Форум » Индикаторы » Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки » Ответить
Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки
hoz: Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям. Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье. Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить. Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4: Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны. Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.
Scriptong: Sergey пишет: Но для моих целей не подходит. Задача сводится к тестированию экспертов на нестандартных графиках? Если так, то решение также имеется - Эквиобъемные и range-бары в тестере стратегий. Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files. Если снова не угадал, то уточните задачу. Скорее всего, ее решение уже имеется.
Sergey: Scriptong пишет: Если же задача заключается в том, чтобы получить нестандартный оффлайн-график сразу после запуска TicksCollector, то нужно просто положить соответствующий тиковый файл в папку MQL4\Files. Именно так. Нужно проверить работу индикатора на синтетических графиках. Но я не собираю тиковую историю. А на сайте она обновляется еженедельно. Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло. А вот насчет возможности проверки индикатора в тестере - я упустил этот момент. Спасибо за подсказку.
Scriptong: Sergey пишет: А на сайте она обновляется еженедельно. Для обычной проверки такой истории достаточно... Или нет? Sergey пишет: Как то был разговор о создании автоматического обновления, но наверно время еще не пришло. К сожалению, этот вопрос упирается в мощность сервера и, само собой, в финансовые затраты. Чтобы решить этот вопрос, необходимо определиться с коммерческой необходимостью всего этого дела. А у меня пока никак не сводятся эти вопросы вместе. Проблема в том, что сами по себе тиковые данные не пользуются высокой популярностью, т. е. распространять тиковые данные онлайн (а не оффлайн, как это происходит сейчас) - дело малоприбыльное. Это только в лучшем случае. Более высока вероятность того, что это вообще прямые убытки. Таким образом, напрашивается вывод о распространении этой информации совокупно с чем-то еще, для чего требуется тиковая история. Вот это "что-то еще" и требует продумывания, разработки, внедрения. То есть снова долгий путь.
Эдуард: Здравствуйте, Игорь. Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает.
Scriptong: Эдуард пишет: Не знаю, правильно, или нет. Некоторые диверы не показывает. На первом и пятом скринах левая опорная точка ценовой линии дивергенции поставлена неверно - там нет локального максимума. На втором скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального минимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в растущее. На третьем и четвертом скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее. На третьем скрине левая опорная точка линии дивергенции базового индикатора поставлена неверно - нет локального максимума, видится лишь перегиб линии с горизонтального положения в нисходящее. Следите за тем, чтобы опорные точки являлись локальными максимумами или минимумами.
Эдуард: Здравствуйте, Игорь. На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов?
Scriptong: Эдуард пишет: На индикаторных стратегиях, как решить задачу открытия сделки раньше чем откроется новая свеча, и при этом избежать ложных сигналов? Если есть вероятность того, что до закрытия свечи имеющийся сигнал может быть отменен или вообще может быть получен противоположный сигнал, то никак. Нужно ждать закрытия сигнальной свечи. Другое дело, что не обязательно ждать именно открытия новой свечи. К примеру, если сигнал возник на часовой свече с временем открытия 14:00, то в 15:00 можно утверждать на 100%, что эта свеча уже закрылась. При этом не обязательно может быть открыта следующая свеча, которая на графике будет иметь время открытия 15:00. В реальности такая свеча может открыться и в 15:05 и в 15:10, в зависимости от активности рынка. Другая сторона вопроса. Существуют индикаторы, которые после подачи сигнала на текущей свече уже не отменяют его. К примеру, индикатор может отслеживать пересечение некоторого ценового уровня. То есть как только произошел пробой этого уровня, можно действовать, т. к. отменить такой пробой уже нельзя.
Эдуард: Как Вы смотрите на такой вариант: Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай.
Scriptong: Эдуард пишет: Как Вы смотрите на такой вариант: Предполагается открытие Бай, индикатор пересекает верхний уровень, текущая свеча становится выше предыдущей на её размер, считая от цены закрытия предыдущей свечи - Бай. Не совсем понятен вопрос. Я так понимаю, он должен быть как-то связан с предыдущим вопросом, но не улавливаю связи.
Эдуард: Scriptong пишет: Нужно ждать закрытия сигнальной свечи. Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку. После открытия сделки, данный индикатор уже не играет роли. Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс.
Scriptong: Эдуард пишет: Идея в том, чтобы открыться на сигнальной свече. Если индикатор показывает Бай, а текущая свеча выше предыдущей на Х пп., можно предположить, что импульс продолжится и войти в сделку. Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Эдуард пишет: Точность сделок будет наверно чуть меньше, чем при стандартном подходе, но за счёт более раннего входа, система будет работать в плюс. К сожалению, она будет не чуть меньше, а в разы меньше. Так, любая торговая система характеризуется некоторой вероятностью совершения прибыльной сделки. Пусть эта вероятность равна 50% (0.5). Открывая сделку до момента закрытия сигнальной свечи, мы добавляем еще одну вероятностную характеристику, связанную с тем, закроется ли свеча с тем сигналом, который виден по ней сейчас, или нет. Пусть вероятность закрытия свечи с видимым нами сигналом составляет 50% (0.5). Чтобы получить итоговую вероятность такой вот видоизмененной системы, перемножаем полученные выше вероятности: 0.5 х 0.5 = 0.25 (25%). Как видим, наша система существенно ухудшила свои показатели. В данном случае в 2 раза.
Эдуард: Scriptong пишет: Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Я, не совсем правильно изложил. Индикатор в данном случае, не является "каркасом" на котором всё строится. Он лишь помогает избежать некоторых ложных сигналов.
Scriptong: Эдуард пишет: Я, не совсем правильно изложил. Индикатор в данном случае, не является "каркасом" на котором всё строится. Он лишь помогает избежать некоторых ложных сигналов. Ну что же, в очередной раз попробую угадать, что же на самом деле имелось в виду Рассмотрен пример с использованием стохастика в качестве генератора торговых сигналов. Сигналом является момент пересечения главной и сигнальной линий. Если главная пересекает сигнальную сверху вниз, то это сигнал Sell, если снизу вверх, то это сигнал Buy. Так как мы обсуждаем использование сигналов индикаторов на "нулевой свече", то вход должен быть осуществлен именно на сигнальной свече, не дожидаясь ее закрытия. Чтобы не попадаться на ложные сигналы, возникающие в процессе формирования сигнальной свечи, в данном случае предложено использовать экстремумы предыдущей свечи в качестве фильтра ложных сигналов. Так, для подтверждения сигнала продажи необходим пробой минимума предыдущей свечи. В принципе, такой подход имеет право на жизнь. Только для его проверки одной лишь истории недостаточно, т. к. на ней не видно множество ложных сигналов (внутри свечи). Проверить можно только роботом. На показанном рисунке не смог найти объяснения лишь надписи "эта свеча отфильтровалась".
Эдуард: Я снова сформулировал так, что смысл был неправильно понят. Больше не буду пытаться. По локам тоже. От своего мнения не отказываюсь.
Scriptong: Эдуард пишет: Я снова сформулировал так, что смысл был неправильно понят. Больше не буду пытаться. По локам тоже. Значит, нужно пытаться объяснять до тех пор, пока не получится так, чтобы Вас поняли правильно. Если же каждый раз обижаться на непонимание окружающих, то рано или поздно придете к тому, что общаться можно будет только лишь с собой. Донести свою мысль до других в правильном ключе - это целое искусство, которое оттачивается до конца жизни. Но если не делать повторные попытки объяснений, то прогресса на этом пути попросту не будет.
полная версия страницы