Форум » Индикаторы » Особенности торговли по MACD » Ответить
Особенности торговли по MACD
Genry: "Использование формулы покупки и формулы продажи может потребовать совершенно другого образа мышления от пользователей MACD. Всегда хорошо придерживаться оригинала, но вам следует знать об образе мыслей разработчика, когда вы проводите любое техническое исследование. " Charles LeBeau and David W.Lucas Торговый метод конвергенции-дивергенции скользящих средних (сокращенно MACD) был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем. Томас Эспрей добавил к MACD гистограмму расхождения в 1986 году, как инструмент для прогнозирования пересечений MACD. Здесь приведены торговые рекомендации Джеральда Аппеля по использованию MACD, приведенные Charles LeBeau and David W.Lucas.
Ответов - 3
Genry: Краткий обзор основ MACD является комбинацией трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии. Используются экспоненциальные значения 0.15,0.075 и 0.20. Однако важно отметить, что Аппель рекомендует использовать два разных набора значений: один для покупающей стороны рынка, и другой для продающей стороны. Оба используют 9-пери-одную (0.20) сигнальную линию, но комбинация 0.15,0.075 рекомендуется только для продающей стороны. Значениями покупающей стороны являются 8-периодов (0.22) и 17-периодов (0.11). Вы обнаружите, что формула покупки немного быстрее и слегка склонна к дерганиям. Формула продаж медленнее. Кажется, что замысел автора состоял в том, чтобы быстро покупать и пытаться удержать позиции с тем, чтобы позволить доходам течь.
Genry: Торговля на пересечениях MACD Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже - в противоположном случае. Мы хотим вас сразу предостеречь: на большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Вы быстро обнаружите, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков, а именно: Использование уровней перекупленносnи / перепроданности Линии тренда MACD Дивергенция MACD Комбинирование сигналов Использование уровней перекупки / перепродажи Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий MACD, Аппель установил области перекупки/перепродажи для индекса S&P на уровне +/-2.50 по шкале MACD. Для индекса NYSE он рекомендует +/-1.20. Когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий. В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. Помните, MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Сигналы, возникающие в средней области графика MACD, следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда. Линии тренда индикатора MACD Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе. Агрессивные трейдеры могли бы рассмотреть возможность немедленного вхождения на рынок после прорыва трендовой линии в ожидании пересечения MACD, в то время как более осторожные трейдеры могут подождать реального пересечения для подтверждения. Помните, если вы торгуете, полагаясь исключительно на прорывы трендовой линии, не дожидаясь пересечения, торговля мало себя оправдает в случае, если пересечение не произойдет в ближайшем будущем. Вы можете попасть в неудачную ситуацию, используя систему MACD, и будете вынуждены искать какой-либо другой метод для выхода из рынка. Ищите дивергенцию Наиболее ценными и показательными моделями индикатора MACD являются дивергенции, особенно на нетрендовых рынках. Дивергенции индикатора MACD более полезны для индикации продолжения тренда после коррекции, чем в качестве сигналов поворота тренда. Комбинирование сигналов MACD Дивергенция, возникающая в соответствии с прорывом трендовой линии MACD и пересечением, является очень сильным сигналом. Как правило, прорыв линии тренда происходит первым, когда рынок начинает выходить из момента. Дивергенция идет следом, обычно совпадая с двойным пиком или впадиной на рынке. Наконец, пересечение на рынке включает сигналы на вхождение. Помните, что сами по себе пересечения MACD обычно не существенны, пока к ним не присоединяются одна или две описанные схемы. Не надо механически торговать на пересечениях и ожидать при этом прибылей. Когда по индикатору MACD торгуют таким образом, получается безубыточная система минус стоимость трансакций. Эти результаты сходны с результатами тестирования, когда другие технические исследования применялись для торговли таким же образом. Подобный подход должен восприниматься с недоверием, несмотря на то что вы, возможно, о нем читали. Торговля в направлении тренда Главные тренды могут быть определены путем использования более долгосрочного индикатора MACD для подтверждения более краткосрочного MACD. Используйте недельный MACD для подтверждения дневных графиков MACD. Используйте дневной индикатор MACD для подтверждения внутридневных графиков. Торгуйте по более краткосрочным сигналам только в направлении, обозначенном более долгосрочным MACD, и вы избежите по крайней мере половины потенциальных дерганий. Другим подходом будет использование другого технического индикатора, такого как среднесрочная одиночная простая скользящая средняя или двойная простая скользящая средняя для нахождения промежуточного тренда. Затем принимайте сигналы индикатора MACD только в направлении тренда. Какой бы метод определения тренда вы не выбрали, он должен определять не только направление тренда, но и его силу. Отсутствие или наличие тренда на рынке может быть измерено при помощи ADX Уайлдера. Используйте 18-дневный индикатор ADX, и, если ADX растет, значит тренд силен и сигналы MACD будут давать хорошую отдачу. Если ADX падает, то рынку недостает силы и обычные MACD трейдеры, вероятно, будут терпеть убытки, а вы должны искать дивергенции. Это поможет отфильтровать множество нетрендовых рынков, вызывающих потери при торговле по индикатору MACD.
Genry: Genry пишет: Линии тренда индикатора MACD Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка Кстати, Игорь, в свое время для индикатора по Вуди CCI Вы разработали 2 подхода построения трендовой линии Может опробовать их на МАСД? Торговая система Woodie. Часть 5. С целью дальнейшего увеличения чувствительности трендовой линии можно расширить понятие экстремум, включив в него изгибы линий, которые нельзя отнести к классическому понятию экстремума (наибольшее или наименьшее значение среди соседних значений). Такие изгибы зачастую очень хорошо видны визуально, но не совсем понятно, как их выразить в коде (см. рис. 3). Именно через эти изгибы, по касательной, должна проходить линия тренда. Попытка проведения прямой через ближайшие экстремумы закончится неудачей - обозначенные изгибы окажутся ниже этой прямой. Поэтому, помимо классических экстремумов необходимо учитывать изгибы линий. Это позволит формировать невероятно динамичные линии тренда, реагирующие на самые мелкие движения рынка.
полная версия страницы