Форум » Индикаторы » Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки » Ответить
Некоторые вопросы, которые не вошли в отдельные ветки
hoz: Появились некоторые вопросы касательно индикаторов. В отдельные топики их судя по всему помещать не вариант. Потому создаю эту ветку. Здесь можно будет обсуждать вопросы, которые не принадлежать конкретным направлениям. Прошерстив статью Новый ZigZag я качанул индикаторы прикрепленные к данной статье. Касательно, прорисовки индикатора всё понятно. Но появились некоторые вопросы, сопутствующие этой теме. О них я и буду говорить. Возьмём, например, индикатор NeoZigZag_Close.mq4. Вот скрин первого попавшегося инструмента на который я накинул индюк с описанной задачей NeoZigZag_Close.mq4: Я так понимаю, для реализации этой задачи нужно добавить отдельный буфер в индикатор и отдельную функцию для отрисовки этих линий. Вызывать эту функцию после основной функции получающей экстремумы. И в том же СТАРТЕ вызывать её, верно? Просто я думаю, как правильно всё это реализовать. Т.к. мне нужно чтоб эти уровни брались только с баров, которые находятся на графике в пределах видимости. Ну или на определённое количество баров назад. А остальные не актуальны. Вопросы возникают т.к. я с индикаторами вообще не работал до сего времени. Но решил освоить данную тему. Т.к. есть интерес.
Эдуард: Scriptong пишет: Значит, нужно пытаться объяснять до тех пор, пока не получится так, чтобы Вас поняли правильно. Если же каждый раз обижаться на непонимание окружающих, то рано или поздно придете к тому, что общаться можно будет только лишь с собой. Я никогда не обижаюсь. Scriptong пишет: Донести свою мысль до других в правильном ключе - это целое искусство, которое оттачивается до конца жизни. Но если не делать повторные попытки объяснений, то прогресса на этом пути попросту не будет. И я о том же. Стараюсь, в меру своих не выдающихся способностей.
Scriptong: Эдуард пишет: Я никогда не обижаюсь. Хорошо, сформулирую немного иначе - "если же после каждой неудачной попытки донесения своей мысли прекращать предпринимать дальнейшие попытки..." Таким образом, смысл остается практически тот же.
Эдуард: Scriptong пишет: Хорошо, сформулирую немного иначе Надо мысли в кучу собрать)
Sergey: Scriptong пишет: Это, все-таки, лишь предположение. На самом же деле рынок намного чаще, чем мы это предполагаем, формирует разнонаправленные сигналы на одной и той же свече. И тут выход один - ждать до закрытия. Никакие Х пп. нас не спасут. Не все так однозначно. Вопрос в дискретности времени. Можно отслеживать закрытие свечи на младшем ТФ.
Эдуард: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс...
Sergey: Эдуард пишет: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс... Лок допустим, если вы в своей стратегии применяете мартингйел или усреднение. В иных случаях это самообман.
Эдуард: Sergey пишет: В иных случаях это самообман. Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок. Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть.
Sergey: Эдуард пишет: Согласен, не редко, так и получается. Но вот на скрине пример с локом. В точке 1 открыли Селл, в точке 2 поставили отложку. Прямоугольниками выделены места, гда можно было раскрыть лок. Можно поступить ещё проще, набрать некоторое количество локов, а на новости раскрыть. Возникает слишком много вопросов. 1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell? 2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера? 3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера. ........ и т.д. В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда.
Эдуард: Sergey пишет: Возникает слишком много вопросов. 1. Если вы способны определить точное место раскрытия лока, значит умеете читать рынок. Тогда почему стали в Sell? 2. Что делать, если в момент раскрытия лока цена не пошла в направлении ордера? 3. Что делать, если лок сработал, а цена пошла в направлении первоначального ордера. ........ и т.д. В любом случае, локируемые позиции закрываются за счет полученной последующей прибыли, тогда, чем это отличается от обычной торговле с применением SL, эффективность которой, при всех равных условиях, выше за счет спреда. Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс. Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет.
Sergey: Эдуард пишет: Я согласен, со всем, что Вы написали. Вопрос в другом. Зачем сразу сдаваться, если есть возможность заморозить ситуацию и дождаться лучших времён, получить ещё один шанс. Получится - хорошо, заработаем. Не получится - ничего страшного, никаких особых убытков по сравнению со СЛ, не будет. Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории.
Эдуард: Sergey пишет: Это упорство "лечится" только личным примером. Попробуйте на практике, а не на истории. На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного. Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом.
Sergey: Эдуард пишет: На D1 пробую так делать. В этом нет ничего сложного. Я говорю про внутри дневную торговлю - роботом. Между пробую и роботом есть четкий алгоритм, которого как я понимаю нет.
Scriptong: Эдуард пишет: Только, не ругайтесь. Меня не оставляет мысль, ставить лок вместо СЛ. До меня, не доходит, зачем сразу закрывать ордер? Если позиция залокированна, то можно дождаться сигнала, вероятность отработки которого выше средней и раскрыть лок, в надежде (с расчётом) заработать. Получится - хорошо, нет - лок уменьшится, убыток станет меньше. Да, может и увеличиться. Но, почему, не дать ситуации второй шанс... Так вот сразу и вопрос: почему бы изначально не дождаться сигнала, "вероятность отработки которого выше средней"? Зачем до этого момента лезть в рынок? То есть, если существует какой-то критерий, определяющий повышенную вероятность положительного исхода сделки, то это и есть тот Грааль, который Вы ищете. При этом никакие локи не будут нужны. Возник сигнал - исполнили его. Если сигнал оказался убыточным, то спокойно кроем сделку в убыток и ждем следующий сильный сигнал. Если вероятность прибыльности сигнала более 50% + спред, то серия убытков рано или поздно закончится, выведя нас на серию прибылей, которая и покроет весь наш убыток. Локи, чаще всего, применяют при ручной торговле. В этом случае трейдеру сразу видна вся история его ошибок и их величина. Облегчается расчет значения компенсации полученных убытков. При автоматической торговле все это лишнее, т. к. быстро и легко рассчитывается по истории счета. Причем отсутствие локов дает небольшой бонус в виде прибыли, которая получается за счет отсутствия лишних свопов. Также безлоковая торговля меньше нагружает депозит, что уменьшает риск вылета по Stop Out. Оправданное использование локов в автоматической торговле - это когда один и тот же робот включается на одном и том же символе с разным направлением торговли. Такой подход дает простоту кода по сравнению с одним роботом, торгующим в обе стороны с учетом текущего перекрытия сделок. И здесь также рано или поздно придем к тому, что стоит доработать существующий советник таким образом, чтобы он не плодил встречные сделки, а учитывал их, выводя на рынок только совокупную позицию. Это вновь даст выигрыш в свопах и меньшей загрузке депозита.
Эдуард: Здравствуйте, Игорь. По каким правилам, определение дивергенции считается верным? Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно?
Scriptong: Эдуард пишет: Если например, определять диверы, не так, как реализовано в Вашем индикаторе - будет неправильно? Какого-либо стандарта выявления дивергенций не существует. Каждый разрабатывает свои собственные правила. По этой причине Вы можете определять дивергенции по каким-то своим правилам. Главное, чтобы Вы их сами же не нарушали.
полная версия страницы