве не так? Еще раз. Два буфера позволяют организовать наличие двух экстремумов на одной свече. С одним буфером такое не получится. Кроме того, здесь приведено некорректное сравнение. При стиле DRAW_LINE не происходит соединение линиями между непустыми значениями. Там, где пусто, будет просто провал. Непустые значения соединяются стилем DRAW_SECTION. Но он подходит только для случаев наличия не более одного экстремума на свече.

hoz: Scriptong пишет: Еще раз. Два буфера позволяют организовать наличие двух экстремумов на одной свече. С одним буфером такое не получится. Ну это понятно, разумеется. Но я пока что с одним буфером пробую. Я взял Ваш индикатор NeoZigZag_Close и написал дописал в него функцию отрисовки линий. Но при компиляции ошибка: 'ObjectCreate' - ambiguous call to overloaded function NeoZigZag_Close.mq4 200 9 Какова может быть причина? Индюк с дописанной функцией прилагаю. Индикатор

Scriptong: hoz пишет: 'ObjectCreate' - ambiguous call to overloaded function NeoZigZag_Close.mq4 200 9 У функции ObjectCreate есть два варианта реализации. Первый: bool ObjectCreate( long chart_id, // идентификатор графика string object_name, // имя объекта ENUM_OBJECT object_type, // тип объекта int sub_window, // индекс окна datetime time1, // время первой точки привязки double price1, // цена первой точки привязки ... datetime timeN=0, // время N-точки привязки double priceN=0 // цена N-точки привязки ); Второй: bool ObjectCreate( string object_name, // имя объекта ENUM_OBJECT object_type, // тип объекта int sub_window, // индекс окна datetime time1, // время первой точки привязки double price1, // цена первой точки привязки datetime time2=0, // время второй точки привязки double price2=0, // цена второй точки привязки datetime time3=0, // время третьей точки привязки double price3=0 // цена третьей точки привязки ); Ваш вариант вызова не подходит ни под одно из описаний. Правда, больше он смахивает на второй вариант, но в таком случае нужно в четвертом параметре указать время (у Вас указана цена), в пятом - цену (у Вас указано время), в шестом - время (у Вас - цена), в седьмом - цену (у Вас - время).

hoz: Ну это да. Я затупил. Недочёт исправил. Объект рисуется только один в начале графика и всё. Какова причина? Блок рисования вот (новый вариант): //+-------------------------------------------------------------------------------------+ //| Прорисовка уровней от Зиг-Зага | //+-------------------------------------------------------------------------------------+ void DrawLines (int limit) { for (int i = limit; i > 0; i--) { if (ZZBuf != EMPTY_VALUE) ObjectCreate ("MyLine", OBJ_TREND, 0, Time, Low, Time[1], Low); } } Рисуется луч в начале истории: Дальше никаких объектов не рисуется. Хотя я по циклу перебираю "непустые значения" буфера ZZBuf[] Вот индикатор

Scriptong: hoz пишет: Дальше никаких объектов не рисуется. Хотя я по циклу перебираю "непустые значения" буфера ZZBuf[] Вы постоянно создаете один и тот же объект (имя то у него не меняется). В итоге после нахождения первого экстремума ZZ остальные экстремумы ничем не отмечаются - ObjectCreate вернет ошибку "объект с таким именем уже существует". Чтобы объекты создавались для каждого экстремума, необходимо давать уникальные имена каждой линии. К примеру, в имена объектов можно записывать время формирования экстремума. Этот способ подойдет в тех случаях, когда на одном баре не может быть более одного графического объекта, созданного индикатором. В противном случае потребуется дополнительная идентификация объектов. Например, по номерам на одном баре. Для примера посмотрите, как реализовано различие объектов в индикаторе ClusterBox (Вертикальное сечение рынка). Функция ShowBarHistogramms, в которой вызывается функция ShowText.

zvzik: Добрый вечер! Давно не заходил. Возникли некоторые вопросы к Скриптонгу по поводу его старых работ. Есть у вас советник фрактальная сетка с фрактальным индикатором. Я иногда его применяю для входов. Так вопрос---почему вы выбрали в советнике стоповые а не лимитные отложеные ордера? У меня по индикатору гораздо успешнее срабатывают лимитники. дА И В ЛИМИТНИКОВ СТОПЫ КОРОЧЕ. Если можно переделате под лимитники самого эксперта. На индикаторе показал как вхожу. http://file.qip.ru/file/7hBZZcF1/RFractals_EditS.html cова http://file.qip.ru/file/cK_tgg3X/FractalGrid_Expert.html

Scriptong: zvzik пишет: почему вы выбрали в советнике стоповые а не лимитные отложеные ордера? Наверняка не смогу обосновать, т. к. дело было три года назад, но, скорее всего, потому, что мала вероятность повторения именно этой цены с тем, чтобы рынок отскочил от нее. Ведь заметьте, что после формирования фрактала для его подтверждения должно образоваться определенное количество баров (для Вашего примера при периоде фрактала 13 должно образоваться 6 баров, чтобы можно было зарегистрировать фрактал - см. рис.). Красной линией отмечен бар, на открытии которого становится виден верхний фрактал, а синей линией - нижний фрактал. Цена верхнего фрактала в пределах рисунка не достигнута, а цена нижнего достигнута, но рынок пошел ниже этого уровня. Выходит, что Sell Stop здесь логичнее, чем Buy Limit.

zvzik: Scriptong пишет: Здрасте. Сидел ковырял и экспериментировал с этой совой.....пока не порадовала. НО!!!! я раньше работал с похожим фрактальным индикатором на 5-15мин. Называется он Казахский удав. В нем я сделал свои настройки....выкладываю...и ставил на 15мин. При появлении всез трех линий ZZ входил на отбой с коротким стопом. Закривал позицию по стопу 30-35 пипсов или при профите и появлении линии(значка)среднего зигзага. Система давала отличные результаты, но требует все время сидеть у монитора. Думаю условия для совы примитивные. Если можно напишите. И просьба-вопрос....как обозначить в коде (None) чтоб не отображался элемент. Я не знаю и поэтому на черном фоне окрашиваю его в черный цвет. http://file.qip.ru/arch/frt6bnpT/F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5.htmhttp://file.qip.ru/photo/mqF4_8Qa/NZDUSDM1.html

Scriptong: zvzik пишет: Здрасте. Сидел ковырял и экспериментировал с этой совой.....пока не порадовала. НО!!!! я раньше работал с похожим фрактальным индикатором на 5-15мин. Называется он Казахский удав. В нем я сделал свои настройки....выкладываю...и ставил на 15мин. При появлении всез трех линий ZZ входил на отбой с коротким стопом. Закривал позицию по стопу 30-35 пипсов или при профите и появлении линии(значка)среднего зигзага. Система давала отличные результаты, но требует все время сидеть у монитора. Думаю условия для совы примитивные. Если можно напишите. Добрый день. Я так понимаю, поднятый вопрос мало перекликается с текущей темой. Потому лучше бы вынести его в отдельную тему. Тем более, что пока по вопросу очень мало информации. Кроме того, советник может быть написан, если он реально интересен и не является откровенным трэшем (пока складывается именно такое впечатление, судя по Вашему же отзыву о нем). zvzik пишет: И просьба-вопрос....как обозначить в коде (None) чтоб не отображался элемент. Если речь о цвете, то clrNONE.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Скажите пожалуйста, как правильно рассчитывать СЛ по ATR ?

Scriptong: На рынке нет понятий "правильно" и "неправильно". Есть подходы, которые приносят прибыль на одном историческом промежутке, а есть другие подходы, которые дают положительный результат на другом временном интервале. Универсального подхода не существует. Один из подходов к расчету стопов по ATR смотрите в статье "Летучая мышь".

Эдуард: Индикатор DivergenceViewer_AD может так определять диверы? Можно сделать, чтобы индикатор, не рисовал двойные, тройные дивергенции? Если появляется второй сигнал на том же промежутке, то один удаляется - остаётся самый сильный. Если сильный уже есть - слабые не появляются. Можно сделать настраиваемый угол схождения/расхождения, между индикатором и ценой? Чтобы отсечь слишком маленькую разницу.

Scriptong: Эдуард пишет: Индикатор DivergenceViewer_AD может так определять диверы? Так, как показано на рисунке, нет. Дело в том, что на ценовом графике одна, а может даже и две, свечи ценами закрытия выходят за пределы опорной линии. Эдуард пишет: Можно сделать, чтобы индикатор, не рисовал двойные, тройные дивергенции? Если появляется второй сигнал на том же промежутке, то один удаляется - остаётся самый сильный. Если сильный уже есть - слабые не появляются. Можно. Только нужен алгоритм определения силы той или иной дивергенции. Эдуард пишет: Можно сделать настраиваемый угол схождения/расхождения, между индикатором и ценой? С углами на графиках МТ4 и МТ5 проблема - они зависят от масштаба. То есть в одной и той же ситуации один и тот же угол визуально будет иметь разную величину. Хотя при математических расчетах угла (по тангенсу, он же коэффициент К при расчете уравнения прямой) эта величина будет однозначно определенной, не зависящей от масштаба графика. К примеру, расчетный угол составит 30 градусов, а визуально он может быть виден и как 15 градусов, и как 70.

Эдуард: Можно добавить в DivergenceViewer_AD, OscSAR ?

Scriptong: Эдуард пишет: Можно добавить в DivergenceViewer_AD, OscSAR ? Для этого в индикаторе предусмотрен режим работы с пользовательскими индикаторами. Смотрите блок параметров "Пользовательский индикатор". Если что-то не будет получаться, спрашивайте.

Эдуард: Scriptong пишет: Для этого в индикаторе предусмотрен режим работы с пользовательскими индикаторами. Смотрите блок параметров "Пользовательский индикатор". Если что-то не будет получаться, спрашивайте. Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю?

Genry: Эдуард пишет: Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю? Эдуард, а Вы укажите что количество параметров = 0 и тогда возьмутся параметры настройки индикатора по-умолчанию.

Эдуард: Genry пишет: Эдуард, а Вы укажите что количество параметров = 0 и тогда возьмутся параметры настройки индикатора по-умолчанию. Спасибо, Генри, всё получилось. Ещё по поводу советника, который показывал выше. Читал подобные стратегии на другом форуме, там была интересная мысль. Главная причина, почему в тестере зарабатывает, а на реале сливает - спред. Непрерывное движение цены связано с неизбежным увеличением спреда. Была высказана идея, когда спред очень большой, ордер, не открывать. Думаю идея правильная. В советнике, в отличие от того, что сейчас, надо использовать отложенные ордера, и т.д. Но, слишком большой спред, главная, а может и единственная проблема в данном советнике.

Genry: Эдуард пишет: тестере зарабатывает, а на реале сливает - спред Согласен! Входить на широком спреде или на валютах, где спред всегда широкий - себе в убыток, половина энергии дивера уйдет на выход в 0 на мелком ТФ. Чтобы учитывать изменение спреда в тестере стратегий есть возможность выбирать варианты значений спреда: фиксированный, разного размера, либо текущий с рынка. Но при рыночном спреде есть нюанс. Обычно трейдер на выходные подводит итоги торговли за неделю и корректирует параметры. Перед закрытием рынка в пятницу спред немеряно широкий и подбор на таких параметрах рынка несет потенциально большую при торговле. Поэтому стоит обращать внимание в отчете на размер спреда на котором прошло тестирование и сверять его с обычным спредом данного инструмента.

Sergey: Эдуард пишет: Думаю идея правильная. В советнике, в отличие от того, что сейчас, надо использовать отложенные ордера, и т.д. Но, слишком большой спред, главная, а может и единственная проблема в данном советнике Ошибаетесь! С момента отправки сигнала в ДЦ на установку ордера, до момента его установки проходит время за которое спред может поменяться несколько раз. Программно это можно нивелировать проскальзыванием, но это не сблизит результаты на тесте и в реале. Идея больше маркетинговая, чем торговая.

Эдуард: Sergey пишет: Ошибаетесь! С момента отправки сигнала в ДЦ на установку ордера, до момента его установки проходит время за которое спред может поменяться несколько раз. Программно это можно нивелировать проскальзыванием, но это не сблизит результаты на тесте и в реале. Идея больше маркетинговая, чем торговая. Я говорю о том, что если спред очень большой - ордер вообще не открывать.

Sergey: Эдуард пишет: Я говорю о том, что если спред очень большой - ордер вообще не открывать. И я о том же, в том числе. Спред маленький - сигнал пошел на открытие ордера, но до момента его открытия спред может сменится еще несколько раз. Это хорошо прослеживается в момент выхода новостей. Но данный факт не оказывает значительного влияния на результаты торговли, если только вы не занимаетесь скальпингом. Рассуждать можем много в реалии все упирается в выбранную стратегию. Если ваш профит исчисляется десятками пунктов, то величина спреда не сильно влияет на ваши результаты и нет смысла пропускать сигналы. Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге.

Scriptong: Sergey пишет: Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге. Но, к сожалению, есть и обратная проблема: спред может расшириться уже после открытия сделки. Такое часто бывает при зависании позиции на выходные. И вот тут уже ничего не поделаешь. Ведь тогда, когда факт расширения спреда зафиксирован, уже поздно закрывать сделку.

Sergey: Scriptong пишет: И вот тут уже ничего не поделаешь. Учет ширины спреда, на мой взгляд, при закрытии сделки вообще не имеет ни какого смысла. Ордера закрываются по SL или TP при достижении уровня ценой ASK или BID соответственно. Что же касается учета спреда перед выходными, лучше ограничить работу эксперта временными параметрами - больше пользы и функциональности.

Эдуард: Sergey пишет: И я о том же, в том числе. Спред маленький - сигнал пошел на открытие ордера, но до момента его открытия спред может сменится еще несколько раз. Это хорошо прослеживается в момент выхода новостей. Но данный факт не оказывает значительного влияния на результаты торговли, если только вы не занимаетесь скальпингом. Рассуждать можем много в реалии все упирается в выбранную стратегию. Если ваш профит исчисляется десятками пунктов, то величина спреда не сильно влияет на ваши результаты и нет смысла пропускать сигналы. Спред нужно учитывать если ваш профит исчисляется единицами пунктов, как в скальпинге. К этому вопросу, можно подойти и с другой стороны. Я заказывал 3 таких робота и в основе каждого лежит непрерывное движение цены. Ордер открывается, когда цена непрерывно проходит 30-40 пп., по 5ти знаку. В течении дня на одной паре, сигнал на открытие ордера поступает 10-20 раз. Я думаю, можно предвидеть, когда цена начнёт такое движение. Цена должна себя вести, как-то по другому. Такие советники есть и они зарабатывают миллионы. Конечно , я не знаю как они устроены, но всё крутится вокруг того, что писал выше.

Genry: Эдуард пишет: Ордер открывается, когда цена непрерывно проходит 30-40 пп., по 5ти знаку. В течении дня на одной паре, сигнал на открытие ордера поступает 10-20 раз. Я думаю, можно предвидеть, когда цена начнёт такое движение. Цена должна себя вести, как-то по другому. Типа Locker Forse ?: http://www.youtube.com/watch?v=HWNTlJJCh4Q#t=26

Эдуард: Нет, это совсем другое.

Эдуард: Генри, я Вам скинул. Получилось? Напишите.

Genry: Эдуард пишет: Генри, я Вам скинул. Получилось? Напишите. Да, спасибо, я ответил в личку. Звиняте, болею и редко гляжу в терминал.

Scriptong: Эдуард пишет: Индикатор вписал, но значения меньше единицы, не ставится. Может, неправильно делаю? Не понимаю, в чем проблема. Вот, например, так вводится значение "две сотых".

Эдуард: Scriptong пишет: Если что-то не будет получаться, спрашивайте. Спасибо, всё работает. У меня предложение, как входить в сделку по диверам: может стоить использовать RSI с малым периодом, вход получается точным, а если цена откатилась, то RSI фильтр и на откате можно зайти. Может ошибаюсь, но по наблюдениям, работает.

Scriptong: Эдуард пишет: может стоить использовать RSI с малым периодом Может и стоит. Но Вы пока не озвучили критерии, по которым RSI должен фильтровать диверы. В любом случае, Вы способны проверить это сами: оба индикатора есть, просмотрите по истории диверы и "профильтруйте" из через RSI, а потом подсчитайте, что выходит.

Эдуард: Может так фильтровать флэт? Когда показания индикаторов MAChannel_Close_AD и TrendMagic совпадают - трэнд. Когда TrendMagic расположен горизонтально, или показывает обратный сигнал - флэт. Или так. Может совместить с верхним скрином? (от этого индикатора, терминал так грузится, что невозможно ничего делать)

Эдуард: Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73 Как-то странно - с чего вдруг?

Scriptong: Эдуард пишет: Спред по USDRUB был 103.66 а стал 4.73 Как-то странно - с чего вдруг? Если у брокера спред плавающий, то ничего удивительного. На "настоящих" биржах спред может быть и отрицательный.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Прокомментируйте пожалуйста такой алгоритм. Где подвох? Ордера открываются локами Бай/Селл через Хпп. допустим открылось 20 ордеров 10 Бай, 10 Селл. цена развернулась и дошла до середины этих ордеров. Закрываем все ордера находящиеся в плюсе, т.е., выше цены Селл, ниже Бай. Осталось 10 ордеров 5 Селл, 5 Бай - все в минусе. Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл. Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю) Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу, если Бай находится в плюсе, тоже закрывается. Открываем Лок, алгоритм повторяется.

Scriptong: Эдуард пишет: Если цена идёт вверх, то на уровне очередного Бай открываем Селл. Получается, что просадка увеличивается - остаётся на уровне 5 Селл (спред не считаю) Цена развернулась, все ордера Селл закрываются по суммарному плюсу А если не развернулась цена и просадка увеличивается? Вообще непонятно, для чего сначала открывать 10 локов, не несущих никакой смысловой нагрузки, кроме как просадки в 10 спредов (если закрывать встречно). То есть реально торговля у Вас начинается после того, как Вы закрыли половину этих ордеров, увеличив баланс, но загнав эквити в просадку. Причем просадка в данном случае гарантированная, по стратегии другого быть не может. Все дальнейшие действия (открытие ордеров против тренда в надежде на откат) ничто иное, как безответственное усреднение. Ведь нужный откат происходит далеко не всегда. Кроме того, в стратегии не предусмотрено закрытие убыточных ордеров. Таким образом, если рынок уйдет с уровня ордера надолго (представьте, что был открыт Buy в мае прошлого года по 1.39), то такой ордер надолго остается висеть, создавая ненужную нагрузку на депозит (уход эквити вниз, свопы).

Эдуард: Scriptong пишет: А если не развернулась цена и просадка увеличивается? Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку. Да она может быть большой, но депо, не сольём. Если берём пример с 10 локами, то после закрытия плюсовых ордеров будет просадка, которая дальше, не будет увеличиваться (я имею ввиду, что дополнительные ордера против тренда. не открываются). Если все ордера одним объёмом, то какую просадку можно выдержать? Думаю очень большую. И сколько можно заработать на обратном движении цены? При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды. По сравнению с Мартингейлом, или обычным усреднением, убытки самые маленькие, какие только могут быть. Вы правильно говорите, что надо заранее всё продумать. Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:) Укажите пожалуйста ещё на слабые места в алгоритме.

Genry: Эдуард пишет: Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:) Это только заманчивая иллюзия. Для того чтобы быть богатым надо соответствовать состоянию богатства. Частенько мы фиксируем отсутствие необходимых средств и это мешает их получению. Для того чтобы становится богатым надо мыслить категориями тех денег которыми Вы желаете владеть. Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность в том что Вы можете справляться с богатством. Во завернул-то ...

Эдуард: Genry пишет: Но то чем Вы сейчас занимаетесь - это совсем не ничегонеделание, это - работа, благодаря которой укрепляется Ваша уверенность Когда человек в чём то уверен, то как правило под этим подразумевается сомнения. Если человек, не сомневается, то он, не уверен - он просто знает. У меня нет ни тени сомнения. Я просто жду, когда придёт время. Когда оно придёт? Оно само знает когда прийти;)

Scriptong: Эдуард пишет: Смысл открытия локами в том, что мы контролируем просадку. В принципе да - контролируете Но поймите следующее - Вы ее не просто контролируете, а явно указываете: один лок - просадка один спред, два лока - два спреда и т. д. То есть ничего общего с зарабатыванием денег здесь нет. Вы только контролируете, сколько денег отдаете другому дяде. Эдуард пишет: При обратном движении цены, нижние локи (Бай/Селл) можно просто удалить не напрягая депо. Потеря составит только спреды. Опять же - в этом нет никакого смысла, т. к. сделки нет. Эдуард пишет: Вот я думаю, как сделать так, чтобы ничего не делать и стать богатым:) Так, к сожалению, не выйдет. Для того, чтобы быть обеспеченным, нужно много работать. Чтобы стать богатым, нужно придумать нечто уникальное, до чего никто другой в мире не додумался. Но соль в том, что перед тем, как до этого додуматься, придется серьезно поработать - освоить множество различных сфер человеческой деятельности. Без этой базы невозможно найти что-то новое.

Эдуард: Другая стратегия, навеянная советником, который в тестере зарабатывает, а на реале сливает. Когда цена непрерывно проходит Хпп. открываем ордер. Цена откатилась на Хпп. - ордер закрываем, если он в плюсе. Если ордер начинает уходить в минус, ставим лок и ждём дальнейшего резкого движения цены. Цена начинает непрерывное движение, убыточный ордер закрываем, плюсовой закрываем, как только будет откат на несколько пунктов. Если, не удаётся выйти в плюс, снова ставим лок. Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп. Если найти брокера с маленьким спредом и быстром исполнением, то такая стратегия всегда будет зарабатывать. История для такого алгоритма, не имеет значения.

Scriptong: Эдуард пишет: Вы скажете, что спреды всё съедят, но спред лучше, чем стоп. Никакой разницы нет. Что в лоб, что по лбу. Локи удобны только в плане наглядного представления истории торговли. Но их легко заменить горизонтальными линиями. А ордер лучше закрыть, чем открывать лок.

Эдуард: Здравствуйте. Почему нельзя сделать робота, как на скрине. Основное правило - диверы в Бай ищу по вершинам индикатора, Селл по низинам. Не надо ставить СЛ - им является обратный дивер.

Scriptong: Эдуард пишет: Почему нельзя сделать робота, как на скрине. На скрине приведены дивергенции. Где робот (правила)? Эдуард пишет: Основное правило - диверы в Бай ищу по вершинам индикатора, Селл по низинам. Наверное, Вы хотели сказать наоборот: "Бай - по низинам", "Селл - по вершинам". Если так, то это и есть основное правило построения дивергенций: бычьи дивергенции ищут - по минимумам, медвежьи - по максимумам. Это все уже есть.

Эдуард: Scriptong пишет: Наверное, Вы хотели сказать наоборот: "Бай - по низинам", "Селл - по вершинам". Если так, то это и есть основное правило построения дивергенций: бычьи дивергенции ищут - по минимумам, медвежьи - по максимумам. Это все уже есть. Да и хотел сказать, не надо искать ТП. Надо ввести ограничение на минимальное количество свечей по которым ищется сигнал. Может цена вся состоит из расхождений/схождений с индикатором. Конечно, так можно всегда найти нужный сигнал, но возможно есть закономерность? Если её найти, было бы хорошо)

Scriptong: Эдуард пишет: Надо ввести ограничение на минимальное количество свечей по которым ищется сигнал. Этот настроечный параметр есть в индикаторе Divergence_Viewer.

Эдуард: Scriptong пишет: Этот настроечный параметр есть в индикаторе Divergence_Viewer. Но он не строит диверы, как я показал на рисунке. При соединении вершин на индикаторе, пересекается сам индикатор. А на цене - пересекается цена. Я понимаю, что заранее вижу график, но ведь можно выявить эту закономерность. Если, нельзя так сделать - расскажите пожалуйста, почему?

Scriptong: Эдуард пишет: Но он не строит диверы, как я показал на рисунке. При соединении вершин на индикаторе, пересекается сам индикатор. А на цене - пересекается цена. Для этого есть другой параметр - "Applied price of market / Используемая рыночная цена" Его нужно установить в положение "High/Low". А предыдущий параметр - "Depth of 2nd ref. point search / Глубина поиска 2ой оп. точки" настраивайте на нужную глубину поиска второй опорной точки, чтобы регистрировать только "короткие" дивергенции. Эдуард пишет: Я понимаю, что заранее вижу график, но ведь можно выявить эту закономерность. Это как - "заранее видите"? Такое заявление больше похоже на объявление о проявлении экстрасенсорных способностей (я не смеюсь, экстрасенсы - часть нашей жизни).

Эдуард: Scriptong пишет: Для этого есть другой параметр - "Applied price of market / Используемая рыночная цена" Его нужно установить в положение "High/Low". Сделал так - строит по теням. Scriptong пишет: А предыдущий параметр - "Depth of 2nd ref. point search / Глубина поиска 2ой оп. точки" настраивайте на нужную глубину поиска второй опорной точки, чтобы регистрировать только "короткие" дивергенции. И так сделал, поставил 100, но короткие диверы всё равно показывает. Короткие, не нужны. Если, без них, то лучше. Я говорю о индикаторе OscSAR.

Эдуард: Извините, я хочу сказать: может надо искать не просто расхождение, а то которое нужно. Например, если открыт Селл, то надо искать противоположный сигнал. И такой сигнал всегда находится. Мне просто интересно.

Scriptong: Эдуард пишет: Извините, я хочу сказать: может надо искать не просто расхождение, а то которое нужно. В том то и дело, что всегда стоит искать именно тот сигнал, который нужен. Проблема - по каким же критериям это определить? Эдуард пишет: Например, если открыт Селл, то надо искать противоположный сигнал. Вы говорите о реверсивной торговле? Но ведь суть от этого не меняется: нужно найти "правильные сигналы".

Эдуард: Scriptong пишет: В том то и дело, что всегда стоит искать именно тот сигнал, который нужен. Проблема - по каким же критериям это определить? Например, мы отрабатываем дивер в Селл - нужен дивер Бай. Смотрим по индикатору, ждём дивер Бай. В это время график лучше сделать линией. Когда есть сигнал в Бай и цена пошла вверх - открываем ордер. Если, цена явно пошла против нас, а сигнала нет, то надо перейти на свечной график и искать по теням. Сигнал всегда находится. Короткие диверы для OscSAR, надо убрать. Критерий простой: есть сигнал, есть движение в нужном направлении - открываем ордер. Я, даже, не рассматриваю тренд - движения короткие, почти всегда отрабатываются. Наверно опять намудрил, но я так вижу.

Эдуард: Вот как здесь. С каждым разом сигнал надо искать дальше. Видно, что цена не знает куда идти, заходит в треугольник. Возможно сильное движение. Но даже здесь для каждого движения есть дивер.

Scriptong: Эдуард пишет: Но даже здесь для каждого движения есть дивер. Здесь только один дивер - самый верхний медвежий. Все остальные - это не диверы, т. к. по обе стороны от них есть и цена, и показания индикатора. В итоге линию дивергенции так проводить нельзя.

Sergey: Нужен индикатор формирующий график синтетических баров. Раньше использовал SynBar.mq4 (Rustem Bigeev). Накрылся комп, установил терминал на другой - индикатор перестал работать.

Scriptong: Так ведь TicksCollector есть. Он делает все то же, что и SynBar, и даже немного больше.

Sergey: Scriptong пишет: Так ведь TicksCollector есть. Отличный индикатор. Но для моих целей не подходит. Мне нужно проверить работу индикатора на синтетических графиках. Нужна история. А TicksCollector начинает работать только с момента запуска. ....Нестандартный период графика начинает создаваться с момента запуска индикатора TicksCollector, если один из параметров, "Создавать график равновременных свечей?", "Создавать график равновысоких свечей?" или "Создавать эквиобъемный график?" переведен в состояние "Да". ... А потому, процесс проверки сильно затягивается.

Scriptong: Sergey пишет: Но для моих целей не подходит. Задача сводится к тестированию экспертов на нестандартных графиках? Если так, то решение также имеется - Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий. Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files. Если снова не угадал, то уточните задачу. Скорее всего, ее решение уже имеется.

Sergey: Scriptong пишет: Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files. Именно так. Нужно проверить работу индикатора на синтетических графиках. Но я не собираю тиковую историю. А на сайте она обновляется еженедельно. Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло. А вот насчет возможности проверки индикатора в тестере - я упустил этот момент. Спасибо за подсказку.

Scriptong: Sergey пишет: А на сайте она обновляется еженедельно. Для обычной проверки такой истории достаточно... Или нет? Sergey пишет: Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло. К сожалению, этот вопрос упирается в мощность сервера и, само собой, в финансовые затраты. Чтобы решить этот вопрос, необходимо определиться с коммерческой необходимостью всего этого дела. А у меня пока никак не сводятся эти вопросы вместе. Проблема в том, что сами по себе тиковые данные не пользуются высокой популярностью, т. е. распространять тиковые данные онлайн (а не оффлайн, как это происходит сейчас) - дело малоприбыльное. Это только в лучшем случае. Более высока вероятность того, что это вообще прямые убытки. Таким образом, напрашивается вывод о распространении этой информации совокупно с чем-то еще, для чего требуется тиковая история. Вот это "что-то еще" и требует продумывания, разработки, внедрения. То есть снова долгий путь.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает.

Scriptong: Эдуард пишет: Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает. На первом и пятом скринах левая опорная точка ценовой линии дивергенции поставлена неверно - там нет локального максимума. На втором скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального минимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в растущее. На третьем и четвертом скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее. На третьем скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее. Следите за тем, чтобы опорные точки являлись локальными максимумами или минимумами.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов?

Scriptong: Эдуард пишет: На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов? Если есть вероятность того, что до закрытия свечи имеющийся сигнал может быть отменен или вообще может быть получен противоположный сигнал, то никак. Нужно ждать закрытия сигнальной свечи. Другое дело, что не обязательно ждать именно открытия новой свечи. К примеру, если сигнал возник на часовой свече с временем открытия 14:00, то в 15:00 можно утверждать на 100%, что эта свеча уже закрылась. При этом не обязательно может быть открыта следующая свеча, которая на графике будет иметь время открытия 15:00. В реальности такая свеча может открыться и в 15:05 и в 15:10, в зависимости от активности рынка. Другая сторона вопроса. Существуют индикаторы, которые после подачи сигнала на текущей свече уже не отменяют его. К примеру, индикатор может отслеживать пересечение некоторого ценового уровня. То есть как только произошел пробой этого уровня, можно действовать, т. к. отменить такой пробой уже нельзя.

Эдуард: Как Вы смотрите на такой вариант: Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай.

Scriptong: Эдуард пишет: Как Вы смотрите на такой вариант: Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай. Не совсем понятен вопрос. Я так понимаю, он должен быть как-то связан с предыдущим вопросом, но не улавливаю связи.

Эдуард: Scriptong пишет: Нужно ждать закрытия сигнальной свечи. Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку. После открытия сделки, данный индикатор уже не играет роли. Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс.

Scriptong: Эдуард пишет: Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку. Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Эдуард пишет: Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс. К сожалению, она будет не чуть меньше, а в разы меньше. Так, любая торговая система характеризуется некоторой вероятностью совершения прибыльной сделки. Пусть эта вероятность равна 50% (0.5). Открывая сделку до момента закрытия сигнальной свечи, мы добавляем еще одну вероятностную характеристику, связанную с тем, закроется ли свеча с тем сигналом, который виден по ней сейчас, или нет. Пусть вероятность закрытия свечи с видимым нами сигналом составляет 50% (0.5). Чтобы получить итоговую вероятность такой вот видоизмененной системы, перемножаем полученные выше вероятности: 0.5 х 0.5 = 0.25 (25%). Как видим, наша система существенно ухудшила свои показатели. В данном случае в 2 раза.

Эдуард: Scriptong пишет: Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Я, не совсем правильно изложил. Индикатор в данном случае, не является "каркасом" на котором всё строится. Он лишь помогает избежать некоторых ложных сигналов.

Scriptong: Эдуард пишет: Я, не совсем правильно изложил. Индикатор в данном случае, не является "каркасом" на котором всё строится. Он лишь помогает избежать некоторых ложных сигналов. Ну что же, в очередной раз попробую угадать, что же на самом деле имелось в виду Рассмотрен пример с использованием стохастика в качестве генератора торговых сигналов. Сигналом является момент пересечения главной и сигнальной линий. Если главная пересекает сигнальную сверху вниз, то это сигнал Sell, если снизу вверх, то это сигнал Buy. Так как мы обсуждаем использование сигналов индикаторов на "нулевой свече", то вход должен быть осуществлен именно на сигнальной свече, не дожидаясь ее закрытия. Чтобы не попадаться на ложные сигналы, возникающие в процессе формирования сигнальной свечи, в данном случае предложено использовать экстремумы предыдущей свечи в качестве фильтра ложных сигналов. Так, для подтверждения сигнала продажи необходим пробой минимума предыдущей свечи. В принципе, такой подход имеет право на жизнь. Только для его проверки одной лишь истории недостаточно, т. к. на ней не видно множество ложных сигналов (внутри свечи). Проверить можно только роботом. На показанном рисунке не смог найти объяснения лишь надписи "эта свеча отфильтровалась".

Эдуард: Я снова сформулировал так, что смысл был неправильно понят. Больше не буду пытаться. По локам тоже. От своего мнения не отказываюсь.

Scriptong: Эдуард пишет: Я снова сформулировал так, что смысл был неправильно понят. Больше не буду пытаться. По локам тоже. Значит, нужно пытаться объяснять до тех пор, пока не получится так, чтобы Вас поняли правильно. Если же каждый раз обижаться на непонимание окружающих, то рано или поздно придете к тому, что общаться можно будет только лишь с собой. Донести свою мысль до других в правильном ключе - это целое искусство, которое оттачивается до конца жизни. Но если не делать повторные попытки объяснений, то прогресса на этом пути попросту не будет.

Эдуард: Scriptong пишет: Значит, нужно пытаться объяснять до тех пор, пока не получится так, чтобы Вас поняли правильно. Если же каждый раз обижаться на непонимание окружающих, то рано или поздно придете к тому, что общаться можно будет только лишь с собой. Я никогда не обижаюсь. Scriptong пишет: Донести свою мысль до других в правильном ключе - это целое искусство, которое оттачивается до конца жизни. Но если не делать повторные попытки объяснений, то прогресса на этом пути попросту не будет. И я о том же. Стараюсь, в меру своих не выдающихся способностей.

Scriptong: Эдуард пишет: Я никогда не обижаюсь. Хорошо, сформулирую немного иначе - "если же после каждой неудачной попытки донесения своей мысли прекращать предпринимать дальнейшие попытки..." Таким образом, смысл остается практически тот же.

Эдуард: Scriptong пишет: Хорошо, сформулирую немного иначе Надо мысли в кучу собрать)

Sergey: Scriptong пишет: Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Не все так однозначно. Вопрос в дискретности времени. Можно отслеживать закрытие свечи на младшем ТФ.

Эдуард: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс...

Sergey: Эдуард пишет: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс... Лок допустим, если вы в своей стратегии применяете мартингйел или усреднение. В иных случаях это самообман.

Эдуард: Sergey пишет: В иных случаях это самообман. Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок. Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть.

Sergey: Эдуард пишет: Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок. Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть. Возникает слишком много вопросов. 1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell? 2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера? 3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера. ........ и т.д. В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда.

Эдуард: Sergey пишет: Возникает слишком много вопросов. 1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell? 2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера? 3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера. ........ и т.д. В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда. Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс. Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет.

Sergey: Эдуард пишет: Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс. Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет. Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории.

Эдуард: Sergey пишет: Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории. На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного. Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом.

Sergey: Эдуард пишет: На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного. Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом. Между пробую и роботом есть четкий алгоритм, которого как я понимаю нет.

Scriptong: Эдуард пишет: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс... Так вот сразу и вопрос: почему бы изначально не дождаться сигнала, "вероятность отработки которого выше средней"? Зачем до этого момента лезть в рынок? То есть, если существует какой-то критерий, определяющий повышенную вероятность положительного исхода сделки, то это и есть тот Грааль, который Вы ищете. При этом никакие локи не будут нужны. Возник сигнал - исполнили его. Если сигнал оказался убыточным, то спокойно кроем сделку в убыток и ждем следующий сильный сигнал. Если вероятность прибыльности сигнала более 50% + спред, то серия убытков рано или поздно закончится, выведя нас на серию прибылей, которая и покроет весь наш убыток. Локи, чаще всего, применяют при ручной торговле. В этом случае трейдеру сразу видна вся история его ошибок и их величина. Облегчается расчет значения компенсации полученных убытков. При автоматической торговле все это лишнее, т. к. быстро и легко рассчитывается по истории счета. Причем отсутствие локов дает небольшой бонус в виде прибыли, которая получается за счет отсутствия лишних свопов. Также безлоковая торговля меньше нагружает депозит, что уменьшает риск вылета по Stop Out. Оправданное использование локов в автоматической торговле - это когда один и тот же робот включается на одном и том же символе с разным направлением торговли. Такой подход дает простоту кода по сравнению с одним роботом, торгующим в обе стороны с учетом текущего перекрытия сделок. И здесь также рано или поздно придем к тому, что стоит доработать существующий советник таким образом, чтобы он не плодил встречные сделки, а учитывал их, выводя на рынок только совокупную позицию. Это вновь даст выигрыш в свопах и меньшей загрузке депозита.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. По каким правилам, определение дивергенции считается верным? Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно?

Scriptong: Эдуард пишет: Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно? Какого-либо стандарта выявления дивергенций не существует. Каждый разрабатывает свои собственные правила. По этой причине Вы можете определять дивергенции по каким-то своим правилам. Главное, чтобы Вы их сами же не нарушали.

Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Скажите пожалуйста, если, при обнаружении дивера, открывать ордер, только после того, как цена двинулась в нужном направлении, то как это лучше делать? Имеется ввиду автоматическая торговля.

Scriptong: Эдуард пишет: Скажите пожалуйста, если, при обнаружении дивера, открывать ордер, только после того, как цена двинулась в нужном направлении, то как это лучше делать? Имеется ввиду автоматическая торговля. К сожалению, нет на это четкого ответа. Ведь сначала нужно определиться с тем, что такое "цена двинулась в нужном направлении". Но даже если определиться с этим термином, то все равно мы ничего не выигрываем, т. к. "движение в нужном направлении" в таком случае уже является прошлым, от которого нам нет никакого толку. А что будет в будущем нам, опять же, неизвестно. То есть вот это прошедшее движение "куда надо" не добавляет нам никакого конкурентного преимущества.

Эдуард: Scriptong пишет: К сожалению, нет на это четкого ответа. Ведь сначала нужно определиться с тем, что такое "цена двинулась в нужном направлении". Но даже если определиться с этим термином, то все равно мы ничего не выигрываем, т. к. "движение в нужном направлении" в таком случае уже является прошлым, от которого нам нет никакого толку. А что будет в будущем нам, опять же, неизвестно. То есть вот это прошедшее движение "куда надо" не добавляет нам никакого конкурентного преимущества. Диверы, не показанные стрелками, отфильтровались по MACD.

Scriptong: Эдуард пишет: Диверы, не показанные стрелками, отфильтровались по MACD. В этом случае все равно нет ответа. Ведь Вы так и не описали, каким образом определяется факт движения цены "куда надо". На основании рисунка я не могу вынести об этом однозначного суждения.

Эдуард: Scriptong пишет: В этом случае все равно нет ответа. Ведь Вы так и не описали, каким образом определяется факт движения цены "куда надо" По гистограмме индикатора, когда она увеличивается, или уменьшается - цена идёт в нашу сторону. Если в этот момент, цена, ещё не идёт в нашу сторону, то вход получается как бы заранее. В этом случае и отступ не надо делать для стопа.

Scriptong: Эдуард пишет: По гистограмме индикатора, когда она увеличивается, или уменьшается - цена идёт в нашу сторону. Если будем ждать, то, скорее всего, упустим шанс для входа. Так, если цена спустя один или более баров показала нужную нам динамику, то это вовсе не означает, что она продолжит развитие этой динамики в дальнейшем. Более того, увеличивается вероятность того, что дивергенция уже отработала.

Эдуард: Для сравнения.

Эдуард: Ещё, хочу предложить другой способ поиска диверов - простой.

Эдуард: Другой способ поиска диверов. Ищем только диверы класса А и скрытую. На графике находим два максимума или минимума, соединяем линией, не имеет значения какие свечи соединяем, по каким ценам. Переносим линию на индикатор, если есть расхождение и гистограмма показывает движение в нужном направлении - фиксируем дивер. Если расхождения нет, то на графике смещаемся на несколько баров на одной вершине, или на обеих так, чтобы появилось расхождение между ценой и индикатором и если гистограмма показывает движение в нужном направлении - фиксируем дивер.

Sergey: Эдуард пишет: Другой способ поиска диверов. Я когда-то реализовывал подобный вариант. На истории он смотрится красиво, на практике не все так гладко. Проблемы две. Первая - идентификация первого экстремума от нулевого бара. Нельзя просто брать в качестве первого экстремума текущий или первый бар. Дальнейшее движение может сломать картину. Вторая - если в качестве экстремума брать сформированный фрактал, это 3-й бар, то сигнал чаще всего получается запаздывающий. В общем, ничего стоящего из этого выжать я не смог.

Эдуард: Sergey пишет: Я когда-то реализовывал подобный вариант. На истории он смотрится красиво, на практике не все так гладко. Проблемы две. Первая - идентификация первого экстремума от нулевого бара. Нельзя просто брать в качестве первого экстремума текущий или первый бар. Дальнейшее движение может сломать картину. Вторая - если в качестве экстремума брать сформированный фрактал, это 3-й бар, то сигнал чаще всего получается запаздывающий. В общем, ничего стоящего из этого выжать я не смог. Некоторое время торговал по ней на реале - зарабатывает. Больше не торгую, потому, что ТФ, не мой. Но уверяю Вас - всё работает.

Sergey: Эдуард пишет: Некоторое время торговал по ней на реале - зарабатывает. Больше не торгую, потому, что ТФ, не мой. Но уверяю Вас - всё работает. Просто удивительно, если учесть , что с правилами построения диверов, судя по картинке, у Вас явно не все в порядке.

Genry: Sergey пишет: Просто удивительно, если учесть , что с правилами построения диверов, судя по картинке, у Вас явно не все в порядке. Думаю дело в трейдерской интуиции самого Эдуарда. Ему все эти правила нужны как экстрасенсу хрустальный шар - для запуска собственного вИдения ситуации

Scriptong: Эдуард пишет: Переносим линию на индикатор, если есть расхождение и гистограмма показывает движение в нужном направлении - фиксируем дивер. В этом случае не учитывается проблема соотнесения масштабов: у ценового графика один масштаб, у индикатора в подвале - совершенно другой. Причем масштабы никак не коррелируют.

Эдуард: Можно искать и от одной вершины, или низины. Тогда надо прописать в условиях, какое минимальное количество баров нужно для поиска дивера.

полная версия страницы